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【重磅】上市公司论文实证分析筛选样本所用数据指标（2000-2021年） 是否ST或PT 金融6 个回复 - 7191 次查看 论文实证分析筛选样本常用数据 包含：是否金融行业、是否ST或PT（当年年末）、是否IPO当年（通常剔除IPO上市当年的数据）、是否国企、是否资产负债率大于1（剔除资不抵债的上市公司）、是否AB股交叉上市、是否AH股 ...2022-6-7 22:23 - momingqimiao7 - 现金交易版
上市公司投资者关注度计算Stata代码（附2000-2021年数据和结果）5 个回复 - 4945 次查看 投资者关注度 计算说明 对于投资者关注指标，使用盈余公告前30天交易日的平均换手率来表示： 其中：turnover表示股票 i 在 t 日的换手率，IA 表示股票 i 的投资者关注程度。 ...2022-6-5 23:37 - momingqimiao7 - 现金交易版
【常用】分析师关注度ANALYST数据2001-2021年17 个回复 - 7476 次查看 分析师关注度 变量定义 ANALYST：对关注同一家上市公司的证券分析师人数加1后，取自然对数 各年数据量 描述性统计 数据截图 数据下载 [hr] 经管之家：momingiqmi ...2022-6-5 23:10 - momingqimiao7 - 现金交易版
【推荐】上市公司系统风险承担和特质风险承担计算Stata代码（附2000-2019年数据）14 个回复 - 5308 次查看 系统风险承担和特质风险承担 [hr] 计算说明 参照Bernile et al.（2018）做法，以日个股回报率的年标准差作为企业的总体风险承担（total_risk），以日个股回报率对综合日市场回报率进行市场模型回归，得 ...2020-12-21 16:44 - momingqimiao7 - 现金交易版
关于R语言下tGarch-copula-CoVaR 系统风险程序与教学
61 个回复 - 32613 次查看 教学编号：2019-002课 中国古语：授人以鱼不如授人以渔； 第一节 1.1 我的Rsudio信息 先展示我的Rsudio 版本信息，输入命令 sessionInfo() > sessionInfo() R version 3.6.1 (2 ...2019-12-4 11:15 - tulipsliu - R语言论坛
61 个回复 - 32613 次查看 教学编号：2019-002课 中国古语：授人以鱼不如授人以渔； 第一节 1.1 我的Rsudio信息 先展示我的Rsudio 版本信息，输入命令 sessionInfo() > sessionInfo() R version 3.6.1 (2 ...2019-12-4 11:15 - tulipsliu - R语言论坛
【推荐】上市公司系统风险承担和特质风险承担计算Stata代码（附2000-2020年数据）11 个回复 - 5423 次查看 系统风险承担和特质风险承担 [hr] 计算说明 参照Bernile et al.（2018）做法，以日个股回报率的年标准差作为企业的总体风险承担（total_risk），以日个股回报率对综合日市场回报率进行市场模型回归，得 ...2021-8-4 16:23 - momingqimiao7 - 现金交易版
【推荐】上市公司系统风险承担和特质风险承担计算Stata代码（附2000-2021年数据）7 个回复 - 3727 次查看 系统风险承担和特质风险承担 [hr] 计算说明 参照Bernile et al.（2018）做法，以日个股回报率的年标准差作为企业的总体风险承担（total_risk），以日个股回报率对综合日市场回报率进行市场模型回归，得 ...2022-5-13 23:42 - momingqimiao7 - 现金交易版
2007-2020年全国金融机构系统风险数据2 个回复 - 1285 次查看 全国金融机构系统性金融风险指标数据/全国金融机构系统性风险分析(Domestic+MES模型) 数据来源为：纽约大学斯特恩商学院波动实验室 时间区间：2007年1月至2020年12月 指标包括：SRISK %、SRISK(亿CN￥)、LRMES、 ...2022-4-20 14:37 - wangzhiyua - 现金交易版
钢铁行业供给侧改革对股市影响研究——基于系统风险管理视角
1 个回复 - 1422 次查看 【作者(必填)】 232 【文题(必填)】 钢铁行业供给侧改革对股市影响研究——基于系统风险管理视角【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?filename=ZWG ...2022-4-23 20:59 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 1422 次查看 【作者(必填)】 232 【文题(必填)】 钢铁行业供给侧改革对股市影响研究——基于系统风险管理视角【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?filename=ZWG ...2022-4-23 20:59 - internet.hzx - 求助成功区
电力系统风险性分析 Risk Analysis of Power System
6 个回复 - 2115 次查看 Risk Analysis of Power System - analysis, model and application2009-11-1 00:20 - jinlongma - 能源经济学
6 个回复 - 2115 次查看 Risk Analysis of Power System - analysis, model and application2009-11-1 00:20 - jinlongma - 能源经济学
欧洲保险业的联系和系统风险：一些新的
基于动态生成树的证据
0 个回复 - 172 次查看 摘要翻译： 本文是关于保险公司及其对保险市场系统性风险贡献的相互联系研究的一部分。其主要目的是介绍利用相关网络对欧洲保险业的联系动态和系统风险进行分析的结果。这些网络是基于使用Copula建模的动态依赖结构。 ...2022-4-10 17:25 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 172 次查看 摘要翻译： 本文是关于保险公司及其对保险市场系统性风险贡献的相互联系研究的一部分。其主要目的是介绍利用相关网络对欧洲保险业的联系动态和系统风险进行分析的结果。这些网络是基于使用Copula建模的动态依赖结构。 ...2022-4-10 17:25 - 大多数88 - Forum
