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stata；广以矩估计的工具变量滞后项如何确定；动态面板模型中系数的显著性重不重要
3 个回复 - 4126 次查看 跪求各位动态面板模型大神指点，妹纸一枚，最近快被动态面板的广义矩估计搞崩溃了！！！ 因为研究基于欧拉投资模型下的融资约束衡量问题，模型是[LaTex](I/K)_(i,t)=β_0+β_1 (I/K)_(i,t-1)+β_2 (I/K ...2015-1-20 22:39 - yf_0131 - Stata专版
3 个回复 - 4126 次查看 跪求各位动态面板模型大神指点，妹纸一枚，最近快被动态面板的广义矩估计搞崩溃了！！！ 因为研究基于欧拉投资模型下的融资约束衡量问题，模型是[LaTex](I/K)_(i,t)=β_0+β_1 (I/K)_(i,t-1)+β_2 (I/K ...2015-1-20 22:39 - yf_0131 - Stata专版
Moran指数显著为正，空间滞后模型空间系数为负，矛盾，如何解释
33 个回复 - 36338 次查看 咨询：Moran's I指数显著且为正值，但做计量回归后，发现空间变量的系数为负，或者不显著，这是什么情况？ 想来不清楚，按说Moran指数检验为正，说明正相关。然后空间滞后模型，竟然为负值。似乎不通，请教高手。 ...2013-4-28 13:37 - huajun7788 - 区域经济学
33 个回复 - 36338 次查看 咨询：Moran's I指数显著且为正值，但做计量回归后，发现空间变量的系数为负，或者不显著，这是什么情况？ 想来不清楚，按说Moran指数检验为正，说明正相关。然后空间滞后模型，竟然为负值。似乎不通，请教高手。 ...2013-4-28 13:37 - huajun7788 - 区域经济学
滞后两期回归后显著性为负，原回归系数为正，这可能是因为什么？
8 个回复 - 2663 次查看 如题，滞后两期回归后显著性为负，原回归系数为正，这可能是因为什么？有没有大神来回答一下。2022-3-13 19:08 - 山间明月珰 - Stata专版
8 个回复 - 2663 次查看 如题，滞后两期回归后显著性为负，原回归系数为正，这可能是因为什么？有没有大神来回答一下。2022-3-13 19:08 - 山间明月珰 - Stata专版
动态面板中被解释变量的一阶滞后项显著，其他解释变量不显著
8 个回复 - 4774 次查看 数据是长面板，n=38，T=50，在解释变量中加入被解释变量的一阶滞后项，使用xtlsdvc命令回归，得到如下结果，见附件 被解释变量的一阶滞后项显著，但剩下的解释变量lngdppc, revgdp, ifl, unem, urban, lndensity, p ...2021-3-20 11:16 - 冬至59 - Stata专版
8 个回复 - 4774 次查看 数据是长面板，n=38，T=50，在解释变量中加入被解释变量的一阶滞后项，使用xtlsdvc命令回归，得到如下结果，见附件 被解释变量的一阶滞后项显著，但剩下的解释变量lngdppc, revgdp, ifl, unem, urban, lndensity, p ...2021-3-20 11:16 - 冬至59 - Stata专版
在稳健性检验中，为什么使用了滞后一期的解释变量之后，结果就变得不显著了呢？
4 个回复 - 15343 次查看 纯小白求助~在稳健性检验中，为什么使用了滞后一期的解释变量之后，结果就变得不显著了呢？2021-12-5 22:36 - zxxxjjj - Stata专版
4 个回复 - 15343 次查看 纯小白求助~在稳健性检验中，为什么使用了滞后一期的解释变量之后，结果就变得不显著了呢？2021-12-5 22:36 - zxxxjjj - Stata专版
做动态空间杜宾模型时，出现L1是不是空间滞后项，但x不显著
0 个回复 - 397 次查看 x不显著，但其他都显著，短期效应和长期效应怎么看2022-5-17 09:43 - @wuyue - 灌水吧
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Granger因果检验检验结果不显著怎么处理，滞后阶数过大怎么处理？急用万分感谢
5 个回复 - 18293 次查看 Granger因果检验检验结果不显著怎么处理，滞后阶数过大怎么处理？急用万分感谢2013-4-19 09:22 - 真爱红tea - EViews专版
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动态空间杜宾SDM模型，核心解释变量不显著，但空间滞后项显著
