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【BVAR模型】贝叶斯向量自回归模型视频教程资料包5 个回复 - 2040 次查看 [hr]BVAR模型视频教程资料包贝叶斯向量自回归模型[hr]本人stata学习视频 你好！我是B站UP主鱼同学【B站：你好我是鱼同学吖点击该链接即可】，有需要的小伙伴可结合本人B站录制视频进行学习。[hr]资料包说明 注：所 ...2022-8-3 23:36 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
TVP-VAR模型视频教程资料包3 个回复 - 2735 次查看 [hr]TVP-VAR(TVP-SV-VAR)模型时变参数随机波动率向量自回归模型[hr]本人stata学习视频 你好！我是B站UP主鱼同学【B站：你好我是鱼同学吖点击该链接即可】，有需要的小伙伴可结合本人B站录制视频进行学习。[hr]数据包 ...2022-6-13 15:50 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
PVAR模型建模教程、文档以及数据1 个回复 - 2935 次查看 [hr]PVAR模型面板向量自回归模型[hr]鱼同学建模内容 你好！我是B站UP主鱼同学【B站：你好我是鱼同学吖点击该链接即可】，有需要的小伙伴可结合本人B站录制视频进行学习。[hr]本期资料包内容及说明 PVAR模型建模do文 ...2022-4-21 23:28 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
马尔可夫区制转换向量自回归模型，matlab程序，markov
34 个回复 - 12085 次查看 看了论坛里一些程序，要么太贵，要么有bug跑不出结果，所以自己动手做了一个，价格也不贵~~~自己做论文已经反复用过，没问题的 好东西就应该跟大家分享~~~当是为最近投论文攒人品了~~~2013-11-7 10:36 - emily829514 - MATLAB等数学软件专版
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面板向量自回归模型（pvar）实证命令和结果解释全介绍13 个回复 - 3614 次查看 本科毕业论文最强（简单实用容易通过）模型pvar（面板向量自回归模型）。计量小白、stata新手....... 只要你需要使用pvar模型，那么这份do文档是绝对适合你的，里面包括详细的命令和结果介绍。 注意：里面只有实证 ...2022-1-16 21:38 - 考研啊成功 - 现金交易版
《向量自回归模型的理论方法及应用实例(高清)》
12 个回复 - 10427 次查看 张延群 (作者)[/backcolor] 出版社: 中国[/backcolor]社会[/backcolor]科学出版社; 第1版[/backcolor] 平装: 209页[/backcolor] 语种： 简体中文[/backcolor] 开本: 16[/backcolor] 编辑推荐[/backcolor] 《向 ...2015-11-3 13:28 - weiming197813 - 投资人（实务版）
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【原创】马尔科夫区制转移向量自回归模型（MS-VAR）5 个回复 - 4428 次查看 马尔科夫向量自回归模型，MS-VAR模型基于OX平台的GiveWin软件安装和操作过程+MS-VAR各种图形制作（区制转换图、脉冲图、模型预测图等等）+最优区制数和模型形式判断（MSI-VAR、MSM-VAR模型形式的最优选择问题，这是该 ...2022-3-10 18:02 - AWEGgth - 现金交易版
VAR向量自回归模型 in Eviews中的建立和估计实操：Granger,各种检验，方差分解，脉冲1 个回复 - 1402 次查看 VAR向量自回归模型 in Eviews中的建立和估计实操：Granger,各种检验，方差分解，脉冲响应函数 VAR向量自回归模型 in Eviews中的建立和估计实操：Granger,各种检验，方差分解，脉冲响应函数 VAR向量自回归 ...2021-5-20 18:06 - lily-2021 - 现金交易版
【分享学习】空间面板向量自回归Sp P-var论文数据及代码
19 个回复 - 3925 次查看 空间面板向量自回归sp pvar学习资料，包括论文，附件及数据代码。欢迎交流，共同学习。2022-2-15 12:52 - Lee_iris - Stata专版
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eviews操作实例-向量自回归模型VAR和VEC
4 个回复 - 3464 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】eviews操作实例-向量自回归模型VAR和VEC 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】http://wenku.baidu.com/link?url=ZXtSXRFSLkr3bPbmJB5iT3N2sIOWyf4mmKWdFImnMB_lStu ...2016-5-6 14:12 - 日新少年 - 求助成功区
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悬赏MF-VAR（mixed-frequency var）混频向量自回归模型代码 最好带使用说明
