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非线性似不相关（nlsur）、偏向型技术进步1998-2017的数据和stata的do文件119 个回复 - 14941 次查看 声明一下：1978-2017年nlsur回归数据xlsx和nlsur.dat数据是一样的，还有年份是1998-2017年，保存的时候忘了改年份。 计算偏向型技术进步时，由于采用非线性似不相关回归进行迭代计算，有待估参数初始值设定和st ...2022-3-9 17:14 - 李重光 - 现金交易版
基于R语言和Stata 似不相关回归Seemingly Unrelated Regressions1 个回复 - 1101 次查看 基于R语言和Stata 似不相关回归Seemingly Unrelated Regressions：数据+代码+输出结果解读+案例 15.Seemingly Unrelated Regressions Seemingly Unrelated Regressions Example.pdf Seemingly ...2022-2-3 11:40 - lotus_sss - 现金交易版
SAS软件上机实习习题与步骤1 个回复 - 1630 次查看 SAS把数据存取，管理，分析和展现有机地融为一体。主要特点如下： 1）功能强大，统计方法齐，全，新 SAS提供了从基本统计数的计算到各种试验设计的方差分析，相关回归分析以及多变数分析的多种统计分析过程，几乎囊 ...2017-12-7 21:13 - zhuangrulong - 现金交易版
用matlab做空间计量回归的详细步骤和全部相关文件47 个回复 - 21484 次查看 用matlab做空间计量回归的详细步骤，附件中包含excel数据文件、运行程序文件、详细步骤文件。其中，对demopanelscompare.m文件包含了必要的中文注释。对网上流传的文件“六步学会：用MATLAB做空间计量回归详细步骤（ ...2017-7-28 13:49 - m3269 - 现金交易版
fama macbeth回归相关资料
3 个回复 - 2737 次查看 附加中是我搜集到的相关fama macbeth回归的资料，包括stata程序和matlab程序，其中matlab程序在书中有具体代码，stata程序在文档文件中，希望可以帮助到大家。2016-3-31 11:08 - peixinjian1 - 金融学（理论版）
3 个回复 - 2737 次查看 附加中是我搜集到的相关fama macbeth回归的资料，包括stata程序和matlab程序，其中matlab程序在书中有具体代码，stata程序在文档文件中，希望可以帮助到大家。2016-3-31 11:08 - peixinjian1 - 金融学（理论版）
非线性似不相关回归 nlsur
52 个回复 - 9600 次查看 接了个项目是关于技术进步偏向和要素禀赋比较优势的数据分析的，用到了三方程标准化供给面系统，需要使用stata中不太常用的命令nlsur，在使用过程中遇到不少问题却没有搜到几个答案，因此写下此贴记录一下自己踩过 ...2021-12-18 17:39 - 飞机师的风衣111 - Stata专版
52 个回复 - 9600 次查看 接了个项目是关于技术进步偏向和要素禀赋比较优势的数据分析的，用到了三方程标准化供给面系统，需要使用stata中不太常用的命令nlsur，在使用过程中遇到不少问题却没有搜到几个答案，因此写下此贴记录一下自己踩过 ...2021-12-18 17:39 - 飞机师的风衣111 - Stata专版
RDD断点回归：rd相关stata命令安装2 个回复 - 2260 次查看 RDD断点回归：rd相关stata命令安装 1.density 2. rdlocrand 3.rdpower 4.rdrobust 1.density 2. rdlocrand 3.rdpower 4.rdrobust 1.density[/backcolor] 2. rdlocrand 3.rdpower 4.rdro ...2020-10-26 14:40 - Fu-pear - 现金交易版
一劳永逸，一键输出美化版的描述性统计、相关系数、回归表格1 个回复 - 2516 次查看 一键输出美化版的描述性统计表格、相关系数、回归表格有经验的同学都知道，stata中的reg2docx、sum2docx等命令输出的是最原始（不美观）的表格， 往往我们都需要拿到表格再根据窗口去调整大小，改名字，修改边框粗细 ...2020-4-28 11:20 - 郑镇仕 - 现金交易版
从基准回归到空间计量。面板回归、空间相关性、空间计量LM、LR、Wald、联合显著性检验8 个回复 - 4896 次查看 关键词：OLS回归、多远面板回归、固定效应、空间相关性、全局莫兰指数、局部莫兰指数、空间计量模型、空间自回归模型、SAR模型、SEM模型、空间杜宾模型、SDM模型、SAC模型、空间稳健性检验、空间内生性检验、傻瓜式操 ...2020-11-15 16:05 - wangsai1995 - 现金交易版
统计学课件，医学统计学课件，Spearman相关，多重线性回归1 个回复 - 724 次查看 统计学课件，医学统计学课件，Spearman相关，多重线性回归首都医科大学习资料，北京箕科大学习资料，更详细的内容，请参考下面的截图说明！！ 医学科研中的统计学方法-相关与回归-研究生班 例题1-直线相关 ...2022-8-18 09:51 - Mama-2022 - 现金交易版
数学建模：可视化分类 聚类分析 典型相关分析 多元线性回归，附代码2 个回复 - 1135 次查看 数学建模：可视化分类 聚类分析 典型相关分析 多元线性回归，附代码 数学建模：可视化分类 聚类分析 典型相关分析 多元线性回归，附代码 数学建模：可视化分类 聚类分析 典型相关分析 多元线性回归，附代码 ...2021-4-18 21:16 - Fu-pear - 现金交易版
经典的数学建模案例：缺失值处理，符号秩检验，层次分析，典型相关法，逐步回归3 个回复 - 1139 次查看 经典的数学建模案例：涉及缺失值处理，符号秩检验，层次分析，典型相关法，逐步回归问题的数学建模 经典的数学建模案例：涉及缺失值处理，符号秩检验，层次分析，典型相关法，逐步回归问题的数学建模 经典的数 ...2021-4-18 21:12 - Fu-pear - 现金交易版
面板似不相关回归，求助！
