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【BVAR模型】贝叶斯向量自回归模型视频教程资料包
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R模型视频教程资料包贝叶斯
向量自回归模型[hr]本人stata学习视频
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注:所 ...
2022-8-3 23:36 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
TVP-VAR模型视频教程资料包
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R(TVP-SV-VA
R)模型时变参数随机波动率
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2022-6-13 15:50 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
PVAR模型建模教程、文档以及数据
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[hr]PVA
R模型面板
向量自回归模型[hr]鱼同学建模内容
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PVA
R模型建模do文 ...
2022-4-21 23:28 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
面板向量自回归模型(pvar)实证命令和结果解释全介绍
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本科毕业论文最强(简单实用容易通过)模型pvar(面板
向量自回归模型)。计量小白、stata新手.......
只要你需要使用pvar模型,那么这份do文档是绝对适合你的,里面包括详细的命令和结果介绍。
注意:里面只有实证 ...
2022-1-16 21:38 - 考研啊成功 - 现金交易版
《向量自回归模型的理论方法及应用实例(高清)》
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张延群 (作者)[/backcolor]
出版社: 中国[/backcolor]社会[/backcolor]科学出版社; 第1版[/backcolor]
平装: 209页[/backcolor]
语种: 简体中文[/backcolor]
开本: 16[/backcolor]
编辑推荐[/backcolor]
《向 ...
2015-11-3 13:28 - weiming197813 - 投资人(实务版)
【原创】马尔科夫区制转移向量自回归模型(MS-VAR)
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马尔科夫
向量自回归模型,MS-VA
R模型基于OX平台的GiveWin软件安装和操作过程+MS-VA
R各种图形制作(区制转换图、脉冲图、模型预测图等等)+最优区制数和模型形式判断(MSI-VA
R、MSM-VA
R模型形式的最优选择问题,这是该 ...
2022-3-10 18:02 - AWEGgth - 现金交易版
eviews操作实例-向量自回归模型VAR和VEC
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【作者(必填)】
【文题(必填)】eviews操作实例-
向量自回归模型VA
R和VEC
【年份(必填)】
【全文链接或数据库名称(选填)】http://wenku.baidu.com/link?url=ZXtSX
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2016-5-6 14:12 - 日新少年 - 求助成功区
有关winrats做门限向量自回归的问题
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各位大神求组:我最近再跑Winrats软件中的例子,Balke(2000)的例子,也就是门限自回归的估计及非线性广义脉冲。我始终不明白那个例子中为什么要设置这段代码:
* This generates an equation (and from it a F
RML) ...
2016-8-29 21:50 - yizhuorui - 计量经济学与统计软件
向量自回归模型相关研究
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中国货币政策对美国货币政策的溢出效应——基于时变参数
向量自回归模型
新冠肺炎疫情对社会消费品零售额的影响分析——基于VA
R向量自回归模型
港口繁荣与区域经济发展的关系研究——基于面板
向量自回归模型的实证分 ...
2022-6-17 11:23 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
结构混合高斯向量自回归模型
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摘要翻译:
介绍了一种高斯混合
向量自回归模型的结构形式。将误差项协方差矩阵的同时对角化与零约束和符号约束相结合,识别激波。事实证明,这通常导致比传统的SVA
R模型更少的限制性识别条件,同时一些约束也是可测试 ...
2022-4-8 09:15 - nandehutu2022 - Forum
高维向量自回归模型的降维
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摘要翻译:
本文将大维
向量自回归(VA
R)模型分解为两个分量,第一个分量由小尺度VA
R生成,第二个分量由白噪声序列生成。因此,通过VA
R结构,减少了公共因素的数量,从而产生了大系统的整个动态。该模型将公共特征方法 ...
2022-3-21 14:30 - nandehutu2022 - Forum
正则化因子增广向量自回归模型
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摘要翻译:
我们提出了一个正则化因子增广
向量自回归(FAVA
R)模型,该模型允许因子加载的稀疏性。在这个框架中,因素可能只加载在变量的子集上,从而简化了因素的识别和经济解释。我们以数据驱动的方式识别因素,而不 ...
