结果：找到“AR（1）模型”相关内容294个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
Caliendo和Parro (2015)模型部分推导
15 个回复 - 5274 次查看 Caliendo, L., and Parro, F., Estimates of the Trade and Welfare Effect of NAFTA, The Review of Economic Studies, 2015 仅论文模型部分的推导过程，供学术交流讨论。若发现推导过程有错误或需要改进的地方， ...2021-12-23 18:52 - 沉默的吃瓜 - 世界经济与国际贸易
15 个回复 - 5274 次查看 Caliendo, L., and Parro, F., Estimates of the Trade and Welfare Effect of NAFTA, The Review of Economic Studies, 2015 仅论文模型部分的推导过程，供学术交流讨论。若发现推导过程有错误或需要改进的地方， ...2021-12-23 18:52 - 沉默的吃瓜 - 世界经济与国际贸易
Treeage Pro 2011应用培训+Markov model 模型+工具软件3 个回复 - 2278 次查看 Treeage Pro 2011应用培训+Markov model 模型+工具软件 1. HeathcareTraining-Markov model.pptx 2.HeathcareTraining-应用与操作.pptx 3.Markov模型简介以及如何采用Treeage Pro软件进行基于Markov模型的卫 ...2020-2-10 13:13 - Mujahida - 现金交易版
GARCH,ARCH,GARCH-M,IGARCH,TARCH,EGARCH,PARCH,CGARCH模型介绍2 个回复 - 2315 次查看 GARCH,ARCH,GARCH-M,IGARCH,TARCH,EGARCH,PARCH,CGARCH模型介绍学习视频 1-ARCH、GARCH模型.mp4 2-GARCH-M、IGARCH、TARCH模型.mp4 3-EGARCH、PARCH模型.mp4 4-CGARCH模型、选项介绍.mp42020-6-10 14:27 - Tiger-like - 现金交易版
Mean Variance Portfolio Optimization均值方差投资组合模型案例（数据和MATLAB代码）42 个回复 - 26641 次查看 Mean Variance Portfolio Optimization均值方差投资组合模型案例（数据和MATLAB代码） 代码都有详细解释，可以快速熟悉并使用Mean Variance Portfolio Optimization均值方差投资组合模型2017-6-7 09:07 - 匿名 - 现金交易版
ARMA模型,AR模型、MA模型 建模步骤 + 实操作步骤 in Eviews2 个回复 - 2758 次查看 手把手教你ARMA模型,AR模型、MA模型 建模步骤 + 实操作步骤 in Eviews--西南财经 ARMA模型,AR模型、MA模型 建模步骤 + 实操作步骤 in Eviews ARMA模型,AR模型、MA模型 建模步骤 + 实操作步骤 in Eviews AR ...2021-3-19 21:13 - lily-2021 - 现金交易版
金融量化分析 in Matlab：Markowitz model,马可维兹均值方差模型3 个回复 - 1238 次查看 金融量化分析 in Matlab：Markowitz model,马可维兹均值方差模型 有案例数据分析，并配有相应Matlab计算函数方法详细解读 金融量化分析 in Matlab：Markowitz model,马可维兹均值方差模型有案例数据分析，并配 ...2020-9-17 12:15 - Fu-pear - 现金交易版
时间序列分析（ARMA、arch、garch模型以及STATA代码）
66 个回复 - 51222 次查看 附件里是我的时间序列作业，里面是用STATA做的结果，以及所有的分析步骤与结果分析，在这个写论文的季节与大家分享2015-12-19 13:44 - Joanmy - Stata专版
66 个回复 - 51222 次查看 附件里是我的时间序列作业，里面是用STATA做的结果，以及所有的分析步骤与结果分析，在这个写论文的季节与大家分享2015-12-19 13:44 - Joanmy - Stata专版
投资组合的选择，公司理财，Portfolio Selection-Markowitz, 马克维茨均值-方差模型1 个回复 - 1141 次查看 投资组合的选择，公司理财，Portfolio Selection-Markowitz, 马克维茨均值-方差模型: 英文 投资组合的选择，公司理财，Portfolio Selection-Markowitz, 马克维茨均值-方差模型：英文 投资组合的选择，公司理财， ...2020-9-7 12:40 - Tiger-like - 现金交易版
手把手教你时间序列分析 in EViews： 单位根，AR，MA，ARMA模型2 个回复 - 1790 次查看 手把手教你时间序列分析 in EViews： 单位根，AR，MA，ARMA模型 手把手教你时间序列分析 in EViews： 单位根，AR，MA，ARMA模型 手把手教你时间序列分析 in EViews： 单位根，AR，MA，ARMA模型 手把手教你时间 ...2020-6-14 16:01 - Tiger-like - 现金交易版
Dynare中的粘性信息模型（源代码），DSGE模型，Matlab0 个回复 - 702 次查看 11.Dynare中的粘性信息模型（源代码），DSGE模型，Matlab Sticky Information Models in Dynare Dynare中的粘性信息模型（源代码），DSGE模型，Matlab Sticky Information Models in Dynare Dynare中的粘性 ...2020-5-5 17:33 - Mujahida - 现金交易版
VAR-BEKK-GARCH模型对角线Arch系数和Garch系数不显著
6 个回复 - 2685 次查看 用winrats跑了个VAR-BEKK-GARCH模型，但是结果是有的变量自身的Arch项不显著，有的变量自身的Garch项不显著，求教大神这是模型有问题么，需要怎么解决呢？结果如下： MV-GARCH, BEKK - Estimation by BFGS Converg ...2021-10-10 23:23 - 安静的家里蹲 - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 2685 次查看 用winrats跑了个VAR-BEKK-GARCH模型，但是结果是有的变量自身的Arch项不显著，有的变量自身的Garch项不显著，求教大神这是模型有问题么，需要怎么解决呢？结果如下： MV-GARCH, BEKK - Estimation by BFGS Converg ...2021-10-10 23:23 - 安静的家里蹲 - 计量经济学与统计软件
