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金融风险管理，VaR的计算方法,违约风险,相关系数与Copula函数新巴塞尔协议9 个回复 - 957 次查看 金融风险管理: 华中科大的学习资料整理，VaR的计算方法,违约风险,相关系数与Copula函数新巴塞尔协议，课程主要是由张学功教师主讲，讲得很有尝试 金融风险管理，VaR的计算方法,违约风险,相关系数与Copula函数新巴塞 ...2022-3-7 18:02 - Kathy-202109 - 现金交易版
【求助】为什么var估计系数为负脉冲响应为正？谢^^
5 个回复 - 7961 次查看 请教大家，谢谢：） 我用Eviews估计的var，其系数估计结果为负，但是Eviews作出的脉冲响应图是正的，这是为什么？ 具体的估计结果和图在附件，还请大家帮我解决下问题吧，谢谢：） bow~~2010-3-22 20:09 - vivyan - EViews专版
5 个回复 - 7961 次查看 请教大家，谢谢：） 我用Eviews估计的var，其系数估计结果为负，但是Eviews作出的脉冲响应图是正的，这是为什么？ 具体的估计结果和图在附件，还请大家帮我解决下问题吧，谢谢：） bow~~2010-3-22 20:09 - vivyan - EViews专版
VAR模型，方程系数不是关键
17 个回复 - 20562 次查看 看到论坛有不少帖子，寻问或讨论VAR的问题，对于VAR，前几天跟一个计量老师聊天，其认为VAR方程并不是关键，也不是建立VAR的目的，主要目的的其实是如下四个分析方法： 格兰杰因果检验 协整 脉冲响应 方差分解。 ...2015-1-18 23:15 - 祝贺人大 - EViews专版
17 个回复 - 20562 次查看 看到论坛有不少帖子，寻问或讨论VAR的问题，对于VAR，前几天跟一个计量老师聊天，其认为VAR方程并不是关键，也不是建立VAR的目的，主要目的的其实是如下四个分析方法： 格兰杰因果检验 协整 脉冲响应 方差分解。 ...2015-1-18 23:15 - 祝贺人大 - EViews专版
panelvar回归中所有的系数都不显著问题大吗
3 个回复 - 3539 次查看 请教各位,本人知道在VAR模型中部分系数不显著是正常的,而且也要保留在模型中,而且在分析中,似乎也很少对回归模型本身进行解释,重在进行脉冲分析和方差分解分析.本人在做的过程中,采用AIC和SIC值最小得到确定滞后期数 ...2011-8-8 07:50 - ddj806135 - EViews专版
3 个回复 - 3539 次查看 请教各位,本人知道在VAR模型中部分系数不显著是正常的,而且也要保留在模型中,而且在分析中,似乎也很少对回归模型本身进行解释,重在进行脉冲分析和方差分解分析.本人在做的过程中,采用AIC和SIC值最小得到确定滞后期数 ...2011-8-8 07:50 - ddj806135 - EViews专版
VAR-BEKK-GARCH模型对角线Arch系数和Garch系数不显著
6 个回复 - 2685 次查看 用winrats跑了个VAR-BEKK-GARCH模型，但是结果是有的变量自身的Arch项不显著，有的变量自身的Garch项不显著，求教大神这是模型有问题么，需要怎么解决呢？结果如下： MV-GARCH, BEKK - Estimation by BFGS Converg ...2021-10-10 23:23 - 安静的家里蹲 - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 2685 次查看 用winrats跑了个VAR-BEKK-GARCH模型，但是结果是有的变量自身的Arch项不显著，有的变量自身的Garch项不显著，求教大神这是模型有问题么，需要怎么解决呢？结果如下： MV-GARCH, BEKK - Estimation by BFGS Converg ...2021-10-10 23:23 - 安静的家里蹲 - 计量经济学与统计软件
SVAR模型估计结果A,B系数不显著，有什么办法可以纠正
4 个回复 - 4626 次查看 SVAR模型估计结果A,B系数不显著，有什么办法可以纠正2011-8-16 16:36 - beinuli - EViews专版
4 个回复 - 4626 次查看 SVAR模型估计结果A,B系数不显著，有什么办法可以纠正2011-8-16 16:36 - beinuli - EViews专版
用eviews怎么求VAR模型中扰动相关系数矩阵
6 个回复 - 3449 次查看 6个变量，需要做DAG分析，首先要得到扰动相关系数矩阵，可就是在这卡壳了，请问高手能帮帮忙么？2015-4-11 10:54 - 明朗孩子 - 新手入门区
6 个回复 - 3449 次查看 6个变量，需要做DAG分析，首先要得到扰动相关系数矩阵，可就是在这卡壳了，请问高手能帮帮忙么？2015-4-11 10:54 - 明朗孩子 - 新手入门区
请问各位，做SVAR估计系数时有时显示over-identification,但其他所有方面都很理想，这
2 个回复 - 1620 次查看 请问各位，做SVAR估计系数时有时显示over-identification,但其他所有方面都很理想，这样可以吧。而且还发现SVAR很少有just-identification的时候？多谢帮忙！2012-11-7 17:23 - mushui208648 - EViews专版
2 个回复 - 1620 次查看 请问各位，做SVAR估计系数时有时显示over-identification,但其他所有方面都很理想，这样可以吧。而且还发现SVAR很少有just-identification的时候？多谢帮忙！2012-11-7 17:23 - mushui208648 - EViews专版
svar的短期约束系数不显著应该怎么处理
2 个回复 - 1875 次查看 如题，svar的短期约束系数不显著应该怎么处理呢？ 已经对变量进行了一阶差分处理，并且做过了var模型的稳定性检验，模型稳定。在进行svar短期系数估计的时候，大概15个系数只有8个是显著的，其他不显著，是否可以继 ...2016-3-10 11:35 - 风行12 - EViews专版
2 个回复 - 1875 次查看 如题，svar的短期约束系数不显著应该怎么处理呢？ 已经对变量进行了一阶差分处理，并且做过了var模型的稳定性检验，模型稳定。在进行svar短期系数估计的时候，大概15个系数只有8个是显著的，其他不显著，是否可以继 ...2016-3-10 11:35 - 风行12 - EViews专版
SVAR估计A矩阵系数出错
5 个回复 - 2217 次查看 六变量的模型，AB型SVAR，B约束成单位对角矩阵。是按照k（k-1）/2=15个约束条件设置的矩阵。对A矩阵做了下面的约束，已经满足识别要求： 1 NA NA NA 0 0 0 1 ...2016-7-29 19:41 - wangxue910402 - 爱问频道
