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中国与世界股票市场联动性分析(协整检验)
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选取上证指数、标普500指数、富时罗素2000、日经指数为研究对象,取其自然对数作为分析样本,样本区间为2010-1-1至2020-12-31,剔除非同步交易节假日的影响,得到2438个交易日的数据。
如有需要,可联系微x:2 ...
2021-1-9 17:01 - 201518050108 - 现金交易版
最新增强版Eviews学习资料-经典模型及案例
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点上面附件图标,上传附件后可设置现金定价
GARCH模型、向量自回归和向量误差修正模型、VAR模型的实操、VAR模型、
Johansen协整检验、TVP-VAR模型的时变参数研究。
本人多年在咨询公司的使用经验,都是比较经典的 ...
2020-6-17 12:29 - wangqinlan - 现金交易版
stata用Johansen协整检验
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vecrank ln_pay ln_invest ln_numbers ln_fdi,lag(1)
Johansen tests for cointegration
Trend: constant Number of o ...
2011-3-30 15:26 - liningstata - Stata专版
Johansen协整检验五中形式究竟如何选择?
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我查阅了各种答案,第一种说法是,有的说将每种情形的VECM的结果全部看一下,比较AIC和SC,同时最小,就选这个形式,如《石油价格冲击、内生技术进步与日本经济增长》,但如果不一致,就看Determinand resid covaria ...
2021-9-20 07:57 - SSRbao - EViews专版
var模型与johansen协整检验
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请问大家,如果我x,y原序列平稳,但z,g原序列不平稳,但是四个变量一阶差分后序列都平稳,现在是直接搭建var模型,还是做协整检验呢,但是可能因为数据有点少,我是选取了18年的数据,作协证的话,四个变量说样本不 ...
2022-3-26 09:39 - wjkk - EViews专版
计量 时间序列 Johansen协整检验
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最近写毕业论文 时间序列数据 2000-2018年19年的数据 3个解释变量 +1个被解释变量 共4个变量做Johansen协整分析
请问可以做Johansen检验吗?数据样本最多只能找到那么多了TTTT
请大神们指点!
2020-12-7 14:15 - YeePat - EViews专版
求助:Johansen协整检验的方程问题
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麻烦各位高手指点我一下:经过
Johansen协整检验发现我的多变量之间具有2个协整向量,那么我应该如何得到协整方程呢?如何选择最优的呢?因为在
Johansen协整检验窗口的下方出现了5个协整方程。所以很困惑不知道该选择 ...
2009-8-26 21:20 - zh2007 - EViews专版
关于Johansen协整检验,数据不够的处理
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16年的数据,解释变量有6个,这样没法做
Johansen协整检验。
可不可以通过EG协整检验,先两两检验(一个解释变量+被解释变量),排除不具备协整关系的变量,然后再把没有协整关系的解释变量剔除,对剩下的解释变量与 ...
2012-5-12 02:25 - edowing - EViews专版
面板Johansen协整检验结果查看
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请问面板
Johansen协整检验结果显示接受:不存在协整关系,最多1个协整关系,最多2个协整关系的假设,但拒绝最多3个协整关系、最多4个协整关系的检验,该怎么解读结果?[/backcolor]
[/backcolor]
[/backcolor]Hy ...
2020-3-29 15:09 - zwp178 - Stata专版
Johansen协整检验结果如何分析呀?
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Date: 03/19/20 Time: 18:45
Sample (adjusted): 6 7799
Included observations: 7794 after adjustments
Trend assumption: Linear deterministic trend
Series: LNGZ LNXH
Lags inter ...
2020-3-19 18:46 - Maggie_1998 - EViews专版
Johansen协整检验结果分析
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Date: 03/28/09 Time: 16:34 Sample (adjusted): 1992Q4 2008Q4 Included observations: 65 after adjustments Trend assumptio ...
2009-3-28 16:45 - 小叮咚 - EViews专版
如何进行正确的Johansen协整检验?
