结果:找到“超额 收益率”相关内容93个,排序为按回复时间降序,搜索更多相关帖子请点击“高级”
如何在Wind数据库找超额累计收益率?
5 个回复 - 12479 次查看
本人想找所有主板上市公司 的某段时间的
超额累计
收益率 该怎么做呢?只能一家公司一家公司搜索么?还是有快捷的办法呢?
跪求大师现身!!!!
2013-12-6 20:56 - wyxi - 爱问频道
股票超额收益率的计算
9 个回复 - 26768 次查看
如图,股票
超额收益率,根据这个公式,是不是就直接用个股股票的回报率减去所属证券交易所的市场报酬率就可以了
2019-3-9 17:35 - 一只小猪吼 - Stata专版
关于股票市场超额收益率计算
3 个回复 - 4324 次查看
写论文要推进定量分析了,求助各位大虾如何计算个股和市场的
超额收益率?如果我用wind查数据,可以查到哪些源数据来进行
超额收益率的计算呢,请详细告知一下…比如在wind中可以查到个股的日
收益率,我还需要查哪些源 ...
2014-2-6 00:28 - freelier - 悬赏大厅
如何计算Fama French三因子的超额收益率
15 个回复 - 25034 次查看
用FF三因子回归以后,[/backcolor]
Ri-rf=a+b1*(rm-rf)+b2*smb+b3*hml[/backcolor]
得到a、b1、b2、b3以后,
超额收益率是等于上式的残差,还是a+残差?[/backcolor]
我的理解应该是等于残差,但为什么看到有些论文 ...
2014-9-19 11:28 - ttangssong - Stata专版
每日超额收益率检验,t检验,p值为整数0
0 个回复 - 1481 次查看
每日
超额收益率检验
想请问:画绿色圈圈这里t检验的p值就是0,这个结果是有什么问题吗?看起来很诡异
代码:
matrix A = J(31,5,0)
forvalues i = -15(1)15{
qui reg abnormal_return if dif==`i', robust
...
2021-2-23 16:16 - 张楚岚 - Stata专版
求超额收益率的数据
12 个回复 - 6013 次查看
不知道哪个数据库里有?我找了国安,锐思,色诺芬都没有但是看到国内有很多写这样的论文,难道一千多个标本,好几年的数据,挨个挨个算吗????
个股每日的
超额收益率?
(1)个股每日的
超额收益率 = 个 ...
2010-9-28 20:36 - hyxlyj - 数据求助
超额收益率
0 个回复 - 889 次查看
超额收益率是指超过正常(或预期)
收益率的
收益率,它等于某日的
收益率减去投资者(或市场)当日要求的正常(预期)
收益率之差。
超额收益率是股票的实际
收益率与其正常
收益率的差,其中正常
收益率是在该事件不发生时的预 ...
2019-12-4 18:45 - 158149053 - 休闲灌水
超额收益率
0 个回复 - 2045 次查看
累计
超额收益运用事件分析法来做,请问
超额收益是个股收益—市场收益吗?请问在市场模型下利用月度数据回归得到月度股票
超额回报率的年度总和怎么操做?还有,需要从CSMAR中下载什么数据呢?学术小白恳请大佬们相助! ...
2019-5-6 10:41 - 酱爆一下 - Stata专版
关于超额收益率
0 个回复 - 1358 次查看
想问一下各位大佬,不同于市场
收益率的部分算是
超额收益率吗?就是如果把股票
收益率与市场做回归后求得的残差可以算是
超额收益率吗????求解答跪谢跪谢
2019-4-4 22:32 - 科研小子 - 金融学(理论版)
超额累计收益率
4 个回复 - 5526 次查看
请问一下,事件研究法中的
超额累计
收益率可以直接在数据库当中找到吗?谢谢~~~
2013-1-1 13:51 - pjj139 - SPSS论坛
股票超额收益率的计算
0 个回复 - 2315 次查看
图中因变量ER为股票
超额收益率,用(实际
收益率-市场调整
收益率)表示,请问这两个变量在哪里可以找到?还是要通过计算才能求得,如果要计算请问公式是什么? 另外这个ER计算期间为5.1-次年4.30,那相应的其他变量如 ...
2019-2-20 15:39 - 一只小猪吼 - 爱问频道
累计超额收益率怎么算
1 个回复 - 13376 次查看
在事件研究法中,想求(-30,0)累计
超额收益率,是不是利用市场模型Ri=a+bRm+size+M/b 将(-150,-31)的实际
收益率Ri和市场
收益率Rm带进去,求出系数a和b,然后将(-30,0)的市场
收益率Rm带入公式,即得到这31 ...
