结果：找到“系数 test”相关内容24个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
stata，命令，chow test,检验回归系数差异
10 个回复 - 9801 次查看 各位大神， 1.想要检验，同一回归方程，不同样本，回归结果中某个变量的系数的差异性，stata里chow test的命令是什么，感激不尽 2. DID和PSM求解释，该怎么用，或推荐参考书目、文献 感激不尽2018-4-26 13:43 - zd504 - 悬赏大厅
10 个回复 - 9801 次查看 各位大神， 1.想要检验，同一回归方程，不同样本，回归结果中某个变量的系数的差异性，stata里chow test的命令是什么，感激不尽 2. DID和PSM求解释，该怎么用，或推荐参考书目、文献 感激不尽2018-4-26 13:43 - zd504 - 悬赏大厅
TESTFACT中猜测系数之设定
5 个回复 - 3015 次查看 最近小弟摆弄了一下TESTFACT发现一个问题，TESTFACT软件本身是不可以自己估计C参数的，但是可以人为设定。有的文献提出用BILOG-MG先估计出C参数来，然后输入TESTFACT进行估计（俞宗火, 2005, 江西师大硕士文论）。我 ...2012-1-1 14:47 - 徐嘉骏 - IRT理论相关软件
5 个回复 - 3015 次查看 最近小弟摆弄了一下TESTFACT发现一个问题，TESTFACT软件本身是不可以自己估计C参数的，但是可以人为设定。有的文献提出用BILOG-MG先估计出C参数来，然后输入TESTFACT进行估计（俞宗火, 2005, 江西师大硕士文论）。我 ...2012-1-1 14:47 - 徐嘉骏 - IRT理论相关软件
utest命令，一次项系数为负，二次项系数为正，判断正u倒u
13 个回复 - 10932 次查看 代码如下： gen KZ指数square = KZ指数^2 xtreg z_RDIN KZ指数square KZ指数 控制变量们 i.会计期间2 i.行业2,fe robust utest KZ指数 KZ指数square 在网上搜集到的资料很多，但是感觉不太一样，希望各位老 ...2021-4-27 17:03 - liuyueting - Stata专版
13 个回复 - 10932 次查看 代码如下： gen KZ指数square = KZ指数^2 xtreg z_RDIN KZ指数square KZ指数 控制变量们 i.会计期间2 i.行业2,fe robust utest KZ指数 KZ指数square 在网上搜集到的资料很多，但是感觉不太一样，希望各位老 ...2021-4-27 17:03 - liuyueting - Stata专版
STATA分组回归检查系数差异时，test [b1_mean]x2 = [b2_mean]x2，却总无法显示
3 个回复 - 1865 次查看 STATA分组回归检查系数差异时，test x2 = x2，却总是显示equation not found，该怎么解决？ 我的回归是这样的 tobit y2 x2 size roa if a>=0, ll（0） est store b1 tobit y2 x2 size roa if a2017-9-20 10:41 - 2803159863 - 灌水吧
3 个回复 - 1865 次查看 STATA分组回归检查系数差异时，test x2 = x2，却总是显示equation not found，该怎么解决？ 我的回归是这样的 tobit y2 x2 size roa if a>=0, ll（0） est store b1 tobit y2 x2 size roa if a2017-9-20 10:41 - 2803159863 - 灌水吧
STATA的test检验回归系数差异性结果分析
10 个回复 - 16457 次查看 想要检验一个回归结果中，两个变量的回归系数是否有明显差异，reg y x1 x2 用STATA的test命令结果如下: test x1-x2=0 ( 1) x1 - x2 = 0 F( 1, 1959) = 54.50 Prob > F = 0.000 ...2018-4-5 20:48 - zd504 - 悬赏大厅
10 个回复 - 16457 次查看 想要检验一个回归结果中，两个变量的回归系数是否有明显差异，reg y x1 x2 用STATA的test命令结果如下: test x1-x2=0 ( 1) x1 - x2 = 0 F( 1, 1959) = 54.50 Prob > F = 0.000 ...2018-4-5 20:48 - zd504 - 悬赏大厅
请教 Stata中T-test 分析同一个方程中 两个回归系数的差异性的原理
7 个回复 - 6558 次查看 急求，stata 中分析同一个方程中 两个回归系数的差异性，叫 t-test 吗？ 求相关文献。 另外，我在做sureg ,用t-test, 结果 如 . test extra=inrole ( 1) extra - inrole = 0 chi2( ...2013-11-13 17:11 - mashuang3a - Stata专版
