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空间面板模型GMM命令spgmmxt,in Stata
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空间面板
模型GMM命令spgmmxt,in Stata
空间面板
模型GMM命令spgmmxt,in Stata
空间面板
模型GMM命令spgmmxt,in Stata
空间面板
模型GMM命令spgmmxt,in Stata
空间面板
模型GMM命令spgmmxt,in Stata
空间面 ...
2020-4-18 13:36 - Lotus_ss - 现金交易版
差分&系统GMM模型 小tips
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动态面板
模型设定中将被解释变量的滞后项作为解释变量引入到回归
模型中,使得
模型具有动态解释能力,但
模型中存在内生性问题。
GMM 方法对原水平
模型和差分变换后的
模型同时进行估计。
GMM有差分
GMM与系统
GMM这两种方法 ...
2020-8-14 12:46 - 程程1011 - Stata专版
GMM模型回归报错:Favoring speed over space
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原指令:xtabond2 z l.z lnscale MLF NPL, gmm (l.z) iv (lnscale MLF NPL) robust twostep small
结果报错:Favoring speed over space. To switch, type or click on mata: mata set matafavor space, perm.
点击 ...
2022-5-6 09:57 - qinyiha - Stata专版
高斯混合模型GMM,GIBBS 代码用Matlab
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高斯混合
模型GMM,GIBBS 代码用Matlab
高斯混合
模型GMM,GIBBS 代码用Matlab
高斯混合
模型GMM,GIBBS 代码用Matlab
高斯混合
模型GMM,GIBBS 代码用Matlab
高斯混合
模型GMM,GIBBS 代码用Matlab
...
2021-7-5 21:20 - mujahida01 - 现金交易版
关于GMM模型的 AR(2)问题
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很多论文和教材都提到了 要检验dif-gmm 或 sys-gmm 的 残差二阶段 序列相关的检验!认为残差的二阶序列相关比一阶序列相关结果要重要。
请问: 1. 为什么是这样,其原理是什么!请高人指点!
2. 有的论文 1,2 ...
2010-11-7 14:45 - yumifrank - Stata专版
李龙飞-空间相关回归模型 讲义 空间自回归动态面板模型有效GMM估计
13 个回复 - 7800 次查看
作者:LungFei Lee俄亥俄州立大学经济系教授
计量经济学会院士
Fellow of Econometric Society
格式:pdf
目录:
Lecture 1: Introduction to Spatial Autoregressive (SAR) Models
LungFei LeePh.D. Univ ...
2010-7-8 16:30 - ybdt - 计量经济学与统计软件
GMM模型估计系数都不显著怎么回事
6 个回复 - 6839 次查看
请问各位:共有1个被解释变量,7个解释变量。如图,系统
GMM模型估计出来的P值都不显著,是哪里出问题了?应该怎么调整
模型呢?啊啊啊,计量小白,还望指点一二。[hr]
2019-8-9 10:57 - 爱笑的傻子 - Stata专版
固定效应模型和系统GMM模型的结果差距很大
11 个回复 - 21257 次查看
我是个新手 ,我现在做的是一个省级面板数据,然后 我的固定效应出的结果很好 ,是我想要的结果。主要解释变量是正的。
但是到系统
GMM里面,我的主要解释变量的系数就变成负的了,这是为什么啊,我应该怎么处理?求 ...
2017-1-14 21:27 - 回首白日斜1 - Stata专版
系统GMM模型
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贸易开放对中国农业面源污染成本的影响——基于动态面板系统
GMM模型的实证研究
绿色信贷与银行经营效率的交互跨期影响研究——基于动态面板系统
GMM模型2022-7-5 15:13 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
gmm模型滞后一阶
3 个回复 - 1486 次查看
请问各位老师,gmm
模型中lags(1)表示含有被解释变量的滞后一阶作为解释变量,maxldep(1)表示最多有被解释变量滞后一阶作为工具变量。那么xtdpdsys y x, lags(1) maxldep(1) end(a)是不是就代表被解释变量滞后一阶又 ...