均衡状态下的违约与系统风险
0 个回复 - 211 次查看 摘要翻译： 我们建立了一个有限时域连续时间市场模型，其中风险厌恶投资者通过动态投资于无风险货币市场账户、无违约股息过程中的股票和可违约债券来最大化终端财富的效用，它们的价格通过均衡决定。本文通过投资者的 ...2022-4-10 13:40 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 211 次查看 摘要翻译： 我们建立了一个有限时域连续时间市场模型，其中风险厌恶投资者通过动态投资于无风险货币市场账户、无违约股息过程中的股票和可违约债券来最大化终端财富的效用，它们的价格通过均衡决定。本文通过投资者的 ...2022-4-10 13:40 - 大多数88 - Forum
信息系统风险的影响分析
0 个回复 - 313 次查看 摘要翻译： 本文从风险和信息系统安全的定义入手，提出了信息系统安全事故影响分析的定性和定量方法。给出了利用安全系统漏洞的风险与信息系统的安全等级、利用漏洞的概率与企业财务损失的关系，以及安全事故对企业的 ...2022-3-18 19:30 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 313 次查看 摘要翻译： 本文从风险和信息系统安全的定义入手，提出了信息系统安全事故影响分析的定性和定量方法。给出了利用安全系统漏洞的风险与信息系统的安全等级、利用漏洞的概率与企业财务损失的关系，以及安全事故对企业的 ...2022-3-18 19:30 - 大多数88 - Forum
系统风险下的自反性与价格动力学基础
0 个回复 - 240 次查看 摘要翻译： 给出了一个简单的定量例子，说明了金融网络在外生价格冲击后的自反反馈过程和由此产生的价格动态。此外，本文还提出了一个理论框架，将交叉所有权和信息延迟或不完全导致的金融自反性与系统风险下的无套利 ...2022-3-10 11:10 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 240 次查看 摘要翻译： 给出了一个简单的定量例子，说明了金融网络在外生价格冲击后的自反反馈过程和由此产生的价格动态。此外，本文还提出了一个理论框架，将交叉所有权和信息延迟或不完全导致的金融自反性与系统风险下的无套利 ...2022-3-10 11:10 - 能者818 - Forum
基于t-SNE的中国互联网金融系统风险聚类研究
机器学习算法
0 个回复 - 424 次查看 摘要翻译： 随着互联网金融的快速发展，大量研究表明，互联网金融平台在受到宏观经济冲击或脆弱的内部危机时，具有不同的金融系统性风险特征。本文从互联网金融区域发展的角度，运用t-SNE机器学习算法，获得了涉及31 ...2022-3-8 13:51 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 424 次查看 摘要翻译： 随着互联网金融的快速发展，大量研究表明，互联网金融平台在受到宏观经济冲击或脆弱的内部危机时，具有不同的金融系统性风险特征。本文从互联网金融区域发展的角度，运用t-SNE机器学习算法，获得了涉及31 ...2022-3-8 13:51 - 何人来此 - Forum
经济市场相互依赖网络与系统风险
0 个回复 - 233 次查看 摘要翻译： 公司之间的动态关系网络是包括当前经济危机在内的一连串经济失败的基础，可以从市场价值波动的相关性中推断出来。我们分析了相关网络的时间依赖性，以揭示金融、技术和基础材料部门之间的变化关系，随着市 ...2022-3-7 15:33 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 233 次查看 摘要翻译： 公司之间的动态关系网络是包括当前经济危机在内的一连串经济失败的基础，可以从市场价值波动的相关性中推断出来。我们分析了相关网络的时间依赖性，以揭示金融、技术和基础材料部门之间的变化关系，随着市 ...2022-3-7 15:33 - 何人来此 - Forum
级联过程统一框架下的系统风险
网络
0 个回复 - 151 次查看 摘要翻译： 我们介绍了网络上的级联和传染过程模型的一般框架，以识别它们的共同点和不同点。特别是社会和金融级联模型，以及纤维束模型、选民模型和流行病传播模型作为特例进行了恢复。为了统一它们的描述，我们定义 ...2022-3-7 14:53 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 151 次查看 摘要翻译： 我们介绍了网络上的级联和传染过程模型的一般框架，以识别它们的共同点和不同点。特别是社会和金融级联模型，以及纤维束模型、选民模型和流行病传播模型作为特例进行了恢复。为了统一它们的描述，我们定义 ...2022-3-7 14:53 - kedemingshi - Forum
信贷组合分析框架。第一部分：系统风险
0 个回复 - 250 次查看 摘要翻译： 本文提出了一种分析的、无需费时的蒙特卡罗模拟的信贷组合系统风险度量计算框架。描述了允许计算投资组合级别的系统风险度量（标准差、VaR和预期缺口）以及将风险分配到单个交易的技术。基础模型是行业标 ...2022-3-6 22:39 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 250 次查看 摘要翻译： 本文提出了一种分析的、无需费时的蒙特卡罗模拟的信贷组合系统风险度量计算框架。描述了允许计算投资组合级别的系统风险度量（标准差、VaR和预期缺口）以及将风险分配到单个交易的技术。基础模型是行业标 ...2022-3-6 22:39 - 能者818 - Forum
控制系统风险--使系统风险最小化的网络结构和节点
属性来计算它
0 个回复 - 149 次查看 摘要翻译： 金融机构网络的系统性风险评估一般需要机构间金融风险敞口的信息。在债务秩算法的框架下，引入了一种只需节点属性（如总资产和总负债）作为输入的系统风险估计的近似方法。我们证明，这种近似捕捉到了以债 ...2022-3-6 12:45 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 149 次查看 摘要翻译： 金融机构网络的系统性风险评估一般需要机构间金融风险敞口的信息。在债务秩算法的框架下，引入了一种只需节点属性（如总资产和总负债）作为输入的系统风险估计的近似方法。我们证明，这种近似捕捉到了以债 ...2022-3-6 12:45 - mingdashike22 - Forum
分位数图形模型：预测与条件独立性
系统风险的应用