1 个回复 - 2346 次查看 请问大家：在动态空间杜宾SDM模型中，核心解释变量不显著，但核心解释变量空间滞后项显著，那还有分析的必要性吗？原来的基准回归用的是个体固定效应，核心解释变量是显著的。2022-1-25 11:51 - 1144697673 - Stata专版
1 个回复 - 2346 次查看 请问大家：在动态空间杜宾SDM模型中，核心解释变量不显著，但核心解释变量空间滞后项显著，那还有分析的必要性吗？原来的基准回归用的是个体固定效应，核心解释变量是显著的。2022-1-25 11:51 - 1144697673 - Stata专版
核心解释变量空间滞后项不显著可以吗
0 个回复 - 969 次查看 空间效应分解后，核心解释变量的直接效应显著，但是间接效应和总效应不显著，这个结果可以吗，我控制变量已经换了好多次了，这个结果是目前最好的了，不知道需不需要换变量2022-2-25 20:02 - 小仙人kk - Stata专版
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空间杜宾模型结果中空间自相关系数不显著，自变量的空间滞后项（WX）的系数显著
32 个回复 - 41102 次查看 空间杜宾模型结果中空间自相关系数不显著，就是因变量空间滞后WY的系数不显著，而自变量的空间滞后项（WX）的系数显著.这意味着样本不适用于空间计量方法吗？请各位方家不吝赐教，万分感激！2015-11-23 15:55 - dianajack - 区域经济学
32 个回复 - 41102 次查看 空间杜宾模型结果中空间自相关系数不显著，就是因变量空间滞后WY的系数不显著，而自变量的空间滞后项（WX）的系数显著.这意味着样本不适用于空间计量方法吗？请各位方家不吝赐教，万分感激！2015-11-23 15:55 - dianajack - 区域经济学
自变量滞后一阶不显著
0 个回复 - 963 次查看 用当期变量截面回归，主要解释变量显著；现在为了缓解内生性问题我把所有自变量包括控制变量都滞后一阶进行回归，得到的解释变量不显著，请问该如何解决，在线求 急急急！！！2021-6-18 15:21 - luojiayunnn - 灌水吧
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为了解决内生性，将解释变量和控制变量滞后一期，发现不显著
1 个回复 - 9560 次查看 为了解决内生性，将解释变量和控制变量滞后一期，发现不显著。是否说明原回归结果无意义呢？还是说换其他方法检验内生性，比如换其他替代变量，DID，PSM等？2021-6-17 19:48 - 七七ML - Stata专版
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求助！Lm检验怎么判断几阶自相关？每阶残差滞后的P值都。不显著
1 个回复 - 2761 次查看 毕业论文要用到计量模型 Lm检验自相关的时候，2阶p值就不显著，该怎么判断呢？ 谢谢！！！ Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -0.941144 0.031116 - ...2021-5-15 20:54 - ohaiyoo - EViews专版
1 个回复 - 2761 次查看 毕业论文要用到计量模型 Lm检验自相关的时候，2阶p值就不显著，该怎么判断呢？ 谢谢！！！ Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -0.941144 0.031116 - ...2021-5-15 20:54 - ohaiyoo - EViews专版
Stata里滞后期不同显著性正负不同
2 个回复 - 1929 次查看 请问在stata里面使用FGLS进行面板数据的多元回归分析后，回归结果显示滞后2期显著性为正，滞后3期显著性为正，我该怎么描述呢？是所有滞后期都要描述，还是只描述最后一个滞后期的显著性？2021-4-24 16:40 - Sherlock520 - Stata专版
2 个回复 - 1929 次查看 请问在stata里面使用FGLS进行面板数据的多元回归分析后，回归结果显示滞后2期显著性为正，滞后3期显著性为正，我该怎么描述呢？是所有滞后期都要描述，还是只描述最后一个滞后期的显著性？2021-4-24 16:40 - Sherlock520 - Stata专版
求助！误差修正模型一阶差分滞后项系数不显著
0 个回复 - 1100 次查看 在做协整检验的时候残差有自相关性，因此引入滞后项： lns = lns(-1)+lnf+lnf(-1) 引入滞后项后通过E-G检验，常数项回归系数不显著，删除常数项。 按理来说误差修正模型应该包含D(lns(-1))和D(lnf(-1))，但这两者 ...2021-2-19 15:46 - TheWeak - R语言论坛