2022-6-25 18:16 - 此时此刻now - 悬赏大厅
Sys-GMM模型相关研究
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绿色全要素生产率提升与物流业技术创新——基于SYS-
GMM方法的实证检验
数字农业驱动农业高质量发展效果测度研究——基于动态SYS-
GMM模型
科技金融能够促进创新型城市发展吗?——基于SYS-
GMM的动态分析
2022-6-14 11:29 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
分位数模型的平滑GMM
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摘要翻译:
本文在比文献中更弱的假设下,发展了由一般条件分位数限制识别的有限维参数的可行估计的理论。这包括工具变量,非线性分位数回归作为一个特例。更具体地说,我们考虑了一组由条件分位数限制所隐含的无条件 ...
2022-3-7 08:44 - nandehutu2022 - Forum
GMM模型做中介检验
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各位大佬,我用
GMM模型做基本回归时加入被解释变量的滞后一期,中介检验中还需要加吗?被解释变量是产业结构合理化、高级化
2022-2-27 12:14 - 想吃幸运锦鲤 - 灌水吧
动态GMM模型
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有偿聘请大神帮忙做实证部分分析
已收集好数据(15个国家,16年)
样本少易操作,要求用stata做动态
GMM分析,包含do文档
可以联系我
2021-11-14 03:48 - jrq058048 - Stata专版
动态面板数据模型GMM估计存在二阶自相关,如何解决?
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. estat abond
Arellano-Bond test for zero autocorrelation in first-differenced errors
+-----------------------+
|Order | z Prob > z|
|------+----------------|
| 1 |-3.1827 0. ...
2020-8-29 19:04 - songjin1206 - Stata专版
为啥用系统gmm估计动态面板模型会出现这种结果呢(加上 vce(robust)))
4 个回复 - 3528 次查看
不加 vce(robust)
xtdpdsys lnout lnofdi lnfdi lnpgdp lngov,lags(2) pre(ipr_lag) pre(ipr2_lag) endogenous(lnrdp,lag(0,2)) endogenous(lnrdc,lag(0,2)) twostep
System dynamic panel-data estimation ...
2020-6-30 00:16 - moon6666 - Stata专版
计量经济学,GMM模型求助
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求助,我的
模型如上所示,被解释变量的一阶滞后是解释变量,D是虚拟变量,X是控制变量,RT是核心解释变量。如果用
GMM估计,不知道可以不,我回归时就是显著矩阵不满秩,不知道什么原因。如何确定
GMM模型的前定解释变 ...
2021-9-22 09:55 - h583961897 - Stata专版
gmm模型
3 个回复 - 1553 次查看
运行
模型出现错误variance-covariance matrix of the two-step estimatoris not full rank
Two-step estimator is not available. One-step estimator is available and variance-covariance matrix
prov ...
2021-5-23 18:52 - 李陌! - 爱问频道
纯小白stata GMM模型求助,只是想过毕设而已
2 个回复 - 1212 次查看
我的
模型是lnRevenue=L.lnRevnue+L2.lnRevenue+lnPrice+L.lnPrice+L2.lnPrice+lnX2+lnX3+lnX4,计量纯小白,只敢想却啥都不会,看了很多教程,觉得考虑的点太多了,求助stata上关于该
模型最简单的
GMM回归代码和AR检验 ...
2021-5-10 19:26 - 静坐听雨99 - Stata专版
关于系统GMM模型stata命令的问题
5 个回复 - 2996 次查看
想用系统
GMM做回归,
模型设定是:〖RE〗_it=β0+φ〖RE〗_(i,t-1)+α〖DIFI〗_it+β1〖IS〗_it+β2〖TE〗_it+β3〖FDI〗_it+β4〖GOV〗_it+β5〖FT〗_it+β6〖PEL〗_it+μ_it 被解释变量的滞后一期为外生变量
如果用 ...
2021-5-5 21:01 - syf_ - 爱问频道
【stata】关于GMM模型的问题
11 个回复 - 2009 次查看
stata小白有一些问题向大家请教
这里要做的是176家银行,时间是2013到2018年
面板数据应该怎么设定?我的时间名称是year,输入:xtset year 后显示是balance,但是tsset year会显示重复
这种情况应该如何解决?
...
2021-2-22 20:25 - 1366iiii - Stata专版
SYS DIFF GMM模型小tips
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动态面板
模型设定中将被解释变量的滞后项作为解释变量引入到回归
模型中,使得
模型具有动态解释能力,但
模型中存在内生性问题。
GMM 方法对原水平
模型和差分变换后的
模型同时进行估计。
GMM有差分
GMM与系统
GMM这两种方法 ...
2020-8-17 10:51 - 程程1011 - Stata专版