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金融市场崩溃的复发量化分析
危机
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摘要翻译:
金融市场是一个行为复杂的系统,很难用线性方法进行分析。递归量化分析(RQA)是一种非线性方法,能够处理非平稳、短数据序列。因此,我们将RQA应用于金融市场关键事件的研究。对于目前的研究,大疆1929年的 ...
2022-4-12 20:55 - 大多数88 - Forum
两个分形重叠时间序列:地震和市场崩溃
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摘要翻译:
我们发现两个康托集(模型地震或)重叠的时间序列与股票价格的时间序列在特征上有显著的相似之处,其中一个康托集相对于另一个康托集以均匀的相对速度运动时,两个康托集重叠的时间序列与股票价格的时间序 ...
2022-3-7 22:34 - kedemingshi - Forum
作为市场崩溃前兆的股票价格集体行为
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摘要翻译:
我们研究2008年10月雷曼兄弟控股公司(Lehman Brothers Holdings Inc.)于9月15日破产约三周后,全球所有主要证券交易所发生的全球
市场崩溃的前兆。我们以伦敦证券交易所上市的富时100指数成份股为例,考 ...
2022-3-7 21:37 - 可人4 - Forum
为什么市场崩溃正在到来?两大氧气失效
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在解释复杂问题时,类比或是比喻通常是比较有效的。在这个情况下,氧气和市场之间的类比就帮我们解释了一些复杂的问题。[/backcolor]我们把市场比作一个人,那么市场现在需要氧气去存活。[/backcolor]金融市场的氧气 ...
2015-9-4 19:01 - 啊秦时明月 - 真实世界经济学(含财经时事)