5 个回复 - 2217 次查看 六变量的模型，AB型SVAR，B约束成单位对角矩阵。是按照k（k-1）/2=15个约束条件设置的矩阵。对A矩阵做了下面的约束，已经满足识别要求： 1 NA NA NA 0 0 0 1 ...2016-7-29 19:41 - wangxue910402 - 爱问频道
求问使用部分可观测的bivariate probit模型的系数解释
2 个回复 - 619 次查看 用 部分可观测的bivariate probit模型 进行了估计[/backcolor] [/backcolor] 之后想进行解释：X 变动1单位，Y变动多少，但是不知道怎么解释？[/backcolor] [/backcolor] 我看有的说可以用命令：[/backcolor] ...2022-5-17 12:38 - 商探探 - Stata专版
2 个回复 - 619 次查看 用 部分可观测的bivariate probit模型 进行了估计[/backcolor] [/backcolor] 之后想进行解释：X 变动1单位，Y变动多少，但是不知道怎么解释？[/backcolor] [/backcolor] 我看有的说可以用命令：[/backcolor] ...2022-5-17 12:38 - 商探探 - Stata专版
Oxmetrics做MSVAR怎么看系数显著性
22 个回复 - 6934 次查看 求助大家，用Oxmetrics做MSVAR时如何看系数的显著性啊？ 毕业论文在做，求助大家，手头有现成的MSVAR程序，但返回结果没有P值之类的参数啊，怎么看显著性啊 很急，谢谢，如果有懂得比较多的大神，求具体指导啊~2017-1-16 21:11 - imayday1991 - MATLAB等数学软件专版
22 个回复 - 6934 次查看 求助大家，用Oxmetrics做MSVAR时如何看系数的显著性啊？ 毕业论文在做，求助大家，手头有现成的MSVAR程序，但返回结果没有P值之类的参数啊，怎么看显著性啊 很急，谢谢，如果有懂得比较多的大神，求具体指导啊~2017-1-16 21:11 - imayday1991 - MATLAB等数学软件专版
amos潜变量相关系数的显著性，为什么covariances里面只能看到模型前面几个潜变量的P
2 个回复 - 705 次查看 如图所示，已经知道潜变量的相关系数显著性可以通过estimate-scalars-covariances查看了，但是只能看到模型前边几个潜变量的，中介变量和模型后面几个变量的相关系数的显著性要怎么看呢？ 是我的amos有问题吗？还是 ...2022-4-30 16:36 - 凡汀啦 - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
2 个回复 - 705 次查看 如图所示，已经知道潜变量的相关系数显著性可以通过estimate-scalars-covariances查看了，但是只能看到模型前边几个潜变量的，中介变量和模型后面几个变量的相关系数的显著性要怎么看呢？ 是我的amos有问题吗？还是 ...2022-4-30 16:36 - 凡汀啦 - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
[面板数据求助] PVAR模型估计GMM估计好多系数不显著会影响模型建立吗
5 个回复 - 3464 次查看 SATA小白一枚，最近在摸索pvar，但是做出来的回归系数不显著，想问这个会影响后续的脉冲和方差分解部分吗？理论上是不是后者就没有存在的必要？另外，还想问一下PVAR估计出来的GMM和通过xtabond2估计出来的有区别吗？ ...2020-7-24 02:05 - txdy - Stata专版
5 个回复 - 3464 次查看 SATA小白一枚，最近在摸索pvar，但是做出来的回归系数不显著，想问这个会影响后续的脉冲和方差分解部分吗？理论上是不是后者就没有存在的必要？另外，还想问一下PVAR估计出来的GMM和通过xtabond2估计出来的有区别吗？ ...2020-7-24 02:05 - txdy - Stata专版
OX软件做MSVAR模型结果系数显著性
0 个回复 - 2344 次查看 结果中有系数以及系数的t值，但是怎么看系数的显著性呢？2021-12-17 16:36 - 寻梦521 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 2344 次查看 结果中有系数以及系数的t值，但是怎么看系数的显著性呢？2021-12-17 16:36 - 寻梦521 - 计量经济学与统计软件
求助stata 用极大似然估计或EM算法求VAR模型系数矩阵！
0 个回复 - 479 次查看 请问各位大佬 怎么用stata里的MLE（极大似然估计）或EM算法求向量自回归（VAR）模型的系数矩阵呀，谢谢！2021-11-3 14:04 - maopo2001 - Stata专版
0 个回复 - 479 次查看 请问各位大佬 怎么用stata里的MLE（极大似然估计）或EM算法求向量自回归（VAR）模型的系数矩阵呀，谢谢！2021-11-3 14:04 - maopo2001 - Stata专版
PVAR模型估计GMM估计好多系数不显著会影响模型建立吗
16 个回复 - 6367 次查看 小硕毕业论文用到了PVAR模型。利用系统矩估计GMM分析估计PVAR模型系数，可数结果显示好多系数不显著，一共研究4个区域其中有2个区域的主要解释变量系数都不显著，而且用经济理论还解释不通，很郁闷，这个对PVAR模型的 ...2019-3-11 19:55 - jinsufen - Stata专版
16 个回复 - 6367 次查看 小硕毕业论文用到了PVAR模型。利用系统矩估计GMM分析估计PVAR模型系数，可数结果显示好多系数不显著，一共研究4个区域其中有2个区域的主要解释变量系数都不显著，而且用经济理论还解释不通，很郁闷，这个对PVAR模型的 ...2019-3-11 19:55 - jinsufen - Stata专版
var模型 varwle检验各阶系数联合显著性 求做过的朋友和大神们帮忙看看！
1 个回复 - 3503 次查看 得到的整体显著性（见下图）显示滞后2阶不显著，该怎么处理，是不是应该改为滞后1阶？？2016-6-2 09:25 - 甲乙126 - Stata专版
1 个回复 - 3503 次查看 得到的整体显著性（见下图）显示滞后2阶不显著，该怎么处理，是不是应该改为滞后1阶？？2016-6-2 09:25 - 甲乙126 - Stata专版
PVAR模型估计时遇到的GMM系数与脉冲图像的问题
0 个回复 - 1090 次查看 如题，（1）做PVAR模型时，N=663，T=7的面板数据最佳滞后阶数为3，GMM估计系数的结果显示存在疑问。比如依赖变量X1，自变量X2的一期滞后/二期滞后/三期滞后对X1的估计系数有正有负，这该如何解释？一期正向影响，二期 ...2020-9-26 23:22 - 予生 - 爱问频道
0 个回复 - 1090 次查看 如题，（1）做PVAR模型时，N=663，T=7的面板数据最佳滞后阶数为3，GMM估计系数的结果显示存在疑问。比如依赖变量X1，自变量X2的一期滞后/二期滞后/三期滞后对X1的估计系数有正有负，这该如何解释？一期正向影响，二期 ...2020-9-26 23:22 - 予生 - 爱问频道