有会GARCH-Copula -CoVaR模型的小伙伴吗？我要被折磨死了
30 个回复 - 6676 次查看 导师要求尽快把结果做出来，这两天一直在熟悉这个模型和代码。之前没接触过R和MATLAB，跨专业的孩子对金融时间一知半解，不知道从哪入手，太难了2020-10-30 09:46 - whitebait301 - R语言论坛
30 个回复 - 6676 次查看 导师要求尽快把结果做出来，这两天一直在熟悉这个模型和代码。之前没接触过R和MATLAB，跨专业的孩子对金融时间一知半解，不知道从哪入手，太难了2020-10-30 09:46 - whitebait301 - R语言论坛
VAR-BEKK-GARCH模型波动溢出效应
10 个回复 - 5822 次查看 VAR-BEKK-GARCH模型研究金融市场间的波动溢出，在研究时，往往对金融市场的价格序列进行对数收益率处理，我在做橡胶期现货市场的波动溢出效应时，发现原价格序列就是平稳的，那么是不是没有必要做对数收益率处理了。 ...2019-7-12 16:26 - 弘小基 - EViews专版
10 个回复 - 5822 次查看 VAR-BEKK-GARCH模型研究金融市场间的波动溢出，在研究时，往往对金融市场的价格序列进行对数收益率处理，我在做橡胶期现货市场的波动溢出效应时，发现原价格序列就是平稳的，那么是不是没有必要做对数收益率处理了。 ...2019-7-12 16:26 - 弘小基 - EViews专版
求助哪个大神r语言做garch模型时，参数不显著怎么办，试过其他的garch类模型。。。。
7 个回复 - 5672 次查看 *---------------------------------* * GARCH Model Fit * *---------------------------------* Conditional Variance Dynamics ----------------------------------- GARCH Model ...2015-6-22 15:26 - 今此一心 - R语言论坛
7 个回复 - 5672 次查看 *---------------------------------* * GARCH Model Fit * *---------------------------------* Conditional Variance Dynamics ----------------------------------- GARCH Model ...2015-6-22 15:26 - 今此一心 - R语言论坛
matlab建立GARCH-Copula -CoVaR模型
28 个回复 - 13595 次查看 求matlab建立GARCH-Copula -CoVaR模型的代码,用于测度金融机构风险溢出。2016-5-14 15:33 - chenjuqin - MATLAB等数学软件专版
28 个回复 - 13595 次查看 求matlab建立GARCH-Copula -CoVaR模型的代码,用于测度金融机构风险溢出。2016-5-14 15:33 - chenjuqin - MATLAB等数学软件专版
eviews8 的新功能Markov Switching AR马尔科夫转换向量自回归模型，求解释
14 个回复 - 13286 次查看 菜鸟本人，问这里的AR(1), AR(2)... 是什么，怎么求？ 如果用模型ms-var, 又该如何处理。2013-10-13 04:24 - h07xiaqi - EViews专版
14 个回复 - 13286 次查看 菜鸟本人，问这里的AR(1), AR(2)... 是什么，怎么求？ 如果用模型ms-var, 又该如何处理。2013-10-13 04:24 - h07xiaqi - EViews专版
R rmgarch包 DCC-GARCH模型 相关系数的提取，以及一个参数设定问题。
30 个回复 - 15558 次查看 求助，使用以下程序获得DCC-GARCH后，不知道怎样提取出dcc相关系数。没有格兰杰原因 只能做这个了…无奈我不会这模型太难了… library(rmgarch) meanSpec=list(armaOrder=c(1,1),include.mean=FALSE,archpow=1) d ...2020-6-8 16:41 - mj谢 - R语言论坛
30 个回复 - 15558 次查看 求助，使用以下程序获得DCC-GARCH后，不知道怎样提取出dcc相关系数。没有格兰杰原因 只能做这个了…无奈我不会这模型太难了… library(rmgarch) meanSpec=list(armaOrder=c(1,1),include.mean=FALSE,archpow=1) d ...2020-6-8 16:41 - mj谢 - R语言论坛
dw检验不通过 加了ar（1） ar(2) 模型在预测的时候有影响吗
4 个回复 - 4605 次查看 比如y = 1.03736991498*x - 845.623834992 + [AR(1)=0.526097863619] 谢谢了2014-11-4 17:37 - tter316 - EViews专版
4 个回复 - 4605 次查看 比如y = 1.03736991498*x - 845.623834992 + [AR(1)=0.526097863619] 谢谢了2014-11-4 17:37 - tter316 - EViews专版
用了带AR(1)的OLS模型，但是DW检验还是不通过怎么办？
2 个回复 - 4227 次查看 用了带AR(1)的OLS模型，但是DW检验还是不通过怎么办？我的模型是ls lny c lnx1 lnx2 lnx3 ar(1) 这样的话，怎么才能消除自相关？谢谢！2010-9-10 22:37 - dubaoma - EViews专版
2 个回复 - 4227 次查看 用了带AR(1)的OLS模型，但是DW检验还是不通过怎么办？我的模型是ls lny c lnx1 lnx2 lnx3 ar(1) 这样的话，怎么才能消除自相关？谢谢！2010-9-10 22:37 - dubaoma - EViews专版
教材交流讨论] modeling monetary economies 构建货币经济学模型 课后练习答案
21 个回复 - 5742 次查看 This upper-level undergraduate textbook, now in its second editon, approaches monetary economics using the classical paradigm of rational agents in a market setting. Too often monetary economics has b ...2012-12-1 11:54 - 李梦晗 - 长春理工大学经济管理学院