0 个回复 - 408 次查看 摘要翻译： 我们提出了两种分位数图形模型--条件独立分位数图形模型（CIQGMs）和预测分位数图形模型（PQGMs）。CIQGMs通过计算每个分位数指标下的分布依赖结构来刻画分布的条件独立性。因此，CIQGMs可以用于验证因果 ...2022-3-2 15:35 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 408 次查看 摘要翻译： 我们提出了两种分位数图形模型--条件独立分位数图形模型（CIQGMs）和预测分位数图形模型（PQGMs）。CIQGMs通过计算每个分位数指标下的分布依赖结构来刻画分布的条件独立性。因此，CIQGMs可以用于验证因果 ...2022-3-2 15:35 - 大多数88 - Forum
存款保险能否应对系统风险？
30 个回复 - 7835 次查看 最近在阅读一些关于存款保险的文献，有了如下的困惑： 刊登在2013年《经济研究》上的《存款保险制度还是央行救市》一文中提到：“……。存款保险机制的引入只保障银行能度过系统性风险，而不对银行承受的个体 ...2015-4-21 11:58 - chengzhifu2013 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
30 个回复 - 7835 次查看 最近在阅读一些关于存款保险的文献，有了如下的困惑： 刊登在2013年《经济研究》上的《存款保险制度还是央行救市》一文中提到：“……。存款保险机制的引入只保障银行能度过系统性风险，而不对银行承受的个体 ...2015-4-21 11:58 - chengzhifu2013 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
世界经济论坛-未来系列：网络安全，新兴技术和系统风险（英文）-2020.11-59页_3mb
1 个回复 - 556 次查看 世界经济论坛-未来系列：网络安全，新兴技术和系统风险（英文）-2020.11-59页_3mb2021-1-4 08:26 - wangjx_ - 行业分析报告
1 个回复 - 556 次查看 世界经济论坛-未来系列：网络安全，新兴技术和系统风险（英文）-2020.11-59页_3mb2021-1-4 08:26 - wangjx_ - 行业分析报告
关于贝塔系数与系统风险的问题
4 个回复 - 22951 次查看 LZ刚刚接触金融学科，对于贝塔系数和系统性风险有一些疑问，还请各位高人指点。系统风险是不可分散的风险，用贝塔值来衡量。可是我在看史蒂芬罗斯的公司理财中写道，对于投资组合的贝塔值的计算。既然贝塔值是用来衡 ...2013-10-11 06:20 - Wade_Lee-..- - 金融学（理论版）
4 个回复 - 22951 次查看 LZ刚刚接触金融学科，对于贝塔系数和系统性风险有一些疑问，还请各位高人指点。系统风险是不可分散的风险，用贝塔值来衡量。可是我在看史蒂芬罗斯的公司理财中写道，对于投资组合的贝塔值的计算。既然贝塔值是用来衡 ...2013-10-11 06:20 - Wade_Lee-..- - 金融学（理论版）
如何避免“黑天鹅”- 交易系统风险控制
0 个回复 - 864 次查看 FinTech 社区是一个为金融科技行业赋能机构，我们致力于提供专业的行业动态,招聘信息与资源对接社群，帮助金融科技企业更好地发展。[hr] 说到交易，很多人可能认为挑战来自于如何盈利更多，其实交易的第一挑战是风险 ...2019-11-8 15:42 - FinTech社区 - 量化投资
0 个回复 - 864 次查看 FinTech 社区是一个为金融科技行业赋能机构，我们致力于提供专业的行业动态,招聘信息与资源对接社群，帮助金融科技企业更好地发展。[hr] 说到交易，很多人可能认为挑战来自于如何盈利更多，其实交易的第一挑战是风险 ...2019-11-8 15:42 - FinTech社区 - 量化投资
求大神推荐文章对我国金融系统风险现状有比较完善的描述
5 个回复 - 1316 次查看 最近看新闻说，不管是银行体系还是非银金融，都有比较严重的金融风险隐患，但是像人民日报或者其他媒体只说了问题的某一方面，但是没有很好地指标描述或者问题梳理。 因为已经不在高校工作了，所以没以前那么多时间 ...2017-2-13 09:12 - break0oo0 - 宏观经济学
5 个回复 - 1316 次查看 最近看新闻说，不管是银行体系还是非银金融，都有比较严重的金融风险隐患，但是像人民日报或者其他媒体只说了问题的某一方面，但是没有很好地指标描述或者问题梳理。 因为已经不在高校工作了，所以没以前那么多时间 ...2017-2-13 09:12 - break0oo0 - 宏观经济学
请问在这幅图片数据中非系统风险是什么？
0 个回复 - 331 次查看 请问在这幅图片中非系统风险是什么？ (在bloomberg的找到图片中的数据) 或者请问如何在bloomberg找到股票非系统风险的数据?2019-8-3 01:06 - ltg950314 - 爱问频道
0 个回复 - 331 次查看 请问在这幅图片中非系统风险是什么？ (在bloomberg的找到图片中的数据) 或者请问如何在bloomberg找到股票非系统风险的数据?2019-8-3 01:06 - ltg950314 - 爱问频道
海通证券_20180301_金融工程专题报告：系统风险集中度在行业轮动策略中的应用-18页
0 个回复 - 441 次查看 海通证券_20180301_金融工程专题报告：系统风险集中度在行业轮动策略中的应用-18页2019-5-17 12:42 - sfbzx - 行业分析报告
0 个回复 - 441 次查看 海通证券_20180301_金融工程专题报告：系统风险集中度在行业轮动策略中的应用-18页2019-5-17 12:42 - sfbzx - 行业分析报告
融金汇银：了解系统与非系统风险，实现投资增益避骗局
0 个回复 - 7 次查看 在股票投资领域中，按照系统的观念来进行划分，股市的风险可以分为两类，一类是系统风险，另一类是非系统风险。融金汇银就本文分享了解系统与非系统风险，帮助投资者实现投资增益及避骗局。 系统风险又被称之为市场 ...2019-2-20 10:37 - glkqwe - Forum
0 个回复 - 7 次查看 在股票投资领域中，按照系统的观念来进行划分，股市的风险可以分为两类，一类是系统风险，另一类是非系统风险。融金汇银就本文分享了解系统与非系统风险，帮助投资者实现投资增益及避骗局。 系统风险又被称之为市场 ...2019-2-20 10:37 - glkqwe - Forum
基于因子分析-TOPSIS理论对房地产投资系统风险评价分析--以H市为例
3 个回复 - 1107 次查看 【作者(必填)】嵇晓雯 【文题(必填)】基于因子分析-TOPSIS理论对房地产投资系统风险评价分析--以H市为例 【年份(必填)】2017 【全文链接或数据库名称(选填)】2017-7-22 11:20 - hnzb - 求助成功区
