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A股公司管理层讨论与分析数据2001-2021年最新9 个回复 - 2393 次查看 A股公司管理层讨论与分析数据2001-2021年最新数据大小几百MB 样例：2022-8-11 21:32 - lenosky - 现金交易版
毕业论文常用变量、常用控制变量、解释变量、经济类、金融类数据大合集2022版19 个回复 - 4859 次查看 毕业论文常用变量、常用控制变量、解释变量、经济类、金融类数据大合集2022版2022-7-28 22:08 - lenosky - 现金交易版
量化投资模型预测超额收益（含程序和数据）2 个回复 - 913 次查看 量化投资模型预测超额收益（含程序和数据） 量化投资模型预测超额收益（含程序和数据） 量化投资模型预测超额收益（含程序和数据） 基于机器学习的量化投资模型在预测超额收益方面比Fama-French三因子模型和Fam ...2021-2-21 19:25 - mm520520 - 现金交易版
上市公司高管超额在职消费计算Stata代码（附2005-2021年结果）高管非货币性私有收益10 个回复 - 4641 次查看 高管超额在职消费 计算说明[hr] 非正常的高管在职消费来衡量, 采用管理层在职消费与由经济因素决定的高管预期正常的在职消费之间的差额表示。预期正常的高管在职消费水平用以下模型估计: [*] 为高 ...2022-6-14 18:09 - momingqimiao7 - 现金交易版
【爆赞】事件研究法计算超额收益率AR 累计超额收益率CAR 含计算过程与图表4 个回复 - 9339 次查看 【爆赞】事件研究法计算超额收益率AR 累计超额收益率CAR 含计算过程与图表说明： 估计期设置为100个交易日 （可以自己调整） 事件日前后5日（可以自己调整） 适合计算一家公司的预期收益率、超额收益率与累计超额 ...2022-5-18 12:20 - lenosky - 现金交易版
国元证券-银行业2010年投资策略：顺应货币政策周把握银行股超额收益机会
30 个回复 - 1520 次查看 投资要点： 从货币政策周期的角度出发，银行股在2010 年以上涨为主，跑赢大盘的概率较大，维持行业“推荐”评级。 2010 年银行业基本面总体来看：业绩增长确定，不利因素可控。 20 ...2009-12-2 14:02 - hjy032 - 行业分析报告
30 个回复 - 1520 次查看 投资要点： 从货币政策周期的角度出发，银行股在2010 年以上涨为主，跑赢大盘的概率较大，维持行业“推荐”评级。 2010 年银行业基本面总体来看：业绩增长确定，不利因素可控。 20 ...2009-12-2 14:02 - hjy032 - 行业分析报告
沪深A股高管超额在职消费计算Stata代码（附2005-2020年结果）高管非货币性私有收益13 个回复 - 6173 次查看 高管超额在职消费 [hr]计算说明 非正常的高管在职消费来衡量, 采用管理层在职消费与由经济因素决定的高管预期正常的在职消费之间的差额表示。预期正常的高管在职消费水平用以下模型估计: [*]为高管 ...2021-5-26 21:42 - momingqimiao7 - 现金交易版
事件研究法计算超额收益累计超额收益附带华电国际数据0 个回复 - 817 次查看 事件研究法计算超额收益累计超额收益附带华电国际数据及计算过程和结果 下载后可以自己自学，也可以找我定制，如果你没有数据不要紧，我可以免费提供。2022-6-2 13:47 - lenosky - 现金交易版
上市公司高管私有收益 高管超额在职消费数据2007-2021年0 个回复 - 1109 次查看 上市公司高管私有收益 高管超额在职消费数据2007-2021年数据展示如下： 公式如下 已剔除st公司，金融行业，缺失值，已缩尾处理，总计3w多样本量2022-5-28 22:13 - lenosky - 现金交易版
并购中计算超额累计收益率（CAR）计算教程
58 个回复 - 36023 次查看 从20.6开始是stata的操作步骤以及代码编写2018-7-18 02:47 - 周梦梦1019 - Stata专版
58 个回复 - 36023 次查看 从20.6开始是stata的操作步骤以及代码编写2018-7-18 02:47 - 周梦梦1019 - Stata专版
[论坛首发]量化投资策略：如何实现超额收益Alpha
141 个回复 - 42890 次查看 量化投资与对冲基金丛书·量化投资策略：如何实现超额收益Alpha 定 价：￥98.00 作 者：[美] 理查德·托托里罗 著 吴冲锋，陈工孟，李海涛 编 李洪成，许文星 译 出 版 社：上海交通大学出版社 出版时间： ...2014-2-28 16:09 - yiweidon - 量化投资
141 个回复 - 42890 次查看 量化投资与对冲基金丛书·量化投资策略：如何实现超额收益Alpha 定 价：￥98.00 作 者：[美] 理查德·托托里罗 著 吴冲锋，陈工孟，李海涛 编 李洪成，许文星 译 出 版 社：上海交通大学出版社 出版时间： ...2014-2-28 16:09 - yiweidon - 量化投资
如何计算Fama French三因子的超额收益率
16 个回复 - 25447 次查看 用FF三因子回归以后，[/backcolor] Ri-rf=a+b1*(rm-rf)+b2*smb+b3*hml[/backcolor] 得到a、b1、b2、b3以后，超额收益率是等于上式的残差，还是a+残差？[/backcolor] 我的理解应该是等于残差，但为什么看到有些论文 ...2014-9-19 11:28 - ttangssong - Stata专版