21 个回复 - 5742 次查看 This upper-level undergraduate textbook, now in its second editon, approaches monetary economics using the classical paradigm of rational agents in a market setting. Too often monetary economics has b ...2012-12-1 11:54 - 李梦晗 - 长春理工大学经济管理学院
Factor-augmented VAR (FAVAR) 模型
86 个回复 - 52947 次查看 最近实习在用FAVAR建模，发现国内的相关信息实在太少，决定发篇帖子把我找到的相关文献和代码发上来，方便后人查找，也欢迎大家补充 有问题也可以一起来讨论讨论 因为大多数代码都是matlab的，所以就发到matlab专版 ...2014-7-1 20:48 - Mademoiselle高 - MATLAB等数学软件专版
86 个回复 - 52947 次查看 最近实习在用FAVAR建模，发现国内的相关信息实在太少，决定发篇帖子把我找到的相关文献和代码发上来，方便后人查找，也欢迎大家补充 有问题也可以一起来讨论讨论 因为大多数代码都是matlab的，所以就发到matlab专版 ...2014-7-1 20:48 - Mademoiselle高 - MATLAB等数学软件专版
基于GJR-GARCH、FHS、Copula和极值理论的中国证券市场VaR模型研究
5 个回复 - 2256 次查看 【作者(必填)】雷乐 【文题(必填)】基于GJR-GARCH、FHS、Copula和极值理论的中国证券市场VaR模型研究 【年份(必填)】2008 【全文链接或数据库名称(选填)】http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10559-2009 ...2014-1-21 22:03 - lipj - 求助成功区
5 个回复 - 2256 次查看 【作者(必填)】雷乐 【文题(必填)】基于GJR-GARCH、FHS、Copula和极值理论的中国证券市场VaR模型研究 【年份(必填)】2008 【全文链接或数据库名称(选填)】http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10559-2009 ...2014-1-21 22:03 - lipj - 求助成功区
空间计量模型的stata操作包括SAR SEM SDM模型以及WALD检验和LR检验的stata代码
17 个回复 - 9591 次查看 最近在写论文中有用到建立空间计量模型stata命令，看了很多帖子上面各位老师的分享，我也按照陈强老师书上的步骤进行操作，以及借鉴一些老师写的代码，编制了一套完整的代码，希望能和各位朋友交流2021-1-10 19:05 - das654 - Stata专版
17 个回复 - 9591 次查看 最近在写论文中有用到建立空间计量模型stata命令，看了很多帖子上面各位老师的分享，我也按照陈强老师书上的步骤进行操作，以及借鉴一些老师写的代码，编制了一套完整的代码，希望能和各位朋友交流2021-1-10 19:05 - das654 - Stata专版
互联网金融、信用评分、信用评级：行业调研数据,Markov, SenV-RBF模型实证分析2 个回复 - 1374 次查看 互联网金融、信用评分、信用评级：行业调研数据,Markov, SenV-RBF模型实证分析 1.融资析 in Python 2.Credit risk scorecards-developing and implementing intelligent credit scoring.pdf 3.Markov方法在行 ...2020-3-25 15:22 - Lotus_ss - 现金交易版
stata怎么计算并提取AR（1）模型的残差方差？
4 个回复 - 2340 次查看 数据有三列，第一列为股票代码（字符串），第二列为年份（int），第三列为ROE（double）。想以10年为滚动窗口计算ROE的AR（1）模型的残差方差并提取出来，stata要怎么写呀？2020-2-27 20:05 - helen391 - Stata专版
4 个回复 - 2340 次查看 数据有三列，第一列为股票代码（字符串），第二列为年份（int），第三列为ROE（double）。想以10年为滚动窗口计算ROE的AR（1）模型的残差方差并提取出来，stata要怎么写呀？2020-2-27 20:05 - helen391 - Stata专版
面板空间计量分析到底最终应该选择SAR、SEM、SDM中的哪个模型
1 个回复 - 2068 次查看 大家好，最近进行空间效应分析，到底最终应该选择SAR、SEM、SDM中的哪个模型？ 首先，Hausman检验结果显著为负，因此接受随机效应的原假设 然后，利用 LM检验SAR模型和SEM模型，结果如下，可看 ...2022-7-27 20:11 - haoyun010 - Stata专版
1 个回复 - 2068 次查看 大家好，最近进行空间效应分析，到底最终应该选择SAR、SEM、SDM中的哪个模型？ 首先，Hausman检验结果显著为负，因此接受随机效应的原假设 然后，利用 LM检验SAR模型和SEM模型，结果如下，可看 ...2022-7-27 20:11 - haoyun010 - Stata专版
ARMA-GJR-GARCH模型
0 个回复 - 623 次查看 市场流动性与市场预期的动态相关结构研究——基于ARMA-GJR-GARCH-Copula模型分析 Fama-French-ARMA-GJR-GARCH-AEPD定价模型——基于次贷危机影响下美股收益率的实证研究 中国出口贸易持续时间及其影响因素研究—— ...2022-7-18 12:02 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
0 个回复 - 623 次查看 市场流动性与市场预期的动态相关结构研究——基于ARMA-GJR-GARCH-Copula模型分析 Fama-French-ARMA-GJR-GARCH-AEPD定价模型——基于次贷危机影响下美股收益率的实证研究 中国出口贸易持续时间及其影响因素研究—— ...2022-7-18 12:02 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
VAR-GARCH-BEKK模型
0 个回复 - 514 次查看 基于VAR-GARCH-BEKK模型的房地产股票市场的溢出效应分析——以金融危机为视角2022-6-16 11:12 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
0 个回复 - 514 次查看 基于VAR-GARCH-BEKK模型的房地产股票市场的溢出效应分析——以金融危机为视角2022-6-16 11:12 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