3 个回复 - 1107 次查看 【作者(必填)】嵇晓雯 【文题(必填)】基于因子分析-TOPSIS理论对房地产投资系统风险评价分析--以H市为例 【年份(必填)】2017 【全文链接或数据库名称(选填)】2017-7-22 11:20 - hnzb - 求助成功区
建立石油和股票市场之间的系统风险和依赖结构模型 英文 22页
1 个回复 - 887 次查看 ELISEVIER论文 《Journal of Banking and Finance》 75 (2017) 258–2792018-11-30 10:17 - zlghs - 金融学（理论版）
1 个回复 - 887 次查看 ELISEVIER论文 《Journal of Banking and Finance》 75 (2017) 258–2792018-11-30 10:17 - zlghs - 金融学（理论版）
【知网】商业银行信息系统风险评估模型的研究与实现
4 个回复 - 1056 次查看 下载地址：http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbname=CJFD2007&filename=JSJH200701026&uid=WEEvREcwSlJHSldRa1FhcTdWajFtaWprVGdQZTNMazA5TUZlM2hmZXY4QT0=$9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKens ...2018-5-12 16:19 - xiangbao37 - 求助成功区
4 个回复 - 1056 次查看 下载地址：http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbname=CJFD2007&filename=JSJH200701026&uid=WEEvREcwSlJHSldRa1FhcTdWajFtaWprVGdQZTNMazA5TUZlM2hmZXY4QT0=$9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKens ...2018-5-12 16:19 - xiangbao37 - 求助成功区
不可控风险:雷曼倒闭的启示及系统风险为何仍能摧毁世界金融体系
161 个回复 - 11584 次查看 Mark Williams, "Uncontrolled Risk: Lessons of Lehman Brothers and How Systemic Risk Can Still Bring Down the World Financial System" English | 2010-03-22 | ISBN: 0071638296 | 256 pages | PDF | 1, ...2012-4-18 10:31 - onceonce - 经管书评
161 个回复 - 11584 次查看 Mark Williams, "Uncontrolled Risk: Lessons of Lehman Brothers and How Systemic Risk Can Still Bring Down the World Financial System" English | 2010-03-22 | ISBN: 0071638296 | 256 pages | PDF | 1, ...2012-4-18 10:31 - onceonce - 经管书评
求助：如何计算非系统风险？
6 个回复 - 16949 次查看 我想计算1000多支股票某一年度的非系统风险，打算用该年份内股票i的日回报率与日市场回报率回归，所得残差的标准差即为非系统风险。如下式： ri=αi+β*rm+εi 式中，rm为市场收益率，ri为股票i的收益率。 ...2011-5-23 08:54 - flagship - 数据求助
6 个回复 - 16949 次查看 我想计算1000多支股票某一年度的非系统风险，打算用该年份内股票i的日回报率与日市场回报率回归，所得残差的标准差即为非系统风险。如下式： ri=αi+β*rm+εi 式中，rm为市场收益率，ri为股票i的收益率。 ...2011-5-23 08:54 - flagship - 数据求助
CAPM的残差与非系统风险有怎样的关系
1 个回复 - 1241 次查看 CAPM的残差与非系统风险有怎样的关系 残差可以是负数吗 若为负数又与非系统风险有啥关系 求大神帮解答2017-7-16 15:40 - wudaqiong - 爱问频道
1 个回复 - 1241 次查看 CAPM的残差与非系统风险有怎样的关系 残差可以是负数吗 若为负数又与非系统风险有啥关系 求大神帮解答2017-7-16 15:40 - wudaqiong - 爱问频道
高质量内部控制能有效应对特质风险和系统风险吗?
1 个回复 - 796 次查看 【作者(必填)】 [/backcolor]方红星[/backcolor]； [/backcolor]陈作华[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】高质量内部控制能有效应对特质风险和系统风险吗? 【年份(必填)】2015 【全文链接或数据库名 ...2017-7-15 18:24 - bbsflyingsnow - 求助成功区
1 个回复 - 796 次查看 【作者(必填)】 [/backcolor]方红星[/backcolor]； [/backcolor]陈作华[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】高质量内部控制能有效应对特质风险和系统风险吗? 【年份(必填)】2015 【全文链接或数据库名 ...2017-7-15 18:24 - bbsflyingsnow - 求助成功区
CFA系统风险与非系统风险知识点如何复习？
0 个回复 - 483 次查看 CFA考试知识点极其庞杂，CFA考生想要通过考试，需要掌握接近4000个细小的知识点，这里高顿网校CFA小编就正对分值较大的系统风险与非系统风险为大家罗列了11条总结，希望对大家有帮助。 1.非系统风险是可 ...2017-7-11 15:40 - xue_C_M_A - 高顿财经
0 个回复 - 483 次查看 CFA考试知识点极其庞杂，CFA考生想要通过考试，需要掌握接近4000个细小的知识点，这里高顿网校CFA小编就正对分值较大的系统风险与非系统风险为大家罗列了11条总结，希望对大家有帮助。 1.非系统风险是可 ...2017-7-11 15:40 - xue_C_M_A - 高顿财经
高质量内部控制能有效应对特质风险和系统风险吗?