18 个回复 - 10735 次查看 我的数据是非平衡面板，下载安装了命令xtsur， 现在模型是： xtsur (y1 x1 x2x3) (y2 x2 x3 x4) (y3 x1 x4) 回归的结果总是显示出错： classdef _b_stat() in u ...2014-1-8 10:48 - cococao - Stata专版
18 个回复 - 10735 次查看 我的数据是非平衡面板，下载安装了命令xtsur， 现在模型是： xtsur (y1 x1 x2x3) (y2 x2 x3 x4) (y3 x1 x4) 回归的结果总是显示出错： classdef _b_stat() in u ...2014-1-8 10:48 - cococao - Stata专版
多水平Logistic回归模型的层内相关系数（ICC）计算
7 个回复 - 21341 次查看 虽然多水平模型的层内相关系数和量表信度评价的ICC (详见：http://user.qzone.qq.com/569473320/blog/1457505780) 都是ICC，但是意义完全不一样，很容易混淆。多水平模型的层内相关系数是在研究设计是处于高水平单位 ...2016-3-17 20:28 - moonstone - Stata专版
7 个回复 - 21341 次查看 虽然多水平模型的层内相关系数和量表信度评价的ICC (详见：http://user.qzone.qq.com/569473320/blog/1457505780) 都是ICC，但是意义完全不一样，很容易混淆。多水平模型的层内相关系数是在研究设计是处于高水平单位 ...2016-3-17 20:28 - moonstone - Stata专版
t值、F值、路径系数、回归系数等统计值如何转换为相关系数r
13 个回复 - 12754 次查看 问题如题。还请知道的大侠帮忙解答，不甚感激。2014-7-7 09:49 - hwp200895004 - 爱问频道
13 个回复 - 12754 次查看 问题如题。还请知道的大侠帮忙解答，不甚感激。2014-7-7 09:49 - hwp200895004 - 爱问频道
amos做出的结构方程模型路径上的系数是回归系数还是相关系数
9 个回复 - 3833 次查看 各位大佬好，本人刚接触amos这个软件，想问一下各位大佬amos跑出来的结构方程模型中的箭头上的数据指的是相关系数还是回归系数呢？谢谢2021-4-11 08:28 - 小小的我哦 - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
9 个回复 - 3833 次查看 各位大佬好，本人刚接触amos这个软件，想问一下各位大佬amos跑出来的结构方程模型中的箭头上的数据指的是相关系数还是回归系数呢？谢谢2021-4-11 08:28 - 小小的我哦 - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
求助！stata相关性不显著，回归结果显著该怎么办
9 个回复 - 7110 次查看 各位大神，我的中介变量和自变量的相关性不显著，但系数是对的，回归结果中介与自变量之间是显著的，这样是可以的么？要怎么解释呀2022-3-17 17:54 - 屁屁哄 - Stata专版
9 个回复 - 7110 次查看 各位大神，我的中介变量和自变量的相关性不显著，但系数是对的，回归结果中介与自变量之间是显著的，这样是可以的么？要怎么解释呀2022-3-17 17:54 - 屁屁哄 - Stata专版
工具变量和被解释变量理论上不相关但回归系数显著可以吗？
2 个回复 - 2080 次查看 如题。当工具变量和被解释变量在理论上没有直接的相互关系，但是直接拿来做普通回归有相关性，这样可以吗？2022-3-22 16:50 - 好想安静地发呆 - 爱问频道
2 个回复 - 2080 次查看 如题。当工具变量和被解释变量在理论上没有直接的相互关系，但是直接拿来做普通回归有相关性，这样可以吗？2022-3-22 16:50 - 好想安静地发呆 - 爱问频道
面板数据相关性系数与回归系数符号相反
34 个回复 - 29913 次查看 首先，我想问一下，面板数据的相关性分析是用pwcorr指令吗？ 只有一个自变量的情况下，我用pwcorr y x得到的相关性系数与xtreg y x,fe robust得到的回归系数符号相反，是什么原因啊？一般来说，短面板不需要检验自相 ...2016-8-1 22:23 - yhh19900821 - Stata专版
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相关系数矩阵和回归结果不一致的解释
13 个回复 - 18012 次查看 求助。通过回归发现，A和Y 正相关，B和Y 负相关，而且用不同的回归方法（RE ， GEE）结果一致 做相关系数矩阵的时候，发现B和Y是显著正相关的，这是为什么呢？ 是因为回归里面有很多其他控制变量，改变了B对Y的 ...2015-5-6 10:57 - Carrieme - Stata专版
13 个回复 - 18012 次查看 求助。通过回归发现，A和Y 正相关，B和Y 负相关，而且用不同的回归方法（RE ， GEE）结果一致 做相关系数矩阵的时候，发现B和Y是显著正相关的，这是为什么呢？ 是因为回归里面有很多其他控制变量，改变了B对Y的 ...2015-5-6 10:57 - Carrieme - Stata专版
相关系数不带星号 回归结果带星号
4 个回复 - 2815 次查看 相关系数不带星号 回归结果带星号 能不能 说明他们显著相关呀 如图所示 能说明D和RESTATE显著相关吗2022-1-13 17:22 - 二些些 - Stata专版
4 个回复 - 2815 次查看 相关系数不带星号 回归结果带星号 能不能 说明他们显著相关呀 如图所示 能说明D和RESTATE显著相关吗2022-1-13 17:22 - 二些些 - Stata专版
Stata中原方程与偏导方程怎么联立做似不相关回归？
2 个回复 - 1246 次查看 将要做的似不相关回归包含三个方程，如图中所示（1）（2）（3） 作为之前从没接触过Stata软件的小白，目前做到的是： （1）将个体变量（id）由字符型转化为数值型， （2）设置好时间变量（t）和个体变量（idd）（ ...2019-9-9 16:01 - 孙文成 - Stata专版
2 个回复 - 1246 次查看 将要做的似不相关回归包含三个方程，如图中所示（1）（2）（3） 作为之前从没接触过Stata软件的小白，目前做到的是： （1）将个体变量（id）由字符型转化为数值型， （2）设置好时间变量（t）和个体变量（idd）（ ...2019-9-9 16:01 - 孙文成 - Stata专版