基于VAR-GARCH-BEKK模型的房地产股票市场的溢出效应分析——以金融危机为视角
1 个回复 - 553 次查看 【作者(必填)】 323 【文题(必填)】 基于VAR-GARCH-BEKK模型的房地产股票市场的溢出效应分析——以金融危机为视角【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail ...2022-6-15 23:23 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 553 次查看 【作者(必填)】 323 【文题(必填)】 基于VAR-GARCH-BEKK模型的房地产股票市场的溢出效应分析——以金融危机为视角【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail ...2022-6-15 23:23 - internet.hzx - 求助成功区
基于Klugman, Stuart A 损失模型 第5版 教学讲义Loss models : from data to decisi0 个回复 - 467 次查看 基于Klugman, Stuart A 损失模型 第5版 教学讲义(英文）Lecture Notes on Loss models : from data to decisions =Klugman, Stuart A._ Panjer, Harry H._ Willmot, Gordon E - Loss models _ from data to decis ...2022-5-30 15:06 - Lala-20200 - 现金交易版
求助，ARMA模型拟合的条件是什么呀?该组数据可以用ARMA 模型进行拟合吗
0 个回复 - 192 次查看 该图是用Eviews软件做出来的该组数据的自相关图和偏自相关图。想问下大佬们该组数据可以用ARMA模型进行拟合吗？可以详细说下理由吗?谢谢。2022-4-12 16:02 - 小鲸鱼不吃鱼 - EViews专版
0 个回复 - 192 次查看 该图是用Eviews软件做出来的该组数据的自相关图和偏自相关图。想问下大佬们该组数据可以用ARMA模型进行拟合吗？可以详细说下理由吗?谢谢。2022-4-12 16:02 - 小鲸鱼不吃鱼 - EViews专版
Edwards-Anderson自旋玻璃畴壁的分形维数
模型
0 个回复 - 362 次查看 摘要翻译： 通过比较Edwards-Anderson自旋玻璃模型在周期和反周期边界条件下的基态，我们直接研究了畴壁的长度。对于双峰和高斯键分布，我们分离了DW，并直接计算了它的分形维数D_f$。我们的结果表明，即使在三维中， ...2022-3-18 11:45 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 362 次查看 摘要翻译： 通过比较Edwards-Anderson自旋玻璃模型在周期和反周期边界条件下的基态，我们直接研究了畴壁的长度。对于双峰和高斯键分布，我们分离了DW，并直接计算了它的分形维数D_f$。我们的结果表明，即使在三维中， ...2022-3-18 11:45 - 能者818 - Forum
Dirichlet过程的回顾Markov链Monte Carlo方法
层次模型
0 个回复 - 300 次查看 摘要翻译： Dirichlet过程分层模型的推理通常使用Markov链Monte Carlo方法，这些方法可以大致分为边缘方法和条件方法。前者利用Gibbs采样器从剩余变量的边缘分布中解析地集成出分层模型的无穷维分量和样本。条件法归 ...2022-3-8 18:27 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 300 次查看 摘要翻译： Dirichlet过程分层模型的推理通常使用Markov链Monte Carlo方法，这些方法可以大致分为边缘方法和条件方法。前者利用Gibbs采样器从剩余变量的边缘分布中解析地集成出分层模型的无穷维分量和样本。条件法归 ...2022-3-8 18:27 - nandehutu2022 - Forum
Barndorff-Nielsen中一个简单显式估计的渐近分析
和Shephard随机波动模型
0 个回复 - 404 次查看 摘要翻译： 对离散观测的Barndorff-Nielsen和Shephard模型给出了一个简单的显式估计，在方差过程平稳分布的所有矩都是有限的单一假设下，证明了严格的相合性和渐近正态性，并给出了渐近协方差矩阵的显式表达式。我们 ...2022-3-3 19:24 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 404 次查看 摘要翻译： 对离散观测的Barndorff-Nielsen和Shephard模型给出了一个简单的显式估计，在方差过程平稳分布的所有矩都是有限的单一假设下，证明了严格的相合性和渐近正态性，并给出了渐近协方差矩阵的显式表达式。我们 ...2022-3-3 19:24 - 可人4 - Forum
VAR-GARCH-BEKK模型
5 个回复 - 6546 次查看 请各位高手帮忙 VAR-GARCH-BEKK模型如何编程2010-4-25 23:12 - songchunmei - 金融学（理论版）
5 个回复 - 6546 次查看 请各位高手帮忙 VAR-GARCH-BEKK模型如何编程2010-4-25 23:12 - songchunmei - 金融学（理论版）
求助var-garch-bekk模型
1 个回复 - 1539 次查看 下面是我的代码，做的是非对称GED分布的var-garch-bekk模型，但是运行的结果似乎有些问题，求大神帮我看看有什么问题<br> OPEN DATA "C:\Users\dcf\Desktop\旧数据.csv"<br> CALENDAR(M) 2008:6<br> ...2020-7-18 20:44 - 19818994170 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1539 次查看 下面是我的代码，做的是非对称GED分布的var-garch-bekk模型，但是运行的结果似乎有些问题，求大神帮我看看有什么问题<br> OPEN DATA "C:\Users\dcf\Desktop\旧数据.csv"<br> CALENDAR(M) 2008:6<br> ...2020-7-18 20:44 - 19818994170 - 计量经济学与统计软件
关于用stata做AR(2)模型
4 个回复 - 9545 次查看 新手使用stata用50个白噪声样本生成AR(2) yt = 25 + 0.6yt1+ 0.25yt2+et 分析yt的ACF PACF 我知道关于白噪声指令相关为 set obs 100 /*generate a white noise process*/ gen wn=invnormal(uniform()) ...2017-2-19 07:51 - zuotanluo - Stata专版