16 个回复 - 25447 次查看 用FF三因子回归以后，[/backcolor] Ri-rf=a+b1*(rm-rf)+b2*smb+b3*hml[/backcolor] 得到a、b1、b2、b3以后，超额收益率是等于上式的残差，还是a+残差？[/backcolor] 我的理解应该是等于残差，但为什么看到有些论文 ...2014-9-19 11:28 - ttangssong - Stata专版
《量化投资策略-如何实现超额收益alpha 》中文版和英文版
19 个回复 - 13475 次查看 做量化投资选股，如何选取量化度量指标讲解很详细的一本书。 中文版为《量化投资策略-如何实现超额收益alpha 》； 英文版为《quantitative_strategies_for_achieving_alpha》。 由于有50M限制，只能这么发，需要的 ...2014-6-29 23:16 - Charleslei - 量化投资
19 个回复 - 13475 次查看 做量化投资选股，如何选取量化度量指标讲解很详细的一本书。 中文版为《量化投资策略-如何实现超额收益alpha 》； 英文版为《quantitative_strategies_for_achieving_alpha》。 由于有50M限制，只能这么发，需要的 ...2014-6-29 23:16 - Charleslei - 量化投资
大佬们，怎么计算窗口期，整体的平均超额收益率啊，每个公司的我算出来了，整体不知道
2 个回复 - 3037 次查看 每个公司在窗口期的超额收益率和累计超额收益率我算出来了，但是整体的每一天的平均超额收益率AAR不知道怎么算2020-3-25 18:42 - leizhuan6261 - Stata专版
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事件研究法 超额收益率
1 个回复 - 709 次查看 请问stata操作算出多个公司多个事件日的超额收益率和累计超额收益后怎么将结果汇总至excel？求求了2022-5-25 23:25 - 不要找我在学习 - Stata专版
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【求助】使用Fama三因素模型计算日累计超额收益率CAR
18 个回复 - 10823 次查看 使用fama三因素模型计算r_m smb hml时用的是月度数据，个股月回报对其回归得到各系数。 问题来了，现在我想计算日累计超额收益率，能直接用月度数据计算出来的系数得到日的AR，然后得到日CAR吗？2011-10-19 20:40 - cufejinrong - 计量经济学与统计软件
18 个回复 - 10823 次查看 使用fama三因素模型计算r_m smb hml时用的是月度数据，个股月回报对其回归得到各系数。 问题来了，现在我想计算日累计超额收益率，能直接用月度数据计算出来的系数得到日的AR，然后得到日CAR吗？2011-10-19 20:40 - cufejinrong - 计量经济学与统计软件
如何在Wind数据库找超额累计收益率？
5 个回复 - 12703 次查看 本人想找所有主板上市公司 的某段时间的超额累计收益率 该怎么做呢？只能一家公司一家公司搜索么？还是有快捷的办法呢？ 跪求大师现身！！！！2013-12-6 20:56 - wyxi - 爱问频道
5 个回复 - 12703 次查看 本人想找所有主板上市公司 的某段时间的超额累计收益率 该怎么做呢？只能一家公司一家公司搜索么？还是有快捷的办法呢？ 跪求大师现身！！！！2013-12-6 20:56 - wyxi - 爱问频道
《超额收益：价值投资在中国的最佳实践(雪球系列丛书)》刘哲.mobi
42 个回复 - 2430 次查看 内容简介 本书作者系统学习过价值评估体系，有着比较丰富的投资实践，同时又是上市公司信息披露从业人士，能够从产业及公司内部视角看待股票价值。该书系统、深入阐述了价值投资的体系，内容涉及宏观看法、行 ...2018-9-21 09:34 - xgz6151 - 经管书评
42 个回复 - 2430 次查看 内容简介 本书作者系统学习过价值评估体系，有着比较丰富的投资实践，同时又是上市公司信息披露从业人士，能够从产业及公司内部视角看待股票价值。该书系统、深入阐述了价值投资的体系，内容涉及宏观看法、行 ...2018-9-21 09:34 - xgz6151 - 经管书评
股票超额收益率的计算
9 个回复 - 26930 次查看 如图，股票超额收益率，根据这个公式，是不是就直接用个股股票的回报率减去所属证券交易所的市场报酬率就可以了2019-3-9 17:35 - 一只小猪吼 - Stata专版
9 个回复 - 26930 次查看 如图，股票超额收益率，根据这个公式，是不是就直接用个股股票的回报率减去所属证券交易所的市场报酬率就可以了2019-3-9 17:35 - 一只小猪吼 - Stata专版
《巴菲特的护城河：寻找超额收益公司，构建股票首富城堡》多尔西.epub
39 个回复 - 3001 次查看 内容简介 降低风险、提高获利的股市致富真规则 巴菲特说，他认定可口可乐、美国捷运、吉列有宽阔的经济护城河，所以他长期持有并收益超群。但巴菲特一直没说，到底怎样发现护城河。 谁能找 ...2017-4-22 16:50 - xgz6151 - 经管书评
39 个回复 - 3001 次查看 内容简介 降低风险、提高获利的股市致富真规则 巴菲特说，他认定可口可乐、美国捷运、吉列有宽阔的经济护城河，所以他长期持有并收益超群。但巴菲特一直没说，到底怎样发现护城河。 谁能找 ...2017-4-22 16:50 - xgz6151 - 经管书评
【学习笔记】求如何用stata或r语言求并购公告日(-1,1)的超额累积收益CAR，谢谢 ...
