结果：找到“Fama–MacBeth回归”相关内容41个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
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中国三因子和四因子（size and value in china论文复制）-stata代码48 个回复 - 7594 次查看 本帖子是对Liu, Stambaugh and Yuan (2019)发表在JFE上size and value in china的复制。这是学习实证资产定价，尤其是中国实证资产定价的必读文献。 时间范围:2001-2021 数据的处理过程依据Liu等（2019）的论文进行 ...2022-6-11 22:51 - emp_research - 现金交易版
【推荐】中国版Fama-French三因子模型数据和Stata代码（2000-2021年）49 个回复 - 11574 次查看 中国版Fama-French三因子模型 只需要Fama-French三因子模型版本的帖子：https://bbs.pinggu.org/thread-10908175-1-1.html [hr]数据说明[hr] [*]数据区间：2000-2021年（原始数据区间1990-2021年） [*]数据格 ...2022-2-17 10:32 - momingqimiao7 - 现金交易版
fama-macbeth回归 t值
4 个回复 - 4689 次查看 fama-macbeth回归，不是是横截面的回归么，我看许多文中都只给出一个值，是在时间序列上做了平均，但t值怎么算？2013-7-21 17:53 - xsx小虾米 - 爱问频道
4 个回复 - 4689 次查看 fama-macbeth回归，不是是横截面的回归么，我看许多文中都只给出一个值，是在时间序列上做了平均，但t值怎么算？2013-7-21 17:53 - xsx小虾米 - 爱问频道
fama macbeth回归相关资料
3 个回复 - 2746 次查看 附加中是我搜集到的相关fama macbeth回归的资料，包括stata程序和matlab程序，其中matlab程序在书中有具体代码，stata程序在文档文件中，希望可以帮助到大家。2016-3-31 11:08 - peixinjian1 - 金融学（理论版）
3 个回复 - 2746 次查看 附加中是我搜集到的相关fama macbeth回归的资料，包括stata程序和matlab程序，其中matlab程序在书中有具体代码，stata程序在文档文件中，希望可以帮助到大家。2016-3-31 11:08 - peixinjian1 - 金融学（理论版）
fama-macbeth回归python代码1 个回复 - 1707 次查看 不是txt，是ipynb文件， 含Fama-MacBeth回归过程，参数说明， 含文件导入、数据处理操作， 含GRS检验代码， 含详细注释与步骤说明， Fama-Macbeth与传统的截面回归类似，本质上也与是一个两阶段回归，不同的 ...2021-5-27 11:20 - Sylvie444 - 现金交易版
fama-macbeth回归python代码4 个回复 - 1818 次查看 ipynb文件，不是txt 含Fama-MacBeth回归过程，参数说明， 含文件导入、数据处理操作， 含GRS检验代码， 含详细注释与步骤说明， Fama-Macbeth与传统的截面回归类似，本质上也与是一个两阶段回归，不同的是它用 ...2021-12-4 14:35 - 吴健伟 - 现金交易版
Fama-MacBeth回归系数代码问题求助
3 个回复 - 1351 次查看 进行特质波动率与股票预期研究，想进行Han and Lou（2016）回归系数分解方法，主要是得到Fama-Macbeth（1973）的回归系数结果。采用asreg与xtfmb都没有成功。而且采用asreg生成的数量与原数据数量并不一致(如原数据有 ...2021-7-21 16:53 - 天璃雪 - Stata专版
3 个回复 - 1351 次查看 进行特质波动率与股票预期研究，想进行Han and Lou（2016）回归系数分解方法，主要是得到Fama-Macbeth（1973）的回归系数结果。采用asreg与xtfmb都没有成功。而且采用asreg生成的数量与原数据数量并不一致(如原数据有 ...2021-7-21 16:53 - 天璃雪 - Stata专版
【Fama-MacBeth回归】请教大神