20 个回复 - 7347 次查看 各位 谁有mf-var模型的代码（最好有使用说明） 本人2000个币求！2016-7-11 19:03 - zoroln - MATLAB等数学软件专版
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两种面板向量自回归模型的程序、优缺点和命令：PVAR2和PVAR201514 个回复 - 9576 次查看 各位同学，相信大家在写论文的时候会经常用到面板向量自回归模型，PVAR模型的概念的用途我就不多做介绍了，论坛或文献上都有很多。我研究这个模型也有比较长的时间了，目前主要有两种PVAR程序可以在stata上运行。一种 ...2019-7-11 21:03 - xlolfsh - 现金交易版
SVAR and TS VAR in Stata:结构向量回归模型、结构向量自回归模型2 个回复 - 1783 次查看 SVAR and TSVAR in Stata:结构向量回归模型、结构向量自回归模型 Agenda: 时间序到作图 ARIMA模型 单位根检验 VAR糕型、结构VAR糕型（TSVAR，SVAR）协整理论 GARCH模型 滚动回归2020-1-20 11:28 - Mujahida - 现金交易版
区制转移向量自回归（MSVAR）模型MATLAB代码
211 个回复 - 36392 次查看 该代码由Marcelo Perlin开发，有需要的可以留下邮箱。2020-6-27 12:11 - 计量模型研究院 - 经管代码库
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混频向量自回归模型MF-VAR
15 个回复 - 9645 次查看 请问有了解MF-VAR分析变量间关系的时 做格兰杰因果检验（ 其中使用bootstrap构建wald 检验）这种模型有源代码吗？或者是那什么软件做2019-9-18 17:47 - LIPSTIK - 计量经济学与统计软件
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面板向量自回归pvar，最后脉冲响应图像是发散的？？
1 个回复 - 1510 次查看 T=10，N=12，5变量的面板数据，因为T较小（小于20），所以没有做单位根检验，但回归后系统检验平稳的，而且也通过了格兰杰因果检验，但脉冲图像却是发散的？？ 脉冲图像可以是发散的吗？？还是必须收敛？ 如果必须 ...2020-4-30 12:44 - Yannis_h - Stata专版
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有关winrats做门限向量自回归的问题
2 个回复 - 1628 次查看 各位大神求组：我最近再跑Winrats软件中的例子，Balke(2000)的例子，也就是门限自回归的估计及非线性广义脉冲。我始终不明白那个例子中为什么要设置这段代码： * This generates an equation (and from it a FRML) ...2016-8-29 21:50 - yizhuorui - 计量经济学与统计软件
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如何使用stata实现面板数据的结构向量自回归模型（PSVAR）？
4 个回复 - 1180 次查看 问题如题所示，希望有大佬可以指导一下如何在stata上实现PSVAR模型。 目前看到不少文献都使用了这个方法，但是不知道实现方式。2022-2-25 23:18 - biohazarddante - Stata专版
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pvar 面板向量自回归模型的步骤保姆级教程，每一步出现问题了怎么办也都有。
13 个回复 - 3554 次查看 为了方便使用，我把变量用大写绿色字母表示了。保姆级教程，每一步出现问题了怎么办也都有。 S1输入数据并清洗数据data cleaning *将经费变量进行CPI换算，以2010年为基期，1978=100的CPI为调节因子 foreach ...2021-12-3 09:00 - 甲以时日 - Stata专版
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eviews8 的新功能Markov Switching AR马尔科夫转换向量自回归模型，求解释
14 个回复 - 13260 次查看 菜鸟本人，问这里的AR(1), AR(2)... 是什么，怎么求？ 如果用模型ms-var, 又该如何处理。2013-10-13 04:24 - h07xiaqi - EViews专版
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PVAR面板数据的向量自回归模型求助，输入pvarsoc命令后，不出结果，一直Running panel
7 个回复 - 4136 次查看 求大神帮助，在使用面板数据的向量自回归模型时，按照给出的例子，可以运算出结果，但是使用自己的数据，在执行第一个命令pvarsoc时，就一直出现Running panel VAR lag order selection on estimation sample 是不是 ...2017-12-18 09:54 - Yuguorg - Stata专版
7 个回复 - 4136 次查看 求大神帮助，在使用面板数据的向量自回归模型时，按照给出的例子，可以运算出结果，但是使用自己的数据，在执行第一个命令pvarsoc时，就一直出现Running panel VAR lag order selection on estimation sample 是不是 ...2017-12-18 09:54 - Yuguorg - Stata专版
