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空间动态杜宾模型回归结果缺少因变量滞后项
18 个回复 - 10632 次查看 在进行动态面板空间杜宾模型的估计中，书写了下面命令，运行过程出现两个问题：第一,按照陈强书上的说法，直接dlag就代表了因变量滞后，但在回归中提示如果是动态回归，需要后面加上括号，我加的是空括号，在帮助中 ...2018-8-7 09:59 - suhongwei1982 - Stata专版
18 个回复 - 10632 次查看 在进行动态面板空间杜宾模型的估计中，书写了下面命令，运行过程出现两个问题：第一,按照陈强书上的说法，直接dlag就代表了因变量滞后，但在回归中提示如果是动态回归，需要后面加上括号，我加的是空括号，在帮助中 ...2018-8-7 09:59 - suhongwei1982 - Stata专版
空间动态杜宾模型回归结果缺少因变量滞后项
13 个回复 - 7305 次查看 在进行动态面板空间杜宾模型的估计中，书写了下面命令， clear use http://www.econometrics.it/stata/data/xsmle/product.dta, clear spmat use usaww using http://www.econometrics.it/stata/data/xsmle/usaww ...2019-8-23 16:44 - cd135012002 - Stata专版
13 个回复 - 7305 次查看 在进行动态面板空间杜宾模型的估计中，书写了下面命令， clear use http://www.econometrics.it/stata/data/xsmle/product.dta, clear spmat use usaww using http://www.econometrics.it/stata/data/xsmle/usaww ...2019-8-23 16:44 - cd135012002 - Stata专版
含有被解释变量空间滞后项的交叉项，该怎么回归？
6 个回复 - 4014 次查看 比如附件图上的这个模型，xsmel命令改怎么写？2017-3-9 19:37 - zsyworld86 - Stata专版
6 个回复 - 4014 次查看 比如附件图上的这个模型，xsmel命令改怎么写？2017-3-9 19:37 - zsyworld86 - Stata专版
动态面板中如何确定单位根检验方法？如何确定滞后项？用一阶差分变量进入回归模型吗？
9 个回复 - 9418 次查看 我在做动态面板论文时碰到几个问题，哪位大牛可以帮忙解释一下不？ 我的论文题目是“城市化、财政支出与公共休闲服务供给”，被解释变量为公共休闲服务供给，解释变量有城市化、财政支出、人均GDP、 ...2015-6-23 18:22 - heimalvyou - EViews专版
9 个回复 - 9418 次查看 我在做动态面板论文时碰到几个问题，哪位大牛可以帮忙解释一下不？ 我的论文题目是“城市化、财政支出与公共休闲服务供给”，被解释变量为公共休闲服务供给，解释变量有城市化、财政支出、人均GDP、 ...2015-6-23 18:22 - heimalvyou - EViews专版
请教probit回归生成滞后项
3 个回复 - 2738 次查看 想做probit回归：Pr[MB(i,t)]=a1+a2*rate+a3*LnAssets+a4*Loss(i,t)+a5*Debt(i,t)+a6*MB(i,t-1)+u(i,t), 使用tsset设置时间变量： tsset stkcd mydate 显示结果为： panel variable: stkcd (unbalanced) ...2013-4-10 23:56 - wp2007302927 - Stata专版
3 个回复 - 2738 次查看 想做probit回归：Pr[MB(i,t)]=a1+a2*rate+a3*LnAssets+a4*Loss(i,t)+a5*Debt(i,t)+a6*MB(i,t-1)+u(i,t), 使用tsset设置时间变量： tsset stkcd mydate 显示结果为： panel variable: stkcd (unbalanced) ...2013-4-10 23:56 - wp2007302927 - Stata专版
动态空间面板模型中加入 dlag(3)为什么回归结果中未出现滞后项