54 个回复 - 54073 次查看 小弟在研究有关基本面的策略，需要使用FM回归。 FM回归就是先固定时间t，形成T个横截面，每个横截面Y对X回归，得到T和斜率系数。然后T个斜率系数算术平均，得到FM回归的系数值。 想请教下，如果 ...2015-8-26 20:14 - sduruc - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
54 个回复 - 54073 次查看 小弟在研究有关基本面的策略，需要使用FM回归。 FM回归就是先固定时间t，形成T个横截面，每个横截面Y对X回归，得到T和斜率系数。然后T个斜率系数算术平均，得到FM回归的系数值。 想请教下，如果 ...2015-8-26 20:14 - sduruc - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
求助：xtfmb做Fama-Macbeth回归
9 个回复 - 20515 次查看 论坛上大神们关于Fama-Macbeth回归的解释如下：1、比如N个股票，t期，先对每个股票的回报对factor作时间序列回归，得出一堆beita，然后不管时间维度了，用每个股票的回报对之前得到的beta做截面回归，得到risk premi ...2015-2-1 10:51 - ttangssong - Stata专版
9 个回复 - 20515 次查看 论坛上大神们关于Fama-Macbeth回归的解释如下：1、比如N个股票，t期，先对每个股票的回报对factor作时间序列回归，得出一堆beita，然后不管时间维度了，用每个股票的回报对之前得到的beta做截面回归，得到risk premi ...2015-2-1 10:51 - ttangssong - Stata专版
1000币，讨论一下关于Fama-Macbeth回归方法的一些问题
21 个回复 - 12466 次查看 1.关于Fama-Macbeth进行回归方法的问题经过我查找资料和看文献，关于这个方法，目前争论的有两种算法 （1）就是fama论文中的算法，第一步时间序列求beta，这个又称为因子载荷或者因子暴露；第二部分别用收益分时间序 ...2018-12-8 20:20 - 单子601 - 悬赏大厅
21 个回复 - 12466 次查看 1.关于Fama-Macbeth进行回归方法的问题经过我查找资料和看文献，关于这个方法，目前争论的有两种算法 （1）就是fama论文中的算法，第一步时间序列求beta，这个又称为因子载荷或者因子暴露；第二部分别用收益分时间序 ...2018-12-8 20:20 - 单子601 - 悬赏大厅
关于用stata跑Fama-Macbeth回归
23 个回复 - 22734 次查看 求助各位大神，Fama-Macbeth回归不是用于面板数据的吗？按照我的理解是先cross-sectional回归再取系数的mean。 但是stata的xtfmb语句要求先tsset，这就只能是时间序列的数据了，面板数据tsset不来了呀 ...2017-3-9 10:06 - pptianjiarong - Stata专版
23 个回复 - 22734 次查看 求助各位大神，Fama-Macbeth回归不是用于面板数据的吗？按照我的理解是先cross-sectional回归再取系数的mean。 但是stata的xtfmb语句要求先tsset，这就只能是时间序列的数据了，面板数据tsset不来了呀 ...2017-3-9 10:06 - pptianjiarong - Stata专版
求助：Fama-MacBeth回归有没有解决时间固定效应和行业固定效应
1 个回复 - 1873 次查看 求助：Fama-MacBeth回归有没有解决时间固定效应和行业固定效应 如题，本人正在做毕业设计，不知道应不应该在回归式中加入sic和year来排除固定效应的影响。 sic是行业标准代码，year就是年份。 （1）请问我是否无需 ...2020-5-14 15:21 - 安娜-叶卡捷琳娜二世 - Stata专版
1 个回复 - 1873 次查看 求助：Fama-MacBeth回归有没有解决时间固定效应和行业固定效应 如题，本人正在做毕业设计，不知道应不应该在回归式中加入sic和year来排除固定效应的影响。 sic是行业标准代码，year就是年份。 （1）请问我是否无需 ...2020-5-14 15:21 - 安娜-叶卡捷琳娜二世 - Stata专版
stata 做fama macbeth回归，要将第一阶段beta按大小五等分构建投资组合，每月重组
1 个回复 - 1528 次查看 为了检验EPU贝塔和一个月前原始回报之间的关系，我们进行了投资组合排序和股票级法玛-麦克白两阶段横截面回归。每个月初，公司根据前一个月的EPU贝塔值被分为五个等级，构建投资组合。然后我们检查每个投资组合当月的 ...2022-3-26 10:24 - 阿阿阿阿阿茜 - Stata专版