向量自回归通不过稳定性检验如何解决，是逐个删除变量再检验么
4 个回复 - 3101 次查看 已经先用varsoc检测了阶数，然后用var 变量，lags（），最后才检验的，就是有一个变量存在时通不过稳定性检验，只有剔除了才能通过平稳性检验。 但是我担心剔除该变量就会使原有方程失去经济意义。 如果 ...2014-7-1 15:47 - ggzweb - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 3101 次查看 已经先用varsoc检测了阶数，然后用var 变量，lags（），最后才检验的，就是有一个变量存在时通不过稳定性检验，只有剔除了才能通过平稳性检验。 但是我担心剔除该变量就会使原有方程失去经济意义。 如果 ...2014-7-1 15:47 - ggzweb - 计量经济学与统计软件
TVP－VAR (Time-varying parameter VAR时变参数向量自回归) 模型实证实现手稿
67 个回复 - 48436 次查看 俺学习了TVP-VAR，并仿照编写了code，然后跑出了结果，喜悦之余，就粘贴上来，自娱的同时，也和坛子里的各位朋友分享。 1 IntroductionTVP-VAR(Time-VaryingParameter Vector AutoRegression) is the pack ...2013-11-4 09:41 - gssdzc - MATLAB等数学软件专版
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贝叶斯Bayesian｜MCMC：时变参数向量自回归模型建模与估计,sampler parameter estimat2 个回复 - 1495 次查看 贝叶斯Bayesian｜MCMC：时变参数向量自回归模型建模与估计,sampler parameter estimate 贝叶斯Bayesian｜MCMC：时变参数向量自回归模型建模与估计,sampler parameter estimate 1. 学习课件，其中，有各部分的代码c ...2020-8-11 15:40 - Tiger-like - 现金交易版
做面板向量自回归，用pvarsoc，出不来结果怎么办
7 个回复 - 3540 次查看 求助！！ 如题，用pvarsoc结果除了cd其他值都不显示是为什么，要怎么解决呀 [attachimg]2811597[/attachimg2019-5-10 01:42 - LALALAYAYA - Stata专版
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向量自回归和向量误差修正模型 in Eviews1 个回复 - 1438 次查看 向量自回归和向量误差修正模型 in Eviews 传统的经济计量方法是以经济理论为基础来描述变量关系的模型。但是，经济理论通常并不足以对变量之间的动态联系提供一个严密的说明，而且内生变量既可以出现在方程 ...2020-4-20 08:31 - Lotus_ss - 现金交易版
VAR向量自回归时对多元时间序列的平稳性要求
2 个回复 - 682 次查看 本人在实际学习和操作中遇到若干问题，希望能够得到论坛各位老师和同学们的解答。 在进行多元时间序列（VAR）分析前，需要通过ADF单位根检验等方式验证时间序列是否平稳。以ADF单位根检验为例，在设定模型时包含了： ...2022-6-24 23:47 - 横笛短箫悲远天5 - Stata专版
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Pvar2安装包及面板向量自回归分析全局空间自相关do文件
7 个回复 - 3605 次查看 本人最近写论文用到面板向量自回归模型，整理的关于Pvar2安装包及面板向量自回归分析do文件，pvar2解压后将压缩文件放到stata安装路径中的ado文件中的p文件夹中即可，do文件包括数据描述性分析、定义面板数据，数据平 ...2021-4-10 10:00 - lzhxjw@163.com - Stata专版
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向量自回归模型相关研究
0 个回复 - 277 次查看 中国货币政策对美国货币政策的溢出效应——基于时变参数向量自回归模型 新冠肺炎疫情对社会消费品零售额的影响分析——基于VAR向量自回归模型 港口繁荣与区域经济发展的关系研究——基于面板向量自回归模型的实证分 ...2022-6-17 11:23 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
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关于stata中pvar（面板向量自回归模型）的问题请教
277 个回复 - 74547 次查看 各位同仁大家好。最近在做面板向量自回归模型的时候遇到了问题，快抓狂了。 我的数据集中，有ticker（SH股票代码），date（周时间，2004-2012），turnover（换手率），discount（封闭式基金折价率），AAR（异常收益 ...2012-2-26 15:30 - fudanly - Stata专版
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面板向量自回归模型（PVAR）全过程实现方法
29 个回复 - 15270 次查看 最近找了好多资料，终于自己摸索出来了面板向量自回归（PVAR）模型的全过程， 希望能帮到需要的朋友，小白也能完全看懂，有不懂的也可以问我，看到了我会回复大家的。2019-2-22 13:24 - Asher117 - Stata专版