请教大神们，bivariate 模型不知是否可以检验系数差异？
1 个回复 - 1060 次查看 请教大神们： bivariate 模型不知是否可以检验系数差异？bivariate模型使用了两个阶段，可以用STATA中的Biprobit语句拟合。 我现在用两个子样本——国有企业、非国有企业，分别做了两套bivariate模型 ...2015-8-15 10:46 - lizhewenbei - Stata专版
1 个回复 - 1060 次查看 请教大神们： bivariate 模型不知是否可以检验系数差异？bivariate模型使用了两个阶段，可以用STATA中的Biprobit语句拟合。 我现在用两个子样本——国有企业、非国有企业，分别做了两套bivariate模型 ...2015-8-15 10:46 - lizhewenbei - Stata专版
请教一下。使用工具变量，来估计time-invariant变量系数的方法。。
1 个回复 - 530 次查看 如图所示，time-variant 变量系数（β）的估计基本上和Fixed Effect里面的Demean方法一致，我的理解是也没有用到工具变量的对吧？那么这个time-invariant 变量系数（γ）呢？用工具变量后，如何估计？2020-4-5 10:22 - crocthuglife - 爱问频道
1 个回复 - 530 次查看 如图所示，time-variant 变量系数（β）的估计基本上和Fixed Effect里面的Demean方法一致，我的理解是也没有用到工具变量的对吧？那么这个time-invariant 变量系数（γ）呢？用工具变量后，如何估计？2020-4-5 10:22 - crocthuglife - 爱问频道
VAR模型中被解释变量的滞后变量系数为负值
2 个回复 - 4248 次查看 我做的VAR模型结果显示被解释变量自己的滞后1期和滞后2期变量的系数都是负值。请问这种情况要怎么解释？有经济学意义吗？ 红框里就是被解释变量的滞后1期和滞后2期变量的系数，两个p值都显著。2015-6-10 15:58 - burnpark - EViews专版
2 个回复 - 4248 次查看 我做的VAR模型结果显示被解释变量自己的滞后1期和滞后2期变量的系数都是负值。请问这种情况要怎么解释？有经济学意义吗？ 红框里就是被解释变量的滞后1期和滞后2期变量的系数，两个p值都显著。2015-6-10 15:58 - burnpark - EViews专版
GVAR系数与预期相反
0 个回复 - 1542 次查看 请问一下大家，如果方程有m2和cpi，GDP都做了季节调整通过平稳性检验，为什么得到的gvar系数和预期的是相反，然后脉冲不显著啊呜呜呜，有偿答疑，感谢大佬们2020-1-27 11:05 - cathuoluan - 宏观经济学
0 个回复 - 1542 次查看 请问一下大家，如果方程有m2和cpi，GDP都做了季节调整通过平稳性检验，为什么得到的gvar系数和预期的是相反，然后脉冲不显著啊呜呜呜，有偿答疑，感谢大佬们2020-1-27 11:05 - cathuoluan - 宏观经济学
求大神指点，VAR-BEKK-GARCH结果garch项系数大于1 是不是特征根大于1 ？
6 个回复 - 2685 次查看 第27个估计值让我很伤心，它大于1是否代表，本模型的A*A+B*B的特征值大于1？本人小白，初次进入科研工作，请各位大神指点！2018-6-2 00:48 - 楚少伯 - R语言论坛
6 个回复 - 2685 次查看 第27个估计值让我很伤心，它大于1是否代表，本模型的A*A+B*B的特征值大于1？本人小白，初次进入科研工作，请各位大神指点！2018-6-2 00:48 - 楚少伯 - R语言论坛
有人接触过 斜率系数异质 的 面板VAR吗？
0 个回复 - 557 次查看 RT最近做一篇文章需要用到 斜率系数异质的 面板VAR，网上资料很少，一般都是关于PVAR的，得出来的都是同一个系数，和我研究目的不符。请问各位道友有 接触过 斜率系数异质的 面板VAR 吗？？如果有，咱们可以交流一下 ...2019-7-12 10:48 - 崦里桃花逢女冠4 - Stata专版
0 个回复 - 557 次查看 RT最近做一篇文章需要用到 斜率系数异质的 面板VAR，网上资料很少，一般都是关于PVAR的，得出来的都是同一个系数，和我研究目的不符。请问各位道友有 接触过 斜率系数异质的 面板VAR 吗？？如果有，咱们可以交流一下 ...2019-7-12 10:48 - 崦里桃花逢女冠4 - Stata专版
有人接触过 斜率系数异质 的 面板VAR吗？
1 个回复 - 542 次查看 RT最近做一篇文章需要用到 斜率系数异质的 面板VAR，网上资料很少，一般都是关于PVAR的，得出来的都是同一个系数，和我研究目的不符。请问各位道友有 接触过 斜率系数异质的 面板VAR 吗？？如果有，咱们可以交流一下 ...2019-7-10 11:46 - 崦里桃花逢女冠4 - 爱问频道
1 个回复 - 542 次查看 RT最近做一篇文章需要用到 斜率系数异质的 面板VAR，网上资料很少，一般都是关于PVAR的，得出来的都是同一个系数，和我研究目的不符。请问各位道友有 接触过 斜率系数异质的 面板VAR 吗？？如果有，咱们可以交流一下 ...2019-7-10 11:46 - 崦里桃花逢女冠4 - 爱问频道
请问VAR中确定变量次序有交叉相关系数方法么？
1 个回复 - 2073 次查看 在一篇文献中看到在对VAR的变量进行次序确定时，使用交叉相关系数方法来确定？感觉没听说啊，请各位指教。2015-6-18 09:11 - cooer - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2073 次查看 在一篇文献中看到在对VAR的变量进行次序确定时，使用交叉相关系数方法来确定？感觉没听说啊，请各位指教。2015-6-18 09:11 - cooer - 计量经济学与统计软件
互助问答第45期：VAR模型及面板泊松回归系数差异检验问题
2 个回复 - 1181 次查看 问题1：[/backcolor]老师您好![/backcolor]我想确定协整检验的滞后期，但是在那之前先建立VAR模型，需要根据SIC和AC法则确定最优滞后期，再根据最优滞后期确定协整检验的滞后期，那么我的原序列是非平稳的但是一阶差 ...2019-3-13 21:16 - happy_287422301 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1181 次查看 问题1：[/backcolor]老师您好![/backcolor]我想确定协整检验的滞后期，但是在那之前先建立VAR模型，需要根据SIC和AC法则确定最优滞后期，再根据最优滞后期确定协整检验的滞后期，那么我的原序列是非平稳的但是一阶差 ...2019-3-13 21:16 - happy_287422301 - 计量经济学与统计软件