5 个回复 - 2370 次查看 各位大佬，请教个问题，动态空间面板模型中加入 dlag(3)为什么回归结果中未出现滞后项。 命令为xsmle lnL lnOUT lnW lnRD lnP , wmat(matrix66) model(sdm) dlag(3) fe robust nolog effects xsmle lnL lnOUT lnW ...2020-11-11 15:58 - lixingfeng1989 - Stata专版
5 个回复 - 2370 次查看 各位大佬，请教个问题，动态空间面板模型中加入 dlag(3)为什么回归结果中未出现滞后项。 命令为xsmle lnL lnOUT lnW lnRD lnP , wmat(matrix66) model(sdm) dlag(3) fe robust nolog effects xsmle lnL lnOUT lnW ...2020-11-11 15:58 - lixingfeng1989 - Stata专版
[求助]MIDAS混频回归滞后项
0 个回复 - 446 次查看 请问用MIDAS方法混频回归的论文里用滞后项进行误差测度从而选取最优模型的滞后项指的是权重函数的滞后项还是自变量在方程里输入的滞后项？如果是测度权重函数的滞后项，那么自变量自己滞后多少期应该如何选择？2022-4-24 00:59 - sunriseli - EViews专版
0 个回复 - 446 次查看 请问用MIDAS方法混频回归的论文里用滞后项进行误差测度从而选取最优模型的滞后项指的是权重函数的滞后项还是自变量在方程里输入的滞后项？如果是测度权重函数的滞后项，那么自变量自己滞后多少期应该如何选择？2022-4-24 00:59 - sunriseli - EViews专版
混合回归 无法做滞后项
0 个回复 - 285 次查看 请教各位老师，我现在有一个非严格意义上的面板数据（21位艺术家11年的作品销售记录），每一年每一位艺术家都有超过100个观测值，无法xtset year，但我想用解释变量的滞后项，可是不是面板数据无法lag variable。除了 ...2022-2-28 17:35 - F.FENG - Stata专版
0 个回复 - 285 次查看 请教各位老师，我现在有一个非严格意义上的面板数据（21位艺术家11年的作品销售记录），每一年每一位艺术家都有超过100个观测值，无法xtset year，但我想用解释变量的滞后项，可是不是面板数据无法lag variable。除了 ...2022-2-28 17:35 - F.FENG - Stata专版
求助解答滞后项回归系数的经济意义解释
3 个回复 - 1496 次查看 各位老师，我在使用GMM模型的时候，加入了x滞后一期的值L.x，将这两个变量一同放入回归模型。从回归结果来看，x的回归系数显著为正，但是L.x的回归系数显著为负，并且这两个回归系数相加接近于0，我是否能这样解释。 ...2022-1-29 12:39 - obc4906888 - 悬赏大厅
3 个回复 - 1496 次查看 各位老师，我在使用GMM模型的时候，加入了x滞后一期的值L.x，将这两个变量一同放入回归模型。从回归结果来看，x的回归系数显著为正，但是L.x的回归系数显著为负，并且这两个回归系数相加接近于0，我是否能这样解释。 ...2022-1-29 12:39 - obc4906888 - 悬赏大厅
主回归加了X的滞后项，给当期X找工具变量的时候，滞后项怎么处理？
2 个回复 - 1062 次查看 求教各位老师、同学， 我的主回归为：xtreg y x1 l.x1 $Xlist i.year ,fe r 找IV的时候是：xtivreg2 y l.x1 $Xlist $dummylist (x1= A B C D ), fe r吗？ 这个l.x1（滞后一期的x1）不处理可以吗？是 ...2021-12-2 16:58 - aio0719383 - Stata专版
2 个回复 - 1062 次查看 求教各位老师、同学， 我的主回归为：xtreg y x1 l.x1 $Xlist i.year ,fe r 找IV的时候是：xtivreg2 y l.x1 $Xlist $dummylist (x1= A B C D ), fe r吗？ 这个l.x1（滞后一期的x1）不处理可以吗？是 ...2021-12-2 16:58 - aio0719383 - Stata专版
有没有大佬知道用做系统gmm回归时咋添加除滞后项外的工具变量