0 个回复 - 1100 次查看 在做协整检验的时候残差有自相关性，因此引入滞后项： lns = lns(-1)+lnf+lnf(-1) 引入滞后项后通过E-G检验，常数项回归系数不显著，删除常数项。 按理来说误差修正模型应该包含D(lns(-1))和D(lnf(-1))，但这两者 ...2021-2-19 15:46 - TheWeak - R语言论坛
请教关于用pdl估计自回归分布滞后模型的显著性判断
4 个回复 - 5018 次查看 请问用eviews的pdl估计自回归分布滞后模型时，怎么判断各解释变量是否显著呢，是看pdl01、pdl02、pdl03等的t检验的p值，还是看下面计算得到的解释变量加总的t检验值呢？如果是根据加总的t检验值判断，eviews结果没有 ...2016-4-12 08:31 - vvmj - EViews专版
4 个回复 - 5018 次查看 请问用eviews的pdl估计自回归分布滞后模型时，怎么判断各解释变量是否显著呢，是看pdl01、pdl02、pdl03等的t检验的p值，还是看下面计算得到的解释变量加总的t检验值呢？如果是根据加总的t检验值判断，eviews结果没有 ...2016-4-12 08:31 - vvmj - EViews专版
动态面板中被解释变量的滞后项不显著 是否合理
3 个回复 - 4141 次查看 请问大家 动态面板中被解释变量的滞后项不显著 是否合理 因为需要解释的核心变量已经显著了 那么滞后项是否也需要显著？ 如果不显著是否不符合gmm模型的使用标准2017-11-30 08:53 - fengluyu - Stata专版
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求大神帮忙：PARCH（1.1）模型中的残差滞后项不显著怎么解释呢？
0 个回复 - 1090 次查看 PARCH（1.1）模型中的残差滞后项不显著怎么解释呢？GARCH与EGARCH模型各系数都挺显著。求大神帮忙2020-11-25 06:56 - wahenry123 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1090 次查看 PARCH（1.1）模型中的残差滞后项不显著怎么解释呢？GARCH与EGARCH模型各系数都挺显著。求大神帮忙2020-11-25 06:56 - wahenry123 - 计量经济学与统计软件
空杜宾模型回归的空间滞后项系数显著但是解释变量的系数不显著怎么办
5 个回复 - 10540 次查看 如题，空间杜宾模型的解释变量系数不显著该怎么办，用的是xsmle命令，请问应该怎么办，是因为解释变量的内生性造成的吗？我看见有的用空间纠正差分GMM估计，或者spregsdmxt,这样能避免系数不显著吗？2018-8-13 15:50 - 白浪翻长鲸 - Stata专版
5 个回复 - 10540 次查看 如题，空间杜宾模型的解释变量系数不显著该怎么办，用的是xsmle命令，请问应该怎么办，是因为解释变量的内生性造成的吗？我看见有的用空间纠正差分GMM估计，或者spregsdmxt,这样能避免系数不显著吗？2018-8-13 15:50 - 白浪翻长鲸 - Stata专版
arch拟合只有1阶滞后显著，还可以用garch模型吗？
1 个回复 - 1295 次查看 对OLS残差是否存在arch效应进行LM检验得到下列结果： LM test for autoregressive conditional heteroskedasticity (ARCH) --------------------------------------------------------------------------- la ...2020-2-5 19:17 - 奔跑的小夏夏 - Stata专版
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未了消除内生性，解释变量都滞后了一期，但是主要的解释变量都不显著了，怎么办
2 个回复 - 8898 次查看 未了消除内生性，解释变量都滞后了一期，但是主要的解释变量都不显著了，怎么办2018-7-18 15:37 - lpn - Stata专版
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求助：为什么2阶滞后系数不显著？