1 个回复 - 1002 次查看 求如何用stata或r语言求并购公告日(-1,1)的超额累积收益CAR，谢谢大家了2019-11-25 23:33 - tengsheng34 - Forum
1 个回复 - 1002 次查看 求如何用stata或r语言求并购公告日(-1,1)的超额累积收益CAR，谢谢大家了2019-11-25 23:33 - tengsheng34 - Forum
中证1000ETF交易量暴增！指数超额收益有望继续占优
0 个回复 - 997 次查看 7月22日，中证1000股指期货和期权正式挂牌交易。自此中证1000也成为继沪深300、上证50、中证500之后第四个实现衍生品合约上市的宽基股票指数。 中证1000ETF基金交易火爆 中证1000股指期货上市以来，以中证1000为 ...2022-8-1 13:17 - Choice数据 - 投资人（实务版）
0 个回复 - 997 次查看 7月22日，中证1000股指期货和期权正式挂牌交易。自此中证1000也成为继沪深300、上证50、中证500之后第四个实现衍生品合约上市的宽基股票指数。 中证1000ETF基金交易火爆 中证1000股指期货上市以来，以中证1000为 ...2022-8-1 13:17 - Choice数据 - 投资人（实务版）
明汯投资裘慧明：除了评估超额收益多与少 还要关注稳定性和可持续性
1 个回复 - 741 次查看 量化投资在国内市场已存在多年，不少投资人也购买或参与过量化投资领域。但由于其自身数理基础等特殊性，量化投资仍不被大众所理解和熟知。大部分投资人可能仍然会觉得它非常神秘，有种知其然而不知其所以然的感觉。 ...2022-6-10 12:01 - 经管资讯 - 量化投资
1 个回复 - 741 次查看 量化投资在国内市场已存在多年，不少投资人也购买或参与过量化投资领域。但由于其自身数理基础等特殊性，量化投资仍不被大众所理解和熟知。大部分投资人可能仍然会觉得它非常神秘，有种知其然而不知其所以然的感觉。 ...2022-6-10 12:01 - 经管资讯 - 量化投资
关于股票市场超额收益率计算
3 个回复 - 4372 次查看 写论文要推进定量分析了，求助各位大虾如何计算个股和市场的超额收益率？如果我用wind查数据，可以查到哪些源数据来进行超额收益率的计算呢，请详细告知一下…比如在wind中可以查到个股的日收益率，我还需要查哪些源 ...2014-2-6 00:28 - freelier - 悬赏大厅
3 个回复 - 4372 次查看 写论文要推进定量分析了，求助各位大虾如何计算个股和市场的超额收益率？如果我用wind查数据，可以查到哪些源数据来进行超额收益率的计算呢，请详细告知一下…比如在wind中可以查到个股的日收益率，我还需要查哪些源 ...2014-2-6 00:28 - freelier - 悬赏大厅
求助累计超额收益率（CAR）的原始数据如何查找
8 个回复 - 12968 次查看 论文需要计算以盈余公告日作为窗口事件的CAR，请问大家一般怎么操作的？盈余公告日或者审计公告日可以在CSMAR和锐思里找到吗？我找了一下午没找到。万分感谢！2019-1-1 16:09 - LammmHui - 数据求助
8 个回复 - 12968 次查看 论文需要计算以盈余公告日作为窗口事件的CAR，请问大家一般怎么操作的？盈余公告日或者审计公告日可以在CSMAR和锐思里找到吗？我找了一下午没找到。万分感谢！2019-1-1 16:09 - LammmHui - 数据求助
超额收益融合战法
1 个回复 - 2326 次查看 本书首次提出了“融合分析”的投资策略，将技术分析、基本面分析、行为金融学及量化分析方法整合成一套完整的投资分析系统。 长期以来，技术分析与基本面分析的矛盾一直不能调和。基本面分析能够帮助投资者判断市 ...2022-3-4 05:18 - ahc123 - 金融学（理论版）
1 个回复 - 2326 次查看 本书首次提出了“融合分析”的投资策略，将技术分析、基本面分析、行为金融学及量化分析方法整合成一套完整的投资分析系统。 长期以来，技术分析与基本面分析的矛盾一直不能调和。基本面分析能够帮助投资者判断市 ...2022-3-4 05:18 - ahc123 - 金融学（理论版）
请问，超额收益率在国泰安数据库里，那个子目录里面，可以找到？
10 个回复 - 15113 次查看 请问，超额收益率在国泰安数据库里，那个子目录里面，可以找到？2014-8-8 13:29 - yangling0117 - 爱问频道
10 个回复 - 15113 次查看 请问，超额收益率在国泰安数据库里，那个子目录里面，可以找到？2014-8-8 13:29 - yangling0117 - 爱问频道
如何计算股票组合超额收益率的t值？
1 个回复 - 1051 次查看 按beta值大小对股票进行排序分组，计算每个股票组合的超额收益率，如何计算每个组合超额收益率的t值呢？（类似于下图中RET-RF那一列中括号中的t值）2021-12-17 15:05 - paul_002 - Stata专版
1 个回复 - 1051 次查看 按beta值大小对股票进行排序分组，计算每个股票组合的超额收益率，如何计算每个组合超额收益率的t值呢？（类似于下图中RET-RF那一列中括号中的t值）2021-12-17 15:05 - paul_002 - Stata专版
求助：stata实现基金业绩的三因子与四因子回归，求超额收益
1 个回复 - 605 次查看 大佬们，救救孩子吧，写论文要用，实在想不明白了。已经根据一些分类标准，对11—20年的基金进行分类，求取每一期各个组合的加权收益，现在准备求超额收益，但是因为数据披露的问题，每一期是半年，就只有20组数据， ...2021-11-28 06:57 - 给我一杯陨石拿铁 - Stata专版