0 个回复 - 766 次查看 如题，最近在用stata做系统Gmm回归时不知道如何为核心解释变量添加除滞后项外的工具变量。<br> 假如回归式为：y=x+m+b<br> 其中x为核心解释变量<br> 有两个x的工具变量z1 z2<br> 这个在进行stata系统 ...2021-8-8 17:10 - 张一两 - Stata专版
0 个回复 - 766 次查看 如题，最近在用stata做系统Gmm回归时不知道如何为核心解释变量添加除滞后项外的工具变量。<br> 假如回归式为：y=x+m+b<br> 其中x为核心解释变量<br> 有两个x的工具变量z1 z2<br> 这个在进行stata系统 ...2021-8-8 17:10 - 张一两 - Stata专版
用stata进行newey west回归的滞后项阶数如何确定
9 个回复 - 16986 次查看 RT 多个股票市场日度时间序列变量进行回归，因为时间序列存在自相关，所以用newey—west调整的标准误，stata命令为： newey y x1 x2 x3..., lag(#) 由于lag（#）时必选option，#为序列相关滞后阶数，因此求问各位 ...2016-10-29 17:30 - liuty - Stata专版
9 个回复 - 16986 次查看 RT 多个股票市场日度时间序列变量进行回归，因为时间序列存在自相关，所以用newey—west调整的标准误，stata命令为： newey y x1 x2 x3..., lag(#) 由于lag（#）时必选option，#为序列相关滞后阶数，因此求问各位 ...2016-10-29 17:30 - liuty - Stata专版
空杜宾模型回归的空间滞后项系数显著但是解释变量的系数不显著怎么办
5 个回复 - 10541 次查看 如题，空间杜宾模型的解释变量系数不显著该怎么办，用的是xsmle命令，请问应该怎么办，是因为解释变量的内生性造成的吗？我看见有的用空间纠正差分GMM估计，或者spregsdmxt,这样能避免系数不显著吗？2018-8-13 15:50 - 白浪翻长鲸 - Stata专版
5 个回复 - 10541 次查看 如题，空间杜宾模型的解释变量系数不显著该怎么办，用的是xsmle命令，请问应该怎么办，是因为解释变量的内生性造成的吗？我看见有的用空间纠正差分GMM估计，或者spregsdmxt,这样能避免系数不显著吗？2018-8-13 15:50 - 白浪翻长鲸 - Stata专版
门限回归模型求助：hansen1996年附的TVAR模型，能够在解释变量中加入滞后项？【急求】
15 个回复 - 6672 次查看 求助各位大侠：本人在Hansen的个人主页中下载到了门限模型的stata程序，按照Hansen的指示，运行后，输入如下语句运行： thresholdreg dysa dloansa dcpisa dmoneysa,q(dloansa) h(1)；其中q(.)代表了门限变量，h(. ...2015-3-10 12:24 - chensi26 - Stata专版
15 个回复 - 6672 次查看 求助各位大侠：本人在Hansen的个人主页中下载到了门限模型的stata程序，按照Hansen的指示，运行后，输入如下语句运行： thresholdreg dysa dloansa dcpisa dmoneysa,q(dloansa) h(1)；其中q(.)代表了门限变量，h(. ...2015-3-10 12:24 - chensi26 - Stata专版
求助！怎么用r在一个线性回归方程里加一个y的时间滞后项
7 个回复 - 8986 次查看 求助大牛们！怎么用r在一个线性回归中加一个y的滞后项？比如原方程是y=x+z+s 我想变成y=x+z+s+y（-1） 用r语言的话怎么实现？ 感激不尽！！！2017-3-29 14:56 - chloebang - R语言论坛
7 个回复 - 8986 次查看 求助大牛们！怎么用r在一个线性回归中加一个y的滞后项？比如原方程是y=x+z+s 我想变成y=x+z+s+y（-1） 用r语言的话怎么实现？ 感激不尽！！！2017-3-29 14:56 - chloebang - R语言论坛
fama macbeth回归滞后项的选择
0 个回复 - 790 次查看 请问在采用fama macbeth回归时，滞后项选择18会不会太大，总共42期数据。一般滞后项选择多少合适？2019-8-15 20:45 - care8030 - Stata专版