RD断点回归设计相关学习询问？
1 个回复 - 1223 次查看 在网上查看，很多网上推荐此网站学习RD相关知识，https://sites.google.com/site/rdpackages/replication，，[attachimg]2400340，请问想要下载其中的stata或者Dataset: csv | dta，应该怎么下载呀？我点击相应的sta ...2018-1-15 21:34 - jiangjiaojiang - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1223 次查看 在网上查看，很多网上推荐此网站学习RD相关知识，https://sites.google.com/site/rdpackages/replication，，[attachimg]2400340，请问想要下载其中的stata或者Dataset: csv | dta，应该怎么下载呀？我点击相应的sta ...2018-1-15 21:34 - jiangjiaojiang - 计量经济学与统计软件
stata用pwcorr做相关系数分析，结果两个变量不显著相关，但是用reg做回归分析是显著的
21 个回复 - 31936 次查看 stata用pwcorr做相关系数分析，结果两个变量不显著相关，但是用reg做回归分析是显著的，对结果有影响吗？2014-3-1 12:24 - noise77 - Stata专版
21 个回复 - 31936 次查看 stata用pwcorr做相关系数分析，结果两个变量不显著相关，但是用reg做回归分析是显著的，对结果有影响吗？2014-3-1 12:24 - noise77 - Stata专版
相关性分析和单变量回归结果符号相反
3 个回复 - 3045 次查看 相关性分析corr2docx c_score ins using d:/temp1.docx, replace star 面板回归xtreg c_score ins 二者的系数有很大的差异，符号也相反，是什么原因造成的，谢谢大佬们解惑。2019-7-21 10:08 - cccseeyou - Stata专版
3 个回复 - 3045 次查看 相关性分析corr2docx c_score ins using d:/temp1.docx, replace star 面板回归xtreg c_score ins 二者的系数有很大的差异，符号也相反，是什么原因造成的，谢谢大佬们解惑。2019-7-21 10:08 - cccseeyou - Stata专版
ivprobit回归的相关问题
4 个回复 - 14082 次查看 最近用ivprobit模型报告的结果是 Wald test of exogeneity (/athrho = 0): chi2(1) =4.21 Prob > chi2 = 0.0402 /athrho的p值为0.040 /lnsigma的p值为0.000，这是什么意思呀？ 这是不是说明模型具有内生 ...2014-8-22 11:04 - suey90 - Stata专版
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求助：工具变量与内生变量具有强相关但却是负相关，是否影响回归结果
4 个回复 - 2988 次查看 如主题，我找到了一个比较合适的工具变量，但这个工具变量与我选的内生变量是负相关关系，请问这种情形，是否影响我的回归分析结果？感激不尽！2022-1-29 17:51 - wangliangcomeon - Stata专版
4 个回复 - 2988 次查看 如主题，我找到了一个比较合适的工具变量，但这个工具变量与我选的内生变量是负相关关系，请问这种情形，是否影响我的回归分析结果？感激不尽！2022-1-29 17:51 - wangliangcomeon - Stata专版
相关性与回归系数相反？跪求高人！！！
16 个回复 - 18663 次查看 变量间相关性做出来是显著为负，回归出来后的系数又显著为正？而且VIF最大值不超过5，平均值为2，应该不存在多重共线性。跪求高人帮忙啊！！！2012-10-30 22:29 - jdshy - SPSS论坛
16 个回复 - 18663 次查看 变量间相关性做出来是显著为负，回归出来后的系数又显著为正？而且VIF最大值不超过5，平均值为2，应该不存在多重共线性。跪求高人帮忙啊！！！2012-10-30 22:29 - jdshy - SPSS论坛
某个控制变量相关性检验不显著，还可以进行后续的回归分析吗
1 个回复 - 1080 次查看 求助各位老师！多元回归分析 有两个控制变量相关性不显著，但时间序列平稳性过关了，多重共线性也没问题，回归分析也显著了，但就是相关性不显著怎么办呀可以直接不解释进行虾米那的回归吗2022-3-11 14:24 - 钟孑双 - Stata专版
1 个回复 - 1080 次查看 求助各位老师！多元回归分析 有两个控制变量相关性不显著，但时间序列平稳性过关了，多重共线性也没问题，回归分析也显著了，但就是相关性不显著怎么办呀可以直接不解释进行虾米那的回归吗2022-3-11 14:24 - 钟孑双 - Stata专版
非线性似不相关回归nlsur中如何得到对数行列式log-det值？
5 个回复 - 2130 次查看 最近在用nlsur估计参数，发现有些文章中给出了log-det值，这个值在stata中要如何得到呢？2017-11-22 15:29 - 一块八毛君 - Stata专版
5 个回复 - 2130 次查看 最近在用nlsur估计参数，发现有些文章中给出了log-det值，这个值在stata中要如何得到呢？2017-11-22 15:29 - 一块八毛君 - Stata专版
关于虚拟变量交互项的回归结果含义以及stata相关命令的参数设置
28 个回复 - 41153 次查看 看到论文中一个公式设置如下，其中SOE是关于国企和民企的虚拟变量，国企为1，民企为0 回归结果如下图 论文中对其解释如下图 我的问题如下： 1、这样理解对否：EPU*SOE项是描述国企（1）和民企（0）之和的，E ...2019-3-3 12:27 - 十三太饱 - Stata专版
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其他都相同，不同解释变量回归分析出的系数可以对比相关性吗?