求问 VAR如何实现规定外生变量的系数
7 个回复 - 2681 次查看 小弟最近写论文遇到一个问题，我想限定一下VAR里面外生变量的系数，让他只对一个变量产生影响，比如说内生变量GDP CPI M2这样，再加上3个外生变量，只让外生变量对GDP产生影响，这在Eviews 或者stata里面应该怎么操 ...2016-6-30 22:51 - 羽月头饰 - EViews专版
7 个回复 - 2681 次查看 小弟最近写论文遇到一个问题，我想限定一下VAR里面外生变量的系数，让他只对一个变量产生影响，比如说内生变量GDP CPI M2这样，再加上3个外生变量，只让外生变量对GDP产生影响，这在Eviews 或者stata里面应该怎么操 ...2016-6-30 22:51 - 羽月头饰 - EViews专版
问下大家，VAR模型各变量系数求出来后 怎么把输出结果写成矩阵形式？
0 个回复 - 1522 次查看 VAR模型各变量系数求出来后 怎么把输出结果写成矩阵形式？输出结果如下图所示。2018-11-30 10:07 - 爱笑的傻子 - 爱问频道
0 个回复 - 1522 次查看 VAR模型各变量系数求出来后 怎么把输出结果写成矩阵形式？输出结果如下图所示。2018-11-30 10:07 - 爱笑的傻子 - 爱问频道
FE,RE模型加入时间变量time dummy variables, 自变量系数由正变负
3 个回复 - 2135 次查看 最近在准备毕业论文，模型选择用面板OLS, FE, RE模型。其中有个数据在加入time wave之前，是正相关且显著，结果加入time dummy variable以后，该变量变成负相关且显著！求解，这是为什么……应该怎么解释这个变量2018-7-29 03:12 - xiaoyingrou - Stata专版
3 个回复 - 2135 次查看 最近在准备毕业论文，模型选择用面板OLS, FE, RE模型。其中有个数据在加入time wave之前，是正相关且显著，结果加入time dummy variable以后，该变量变成负相关且显著！求解，这是为什么……应该怎么解释这个变量2018-7-29 03:12 - xiaoyingrou - Stata专版
Var模型检验，请问px（-1）前的系数为负数，这说明了什么？
1 个回复 - 1002 次查看 Vector Autoregression Estimates Date: 04/19/18 Time: 19:40 Sample (adjusted): 1/06/2009 12/31/2012 Included observations: 947 after adjustments Standard errors in ( ) & t-statistics ...2018-4-19 19:54 - 特伦苏 - EViews专版
1 个回复 - 1002 次查看 Vector Autoregression Estimates Date: 04/19/18 Time: 19:40 Sample (adjusted): 1/06/2009 12/31/2012 Included observations: 947 after adjustments Standard errors in ( ) & t-statistics ...2018-4-19 19:54 - 特伦苏 - EViews专版
请问VAR模型结果中，怎么判断系数的显著性？
8 个回复 - 30333 次查看 据我所知应该是用方括号里头的T统计量来判断，但是我找不到用来比较的临界值什么的？请问要怎么判断一个系数的显著性呢？2013-3-27 20:31 - 原来我在这 - EViews专版
8 个回复 - 30333 次查看 据我所知应该是用方括号里头的T统计量来判断，但是我找不到用来比较的临界值什么的？请问要怎么判断一个系数的显著性呢？2013-3-27 20:31 - 原来我在这 - EViews专版
EVIEWS做出来向量自回归模型（VAR），估计系数不显著如何调整
13 个回复 - 20781 次查看 做出来的向量自回归模型的大表以后，表里有软件估计的系数，系数下面有T统计值，然后发现有些系数很不显著。看资料说应该通过做迭代的最小二乘法来消除不显著系数。 ps：本人没查到迭代的最小二乘法这个方法，想必是 ...2012-5-12 15:23 - yutingdaren - EViews专版
13 个回复 - 20781 次查看 做出来的向量自回归模型的大表以后，表里有软件估计的系数，系数下面有T统计值，然后发现有些系数很不显著。看资料说应该通过做迭代的最小二乘法来消除不显著系数。 ps：本人没查到迭代的最小二乘法这个方法，想必是 ...2012-5-12 15:23 - yutingdaren - EViews专版
高手求教，GARCH、EGARCH模型常数项系数不显著能继续计算VaR吗
5 个回复 - 6050 次查看 GARCH常数项不显著，其他系数显著，能继续计算VaR值往下做吗？还有EGARCH常数项和那个非对称项系数（γ）不显著，能继续计算VaR往下做吗？2014-5-18 18:49 - pw032011 - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 6050 次查看 GARCH常数项不显著，其他系数显著，能继续计算VaR值往下做吗？还有EGARCH常数项和那个非对称项系数（γ）不显著，能继续计算VaR往下做吗？2014-5-18 18:49 - pw032011 - 计量经济学与统计软件
用两个样本在Eviews中跑同一个var模型，怎么判断两个样本得出的方程中系数是否存在显
0 个回复 - 649 次查看 求助求助！现在在Eviews中跑了一个var模型，用了两个样本分别跑的。怎么判断这两个样本在某一系数上的差值是否显著2017-2-25 11:11 - longeng12 - EViews专版
0 个回复 - 649 次查看 求助求助！现在在Eviews中跑了一个var模型，用了两个样本分别跑的。怎么判断这两个样本在某一系数上的差值是否显著2017-2-25 11:11 - longeng12 - EViews专版
用两个样本在Eviews中跑同一个var模型，怎么判断两个样本得出的方程中系数是否存在显
0 个回复 - 593 次查看 求助求助！现在在Eviews中跑了一个var模型，用了两个样本分别跑的。怎么判断这两个样本在某一系数上的差值是否显著2017-2-25 11:07 - longeng12 - 爱问频道
0 个回复 - 593 次查看 求助求助！现在在Eviews中跑了一个var模型，用了两个样本分别跑的。怎么判断这两个样本在某一系数上的差值是否显著2017-2-25 11:07 - longeng12 - 爱问频道
回归结果中，顺序变量（ordered variables）前的系数如何解释
0 个回复 - 2509 次查看 被解释变量是个顺序变量，即“会计师事务所变更”，由小规模会计师事务所变更为大规模的话定义为1，不变的话定义为2，由大规模变更为小规模时定义为3； 解释变量1是哑变量，即“由当地政府控股的上市公司变更为民营 ...2016-12-21 19:21 - yslovemx - Stata专版