29 个回复 - 15270 次查看 最近找了好多资料，终于自己摸索出来了面板向量自回归（PVAR）模型的全过程， 希望能帮到需要的朋友，小白也能完全看懂，有不懂的也可以问我，看到了我会回复大家的。2019-2-22 13:24 - Asher117 - Stata专版
用到面板向量自回归的论文
0 个回复 - 415 次查看 求大佬门推荐几篇用到面板向量自回归模型的经济学类的期刊论文，想学习一下这个模型但不知从何入手2022-5-18 11:35 - 不知道取什么名字11 - Stata专版
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面板数据向量自回归(pvar2)和格兰杰因果关系检验之间的逻辑关系，怎么分析？
26 个回复 - 16355 次查看 各位老师同学好： 有一个问题想请教一下大家，面板数据的向量自回归是为了知道滞后期变量和当期的关系，我使用PVAR2（stata里面的） pvar2 Y X,lag(5)得到 我们可以知道，部分是有显著关系，部分没有显 ...2015-8-24 20:28 - hopeship - Stata专版
26 个回复 - 16355 次查看 各位老师同学好： 有一个问题想请教一下大家，面板数据的向量自回归是为了知道滞后期变量和当期的关系，我使用PVAR2（stata里面的） pvar2 Y X,lag(5)得到 我们可以知道，部分是有显著关系，部分没有显 ...2015-8-24 20:28 - hopeship - Stata专版
结构混合高斯向量自回归模型
0 个回复 - 290 次查看 摘要翻译： 介绍了一种高斯混合向量自回归模型的结构形式。将误差项协方差矩阵的同时对角化与零约束和符号约束相结合，识别激波。事实证明，这通常导致比传统的SVAR模型更少的限制性识别条件，同时一些约束也是可测试 ...2022-4-8 09:15 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 290 次查看 摘要翻译： 介绍了一种高斯混合向量自回归模型的结构形式。将误差项协方差矩阵的同时对角化与零约束和符号约束相结合，识别激波。事实证明，这通常导致比传统的SVAR模型更少的限制性识别条件，同时一些约束也是可测试 ...2022-4-8 09:15 - nandehutu2022 - Forum
高维向量自回归模型的降维
0 个回复 - 413 次查看 摘要翻译： 本文将大维向量自回归(VAR)模型分解为两个分量，第一个分量由小尺度VAR生成，第二个分量由白噪声序列生成。因此，通过VAR结构，减少了公共因素的数量，从而产生了大系统的整个动态。该模型将公共特征方法 ...2022-3-21 14:30 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 413 次查看 摘要翻译： 本文将大维向量自回归(VAR)模型分解为两个分量，第一个分量由小尺度VAR生成，第二个分量由白噪声序列生成。因此，通过VAR结构，减少了公共因素的数量，从而产生了大系统的整个动态。该模型将公共特征方法 ...2022-3-21 14:30 - nandehutu2022 - Forum
正则化因子增广向量自回归模型
0 个回复 - 392 次查看 摘要翻译： 我们提出了一个正则化因子增广向量自回归(FAVAR)模型，该模型允许因子加载的稀疏性。在这个框架中，因素可能只加载在变量的子集上，从而简化了因素的识别和经济解释。我们以数据驱动的方式识别因素，而不 ...2022-3-19 21:05 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 392 次查看 摘要翻译： 我们提出了一个正则化因子增广向量自回归(FAVAR)模型，该模型允许因子加载的稀疏性。在这个框架中，因素可能只加载在变量的子集上，从而简化了因素的识别和经济解释。我们以数据驱动的方式识别因素，而不 ...2022-3-19 21:05 - 能者818 - Forum
一种具有稳态的柔性混频向量自回归
先验
0 个回复 - 284 次查看 摘要翻译： 提出了一种混合频率数据的贝叶斯向量自回归(VAR)模型。我们的模型基于VAR的均值调整参数化，并允许对所包含变量的“稳态”（无条件均值）进行显式先验。基于文献中的最新进展，我们讨论了模型的扩展，以提 ...2022-3-9 09:44 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 284 次查看 摘要翻译： 提出了一种混合频率数据的贝叶斯向量自回归(VAR)模型。我们的模型基于VAR的均值调整参数化，并允许对所包含变量的“稳态”（无条件均值）进行显式先验。基于文献中的最新进展，我们讨论了模型的扩展，以提 ...2022-3-9 09:44 - 可人4 - Forum
贝叶斯协整向量自回归模型
基于近似贝叶斯的日内价格波动的α稳定噪声
计算
0 个回复 - 295 次查看 摘要翻译： 基于协整向量自回归(CVAR)模型，我们考虑了一个对交易资产的统计模型。我们扩展了标准CVAR模型，在价格序列水平移动存在的情况下，将模型参数的估计纳入其中，这些价格序列水平移动在标准高斯误差修正模型 ...2022-3-8 21:15 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 295 次查看 摘要翻译： 基于协整向量自回归(CVAR)模型，我们考虑了一个对交易资产的统计模型。我们扩展了标准CVAR模型，在价格序列水平移动存在的情况下，将模型参数的估计纳入其中，这些价格序列水平移动在标准高斯误差修正模型 ...2022-3-8 21:15 - 能者818 - Forum