8 个回复 - 1711 次查看 被解释变量、控制变量、样本都相同，不同解释变量回归分析的系数可以做对比，确定哪个变量相关性更高吗?2022-5-18 22:33 - S.Shawn - Stata专版
8 个回复 - 1711 次查看 被解释变量、控制变量、样本都相同，不同解释变量回归分析的系数可以做对比，确定哪个变量相关性更高吗?2022-5-18 22:33 - S.Shawn - Stata专版
相关为正，但回归系数为负之成因 -悬赏50论坛
10 个回复 - 17009 次查看 小弟近期针对手头上的资料进行了复回归分析， 但其结果相当奇怪，故于此悬赏50论坛币，希望可以获得解答 其资料呈现的结果在相关上为正，但回归系数为负，小弟想知道为何产生此种结果，其成因为何？2016-3-29 21:19 - s7611160 - Stata专版
10 个回复 - 17009 次查看 小弟近期针对手头上的资料进行了复回归分析， 但其结果相当奇怪，故于此悬赏50论坛币，希望可以获得解答 其资料呈现的结果在相关上为正，但回归系数为负，小弟想知道为何产生此种结果，其成因为何？2016-3-29 21:19 - s7611160 - Stata专版
相关性不显著还要继续回归分析吗
24 个回复 - 90849 次查看 今天看到一个相关性与回归分析的帖子，想不明白，请教各位大侠： 刚看了一篇外文文献，其中提到了几个变量之间的相关性分析。作者用SPSS得出A与B的相关性系数约为0.09，但显著性水平大于0.05即不显著。随后继续作回 ...2012-1-11 10:17 - 无尘第二 - Stata专版
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由变量相关系数如何求回归系数？
11 个回复 - 4527 次查看 模型：y=b0+b1*x1+b2*x2+b3*x3 已知自变量与因变量两两之间的相关系数，以及各自的标准差和平均数，如何求多元回归的回归系数b1,b2,b3 ?2013-4-12 13:36 - chenhong1990 - 中国人民大学统计学院
11 个回复 - 4527 次查看 模型：y=b0+b1*x1+b2*x2+b3*x3 已知自变量与因变量两两之间的相关系数，以及各自的标准差和平均数，如何求多元回归的回归系数b1,b2,b3 ?2013-4-12 13:36 - chenhong1990 - 中国人民大学统计学院
求助：数量化理论里偏相关回归系数怎么计算
10 个回复 - 7637 次查看 请教高手帮我看一下，附件论文里的偏相关系数是怎么计算的，就是他产生的新变量的公式(9)是什么意思，怎么计算的。2010-12-23 13:29 - sudanhaiti - SPSS论坛
10 个回复 - 7637 次查看 请教高手帮我看一下，附件论文里的偏相关系数是怎么计算的，就是他产生的新变量的公式(9)是什么意思，怎么计算的。2010-12-23 13:29 - sudanhaiti - SPSS论坛
帮我看看这两个表：相关性分析结果、回归性分析结果。矛盾了怎么破···
9 个回复 - 3292 次查看 论文遇阻 首先我假设了：X1到X5（自变量） 与Y（因变量） 都是正相关关系。（X6是控制变量） 这个相关性结果看来，X2与Y在0.01上显著正相关。X5与Y在0.01上显著负相关。 说明与假设2相符，与假设5不符 ...2014-6-4 09:15 - 陈虹伊 - 江苏大学财经学院
9 个回复 - 3292 次查看 论文遇阻 首先我假设了：X1到X5（自变量） 与Y（因变量） 都是正相关关系。（X6是控制变量） 这个相关性结果看来，X2与Y在0.01上显著正相关。X5与Y在0.01上显著负相关。 说明与假设2相符，与假设5不符 ...2014-6-4 09:15 - 陈虹伊 - 江苏大学财经学院
求助，logit回归中自变量检验高度相关，有关系吗？
7 个回复 - 5945 次查看 在logit回归中，结果做出来都显著。但是做bivariate correlation显示自变量高度相关，并显著。不知道会不会对结果有影响，急求！非常感谢！！！2011-3-22 12:28 - yhkeyao - SPSS论坛
7 个回复 - 5945 次查看 在logit回归中，结果做出来都显著。但是做bivariate correlation显示自变量高度相关，并显著。不知道会不会对结果有影响，急求！非常感谢！！！2011-3-22 12:28 - yhkeyao - SPSS论坛
分组回归一组结果正相关显著，一组结果负相关不显著，这样结果有研究意义吗
7 个回复 - 24675 次查看 计量小白一枚，请各位大神指点一下~请问我分为两组回归后，其中一组A结果显示正相关且显著，但另一组B系数为负，但不显著，请问我能得出两组存在的差异吗？能得出“某因素对A组的激励作用相对B组来说更为显著”之类的 ...2016-3-16 17:20 - a304510376 - Stata专版
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相关系数为负，但回归系数为正是为啥吗
17 个回复 - 12166 次查看 如题，相关系数为负，但回归系数为正是为啥吗 以哪个为准呢，论文里要怎么写呢2022-4-6 16:59 - 17816532452 - SPSS论坛
17 个回复 - 12166 次查看 如题，相关系数为负，但回归系数为正是为啥吗 以哪个为准呢，论文里要怎么写呢2022-4-6 16:59 - 17816532452 - SPSS论坛
相关性分析和回归分析结果不一致该怎么办
10 个回复 - 5532 次查看 我在对数据进行相关性分析的时候，结论是负相关，但是在进行回归分析的时候又变成了正相关。 数据是没有问题的，都是从官方渠道采取的，我现在不知道该如何对结论进行分析了2022-5-21 10:44 - Ahappyman - SPSS论坛
10 个回复 - 5532 次查看 我在对数据进行相关性分析的时候，结论是负相关，但是在进行回归分析的时候又变成了正相关。 数据是没有问题的，都是从官方渠道采取的，我现在不知道该如何对结论进行分析了2022-5-21 10:44 - Ahappyman - SPSS论坛
回归分析时做均方差性检验的问题，散点图明显线性相关
1 个回复 - 2162 次查看 本人小白，第一次用spss做线性回归分析，用的是层次分析的方法，一次层自变量放控制变量，第二层加第一类变量，第三层加第二类变量，已经做了哑变量的处理，回归出的模型各项指标也还能凑合，然后就去做各项检验了， ...2017-4-14 13:11 - 上学迟到 - SPSS论坛
1 个回复 - 2162 次查看 本人小白，第一次用spss做线性回归分析，用的是层次分析的方法，一次层自变量放控制变量，第二层加第一类变量，第三层加第二类变量，已经做了哑变量的处理，回归出的模型各项指标也还能凑合，然后就去做各项检验了， ...2017-4-14 13:11 - 上学迟到 - SPSS论坛
求教Spearman相关与线性回归分析问题