16 个回复 - 2963 次查看 r(t) = 0.0091 + 0.116r(t−1) − 0.019r(t−2) − 0.104r(t−3) + ˆa(t) , ˆσa = 0.054. The standard errors of the coefficients are 0.002, 0.032, 0.032, and 0.032, res ...2012-10-1 19:08 - yuanxinqiang - 爱问频道
16 个回复 - 2963 次查看 r(t) = 0.0091 + 0.116r(t−1) − 0.019r(t−2) − 0.104r(t−3) + ˆa(t) , ˆσa = 0.054. The standard errors of the coefficients are 0.002, 0.032, 0.032, and 0.032, res ...2012-10-1 19:08 - yuanxinqiang - 爱问频道
滞后一期模型显著
1 个回复 - 3243 次查看 大家好，用stata做面板数据回归分析，变量都不显著，被解释变量滞后一期才显著，可以这样吗，经济学上怎么解释呢2019-10-26 17:23 - 夕文时光 - Stata专版
1 个回复 - 3243 次查看 大家好，用stata做面板数据回归分析，变量都不显著，被解释变量滞后一期才显著，可以这样吗，经济学上怎么解释呢2019-10-26 17:23 - 夕文时光 - Stata专版
请问大家，空间滞后模型中常数项不显著怎么处理
2 个回复 - 4517 次查看 大家好，我在做一个空间滞后模型时发现其他变量都通过了检验，只有常数项不显著，这时候我该怎么处理常数项，写模型时还需要带上常数项吗？解释时又该如何解释呢？谢谢！2017-5-23 15:54 - 海绵萧萧 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 4517 次查看 大家好，我在做一个空间滞后模型时发现其他变量都通过了检验，只有常数项不显著，这时候我该怎么处理常数项，写模型时还需要带上常数项吗？解释时又该如何解释呢？谢谢！2017-5-23 15:54 - 海绵萧萧 - 计量经济学与统计软件
【学习笔记】今天复习时间序列。顺便看看不确定指数的滞后项是否显著。
3 个回复 - 725 次查看 今天复习时间序列。顺便看看不确定指数的滞后项是否显著。2019-7-27 18:28 - 皎镜清心颜3 - Forum
3 个回复 - 725 次查看 今天复习时间序列。顺便看看不确定指数的滞后项是否显著。2019-7-27 18:28 - 皎镜清心颜3 - Forum
我的是面板数据，有滞后项，请问下时间控制变量是一定要加的么？我加了后好像不显著了
3 个回复 - 5542 次查看 我的是面板数据，有滞后项，请问下时间控制变量是一定要加的么？我加了后好像不显著了2018-11-18 18:12 - smlcc - Stata专版
3 个回复 - 5542 次查看 我的是面板数据，有滞后项，请问下时间控制变量是一定要加的么？我加了后好像不显著了2018-11-18 18:12 - smlcc - Stata专版
面板数据加入滞后变量后，解释变量变得不显著，怎么调整
0 个回复 - 2315 次查看 图片分别是我原来的回归和加入滞后变量的回归2018-3-17 19:13 - zhenzhenzz - 数据求助
0 个回复 - 2315 次查看 图片分别是我原来的回归和加入滞后变量的回归2018-3-17 19:13 - zhenzhenzz - 数据求助
在建立VAR模型时怎样做能对不同变量取不同的滞后阶，或者对不显著的阶数可以剔除？
3 个回复 - 2448 次查看 在建立VAR模型时怎样做能对不同变量取不同的滞后阶，或者对不显著的阶数可以剔除？2014-11-23 17:43 - 孙东婷 - SAS专版
3 个回复 - 2448 次查看 在建立VAR模型时怎样做能对不同变量取不同的滞后阶，或者对不显著的阶数可以剔除？2014-11-23 17:43 - 孙东婷 - SAS专版
stata进行稳健性检验时，自变量的一阶滞后显著性不变，但当期项由不显著变成显著了
1 个回复 - 3872 次查看 请问这算是通过稳健性检验了吗2016-5-18 20:37 - 挑山工 - 爱问频道
1 个回复 - 3872 次查看 请问这算是通过稳健性检验了吗2016-5-18 20:37 - 挑山工 - 爱问频道
求救：解释变量当期显著为负，滞后一期显著为正，其经济含义该是什么？
4 个回复 - 21605 次查看 比如：Yt =a1*(解释变量1)t+a2*(解释变量1)t-1+a3*(解释变量2)t+a2*(解释变量2)t-1+常数项C，在这样的回归方程中，出现以下三种情况，该如何解释经济含义：（1）当a1<0，a2>0，且二者都具有显著性，是不是表明解 ...2008-10-19 10:10 - xhw88184004 - EViews专版
