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求助，陈强高级计量经济学的异方差处理GLS
2 个回复 - 387 次查看 GLS中存在异方差则 扰动项方差=方差*V(X)然后又将矩阵V分解成矩阵C，请问这里的矩阵V和V(X)是同一个矩阵吗？另外如何看哪个符号表示矩阵，哪个表示向量，哪个表示数字呀？ 感谢大佬们回答2022-10-22 13:18 - 克鲁格曼·弗里德曼 - 灌水吧
2 个回复 - 387 次查看 GLS中存在异方差则 扰动项方差=方差*V(X)然后又将矩阵V分解成矩阵C，请问这里的矩阵V和V(X)是同一个矩阵吗？另外如何看哪个符号表示矩阵，哪个表示向量，哪个表示数字呀？ 感谢大佬们回答2022-10-22 13:18 - 克鲁格曼·弗里德曼 - 灌水吧
stata 陈强老师书第二版 第七章异方差处理
2 个回复 - 1016 次查看 7.5 处理异方差的stata 命令及实例，4.WLS 中采用了 Nerlove 的数据集作为一个 demo 演示stata 处理异方差。 我学习了一些命令流程，但是在 wls 回归之后发现异方差还是存在....就是说加权后的模型中还是存在异方 ...2021-5-15 14:11 - Layla2333 - Stata专版
2 个回复 - 1016 次查看 7.5 处理异方差的stata 命令及实例，4.WLS 中采用了 Nerlove 的数据集作为一个 demo 演示stata 处理异方差。 我学习了一些命令流程，但是在 wls 回归之后发现异方差还是存在....就是说加权后的模型中还是存在异方 ...2021-5-15 14:11 - Layla2333 - Stata专版
关于异方差处理问题
3 个回复 - 1000 次查看 使用ARMA模型的时候，用ARCH作异方差检验，发现存在异方差，请问如何去除2018-1-26 15:18 - 独守空房jj - EViews专版
3 个回复 - 1000 次查看 使用ARMA模型的时候，用ARCH作异方差检验，发现存在异方差，请问如何去除2018-1-26 15:18 - 独守空房jj - EViews专版
急求大神帮忙看下异方差处理问题！！！
0 个回复 - 1225 次查看 Source | SS df MS Number of obs = 1827 -------------+------------------------------ F( 21, 1805) = 3.16 Model | .049369722 21 .002350 ...2015-3-10 11:28 - renzaixicai - Stata专版
0 个回复 - 1225 次查看 Source | SS df MS Number of obs = 1827 -------------+------------------------------ F( 21, 1805) = 3.16 Model | .049369722 21 .002350 ...2015-3-10 11:28 - renzaixicai - Stata专版
面板异方差处理
4 个回复 - 3376 次查看 FGLS可以处理异方差问题，但我自己觉得FGLS与固定效应或者随机效应都没有多大关系。从STATA的命令来看，xtgls的命令本身就可以独立使用。与固定和随机是相互独立的一种方法。而且，有一个问题，随机效应回归方 ...2012-1-9 11:16 - huyidao134 - Stata专版
4 个回复 - 3376 次查看 FGLS可以处理异方差问题，但我自己觉得FGLS与固定效应或者随机效应都没有多大关系。从STATA的命令来看，xtgls的命令本身就可以独立使用。与固定和随机是相互独立的一种方法。而且，有一个问题，随机效应回归方 ...2012-1-9 11:16 - huyidao134 - Stata专版
请教异方差处理中的虚拟变量处理
1 个回复 - 5670 次查看 求教各位大侠： 我在用eviews 6.0做一个Y=c+dum1+dum2+....+dum15+X1+X2的方程估计之后用white检验，结果显示存在异方差。 在用Glejser检验时，在regressor一栏中默认把虚拟变量都填上了，这样有必要吗？ 我的处 ...2010-9-19 20:45 - ghzstudio - EViews专版
1 个回复 - 5670 次查看 求教各位大侠： 我在用eviews 6.0做一个Y=c+dum1+dum2+....+dum15+X1+X2的方程估计之后用white检验，结果显示存在异方差。 在用Glejser检验时，在regressor一栏中默认把虚拟变量都填上了，这样有必要吗？ 我的处 ...2010-9-19 20:45 - ghzstudio - EViews专版
[求助]双自变量回归的异方差处理
1 个回复 - 3019 次查看 <p>双自变量回归的模型，Obs*r2=17.8，p=0.003，确定有异方差，但是用white或者Newey-West计算了感觉与未处理时计算时没什么不同。</p><p>那么如果通过权值调整的话，双自变量的权值如何求得？</p> ...2009-6-11 20:58 - sagoulas - EViews专版
1 个回复 - 3019 次查看 <p>双自变量回归的模型，Obs*r2=17.8，p=0.003，确定有异方差，但是用white或者Newey-West计算了感觉与未处理时计算时没什么不同。</p><p>那么如果通过权值调整的话，双自变量的权值如何求得？</p> ...2009-6-11 20:58 - sagoulas - EViews专版
[求助]关于非平衡面板数据的异方差处理
7 个回复 - 7573 次查看 <p>偶用的数据是上市公司的数据，从2004-2007年总共有4年，每一年的样本数是不同的。因为有些样本的企业是05才上市。用的是stata 10.0</p><p> </p><p>xttest 3 检验是有异方差</p> ...2009-5-24 20:23 - sular - Stata专版
7 个回复 - 7573 次查看 <p>偶用的数据是上市公司的数据，从2004-2007年总共有4年，每一年的样本数是不同的。因为有些样本的企业是05才上市。用的是stata 10.0</p><p> </p><p>xttest 3 检验是有异方差</p> ...2009-5-24 20:23 - sular - Stata专版
异方差处理之后LM统计量变得更大。。
2 个回复 - 3546 次查看 请教高人，我在做一个时间序列回归分析的时候检验（BP及white）发现存在异方差，其中BP检验结果为 chi2(5) = 34.33 Prob > chi2 = 0.0000 我用ln（e^2）对自变量回归、预 ...2011-5-26 14:44 - etrip - Stata专版
2 个回复 - 3546 次查看 请教高人，我在做一个时间序列回归分析的时候检验（BP及white）发现存在异方差，其中BP检验结果为 chi2(5) = 34.33 Prob > chi2 = 0.0000 我用ln（e^2）对自变量回归、预 ...2011-5-26 14:44 - etrip - Stata专版