2022-3-19 21:05 - 能者818 - Forum
一种具有稳态的柔性混频向量自回归
先验
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摘要翻译:
提出了一种混合频率数据的贝叶斯
向量自回归(VA
R)模型。我们的模型基于VA
R的均值调整参数化,并允许对所包含变量的“稳态”(无条件均值)进行显式先验。基于文献中的最新进展,我们讨论了模型的扩展,以提 ...
2022-3-9 09:44 - 可人4 - Forum
结构奇异向量自回归模型的可辨识性
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摘要翻译:
将
向量自回归模型(VA
R)结构可辨识性的已知结果推广到新息协方差矩阵降秩的情形。例如,结构奇异VA
R模型作为理性预期模型的解出现,在理性预期模型中,冲击的数量通常小于内生变量的数量,并且作为动态因素 ...
2022-3-8 20:07 - kedemingshi - Forum
结构向量自回归的贝叶斯推理
马尔可夫切换异方差
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摘要翻译:
在本研究中,对于结构
向量自回归模型发展贝叶斯推理,其中结构参数是通过马尔可夫切换异方差来辨识的。在这样一个模型中,在同态异构情况下只是识别的限制变成了过度识别,可以进行测试。构造了一组参数约 ...
2022-3-8 16:55 - 可人4 - Forum
大向量自回归
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摘要翻译:
非结构性经济和金融预测的一个流行方法是将大量的经济和金融变量包括在内,这已经证明可以显著地改进预测,例如动态因子模型。一个具有挑战性的问题是确定哪些变量及其滞后是相关的,尤其是当存在序列相关 ...
2022-3-7 21:47 - 何人来此 - Forum
大维稀疏贝叶斯向量自回归
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摘要翻译:
本文提出了一个具有多元随机波动率的贝叶斯
向量自回归(VA
R)模型,该模型能够处理海量信息集。为了保证模型的可靠估计,引入了三个特征。首先,我们假设VA
R中的简化形式误差具有因子随机波动率结构,允许条 ...
2022-3-7 19:00 - 大多数88 - Forum
时变向量自回归模型预测
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摘要翻译:
本文旨在提出一种预测多元时间序列的时变
向量自回归模型(TV-VA
R)。该模型被浇铸成一种状态空间形式,允许灵活的描述和分析。时间序列的波动协方差矩阵是通过倒Wishart分布和奇异多元贝塔分布来建模的, ...
2022-3-6 15:30 - mingdashike22 - Forum
向量自回归的变分Bayes逼近性质
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摘要翻译:
变分贝叶斯(VB)是最近出现的一种贝叶斯推理的近似方法。它具有快速、可扩展的优点,可替代马尔可夫链蒙特卡罗(MCMC),但它的逼近误差往往是未知的。本文从均值、模态、方差、预测密度和KL散度等方面导出了 ...
2022-3-5 22:21 - 何人来此 - Forum
求教贝叶斯向量自回归(BVAR)
11 个回复 - 8064 次查看
最近在看贝叶斯
向量自回归,看了 Sims, C.A. and Tao Zha. 1998. "Bayesian Methods for DynamicMultivariate Models." International Economic
Review. 39(4):949-968.
Brandt, Patrick T. and John
R. Freema ...
2012-2-2 13:58 - xucp - 计量经济学与统计软件
统计建模大赛培训材料:VAR和PVAR(面板向量自回归模型)
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课件核心内容:VA
R模型和PVA
R模型(即面板
向量自回归模型) 使用软件:Eviews(VA
R模型)和Stata13.0(PVA
R模型),后者可去stata专版下载。
上传材料清单:课件(106页);案例数据文件;PVA
R模 ...