4 个回复 - 1154 次查看 求教大佬们。有两个变量（a,b）我做了Spearman相关后又做了简单的线性回归。但是，我发现当a为自变量，b为应变量时，可以拟合出线性回归方程。而b为自变量，a为应变量时，拟合出的线性方程斜率为0。请问大佬们这是什 ...2022-8-18 09:03 - 骇浪济川舟 - SPSS论坛
4 个回复 - 1154 次查看 求教大佬们。有两个变量（a,b）我做了Spearman相关后又做了简单的线性回归。但是，我发现当a为自变量，b为应变量时，可以拟合出线性回归方程。而b为自变量，a为应变量时，拟合出的线性方程斜率为0。请问大佬们这是什 ...2022-8-18 09:03 - 骇浪济川舟 - SPSS论坛
徘徊于正、负之间：简单相关系数与复回归系数之矛盾
13 个回复 - 20469 次查看 常常看到有人问道：两个变量（例：被解释与解释）的简单相关系数是正的（or 负的），但在复回归中（加入其他解释变量后），其结果（系数符号）变成负的（or 正的），想要知道到底为什么！ 一个可能的解释为 suppres ...2017-3-27 07:46 - 黃河泉 - Stata专版
13 个回复 - 20469 次查看 常常看到有人问道：两个变量（例：被解释与解释）的简单相关系数是正的（or 负的），但在复回归中（加入其他解释变量后），其结果（系数符号）变成负的（or 正的），想要知道到底为什么！ 一个可能的解释为 suppres ...2017-3-27 07:46 - 黃河泉 - Stata专版
李龙飞-空间相关回归模型 讲义 空间自回归动态面板模型有效GMM估计
13 个回复 - 7941 次查看 作者：LungFei Lee俄亥俄州立大学经济系教授 计量经济学会院士 Fellow of Econometric Society 格式：pdf 目录： Lecture 1: Introduction to Spatial Autoregressive (SAR) Models LungFei LeePh.D. Univ ...2010-7-8 16:30 - ybdt - 计量经济学与统计软件
13 个回复 - 7941 次查看 作者：LungFei Lee俄亥俄州立大学经济系教授 计量经济学会院士 Fellow of Econometric Society 格式：pdf 目录： Lecture 1: Introduction to Spatial Autoregressive (SAR) Models LungFei LeePh.D. Univ ...2010-7-8 16:30 - ybdt - 计量经济学与统计软件
相关系数和回归系数方向不一样，我该怎么办
3 个回复 - 2536 次查看 用pwcorr做的相关性分析中的相关系数显示自变量与因变量显著负相关，但回归系数是显著正相关，我的假设也是正相关。该怎么才能把相关系数调整为正相关，应该不存在多重共线性问题，我看了所有相关系数都小于0.4。还是 ...2021-11-18 21:22 - 不爱吃蛋黄 - Stata专版
3 个回复 - 2536 次查看 用pwcorr做的相关性分析中的相关系数显示自变量与因变量显著负相关，但回归系数是显著正相关，我的假设也是正相关。该怎么才能把相关系数调整为正相关，应该不存在多重共线性问题，我看了所有相关系数都小于0.4。还是 ...2021-11-18 21:22 - 不爱吃蛋黄 - Stata专版
求问大神！为什么会出现控制变量相关系数与回归系数符号相反的情况？如何解释？
9 个回复 - 9804 次查看 我做的是一个多元回归模型，在回归结果中几个控制变量的系数与相关系数符号相反，解释变量的系数符号都是一样的。已经做过多重共线性测试了，VIF值都不超过2 。请问为什么会出现这种情况？需要对其进行解释吗？2020-4-13 21:25 - wurenzhengjiu - SPSS论坛
9 个回复 - 9804 次查看 我做的是一个多元回归模型，在回归结果中几个控制变量的系数与相关系数符号相反，解释变量的系数符号都是一样的。已经做过多重共线性测试了，VIF值都不超过2 。请问为什么会出现这种情况？需要对其进行解释吗？2020-4-13 21:25 - wurenzhengjiu - SPSS论坛
序列相关性+ 预测与受限回归：天津大学计量经济学 Eviews上机实验课1 个回复 - 621 次查看 序列相关性+ 预测与受限回归：天津大学计量经济学 Eviews上机实验课 序列相关性+ 预测与受限回归：天津大学计量经济学 Eviews上机实验课 序列相关性+ 预测与受限回归：天津大学计量经济学 Eviews上机实验课 ...2022-2-25 22:01 - Kathy-202109 - 现金交易版
求相关系数回归的结果解读
6 个回复 - 1061 次查看 相关系数回归的结果如图，请问被解释变量innovation与核心解释变量Dit的相关系数是显著的才可以继续做回归吗？核心解释变量与控制变量之间相关系数应该如何才是最好的？显著且相关系数过高的控制变量，应该怎样处理多 ...2022-7-27 17:34 - 21724306 - Stata专版
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求教有关Spearman相关与线性回归
5 个回复 - 1073 次查看 求教大佬们。有两个变量（a,b）我做了Spearman相关后又做了简单的线性回归。但是，我发现当a为自变量，b为应变量时，可以拟合出线性回归方程。而b为自变量，a为应变量时，拟合出的线性方程斜率为0。请问大佬们这是什 ...2022-8-18 09:46 - 骇浪济川舟 - 悬赏大厅
5 个回复 - 1073 次查看 求教大佬们。有两个变量（a,b）我做了Spearman相关后又做了简单的线性回归。但是，我发现当a为自变量，b为应变量时，可以拟合出线性回归方程。而b为自变量，a为应变量时，拟合出的线性方程斜率为0。请问大佬们这是什 ...2022-8-18 09:46 - 骇浪济川舟 - 悬赏大厅
求教关于Spearman相关后与线性回归的问题
17 个回复 - 1458 次查看 求教大佬们。有两个变量（a,b）我做了Spearman相关后又做了简单的线性回归。但是，我发现当a为自变量，b为应变量时，可以拟合出线性回归方程。而b为自变量，a为应变量时，拟合出的线性方程斜率为0。请问大佬们这是什 ...2022-8-18 09:17 - 骇浪济川舟 - SPSS论坛
17 个回复 - 1458 次查看 求教大佬们。有两个变量（a,b）我做了Spearman相关后又做了简单的线性回归。但是，我发现当a为自变量，b为应变量时，可以拟合出线性回归方程。而b为自变量，a为应变量时，拟合出的线性方程斜率为0。请问大佬们这是什 ...2022-8-18 09:17 - 骇浪济川舟 - SPSS论坛
Pvar2安装包及面板向量自回归分析全局空间自相关do文件
7 个回复 - 3779 次查看 本人最近写论文用到面板向量自回归模型，整理的关于Pvar2安装包及面板向量自回归分析do文件，pvar2解压后将压缩文件放到stata安装路径中的ado文件中的p文件夹中即可，do文件包括数据描述性分析、定义面板数据，数据平 ...2021-4-10 10:00 - lzhxjw@163.com - Stata专版