0 个回复 - 790 次查看 请问在采用fama macbeth回归时，滞后项选择18会不会太大，总共42期数据。一般滞后项选择多少合适？2019-8-15 20:45 - care8030 - Stata专版
fama macbeth回归滞后项的选择
0 个回复 - 684 次查看 请问在采用fama macbeth回归时，滞后项选择18会不会太大，总共42期数据。一般滞后项选择多少合适？2019-8-1 17:08 - care8030 - Stata专版
0 个回复 - 684 次查看 请问在采用fama macbeth回归时，滞后项选择18会不会太大，总共42期数据。一般滞后项选择多少合适？2019-8-1 17:08 - care8030 - Stata专版
请问回归方程的右边同时含有被解释变量滞后项和被解释变量交互项的模型怎么处理呢啊？
5 个回复 - 8771 次查看 请问在回归方程的右边，同时有被解释变量的滞后项及其与其他外生变量的交叉项，怎么用stata处理这个问题呢？ 方程形如： yit=ayit-1+byit-1*z+cx z是外生变量，x是其他控制变量，a、b、c是系数，yit-1是被解释变量 ...2013-8-1 08:45 - zhaowill - Stata专版
5 个回复 - 8771 次查看 请问在回归方程的右边，同时有被解释变量的滞后项及其与其他外生变量的交叉项，怎么用stata处理这个问题呢？ 方程形如： yit=ayit-1+byit-1*z+cx z是外生变量，x是其他控制变量，a、b、c是系数，yit-1是被解释变量 ...2013-8-1 08:45 - zhaowill - Stata专版
想请问大佬为什么说面板数据模型右边存在滞后项和固定效应就不能使用传统的OLS回归？
0 个回复 - 1131 次查看 看到一篇文献里面对估计方法选择的描述，为什么说面板数据模型右边存在滞后项和固定效应就不能使用传统的OLS回归，而要使用GMM回归？ 如何判断模型中是否含有固定效应？ 如何判断应该用差分GMM还是系统GMM？ 以 ...2018-11-20 18:02 - _时玦 - EViews专版
0 个回复 - 1131 次查看 看到一篇文献里面对估计方法选择的描述，为什么说面板数据模型右边存在滞后项和固定效应就不能使用传统的OLS回归，而要使用GMM回归？ 如何判断模型中是否含有固定效应？ 如何判断应该用差分GMM还是系统GMM？ 以 ...2018-11-20 18:02 - _时玦 - EViews专版
时列数据，解释变量中有一个滞后项 回归指令应该用什么呢
3 个回复 - 2826 次查看 如图 i是观测公司 t是时间t年时候 t-1是去年 想每个公司分别做回归 相用by语句 但是不确定此时还能否用reg 希望有经验的人能够指点 谢谢！2018-2-4 00:19 - 想是忘机者2 - Stata专版
3 个回复 - 2826 次查看 如图 i是观测公司 t是时间t年时候 t-1是去年 想每个公司分别做回归 相用by语句 但是不确定此时还能否用reg 希望有经验的人能够指点 谢谢！2018-2-4 00:19 - 想是忘机者2 - Stata专版
计量小白求助大神如何用eviews做有滞后项的自回归分析和两配对T检验啊？
0 个回复 - 912 次查看 RT 求助大神如何用eviews做有滞后项的自回归分析和两配对T检验啊？KB的计量小白痛苦的论文写作中……2017-7-9 18:50 - Irvyn - EViews专版
0 个回复 - 912 次查看 RT 求助大神如何用eviews做有滞后项的自回归分析和两配对T检验啊？KB的计量小白痛苦的论文写作中……2017-7-9 18:50 - Irvyn - EViews专版
求问用stata对时间序列做回归时的命令语句是什么？？等式右边没有被解释变量的滞后项
1 个回复 - 1635 次查看 大神们，比如说我的模型是Yt = a + b Xt，Yt 和 Xt都是时间序列，并且都平稳，那么在stata里这个回归的命令是什么呢？如果模型是Yt = a + b Xt-1 呢？命令又是什么呢？ 谢谢2017-3-31 13:42 - 芳阴接场圃 - Stata专版
1 个回复 - 1635 次查看 大神们，比如说我的模型是Yt = a + b Xt，Yt 和 Xt都是时间序列，并且都平稳，那么在stata里这个回归的命令是什么呢？如果模型是Yt = a + b Xt-1 呢？命令又是什么呢？ 谢谢2017-3-31 13:42 - 芳阴接场圃 - Stata专版
在EVIEWS中做面板数据回归,需要用到变量的滞后项,怎么操作?