1 个回复 - 605 次查看 大佬们，救救孩子吧，写论文要用，实在想不明白了。已经根据一些分类标准，对11—20年的基金进行分类，求取每一期各个组合的加权收益，现在准备求超额收益，但是因为数据披露的问题，每一期是半年，就只有20组数据， ...2021-11-28 06:57 - 给我一杯陨石拿铁 - Stata专版
消费再过5年还是有能力站在更高的市值，先守住底线收益，再去搏取超额收益
4 个回复 - 537 次查看 国君王峰对话兴全乔迁：消费再过5年还是有能力站在更高的市值，先守住底线收益，再去搏取超额收益 2021-09-04 来源：聪明投资者 “任何的主题和趋势的起来，它是一个阶段性的现象，如果说我很有能 ...2021-9-6 16:21 - gccd - 行业分析报告
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超额收益波动率率 carhart四因素模型
0 个回复 - 655 次查看 如图一，我想用carhart四因子算超额收益波动率，SMB\HML\UMD等因子数据可以在网上找到，请问在实证中可以直接使用下载的因子数据吗？还是需要自己算呢？还有就是这几个因子的^系数是不是通过图二的回归得到呢？感谢大 ...2021-8-27 20:18 - 不高兴的羊 - Stata专版
0 个回复 - 655 次查看 如图一，我想用carhart四因子算超额收益波动率，SMB\HML\UMD等因子数据可以在网上找到，请问在实证中可以直接使用下载的因子数据吗？还是需要自己算呢？还有就是这几个因子的^系数是不是通过图二的回归得到呢？感谢大 ...2021-8-27 20:18 - 不高兴的羊 - Stata专版
fama三因子五因子模型计算超额收益
2 个回复 - 1401 次查看 如果用csmar的三因子五因子的系数估计数据，怎么求ar呢？我只知道系数，也没有smb，hml的数据啊，个股的smb，hml数据是什么呢？没有这些我怎么估计收益率期望值，怎么求2021-6-21 19:00 - wudi20101995 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 1401 次查看 如果用csmar的三因子五因子的系数估计数据，怎么求ar呢？我只知道系数，也没有smb，hml的数据啊，个股的smb，hml数据是什么呢？没有这些我怎么估计收益率期望值，怎么求2021-6-21 19:00 - wudi20101995 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
大岩资本黄铂：量化科技 发掘市场超额收益（下篇）
0 个回复 - 752 次查看 近期，“新时代证券 带您走进私募”活动在大岩资本成功举办。本次活动以“看人工智能如何玩转A股”为主题，大岩资本总裁、量化投资基金经理黄铂博士结合投资案例及市场经验，深入浅出的为来访的投资者们讲解了如何通 ...2021-5-20 14:03 - jaspercapital - 量化投资
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stata做超额收益率时，用forvalues命令总出现- invalid name、30 invalid name
0 个回复 - 1012 次查看 请教各位大神，我在用stata做超额收益率时，用forvalues命令： forvalues i=-30 (1)30{ qui reg CARdate if dif==`i', robust if `i'2021-5-18 18:51 - bjaaron - Stata专版
0 个回复 - 1012 次查看 请教各位大神，我在用stata做超额收益率时，用forvalues命令： forvalues i=-30 (1)30{ qui reg CARdate if dif==`i', robust if `i'2021-5-18 18:51 - bjaaron - Stata专版
大岩资本黄铂：量化科技 发掘市场超额收益（上篇）
0 个回复 - 852 次查看 近期，“新时代证券 带您走进私募”活动在大岩资本成功举办。本次活动以“看人工智能如何玩转A股”为主题，大岩资本总裁、量化投资基金经理黄铂博士结合投资案例及市场经验，深入浅出的为来访的投资者们讲解了如 ...2021-5-11 15:00 - jaspercapital - 量化投资
0 个回复 - 852 次查看 近期，“新时代证券 带您走进私募”活动在大岩资本成功举办。本次活动以“看人工智能如何玩转A股”为主题，大岩资本总裁、量化投资基金经理黄铂博士结合投资案例及市场经验，深入浅出的为来访的投资者们讲解了如 ...2021-5-11 15:00 - jaspercapital - 量化投资
市场调整超额收益的使用使得实验设计不利于过度反应假设？
1 个回复 - 889 次查看 最近在看DeBondt & Thaler的Does the Stock Market Overreact。想问问大佬们，为什么会说：市场调整模型超额收益的使用能够使得实验设计不利于过度反应假设？2021-4-29 16:47 - EloiseCai - 金融学（理论版）
1 个回复 - 889 次查看 最近在看DeBondt & Thaler的Does the Stock Market Overreact。想问问大佬们，为什么会说：市场调整模型超额收益的使用能够使得实验设计不利于过度反应假设？2021-4-29 16:47 - EloiseCai - 金融学（理论版）
超额收益率计算时选取哪个收益率？
