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求助年化波动率的计算
2 个回复 - 5524 次查看 某上市公司在估计股权激励的成本时，需要使用BS模型估计限制性股票的公允价值。 请教各位大佬，这个参数年化波动率一般是如何计算的？（截至日是2022年2月21日） 我个人是把截至2022年2月21日的每日收盘价导出，算 ...2022-2-23 18:54 - Zackzm - 量化投资
2 个回复 - 5524 次查看 某上市公司在估计股权激励的成本时，需要使用BS模型估计限制性股票的公允价值。 请教各位大佬，这个参数年化波动率一般是如何计算的？（截至日是2022年2月21日） 我个人是把截至2022年2月21日的每日收盘价导出，算 ...2022-2-23 18:54 - Zackzm - 量化投资
请问怎么年化日波动率呢
15 个回复 - 31674 次查看 本帖最后由 holdser 于 2009-9-23 20:47 编辑 <P>已求得1月到7月的日波动率，并求得这期间日波动率的几何平均值，现在怎么求年波动率呢？？？</P>2006-9-29 11:54 - jamgromin - 金融学（理论版）
15 个回复 - 31674 次查看 本帖最后由 holdser 于 2009-9-23 20:47 编辑 <P>已求得1月到7月的日波动率，并求得这期间日波动率的几何平均值，现在怎么求年波动率呢？？？</P>2006-9-29 11:54 - jamgromin - 金融学（理论版）
股价波动率的计算结果年化问题
3 个回复 - 3788 次查看 【求助】解释变量是年度数据，被解释变量想使用股价的波动率，参考文献大家都是通过月度数据和或者日度数据计算年化收益率，例如图中是以日度数据计算出来的return是年化收益率，每一天的都不一样，那么怎么和解释变 ...2020-5-13 16:55 - 猫小k - Stata专版
3 个回复 - 3788 次查看 【求助】解释变量是年度数据，被解释变量想使用股价的波动率，参考文献大家都是通过月度数据和或者日度数据计算年化收益率，例如图中是以日度数据计算出来的return是年化收益率，每一天的都不一样，那么怎么和解释变 ...2020-5-13 16:55 - 猫小k - Stata专版
年化波动率与日涨幅的标准差
2 个回复 - 4193 次查看 年化波动率与日涨幅的标准差 于德浩 2020.2.27 股票的年化波动率是由最近连续20个交易日的日涨幅数据的统计标准差计算得出。一年大约有256个交易日，那么正 ...2020-2-27 17:44 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
2 个回复 - 4193 次查看 年化波动率与日涨幅的标准差 于德浩 2020.2.27 股票的年化波动率是由最近连续20个交易日的日涨幅数据的统计标准差计算得出。一年大约有256个交易日，那么正 ...2020-2-27 17:44 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
为求股票历史年化波动率，应选什么周期来统计股票对数收益率？
2 个回复 - 2462 次查看 请教高手， 在B-S期权模型中要用到股票年化波动率指标。 为求该指标，现要计算股票历史对数收益率。 这时就涉及到两个问题： 问题1：在算股票历史对数收益率时，应该选择什么周期来统计？ 是 ...2020-9-2 14:17 - bleblemig - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 2462 次查看 请教高手， 在B-S期权模型中要用到股票年化波动率指标。 为求该指标，现要计算股票历史对数收益率。 这时就涉及到两个问题： 问题1：在算股票历史对数收益率时，应该选择什么周期来统计？ 是 ...2020-9-2 14:17 - bleblemig - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
B-S期权模型中，历史年化波动率怎么计算？
2 个回复 - 6031 次查看 大家好， 想请教一下，对于B-S模型中的历史年化波动率，该怎么算？ 比如，想计算2019年， A公司股票价值对数收益率的年化波动率，该怎么算呢？是要象如下这么算么： 假设2019年共252个交易日，那 ...2020-6-26 15:49 - bleblemig - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 6031 次查看 大家好， 想请教一下，对于B-S模型中的历史年化波动率，该怎么算？ 比如，想计算2019年， A公司股票价值对数收益率的年化波动率，该怎么算呢？是要象如下这么算么： 假设2019年共252个交易日，那 ...2020-6-26 15:49 - bleblemig - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
B-S期权模型中，历史年化波动率怎么计算？
0 个回复 - 2712 次查看 大家好， 想请教一下，对于B-S模型中的历史年化波动率，该怎么算？ 比如，想计算2019年， A公司股票价值对数收益率的年化波动率，该怎么算呢？是要象如下这么算么： 假设2019年共252个交易日，那 ...2020-6-26 15:46 - bleblemig - 金融学（理论版）
0 个回复 - 2712 次查看 大家好， 想请教一下，对于B-S模型中的历史年化波动率，该怎么算？ 比如，想计算2019年， A公司股票价值对数收益率的年化波动率，该怎么算呢？是要象如下这么算么： 假设2019年共252个交易日，那 ...2020-6-26 15:46 - bleblemig - 金融学（理论版）
B-S期权模型中的波动率必须转化成年化么？
0 个回复 - 2030 次查看 大家好， 对于BS模型中的波动率，是必须要转换成年化的之后才能用在BS公式中么？比如，对一个有效期为1年的期权。其标的股票价值对数收益率的周方差=11%，那么，在BS公式中该如何确定以下参数？ 方法1：δ2（周 ...2020-6-24 10:59 - bleblemig - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
0 个回复 - 2030 次查看 大家好， 对于BS模型中的波动率，是必须要转换成年化的之后才能用在BS公式中么？比如，对一个有效期为1年的期权。其标的股票价值对数收益率的周方差=11%，那么，在BS公式中该如何确定以下参数？ 方法1：δ2（周 ...2020-6-24 10:59 - bleblemig - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
月股票收益率的标准差和日收益波动率的年化数据
3 个回复 - 8168 次查看 最近在做论文，有个公司风险的变量，很多大神都用的是月股票收益率的标准差，请问大家知道怎么做吗？我在数据库用的是日收益波动率的年化数据来表示风险，不知道是否可行！ 实在想不到怎么办，过来求助大家，谢谢帮忙 ...2017-5-3 12:03 - succeedran - 数据求助
3 个回复 - 8168 次查看 最近在做论文，有个公司风险的变量，很多大神都用的是月股票收益率的标准差，请问大家知道怎么做吗？我在数据库用的是日收益波动率的年化数据来表示风险，不知道是否可行！ 实在想不到怎么办，过来求助大家，谢谢帮忙 ...2017-5-3 12:03 - succeedran - 数据求助
EXCEL怎样实现指数年化波动率，收益率（wind相关数据）
0 个回复 - 12622 次查看 第一，如何计算单一指数的年化波动率，年化收益率。比如上证指数、创业板指数、债券指数（中债总财富指数）、大宗商品指数等等。 第二，根据第一作为基础自行构建指数，比如20%上证指数、80%债券指数；比如20%上证指 ...2018-3-20 13:33 - 风池柳 - Excel
0 个回复 - 12622 次查看 第一，如何计算单一指数的年化波动率，年化收益率。比如上证指数、创业板指数、债券指数（中债总财富指数）、大宗商品指数等等。 第二，根据第一作为基础自行构建指数，比如20%上证指数、80%债券指数；比如20%上证指 ...2018-3-20 13:33 - 风池柳 - Excel
请问股票年化波动率为什么要乘以245^(1/2)??