1 个回复 - 983 次查看 【作者(必填)】方红星[/backcolor]； [/backcolor]陈作华[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】高质量内部控制能有效应对特质风险和系统风险吗? 【年份(必填)】2015 【全文链接或数据库名称(选填)】ht ...2016-8-27 18:47 - bbsflyingsnow - 求助成功区
1 个回复 - 983 次查看 【作者(必填)】方红星[/backcolor]； [/backcolor]陈作华[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】高质量内部控制能有效应对特质风险和系统风险吗? 【年份(必填)】2015 【全文链接或数据库名称(选填)】ht ...2016-8-27 18:47 - bbsflyingsnow - 求助成功区
如何非系统风险，是用标准化残差还是残差的标准差？
0 个回复 - 2562 次查看 这两个概念搞得我一脸懵逼…… 应该用哪个才对呢？ 我猜是用残差的标准差，因为， 如果有两组N的时间序列数据，那么可以有一个贝塔，N个标准化残差，一个残差的标准差。 似乎残差的标准差才说得通，但是实际 ...2016-7-21 15:39 - zwaterjg - 数据求助
0 个回复 - 2562 次查看 这两个概念搞得我一脸懵逼…… 应该用哪个才对呢？ 我猜是用残差的标准差，因为， 如果有两组N的时间序列数据，那么可以有一个贝塔，N个标准化残差，一个残差的标准差。 似乎残差的标准差才说得通，但是实际 ...2016-7-21 15:39 - zwaterjg - 数据求助
【独家发布】21世纪：拐点将至？楼市变量提示金融系统风险
3 个回复 - 975 次查看 拐点将至？楼市变量提示金融系统风险 (2016-06-15 08:44:03) 来源: 21世纪经济报道(广州) 房地产投资相关数据正在暗示市场变化。6月13日，国家统计局公布了1-5月份房地产开发投资及销售数据，总体来看，房地产投 ...2016-6-15 12:54 - zishengzheqiang - 房地产专版
3 个回复 - 975 次查看 拐点将至？楼市变量提示金融系统风险 (2016-06-15 08:44:03) 来源: 21世纪经济报道(广州) 房地产投资相关数据正在暗示市场变化。6月13日，国家统计局公布了1-5月份房地产开发投资及销售数据，总体来看，房地产投 ...2016-6-15 12:54 - zishengzheqiang - 房地产专版
p2p借债的系统风险
5 个回复 - 1432 次查看 当下p2p借债遍地开花，问题就来了——这些东东还不上怎么办？当然可以说平台会倒，但倒了之后呢？还是不省事。 欠债，催债，没钱还。逼债，动用武力，抵抗，动用武力。组织为王。这就只能看谁打得过谁了。然而国家 ...2015-12-25 14:52 - 当代马克思 - 马克思主义经济学
5 个回复 - 1432 次查看 当下p2p借债遍地开花，问题就来了——这些东东还不上怎么办？当然可以说平台会倒，但倒了之后呢？还是不省事。 欠债，催债，没钱还。逼债，动用武力，抵抗，动用武力。组织为王。这就只能看谁打得过谁了。然而国家 ...2015-12-25 14:52 - 当代马克思 - 马克思主义经济学
只有【市场组合】才能完全分散非系统风险吗
1 个回复 - 869 次查看 只有【市场组合】才能完全分散非系统风险吗？请详细说明~谢谢( . )2015-8-10 16:16 - 云刈要加油 - 爱问频道
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【独家发布】（行业分析期刊——年刊）-电子行业2015年中期投资策略：系统风险释放、继“网”开来
0 个回复 - 654 次查看 -电子行业2015年中期投资策略：系统风险释放、继“网”开来2015-7-22 12:29 - kejiaweiidao - 投资人（实务版）
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系统风险的定义-->东亚富转移
1 个回复 - 2145 次查看 大家来谈谈有关证券收益中的系统风险是个什么概念，它能否通过市场组合来有效消除。市场组合与投资组合有何区别？2005-10-24 11:29 - grass - 金融学（理论版）
1 个回复 - 2145 次查看 大家来谈谈有关证券收益中的系统风险是个什么概念，它能否通过市场组合来有效消除。市场组合与投资组合有何区别？2005-10-24 11:29 - grass - 金融学（理论版）
金融系统风险研究新进展
3 个回复 - 3674 次查看 时间：2011-06-15 稿件来源：《经济学动态》 在过去的10至20年间，金融体系发生了深刻的变化，从以商业银行为主导的简单存贷款业务发展到以资本市场（包括发行、持有、买卖、保管和对冲市场）为主导的各类复 ...2011-6-30 00:07 - whywilliam - 金融学（理论版）
3 个回复 - 3674 次查看 时间：2011-06-15 稿件来源：《经济学动态》 在过去的10至20年间，金融体系发生了深刻的变化，从以商业银行为主导的简单存贷款业务发展到以资本市场（包括发行、持有、买卖、保管和对冲市场）为主导的各类复 ...2011-6-30 00:07 - whywilliam - 金融学（理论版）
系统风险下的银行破产传导机制分析
1 个回复 - 876 次查看 【作者(必填)】刘聪； 姚秋 【文题(必填)】系统风险下的银行破产传导机制分析 【年份(必填)】2008 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?QueryID=1&CurRec=220&reci ...2015-5-5 17:52 - sunjianzhou2009 - 求助成功区
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萨班斯法案指南管理应用系统风险及控制常见问题解答
