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【季度】 股价崩盘风险NCSKEW DUVOL 、收益率均值与标准差Stata代码（2000-2021年）10 个回复 - 4420 次查看 季度股价崩盘风险 1、计算说明 [hr] 首先， 每季度对股票i的日收益率数据进行如下回归： 其中，Ri,t指的是股票i在第t日考虑现金红利再投资的收益率，Rm,t指的是A股所有股票在第t日经流通市值加 ...2022-1-22 14:14 - momingqimiao7 - 现金交易版
【季度】 股价崩盘风险NCSKEW DUVOL 、收益率均值与标准差Stata代码（2000-2020年）12 个回复 - 7876 次查看 季度股价崩盘风险 1、计算说明 [hr] 首先， 每季度对股票i的日收益率数据进行如下回归： 其中，Ri,t指的是股票i在第t日考虑现金红利再投资的收益率，Rm,t指的是A股所有股票在第t日经流通市值加权 ...2021-4-14 23:01 - momingqimiao7 - 现金交易版
纯小白问题：股价日数据不连续做时间序列的VAR可以做么？
10 个回复 - 7328 次查看 为了交个作业，要用股价的时间序列做，但是我计量真的不好，属于照葫芦画瓢的那种，请问下股价数据因为双休日和休市的关系是不连续的，但是eviews在以日数据录入的时候不连续可以不可以？2012-2-1 15:01 - swufeibser - EViews专版
10 个回复 - 7328 次查看 为了交个作业，要用股价的时间序列做，但是我计量真的不好，属于照葫芦画瓢的那种，请问下股价数据因为双休日和休市的关系是不连续的，但是eviews在以日数据录入的时候不连续可以不可以？2012-2-1 15:01 - swufeibser - EViews专版
股价日波动率公式计算！
9 个回复 - 31997 次查看 请教单只股票股价的日波动率要怎么计算？我有某只个股05年到09年的日交易数据（收盘价，换手率，成交量等），但不知道怎么利用每日的收盘价计算出股价的 日波动率，应该有个具体的公式吧。 望知情者不吝赐 ...2010-4-25 15:54 - nust_jsf - 计量经济学与统计软件
9 个回复 - 31997 次查看 请教单只股票股价的日波动率要怎么计算？我有某只个股05年到09年的日交易数据（收盘价，换手率，成交量等），但不知道怎么利用每日的收盘价计算出股价的 日波动率，应该有个具体的公式吧。 望知情者不吝赐 ...2010-4-25 15:54 - nust_jsf - 计量经济学与统计软件
数据实证，连续n天的股价日涨幅分布不是正态分布
1 个回复 - 1778 次查看 数据实证，连续n天的股价日涨幅分布不是正态分布 于德浩 2020.4.28 在股价布朗运动的模型中，股价涨幅的分布应该是正态分布。在下面的数据实证中，定性 ...2020-4-28 22:02 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
1 个回复 - 1778 次查看 数据实证，连续n天的股价日涨幅分布不是正态分布 于德浩 2020.4.28 在股价布朗运动的模型中，股价涨幅的分布应该是正态分布。在下面的数据实证中，定性 ...2020-4-28 22:02 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
股价日内模式中蕴藏的选股因子
1 个回复 - 3382 次查看 研究目的：本文参考方正证券研报《凤鸣朝阳:股价日内模式中蕴藏的选股因子》，根据研报分析，由于隔夜时段的交易暂停，每个交易日开盘后，市场累积的大量私有信息，将通过交易迅速得到释放，知情交易概率在日内呈现快 ...2019-2-20 20:04 - JoinQuant - 量化投资
1 个回复 - 3382 次查看 研究目的：本文参考方正证券研报《凤鸣朝阳:股价日内模式中蕴藏的选股因子》，根据研报分析，由于隔夜时段的交易暂停，每个交易日开盘后，市场累积的大量私有信息，将通过交易迅速得到释放，知情交易概率在日内呈现快 ...2019-2-20 20:04 - JoinQuant - 量化投资
利用RODBC包从PostgreSQL数据库中查询股价日数据和周数据
5 个回复 - 4464 次查看 数据库共708.6万行，数据388MB，索引213MB共600MB。查周数据第一次查询587行用281ms，以后几次为47ms和63ms，查日数据2846行，花费125ms。 没有进行过SQL的优化，谁能改进查询请在下面跟贴。下面是我的代码： ...2009-8-6 13:12 - bensonwu - R语言论坛