2014-5-14 21:08 - 西北wolves - 爱问频道
超额收益率的计算
19 个回复 - 10699 次查看
由一年中12个月的
收益率算ar的时候,我下面的程序做完了,为什么每支股票每年的ar 都有12个呢,应该是只有一年的总数据啊.有没有作过的同学proc sql;
create table ar as
select stkcd, year, Mretwdtl,sum(logir) ...
2010-7-30 16:52 - suly - 商业数据分析
规模调整的超额累计收益率
2 个回复 - 4349 次查看
按年初市值分10组(四月份市值),减去所在组的
收益率。累乘法。为什么我做出来1999-2009的均值有0.3多,2006年最大值有12呢,别人论文里均值才为0.00几。谁有程序让我看一看啊。着急
2011-2-24 19:40 - suly - SAS专版
如何对累计超额收益率进行检验?
8 个回复 - 15504 次查看
目前已经把累计
超额收益率计算完毕了,
但是要进行t检验,
到了这一步,我就不知道该用什么软件,什么命令进行t检验了。
做过事件研究的前辈和大侠们,帮帮忙啦~
鄙人在此跪求指导!!
2012-5-22 13:57 - renee0228 - EViews专版
关于累积超额收益率 求抱大腿
0 个回复 - 980 次查看
之前也没有接触过,关于累计
超额收益率具体的也不清楚,都是直接网上搜的。想要请教一下,累计
超额收益率一定要一天一天的算么?网上给出的累计
超额收益率的定义为每只股票在形成期内月
超额收益率的简单加总。那么, ...
2016-3-25 23:36 - 卡在我心里 - 爱问频道
“市场调整的日超额收益率的累计值”,到底怎么计算
3 个回复 - 13382 次查看
小弟最近在作一篇股价信息含量的论文,涉及计算整个年度的“市场调整的日
超额收益率的累计值”,参考很多文献之后并没找到这个值如何计算,目前小弟存疑之处在于,计算方式,(1)参考事件研究法,以上年度一定时间为 ...
2016-2-24 12:40 - lu9999 - 求助成功区
如何求股票的超额收益率
7 个回复 - 13037 次查看
数据类型如上。name为个股的股票代码,year为年度,month为月度,y为该对应时期的个股
收益率。现在,要计算个股每一期(每年的1月、2月、3月)相对于同期市场平均
收益率的
超额收益率。请问,在SAS中如何进行处理? ...
2010-4-5 12:35 - caidalangzi - SAS专版
200银子求助计算板块指数累计超额收益率
7 个回复 - 7115 次查看
我想做一个板块指数的
超额收益研究。我的数据是从万得wind下载的。如下图,有收盘价,涨跌幅,数据很全。
计算累计
超额收益率(CAR)方法:
将板块指数和上证指数转化成每天
收益率(或称回报率):
每 ...
2014-11-21 03:58 - wqf_cufe - R语言论坛
如何计算三因素调整后的日超额收益率?
1 个回复 - 3453 次查看
已有日FF三因子数据,data从1997到2013年,要计算每只股票每天的经FF三因素调整后的
超额收益率
请问是把整个panel data直接进行一个pooled ols回归,然后把残差作为
超额收益率?
还是每年把股票按照S/B H/L分成 ...
2014-9-13 14:06 - ttangssong - 金融学(理论版)
如何计算CAR(超额累计日常收益率)?
0 个回复 - 13322 次查看
在公司金融学上,经常要计算CAR。例如在某个事件点的股市
超额回报率。我最近在做毕业论文,要根据我国上市公司并购日股票价格信息来计算该数值。具体计算过程:先计算预期回报率,再用实际股价回报率减去预期回报率。 ...
2014-4-14 21:57 - lhjnju - Stata专版
平均超额收益率,怎么做T检验?悬赏20个论坛币!
4 个回复 - 10475 次查看
问题:平均
超额收益率(AAR)是对某个时间点(0或者+1)的样本
超额收益率(AR)求和之后除以样本数而取得的平均值,表现为某一时间点对应一个具体值(如等于1.5)。问题来了:那么,如何对AAR进行T检验?能对一个具体 ...
2011-2-12 21:04 - mathnov - 爱问频道