4 个回复 - 9545 次查看 新手使用stata用50个白噪声样本生成AR(2) yt = 25 + 0.6yt1+ 0.25yt2+et 分析yt的ACF PACF 我知道关于白噪声指令相关为 set obs 100 /*generate a white noise process*/ gen wn=invnormal(uniform()) ...2017-2-19 07:51 - zuotanluo - Stata专版
哪位大神有GARCH-EVT 模型matlab的编程啊，不胜感激啊
1 个回复 - 1811 次查看 哪位大神有GARCH-EVT 模型matlab的编程啊，不胜感激啊2015-2-2 08:53 - ml128 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 1811 次查看 哪位大神有GARCH-EVT 模型matlab的编程啊，不胜感激啊2015-2-2 08:53 - ml128 - MATLAB等数学软件专版
modeling monetary economies 构建货币经济学模型 课后练习答案
528 个回复 - 67513 次查看 这是我在国外老师发的书本答案，PDF格式的，基本的问题答案都有，顺便也把中文和英文版的书发了给大家分享 This upper-level undergraduate textbook, now in its second editon, approaches monetary economic ...2012-5-26 03:51 - vigo625 - 金融学（理论版）
528 个回复 - 67513 次查看 这是我在国外老师发的书本答案，PDF格式的，基本的问题答案都有，顺便也把中文和英文版的书发了给大家分享 This upper-level undergraduate textbook, now in its second editon, approaches monetary economic ...2012-5-26 03:51 - vigo625 - 金融学（理论版）
《Modeling monetary economies (构建货币经济学模型)》 中英文书和1到5章部分答案
9 个回复 - 5712 次查看 最近在学这本书，把有的资料都发上来吧，希望大家喜欢。 第一次发帖，象征性收个钱。2013-3-13 09:49 - tiamojuan - 金融学（理论版）
9 个回复 - 5712 次查看 最近在学这本书，把有的资料都发上来吧，希望大家喜欢。 第一次发帖，象征性收个钱。2013-3-13 09:49 - tiamojuan - 金融学（理论版）
ARVI-GARCH-JUMP模型matlab参数估计
1 个回复 - 1448 次查看 急求ARVI-GARCH-JUMP模型用matlab做参数估计的代码！2018-10-28 16:20 - 小猫熊123 - 经管代码库
1 个回复 - 1448 次查看 急求ARVI-GARCH-JUMP模型用matlab做参数估计的代码！2018-10-28 16:20 - 小猫熊123 - 经管代码库
SAR模型的R大，而SDM模型的logL大，应该选择什么模型？
3 个回复 - 770 次查看 大神们，想问一下SAR模型的R大，而SDM模型的logL大，应该选择什么模型？2021-9-19 10:21 - yuezou - Stata专版
3 个回复 - 770 次查看 大神们，想问一下SAR模型的R大，而SDM模型的logL大，应该选择什么模型？2021-9-19 10:21 - yuezou - Stata专版
时变tcopula-tgarch-st-covar模型的一点学习
2 个回复 - 1322 次查看 最早做一元garch模型刻画风险主要做误差分布的修改，从norm-(s)t-(s)ged等，然后计算var与es。 通过回测来进行验证。 同时刻画金融时间序列的特征。报告尖峰后尾，长记忆性，杠杆差异等。 后面到多元时间序列，研 ...2021-7-7 00:33 - 贝叶斯洛必达 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 1322 次查看 最早做一元garch模型刻画风险主要做误差分布的修改，从norm-(s)t-(s)ged等，然后计算var与es。 通过回测来进行验证。 同时刻画金融时间序列的特征。报告尖峰后尾，长记忆性，杠杆差异等。 后面到多元时间序列，研 ...2021-7-7 00:33 - 贝叶斯洛必达 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
数据季节差分平稳后不加季节组分(mar mma),是不是还是arma模型？
0 个回复 - 678 次查看 请教，假如时间序列数据进行季节差分平稳后，不添加mar mma组分，建立的模型还是arma模型吧？请高手回复!2021-6-8 14:47 - FORever - Stata专版
0 个回复 - 678 次查看 请教，假如时间序列数据进行季节差分平稳后，不添加mar mma组分，建立的模型还是arma模型吧？请高手回复!2021-6-8 14:47 - FORever - Stata专版
adj R-square 和AIC 模型选择
1 个回复 - 1616 次查看 对数变换之后新线性回归模型调整R方减小了0.03，AIC从—600降到了—1600，是不是该选择新模型？2021-6-7 00:41 - VICorChaos - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1616 次查看 对数变换之后新线性回归模型调整R方减小了0.03，AIC从—600降到了—1600，是不是该选择新模型？2021-6-7 00:41 - VICorChaos - 计量经济学与统计软件
Multivariable Model-Building多元模型构建
2 个回复 - 1446 次查看 Multivariable Model-Building: A pragmatic approach to regression analysis based on fractional polynomials for modelling continuous variables About this Book Multivariable regression models a ...2018-3-8 11:48 - qyfx770707 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1446 次查看 Multivariable Model-Building: A pragmatic approach to regression analysis based on fractional polynomials for modelling continuous variables About this Book Multivariable regression models a ...2018-3-8 11:48 - qyfx770707 - 计量经济学与统计软件