1 个回复 - 1528 次查看 为了检验EPU贝塔和一个月前原始回报之间的关系，我们进行了投资组合排序和股票级法玛-麦克白两阶段横截面回归。每个月初，公司根据前一个月的EPU贝塔值被分为五个等级，构建投资组合。然后我们检查每个投资组合当月的 ...2022-3-26 10:24 - 阿阿阿阿阿茜 - Stata专版
fama-macbeth回归估计
4 个回复 - 4565 次查看 在fama-macbeth回归估计中，模型的R方怎么计算呢？有没有高手知道的，谢谢！2015-11-1 14:53 - lilywt - MATLAB等数学软件专版
4 个回复 - 4565 次查看 在fama-macbeth回归估计中，模型的R方怎么计算呢？有没有高手知道的，谢谢！2015-11-1 14:53 - lilywt - MATLAB等数学软件专版
请问Fama-Macbeth回归的步骤是怎样的？
29 个回复 - 78917 次查看 根据我搜索的结果，我发现有两种说法： 第一种是： 1. 在每个时点进行横截面估计，得出系数估计值； 2. 对所有时点的系数估计值求算术平均得出总体系数的估计值，求标准差得到标准误，进而得到t统计量。 第二种 ...2013-4-5 18:30 - michaelyu886 - Stata专版
29 个回复 - 78917 次查看 根据我搜索的结果，我发现有两种说法： 第一种是： 1. 在每个时点进行横截面估计，得出系数估计值； 2. 对所有时点的系数估计值求算术平均得出总体系数的估计值，求标准差得到标准误，进而得到t统计量。 第二种 ...2013-4-5 18:30 - michaelyu886 - Stata专版
Fama Macbeth回归的系数标准差如何求解调整？
1 个回复 - 1299 次查看 求助！！！！ Fama Macbeth regression用什么计量软件可以得到系数的均值和标准差？ 如果手动跑N个回归的话均值我会求解，标准差如何求解？以及如何进行Newey-West 调整？ 感谢！！！2020-3-27 12:51 - cxlthu - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1299 次查看 求助！！！！ Fama Macbeth regression用什么计量软件可以得到系数的均值和标准差？ 如果手动跑N个回归的话均值我会求解，标准差如何求解？以及如何进行Newey-West 调整？ 感谢！！！2020-3-27 12:51 - cxlthu - 计量经济学与统计软件
Fama-macbeth回归Shanken修正标准误
0 个回复 - 863 次查看 求问各路大神在做FMB回归时，对于第一步回归得出的β带来的误差，Shanken修正标准误在stata里该怎么做? 参考文献如下： Shanken, J.,1992, On the estimation of beta pricing models, Review of Financial Studies ...2020-2-10 02:07 - megaton - Stata专版
0 个回复 - 863 次查看 求问各路大神在做FMB回归时，对于第一步回归得出的β带来的误差，Shanken修正标准误在stata里该怎么做? 参考文献如下： Shanken, J.,1992, On the estimation of beta pricing models, Review of Financial Studies ...2020-2-10 02:07 - megaton - Stata专版
fama macbeth回归滞后项的选择
0 个回复 - 823 次查看 请问在采用fama macbeth回归时，滞后项选择18会不会太大，总共42期数据。一般滞后项选择多少合适？2019-8-15 20:45 - care8030 - Stata专版
0 个回复 - 823 次查看 请问在采用fama macbeth回归时，滞后项选择18会不会太大，总共42期数据。一般滞后项选择多少合适？2019-8-15 20:45 - care8030 - Stata专版
fama macbeth回归滞后项的选择
0 个回复 - 715 次查看 请问在采用fama macbeth回归时，滞后项选择18会不会太大，总共42期数据。一般滞后项选择多少合适？2019-8-1 17:08 - care8030 - Stata专版
0 个回复 - 715 次查看 请问在采用fama macbeth回归时，滞后项选择18会不会太大，总共42期数据。一般滞后项选择多少合适？2019-8-1 17:08 - care8030 - Stata专版
求助：Fama-Macbeth回归，屏幕上显示红叉