0 个回复 - 2509 次查看 被解释变量是个顺序变量，即“会计师事务所变更”，由小规模会计师事务所变更为大规模的话定义为1，不变的话定义为2，由大规模变更为小规模时定义为3； 解释变量1是哑变量，即“由当地政府控股的上市公司变更为民营 ...2016-12-21 19:21 - yslovemx - Stata专版
求助：用HLM运算后如何查看回归系数的协方差Coefficient Covariances？交互求斜率显著
2 个回复 - 2299 次查看 最近写毕业论文，做交互作用，自变量X和调节变量M都是LEVEL-2的，因变量Y是LEVEL-1的。已经测完交叉项显著XM，但是想探究X作用于Y的斜率及其显著性。 所以找到了很好的网站http://www.quantpsy.org/interact/hlm2.h ...2015-3-23 11:44 - Shalaishawang - HLM专版
2 个回复 - 2299 次查看 最近写毕业论文，做交互作用，自变量X和调节变量M都是LEVEL-2的，因变量Y是LEVEL-1的。已经测完交叉项显著XM，但是想探究X作用于Y的斜率及其显著性。 所以找到了很好的网站http://www.quantpsy.org/interact/hlm2.h ...2015-3-23 11:44 - Shalaishawang - HLM专版
EVIEWS 里univariate GARCH(1，1)的系数都significant,但是ARCH test却不...
2 个回复 - 795 次查看 请问univariate GARCH(1，1)的系数都significant,但是ARCH test却不significant, 这种情况下还可以用GARCH(1,1)吗？为什么会这么奇怪呢？ 谢谢2016-5-29 05:57 - lachance - EViews专版
2 个回复 - 795 次查看 请问univariate GARCH(1，1)的系数都significant,但是ARCH test却不significant, 这种情况下还可以用GARCH(1,1)吗？为什么会这么奇怪呢？ 谢谢2016-5-29 05:57 - lachance - EViews专版
求问面板数据变系数模型问题varying coefficient
0 个回复 - 1501 次查看 求问用R怎么求面板数据回归分析的函数系数啊。。。。。。。。。。。急急急，必有重谢2016-2-27 22:17 - 老炜 - R语言论坛
0 个回复 - 1501 次查看 求问用R怎么求面板数据回归分析的函数系数啊。。。。。。。。。。。急急急，必有重谢2016-2-27 22:17 - 老炜 - R语言论坛
MSVAR如何做方差分解、预测，其回归系数如何解释
4 个回复 - 3114 次查看 请教三个问题： 一，MSVAR可否做方差分解？因为我希望比较不同因素的冲击程度的大小，但没看到程序可以做。脉冲响应各因素间是不能相互比较大小的。 二，如何用msvar做预测？比如我预测所分析的时间序列未来处于哪 ...2015-9-15 11:26 - Holdsor - SAS专版
4 个回复 - 3114 次查看 请教三个问题： 一，MSVAR可否做方差分解？因为我希望比较不同因素的冲击程度的大小，但没看到程序可以做。脉冲响应各因素间是不能相互比较大小的。 二，如何用msvar做预测？比如我预测所分析的时间序列未来处于哪 ...2015-9-15 11:26 - Holdsor - SAS专版
PVAR / VAR中Stata操作如何限制变量之间的系数为0
1 个回复 - 2306 次查看 求Stata操作，限制PVAR/VAR model中变量之间的系数为0。比如A,B,C（外生）三个变量，通常VAR出来的结果中有A作为因变量，BC为自变量，B为因变量，AC为自变量。但是我的从理论上讲，我只希望C作为A的自变量，而不是B的 ...2015-10-24 21:28 - blueena - Stata专版
1 个回复 - 2306 次查看 求Stata操作，限制PVAR/VAR model中变量之间的系数为0。比如A,B,C（外生）三个变量，通常VAR出来的结果中有A作为因变量，BC为自变量，B为因变量，AC为自变量。但是我的从理论上讲，我只希望C作为A的自变量，而不是B的 ...2015-10-24 21:28 - blueena - Stata专版
PVAR / VAR中Stata操作如何限制变量之间的系数为0
0 个回复 - 1145 次查看 求Stata操作，限制PVAR/VAR model中变量之间的系数为0。比如A,B,C（外生）三个变量，通常VAR出来的结果中有A作为因变量，BC为自变量，B为因变量，AC为自变量。但是我的从理论上讲，我只希望C作为A的自变量，而不是B的 ...2015-10-24 21:26 - blueena - Stata专版
0 个回复 - 1145 次查看 求Stata操作，限制PVAR/VAR model中变量之间的系数为0。比如A,B,C（外生）三个变量，通常VAR出来的结果中有A作为因变量，BC为自变量，B为因变量，AC为自变量。但是我的从理论上讲，我只希望C作为A的自变量，而不是B的 ...2015-10-24 21:26 - blueena - Stata专版
VAR模型系数是序列间的相关性吗？怎么看系数显著？
1 个回复 - 5428 次查看 Q1:我想得到序列A对序列B的影响程度，以及，序列B对序列A的影响。 用VAR得到的系数能否代表这种影响？？ Q2:下面是eviews得到结果，怎么看哪些变量显著，哪些不显著呢？ AH_SL BJ_SL AH_SL(-1) 1.12 ...2015-8-15 15:27 - huanghao028 - EViews专版
1 个回复 - 5428 次查看 Q1:我想得到序列A对序列B的影响程度，以及，序列B对序列A的影响。 用VAR得到的系数能否代表这种影响？？ Q2:下面是eviews得到结果，怎么看哪些变量显著，哪些不显著呢？ AH_SL BJ_SL AH_SL(-1) 1.12 ...2015-8-15 15:27 - huanghao028 - EViews专版
请高手解释一下,var模型中检验滞后项系数是否联合为零意义是什么
0 个回复 - 2189 次查看 [dln_inv]L.dln_inc表示方程dln_inv中dln_inc的1期滞后值的系数，[dln_inv]L2.dln_inc表示方程dln_inv中dln_inc的2期滞后值的系数，该命令即检验这两个系数是否联合为02015-7-3 21:37 - zhzmystata - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 2189 次查看 [dln_inv]L.dln_inc表示方程dln_inv中dln_inc的1期滞后值的系数，[dln_inv]L2.dln_inc表示方程dln_inv中dln_inc的2期滞后值的系数，该命令即检验这两个系数是否联合为02015-7-3 21:37 - zhzmystata - 计量经济学与统计软件
