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统计套利经典实操教材 Statistical arbitrage.. Algorithmic trading insights and te0 个回复 - 2759 次查看 Pole A. Statistical arbitrage.. Algorithmic trading insights and techniques (Wiley, 2007) CHAPTER 1 Monte Carlo or Bust 1 Beginning 1 Whither? And Allusions 4 CHAPTER 2 Statistical Arbitrage 9 ...2017-11-15 22:54 - xiaorenwuhyl - 现金交易版
Arbitrage Theory in Continuous Time - PDF, Solution Manual+新增第三版3rd
206 个回复 - 74080 次查看 附件内含： 1. Tomas Björk: Arbitrage Theory in Continuous Time, 2004, 2nd edition, Oxford UP 这本书的清晰扫描版，不是论坛上比较流行的那个带黑边版，我加好了书签。虽然说是扫描的，但是很清楚，而 ...2009-12-22 19:21 - nicame09 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
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Merger Arbitrage: A Fundamental Approach to Event-Driven Investing
2 个回复 - 3352 次查看 Lionel Melka, Amit Shabi, "Merger Arbitrage: A Fundamental Approach to Event-Driven Investing" English | ISBN: 1118440013 | 2012 | 310 pages | PDF | 11 MB A wave of corporate mergers, acquisiti ...2014-7-13 15:27 - dadahawk - 金融学（理论版）
2 个回复 - 3352 次查看 Lionel Melka, Amit Shabi, "Merger Arbitrage: A Fundamental Approach to Event-Driven Investing" English | ISBN: 1118440013 | 2012 | 310 pages | PDF | 11 MB A wave of corporate mergers, acquisiti ...2014-7-13 15:27 - dadahawk - 金融学（理论版）
Arbitrage Theory in Continuous Time & Stochastic Calculus for Finance I II
4 个回复 - 2157 次查看 1. Arbitrage Theory in Continuous Time “The third edition of this popular introduction to the classical underpinnings of the mathematics behind finance continues to combine sound mathematical prin ...2015-2-4 01:21 - 欧阳扬 - 金融学（理论版）
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Arbitrage Theory in Continuous Time (Bjork)
2 个回复 - 1568 次查看 Arbitrage Theory in Continuous Time (Bjork)2017-1-17 17:49 - jinengming - 数据分析与数据挖掘
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Arbitrage Theory in Continuous Time 4th edition
4 个回复 - 3917 次查看 2020-2-10 02:14 - leosong - 国内外文献账号区
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Introduction to the Mathematics of Finance - Arbitrage and Option Pricing
15 个回复 - 3990 次查看 Introduction to the Mathematics of Finance: Arbitrage and Option Pricing (Undergraduate Texts in Mathematics)Steven Roman (Author) Editorial ReviewsFrom the Back CoverThe Mathematics of ...2012-8-27 01:23 - martinnyj - 金融学（理论版）
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Portfolio Theory and Arbitrage 2021
2 个回复 - 846 次查看 Portfolio Theory and Arbitrage: A Course in Mathematical Finance (Graduate Studies in Mathematics, 214)2022-2-9 09:54 - liucg9999 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
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Risk Arbitrage: An Investor's Guide 2nd Edition
46 个回复 - 2554 次查看 Wiley | 2018 | ISBN 978-1-118-23385-6 | 358 pages | PDF **** 本内容被作者隐藏 ****2018-4-26 11:07 - igs816 - 经管书评
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Arbitrage Theory in Continuous Time (Oxford Finance) (2009)电子书
1 个回复 - 1512 次查看 Tomas Bjork-Arbitrage Theory in Continuous Time (Oxford Finance) (2009)2022-6-5 15:56 - aaayiming2011 - 经管考博
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Arbitrage theory in continous time