4 个回复 - 21605 次查看 比如：Yt =a1*(解释变量1)t+a2*(解释变量1)t-1+a3*(解释变量2)t+a2*(解释变量2)t-1+常数项C，在这样的回归方程中，出现以下三种情况，该如何解释经济含义：（1）当a1<0，a2>0，且二者都具有显著性，是不是表明解 ...2008-10-19 10:10 - xhw88184004 - EViews专版
eviews的GARCH模型中，收益率的自相关检验，不知道与滞后多少阶存在显著自相关
3 个回复 - 9830 次查看 跟着教程要做GARCH模型来检验沪深300指数收益率的波动性，做到第三步，教程书写如下： 3、均值方程的确定及残差序列自相关检验[/backcolor]通过对收益率的自相关检验，我们发现两市的收益率都与其滞后15阶存在显著的 ...2012-4-20 14:16 - neverland贤 - EViews专版
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求助：如何剔除向量误差修正模型方程中不显著的滞后项？
3 个回复 - 4091 次查看 请教各位前辈： 如何剔除误差修正模型中不显著的滞后项啊？具体怎么操作呢？请路过的前辈、大侠指点一二，感谢！2011-4-5 22:11 - 奶茶香香 - EViews专版
3 个回复 - 4091 次查看 请教各位前辈： 如何剔除误差修正模型中不显著的滞后项啊？具体怎么操作呢？请路过的前辈、大侠指点一二，感谢！2011-4-5 22:11 - 奶茶香香 - EViews专版
国家科技投入显著不足精密测量滞后
2 个回复 - 1182 次查看 国家科技投入显著不足精密测量滞后，中国本土引力波探测工程“天琴计划”正在立项正文 在欧洲美国倾力增加经费对引力波、火星进行探测同时，国家科技投入显著不足精密测量滞后。美国国家科学基金会(NSF)宣布 ...2016-2-14 01:51 - xiamgg - 学术道德监督
2 个回复 - 1182 次查看 国家科技投入显著不足精密测量滞后，中国本土引力波探测工程“天琴计划”正在立项正文 在欧洲美国倾力增加经费对引力波、火星进行探测同时，国家科技投入显著不足精密测量滞后。美国国家科学基金会(NSF)宣布 ...2016-2-14 01:51 - xiamgg - 学术道德监督
如何剔除VECM中不显著滞后项
3 个回复 - 2470 次查看 看到很多文章中最终给出的模型是剔除VECM不显著滞后项的，不知道是否一定要剔除，如果需要剔除，该如何在eviews中实现呢？请高手指教啊！2013-6-6 12:37 - 淋溪沐雨 - EViews专版
3 个回复 - 2470 次查看 看到很多文章中最终给出的模型是剔除VECM不显著滞后项的，不知道是否一定要剔除，如果需要剔除，该如何在eviews中实现呢？请高手指教啊！2013-6-6 12:37 - 淋溪沐雨 - EViews专版
动态面板回归结果中因变量的两阶滞后都显著但符号相反，该如何解释啊
4 个回复 - 4363 次查看 因变量为绩效，一届滞后符号为正，二阶为负。拜托大家了2015-8-10 12:41 - mzdg - Stata专版
4 个回复 - 4363 次查看 因变量为绩效，一届滞后符号为正，二阶为负。拜托大家了2015-8-10 12:41 - mzdg - Stata专版
r语言，做协整误差修正模型时，只有误差滞后项系数显著怎么办？
2 个回复 - 3198 次查看 误差滞后项系数非常显著，但是其他系数都不显著，这样的模型可以用嘛？还是应该换数据……2015-6-17 20:19 - paddle - R语言论坛
2 个回复 - 3198 次查看 误差滞后项系数非常显著，但是其他系数都不显著，这样的模型可以用嘛？还是应该换数据……2015-6-17 20:19 - paddle - R语言论坛
滞后被解释变量不显著是否意味着不能用动态模板？
0 个回复 - 1068 次查看 个人觉得应该是这样，但是教程里好像没有提及，有人见过相关论述吗？2015-4-10 13:20 - xiongjerry - Stata专版
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系统GMM检验怎样剔除被解释变量不显著的滞后项？
1 个回复 - 5253 次查看 系统GMM检验怎样剔除被解释变量不显著的滞后项？2014-7-20 11:01 - chhzhjj_2081 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 5253 次查看 系统GMM检验怎样剔除被解释变量不显著的滞后项？2014-7-20 11:01 - chhzhjj_2081 - 计量经济学与统计软件