数学建模：VaR风险模型+VAR模型(向量自回归模型（vector autoregressive model）1 个回复 - 1404 次查看 数学建模：VaR风险模型+VAR模型(向量自回归模型（vector autoregressive model） 1.VaR风险模型：Value at Risk 2.VAR模型：向量自回归模型（vector autoregressive model） 1.VaR风险模型：Value at Ris ...2020-4-26 14:36 - Lotus_ss - 现金交易版
Carhart （1997）四因素模型
4 个回复 - 6867 次查看 各位大牛，有没有Carhart （1997）四因素模型相关程序代码？2015-8-30 21:59 - gwlove12 - Stata专版
4 个回复 - 6867 次查看 各位大牛，有没有Carhart （1997）四因素模型相关程序代码？2015-8-30 21:59 - gwlove12 - Stata专版
dcc(r)garch包做dcc garch 模型
0 个回复 - 765 次查看 输出结果后动态相关系数图是哪个，是garch_cor 12吗？2021-3-25 11:09 - zhuyingjie1 - EViews专版
0 个回复 - 765 次查看 输出结果后动态相关系数图是哪个，是garch_cor 12吗？2021-3-25 11:09 - zhuyingjie1 - EViews专版
求问大神，这是ar，ma，还是arma模型啊？怎么看截尾还是拖尾呢？
2 个回复 - 1061 次查看 求问大神，我这个一阶平稳序列的ACF和PACF图是ar，ma，还是arma模型啊？怎么看截尾还是拖尾呢？ 非常感谢2021-3-1 00:32 - 金融打工人 - EViews专版
2 个回复 - 1061 次查看 求问大神，我这个一阶平稳序列的ACF和PACF图是ar，ma，还是arma模型啊？怎么看截尾还是拖尾呢？ 非常感谢2021-3-1 00:32 - 金融打工人 - EViews专版
MSVAR模型、TVPVAR模型、MSVECM模型及MSIAH模型画图交流
102 个回复 - 16032 次查看 目前，可以通过OX软件做出来MSVAR模型及TVPVAR模型，技术上可以实现，基本原理需要大家自行学习。此外，关于MSVAR模型中变系数模型的分区制脉冲图，现有的MSVAR包并不能画出，因此需要通过新的安装包来完成，需要编程 ...2019-6-30 07:57 - PX0706 - 计量经济学与统计软件
102 个回复 - 16032 次查看 目前，可以通过OX软件做出来MSVAR模型及TVPVAR模型，技术上可以实现，基本原理需要大家自行学习。此外，关于MSVAR模型中变系数模型的分区制脉冲图，现有的MSVAR包并不能画出，因此需要通过新的安装包来完成，需要编程 ...2019-6-30 07:57 - PX0706 - 计量经济学与统计软件
BHAR模型如何使用？ 各位大神，我的论文在衡量企业上市后长期回报时要用到BHAR模型，BHAR
1 个回复 - 4581 次查看 2021-2-1 23:23 - 社会学考研682 - 会计与财务管理
1 个回复 - 4581 次查看 2021-2-1 23:23 - 社会学考研682 - 会计与财务管理
求教！平稳ar（p）模型的方差推导过程
9 个回复 - 35703 次查看 求教！平稳ar（p）模型的方差推导，用到了一个格林函数！谁能给出详细过程或参考书目啊！2011-2-10 14:36 - sweetymices - 计量经济学与统计软件
9 个回复 - 35703 次查看 求教！平稳ar（p）模型的方差推导，用到了一个格林函数！谁能给出详细过程或参考书目啊！2011-2-10 14:36 - sweetymices - 计量经济学与统计软件
请问什么是market model？和capm模型是一个东西吗？
3 个回复 - 6423 次查看 请问什么是market model？和capm模型是一个东西吗？2017-12-14 09:54 - bichao_yin - 学术道德监督
3 个回复 - 6423 次查看 请问什么是market model？和capm模型是一个东西吗？2017-12-14 09:54 - bichao_yin - 学术道德监督
我是初学者，谁能写下AR(p)模型，并举一个例子用stata软件算一下。谢谢
4 个回复 - 1373 次查看 谁能写下AR(p)模型，并举一个例子用stata软件算一下。谢谢2020-10-15 19:48 - zjzza - Stata专版
4 个回复 - 1373 次查看 谁能写下AR(p)模型，并举一个例子用stata软件算一下。谢谢2020-10-15 19:48 - zjzza - Stata专版
谁能写下AR(p)模型，并举一个例子用stata软件算一下。谢谢
0 个回复 - 804 次查看 谁能写下AR(p)模型，并举一个例子用stata软件算一下。谢谢2020-10-15 22:32 - zjzza - Stata专版
0 个回复 - 804 次查看 谁能写下AR(p)模型，并举一个例子用stata软件算一下。谢谢2020-10-15 22:32 - zjzza - Stata专版
我在做 ARIMA模型 ，一阶差分后，不知道如何选择模型，自相关与偏自相关系数如图所示
1 个回复 - 1055 次查看 [/backcolor][/backcolor] 生猪价格一阶差分后的自相关、偏相关函数图，定ARIMA(2,1,3）可以吗？看自相关是不是季节性显著？还可以直接用ARIMA分析吗？2020-9-28 15:52 - jiaocha5543 - 爱问频道
1 个回复 - 1055 次查看 [/backcolor][/backcolor] 生猪价格一阶差分后的自相关、偏相关函数图，定ARIMA(2,1,3）可以吗？看自相关是不是季节性显著？还可以直接用ARIMA分析吗？2020-9-28 15:52 - jiaocha5543 - 爱问频道
关于ADF单位根检验和varma-garch-bekk模型的建立
7 个回复 - 2473 次查看 正在写论文遇到如下一些问题，希望有好心人可以来帮助一下下~有两个内生变量，7个外生变量，数据选择的是2007年一月到2017年12月的月度数据 1.在ADF检验之前将所有数据都进行对数一阶差分或者仅一阶差分这样可不可行 ...2018-4-15 21:08 - huangyiqian - EViews专版
7 个回复 - 2473 次查看 正在写论文遇到如下一些问题，希望有好心人可以来帮助一下下~有两个内生变量，7个外生变量，数据选择的是2007年一月到2017年12月的月度数据 1.在ADF检验之前将所有数据都进行对数一阶差分或者仅一阶差分这样可不可行 ...2018-4-15 21:08 - huangyiqian - EViews专版