8 个回复 - 3793 次查看 各位坛友，大家好 我在使用STATA中xtfmb命令进行Fama-Macbeth运算的时候，屏幕上出现红叉，如图所示： 回归的命令是： xtfmb f_ret pc_ddis pc_bf dummy_big l_size l_turn ret5d ret_sd btm 其中depen ...2016-7-17 18:33 - 丘羽月之 - Stata专版
8 个回复 - 3793 次查看 各位坛友，大家好 我在使用STATA中xtfmb命令进行Fama-Macbeth运算的时候，屏幕上出现红叉，如图所示： 回归的命令是： xtfmb f_ret pc_ddis pc_bf dummy_big l_size l_turn ret5d ret_sd btm 其中depen ...2016-7-17 18:33 - 丘羽月之 - Stata专版
关于Fama-Macbeth回归的求助！金融计量高手请进！
8 个回复 - 10420 次查看 本人正在准备本科毕业论文，题目是关于Fama-French的三因素模型在中国股票市场的检验，主要参考的也是Fama-French的论文，目前看完了"The cross section of expected stock returns"，对论文大体框架基本理解。 ...2010-4-11 02:11 - yangyuancn - 金融学（理论版）
8 个回复 - 10420 次查看 本人正在准备本科毕业论文，题目是关于Fama-French的三因素模型在中国股票市场的检验，主要参考的也是Fama-French的论文，目前看完了"The cross section of expected stock returns"，对论文大体框架基本理解。 ...2010-4-11 02:11 - yangyuancn - 金融学（理论版）
关于Fama-Macbeth回归
3 个回复 - 6941 次查看 我想参考论文将fama-french五因子模型中的规模因子，账面市值比因子，投资因子，盈利因子，这四个因子和超额收益率进行fm回归，既是：超额收益率=a+bsize+c ln（b/m）+dinv+eop，size=ln（mv），inv=资产变化率，op= ...2019-1-28 22:35 - cquxiangfh - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
3 个回复 - 6941 次查看 我想参考论文将fama-french五因子模型中的规模因子，账面市值比因子，投资因子，盈利因子，这四个因子和超额收益率进行fm回归，既是：超额收益率=a+bsize+c ln（b/m）+dinv+eop，size=ln（mv），inv=资产变化率，op= ...2019-1-28 22:35 - cquxiangfh - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
关于做Fama-macbeth回归的xtfmb命令的lag，求解答
1 个回复 - 3104 次查看 在使用xtfmb命令做Fama-macbeth回归时，看到 Syntax xtfmb depvar [weight] [, level(#) verbose lag(#)] 给出的description为： If xtfmb is called without option lag(#), then it is possi ...2017-2-24 14:23 - silvia317 - Stata专版
1 个回复 - 3104 次查看 在使用xtfmb命令做Fama-macbeth回归时，看到 Syntax xtfmb depvar [weight] [, level(#) verbose lag(#)] 给出的description为： If xtfmb is called without option lag(#), then it is possi ...2017-2-24 14:23 - silvia317 - Stata专版
SAS 做fama macbeth回归
10 个回复 - 6337 次查看 请教大牛和版主大人： 本人在做dissertation，现在rawdata都有了，想用sas做个fama macbeth的cross sectional回归。 有以下问题： 第一，因变量为ret，主要自变量有一个，为var1（不是r-rm），有其他很多控 ...2012-4-11 15:57 - daniel_zist - SAS专版
10 个回复 - 6337 次查看 请教大牛和版主大人： 本人在做dissertation，现在rawdata都有了，想用sas做个fama macbeth的cross sectional回归。 有以下问题： 第一，因变量为ret，主要自变量有一个，为var1（不是r-rm），有其他很多控 ...2012-4-11 15:57 - daniel_zist - SAS专版