7 个回复 - 2741 次查看 很专业，很前沿的资料！ [此贴子已经被作者于2008-10-16 15:53:10编辑过]2008-10-16 15:50 - aphay - 会计与财务管理
7 个回复 - 2741 次查看 很专业，很前沿的资料！ [此贴子已经被作者于2008-10-16 15:53:10编辑过]2008-10-16 15:50 - aphay - 会计与财务管理
衍生品资金系统风险管理交流
2 个回复 - 1997 次查看 金融行业衍生品 资金系统风险管理交流群。 378216020，欢迎国内银行系统相关厂家及misys,sungard,Reuters,Murex,Calypso等业内相关人员加入讨论交流工作经验与工作机会。2014-12-1 15:57 - bochuan - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 1997 次查看 金融行业衍生品 资金系统风险管理交流群。 378216020，欢迎国内银行系统相关厂家及misys,sungard,Reuters,Murex,Calypso等业内相关人员加入讨论交流工作经验与工作机会。2014-12-1 15:57 - bochuan - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
系统风险冲击 金银有恢复中期跌势趋向
0 个回复 - 30 次查看 【盘面评述】受原油持续下挫及瑞士公投未获通过影响，今天金、银期价承接上周五晚的下跌走势继续下挫。沪金日K线报收巨阴，成交量和持仓量双双放大，从前20名持仓变化来看，多空均有增仓，空头增仓略多。技术上， ...2014-12-1 22:25 - CapitalVue - CapitalVue版
0 个回复 - 30 次查看 【盘面评述】受原油持续下挫及瑞士公投未获通过影响，今天金、银期价承接上周五晚的下跌走势继续下挫。沪金日K线报收巨阴，成交量和持仓量双双放大，从前20名持仓变化来看，多空均有增仓，空头增仓略多。技术上， ...2014-12-1 22:25 - CapitalVue - CapitalVue版
消化商品系统风险 鸡蛋期货重回盘整区间
0 个回复 - 24 次查看 生意社12月01日讯 12月1日盘面情况：周一，鸡蛋主力1505合约受隔夜原油、贵金属等暴跌的系统性风险影响，开盘后快速下跌，最低触及4223点，日内震荡上扬小幅收涨。截至收盘，鸡蛋主力1505合约报4329元/500千克， ...2014-12-1 22:20 - CapitalVue - CapitalVue版
0 个回复 - 24 次查看 生意社12月01日讯 12月1日盘面情况：周一，鸡蛋主力1505合约受隔夜原油、贵金属等暴跌的系统性风险影响，开盘后快速下跌，最低触及4223点，日内震荡上扬小幅收涨。截至收盘，鸡蛋主力1505合约报4329元/500千克， ...2014-12-1 22:20 - CapitalVue - CapitalVue版
快讯:军工股再度回调 机构称不存系统风险
0 个回复 - 32 次查看 中国网财经11月19日讯 周三上午，前期大涨的军工股表现不佳，回调走势明显。除太极股份、长春一东、四创电子等少数个股小幅上涨之外，板块内个股多数飘绿，光电股份、中航电子、航天科技、中航黑豹等个股跌幅均超 ...2014-11-23 18:01 - CapitalVue - CapitalVue版
0 个回复 - 32 次查看 中国网财经11月19日讯 周三上午，前期大涨的军工股表现不佳，回调走势明显。除太极股份、长春一东、四创电子等少数个股小幅上涨之外，板块内个股多数飘绿，光电股份、中航电子、航天科技、中航黑豹等个股跌幅均超 ...2014-11-23 18:01 - CapitalVue - CapitalVue版
午间板块:军工股再度回调 机构称不存系统风险
0 个回复 - 24 次查看 周三上午，前期大涨的军工股表现不佳，回调走势明显。除太极股份(50.31, 1.55, 3.18%)、长春一东(21.46, 0.33, 1.56%)、四创电子(47.80, 0.11, 0.23%)等少数个股小幅上涨之外，板块内个股多数飘绿，光电股份(28. ...2014-11-23 17:09 - CapitalVue - CapitalVue版
0 个回复 - 24 次查看 周三上午，前期大涨的军工股表现不佳，回调走势明显。除太极股份(50.31, 1.55, 3.18%)、长春一东(21.46, 0.33, 1.56%)、四创电子(47.80, 0.11, 0.23%)等少数个股小幅上涨之外，板块内个股多数飘绿，光电股份(28. ...2014-11-23 17:09 - CapitalVue - CapitalVue版
高度警惕风险溢价失衡聚集的系统风险
0 个回复 - 30 次查看 信用风险溢价的落脚点是客户，核心是通过信用风险溢价，把最有活力、最具成长、最能增值的市场客户挖掘和培育出来，成为融资市场的持续动力、灵魂基因、有效资源和主导力量，以优化金融资源配置的方式、效率和财 ...2014-11-9 17:21 - CapitalVue - CapitalVue版
0 个回复 - 30 次查看 信用风险溢价的落脚点是客户，核心是通过信用风险溢价，把最有活力、最具成长、最能增值的市场客户挖掘和培育出来，成为融资市场的持续动力、灵魂基因、有效资源和主导力量，以优化金融资源配置的方式、效率和财 ...2014-11-9 17:21 - CapitalVue - CapitalVue版
系统风险的三种类型
0 个回复 - 63 次查看 【财新网】 从历史上看，避免经济发展的系统风险，是人类社会转变经济发展方式的一大原因。畜牧业社会转向农业社会，原因之一是农业社会能供养更多人口，可避免人口增长带来的食物不足的系统风险。农业社会转向工 ...2014-11-5 09:51 - CapitalVue - CapitalVue版