（悬赏500）Eviews做SARIMA(有季节的ARIMA)模型的步骤
9 个回复 - 4624 次查看 Eviews做SARIMA(有季节的ARIMA)模型的步骤，尤其是ARIMA(p,d,q)(P,D,Q)S，的参数的判断方法。 紧急，感谢！2018-11-13 10:14 - 耕耘使者 - EViews专版
9 个回复 - 4624 次查看 Eviews做SARIMA(有季节的ARIMA)模型的步骤，尤其是ARIMA(p,d,q)(P,D,Q)S，的参数的判断方法。 紧急，感谢！2018-11-13 10:14 - 耕耘使者 - EViews专版
到无穷远：ARCH（\ infty）模型的高效计算
0 个回复 - 1025 次查看 到无穷远：ARCH（\ infty）模型的高效计算To infinity and beyond: Efficient computation ofARCH(\infty) models作者：莫滕·勒加尔德·尼尔森（Morten lrregaard Nielsen）安托万·诺尔（Antoine No.l） This pap ...2020-4-2 14:19 - xuying- - 宏观经济学
0 个回复 - 1025 次查看 到无穷远：ARCH（\ infty）模型的高效计算To infinity and beyond: Efficient computation ofARCH(\infty) models作者：莫滕·勒加尔德·尼尔森（Morten lrregaard Nielsen）安托万·诺尔（Antoine No.l） This pap ...2020-4-2 14:19 - xuying- - 宏观经济学
深度解析：Value at Risk、风险价值、在险价值VaR计算方法-ARMA GARCH模型法5 个回复 - 4538 次查看 由于金融时间序列具有波动集聚性，为了刻画这种特性，需要建立ARMA GARCH模型 本附件包括以下内容： 1、免费获取证券价格历史数据的方法 2、历史数据的获取 3、价格走势图的绘制 4、对数收益率的计算 ...2019-4-11 09:11 - GaussAnalytica - 现金交易版
本科论文VAR模型数据预处理、建立模型、模型检验等指导。指导0 个回复 - 1006 次查看 数据预处理、建立模型、模型检验等方面指导，非常感激！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！ ...2020-3-7 11:17 - 大希溪 - 现金交易版
关于Richardson(2006)模型的疑问，亟待解决！
0 个回复 - 785 次查看 请问大家，模型中的因变量新增投资指标怎么去衡量？还是国泰安数据库有现成的下载？（找了，没找到）[/backcolor]2020-2-24 23:04 - YYMier - 学术道德监督
0 个回复 - 785 次查看 请问大家，模型中的因变量新增投资指标怎么去衡量？还是国泰安数据库有现成的下载？（找了，没找到）[/backcolor]2020-2-24 23:04 - YYMier - 学术道德监督
【学习笔记】昨日经济学学习关键词:
carry trade
蒙代尔模型，三元悖论
do ...
2 个回复 - 435 次查看 昨日经济学学习关键词: carry trade 蒙代尔模型，三元悖论 dornbushch overshooting model capital control in EM market cobb douglas production function solo resdual2020-2-3 08:47 - stjubqgyyy - Forum
2 个回复 - 435 次查看 昨日经济学学习关键词: carry trade 蒙代尔模型，三元悖论 dornbushch overshooting model capital control in EM market cobb douglas production function solo resdual2020-2-3 08:47 - stjubqgyyy - Forum
我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
3 个回复 - 1215 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/d ...2020-1-23 17:31 - internet.hzx - 求助成功区
3 个回复 - 1215 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/d ...2020-1-23 17:31 - internet.hzx - 求助成功区
股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
6 个回复 - 1349 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/det ...2020-1-23 17:35 - internet.hzx - 求助成功区
6 个回复 - 1349 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/det ...2020-1-23 17:35 - internet.hzx - 求助成功区
smart pls3 能不能做有调节的中介模型
0 个回复 - 906 次查看 smart pls3 能不能做有调节的中介模型？模型中所有变量均为连续型潜变量，自变量有四个，中介变量有三个，调节变量一个，因变量一个。2020-1-6 13:23 - 哼唧的小猪 - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
0 个回复 - 906 次查看 smart pls3 能不能做有调节的中介模型？模型中所有变量均为连续型潜变量，自变量有四个，中介变量有三个，调节变量一个，因变量一个。2020-1-6 13:23 - 哼唧的小猪 - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
AR(1)模型分位数数值模拟问题
0 个回复 - 809 次查看 数值模拟时，我选择的误差项为N(0,1)，截距项为1，系数为2，Y_t初值为0，生成101个数据，前100当成解释变量，后100当成解释变量，然后用r中的rq()，进行0.5分位数拟合，但结果一直出错，望帮我指点一二！2019-12-13 21:33 - sogaqiu - R语言论坛
0 个回复 - 809 次查看 数值模拟时，我选择的误差项为N(0,1)，截距项为1，系数为2，Y_t初值为0，生成101个数据，前100当成解释变量，后100当成解释变量，然后用r中的rq()，进行0.5分位数拟合，但结果一直出错，望帮我指点一二！2019-12-13 21:33 - sogaqiu - R语言论坛
【学习笔记】2019/11/01
区域间投入产出模型
Isard型模型 列系数模型 引力模型 ...