5 个回复 - 4464 次查看 数据库共708.6万行，数据388MB，索引213MB共600MB。查周数据第一次查询587行用281ms，以后几次为47ms和63ms，查日数据2846行，花费125ms。 没有进行过SQL的优化，谁能改进查询请在下面跟贴。下面是我的代码： ...2009-8-6 13:12 - bensonwu - R语言论坛
『因子掘金』利用股价日内走势和指数的相关性构建因子
1 个回复 - 2079 次查看 shibor连续第16个交易日全线上涨，债市继续大跌，紧缩周期真来了吗？ 1. 概述本文利用股价日内走势和大盘走势的相关性，构建选股因子： [*]七年回测中，简单多头策略年化收益率28.3%，阿尔法14.3%，信息比率1. ...2016-12-1 17:36 - datayes2015 - 量化投资
1 个回复 - 2079 次查看 shibor连续第16个交易日全线上涨，债市继续大跌，紧缩周期真来了吗？ 1. 概述本文利用股价日内走势和大盘走势的相关性，构建选股因子： [*]七年回测中，简单多头策略年化收益率28.3%，阿尔法14.3%，信息比率1. ...2016-12-1 17:36 - datayes2015 - 量化投资
利用RODBC包从PostgreSQL数据库中查询股价日数据和周数据
2 个回复 - 1976 次查看 数据库共708.6万行，数据388MB，索引213MB共600MB。查周数据第一次查询587行用281ms，以后几次为47ms和63ms，查日数据2846行，花费125ms。 没有进行过SQL的优化，谁能改进查询请在下面跟贴。下面是我 ...2015-3-4 13:20 - bensonwu - 经管代码库
2 个回复 - 1976 次查看 数据库共708.6万行，数据388MB，索引213MB共600MB。查周数据第一次查询587行用281ms，以后几次为47ms和63ms，查日数据2846行，花费125ms。 没有进行过SQL的优化，谁能改进查询请在下面跟贴。下面是我 ...2015-3-4 13:20 - bensonwu - 经管代码库
巴菲特10亿美元抄底之后，苹果股价日涨3.7%
0 个回复 - 673 次查看 周一对于科技巨头苹果公司(Apple Inc., AAPL)来说是价值180亿美元的一天。 在巴菲特(Warren Buffett)旗下伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway Inc., BRKA)在第一季度新买进了苹果公司股票的消息传出后，苹果股价 ...2016-5-17 18:35 - sy? - 金融学（理论版）
0 个回复 - 673 次查看 周一对于科技巨头苹果公司(Apple Inc., AAPL)来说是价值180亿美元的一天。 在巴菲特(Warren Buffett)旗下伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway Inc., BRKA)在第一季度新买进了苹果公司股票的消息传出后，苹果股价 ...2016-5-17 18:35 - sy? - 金融学（理论版）
跪求AH股交叉上市企业的股价日数据，从交叉上市以来至今的所有数据
3 个回复 - 2400 次查看 需要从交叉上市以来至今的所有日数据，估价、交易量、交易额等数据。谢谢各位大虾了阿2010-9-26 10:48 - caoguangxi - 数据求助
3 个回复 - 2400 次查看 需要从交叉上市以来至今的所有日数据，估价、交易量、交易额等数据。谢谢各位大虾了阿2010-9-26 10:48 - caoguangxi - 数据求助
股价日波动率公式计算！
2 个回复 - 2780 次查看 如题，我看到有人是根据公式 ln(Si/Si-1) 来算的，Si是指第i天的股票收盘价，Si-1表示第i-1天的收盘价，最后还要乘以一年之中的交易日的天数。 请问，为什么“最后还要乘以一年之中的交易日的天数”呢？谁能给 ...2010-4-26 13:52 - nust_jsf - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2780 次查看 如题，我看到有人是根据公式 ln(Si/Si-1) 来算的，Si是指第i天的股票收盘价，Si-1表示第i-1天的收盘价，最后还要乘以一年之中的交易日的天数。 请问，为什么“最后还要乘以一年之中的交易日的天数”呢？谁能给 ...2010-4-26 13:52 - nust_jsf - 计量经济学与统计软件