ARIMA模型，一阶差分平稳后ACF与PACF图如下，为什么一阶滞后项不显著？
5 个回复 - 13069 次查看 是不是应该选用ARIMA（1,1,1）呢？eviews中estimate equation该怎么输入啊，dx ar（3） ma(3)吗？2013-5-17 11:20 - gentlepig - EViews专版
5 个回复 - 13069 次查看 是不是应该选用ARIMA（1,1,1）呢？eviews中estimate equation该怎么输入啊，dx ar（3） ma(3)吗？2013-5-17 11:20 - gentlepig - EViews专版
关于滞后期确定的问题--滞后差分项的参数显著性检验法
0 个回复 - 2202 次查看 请教各位大牛，我看到文章中说关于滞后期确定的问题，可以采用滞后差分项的参数显著性检验法来确定，这个具体是怎么做？是把因变量的各项进行差分，然后进行自回归，就是将因变量的当期与其滞后期进行回归，看系数是 ...2014-10-26 11:09 - yangling0117 - 数据求助
0 个回复 - 2202 次查看 请教各位大牛，我看到文章中说关于滞后期确定的问题，可以采用滞后差分项的参数显著性检验法来确定，这个具体是怎么做？是把因变量的各项进行差分，然后进行自回归，就是将因变量的当期与其滞后期进行回归，看系数是 ...2014-10-26 11:09 - yangling0117 - 数据求助
困扰：在做var或vecm时，如何加入当期变量？如何剔除不显著的某期滞后变量？
1 个回复 - 2080 次查看 例子如附图模型。这样的回归该怎么做？谢谢！2013-6-17 12:28 - quyue_ff - Stata专版
1 个回复 - 2080 次查看 例子如附图模型。这样的回归该怎么做？谢谢！2013-6-17 12:28 - quyue_ff - Stata专版
ECM模型滞后项回归后，LM残差没有相关性，但是滞后项的t检验不通过即估计参数不显著。
7 个回复 - 5967 次查看 如何处理？2013-3-6 23:26 - coofy21cn - EViews专版
7 个回复 - 5967 次查看 如何处理？2013-3-6 23:26 - coofy21cn - EViews专版
怎么剔除VEC模型里面不显著的滞后项？急急急急！！！
1 个回复 - 1876 次查看 怎么剔除VEC模型里面不显著的滞后项？2012-11-15 09:20 - yifei307 - EViews专版
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模型加了滞后期，发现有些解释变量就不显著了，那是说明了解释变量不对Y产生影响么？
1 个回复 - 2391 次查看 RT。 加入Y变量的滞后期可以capture一些time-invarient firm characteristics。但是加了之后，发现我的关键解释变量不显著了。 我加firm-fixed effect（不加入滞后期），那个关键变量都是显著的。 是不是我 ...2012-9-8 12:04 - 百草园Tracy - SAS专版
1 个回复 - 2391 次查看 RT。 加入Y变量的滞后期可以capture一些time-invarient firm characteristics。但是加了之后，发现我的关键解释变量不显著了。 我加firm-fixed effect（不加入滞后期），那个关键变量都是显著的。 是不是我 ...2012-9-8 12:04 - 百草园Tracy - SAS专版
请教牛人讲讲滞后分布模型中显著性判断的问题
2 个回复 - 2561 次查看 小弟刚刚接触PDL滞后分布模型，搞不懂如何看滞后变量的显著性。 用的简单估计是y c pdl(x1,2,2) pdl(x2, 3，2), Eviews只报道了PDL01-pdl06的z统计量和P值，但是滞后量X1和X2只报道了的t统计量，却没有P值啊，怎 ...2010-8-3 17:32 - jiangjgang1 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2561 次查看 小弟刚刚接触PDL滞后分布模型，搞不懂如何看滞后变量的显著性。 用的简单估计是y c pdl(x1,2,2) pdl(x2, 3，2), Eviews只报道了PDL01-pdl06的z统计量和P值，但是滞后量X1和X2只报道了的t统计量，却没有P值啊，怎 ...2010-8-3 17:32 - jiangjgang1 - 计量经济学与统计软件