怎么得到Fama-Macbeth回归平均后系数的显著度
0 个回复 - 1061 次查看 先对12个截面回归，再求12个系数的平均值，想知道平均后系数的p值和t值用stata怎么得到。有知道的同学可以帮忙解答一下吗？2018-2-1 15:37 - 雨豆儿 - 悬赏大厅
0 个回复 - 1061 次查看 先对12个截面回归，再求12个系数的平均值，想知道平均后系数的p值和t值用stata怎么得到。有知道的同学可以帮忙解答一下吗？2018-2-1 15:37 - 雨豆儿 - 悬赏大厅
求fama macbeth回归的sas程序
1 个回复 - 1097 次查看 求过路大神解答问题：第一步中按公司的时间序列回归，如果我的模型中有其他的变量，是一并加入做回归，得到各个变量的系数；还是只能加入三因子做回归，得到三因子的系数矩阵？2016-7-21 11:50 - 牛儿呵呵 - 灌水吧
1 个回复 - 1097 次查看 求过路大神解答问题：第一步中按公司的时间序列回归，如果我的模型中有其他的变量，是一并加入做回归，得到各个变量的系数；还是只能加入三因子做回归，得到三因子的系数矩阵？2016-7-21 11:50 - 牛儿呵呵 - 灌水吧
请问如何用Matlab来编写Fama-Macbeth回归
1 个回复 - 2450 次查看 求具体的代码，或者是类似的代码可以参考一下。2016-8-18 14:53 - dyaxiang - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 2450 次查看 求具体的代码，或者是类似的代码可以参考一下。2016-8-18 14:53 - dyaxiang - MATLAB等数学软件专版
stata里Fama-MacBeth回归的命令xtfmb,如何定义constant=0常数项等于零?
0 个回复 - 3866 次查看 各路大神，求教： 诉求如下， 因变量是excess return, 自变量是俩market factors, 想跑一个截面数据回归of excess return on market factors (也就是factors的矩阵) stata里Fama-MacBeth two-step procedure回归 ...2016-6-8 20:30 - jcc1113 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 3866 次查看 各路大神，求教： 诉求如下， 因变量是excess return, 自变量是俩market factors, 想跑一个截面数据回归of excess return on market factors (也就是factors的矩阵) stata里Fama-MacBeth two-step procedure回归 ...2016-6-8 20:30 - jcc1113 - 金融学（理论版）
有偿编程：Fama-MacBeth回归分析
0 个回复 - 1850 次查看 需要对中国股市数据（数据已有）做Fama-MacBeth回归分析，具体要求有意者私聊，价格优厚，可以协商。联系方式： 谢谢！2015-8-17 11:23 - lxj19820127 - SAS专版
0 个回复 - 1850 次查看 需要对中国股市数据（数据已有）做Fama-MacBeth回归分析，具体要求有意者私聊，价格优厚，可以协商。联系方式： 谢谢！2015-8-17 11:23 - lxj19820127 - SAS专版
什么是Fama-MacBeth回归？
0 个回复 - 2180 次查看 大家好， 请问在很多论文里边，金融方向的，都说“This table reports Fama-Macbeth (1973) regression results on........”，请问是什么意思？他们的论文不是研究CAPM的，很多跟CAPM都不沾边的。他们使用fama ...2013-12-3 22:41 - liuxianwei - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 2180 次查看 大家好， 请问在很多论文里边，金融方向的，都说“This table reports Fama-Macbeth (1973) regression results on........”，请问是什么意思？他们的论文不是研究CAPM的，很多跟CAPM都不沾边的。他们使用fama ...2013-12-3 22:41 - liuxianwei - 计量经济学与统计软件
Fama 92年论文中Macbeth回归问题