诚心请教：怎样在Eviews 里实现var-garch模型的系数估测
2 个回复 - 3845 次查看 如图所示，想利用这样的var-garch模型来研究大宗商品价格对股票市场的波动溢出效应。但是不知道怎么在Eviews中估计系数，需要怎么操作。我查看了高铁梅、张成思还有易丹辉的教材都没有具体写到这个模型。也搜了帖 ...2015-3-28 14:46 - zola518 - EViews专版
2 个回复 - 3845 次查看 如图所示，想利用这样的var-garch模型来研究大宗商品价格对股票市场的波动溢出效应。但是不知道怎么在Eviews中估计系数，需要怎么操作。我查看了高铁梅、张成思还有易丹辉的教材都没有具体写到这个模型。也搜了帖 ...2015-3-28 14:46 - zola518 - EViews专版
脉冲响应函数图与PVAR模型估计系数相反，如何解释？
5 个回复 - 9644 次查看 各位好：我在做PVAR模型的时候，PVAR模型估计的系数结果与脉冲响应做的图相反，请问下该如何解释？ PVAR模型估计的参数结果 脉冲响应图见附件 左上角图:Gap对其自身的反应 右上角图：Gap对Fir的反应 ...2014-12-7 17:01 - bingdian1111 - Stata专版
5 个回复 - 9644 次查看 各位好：我在做PVAR模型的时候，PVAR模型估计的系数结果与脉冲响应做的图相反，请问下该如何解释？ PVAR模型估计的参数结果 脉冲响应图见附件 左上角图:Gap对其自身的反应 右上角图：Gap对Fir的反应 ...2014-12-7 17:01 - bingdian1111 - Stata专版
time-varying MGARCH的时变系数
1 个回复 - 1638 次查看 请问前辈，最近在研究time-varying MGARCH， 用stata12可以运行得出结果，请问牛人如何得到时变系数rho? 虽然有lamda1, lamda2,但是并不知道公式中的rho初始值, 以及fai的初始值。 感恩 谢谢2014-12-12 02:47 - grace_xiaozhi - Stata专版
1 个回复 - 1638 次查看 请问前辈，最近在研究time-varying MGARCH， 用stata12可以运行得出结果，请问牛人如何得到时变系数rho? 虽然有lamda1, lamda2,但是并不知道公式中的rho初始值, 以及fai的初始值。 感恩 谢谢2014-12-12 02:47 - grace_xiaozhi - Stata专版
求助eviews下实现：VAR模型里，两组系数是否相等的检验
2 个回复 - 2016 次查看 请问各位大侠， 如何在eviews下实现：VAR模型里，两组系数是否相等的检验。原假设是相等，我看别的论文是作出的 F-statistic ，如果结果显著，就不相等。貌似无法使用test of equality功能啊。 多谢！2014-12-8 17:31 - usm2013 - EViews专版
2 个回复 - 2016 次查看 请问各位大侠， 如何在eviews下实现：VAR模型里，两组系数是否相等的检验。原假设是相等，我看别的论文是作出的 F-statistic ，如果结果显著，就不相等。貌似无法使用test of equality功能啊。 多谢！2014-12-8 17:31 - usm2013 - EViews专版
如何得到多个ｉｎｄｅｐｅｎｄｅｎｔ ｖａｒｉａｂｌｅｓ前面的系数
1 个回复 - 1652 次查看 对于每个城市，都有一个方程，方程中一个因变量和三个自变量，要求得出每个自变量前面的系数，用ＳＰＳＳ可以实现吗？怎么做？ 2010-11-16 05:41 - ellen_meng - SPSS论坛
1 个回复 - 1652 次查看 对于每个城市，都有一个方程，方程中一个因变量和三个自变量，要求得出每个自变量前面的系数，用ＳＰＳＳ可以实现吗？怎么做？ 2010-11-16 05:41 - ellen_meng - SPSS论坛
评价一个VAR模型 应该看重系数的t检验还是模型整体的F检验
1 个回复 - 3129 次查看 评价一个VAR模型 应该看重系数的t检验还是模型整体的F检验2014-4-2 15:47 - TC圈圈 - EViews专版
1 个回复 - 3129 次查看 评价一个VAR模型 应该看重系数的t检验还是模型整体的F检验2014-4-2 15:47 - TC圈圈 - EViews专版
VAR模型的系数问题
1 个回复 - 2541 次查看 1）4变量VAR（2）的模型，估计的系数有几项是大于1的，但是稳定性检验显示都在单位园内。请问这是什么情况，需要做改进么？ 2）格兰杰检验有些是有因果性有些则没有，接下来是不是把没有因果性的变量作为外生变量 ...2013-7-1 13:48 - skycao - Stata专版
1 个回复 - 2541 次查看 1）4变量VAR（2）的模型，估计的系数有几项是大于1的，但是稳定性检验显示都在单位园内。请问这是什么情况，需要做改进么？ 2）格兰杰检验有些是有因果性有些则没有，接下来是不是把没有因果性的变量作为外生变量 ...2013-7-1 13:48 - skycao - Stata专版
SVAR矩阵估计系数为0.1
1 个回复 - 2040 次查看 求问，我的约束矩阵为下三角矩阵，为什么估计出来的矩阵系数不是0.1就是-0.1呢2014-6-30 09:43 - liyirannnn - EViews专版
1 个回复 - 2040 次查看 求问，我的约束矩阵为下三角矩阵，为什么估计出来的矩阵系数不是0.1就是-0.1呢2014-6-30 09:43 - liyirannnn - EViews专版
如何用Stata求fitted value 与independent variable的相关系数？
1 个回复 - 5509 次查看 例如 Y=a0+a1X1+a2X2+u，如果Y^是回归得到的拟合值，现在问corr(Y^, X2)等于多少？ 要求用Stata实现。2011-11-26 13:23 - wyvincent - Stata专版
1 个回复 - 5509 次查看 例如 Y=a0+a1X1+a2X2+u，如果Y^是回归得到的拟合值，现在问corr(Y^, X2)等于多少？ 要求用Stata实现。2011-11-26 13:23 - wyvincent - Stata专版
VAR模型的系数问题
2 个回复 - 1773 次查看 我知道VAR模型多用来分析脉冲响应，一般不讨论模型的形式和系数，对系数的显著性更熟视无睹。 这是一种约定俗成呢？还是说VAR模型确实无法量化分析及预测呢？（但我是看到过一些文章用VAR的系数来评估分析的） ...2013-3-1 23:21 - daazx - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1773 次查看 我知道VAR模型多用来分析脉冲响应，一般不讨论模型的形式和系数，对系数的显著性更熟视无睹。 这是一种约定俗成呢？还是说VAR模型确实无法量化分析及预测呢？（但我是看到过一些文章用VAR的系数来评估分析的） ...2013-3-1 23:21 - daazx - 计量经济学与统计软件