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似乎不相关回归模型
0 个回复 - 626 次查看 基于似乎不相关回归和哑变量的日本落叶松单木生物量模型构建 混合地理加权似乎不相关模型的估计 高维似乎不相关回归模型的统计推断2022-8-4 11:36 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
0 个回复 - 626 次查看 基于似乎不相关回归和哑变量的日本落叶松单木生物量模型构建 混合地理加权似乎不相关模型的估计 高维似乎不相关回归模型的统计推断2022-8-4 11:36 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
2005-2020年的面板数据，以5年为时间间隔，有四组数据，这样做相关回归可以吗？
4 个回复 - 3097 次查看 数据具体为，2005年 21个地市各个指标、2010年21个地市各个指标、2015年21个地市各个指标、2020年21个地市各个指标。可以这样去做数据分析吗？还是说2005-2020年这15年的数据都要逐年算？2022-3-14 12:09 - Lql7456 - 计量经济学与统计软件
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回归分析和相关分析
0 个回复 - 700 次查看 回归分析和相关分析是互相补充、密切联系的，相关分析需要回归分析来表明现象数量关系的具体形式，而回归分析则应该建立在相关分析的基础上。 主要区别有:一,在回归分析中,不仅要根据变量的地位,作用不同区分 ...2022-7-12 15:33 - AIU人工智能学院 - 数据分析师（CDA）专版
0 个回复 - 700 次查看 回归分析和相关分析是互相补充、密切联系的，相关分析需要回归分析来表明现象数量关系的具体形式，而回归分析则应该建立在相关分析的基础上。 主要区别有:一,在回归分析中,不仅要根据变量的地位,作用不同区分 ...2022-7-12 15:33 - AIU人工智能学院 - 数据分析师（CDA）专版
分组回归时用于分组的变量与被解释变量存在强相关可以吗？
6 个回复 - 2090 次查看 进行分组回归时，核心解释变量x投资者情绪是时间序列变量，被解释变量y是公司投资为面板数据。此时用于分组的变量m与被解释变量y存在很强的负相关性，现以m中位数分为高低两组进行回归，这样分组回归后的系数是否可信 ...2021-7-5 17:26 - xver-roy - Stata专版
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求问stata固定效应模型回归和相关性分析关键变量系数符号相反怎么处理？
4 个回复 - 3896 次查看 面板数据做回归，相关性分析和理论分析结果一致，系数是负的。固定效应模型回归得出的系数是正的。请问应该怎么处理？谢2021-4-24 15:33 - 39saku - 爱问频道
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向量自回归模型相关研究
0 个回复 - 296 次查看 中国货币政策对美国货币政策的溢出效应——基于时变参数向量自回归模型 新冠肺炎疫情对社会消费品零售额的影响分析——基于VAR向量自回归模型 港口繁荣与区域经济发展的关系研究——基于面板向量自回归模型的实证分 ...2022-6-17 11:23 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
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时空加权回归模型相关研究
0 个回复 - 553 次查看 基于时空加权回归模型北京市房屋租赁价格的空间分析 时空加权回归模型的参数估计及其应用研究 时空加权回归模型的非平稳性检验2022-6-8 14:30 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
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在自相关BG检验的辅助回归中为什么要引入解释变量Xt？
1 个回复 - 2454 次查看 OLS中残差Et不是和解释变量Xt不相关吗？既然不相关那Et怎么可能是Xt的函数呢？具体看下图中的注解12017-6-5 18:48 - liujizewswws - Stata专版
1 个回复 - 2454 次查看 OLS中残差Et不是和解释变量Xt不相关吗？既然不相关那Et怎么可能是Xt的函数呢？具体看下图中的注解12017-6-5 18:48 - liujizewswws - Stata专版
spss 数据分析，相关分析都相关，回归分析只有两个显著
1 个回复 - 834 次查看 您好，请问我在做回归分析的时候，分别对每一个自变量去做对因变量的回归，都是有显著影响的。但是放在一起的话，就只有两个有显著影响，其他都没有显著影响了。 vif 值均为2附近显示没有共线性，D-W值2附近，模型不 ...2022-5-26 18:23 - 维生素B12 - Stata专版
1 个回复 - 834 次查看 您好，请问我在做回归分析的时候，分别对每一个自变量去做对因变量的回归，都是有显著影响的。但是放在一起的话，就只有两个有显著影响，其他都没有显著影响了。 vif 值均为2附近显示没有共线性，D-W值2附近，模型不 ...2022-5-26 18:23 - 维生素B12 - Stata专版
SPSS数据分析常见问题（相关回归篇）（转载）
1 个回复 - 2066 次查看 多数情况下，变量关系研究是问卷研究的核心，变量关系研究包括相关分析，线性回归分析，中介作用分析，调节作用分析等，并且如果因变量Y值是分类数据，则会涉及Logistic回归分析。相关分析是研究两两变量之间的相关关 ...2022-5-18 18:01 - LAOACAI - SPSS论坛
1 个回复 - 2066 次查看 多数情况下，变量关系研究是问卷研究的核心，变量关系研究包括相关分析，线性回归分析，中介作用分析，调节作用分析等，并且如果因变量Y值是分类数据，则会涉及Logistic回归分析。相关分析是研究两两变量之间的相关关 ...2022-5-18 18:01 - LAOACAI - SPSS论坛
广义线性回归混合模型相关研究
1 个回复 - 814 次查看 一种用于空间对象属性预测的空间广义线性回归模型 公路运输量预测的广义线性混合回归模型 广义线性模型拟合方法的相容性2022-5-10 13:57 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