结构奇异向量自回归模型的可辨识性
0 个回复 - 367 次查看 摘要翻译： 将向量自回归模型(VAR)结构可辨识性的已知结果推广到新息协方差矩阵降秩的情形。例如，结构奇异VAR模型作为理性预期模型的解出现，在理性预期模型中，冲击的数量通常小于内生变量的数量，并且作为动态因素 ...2022-3-8 20:07 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 367 次查看 摘要翻译： 将向量自回归模型(VAR)结构可辨识性的已知结果推广到新息协方差矩阵降秩的情形。例如，结构奇异VAR模型作为理性预期模型的解出现，在理性预期模型中，冲击的数量通常小于内生变量的数量，并且作为动态因素 ...2022-3-8 20:07 - kedemingshi - Forum
结构向量自回归的贝叶斯推理
马尔可夫切换异方差
0 个回复 - 190 次查看 摘要翻译： 在本研究中，对于结构向量自回归模型发展贝叶斯推理，其中结构参数是通过马尔可夫切换异方差来辨识的。在这样一个模型中，在同态异构情况下只是识别的限制变成了过度识别，可以进行测试。构造了一组参数约 ...2022-3-8 16:55 - 可人4 - Forum
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大向量自回归
0 个回复 - 246 次查看 摘要翻译： 非结构性经济和金融预测的一个流行方法是将大量的经济和金融变量包括在内，这已经证明可以显著地改进预测，例如动态因子模型。一个具有挑战性的问题是确定哪些变量及其滞后是相关的，尤其是当存在序列相关 ...2022-3-7 21:47 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 246 次查看 摘要翻译： 非结构性经济和金融预测的一个流行方法是将大量的经济和金融变量包括在内，这已经证明可以显著地改进预测，例如动态因子模型。一个具有挑战性的问题是确定哪些变量及其滞后是相关的，尤其是当存在序列相关 ...2022-3-7 21:47 - 何人来此 - Forum
大维稀疏贝叶斯向量自回归
0 个回复 - 466 次查看 摘要翻译： 本文提出了一个具有多元随机波动率的贝叶斯向量自回归(VAR)模型，该模型能够处理海量信息集。为了保证模型的可靠估计，引入了三个特征。首先，我们假设VAR中的简化形式误差具有因子随机波动率结构，允许条 ...2022-3-7 19:00 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 466 次查看 摘要翻译： 本文提出了一个具有多元随机波动率的贝叶斯向量自回归(VAR)模型，该模型能够处理海量信息集。为了保证模型的可靠估计，引入了三个特征。首先，我们假设VAR中的简化形式误差具有因子随机波动率结构，允许条 ...2022-3-7 19:00 - 大多数88 - Forum
中国货币政策对区域房价的动态影响
美国：基于因子增广向量自回归的证据
0 个回复 - 392 次查看 摘要翻译： 本研究主要关注美国地区房价对货币政策冲击反应的区域差异。我们通过使用因子增广向量自回归(FAVAR)模型分析大都市地区的月度房价数据来解决这个问题。贝叶斯模型的估计是基于吉布斯抽样，对自回归系数和 ...2022-3-7 11:17 - 能者818 - Forum
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时变向量自回归模型预测
0 个回复 - 430 次查看 摘要翻译： 本文旨在提出一种预测多元时间序列的时变向量自回归模型（TV-VAR）。该模型被浇铸成一种状态空间形式，允许灵活的描述和分析。时间序列的波动协方差矩阵是通过倒Wishart分布和奇异多元贝塔分布来建模的， ...2022-3-6 15:30 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 430 次查看 摘要翻译： 本文旨在提出一种预测多元时间序列的时变向量自回归模型（TV-VAR）。该模型被浇铸成一种状态空间形式，允许灵活的描述和分析。时间序列的波动协方差矩阵是通过倒Wishart分布和奇异多元贝塔分布来建模的， ...2022-3-6 15:30 - mingdashike22 - Forum
向量自回归的变分Bayes逼近性质
0 个回复 - 128 次查看 摘要翻译： 变分贝叶斯(VB)是最近出现的一种贝叶斯推理的近似方法。它具有快速、可扩展的优点，可替代马尔可夫链蒙特卡罗(MCMC),但它的逼近误差往往是未知的。本文从均值、模态、方差、预测密度和KL散度等方面导出了 ...2022-3-5 22:21 - 何人来此 - Forum
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关于双变量向量自回归模型如何求套期保值率的问题
6 个回复 - 4930 次查看 我看了多篇论文，对于如何求解套期保值率还是不是很明白~~ 下面附件是结果，请求各位老师给我指明一下方向，主要不是很看得懂结果。 谢谢各位老师了~！！2011-4-18 16:26 - kittenobi - EViews专版
6 个回复 - 4930 次查看 我看了多篇论文，对于如何求解套期保值率还是不是很明白~~ 下面附件是结果，请求各位老师给我指明一下方向，主要不是很看得懂结果。 谢谢各位老师了~！！2011-4-18 16:26 - kittenobi - EViews专版
向量自回归模型最优滞后阶数选择问题