5 个回复 - 5263 次查看 AR=Rit-（α+β*RM），个股和市场的收益率应该如何选取，是用考虑现金红利再投资的个股回报率还是用不考虑现金分红的？还有人建议直接用涨跌幅，哪个更科学一点呢？2017-2-15 16:10 - huiyuexing - 求助成功区
5 个回复 - 5263 次查看 AR=Rit-（α+β*RM），个股和市场的收益率应该如何选取，是用考虑现金红利再投资的个股回报率还是用不考虑现金分红的？还有人建议直接用涨跌幅，哪个更科学一点呢？2017-2-15 16:10 - huiyuexing - 求助成功区
二季度策略专题：抓住核心资产反弹+碳中和+外贸出口三大超额收益-20210329-申港证券
1 个回复 - 479 次查看 二季度策略专题：抓住核心资产反弹+碳中和+外贸出口三大超额收益-20210329-申港证券-51页_3mb2021-4-13 07:43 - wangjx_ - 行业分析报告
1 个回复 - 479 次查看 二季度策略专题：抓住核心资产反弹+碳中和+外贸出口三大超额收益-20210329-申港证券-51页_3mb2021-4-13 07:43 - wangjx_ - 行业分析报告
20210329-申港证券-二季度策略专题_抓住核心资产反弹+碳中和+外贸出口三大超额收益
1 个回复 - 399 次查看 20210329-申港证券-二季度策略专题_抓住核心资产反弹+碳中和+外贸出口三大超额收益_51页_5mb2021-3-31 11:17 - wangjx_ - 行业分析报告
1 个回复 - 399 次查看 20210329-申港证券-二季度策略专题_抓住核心资产反弹+碳中和+外贸出口三大超额收益_51页_5mb2021-3-31 11:17 - wangjx_ - 行业分析报告
如何按月排序分为五组，并价值加权后根据生成组1-组2的超额收益
0 个回复 - 644 次查看 请问如下代码怎么写 两个问题： 1. 对以下股票以月为基础，根据特质波动率排序，基于特质波动率构建五个价值加权投资组合，G1/G2....G5；2.估计每月的超额收益，即组合价差法:G1-G5为最高特质波动率组收益-最低特质 ...2021-3-19 16:42 - 天璃雪 - Stata专版
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每日超额收益率检验，t检验，p值为整数0
0 个回复 - 1536 次查看 每日超额收益率检验 想请问：画绿色圈圈这里t检验的p值就是0，这个结果是有什么问题吗？看起来很诡异 代码： matrix A = J(31,5,0) forvalues i = -15(1)15{ qui reg abnormal_return if dif==`i', robust ...2021-2-23 16:16 - 张楚岚 - Stata专版
0 个回复 - 1536 次查看 每日超额收益率检验 想请问：画绿色圈圈这里t检验的p值就是0，这个结果是有什么问题吗？看起来很诡异 代码： matrix A = J(31,5,0) forvalues i = -15(1)15{ qui reg abnormal_return if dif==`i', robust ...2021-2-23 16:16 - 张楚岚 - Stata专版
用CAPM模型及事件研究法计算时间窗口的超额收益率时，市场收益率应该用什么？是市场所有股票收益率加权
1 个回复 - 2377 次查看 2021-1-27 23:17 - wenO6ZTcp8ct6 - 金融学（理论版）
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20210107-开源证券-基金研究系列（6）：指增基金：公募超额收益的稳健表达
0 个回复 - 8 次查看 20210107-开源证券-基金研究系列（6）：指增基金：公募超额收益的稳健表达2021-1-16 14:49 - Rayol_Captain - Forum
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请教各位：如何运用三因素模型的组合收益率，来计算个股的超额累计报酬？
3 个回复 - 3821 次查看 请教各位：如何运用三因素模型的组合收益率，来计算个股的超额累计报酬？ 难道是用个股的日收益率-资产组合的日收益率？ 这是RESSET上FAMA三因素模型的组合日回报率。2016-2-5 17:43 - lizhewenbei - SAS专版
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如何计算面板数据的超额累积收益率~~请求帮助，非常感谢
8 个回复 - 4751 次查看 以如下数据为例：超额累积收益的算法为：1.首先利用前7天的数据估算模型Ri,t=αi+βi×Rm,t+ε系数；2.然后根据估算数据预测后3天的收益率；3.最后用（实际收益率-估算收益率）之和即为后三天的累积超额收益率。 理 ...2016-11-21 05:30 - 87602192 - Stata专版
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申万宏源_20180611_分析师预测偏差研究：挖掘集体行为偏误背后的超额收益-21页
4 个回复 - 1059 次查看 申万宏源_20180611_分析师预测偏差研究：挖掘集体行为偏误背后的超额收益-21页2019-5-13 10:41 - sfbzx - 行业分析报告
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并购公司公示前后5天的超额收益率数据，怎么找？谢谢