var模型里的系数显著，为何脉冲图很平
2 个回复 - 4023 次查看 请问为何VAR模型的回归系数显著，但是脉冲图却有些平，冲击不是那么明显，这说明了什么问题，前面的一切检验都是符合原理的，是不是结果不可信？求大侠们的见解2013-10-7 10:53 - onward - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 4023 次查看 请问为何VAR模型的回归系数显著，但是脉冲图却有些平，冲击不是那么明显，这说明了什么问题，前面的一切检验都是符合原理的，是不是结果不可信？求大侠们的见解2013-10-7 10:53 - onward - 计量经济学与统计软件
急！Eviews中VAR模型估计后系数矩阵如何表示
2 个回复 - 7059 次查看 估计VAR模型后，要用到其系数矩阵进行其它运算，如何表示其系数矩阵呢？因为变量太多，传统的笨办法，显得太复杂了，有没有简单的什么变量表示。就比如用STATA回归后，对估计结果都有一定的表示方法。2013-9-4 21:51 - wxylzh - EViews专版
2 个回复 - 7059 次查看 估计VAR模型后，要用到其系数矩阵进行其它运算，如何表示其系数矩阵呢？因为变量太多，传统的笨办法，显得太复杂了，有没有简单的什么变量表示。就比如用STATA回归后，对估计结果都有一定的表示方法。2013-9-4 21:51 - wxylzh - EViews专版
RATS中估计VAR-BEKK系数的方向问题？
1 个回复 - 2198 次查看 MV-GARCH, BEKK - Estimation by BFGS Convergence in 87 Iterations. Final criterion was 0.00000712013-4-11 22:24 - huzengzheng - R语言论坛
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VAR模型的可决系数
1 个回复 - 2540 次查看 在建立VAR模型的时候，发现可决系数很小。请问这个有影响吗？还有建立完VAR模型要做哪些检验，依据什么规则改进模型？谢谢~2013-1-15 17:09 - allfanmax - EViews专版
1 个回复 - 2540 次查看 在建立VAR模型的时候，发现可决系数很小。请问这个有影响吗？还有建立完VAR模型要做哪些检验，依据什么规则改进模型？谢谢~2013-1-15 17:09 - allfanmax - EViews专版
var模型的估计系数没有用吗？
1 个回复 - 1654 次查看 上课老师说：var模型的估计系数没有用，那为什么我在很多杂志上都看到解释VAR模型的估计结果呢，还有发在季刊上的呢。2012-12-22 11:17 - mengdabin - EViews专版
1 个回复 - 1654 次查看 上课老师说：var模型的估计系数没有用，那为什么我在很多杂志上都看到解释VAR模型的估计结果呢，还有发在季刊上的呢。2012-12-22 11:17 - mengdabin - EViews专版
请问为什么我用SVAR法估计的向量系数都为0.1呢？
1 个回复 - 1336 次查看 为什么我用SVAR法估计的向量系数都为0.1？搞不懂了2012-10-15 14:45 - mushui208648 - EViews专版
1 个回复 - 1336 次查看 为什么我用SVAR法估计的向量系数都为0.1？搞不懂了2012-10-15 14:45 - mushui208648 - EViews专版
关于VAR模型的残差自相关系数矩阵的自相关函数图，如何利用R软件的命令有没有？
1 个回复 - 4927 次查看 请教各位： 关于VAR模型的残差自相关系数矩阵的自相关函数图，如何利用R软件的命令有没有？ 我求出自相关系数矩阵，用散点图画不好看。不知道大家有什么好方法，谢谢！2012-7-29 21:48 - 我来了 - R语言论坛
1 个回复 - 4927 次查看 请教各位： 关于VAR模型的残差自相关系数矩阵的自相关函数图，如何利用R软件的命令有没有？ 我求出自相关系数矩阵，用散点图画不好看。不知道大家有什么好方法，谢谢！2012-7-29 21:48 - 我来了 - R语言论坛
求高手！！！如何计算coefficient of variation 变异系数！！！急急急急急急急！！！
8 个回复 - 16395 次查看 You areconsidering the following two stocks for your portfolio and have observed thefollowing. The risk freerate is 0.04 and you are considering investing 60% of your funds in Stock A and40% in ...2012-5-19 12:01 - hayashitaiyo - 计量经济学与统计软件
8 个回复 - 16395 次查看 You areconsidering the following two stocks for your portfolio and have observed thefollowing. The risk freerate is 0.04 and you are considering investing 60% of your funds in Stock A and40% in ...2012-5-19 12:01 - hayashitaiyo - 计量经济学与统计软件
VAR模型中系数大于1？
2 个回复 - 4347 次查看 高手请帮我看下 VAR模型，用Eview计算所得系数大于1，且各系数之和也大于1，是由于什么原因呢？还是这也是正常现象。2010-5-27 09:27 - naoren2002 - EViews专版
2 个回复 - 4347 次查看 高手请帮我看下 VAR模型，用Eview计算所得系数大于1，且各系数之和也大于1，是由于什么原因呢？还是这也是正常现象。2010-5-27 09:27 - naoren2002 - EViews专版
Eviews上的SVAR模型为何不给出同期的解释变量的系数呢？短期约束只能是Ae=Bu吗？
3 个回复 - 2653 次查看 rt，我在eviews上用到的是SVAR模型，这个模型是允许同期的其他变量作为解释变量的，可是估计出的结果为什么没有出现其他解释变量前的系数呢？只有滞后项的系数估计。。。 我的操作大致如上，还有就是：矩阵 ...2012-3-6 20:11 - 点滴 - EViews专版
3 个回复 - 2653 次查看 rt，我在eviews上用到的是SVAR模型，这个模型是允许同期的其他变量作为解释变量的，可是估计出的结果为什么没有出现其他解释变量前的系数呢？只有滞后项的系数估计。。。 我的操作大致如上，还有就是：矩阵 ...2012-3-6 20:11 - 点滴 - EViews专版