7 个回复 - 6558 次查看 急求，stata 中分析同一个方程中 两个回归系数的差异性，叫 t-test 吗？ 求相关文献。 另外，我在做sureg ,用t-test, 结果 如 . test extra=inrole ( 1) extra - inrole = 0 chi2( ...2013-11-13 17:11 - mashuang3a - Stata专版
请教高手，对全样本分成3 组后，如何采用 Chow-test检验分组回归后的组间系数差异
3 个回复 - 2273 次查看 请教各位高手，坛子里有很多将样本分成两组进行chow test检验组间系数差异的帖子，分两组可以设置虚拟变量，但我想请教的是，对全样本分成3 组后，例如将全样本分成东、中和西部的样本后，如何采用 Chow-test检验分组 ...2021-9-4 09:15 - vww733762 - Stata专版
3 个回复 - 2273 次查看 请教各位高手，坛子里有很多将样本分成两组进行chow test检验组间系数差异的帖子，分两组可以设置虚拟变量，但我想请教的是，对全样本分成3 组后，例如将全样本分成东、中和西部的样本后，如何采用 Chow-test检验分组 ...2021-9-4 09:15 - vww733762 - Stata专版
cor.test做spearman相关系数时，不显示可信区间怎么解决
4 个回复 - 3134 次查看 Spearman's rank correlation rho data: clinical[, 23] and clinical[, 26] S = 14327000, p-value < 2.2e-16 alternative hypothesis: true rho is not equal to 0 sample estimates: rho - ...2018-7-12 16:48 - handsomexuye - R语言论坛
4 个回复 - 3134 次查看 Spearman's rank correlation rho data: clinical[, 23] and clinical[, 26] S = 14327000, p-value < 2.2e-16 alternative hypothesis: true rho is not equal to 0 sample estimates: rho - ...2018-7-12 16:48 - handsomexuye - R语言论坛
test命令问题，如何测试回归系数
13 个回复 - 20930 次查看 RT，我的模型如下： Y= β0+ β1X1+ β2X2+β3X3 我想测试β3=0，请问stata有相关的命令吗2014-5-30 07:22 - 千日荣光 - Stata专版
13 个回复 - 20930 次查看 RT，我的模型如下： Y= β0+ β1X1+ β2X2+β3X3 我想测试β3=0，请问stata有相关的命令吗2014-5-30 07:22 - 千日荣光 - Stata专版
关于分组回归系数的Chow test
5 个回复 - 5750 次查看 请问各位大神，我的回归里有一个部分是将y分成两类，例如本来的y为机构投资者持股比例，后来按照不同的机构将y分为y1和y2，并分别进行回归。请问两组回归得到的系数可以用chow test 进行差异检验吗？2017-5-20 17:17 - 卫东5 - Stata专版
5 个回复 - 5750 次查看 请问各位大神，我的回归里有一个部分是将y分成两类，例如本来的y为机构投资者持股比例，后来按照不同的机构将y分为y1和y2，并分别进行回归。请问两组回归得到的系数可以用chow test 进行差异检验吗？2017-5-20 17:17 - 卫东5 - Stata专版
如何chow test 从Fama-Macbeth regression中得到的两组系数是否显著差异
3 个回复 - 4117 次查看 请教各位，我用-xtfmb-对两个样本的面板数据进行Fama-MacBeth回归，想要检验得到的两组系数是否有显著差异。查了一些论坛里的帖子和stata官方的说明，大致有两类方法，但都是针对OLS回归的：一类方法是加入一个dummy ...2013-5-28 16:22 - 潜水的猫 - Stata专版
3 个回复 - 4117 次查看 请教各位，我用-xtfmb-对两个样本的面板数据进行Fama-MacBeth回归，想要检验得到的两组系数是否有显著差异。查了一些论坛里的帖子和stata官方的说明，大致有两类方法，但都是针对OLS回归的：一类方法是加入一个dummy ...2013-5-28 16:22 - 潜水的猫 - Stata专版
如何Test两组系数差异的显著性
5 个回复 - 7838 次查看 请问：如果我有两组（比如small firms和large firms）回归，得到两组不同的系数，我想text这两组系数的差异是否显著，该怎么做呢？求帮助，谢谢~~2012-5-3 00:48 - jose.liupei - Stata专版
5 个回复 - 7838 次查看 请问：如果我有两组（比如small firms和large firms）回归，得到两组不同的系数，我想text这两组系数的差异是否显著，该怎么做呢？求帮助，谢谢~~2012-5-3 00:48 - jose.liupei - Stata专版
