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【主动型股票基金与市场基准指数收益对比报告】
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【资料前瞻】
本期报告分析结果显示,主动型股票基金整体表现要优于市场基准指数,但随着考察期的增加,主动型股票基金战胜对应市场基准指数的比例在逐步下降。从欧、美等发达国家成熟市场的经验看,主动型股票基金 ...
2013-7-19 17:12 - 观世鹰 - 投资人(实务版)
上证指数收益率的自相关分析
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请教,我在做上证指数(1997-2010,共3224个数据) 收益率r的分析,步骤是这样的,(1)首先求得上证指数r(r=d(log(sh))序列ADF检验,t统计量远小于1%的置信水平,P=.000,序列平稳;(3)对序列r进行correlogram分析 ...
2011-5-11 23:03 - lamhn - EViews专版
价值问题:股票指数收益的可预测性
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摘要翻译:
基于Robert Shiller提出的周期调整价格收益(CAPE)估值比率预测市场长期表现的能力,我们提出了一个简单的股票
指数收益动态模型。更确切地说,我们讨论了一个离散时间动力学,其中收益增长取决于三个组成部 ...
2022-4-1 16:50 - kedemingshi - Forum
DAX指数收益波动的普遍性
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摘要翻译:
在证券交易所收益率方面,我们计算了正负DAX(德国)指数日收益率r(t)的归一化概率分布F{DAX,+}和F{DAX,-}的解析表达式。此外,我们定义了alpha重新标度的DAX日指数正收益r(t)^alpha和负收益(-r(t))^alph ...
2022-3-8 13:49 - 大多数88 - Forum
【独家发布】从16年年初截止目前,全球主要指数收益率
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从16年年初截止目前,全球主要
指数收益率如下:
美国标普500指数+40.18%、纳斯达克+59.7%
孟买30指数为+46.55%,
俄罗斯RTS为+41%,
台湾加权+29.48%,英国富时100为+21.6%,
澳大利亚标普200为+19.66%,
日 ...
2018-10-12 18:42 - 风雨山晨 - Forum
上证指数收益率是怎么计算的?
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看论文时看到,上证综合指数1日收益率序列,上证综合指数30日收益率序列
都是一个时间段,但数据个数却一样多,1日收益率=ln(Pt+1/Pt)? 30日收益率=ln(Pt+30/Pt) ?
还看到,上证综合指数1日收益率波动序 ...
2014-2-5 16:58 - 馨信 - 爱问频道
指数收益率的计算问题
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[*]沪深300指数的收益率 为什么是用LN(x)t-LN(x)t-1计算?求高手解答 。 若是要把计算季度数据,采用什么方式比较好,几何平均?。。
[*]上证国债指数的收益率的计算方法是?已知月度可以求出季度么?
统计 ...
2013-10-25 13:28 - Cany827 - 爱问频道
上证指数收益率单位根检验问题?
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急需高手指导关于上证
指数收益率单位根检验问题 r=log(index)-log(index(-1)) 我用EVIEWS做的ADF话 收益率得出来是平稳的 这让我无法做一下的协整 格兰杰因果检验 请问如何修正 或者操作 谢谢
2010-7-14 21:23 - kwph8516692 - 爱问频道
急急!!上证指数收益率相关问题!
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请教高手,我在做上证指数(1990-2011年,共4996个数据)
收益率r(r=d(log(sci))的分析,步骤是这样的,
(1)首先对收益率序列r进行ADF检验以判断其平稳性。结果显示t统计量远小于1%的置信水平,P=.000,说明序列 ...
2011-5-21 10:28 - lamhn - EViews专版
上海指数收益率怎么去除线性相关
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我在用eviews对上海指数日收益率进行序列相关检验时,发现,前两阶q统计量都不显著,但是其他各阶都显著,而且对上海指数日收益率进行ARMA建模时,结果的q统计量总是显著的,这说明序列始终不能消除序列相关性,请高 ...
2008-12-4 10:44 - shuiyaojin - EViews专版
悬赏500,指数收益率计算
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相关词条:悬赏500, 指数实际收益率
我也想创建词条赚积分
各位大侠好,我现在在研究
指数收益率的问题,主要研究对象是上证50和上证180,主要是想计算指数的实际收益率,然后用这个数据和一些投资组合做比较。现 ...
2009-10-11 19:47 - dufedyb - 金融学(理论版)