0 个回复 - 63 次查看 【财新网】 从历史上看，避免经济发展的系统风险，是人类社会转变经济发展方式的一大原因。畜牧业社会转向农业社会，原因之一是农业社会能供养更多人口，可避免人口增长带来的食物不足的系统风险。农业社会转向工 ...2014-11-5 09:51 - CapitalVue - CapitalVue版
毛氏期货基金大放光彩，股市系统风险如何评估
0 个回复 - 1364 次查看 期货时间私募 顺其自然 才能走得更远[/backcolor][/backcolor]每个人都有自己的人生，每个人都有着自己的故事。毛泽红的故事发生在期货市场中，毛泽红的人生是期货人生。在毛泽红的期货人生里，有亏损，有盈利；有压 ...2014-5-26 05:36 - rainbow19720731 - 投资人（实务版）
0 个回复 - 1364 次查看 期货时间私募 顺其自然 才能走得更远[/backcolor][/backcolor]每个人都有自己的人生，每个人都有着自己的故事。毛泽红的故事发生在期货市场中，毛泽红的人生是期货人生。在毛泽红的期货人生里，有亏损，有盈利；有压 ...2014-5-26 05:36 - rainbow19720731 - 投资人（实务版）
改革焦点是制度的设计和系统风险的防范
0 个回复 - 860 次查看 昨天，经济学届的大腕云集北京钓鱼台国宾馆。召开了一个经济人50人论坛。浏览了一下大家的发言，大家主要讨论的是当前的热点问题“改革”。大家主要围绕着制度的设计和系统性风险的防范。其中系统系风险的防范成为热 ...2014-2-11 11:15 - fh521677 - 制度经济学
0 个回复 - 860 次查看 昨天，经济学届的大腕云集北京钓鱼台国宾馆。召开了一个经济人50人论坛。浏览了一下大家的发言，大家主要讨论的是当前的热点问题“改革”。大家主要围绕着制度的设计和系统性风险的防范。其中系统系风险的防范成为热 ...2014-2-11 11:15 - fh521677 - 制度经济学
新兴市场资产遭抛售引金融动荡 专家称防系统风险
0 个回复 - 655 次查看 资料来源：http://stock.sohu.com/20140128/n394315617.shtml 2014年01月28日08:44 来源：经济参考报 美联储决策或推升全球避险情绪 新兴市场资产遭抛售引金融动荡 专家：需防止危机蔓延至大体 ...2014-1-28 13:17 - cll9981 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 655 次查看 资料来源：http://stock.sohu.com/20140128/n394315617.shtml 2014年01月28日08:44 来源：经济参考报 美联储决策或推升全球避险情绪 新兴市场资产遭抛售引金融动荡 专家：需防止危机蔓延至大体 ...2014-1-28 13:17 - cll9981 - 金融学（理论版）
新兴市场资产遭抛售引金融动荡 专家称防系统风险
0 个回复 - 673 次查看 新兴市场资产遭抛售引金融动荡 专家称防系统风险 美联储决策或推升全球避险情绪 新兴市场资产遭抛售引金融动荡 专家：需防止危机蔓延至大体量经济体并产生系统性风险 继上周新兴市场货币大幅 ...2014-1-28 10:59 - rainbow19720731 - 投资人（实务版）
0 个回复 - 673 次查看 新兴市场资产遭抛售引金融动荡 专家称防系统风险 美联储决策或推升全球避险情绪 新兴市场资产遭抛售引金融动荡 专家：需防止危机蔓延至大体量经济体并产生系统性风险 继上周新兴市场货币大幅 ...2014-1-28 10:59 - rainbow19720731 - 投资人（实务版）
【JPMorgan】投资组合中跨资产系统风险管理 2013年12月
5 个回复 - 2080 次查看 Introduction to Risk Premia Investing The main task for every fund manager is to deliver stable and positive returns. To generate positive returns, managers are relying on methods such as fundame ...2013-12-14 05:34 - hyperthe - 行业分析报告
5 个回复 - 2080 次查看 Introduction to Risk Premia Investing The main task for every fund manager is to deliver stable and positive returns. To generate positive returns, managers are relying on methods such as fundame ...2013-12-14 05:34 - hyperthe - 行业分析报告
17、 液化天然气储存系统风险评价
1 个回复 - 874 次查看 【作者(必填)】刘若竹 【文题(必填)】液化天然气储存系统风险评价 【年份(必填)】 2011 - 华东理工大学：安全工程 【全文链接或数据库名称(选填)】2013-11-16 02:23 - 真龙121 - 求助成功区
1 个回复 - 874 次查看 【作者(必填)】刘若竹 【文题(必填)】液化天然气储存系统风险评价 【年份(必填)】 2011 - 华东理工大学：安全工程 【全文链接或数据库名称(选填)】2013-11-16 02:23 - 真龙121 - 求助成功区
新人请教各位前辈一个问题，关于非系统风险的
3 个回复 - 3037 次查看 就是我很奇怪为什么非系统风险不会带来风险溢价呢 首先从投资者角度看，在收益相同的情况下，我肯定希望选择非系统风险较低的投资啊，这样非系统风险高的如何融资呢 然后从公司角度看，如果非系统风险不会影响融资 ...2013-8-31 02:50 - chenpan0526 - 爱问频道
3 个回复 - 3037 次查看 就是我很奇怪为什么非系统风险不会带来风险溢价呢 首先从投资者角度看，在收益相同的情况下，我肯定希望选择非系统风险较低的投资啊，这样非系统风险高的如何融资呢 然后从公司角度看，如果非系统风险不会影响融资 ...2013-8-31 02:50 - chenpan0526 - 爱问频道
