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var模型残差自相关结果分析
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如题
我建立了var模型之后,进行残差自相关分析,结果如下,应该怎么看呢?是否存在自相关呢?
如果存在自相关应该怎么修正呢?
我已经检验过序列的稳健性还有模型的AR根图,都没有问题。
2022-3-10 17:12 - tangcisu - EViews专版
AR模型残差序列是非白噪声序列怎么办
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求助计量大神,本人在建ar模型的时候发现序列的相关图是这样的所以定模型为AR(1),平稳性检验也是带趋势截距项通过检验的。建模时输入ls y c ar(1),检验模型时,残差序列相关图及时序图结果如下
由此可知模型还有 ...
2020-12-8 17:59 - 花芽子 - EViews专版
Eviews中VAR模型残差的问题!!!
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我用Eviews建立三个变量滞后2阶的VAR模型,可以知道会得到3个方程,会有3个残差,可是为什么Eviews中只给出一个Resid项呢???在VAR模型中残差检验中的自相关检验,里面用的残差是怎么得来的???跪求大神解答!! ...
2014-12-18 22:49 - nem0 - EViews专版