0 个回复 - 929 次查看 并购公司公示前后5天的超额收益率数据，怎么找？谢谢2020-10-29 14:41 - huihui1979 - 数据交流中心
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琢璞系列报告之十七：投资者情绪能够解释权益基金的超额收益-20200618-招商证券-11页
0 个回复 - 645 次查看 琢璞系列报告之十七：投资者情绪能够解释权益基金的超额收益-20200618-招商证券-11页2020-9-9 16:41 - jinlu310 - 行业分析报告
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累计超额收益率：获取超额收益，难不难？
0 个回复 - 3216 次查看 累计超额收益率：获取超额收益，难不难？ 越成熟的市场，超额收益越难 想获得超过市场指数平均的收益，其难度和所在市场的成熟程度密切相关，像美股这种市场已经相当成熟，机构占比九成以上，全部由专业机构所 ...2020-9-2 18:31 - Sailor.Moon - 投资人（实务版）
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申万宏源_20180611_分析师预测偏差研究：挖掘集体行为偏误背后的超额收益-21页
3 个回复 - 814 次查看 申万宏源_20180611_分析师预测偏差研究：挖掘集体行为偏误背后的超额收益-21页2019-5-13 09:41 - sfbzx - 行业分析报告
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2020年房地产行业市场观察暨中期策略：销售“韧性”之秋，超额收益之春-20200618-国信
1 个回复 - 483 次查看 2020年房地产行业市场观察暨中期策略：销售“韧性”之秋，超额收益之春-20200618-国信证券-37页**** 本内容被作者隐藏 ****2020-7-31 13:54 - jinlu310 - 行业分析报告
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超额收益：价值投资在中国的最佳实践.pdf 精选电子书下载
4 个回复 - 4949 次查看 《超额收益:价值投资在中国的最佳实践》系统、深入阐述价值投资内涵，展示价投在中国的惊人威力，雪球大V联袂推荐。 内容涉及宏观看法、行业选择、公司分析、价值评估、构建组合、投资策略等价投每一个核 ...2019-5-29 17:02 - 嘉定9 - 金融学（理论版）
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传媒行业六月策略：继续从基本面变化中获取超额收益
0 个回复 - 271 次查看 传媒行业六月策略：继续从基本面变化中获取超额收益，如广电、MCN、在线券商及头条合作-20200531-天风证券2020-7-6 10:43 - 虎虎856 - 行业分析报告
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国信证券_20180801_金融工程专题研究：降低调仓频率，获取超额收益-17页
3 个回复 - 502 次查看 国信证券_20180801_金融工程专题研究：降低调仓频率，获取超额收益-17页2019-5-7 14:24 - sfbzx - 行业分析报告
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国信证券中美行业比较系列：必需消费品超额收益的历史轨迹20190711
5 个回复 - 762 次查看 国信证券中美行业比较系列：必需消费品超额收益的历史轨迹20190711 欢迎订阅论坛文库[/backcolor]"[/backcolor]BAFE文摘[/backcolor]"查看更新和旧帖[/backcolor]2019-7-16 00:25 - ottohans - 行业分析报告
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瑞银量化策略公布：通过散户羊群效应 获得A股超额收益
3 个回复 - 2294 次查看 [hr]本研究通过对在中国诸如论坛、贴吧等大众传媒网站相关内容的调查，发现在我国投资市场上，散户情绪和羊群效应体现的非常显著。散户投资者一直是中国股市的重度参与者，有很高的市场参与率。在研究中，我们试图利 ...2019-1-12 16:32 - JoinQuant - 量化投资
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金基窝：基金定投如何获取超额收益
0 个回复 - 14 次查看 基金定投是一件非常适合懒人的投资方式，只要你设置好扣款日期、扣款金额，平时就不用再管它。但是总有些人会闲不住，不甘心就这么定投下去，想要手动操作一把，人为提升定投收益，金基窝今天就来帮大家实现这样的愿 ...2020-3-25 14:48 - 麟龙科技 - Forum
0 个回复 - 14 次查看 基金定投是一件非常适合懒人的投资方式，只要你设置好扣款日期、扣款金额，平时就不用再管它。但是总有些人会闲不住，不甘心就这么定投下去，想要手动操作一把，人为提升定投收益，金基窝今天就来帮大家实现这样的愿 ...2020-3-25 14:48 - 麟龙科技 - Forum
什么是超额收益率
10 个回复 - 33027 次查看 想请大家帮帮忙，解释一下什么是股票的超额收益率?有相关书介绍超额收益率吗？2009-7-1 16:47 - beryl928 - 金融学（理论版）