中国人民银行清算总中心支付系统风险管理研究
1 个回复 - 759 次查看 【作者(必填)】田军华 【文题(必填)】中国人民银行清算总中心支付系统风险管理研究 【年份(必填)】2007 【全文链接或数据库名称(选填)】http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10697-2007129382.htm2013-8-12 15:55 - 鬼斧神工3 - 求助成功区
1 个回复 - 759 次查看 【作者(必填)】田军华 【文题(必填)】中国人民银行清算总中心支付系统风险管理研究 【年份(必填)】2007 【全文链接或数据库名称(选填)】http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10697-2007129382.htm2013-8-12 15:55 - 鬼斧神工3 - 求助成功区
系统风险的估计方法
2 个回复 - 993 次查看 国内外各数据研究机构对系统风险贝塔系数如何估计的，计算公式是什么？如何检测实际的贝塔系数2013-6-10 15:08 - 牛牛20111128 - 金融学（理论版）
2 个回复 - 993 次查看 国内外各数据研究机构对系统风险贝塔系数如何估计的，计算公式是什么？如何检测实际的贝塔系数2013-6-10 15:08 - 牛牛20111128 - 金融学（理论版）
疑问：贝塔值为负与系统风险无法消除的矛盾
3 个回复 - 6446 次查看 根据贝塔值的定义式，理论上是可以为负的。再由资产组合的贝塔为各资产贝塔的加权平均，那么可以构造这么一个组合，使得其贝塔值为0。注意到贝塔值衡量的是资产的系统风险，则此时所构造的组合系统风险为0，即消除了 ...2012-11-9 21:16 - 黑目shadow - 金融学（理论版）
3 个回复 - 6446 次查看 根据贝塔值的定义式，理论上是可以为负的。再由资产组合的贝塔为各资产贝塔的加权平均，那么可以构造这么一个组合，使得其贝塔值为0。注意到贝塔值衡量的是资产的系统风险，则此时所构造的组合系统风险为0，即消除了 ...2012-11-9 21:16 - 黑目shadow - 金融学（理论版）
银行系统风险指数的构建，急用
2 个回复 - 1499 次查看 哪位大侠对银行的系统性风险比较了解点，会把风险进行指数化，例如把不良贷款率、资本充足率、等几个变量进行风险指数化，结果合并成一个风险指数，这种方法谁会 啊，求开导，2012-10-15 21:14 - yamgmin - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1499 次查看 哪位大侠对银行的系统性风险比较了解点，会把风险进行指数化，例如把不良贷款率、资本充足率、等几个变量进行风险指数化，结果合并成一个风险指数，这种方法谁会 啊，求开导，2012-10-15 21:14 - yamgmin - 计量经济学与统计软件
《“巨大中华”之中兴通讯——全面分散系统风险的中庸之道》
3 个回复 - 2685 次查看 格式:DOC 《中兴通讯—分散企业风险的中庸之道》目录 米周 尹生 •著 前言 我们为什么需要了解中兴 第一卷 “中”“华”全比较 两家公司都被对方设定为努力追赶的标 ...2007-2-5 10:05 - shazi - 商学院
3 个回复 - 2685 次查看 格式:DOC 《中兴通讯—分散企业风险的中庸之道》目录 米周 尹生 •著 前言 我们为什么需要了解中兴 第一卷 “中”“华”全比较 两家公司都被对方设定为努力追赶的标 ...2007-2-5 10:05 - shazi - 商学院
[求助]一组股票数据，用SPSS求系统风险
0 个回复 - 2681 次查看 本人正在写毕业论文，但在处理数据时遇到难题。希望有哪位前辈能指点指点。 用SPSS求系统风险和非系统风险，求具体过程。 万分感谢！！ 本人QQ：342973472006-5-17 12:20 - cskiller - 数据求助
0 个回复 - 2681 次查看 本人正在写毕业论文，但在处理数据时遇到难题。希望有哪位前辈能指点指点。 用SPSS求系统风险和非系统风险，求具体过程。 万分感谢！！ 本人QQ：342973472006-5-17 12:20 - cskiller - 数据求助
架空银行 抵消调控 体外循环的民间借贷正滋生系统风险
1 个回复 - 963 次查看 中国人民银行8月12日公布的《2011年7月金融数据统计报告》表明，在今年以来全国金融机构存款持续减少的背景下，7月当月人民币和外币存款均有显著减少。特别是人民币存款减少6687亿元，同比少增8166亿元，其中住户存款 ...2011-9-6 18:41 - liuweiming - 真实世界经济学(含财经时事)
1 个回复 - 963 次查看 中国人民银行8月12日公布的《2011年7月金融数据统计报告》表明，在今年以来全国金融机构存款持续减少的背景下，7月当月人民币和外币存款均有显著减少。特别是人民币存款减少6687亿元，同比少增8166亿元，其中住户存款 ...2011-9-6 18:41 - liuweiming - 真实世界经济学(含财经时事)
[推荐]制度缺陷下中国金融市场的系统风险
1 个回复 - 2765 次查看 王铁锋 外汇市场机制系统风险在中国汇率管制市场下，为保持汇率稳定，必然加大本币投放数量，如果货币供应过量，将会引发通货膨胀，同时导致实际收益下降。而名义利率≈实际利率＋通货膨胀率，由于名义利率上升 ...2005-1-14 13:31 - ericlee - 真实世界经济学(含财经时事)
1 个回复 - 2765 次查看 王铁锋 外汇市场机制系统风险在中国汇率管制市场下，为保持汇率稳定，必然加大本币投放数量，如果货币供应过量，将会引发通货膨胀，同时导致实际收益下降。而名义利率≈实际利率＋通货膨胀率，由于名义利率上升 ...2005-1-14 13:31 - ericlee - 真实世界经济学(含财经时事)