5 个回复 - 8093 次查看 各位大佬，我建立的VAR模型滞后阶数不管怎么选，都是滞后最大的那阶最优，这种情况该选几阶啊2021-12-4 17:18 - MSdzy - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 8093 次查看 各位大佬，我建立的VAR模型滞后阶数不管怎么选，都是滞后最大的那阶最优，这种情况该选几阶啊2021-12-4 17:18 - MSdzy - 计量经济学与统计软件
结构向量自回归（SVAR）模型
0 个回复 - 2151 次查看 最近需要用到SVAR模型，但是不知道SVAR模型具体该如何运用，找了好多资料但还是不太懂，想问下各位有没有推荐学习的视频或资料，谢谢大家了 ！{:0_250:}2021-11-23 21:05 - 小红帽1234 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 2151 次查看 最近需要用到SVAR模型，但是不知道SVAR模型具体该如何运用，找了好多资料但还是不太懂，想问下各位有没有推荐学习的视频或资料，谢谢大家了 ！{:0_250:}2021-11-23 21:05 - 小红帽1234 - 计量经济学与统计软件
求教贝叶斯向量自回归（BVAR）
11 个回复 - 8064 次查看 最近在看贝叶斯向量自回归，看了 Sims, C.A. and Tao Zha. 1998. "Bayesian Methods for DynamicMultivariate Models." International Economic Review. 39(4):949-968. Brandt, Patrick T. and John R. Freema ...2012-2-2 13:58 - xucp - 计量经济学与统计软件
11 个回复 - 8064 次查看 最近在看贝叶斯向量自回归，看了 Sims, C.A. and Tao Zha. 1998. "Bayesian Methods for DynamicMultivariate Models." International Economic Review. 39(4):949-968. Brandt, Patrick T. and John R. Freema ...2012-2-2 13:58 - xucp - 计量经济学与统计软件
统计建模大赛培训材料:VAR和PVAR(面板向量自回归模型）247 个回复 - 34648 次查看 课件核心内容：VAR模型和PVAR模型（即面板向量自回归模型） 使用软件：Eviews(VAR模型）和Stata13.0（PVAR模型）,后者可去stata专版下载。 上传材料清单：课件（106页）；案例数据文件；PVAR模 ...2015-11-2 08:45 - 耕耘使者 - 现金交易版
向量自回归模型（VAR）stata学习过程分享
5 个回复 - 1995 次查看 本人正在学习山东大学陈强老师的向量自回归模型，帖子内容是按照陈强老师计量经济学及stata应用本科班视频课13.8节照着做了一遍，仅用于stata学习过程分享。 本人是新手小白，大家一起进步啊，尤其注意例子是针对 ...2021-5-11 14:11 - 西游乐乐yl - Stata专版
5 个回复 - 1995 次查看 本人正在学习山东大学陈强老师的向量自回归模型，帖子内容是按照陈强老师计量经济学及stata应用本科班视频课13.8节照着做了一遍，仅用于stata学习过程分享。 本人是新手小白，大家一起进步啊，尤其注意例子是针对 ...2021-5-11 14:11 - 西游乐乐yl - Stata专版
求百度文库 结构向量自回归(SVAR)模型
1 个回复 - 696 次查看 【作者(必填)】未知 【文题(必填)】结构向量自回归(SVAR)模型 【年份(必填)】未知 【全文链接或数据库名称(选填)】 https://wenku.baidu.com/view/e901ccbd1a37f111f1855b77.html2021-8-15 14:57 - exuan1991 - 求助成功区
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中国货币政策传导的地区异质效应研究——基于省际空间向量自回归模型的分析
1 个回复 - 570 次查看 【作者(必填)】 233 【文题(必填)】 中国货币政策传导的地区异质效应研究——基于省际空间向量自回归模型的分析【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://r.cnki.net/kcms/detail/detail.asp ...2021-7-27 17:23 - internet.hzx - 求助成功区
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PVAR面板向量自回归模型-建模步骤流程图
15 个回复 - 23330 次查看 从输入数据开始，到面板单位根检验，若数据是平稳的，再进行面板向量自回归模型建模。 要确定最优滞后阶数、稳定性检验、Granger因果检验、脉冲响应、方差分解等等。见下图吧。 来源链接http://bbs.pinggu.org ...2018-10-16 17:53 - 牛牛2011 - Stata专版
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面板向量自回归和动态面板 R package panelvar
11 个回复 - 8275 次查看 在R中进行面板向量自回归(panel var)的程序。实际上还包括了对应于Stata中动态面板xtabond2的R程序 In this paper we extend two general methods of moment estimators to panel vector autoregress ...2018-3-18 00:08 - tiesuoqiao - R语言论坛