1 个回复 - 528 次查看 有Arbitrage theory in continous time 第三版本的电子版 需要的回我{:0_271:}2020-4-2 16:47 - 15320716777 - 爱问频道
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套利 arbitrage
18 个回复 - 103 次查看 套利 arbitrage 买卖资产以利用价差获利。——鲁迪格·多恩布什等.宏观经济学[M].北京:中国人民大学出版社,20172019-12-2 22:11 - HELLO_BABY - Forum
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Optimization of relative arbitrage
1 个回复 - 790 次查看 【作者(必填)】 [*]Ting-Kam Leonard Wong[/backcolor] 【文题(必填)】 Optimization of relative arbitrage【年份(必填)】 2015 【全文链接或数据库名称(选填)】https://link.springer.com/article/10.1007/ ...2020-5-21 07:07 - leosong - 求助成功区
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(1元)Tomas Bjork 2009-Arbitrage Theory in Continuous Time,Third Edition
31 个回复 - 11297 次查看 绝对高清最新2009第三版！奉献给需要的朋友！ CONTENTS 1 Introduction 1 1.1 Problem Formulation 1 2 The Binomial Model 5 2.1 The One Period Model 5 2.1.1 Model Description 5 2.1.2 Portfolios and A ...2010-4-20 19:14 - aijc - 经济金融数学专区
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【资源】《Arbitrage Theory in Continuous Time》第三版PDF
3 个回复 - 1245 次查看 和有志的网友们共享资源。2021-2-22 19:17 - 大斗花生 - 新手入门区
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statisical arbitrage
2 个回复 - 820 次查看 谁会statistical arbitrage？2022-1-11 03:43 - 魔界de重楼 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
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求论文 Interpretable and Arbitrage-free Deep Learning for Corporate Bond Pricing
1 个回复 - 653 次查看 冯冠豪(Ph.D. Guanhao Feng)Interpretable and Arbitrage-free Deep Learning for Corporate Bond Pricing 曾在中山大学岭南论坛和复旦金融与财务学系系列讲座做过汇报求这篇论文的PDF2022-1-6 09:46 - kujoyuta - 数据交流中心
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求论文 Interpretable and Arbitrage-free Deep Learning for Corporate Bond Pricing
1 个回复 - 2722 次查看 冯冠豪(Ph.D. Guanhao Feng)，Interpretable and Arbitrage-free Deep Learning for Corporate Bond Pricing， 曾在中山大学岭南论坛和复旦金融与财务学系系列讲座做过汇报。求这篇论文的PDF，谢谢2022-1-6 09:50 - kujoyuta - 国内外文献账号区
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Warren Buffett and the Art of Stock Arbitrage
1 个回复 - 715 次查看 Warren Buffett and the Art of Stock Arbitrage: Proven Strategies for Arbitrage and Other Special Investment Situations English | 2010 | ISBN: 9781451606454 | EPUB | 176 pages[/backcolor] [/bac ...2021-10-13 18:26 - zhangke0987 - 投资人（实务版）
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Convertible Arbitrage: Insights and Techniques for Successful Hedging
9 个回复 - 2761 次查看 Convertible Arbitrage: Insights and Techniques for Successful Hedging by Nick P. Calamos Minimize risk and maximize profits with convertible arbitrage Convertible arbitrage involves purchasing a ...2018-5-3 12:45 - wisdomlove - 金融学（理论版）
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求论文An Arbitrage-Free Real-World Model for Fractional Option Prices
1 个回复 - 698 次查看 【作者(必填)】Holger Fink 【文题(必填)】An Arbitrage-Free Real-World Model for Fractional Option Prices 【年份(必填)】2021 【全文链接或数据库名称(选填)】https://jod.pm-research.com/content/earl ...2021-3-31 09:11 - 地下爆菊 - 文献求助专区
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【2018新书】Merger Masters: Tales of Arbitrage
