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基于GARCH模型比特币的VaR和ES计算R语言0 个回复 - 1819 次查看 以BTC-USD数据为例，基于GARCH模型，分析计算了比特币的VaR(风险价值)与ES(期望损失)。同时也可以计算其他资产的VaR与ES,代码便于模仿，直接替换即可。 即使没有R语言基础的也可以模仿，同时代码中有中文注释，便于 ...2021-1-8 00:15 - 201518050108 - 现金交易版
基于RiskMetrics模型的比特币的VAR、ES计算R语言代码0 个回复 - 1598 次查看 此代码需在Rstudio上运行。以BTC-USD数据为例，基于RiskMetrics模型，分析计算了比特币的VaR(风险价值)与ES(期望损失)。同时也可以计算其他资产的VaR与ES,代码便于模仿，即使没有R语言基础的也可以模仿，同时代码中有 ...2021-1-7 15:59 - 201518050108 - 现金交易版
求文献：基于期望损失ES的风险资本配置研究 ——以股票、债券和基金市场为例
1 个回复 - 941 次查看 【作者(必填)】高凤[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】基于期望损失ES的风险资本配置研究 ——以股票、债券和基金市场为例 【年份(必填)】2013 【全文链接或数据库名称(选填)】华中师范大学硕士论文 ...2016-7-28 21:36 - tianyahero - 求助成功区
1 个回复 - 941 次查看 【作者(必填)】高凤[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】基于期望损失ES的风险资本配置研究 ——以股票、债券和基金市场为例 【年份(必填)】2013 【全文链接或数据库名称(选填)】华中师范大学硕士论文 ...2016-7-28 21:36 - tianyahero - 求助成功区
请问度量系统性风险使用边际期望损失MES时，两个尾部期望怎么用R语言操作
7 个回复 - 4225 次查看 最近计算边际期望损失动态MES，已经用DCC-GARCH已经得到了波动率和动态相关系数，最后的两个尾部期望用核密度估计时怎样用R实现，求大神赐教。2019-4-24 22:47 - 未知苦处 - R语言论坛
7 个回复 - 4225 次查看 最近计算边际期望损失动态MES，已经用DCC-GARCH已经得到了波动率和动态相关系数，最后的两个尾部期望用核密度估计时怎样用R实现，求大神赐教。2019-4-24 22:47 - 未知苦处 - R语言论坛
求助内容：边际期望损失MES的两个尾部期望如何计算
5 个回复 - 2657 次查看 边际期望损失（MES）步骤：第一，建立TGARCH模型，获得商业银行i的股价收益率和市场收益率的波动率第二，建立DCC模型，获得动态相关系数第三，对两项尾部期望进行非参数估计（这个不会求）文献有记载：方法一，通过s ...2022-5-17 09:35 - xiandan007 - 悬赏大厅
5 个回复 - 2657 次查看 边际期望损失（MES）步骤：第一，建立TGARCH模型，获得商业银行i的股价收益率和市场收益率的波动率第二，建立DCC模型，获得动态相关系数第三，对两项尾部期望进行非参数估计（这个不会求）文献有记载：方法一，通过s ...2022-5-17 09:35 - xiandan007 - 悬赏大厅
期望损失的计算：基于参数的期望损失回测
在新巴塞尔协议框架内
0 个回复 - 449 次查看 摘要翻译： 信用风险参数的依赖结构是资本消费的一个关键驱动因素，受到监管和科学的关注。然而，在对风险费用进行公平、无偏估计的意义上，参数缺陷对预期损失(EL)质量的影响几乎没有被涵盖。到目前为止，还没有既定 ...2022-3-12 09:42 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 449 次查看 摘要翻译： 信用风险参数的依赖结构是资本消费的一个关键驱动因素，受到监管和科学的关注。然而，在对风险费用进行公平、无偏估计的意义上，参数缺陷对预期损失(EL)质量的影响几乎没有被涵盖。到目前为止，还没有既定 ...2022-3-12 09:42 - kedemingshi - Forum
噪声和小数据集的集中计量经济估计：一种贝叶斯方法
最小期望损失估计量法