16 个回复 - 62824 次查看 最近看到金融工程方面知识，股票的年化波动率。计算方法是求出每日的收益率，然后求出标准差a。然后股票年化波动率为b=a*245^(1/2)，一年中交易日为245天。我数学底子比较弱，麻烦问一下，此时a不是已经是一年中的收 ...2015-10-22 10:44 - lianzhongren - 金融学（理论版）
16 个回复 - 62824 次查看 最近看到金融工程方面知识，股票的年化波动率。计算方法是求出每日的收益率，然后求出标准差a。然后股票年化波动率为b=a*245^(1/2)，一年中交易日为245天。我数学底子比较弱，麻烦问一下，此时a不是已经是一年中的收 ...2015-10-22 10:44 - lianzhongren - 金融学（理论版）
日波动率推出年化波动率
0 个回复 - 1895 次查看 在我用三种GARCH族模型拟合完波动率后，我们老师让我再用不同的波动率进行期权定价，进一步追问后老师说日波动率可以推出年化的波动率，直接带入到BS公式即可，我不好意思再问了，在这里问一下，我是选择预测到某一天 ...2017-5-7 19:24 - 蓝海-真 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1895 次查看 在我用三种GARCH族模型拟合完波动率后，我们老师让我再用不同的波动率进行期权定价，进一步追问后老师说日波动率可以推出年化的波动率，直接带入到BS公式即可，我不好意思再问了，在这里问一下，我是选择预测到某一天 ...2017-5-7 19:24 - 蓝海-真 - 金融学（理论版）
波动率和年化波动率的差别在于？
1 个回复 - 20776 次查看 想问下 波动率和年化波动率的差别是什么呢？ 在计算过程中有什么联系吗？ 一般回归时使用哪个呢？ 波动率的计算过程中和周期（日、周或者月等）相关吗？ 给定一个起始交易日和截止交易日，不管以什么为周期，最 ...2015-8-13 15:45 - opeia - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 20776 次查看 想问下 波动率和年化波动率的差别是什么呢？ 在计算过程中有什么联系吗？ 一般回归时使用哪个呢？ 波动率的计算过程中和周期（日、周或者月等）相关吗？ 给定一个起始交易日和截止交易日，不管以什么为周期，最 ...2015-8-13 15:45 - opeia - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
股票价格年化历史波动率
12 个回复 - 15965 次查看 请教各位达人理论上，Black-Scholes模型中的波动率参数指的是股票与相应衍生产品价格之和的波动率，但由于中兴通讯是第一次发行权证，没有相应权证的历史价格数据，因此仅用中兴通讯A股股票价格的波动率来近似替代股 ...2008-8-5 08:38 - zhuyuwen - EViews专版
12 个回复 - 15965 次查看 请教各位达人理论上，Black-Scholes模型中的波动率参数指的是股票与相应衍生产品价格之和的波动率，但由于中兴通讯是第一次发行权证，没有相应权证的历史价格数据，因此仅用中兴通讯A股股票价格的波动率来近似替代股 ...2008-8-5 08:38 - zhuyuwen - EViews专版
[求助]如何用garch（1，1）模型求得年化波动率
3 个回复 - 4972 次查看 <p>现在得出garch（1，1）模型的表达式后，如何预测出未来一年的年化波动率啊？</p><p>也就是说有两个问题：1，如何预测未来1年的日波动率</p><p> &n ...2008-9-18 12:48 - alex0406 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 4972 次查看 <p>现在得出garch（1，1）模型的表达式后，如何预测出未来一年的年化波动率啊？</p><p>也就是说有两个问题：1，如何预测未来1年的日波动率</p><p> &n ...2008-9-18 12:48 - alex0406 - 计量经济学与统计软件
[求助]关于年化波动率
1 个回复 - 2276 次查看 哪位大虾知道怎么把日数据估计出的GARCH波动率序列化成一个年化波动率啊2008-6-8 23:02 - hotdog03 - EViews专版
1 个回复 - 2276 次查看 哪位大虾知道怎么把日数据估计出的GARCH波动率序列化成一个年化波动率啊2008-6-8 23:02 - hotdog03 - EViews专版