1 个回复 - 2489 次查看 如题，是多次rolling回归得出多个coefficient之后直接平均，还是本来就是用means回归的，回归之后不做处理。SAS中怎么实现呢。 PS：正在尝试用中国A股数据去复制该论文中的几张表，求大牛指导2013-5-11 17:24 - annatan318 - EViews专版
1 个回复 - 2489 次查看 如题，是多次rolling回归得出多个coefficient之后直接平均，还是本来就是用means回归的，回归之后不做处理。SAS中怎么实现呢。 PS：正在尝试用中国A股数据去复制该论文中的几张表，求大牛指导2013-5-11 17:24 - annatan318 - EViews专版
关于用xtfmb命令做fama-Macbeth回归的问题
2 个回复 - 9801 次查看 此数据结构是什么样的，看命令介绍，似乎是从Fama-Macbeth的第二步开始回归的，也就是说必须先得到各因子的beta? 那若是验证CAPM，请问是直接用因子Rm呢，还是用此因子对应的beta?2011-12-28 17:22 - sasa1881 - Stata专版
2 个回复 - 9801 次查看 此数据结构是什么样的，看命令介绍，似乎是从Fama-Macbeth的第二步开始回归的，也就是说必须先得到各因子的beta? 那若是验证CAPM，请问是直接用因子Rm呢，还是用此因子对应的beta?2011-12-28 17:22 - sasa1881 - Stata专版
fama-macbeth回归
4 个回复 - 7577 次查看 有那位网友有关于fama-macbeth回归的原始资料啊？应该不是fama-macbeth（1973）那篇文章的内容。但是，却没有一篇文章详细说明其实施的步骤。就是在EVIEWS中怎么实现! 肯定要编程! 那位高人达人有相关资料! 跪谢! ...2010-7-28 22:50 - wang8877jp - EViews专版
4 个回复 - 7577 次查看 有那位网友有关于fama-macbeth回归的原始资料啊？应该不是fama-macbeth（1973）那篇文章的内容。但是，却没有一篇文章详细说明其实施的步骤。就是在EVIEWS中怎么实现! 肯定要编程! 那位高人达人有相关资料! 跪谢! ...2010-7-28 22:50 - wang8877jp - EViews专版
请教关于Fama-Macbeth回归
3 个回复 - 4503 次查看 在进行Fama-Macbeth回归时，如果被解释变量是股票月收益率，而解释变量为ME，BE/ME，Leverage等，这些变量都是年数据，对这种月数据与年数据不匹配问题，应该如何处理阿？看了很多文献都没有说这个问题是怎么处理的。 ...2006-2-23 11:52 - dandanm - 金融学（理论版）
3 个回复 - 4503 次查看 在进行Fama-Macbeth回归时，如果被解释变量是股票月收益率，而解释变量为ME，BE/ME，Leverage等，这些变量都是年数据，对这种月数据与年数据不匹配问题，应该如何处理阿？看了很多文献都没有说这个问题是怎么处理的。 ...2006-2-23 11:52 - dandanm - 金融学（理论版）
SAS分组分析和FAMA-MacBeth回归
0 个回复 - 4068 次查看 比如我有每个月很多只股票，而且有很多指标。我要根据某个指标排序分组，并分组统计其他指标的均值。还有就是做ＦＡＭＡ—ＭＡＣＢｅｔｈ回归～～～～～～～～～～2011-5-24 20:47 - lpo1015 - SAS专版
0 个回复 - 4068 次查看 比如我有每个月很多只股票，而且有很多指标。我要根据某个指标排序分组，并分组统计其他指标的均值。还有就是做ＦＡＭＡ—ＭＡＣＢｅｔｈ回归～～～～～～～～～～2011-5-24 20:47 - lpo1015 - SAS专版
请教关于Fama-Macbeth回归
1 个回复 - 5846 次查看 在进行Fama-Macbeth回归时，如果被解释变量是股票月收益率，而解释变量为ME，BE/ME，Leverage等，这些变量都是年数据，对这种月数据与年数据不匹配问题，应该如何处理阿？看了很多文献都没有说这个问题是怎么处理的。 ...2006-2-23 11:54 - dandanm - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 5846 次查看 在进行Fama-Macbeth回归时，如果被解释变量是股票月收益率，而解释变量为ME，BE/ME，Leverage等，这些变量都是年数据，对这种月数据与年数据不匹配问题，应该如何处理阿？看了很多文献都没有说这个问题是怎么处理的。 ...2006-2-23 11:54 - dandanm - 计量经济学与统计软件