0 个回复 - 319 次查看 摘要翻译： 许多推理情况的中心是参数有理函数的估计。统计和计量经济学中的主流是基于插件方法来估计这些数量，而没有考虑推理情况的主要目标。我们提出了贝叶斯最小期望损失(MELO)方法，明确关注兴趣函数，并计算其 ...2022-3-5 21:39 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 319 次查看 摘要翻译： 许多推理情况的中心是参数有理函数的估计。统计和计量经济学中的主流是基于插件方法来估计这些数量，而没有考虑推理情况的主要目标。我们提出了贝叶斯最小期望损失(MELO)方法，明确关注兴趣函数，并计算其 ...2022-3-5 21:39 - kedemingshi - Forum
关于系统性期望损失（SES)建模
0 个回复 - 893 次查看 请问一下，有没有大神有研究过systemic risk的估计方法啊？想问一下Acharya 的SES的方法应该怎么建模？谢谢2020-8-10 15:33 - riven97 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
0 个回复 - 893 次查看 请问一下，有没有大神有研究过systemic risk的估计方法啊？想问一下Acharya 的SES的方法应该怎么建模？谢谢2020-8-10 15:33 - riven97 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
有偿:条件在险价值和边际期望损失模型代码及操作
0 个回复 - 1555 次查看 哪位大佬能给出条件在险价值和边际期望损失模型代码及操作，基于上市公司数据，有偿200－300RMB。2020-5-31 12:51 - 15623074413 - 悬赏大厅
0 个回复 - 1555 次查看 哪位大佬能给出条件在险价值和边际期望损失模型代码及操作，基于上市公司数据，有偿200－300RMB。2020-5-31 12:51 - 15623074413 - 悬赏大厅
经济名词术语中期望损失最小法是什么_期望损失最小法
7 个回复 - 2229 次查看 经济名词术语中期望损失最小法是什么_期望损失最小法 什么是期望损失最小法 期望损失最小法是指比较不同订货量下的期望损失，取期望损失最小的订货量作为最佳订货量。 期望损失＝超储损失之和+缺 ...2017-7-20 19:53 - 麦积山都 - 休闲灌水
7 个回复 - 2229 次查看 经济名词术语中期望损失最小法是什么_期望损失最小法 什么是期望损失最小法 期望损失最小法是指比较不同订货量下的期望损失，取期望损失最小的订货量作为最佳订货量。 期望损失＝超储损失之和+缺 ...2017-7-20 19:53 - 麦积山都 - 休闲灌水
专题研究：风险价值(VaR)与期望损失(ES)简析
1 个回复 - 10544 次查看 专题研究：风险价值(VaR)与期望损失(ES)简析 衡量极端损失的风险度量指标 报告摘要： 风险价值(VaR)与期望损失(ES)--- 衡量极端损失的风险度量指标。比起收益率波动幅度，投资者往往更为关心投资组合的 ...2014-3-28 12:47 - rainbow19720731 - 投资人（实务版）
1 个回复 - 10544 次查看 专题研究：风险价值(VaR)与期望损失(ES)简析 衡量极端损失的风险度量指标 报告摘要： 风险价值(VaR)与期望损失(ES)--- 衡量极端损失的风险度量指标。比起收益率波动幅度，投资者往往更为关心投资组合的 ...2014-3-28 12:47 - rainbow19720731 - 投资人（实务版）
求助有关尾部条件期望损失（ES）的估计程序！
1 个回复 - 3939 次查看 参考文献：Scaillet，O.，Nonparametric Estimation Of Conditional Expected Shortfall，Insurance and Risk managementIournal，2005，74，639 － 660． 说明一下，有关ES的程序有很多，本人想要基于非参数估计方 ...2013-1-10 16:13 - daming3775 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 3939 次查看 参考文献：Scaillet，O.，Nonparametric Estimation Of Conditional Expected Shortfall，Insurance and Risk managementIournal，2005，74，639 － 660． 说明一下，有关ES的程序有很多，本人想要基于非参数估计方 ...2013-1-10 16:13 - daming3775 - 计量经济学与统计软件