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求超额收益率的数据
12 个回复 - 6119 次查看 不知道哪个数据库里有？我找了国安，锐思，色诺芬都没有但是看到国内有很多写这样的论文，难道一千多个标本，好几年的数据，挨个挨个算吗？？？？ 个股每日的超额收益率？ （1）个股每日的超额收益率 = 个 ...2010-9-28 20:36 - hyxlyj - 数据求助
12 个回复 - 6119 次查看 不知道哪个数据库里有？我找了国安，锐思，色诺芬都没有但是看到国内有很多写这样的论文，难道一千多个标本，好几年的数据，挨个挨个算吗？？？？ 个股每日的超额收益率？ （1）个股每日的超额收益率 = 个 ...2010-9-28 20:36 - hyxlyj - 数据求助
【学习笔记】转债相关的学习，债性较强品种可取的较为稳健的超额收益
0 个回复 - 159 次查看 转债相关的学习，债性较强品种可取的较为稳健的超额收益2020-3-4 00:03 - 1250_1581670782 - Forum
0 个回复 - 159 次查看 转债相关的学习，债性较强品种可取的较为稳健的超额收益2020-3-4 00:03 - 1250_1581670782 - Forum
stata怎么给日超额收益率求和得到累计超额收益率car
0 个回复 - 1402 次查看 小白跪求，请问，按照每个公司，把每个公司九天的数据累加起来，生成一个新的序列，请问怎么用stata命令实现啊如图2020-2-17 11:17 - 月贝凡！ - Stata专版
0 个回复 - 1402 次查看 小白跪求，请问，按照每个公司，把每个公司九天的数据累加起来，生成一个新的序列，请问怎么用stata命令实现啊如图2020-2-17 11:17 - 月贝凡！ - Stata专版
事件分析法计算超额收益，标准超额收益 AR SAR stata程序，有详细的数据和程序8 个回复 - 3606 次查看 点上面附件图标，上传附件后可设置现金定价点上面附件图标，上传附件后可设置现金定价 点上面附件图标，上传附件后可设置现金定价 点上面附件图标，上传附件后可设置现金定价 点上面附件图标，上传附件后可设置现 ...2019-3-27 10:56 - maoqiqiudenver - 现金交易版
如何计算Fama French三因子的超额收益率？
1 个回复 - 4271 次查看 用FF三因子回归以后， Ri-rf=a+b1*(rm-rf)+b2*smb+b3*hml 得到a、b1、b2、b3以后，超额收益率是等于上式的残差，还是a+残差？ 我的理解应该是等于残差，但为什么看到有些论文里写的又是计算出Fama French 三因子模 ...2014-9-19 11:00 - ttangssong - 金融学（理论版）
1 个回复 - 4271 次查看 用FF三因子回归以后， Ri-rf=a+b1*(rm-rf)+b2*smb+b3*hml 得到a、b1、b2、b3以后，超额收益率是等于上式的残差，还是a+残差？ 我的理解应该是等于残差，但为什么看到有些论文里写的又是计算出Fama French 三因子模 ...2014-9-19 11:00 - ttangssong - 金融学（理论版）
【求助】如何求多空，多头，空头策略的超额收益
0 个回复 - 1177 次查看 各位大佬好！ 根据我要做的论文， 目前我按照美股上市公司的资产增长率将公司十等分，, 算出了每个decile里的价值加权组合收益 ，取decile 10 和decile 1 做long short strategy, 求问如何算出多空，多头，空头策 ...2019-12-16 12:29 - Noaha - Stata专版
0 个回复 - 1177 次查看 各位大佬好！ 根据我要做的论文， 目前我按照美股上市公司的资产增长率将公司十等分，, 算出了每个decile里的价值加权组合收益 ，取decile 10 和decile 1 做long short strategy, 求问如何算出多空，多头，空头策 ...2019-12-16 12:29 - Noaha - Stata专版
超额收益率
0 个回复 - 908 次查看 超额收益率是指超过正常(或预期)收益率的收益率，它等于某日的收益率减去投资者(或市场)当日要求的正常(预期)收益率之差。 超额收益率是股票的实际收益率与其正常收益率的差，其中正常收益率是在该事件不发生时的预 ...2019-12-4 18:45 - 158149053 - 休闲灌水
0 个回复 - 908 次查看 超额收益率是指超过正常(或预期)收益率的收益率，它等于某日的收益率减去投资者(或市场)当日要求的正常(预期)收益率之差。 超额收益率是股票的实际收益率与其正常收益率的差，其中正常收益率是在该事件不发生时的预 ...2019-12-4 18:45 - 158149053 - 休闲灌水
【好书分享】迈克尔.柯弗《趋势戒律：超额收益交易策略》PDF
18 个回复 - 9201 次查看 迈克尔.柯弗《趋势戒律：超额收益交易策略》2014-10-11 16:28 - gavinp - 量化投资
18 个回复 - 9201 次查看 迈克尔.柯弗《趋势戒律：超额收益交易策略》2014-10-11 16:28 - gavinp - 量化投资
~~新书上架~~趋势戒律(超额收益交易策略)
4 个回复 - 11822 次查看 ~~新书上架~~ 作者：(美)迈克尔·柯弗|译者:刘飏 出版社：人民邮电 出版日期：2013/05/01 页数：271 内容大纲 市场从不出错。买入并持有是最糟糕的投资策略。巴菲特利用媒体骗了所有人……在《趋 ...2014-2-11 15:02 - samuelhing - 投资人（实务版）