1 个回复 - 814 次查看 一种用于空间对象属性预测的空间广义线性回归模型 公路运输量预测的广义线性混合回归模型 广义线性模型拟合方法的相容性2022-5-10 13:57 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
分组回归两个组都得到显著负相关该怎么解释？
4 个回复 - 5072 次查看 如题，分成了a组和b组，原假设是a对c的影响比b对c的影响作用大； 分组回归两个组都得到显著负相关； 现在不知道要怎么解释，也不知道该怎么改； 比较急，谢谢大家！！！99我2021-3-21 15:54 - 2333abc - Stata专版
4 个回复 - 5072 次查看 如题，分成了a组和b组，原假设是a对c的影响比b对c的影响作用大； 分组回归两个组都得到显著负相关； 现在不知道要怎么解释，也不知道该怎么改； 比较急，谢谢大家！！！99我2021-3-21 15:54 - 2333abc - Stata专版
相关系数和回归系数相同？really？
3 个回复 - 2693 次查看 求大神解惑啊解惑。。。。 毕业论文， 先是因子分析提取了几个公因子，后来拿这几个因子做了回归分析，，，，可是居然回归系数和相关系数一样一样的？ 而且VIF 值和容差都是1。各自变量之间的相关系数是0. 也不 ...2017-9-27 22:17 - 每个你0227 - 爱问频道
3 个回复 - 2693 次查看 求大神解惑啊解惑。。。。 毕业论文， 先是因子分析提取了几个公因子，后来拿这几个因子做了回归分析，，，，可是居然回归系数和相关系数一样一样的？ 而且VIF 值和容差都是1。各自变量之间的相关系数是0. 也不 ...2017-9-27 22:17 - 每个你0227 - 爱问频道
在做多元线性回归时，能否融合进去一些 非线性相关的自变量？
0 个回复 - 2109 次查看 我在做多元线性回归时，采集的线性相关的变量，不够解释更多的残差， 后来发现，还有很多没纳入模型的自变量与Y 是非线性相关，也就是斯皮尔曼检测是显著的， 那这些非线性相关的自变量，能否以什么方式纳入我 ...2022-4-27 10:24 - xzm1945 - 数据分析与数据挖掘
0 个回复 - 2109 次查看 我在做多元线性回归时，采集的线性相关的变量，不够解释更多的残差， 后来发现，还有很多没纳入模型的自变量与Y 是非线性相关，也就是斯皮尔曼检测是显著的， 那这些非线性相关的自变量，能否以什么方式纳入我 ...2022-4-27 10:24 - xzm1945 - 数据分析与数据挖掘
stata如何实现基于似不相关回归（SUR）的bootstrap
0 个回复 - 625 次查看 截面数据，两个自变量（var1，var2），一个中介（med1），若干控制变量（con），想要用来检验中介效应，直接用bootstrap检验结果不好，想用SUR试试，但是不太清楚基于SUR的bootstrap代码应该怎么写？想求教一下论坛里 ...2022-4-25 11:41 - cfnccc - Stata专版
0 个回复 - 625 次查看 截面数据，两个自变量（var1，var2），一个中介（med1），若干控制变量（con），想要用来检验中介效应，直接用bootstrap检验结果不好，想用SUR试试，但是不太清楚基于SUR的bootstrap代码应该怎么写？想求教一下论坛里 ...2022-4-25 11:41 - cfnccc - Stata专版
在做reg回归的时候如何能让stata 10也给出自相关系数D.W值呢？
15 个回复 - 8252 次查看 <p>就是自相关系数Durbin-Watson值呢，spss可以选择给出，但是不知道stata 10 要加上什么参数才给？</p><p>如果自相关系数很接近0，就是存在着正的自相关的时候，该怎么办呢？</p><p></p> ...2008-10-29 23:28 - 毕须加索 - Stata专版
15 个回复 - 8252 次查看 <p>就是自相关系数Durbin-Watson值呢，spss可以选择给出，但是不知道stata 10 要加上什么参数才给？</p><p>如果自相关系数很接近0，就是存在着正的自相关的时候，该怎么办呢？</p><p></p> ...2008-10-29 23:28 - 毕须加索 - Stata专版
空间相关数据聚类的异构回归模型
0 个回复 - 147 次查看 摘要翻译： 在经济发展中，往往存在着具有相似经济特征的区域，在这些区域上的经济模型往往具有相似的协变量效应。本文针对空间相关数据，提出了一种贝叶斯聚类回归方法，以便在协变量效应中检测聚类。我们提出的方法 ...2022-4-7 10:05 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 147 次查看 摘要翻译： 在经济发展中，往往存在着具有相似经济特征的区域，在这些区域上的经济模型往往具有相似的协变量效应。本文针对空间相关数据，提出了一种贝叶斯聚类回归方法，以便在协变量效应中检测聚类。我们提出的方法 ...2022-4-7 10:05 - mingdashike22 - Forum
很多会计论文多元线性回归都不做自相关和异方差的检验，这是为什么？
2 个回复 - 4712 次查看 本科小白一枚，会计专业。最近读了很多会计实证的论文（包括很多核心），用多元线性回归的时候一般都只检查一下多重共线性，也不检查自相关和异方差。。。这是为什么啊？2016-12-16 08:15 - chongxiangji - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 4712 次查看 本科小白一枚，会计专业。最近读了很多会计实证的论文（包括很多核心），用多元线性回归的时候一般都只检查一下多重共线性，也不检查自相关和异方差。。。这是为什么啊？2016-12-16 08:15 - chongxiangji - 计量经济学与统计软件
stata对面板数据进行相关性检验、变量滞后一期、回归
2 个回复 - 4572 次查看 我现在是做10个公司、一个解释变量（policy）、两个被解释变量（debt、god）、其余6个为控制变量，09—18年的数据，用的固定效应面板模型。请问将解释变量滞后一期在什么时候进行，可以在相关性检验之前吗，具体的操 ...2021-2-5 11:18 - 胖胖胖子开心 - 数据交流中心
2 个回复 - 4572 次查看 我现在是做10个公司、一个解释变量（policy）、两个被解释变量（debt、god）、其余6个为控制变量，09—18年的数据，用的固定效应面板模型。请问将解释变量滞后一期在什么时候进行，可以在相关性检验之前吗，具体的操 ...2021-2-5 11:18 - 胖胖胖子开心 - 数据交流中心
GMM模型动态面板回归，相关系数大于1，该怎么解决？
3 个回复 - 2402 次查看 GMM模型中，lnc的相关系数大于1（4.774991），求问该怎么解决？尝试了很多次调整，系数均大于1，是哪里出了问题呢？2020-3-18 22:01 - wawennawa - Stata专版