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国内很多文献进行
Johansen协整检验时常常胡搞一气,忽略了关键的DGP检验步骤,从而出现“协整满天飞”的奇观。记得以前有个朋友投《世界经济》,其文中用到了
Johansen协整检验,一识货的审稿人就要求我朋友详细解释下 ...
2011-11-8 18:24 - raiman - EViews专版
面板数据做fisher combined johansen协整检验
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面板数据做fisher combined johansen协整检验时,使用eviews 7.0来做,1、窗口里的variables变量填写是否有顺序?2、Lag intervals滞后区间的填写怎么填?要是按照VAR模型有关,面板数据怎么操作能知道最佳滞后期?3 ...
2016-2-20 23:13 - 圆满结局 - 悬赏大厅
VAR模型下的Johansen协整检验结果怎么看
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小弟用VAR模型来做股指和期指之间的关系问题。通过单位根检验发现两个变量不平稳,皆为一阶单整序列。因此做了差分变换,然后对原序列用Eviews进行了协整检验,检验结果如下
Date: 12/08/15 Time: 17:10
S ...
2015-12-8 17:13 - 诺诺罗亚索隆 - EViews专版
Johansen协整检验的步骤与结果
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大家好,我想求证一下自己想法,请大家多多指教!
我想对期货和现货两组数据进行协整检验,根据针管ADF检验的结果,我发现,两组数据的log-closing price均是不平稳的,
于是,我对两组log price都做了一阶差分,针 ...
2014-4-12 15:58 - 水乡溪客 - EViews专版
Johansen协整检验
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Johansen Fisher Panel Cointegration Test检验,最终检验结果显示NONE的P值小于0.05,拒绝原假设,即存在协整关系At most 3的P值大于0.05,则变量存在协整关系。但看好多课件说*号代表拒绝原假设,但我的表中,none ...
2018-5-2 13:43 - lmwan - EViews专版
关于Johansen协整检验的解读
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我利用
Johansen协整检验得出结果为:
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)
Hypothesized Trace 0.05
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**
None * 0.063662 ...
2018-3-8 10:23 - kingdom0805 - EViews专版
求大神帮忙看一下Johansen协整检验的结果,有几个协整关系和协整方程
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Sample (adjusted): 2003 2016
Included observations: 14 after adjustments
Trend assumption: Linear deterministic trend
Series: LNY LNRDK LNRDL
Lags interval (in first differences): ...
2018-2-23 21:29 - Sakura1996 - EViews专版
Johansen协整检验问题求助!!
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在使用Stata进行
Johansen协整检验时,第一步是需要进行滞后阶数的选择,在选择滞后阶数时是直接根据varsoc这个命令选择最优滞后阶数吗?
我看老师是这么讲的,但是论文里有说这个滞后阶数是var模型的最优滞后阶数, ...
2018-2-22 19:18 - 大太阳是大可爱 - Stata专版
Johansen协整检验在eviews中的具体操作步骤
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ht看到之前有人在论坛上上传了这份ppt,用流量币下下来之后发现在百度文库里面看到过,so 直接上网址吧。给和我一样的穷孩子~http://wenku.baidu.com/link?url=lzL_QkBzaRkJrv_Oj0pQQtEWeINq3_6QK55AmC9b530u2tMtDbT ...
2015-12-1 22:07 - csshuang - EViews专版
关于johansen协整检验
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Johansen协整检验时,选择第三种形式,协整方程中含截距项的,但是结果出来后,标准化协整向量却不含常数项C,若是选择第二种形式,结果中就有常数项,这是怎么回事?该怎么解决?[/backcolor]
另外一个就是协整方程 ...
2015-6-23 09:33 - 田沐雨 - EViews专版
Johansen协整检验问题请教
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大家新年好。
如题,我对
Johansen协整检验有疑惑,想请教懂的高人们,谢谢了先。
1.deterministic trend assumption of test, 这栏有6个选项,对于时间序列话,一般是选哪个假设比较好?还是说任意选,只是通过就 ...
2011-2-9 09:13 - shrek1984 - EViews专版