11 个回复 - 8275 次查看 在R中进行面板向量自回归(panel var)的程序。实际上还包括了对应于Stata中动态面板xtabond2的R程序 In this paper we extend two general methods of moment estimators to panel vector autoregress ...2018-3-18 00:08 - tiesuoqiao - R语言论坛
中国货币政策传导的地区异质效应研究——基于省际空间向量自回归模型的分析
1 个回复 - 339 次查看 【作者(必填)】 2323 【文题(必填)】 中国货币政策传导的地区异质效应研究——基于省际空间向量自回归模型的分析 【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】 https://xueshu.baidu.com/usercenter/ ...2021-7-1 13:22 - internet.hzx - 求助成功区
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分数协整向量自回归模型程序matlab
3 个回复 - 2836 次查看 分数协整向量自回归模型的相关程序，如需要，可以参考。2016-2-18 14:29 - cbs00002 - MATLAB等数学软件专版
3 个回复 - 2836 次查看 分数协整向量自回归模型的相关程序，如需要，可以参考。2016-2-18 14:29 - cbs00002 - MATLAB等数学软件专版
向量自回归模型（VAR）的应用
2 个回复 - 1172 次查看 向量自回归模型（VAR）只能用于经济学方面的研究吗？为什么管理学方面很少用它？2021-4-12 21:23 - f'w'q - 爱问频道
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面板向量自回归模型（pvar）结果分析
22 个回复 - 23810 次查看 小弟准备写篇论文用到面板向量自回归模型（PVAR）但是对于回归系数的显著性只给了T统计量，怎么来看它显不显著。有劳各位大虾了 b_GMM是系数，se_GMM是标准差，t_GMM是统计量 GMM started : 20:4 ...2011-10-27 21:20 - zzq_88 - Stata专版
22 个回复 - 23810 次查看 小弟准备写篇论文用到面板向量自回归模型（PVAR）但是对于回归系数的显著性只给了T统计量，怎么来看它显不显著。有劳各位大虾了 b_GMM是系数，se_GMM是标准差，t_GMM是统计量 GMM started : 20:4 ...2011-10-27 21:20 - zzq_88 - Stata专版
面板向量自回归（PVAR）程序
79 个回复 - 23891 次查看 看到论坛上不少同学苦苦寻找pvar和pvar2的程序，前几天刚好看到Love博士2015年的一篇paper以及新版本的pvar程序，新版本在老版本的基础上增加了滞后项选择、稳定性检验、格兰杰因果关系检验等。2016-1-5 20:47 - 1258225671 - 计量经济学与统计软件
79 个回复 - 23891 次查看 看到论坛上不少同学苦苦寻找pvar和pvar2的程序，前几天刚好看到Love博士2015年的一篇paper以及新版本的pvar程序，新版本在老版本的基础上增加了滞后项选择、稳定性检验、格兰杰因果关系检验等。2016-1-5 20:47 - 1258225671 - 计量经济学与统计软件
数学建模：VaR风险模型+VAR模型(向量自回归模型（vector autoregressive model）1 个回复 - 1400 次查看 数学建模：VaR风险模型+VAR模型(向量自回归模型（vector autoregressive model） 1.VaR风险模型：Value at Risk 2.VAR模型：向量自回归模型（vector autoregressive model） 1.VaR风险模型：Value at Ris ...2020-4-26 14:36 - Lotus_ss - 现金交易版
向量自回归模型VAR的几个问题
7 个回复 - 5585 次查看 最近自学了这个模型，有些不懂的地方，望大牛们指导： 1，对于时间序列的平稳性检验是不是一定要取对数,； 2，对滞后阶数不同的平稳序列可以做VAR模型吗？ 注意只是滞后阶数不同，没有差分； 3，HP滤波的意义是 ...2013-4-21 11:33 - lfhzhy - EViews专版
7 个回复 - 5585 次查看 最近自学了这个模型，有些不懂的地方，望大牛们指导： 1，对于时间序列的平稳性检验是不是一定要取对数,； 2，对滞后阶数不同的平稳序列可以做VAR模型吗？ 注意只是滞后阶数不同，没有差分； 3，HP滤波的意义是 ...2013-4-21 11:33 - lfhzhy - EViews专版
如何用Eviews进行面板数据的向量自回归
8 个回复 - 5890 次查看 本人虽然在坛子里看到关于面板数据的多角度分析问题，但在涉及面板数据的向量自回归方面还相对较少。尽管有坛友也提到 这一问题，但响应者仍寥寥。所以，再次提及这一问题，希望大家多多讨论一下。现在的问题是：在 ...2013-3-2 16:02 - changyiwang888 - EViews专版
8 个回复 - 5890 次查看 本人虽然在坛子里看到关于面板数据的多角度分析问题，但在涉及面板数据的向量自回归方面还相对较少。尽管有坛友也提到 这一问题，但响应者仍寥寥。所以，再次提及这一问题，希望大家多多讨论一下。现在的问题是：在 ...2013-3-2 16:02 - changyiwang888 - EViews专版