系数单独是显著的，但是test命令系数相加却是不显著的？？？
6 个回复 - 2331 次查看 我做的面板数据固定效应 把数据分成3个年代 d1 d2 d3，d3作为基准然后模型里有x，x和d1虚拟变量的交叉项，x和d2虚拟变量的交叉项3个自变量，系数分别是b1 b2 b3这三个系数都非常显著我想通过b1+b2 和b1+b3得到d2 d3年 ...2017-6-9 18:34 - yomi555 - Stata专版
6 个回复 - 2331 次查看 我做的面板数据固定效应 把数据分成3个年代 d1 d2 d3，d3作为基准然后模型里有x，x和d1虚拟变量的交叉项，x和d2虚拟变量的交叉项3个自变量，系数分别是b1 b2 b3这三个系数都非常显著我想通过b1+b2 和b1+b3得到d2 d3年 ...2017-6-9 18:34 - yomi555 - Stata专版
VECM 的p value和test statistic如何用系数和标准差计算
0 个回复 - 1955 次查看 这个是我自己做的测试弄成的表格，测的是购买力平价，请问beta是cointegrating vector，这一列是系数，括号里是standard error，请问怎么用这两个算test statistic, 用系数除以standard error这么算对吗，用什么分 ...2017-3-10 22:48 - cherryxu1995 - Stata专版
0 个回复 - 1955 次查看 这个是我自己做的测试弄成的表格，测的是购买力平价，请问beta是cointegrating vector，这一列是系数，括号里是standard error，请问怎么用这两个算test statistic, 用系数除以standard error这么算对吗，用什么分 ...2017-3-10 22:48 - cherryxu1995 - Stata专版
SAS 回归进行系数比较用 test statement，但是却无法得出结果，日志显示物理文件不存
1 个回复 - 3153 次查看 我想比较两个活动之间的互补性，所以生成了四个虚拟变量来表示这两组活动（执行为1，不执行为0）的可能组合（1,1）、（1,0）、（0,1）、（0，0），分别命名为Type1——Type4。我想通过比较Type的系数的大小：Ty ...2016-11-23 13:09 - 钐钐不迟 - SAS专版
1 个回复 - 3153 次查看 我想比较两个活动之间的互补性，所以生成了四个虚拟变量来表示这两组活动（执行为1，不执行为0）的可能组合（1,1）、（1,0）、（0,1）、（0，0），分别命名为Type1——Type4。我想通过比较Type的系数的大小：Ty ...2016-11-23 13:09 - 钐钐不迟 - SAS专版
[求助]STATA中ttest如何检验两组样本回归系数的差异
10 个回复 - 23086 次查看 请教各位高人，一个模型两组样本回归系数(包括截距项）的差异如何在stata中用ttest实现呢？两组样本用一个模型（这个模型中最后一个变量是分别求出来的，其他的变量相同，我不知道这算不算是一个模型，这个变量就是用 ...2009-2-2 21:12 - kittymou - Stata专版
10 个回复 - 23086 次查看 请教各位高人，一个模型两组样本回归系数(包括截距项）的差异如何在stata中用ttest实现呢？两组样本用一个模型（这个模型中最后一个变量是分别求出来的，其他的变量相同，我不知道这算不算是一个模型，这个变量就是用 ...2009-2-2 21:12 - kittymou - Stata专版
[回归分析求助] test命令问题，如何测试回归系数
5 个回复 - 2606 次查看 如题： 我有这样一个模型 BirthWeighti = β0 +β1Smokei + ui 然后要测试 hypotheses that β1=-1 在 Stata里命令应该怎么打呀？谢谢~2016-9-28 23:57 - 番茄奏鸣曲 - Stata专版
5 个回复 - 2606 次查看 如题： 我有这样一个模型 BirthWeighti = β0 +β1Smokei + ui 然后要测试 hypotheses that β1=-1 在 Stata里命令应该怎么打呀？谢谢~2016-9-28 23:57 - 番茄奏鸣曲 - Stata专版
waldtest是否可以对回归系数进行显著性检验？
1 个回复 - 4665 次查看 小弟通过滚动的方法得到了一组时变的回归系数，现在想知道回归系数是否显著的等于某个值，比如1。想用Waldtest的方法，但是根据手册放参数的时候总出错了，有没有有经验的朋友告诉一下应该怎么设定啊？2016-5-26 20:57 - zhang5162551 - R语言论坛
1 个回复 - 4665 次查看 小弟通过滚动的方法得到了一组时变的回归系数，现在想知道回归系数是否显著的等于某个值，比如1。想用Waldtest的方法，但是根据手册放参数的时候总出错了，有没有有经验的朋友告诉一下应该怎么设定啊？2016-5-26 20:57 - zhang5162551 - R语言论坛
EVIEWS 里univariate GARCH(1，1)的系数都significant,但是ARCH test却不...