2015-11-2 08:45 - 耕耘使者 - 现金交易版
向量自回归模型(VAR)stata学习过程分享
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本人正在学习山东大学陈强老师的
向量自回归模型,帖子内容是按照陈强老师计量经济学及stata应用本科班视频课13.8节照着做了一遍,仅用于stata学习过程分享。
本人是新手小白,大家一起进步啊,尤其注意例子是针对 ...
2021-5-11 14:11 - 西游乐乐yl - Stata专版
求百度文库 结构向量自回归(SVAR)模型
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【作者(必填)】未知
【文题(必填)】结构
向量自回归(SVA
R)模型
【年份(必填)】未知
【全文链接或数据库名称(选填)】
https://wenku.baidu.com/view/e901ccbd1a37f111f1855b77.html
2021-8-15 14:57 - exuan1991 - 求助成功区
PVAR面板向量自回归模型-建模步骤流程图
15 个回复 - 23330 次查看
从输入数据开始,到面板单位根检验,若数据是平稳的,再进行面板
向量自回归模型建模。
要确定最优滞后阶数、稳定性检验、Granger因果检验、脉冲响应、方差分解等等。见下图吧。
来源链接http://bbs.pinggu.org ...
2018-10-16 17:53 - 牛牛2011 - Stata专版
面板向量自回归和动态面板 R package panelvar
11 个回复 - 8275 次查看
在
R中进行面板
向量自回归(panel var)的程序。实际上还包括了对应于Stata中动态面板xtabond2的
R程序
In this paper we extend two general methods of moment estimators to panel vector autoregress ...
2018-3-18 00:08 - tiesuoqiao - R语言论坛
面板向量自回归模型(pvar)结果分析
22 个回复 - 23810 次查看
小弟准备写篇论文用到面板
向量自回归模型(PVA
R)但是对于回归系数的显著性只给了T统计量,怎么来看它显不显著。有劳各位大虾了
b_GMM是系数,se_GMM是标准差,t_GMM是统计量
GMM started : 20:4 ...
2011-10-27 21:20 - zzq_88 - Stata专版
面板向量自回归(PVAR)程序
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看到论坛上不少同学苦苦寻找pvar和pvar2的程序,前几天刚好看到Love博士2015年的一篇paper以及新版本的pvar程序,新版本在老版本的基础上增加了滞后项选择、稳定性检验、格兰杰因果关系检验等。
2016-1-5 20:47 - 1258225671 - 计量经济学与统计软件
向量自回归模型VAR的几个问题
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最近自学了这个模型,有些不懂的地方,望大牛们指导:
1,对于时间序列的平稳性检验是不是一定要取对数,; 2,对滞后阶数不同的平稳序列可以做VA
R模型吗? 注意只是滞后阶数不同,没有差分; 3,HP滤波的意义是 ...
2013-4-21 11:33 - lfhzhy - EViews专版
面板向量自回归模型与STATA操作分析
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点上面附件图标,上传附件后可设置现金定价
项目描述:相关数据已具备,且数据量较少,只需配合软件分析给出运行分析结果及实证建议
对承接人的要求:有相关成功案例
所需技术:熟练掌握STATA 操作
完成时间: ...
2020-4-23 10:58 - 学术蚂蚁 - 现金交易版
请问如何用R做向量自回归模型(VAR)
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要实现以下的几个步骤,数据集已经有了,请高手们可以介绍下相关的函数吗?
halfyear_vector=data.frame(hsi_ir_h_ts,cenlhkl_ir_h_ts,m2_h_ts,ue_h_ts,cpi_h_ts,exp_h_ts,gdp_h_ts)
halfyear_vector=ts(halfyear_ ...
2015-2-11 13:23 - lico9e - R语言论坛
VAR向量自回归模型Eviews的操作
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在第一部检验平稳的阶段,出来的数据很大,接近0.5左右,而且越弄越大,我分析的是吉林省城市化率,时间段1995到2010,哪位大神知道是怎么回事?
2020-2-9 15:12 - 王美微 - 爱问频道