向量自回归模型、脉冲响应函数与方差分解
0 个回复 - 2023 次查看 向量自回归模型、脉冲响应函数与方差分解笔记。注：不含软件操作2020-8-15 10:45 - wgl25169410 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 2023 次查看 向量自回归模型、脉冲响应函数与方差分解笔记。注：不含软件操作2020-8-15 10:45 - wgl25169410 - 计量经济学与统计软件
【经管下午茶】--向量自回归模型（Vector autoregressive model）
0 个回复 - 2325 次查看 向量自回归模型 （Vector autoregressive model）向量自回归模型常被简写成VAR。是一种常用的计量经济模型，它的出现可以追溯到上个世纪80年代，由克里斯托弗·西姆斯（ChristopherSims）提出。他把VAR从一个单 ...2020-8-5 17:54 - 柳新~ - 爱问频道
0 个回复 - 2325 次查看 向量自回归模型 （Vector autoregressive model）向量自回归模型常被简写成VAR。是一种常用的计量经济模型，它的出现可以追溯到上个世纪80年代，由克里斯托弗·西姆斯（ChristopherSims）提出。他把VAR从一个单 ...2020-8-5 17:54 - 柳新~ - 爱问频道
【学习笔记】求马尔科夫（多元）一阶向量自回归matlab程度
0 个回复 - 602 次查看 求马尔科夫（多元）一阶向量自回归matlab程度2020-8-1 21:02 - lxkkk - Forum
0 个回复 - 602 次查看 求马尔科夫（多元）一阶向量自回归matlab程度2020-8-1 21:02 - lxkkk - Forum
面板向量自回归模型（PVAR）GMM估计
2 个回复 - 2658 次查看 请问PVAR模型如果GMM估计结果不显著的话，还可以做后续的脉冲响应和方差分解吗，对结果有影响吗2020-3-20 11:57 - 人向宛陵稀7 - Stata专版
2 个回复 - 2658 次查看 请问PVAR模型如果GMM估计结果不显著的话，还可以做后续的脉冲响应和方差分解吗，对结果有影响吗2020-3-20 11:57 - 人向宛陵稀7 - Stata专版
面板向量自回归模型与STATA操作分析0 个回复 - 877 次查看 点上面附件图标，上传附件后可设置现金定价 项目描述：相关数据已具备，且数据量较少，只需配合软件分析给出运行分析结果及实证建议 对承接人的要求：有相关成功案例 所需技术：熟练掌握STATA 操作 完成时间： ...2020-4-23 10:58 - 学术蚂蚁 - 现金交易版
马尔可夫区制转换向量自回归模型，matlab程序，markov
6 个回复 - 5978 次查看 看了论坛里一些程序，要么太贵，要么有bug跑不出结果，所以自己动手做了一个，价格也不贵~~~自己做论文已经反复用过，没问题的 好东西就应该跟大家分享~~~当是为最近投论文攒人品了~~~ 文件下载 [hr] ...2015-3-13 21:33 - emily829514 - 经管代码库
6 个回复 - 5978 次查看 看了论坛里一些程序，要么太贵，要么有bug跑不出结果，所以自己动手做了一个，价格也不贵~~~自己做论文已经反复用过，没问题的 好东西就应该跟大家分享~~~当是为最近投论文攒人品了~~~ 文件下载 [hr] ...2015-3-13 21:33 - emily829514 - 经管代码库
请问如何用R做向量自回归模型（VAR）
12 个回复 - 29315 次查看 要实现以下的几个步骤，数据集已经有了，请高手们可以介绍下相关的函数吗？ halfyear_vector=data.frame(hsi_ir_h_ts,cenlhkl_ir_h_ts,m2_h_ts,ue_h_ts,cpi_h_ts,exp_h_ts,gdp_h_ts) halfyear_vector=ts(halfyear_ ...2015-2-11 13:23 - lico9e - R语言论坛
12 个回复 - 29315 次查看 要实现以下的几个步骤，数据集已经有了，请高手们可以介绍下相关的函数吗？ halfyear_vector=data.frame(hsi_ir_h_ts,cenlhkl_ir_h_ts,m2_h_ts,ue_h_ts,cpi_h_ts,exp_h_ts,gdp_h_ts) halfyear_vector=ts(halfyear_ ...2015-2-11 13:23 - lico9e - R语言论坛
VAR向量自回归模型Eviews的操作
0 个回复 - 729 次查看 在第一部检验平稳的阶段，出来的数据很大，接近0.5左右，而且越弄越大，我分析的是吉林省城市化率，时间段1995到2010，哪位大神知道是怎么回事？2020-2-9 15:12 - 王美微 - 爱问频道
0 个回复 - 729 次查看 在第一部检验平稳的阶段，出来的数据很大，接近0.5左右，而且越弄越大，我分析的是吉林省城市化率，时间段1995到2010，哪位大神知道是怎么回事？2020-2-9 15:12 - 王美微 - 爱问频道
向量自回归模型的.PPT
32 个回复 - 10896 次查看 向量自回归模型的.PPT详细介绍了该模型的建立，分析还有例题，希望对大家有帮助2010-9-25 21:05 - zb0992 - EViews专版
32 个回复 - 10896 次查看 向量自回归模型的.PPT详细介绍了该模型的建立，分析还有例题，希望对大家有帮助2010-9-25 21:05 - zb0992 - EViews专版