4 个回复 - 11822 次查看 ~~新书上架~~ 作者：(美)迈克尔·柯弗|译者:刘飏 出版社：人民邮电 出版日期：2013/05/01 页数：271 内容大纲 市场从不出错。买入并持有是最糟糕的投资策略。巴菲特利用媒体骗了所有人……在《趋 ...2014-2-11 15:02 - samuelhing - 投资人（实务版）
光大证券-食品饮料行业超额收益那些事儿_行稳致远,格局为王-20190104-40页
2 个回复 - 535 次查看 光大证券-食品饮料行业超额收益那些事儿_行稳致远,格局为王-20190104-40页2019-1-7 15:00 - sfbzx - 行业分析报告
2 个回复 - 535 次查看 光大证券-食品饮料行业超额收益那些事儿_行稳致远,格局为王-20190104-40页2019-1-7 15:00 - sfbzx - 行业分析报告
超额收益
0 个回复 - 357 次查看 表格中给了七只股票每个月的收益，还有两个股票指数，原文中要求基于标普200求每只股票和指数的超额收益，求提点！！！！！图里只看中文，那个是题目2019-10-10 09:51 - 17854172450 - 爱问频道
0 个回复 - 357 次查看 表格中给了七只股票每个月的收益，还有两个股票指数，原文中要求基于标普200求每只股票和指数的超额收益，求提点！！！！！图里只看中文，那个是题目2019-10-10 09:51 - 17854172450 - 爱问频道
会计里的超额收益率与金融里的超额收益率是不是不同？
0 个回复 - 681 次查看 会计中的超额收益率是指实际收益率与预期收益率（也就是通过模型估计出的收益率）的差，也就是估计模型的残差； 而金融里的超额收益率是模型中的阿拉法，也就是模型的截距项。 不知道我这样理解对吗？求大神解答[e ...2019-10-5 10:58 - 17866542019 - 会计与财务管理
0 个回复 - 681 次查看 会计中的超额收益率是指实际收益率与预期收益率（也就是通过模型估计出的收益率）的差，也就是估计模型的残差； 而金融里的超额收益率是模型中的阿拉法，也就是模型的截距项。 不知道我这样理解对吗？求大神解答[e ...2019-10-5 10:58 - 17866542019 - 会计与财务管理
广发证券行业轮动策略报告：羊群效应获超额收益，关注金融地产20190923
1 个回复 - 454 次查看 广发证券行业轮动策略报告：羊群效应获超额收益，关注金融地产20190923 欢迎订阅论坛文库"BAFE文摘"查看更新和旧帖2019-9-26 11:29 - ottohans - 行业分析报告
1 个回复 - 454 次查看 广发证券行业轮动策略报告：羊群效应获超额收益，关注金融地产20190923 欢迎订阅论坛文库"BAFE文摘"查看更新和旧帖2019-9-26 11:29 - ottohans - 行业分析报告
用STATA，如何计算CAR(超额累计日常收益率）？
1 个回复 - 7743 次查看 在公司金融学上，经常要计算CAR。例如在某个事件点的股市超额回报率。我最近在做毕业论文，要根据我国上市公司并购日股票价格信息来计算该数值。具体计算过程：先计算预期回报率，再用实际股价回报率减去预期回报率。 ...2014-4-14 22:11 - lhjnju - 会计与财务管理
1 个回复 - 7743 次查看 在公司金融学上，经常要计算CAR。例如在某个事件点的股市超额回报率。我最近在做毕业论文，要根据我国上市公司并购日股票价格信息来计算该数值。具体计算过程：先计算预期回报率，再用实际股价回报率减去预期回报率。 ...2014-4-14 22:11 - lhjnju - 会计与财务管理
申万宏源2019年休闲服务行业一季报前瞻：年初至今板块超额收益较弱，经济预期转暖带动
3 个回复 - 630 次查看 申万宏源2019年休闲服务行业一季报前瞻：年初至今板块超额收益较弱，经济预期转暖带动弹性与成长品种20190411 欢迎订阅论坛文库[/backcolor]"[/backcolor]BAFE文摘[/backcolor]"查看更新和旧帖[/backcolor] ...2019-4-11 21:46 - ottohans - 行业分析报告
3 个回复 - 630 次查看 申万宏源2019年休闲服务行业一季报前瞻：年初至今板块超额收益较弱，经济预期转暖带动弹性与成长品种20190411 欢迎订阅论坛文库[/backcolor]"[/backcolor]BAFE文摘[/backcolor]"查看更新和旧帖[/backcolor] ...2019-4-11 21:46 - ottohans - 行业分析报告
中信建投基金市场与FOF组合月报（2019年3月）：权益仓位上升，FOF组合平均超额收益逾1
4 个回复 - 613 次查看 中信建投基金市场与FOF组合月报（2019年3月）：权益仓位上升，FOF组合平均超额收益逾1.6％ 20190408 欢迎订阅论坛文库[/backcolor]"[/backcolor]BAFE文摘[/backcolor]"查看更新和旧帖[/backcolor]2019-4-8 23:56 - ottohans - 行业分析报告
4 个回复 - 613 次查看 中信建投基金市场与FOF组合月报（2019年3月）：权益仓位上升，FOF组合平均超额收益逾1.6％ 20190408 欢迎订阅论坛文库[/backcolor]"[/backcolor]BAFE文摘[/backcolor]"查看更新和旧帖[/backcolor]2019-4-8 23:56 - ottohans - 行业分析报告