1 个回复 - 746 次查看 2019/11/01 区域间投入产出模型 Isard型模型 列系数模型 引力模型2019-11-11 20:36 - 2306_1568253127 - Forum
1 个回复 - 746 次查看 2019/11/01 区域间投入产出模型 Isard型模型 列系数模型 引力模型2019-11-11 20:36 - 2306_1568253127 - Forum
关于BEEK-GARCH,DCC-GARCH模型
16 个回复 - 20623 次查看 大家谁有关于BEEK-GARCH,DCC-GARCH模型这方面的资料呢，或者是哪本书中有详细的介绍，本人论文需要用到这两个模型，希望大家能帮帮我，谢谢大家了！2012-6-12 11:04 - zhengshuai86 - EViews专版
16 个回复 - 20623 次查看 大家谁有关于BEEK-GARCH,DCC-GARCH模型这方面的资料呢，或者是哪本书中有详细的介绍，本人论文需要用到这两个模型，希望大家能帮帮我，谢谢大家了！2012-6-12 11:04 - zhengshuai86 - EViews专版
Richardson(2006)过度投资模型残差太小
19 个回复 - 14632 次查看 用Richardson(2006)验证自由现金流与过度投资的关系时第一个模型拟合出的残差太小，导致第二个模型中自由现金流和过度投资的关系不显著，可能是什么原因所导致的呢？样本为2006-2014年间的上市公司数据。模型如下： ...2015-12-3 09:51 - 心以澄清 - Stata专版
19 个回复 - 14632 次查看 用Richardson(2006)验证自由现金流与过度投资的关系时第一个模型拟合出的残差太小，导致第二个模型中自由现金流和过度投资的关系不显著，可能是什么原因所导致的呢？样本为2006-2014年间的上市公司数据。模型如下： ...2015-12-3 09:51 - 心以澄清 - Stata专版
eviews进行ARCH效应检验，自相关图显示建立MA模型，请问可以对MA模型的残差进行检验吗
5 个回复 - 3151 次查看 请教各位大神，本人想用eviews对金融时间序列建立GARCH模型，在进行ARCH检验的时候，自相关图如下，显示自相关拖尾，偏自相关截尾，建立建立MA（4） 看的好多文章全是建立AR在进行ARCH检验，不知道对MA序列的残差可 ...2019-9-3 16:31 - ningxiexie - EViews专版
5 个回复 - 3151 次查看 请教各位大神，本人想用eviews对金融时间序列建立GARCH模型，在进行ARCH检验的时候，自相关图如下，显示自相关拖尾，偏自相关截尾，建立建立MA（4） 看的好多文章全是建立AR在进行ARCH检验，不知道对MA序列的残差可 ...2019-9-3 16:31 - ningxiexie - EViews专版
悬赏100rmb教我做VAR-GARCH-BEKK模型的估计和检验
7 个回复 - 2790 次查看 悬赏100rmb教我做VAR-GARCH-BEKK模型的估计和检验，急求啊！请各位大师帮帮忙啊！2013-7-23 17:35 - 寂影 - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 2790 次查看 悬赏100rmb教我做VAR-GARCH-BEKK模型的估计和检验，急求啊！请各位大师帮帮忙啊！2013-7-23 17:35 - 寂影 - 计量经济学与统计软件
如何判断var结果，或者说var的使用条件，如果评价var模型构建得好不好
2 个回复 - 4103 次查看 我一直疑惑，普通的面板回归，可以根据t检验看结果好不好，var似乎并不在乎t检验，那如何判断结果好不好呢？或者说，是不是随便几组时间序列只要平稳，都可以拿来var？很多人说只要序列平稳就不会伪回归，这似乎不对 ...2019-7-3 18:47 - chshy0403 - Stata专版
2 个回复 - 4103 次查看 我一直疑惑，普通的面板回归，可以根据t检验看结果好不好，var似乎并不在乎t检验，那如何判断结果好不好呢？或者说，是不是随便几组时间序列只要平稳，都可以拿来var？很多人说只要序列平稳就不会伪回归，这似乎不对 ...2019-7-3 18:47 - chshy0403 - Stata专版
AR(1)模型怎么利用回归结果拟合缺失值
0 个回复 - 483 次查看 Forecast只能预测之后的数据，我想补全之前的数据该怎么弄，只能用ls吗，求助2019-7-2 10:56 - 莫静源 - EViews专版
0 个回复 - 483 次查看 Forecast只能预测之后的数据，我想补全之前的数据该怎么弄，只能用ls吗，求助2019-7-2 10:56 - 莫静源 - EViews专版