14 个回复 - 31828 次查看 在EVIEWS里作下面这个方程的回归Yt=C1+C2*Xt+C3*Xt-1,怎么操作呀,谢谢大家了2011-11-6 12:21 - wangyuluamin - EViews专版
14 个回复 - 31828 次查看 在EVIEWS里作下面这个方程的回归Yt=C1+C2*Xt+C3*Xt-1,怎么操作呀,谢谢大家了2011-11-6 12:21 - wangyuluamin - EViews专版
Ri=Rm+Rm(-1)+Rm(-2)的回归，其中的Rm滞后项怎么表示
2 个回复 - 1932 次查看 请问一下我要做Ri=Rm+Rm(-1)+Rm(-2)的回归，其中的Rm滞后项怎么表示，具体的sas程序应该是什么？谢谢！！！！！2016-4-22 11:47 - 唐国梅 - SAS专版
2 个回复 - 1932 次查看 请问一下我要做Ri=Rm+Rm(-1)+Rm(-2)的回归，其中的Rm滞后项怎么表示，具体的sas程序应该是什么？谢谢！！！！！2016-4-22 11:47 - 唐国梅 - SAS专版
固定个体效应面板回归中，能不能用因变量的滞后项做自变量？
2 个回复 - 2325 次查看 我想 用ROA（it）做因变量，固定不同公司自身的个体效应，那么自变量里面能不能出现ROA（i，t-1）呢？那这个和动态面板数据有什么关系？放了滞后项之后是不是就成为了动态面板数据了？ 如果这样可以使用xtreg 来进 ...2016-1-8 18:09 - zqr113 - Stata专版
2 个回复 - 2325 次查看 我想 用ROA（it）做因变量，固定不同公司自身的个体效应，那么自变量里面能不能出现ROA（i，t-1）呢？那这个和动态面板数据有什么关系？放了滞后项之后是不是就成为了动态面板数据了？ 如果这样可以使用xtreg 来进 ...2016-1-8 18:09 - zqr113 - Stata专版
面板回归的滞后项
1 个回复 - 3251 次查看 我用面板进行时间序列多远回归，其中有因变量的滞后1期到5期，但是加入滞后项在回归时会损失很多样本，怎么办2013-9-2 23:14 - juejiangluobo - Stata专版
1 个回复 - 3251 次查看 我用面板进行时间序列多远回归，其中有因变量的滞后1期到5期，但是加入滞后项在回归时会损失很多样本，怎么办2013-9-2 23:14 - juejiangluobo - Stata专版
面板回归时滞后项选择的程序命令是什么
1 个回复 - 1894 次查看 有谁知道请问用stata软件进行面板回归时，滞后项选择的程序命令是什么吗？求解答。2011-7-28 08:17 - xiamin - Stata专版
1 个回复 - 1894 次查看 有谁知道请问用stata软件进行面板回归时，滞后项选择的程序命令是什么吗？求解答。2011-7-28 08:17 - xiamin - Stata专版
求助：heckman两步法加入滞后项回归出不来~~
1 个回复 - 1931 次查看 求助：heckman两步法加入滞后项回归出不来~~ 已经运行一小时了，还是这样，但如果去掉滞后项很快就出结果，为什么呀？？ 急啊，求帮助，万分感谢~~~2014-8-12 12:55 - 思语 - Stata专版
1 个回复 - 1931 次查看 求助：heckman两步法加入滞后项回归出不来~~ 已经运行一小时了，还是这样，但如果去掉滞后项很快就出结果，为什么呀？？ 急啊，求帮助，万分感谢~~~2014-8-12 12:55 - 思语 - Stata专版
回归分析中有一滞后项作自变量。。。如何做啊？
3 个回复 - 2805 次查看 本人真的是个菜鸟啊。。。求各位大神告知图中方程的属性啊！！！以及用eviews如何操作~~~2014-7-18 11:18 - 伊蕙 - 爱问频道
3 个回复 - 2805 次查看 本人真的是个菜鸟啊。。。求各位大神告知图中方程的属性啊！！！以及用eviews如何操作~~~2014-7-18 11:18 - 伊蕙 - 爱问频道
