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均值-CVaR组合优化模型程序分享
15 个回复 - 9036 次查看 工作需要研究了一下均值-CVaR组合优化模型，进行了实践。 开始以为matlab没有自带的包，自己写了许久，一点都不computational efficient。后来发现有现成的，调用即可。 以下为一个小例子，利用自带包求解了资产组 ...2015-11-20 16:41 - chenchen2304 - MATLAB等数学软件专版
15 个回复 - 9036 次查看 工作需要研究了一下均值-CVaR组合优化模型，进行了实践。 开始以为matlab没有自带的包，自己写了许久，一点都不computational efficient。后来发现有现成的，调用即可。 以下为一个小例子，利用自带包求解了资产组 ...2015-11-20 16:41 - chenchen2304 - MATLAB等数学软件专版
哪位有《风险资产组合的均值—CVaR有效前沿》这篇文章
6 个回复 - 1764 次查看 rt，哪位有《风险资产组合的均值—CVaR有效前沿》这篇文章，非常感谢2011-11-5 15:01 - henangao - 求助成功区
6 个回复 - 1764 次查看 rt，哪位有《风险资产组合的均值—CVaR有效前沿》这篇文章，非常感谢2011-11-5 15:01 - henangao - 求助成功区
哪位有《投资组合中均值-CVaR模型与均值-ER模型的实证研究》
1 个回复 - 1131 次查看 【作者(必填)】 罗晓艳 【文题(必填)】 投资组合中均值-CVaR模型与均值-ER模型的实证研究 【年份(必填)】 2006 【全文链接或数据库名称(选填)】http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10487-2008025318.htm2012-5-4 14:37 - henangao - 文献求助专区
1 个回复 - 1131 次查看 【作者(必填)】 罗晓艳 【文题(必填)】 投资组合中均值-CVaR模型与均值-ER模型的实证研究 【年份(必填)】 2006 【全文链接或数据库名称(选填)】http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10487-2008025318.htm2012-5-4 14:37 - henangao - 文献求助专区
哪位有《基于均值——CVaR模型的企业年金资产配置》这篇文章
3 个回复 - 938 次查看 rt，哪位有《基于均值——CVaR模型的企业年金资产配置》这篇文章？2011-10-14 12:14 - henangao - 悬赏大厅
3 个回复 - 938 次查看 rt，哪位有《基于均值——CVaR模型的企业年金资产配置》这篇文章？2011-10-14 12:14 - henangao - 悬赏大厅
各位老师好，求var1的加权平均值，var2作为权重，请问用什么命令？谢谢各位老师
2 个回复 - 1130 次查看 各位老师好： 如题，想求var1变量的加权平均值，想用var2作为权重，有什么命令可以用呢？ 如果用sum var1 [weight=var2]这个命令的话，是不是要先处理var2，使其和为1. 有没有简便的方法呢? ...2018-1-11 11:21 - guoyijj - Stata专版
2 个回复 - 1130 次查看 各位老师好： 如题，想求var1变量的加权平均值，想用var2作为权重，有什么命令可以用呢？ 如果用sum var1 [weight=var2]这个命令的话，是不是要先处理var2，使其和为1. 有没有简便的方法呢? ...2018-1-11 11:21 - guoyijj - Stata专版
求均值-VaR模型优化投资组合的代码
0 个回复 - 1047 次查看 楼主小本，毕设论文一不小心写了个VaR投资组合优化。。。会用matlab计算出投资组合中各个股票的VAR，和CVAR，但是不知道怎么写代码均值-VAR模型算出投资组合的优化后的权重。跪求大神帮忙！！2016-4-19 15:34 - 非球面透镜 - 悬赏大厅
0 个回复 - 1047 次查看 楼主小本，毕设论文一不小心写了个VaR投资组合优化。。。会用matlab计算出投资组合中各个股票的VAR，和CVAR，但是不知道怎么写代码均值-VAR模型算出投资组合的优化后的权重。跪求大神帮忙！！2016-4-19 15:34 - 非球面透镜 - 悬赏大厅
[求助]请教如何求解基于均值-VaR的马科维茨投资组合模型
3 个回复 - 9493 次查看 请问，谁能告诉我怎样求解基于均值-VaR的马科维茨投资组合模型，属于二次目标规划问题吗？只有几个指数的期望收益、方差协方差矩阵以及组合投资收益下限、品种投资比例限制这些条件，该怎么建模，求解最小的VaR值及最 ...2007-6-3 11:57 - wangchan200604 - MATLAB等数学软件专版
3 个回复 - 9493 次查看 请问，谁能告诉我怎样求解基于均值-VaR的马科维茨投资组合模型，属于二次目标规划问题吗？只有几个指数的期望收益、方差协方差矩阵以及组合投资收益下限、品种投资比例限制这些条件，该怎么建模，求解最小的VaR值及最 ...2007-6-3 11:57 - wangchan200604 - MATLAB等数学软件专版