[求助]在eviews5中如何做系数受限制的SVAR
2 个回复 - 3632 次查看 <P>如题。因为那里面可以直接生成脉冲响应结果，所以最好能在里面直接做。不知道有那位高手有做过结构式向量自回归的约束估计，分享一下宝贵经验。谢谢</P>2006-1-11 08:53 - dingwiwi - EViews专版
2 个回复 - 3632 次查看 <P>如题。因为那里面可以直接生成脉冲响应结果，所以最好能在里面直接做。不知道有那位高手有做过结构式向量自回归的约束估计，分享一下宝贵经验。谢谢</P>2006-1-11 08:53 - dingwiwi - EViews专版
DUMMY VARIABLE 中系数的含义
2 个回复 - 6609 次查看 课题：USGDP，REAL EXCHANGE RATE 和虚拟变量（MFA）对纺织出口的影响，这里MFA指的是2004年以后美国对中国关税完全取消政策。 请问：这个虚拟变量0.261在双函数模型下怎么解释？对纺织出口有什么影响？2011-4-19 10:31 - 木土草雨田 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 6609 次查看 课题：USGDP，REAL EXCHANGE RATE 和虚拟变量（MFA）对纺织出口的影响，这里MFA指的是2004年以后美国对中国关税完全取消政策。 请问：这个虚拟变量0.261在双函数模型下怎么解释？对纺织出口有什么影响？2011-4-19 10:31 - 木土草雨田 - 计量经济学与统计软件
VAR（向量自回归）如何判断系数的显著性？
1 个回复 - 7357 次查看 我用EViews做VAR（向量自回归），但是它的输出结果表格里只有系数、标准差和t-统计量，没有关键值或者伴随概率。那如何判断系数的显著性？2011-4-3 21:17 - casa - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 7357 次查看 我用EViews做VAR（向量自回归），但是它的输出结果表格里只有系数、标准差和t-统计量，没有关键值或者伴随概率。那如何判断系数的显著性？2011-4-3 21:17 - casa - 统计软件培训班VIP答疑区
求解释interactive dummy variable系数的涵义
3 个回复 - 4173 次查看 模型为salary=b0+ b1female+b2age+b3female _ age 求问如何规范地解释b1和b3的实际涵义。thanks~2010-9-25 16:14 - denisezb - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 4173 次查看 模型为salary=b0+ b1female+b2age+b3female _ age 求问如何规范地解释b1和b3的实际涵义。thanks~2010-9-25 16:14 - denisezb - 计量经济学与统计软件
[求助]EViews里VAR(向量自回归)的系数显著性怎么判断？
3 个回复 - 8345 次查看 VAR估计的结果只有 t 统计量的值，应该怎么判断是否显著？样本容量2400。请指教，谢谢了！2007-4-22 20:50 - yilibai - EViews专版
3 个回复 - 8345 次查看 VAR估计的结果只有 t 统计量的值，应该怎么判断是否显著？样本容量2400。请指教，谢谢了！2007-4-22 20:50 - yilibai - EViews专版
panel var估计结果滞后项系数大于1，如何解决
3 个回复 - 3522 次查看 n=35，t=36；三个变量，有两个为变化率。参照文献做法，先对各变量进行helmert转换，然后利用gmm进行估计。结果变量滞后1项系数有大于1的情形，是否理解为自相关系数大于1，出错？（原文献未见介绍做单位根检验） ...2010-5-22 23:28 - mailwoo - 统计软件培训班VIP答疑区
3 个回复 - 3522 次查看 n=35，t=36；三个变量，有两个为变化率。参照文献做法，先对各变量进行helmert转换，然后利用gmm进行估计。结果变量滞后1项系数有大于1的情形，是否理解为自相关系数大于1，出错？（原文献未见介绍做单位根检验） ...2010-5-22 23:28 - mailwoo - 统计软件培训班VIP答疑区
[求助]VAR模型的系数估计问题
3 个回复 - 4303 次查看 <P>在用到类似VAR模型时，我的模型是八个变量：vs evo uevo1 uevo2 vo evs uevs1 uevs2；两个方程，两个因变量分别是vs和vo，每个方程s的解释变量除了自回归因子外，vs有evo uevo1 uevo2 ，vo有evs uevs1 uevs2 ...2007-6-29 17:20 - xrdshxuxu123 - SAS专版
3 个回复 - 4303 次查看 <P>在用到类似VAR模型时，我的模型是八个变量：vs evo uevo1 uevo2 vo evs uevs1 uevs2；两个方程，两个因变量分别是vs和vo，每个方程s的解释变量除了自回归因子外，vs有evo uevo1 uevo2 ，vo有evs uevs1 uevs2 ...2007-6-29 17:20 - xrdshxuxu123 - SAS专版
【求助】VAR模型系数估计问题
1 个回复 - 2047 次查看 用RATS估计类似VAR模型时，我的模型是八个变量：vs evo uevo1 uevo2 vo evs uevs1 uevs2；两个方程，两个因变量分别是vs和vo，每个方程s的解释变量除了自回归因子外，vs有evo uevo1 uevo2 ，vo有evs uevs1 uevs2 ， ...2007-6-29 17:26 - xrdshxuxu123 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 2047 次查看 用RATS估计类似VAR模型时，我的模型是八个变量：vs evo uevo1 uevo2 vo evs uevs1 uevs2；两个方程，两个因变量分别是vs和vo，每个方程s的解释变量除了自回归因子外，vs有evo uevo1 uevo2 ，vo有evs uevs1 uevs2 ， ...2007-6-29 17:26 - xrdshxuxu123 - MATLAB等数学软件专版
请教:panel data中fixed effects 2SLS的系数covariance 距阵计算公式!
0 个回复 - 3252 次查看 Eviews的帮助文件看不明白,谢谢!2007-2-3 01:21 - fwu811 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 3252 次查看 Eviews的帮助文件看不明白,谢谢!2007-2-3 01:21 - fwu811 - 计量经济学与统计软件