ECM模型滞后项回归后，LM残差没有相关性，但是滞后项的t检验不通过即估计参数不显著。
7 个回复 - 5967 次查看 如何处理？2013-3-6 23:26 - coofy21cn - EViews专版
7 个回复 - 5967 次查看 如何处理？2013-3-6 23:26 - coofy21cn - EViews专版
滞后项自回归模型，滞后期数是怎么确定的...求大神
2 个回复 - 4363 次查看 滞后项自回归模型，滞后期数是怎么确定的...求大神2012-12-14 20:32 - nju071091032 - EViews专版
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为什么没有滞后项的回归模型，仍然报告AIC，SC准则呢
5 个回复 - 2781 次查看 为什么没有滞后项的回归模型，仍然报告AIC，SC准则呢，那位大侠出手相助？？？？？2012-8-8 14:03 - nkliulin - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 2781 次查看 为什么没有滞后项的回归模型，仍然报告AIC，SC准则呢，那位大侠出手相助？？？？？2012-8-8 14:03 - nkliulin - 计量经济学与统计软件
当因变量为趋势平稳过程时，回归式的右端又有因变量的滞后项时，回归时应该如何处理？
1 个回复 - 1713 次查看 如题： Y(t)= a1*Y(t-1) + a2*Y(t-7)+ a3*Y(t)’。 Y(t)为趋势平稳过程，Y(t)’是根据的当日峰值等数据预测出来的一个多元线性回归式。 问题，当自变量和因变量为时间序列数据，因变量为趋势平稳过程时，回归 ...2012-1-2 19:42 - ZY451134693 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1713 次查看 如题： Y(t)= a1*Y(t-1) + a2*Y(t-7)+ a3*Y(t)’。 Y(t)为趋势平稳过程，Y(t)’是根据的当日峰值等数据预测出来的一个多元线性回归式。 问题，当自变量和因变量为时间序列数据，因变量为趋势平稳过程时，回归 ...2012-1-2 19:42 - ZY451134693 - 计量经济学与统计软件
如何将非整数的变量设成时间变量或运用滞后项，从而进行回归？
3 个回复 - 1671 次查看 如果y是小数 y 0.21 0.32 0.46 想运用x的滞后项，L.y，进而进行类似y=a*L.y+b*x的回归，请问该怎么操作？2011-12-22 18:01 - aolei - Stata专版
3 个回复 - 1671 次查看 如果y是小数 y 0.21 0.32 0.46 想运用x的滞后项，L.y，进而进行类似y=a*L.y+b*x的回归，请问该怎么操作？2011-12-22 18:01 - aolei - Stata专版
求助：面板数据回归加入解释变量滞后项，需要特别处理吗？
3 个回复 - 4745 次查看 求助：面板数据回归加入解释变量滞后项，可否采用OLS,GLS常用回归方法？需要特别处理吗？2009-6-24 20:38 - niunai - EViews专版
3 个回复 - 4745 次查看 求助：面板数据回归加入解释变量滞后项，可否采用OLS,GLS常用回归方法？需要特别处理吗？2009-6-24 20:38 - niunai - EViews专版
请教关于面板数据做回归是怎么加入解释变量的滞后项？
9 个回复 - 10786 次查看 请哪位高人指点一下，在做面板数据回归时解释变量含有滞后项，滞后项具体应该怎么设置？（设置的步骤是怎么样的？）急！！！非常感谢！！！！2009-2-22 20:20 - huangrong - EViews专版
9 个回复 - 10786 次查看 请哪位高人指点一下，在做面板数据回归时解释变量含有滞后项，滞后项具体应该怎么设置？（设置的步骤是怎么样的？）急！！！非常感谢！！！！2009-2-22 20:20 - huangrong - EViews专版
