结果:找到“VAR GARCH BEKK”相关内容44个,排序为按回复时间降序,搜索更多相关帖子请点击“高级”
VARMA-GARCH 和 BEKK-GARCH 係數(RATS)
13 个回复 - 7435 次查看
我跑了
VARMA-
GARCH 和
BEKK-
GARCH
但是其結果卻非常的不同??
system(model=var0)
variables DLUS DLTINDEX
lags 1
det constant
end(system)
garch(p=1,q=1,model=var0,mv=cc,variance=varm ...
2012-5-12 23:07 - bang4kimo - R语言论坛
VAR-BEKK-GARCH模型波动溢出效应
10 个回复 - 5898 次查看
VAR-
BEKK-
GARCH模型研究金融市场间的波动溢出,在研究时,往往对金融市场的价格序列进行对数收益率处理,我在做橡胶期现货市场的波动溢出效应时,发现原价格序列就是平稳的,那么是不是没有必要做对数收益率处理了。 ...
2019-7-12 16:26 - 弘小基 - EViews专版
VAR-BEKK-GARCH的winrats代码及结果
23 个回复 - 11866 次查看
基于自回归的bekk-garch比较复杂,eviews做不了,winrats比较容易。最近在做这个,把代码放上来吧,其实也很短。我是8阶滞后的var,garch(1,1)。vec-bekk-garch同理。
Code:
system(model=var11)
variables l ...
2019-4-25 14:03 - 明淮远 - MATLAB等数学软件专版
求助var-garch-bekk模型
1 个回复 - 1546 次查看
下面是我的代码,做的是非对称GED分布的var-garch-bekk模型,但是运行的结果似乎有些问题,求大神帮我看看有什么问题<br>
OPEN DATA "C:\Users\dcf\Desktop\旧数据.csv"<br>
CALENDAR(M) 2008:6<br> ...
2020-7-18 20:44 - 19818994170 - 计量经济学与统计软件
msvar full bekk-garch
0 个回复 - 1281 次查看
看到一篇论文(见附件),先用msvar模型得到一个回归结果,再借助MS
VAR模型残差项构建的Full
BEKK-
GARCH模型,请问这个过程是用一个软件就可以完成吗,用什么软件可以做到?如果分别用OX和winrats完成,怎么借助MSVA ...
2018-7-25 21:10 - hzq545 - EViews专版
varma-bekk-garch定阶的问题
1 个回复 - 1213 次查看
1.正在学习如何用rats对此模型定阶,现在只知道@varlagselect,但好像还是不太懂,如果用了varlagselect 那vma这么定阶bekk-garch又怎么定阶
2.还有一个问题是为什么看很多的文献,作者都是直接使用varma(1,1)-be ...
2018-7-6 15:54 - huangyiqian - 计量经济学与统计软件