3 个回复 - 2402 次查看 GMM模型中，lnc的相关系数大于1（4.774991），求问该怎么解决？尝试了很多次调整，系数均大于1，是哪里出了问题呢？2020-3-18 22:01 - wawennawa - Stata专版
门槛回归相关问题
0 个回复 - 3159 次查看 向坛友老师们请教下，门槛回归的结果只报告了一边的结果是什么原因？（横截面，门槛检验已通过）应当如何解决？2022-3-25 15:59 - Reiyst - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 3159 次查看 向坛友老师们请教下，门槛回归的结果只报告了一边的结果是什么原因？（横截面，门槛检验已通过）应当如何解决？2022-3-25 15:59 - Reiyst - 计量经济学与统计软件
面板数据回归分析与相关性分析
0 个回复 - 3367 次查看 各位论坛前辈好，本人研究生，用面板数据分析产业集聚与城乡空间之间的耦合协调关系，建立了2010-2020的88个研究单元的面板数据，然后根据熵权法计算出建立的各项指标权重，最终根据耦合协调度模型计算出产业评价指数 ...2022-3-25 12:30 - 枫火夜 - Stata专版
0 个回复 - 3367 次查看 各位论坛前辈好，本人研究生，用面板数据分析产业集聚与城乡空间之间的耦合协调关系，建立了2010-2020的88个研究单元的面板数据，然后根据熵权法计算出建立的各项指标权重，最终根据耦合协调度模型计算出产业评价指数 ...2022-3-25 12:30 - 枫火夜 - Stata专版
相关性分析中控制变量不显著，回归分析中还要加么
7 个回复 - 20090 次查看 请问大师么？？相关性分析中控制变量不显著（与其他变量不相关），回归分析中还要加入控制变量么？？2015-1-24 09:20 - 莫雨轩0562 - SPSS论坛
7 个回复 - 20090 次查看 请问大师么？？相关性分析中控制变量不显著（与其他变量不相关），回归分析中还要加入控制变量么？？2015-1-24 09:20 - 莫雨轩0562 - SPSS论坛
相关二元结果的贝叶斯面板分位数回归
随机效应：加拿大犯罪累犯的适用
0 个回复 - 598 次查看 摘要翻译： 本文提出了一种贝叶斯方法，用于在存在相关随机效应的情况下估计具有二元结果的面板分位数回归。我们利用非对称拉普拉斯(AL)误差分布构造工作似然，并将其与适当的先验分布相结合，得到完整的联合后验分布 ...2022-3-11 17:50 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 598 次查看 摘要翻译： 本文提出了一种贝叶斯方法，用于在存在相关随机效应的情况下估计具有二元结果的面板分位数回归。我们利用非对称拉普拉斯(AL)误差分布构造工作似然，并将其与适当的先验分布相结合，得到完整的联合后验分布 ...2022-3-11 17:50 - 何人来此 - Forum
散点图正相关，回归会负相关，加时间固定效应后系数又为正了，为什么
3 个回复 - 4898 次查看 散点图刻画的是信息化水平与发展享受型消费支出比重的关系。左图代表城镇，右图代表农村，看得出是正向关系。 但是模型会出现系数为负的情况，为什么呢？ 加了二次项后的回归结果：（1）~（9）的模型与回归方式 ...2020-4-7 00:11 - 却道一枪 - Stata专版
3 个回复 - 4898 次查看 散点图刻画的是信息化水平与发展享受型消费支出比重的关系。左图代表城镇，右图代表农村，看得出是正向关系。 但是模型会出现系数为负的情况，为什么呢？ 加了二次项后的回归结果：（1）~（9）的模型与回归方式 ...2020-4-7 00:11 - 却道一枪 - Stata专版
似不相关回归约束条件设定
13 个回复 - 6287 次查看 在做SUR回归时设定约束条件： constraint def 1 [depvar1]var2+[depvar1]var3=0 然后跑回归：sureg (var1 var2 var3 var4) (var2 var1 var5 var6,noc),c(1) 提示这个： (note: constraint number 1 caused error ...2013-9-24 23:31 - combing - Stata专版
13 个回复 - 6287 次查看 在做SUR回归时设定约束条件： constraint def 1 [depvar1]var2+[depvar1]var3=0 然后跑回归：sureg (var1 var2 var3 var4) (var2 var1 var5 var6,noc),c(1) 提示这个： (note: constraint number 1 caused error ...2013-9-24 23:31 - combing - Stata专版
高维似不相关回归模型的估计
0 个回复 - 388 次查看 摘要翻译： 在本文中，我们研究了看似无关回归(SUR)模型，它允许方程(N)的数目很大，并且与每个方程(T)中的观测值的数目相当。文献中众所周知，传统的SUR估计，例如Zellner(1962)的广义最小二乘(GLS)估计不能很好地执 ...2022-3-7 09:21 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 388 次查看 摘要翻译： 在本文中，我们研究了看似无关回归(SUR)模型，它允许方程(N)的数目很大，并且与每个方程(T)中的观测值的数目相当。文献中众所周知，传统的SUR估计，例如Zellner(1962)的广义最小二乘(GLS)估计不能很好地执 ...2022-3-7 09:21 - 大多数88 - Forum
工具变量回归中的最优不变量检验
异方差和自相关误差
0 个回复 - 454 次查看 摘要翻译： 本文利用工具变量(IV)回归中的模型对称性，导出了因果结构参数的不变检验。与一般观点相反，我们证明了当方程误差为异方差和自相关时，存在模型对称性。我们的理论与homoskedastic模型(Andrews，Moreira和 ...2022-3-4 08:11 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 454 次查看 摘要翻译： 本文利用工具变量(IV)回归中的模型对称性，导出了因果结构参数的不变检验。与一般观点相反，我们证明了当方程误差为异方差和自相关时，存在模型对称性。我们的理论与homoskedastic模型(Andrews，Moreira和 ...2022-3-4 08:11 - 何人来此 - Forum
混合物中与观测相关的状态切换的检验
自回归模型
0 个回复 - 199 次查看 摘要翻译： 当制度转换概率被指定为常数（“混合模型”）或由有限状态马尔可夫链控制（“马尔可夫转换模型”）时，制度转换的测试是一个长期存在的问题，也是最近引起兴趣的问题。本文考虑了当状态切换概率随时间变化 ...2022-3-3 18:31 - 何人来此 - Forum
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