2 个回复 - 795 次查看 请问univariate GARCH(1，1)的系数都significant,但是ARCH test却不significant, 这种情况下还可以用GARCH(1,1)吗？为什么会这么奇怪呢？ 谢谢2016-5-29 05:57 - lachance - EViews专版
2 个回复 - 795 次查看 请问univariate GARCH(1，1)的系数都significant,但是ARCH test却不significant, 这种情况下还可以用GARCH(1,1)吗？为什么会这么奇怪呢？ 谢谢2016-5-29 05:57 - lachance - EViews专版
stata中如何检验分组回归的系数差异是否显著？据说用chow test?
2 个回复 - 10782 次查看 大家好，我的分组变量是市场化指数market，先sort market，然后gen mk=group(2)，不知道这样是否就可以将大于中位数的market取值为mk=2,小于的取值为mk=1呢？两位，我的回归命令是 reg t_n gov1 s_n b_n to_n g_n r_ ...2015-12-16 09:54 - 别再堕落 - Stata专版
2 个回复 - 10782 次查看 大家好，我的分组变量是市场化指数market，先sort market，然后gen mk=group(2)，不知道这样是否就可以将大于中位数的market取值为mk=2,小于的取值为mk=1呢？两位，我的回归命令是 reg t_n gov1 s_n b_n to_n g_n r_ ...2015-12-16 09:54 - 别再堕落 - Stata专版
系数的联合test
1 个回复 - 1466 次查看 各位大侠 我现在做了一个回归 Y=a+bx+cy+epsilon (y,x,z是变量，b,c是系数） 请问如何用stata做如下这个test呢： b+2*c> 0? 非常感谢！2011-12-19 10:08 - kaoyanone - Stata专版
1 个回复 - 1466 次查看 各位大侠 我现在做了一个回归 Y=a+bx+cy+epsilon (y,x,z是变量，b,c是系数） 请问如何用stata做如下这个test呢： b+2*c> 0? 非常感谢！2011-12-19 10:08 - kaoyanone - Stata专版
回归系数的线性test
0 个回复 - 1023 次查看 模型：y=a0 + a1*x1 + a2*x2 + a3*x3; 用如下回归： Proc reg data=ds; model y =x1 x2 x3; Run; 我要测试 a1+1.5*a2=0 这个线性关系的hypothesis. 请问应该如何？是如下这样吗？ ...2013-4-16 23:13 - edwardzxf - SAS专版
0 个回复 - 1023 次查看 模型：y=a0 + a1*x1 + a2*x2 + a3*x3; 用如下回归： Proc reg data=ds; model y =x1 x2 x3; Run; 我要测试 a1+1.5*a2=0 这个线性关系的hypothesis. 请问应该如何？是如下这样吗？ ...2013-4-16 23:13 - edwardzxf - SAS专版
如何Test两组系数差异的显著性
1 个回复 - 1667 次查看 请问：如果我有两组（比如small firms和large firms）回归，得到两组不同的系数，我想test这两组系数的差异是否显著，该怎么做呢？求帮助，谢谢~~2012-5-3 00:45 - jose.liupei - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 1667 次查看 请问：如果我有两组（比如small firms和large firms）回归，得到两组不同的系数，我想test这两组系数的差异是否显著，该怎么做呢？求帮助，谢谢~~2012-5-3 00:45 - jose.liupei - 统计软件培训班VIP答疑区
检验面板数据在不同时期回归系数是否相同，是否可以用chow test？
6 个回复 - 6213 次查看 面板数据中，想要考察解释变量在不同时期，对被解释变量的影响是否相同，是否能分时间段回归，进行邹检验呢？2011-8-24 20:10 - luc1988 - EViews专版
6 个回复 - 6213 次查看 面板数据中，想要考察解释变量在不同时期，对被解释变量的影响是否相同，是否能分时间段回归，进行邹检验呢？2011-8-24 20:10 - luc1988 - EViews专版
