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非平稳大近似的拟极大似然估计
动态因素模型
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摘要翻译:
本文利用期望最大化算法和Kalman平滑器联合实现对具有共同趋势和特殊趋势的大动态因子模型的估计。我们证明了当截面维数$n$和样本容量$T$发散到无穷大时,给定单位在给定时间点估计的公共分量是$\min(\sq ...
2022-3-8 19:56 - kedemingshi - Forum
周期GARCH过程的拟极大似然估计
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摘要翻译:
本文建立了参数周期时变的GARCH过程的
拟极大似然估计(QMLE)的强相合性和渐近正态性。首先给出了周期GARCH(P-GARCH)方程存在严格周期平稳解的充要条件。结果表明P-GARCH解的某些正阶矩是有限的,在此条件 ...
2022-3-7 14:39 - 可人4 - Forum