49 个回复 - 8179 次查看 Merger Masters: Tales of Arbitrage by Kate Welling (Author), Mario Gabelli (Author) About the Author Kate Welling is the editor and publisher of Welling on Wall St., an independent financial jou ...2018-12-8 09:29 - slowry - 金融学（理论版）
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Statistical Arbitrage（统计套利）
16 个回复 - 8520 次查看 Statistical Arbitrage -------------- AlgorithmicTradingInsights andTechniques 统计套利领域著名的书，257页。 CHAPTER1 MonteCarloorBust1 Beginning 1 Whither?AndAllusions 4 ...2010-8-22 16:46 - qinyanstar - 金融学（理论版）
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Statistical Arbitrage入门小材料
3 个回复 - 2353 次查看 这是我刚入门Statistical Arbitrage时读的一个连载文章。我觉得很有意思，分享给大家。里面Technical的东西比较少，非常适合初学者，但同时概念还是讲得很清楚的。2015-2-12 10:49 - 云豹 - 金融学（理论版）
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Arbitrage Theory in Continuous time
0 个回复 - 763 次查看 Arbitrage Theory in Continuous time Solutions2020-12-1 22:46 - deap2 - 新手入门区
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The regulatory arbitrage and window dressing in shadow banking
1 个回复 - 528 次查看 【作者(必填)】 Jinghan Cai[/backcolor],Alicia García-Herrero[/backcolor],Fengyun Li[/backcolor] &Xia Le[/backcolor] 【文题(必填)】The regulatory arbitrage and window dressing in shadow banking 【 ...2020-8-8 12:49 - dongzhaohui1234 - 求助成功区
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No-arbitrage Equilibria with Differential Information: An Existence Proof
3 个回复 - 397 次查看 【作者(必填)】 [*]Lionel de Boisdeffre[/backcolor] 【文题(必填)】 No-arbitrage Equilibria with Differential Information: An Existence Proof【年份(必填)】 2007 【全文链接或数据库名称(选填)】http ...2020-6-13 01:03 - leosong - 求助成功区
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Elimination of arbitrage states in asymmetric information models
3 个回复 - 380 次查看 【作者(必填)】 [*]Bernard Cornet[/backcolor] & [*]Lionel De Boisdeffre[/backcolor] 【文题(必填)】 Elimination of arbitrage states in asymmetric information models【年份(必填)】 2009[/backcolor] ...2020-6-10 22:32 - leosong - 求助成功区
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Learning from arbitrage
3 个回复 - 436 次查看 【作者(必填)】 [*]Lionel de Boisdeffre[/backcolor] 【文题(必填)】 Learning from arbitrage 【年份(必填)】 2016 【全文链接或数据库名称(选填)】https://link.springer.com/article/10.1007/s40505-015 ...2020-6-10 22:22 - leosong - 求助成功区
3 个回复 - 436 次查看 【作者(必填)】 [*]Lionel de Boisdeffre[/backcolor] 【文题(必填)】 Learning from arbitrage 【年份(必填)】 2016 【全文链接或数据库名称(选填)】https://link.springer.com/article/10.1007/s40505-015 ...2020-6-10 22:22 - leosong - 求助成功区
The geometry of relative arbitrage
2 个回复 - 615 次查看 【作者(必填)】 Pal, S., Wong, T.L.[/backcolor] 【文题(必填)】 The geometry of relative arbitrage【年份(必填)】 2016 【全文链接或数据库名称(选填)】https://link.springer.com/article/10.1007/s11579- ...2020-5-21 07:01 - leosong - 求助成功区
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Bjork Arbitrage 课后习题答案
3 个回复 - 2595 次查看 Arbitrage Theory in Continuous Time third edition Tomas Bjork Stockholm School of Economics 是financial stochastic calculus经典课本，这是网上仅存的习题答案，本人学习过程中受益匪浅，现在分享给大 ...2019-1-5 10:56 - againstlaw - 金融学（理论版）
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NC milling tool path generation for arbitrary pockets defined by sculptured surf
3 个回复 - 540 次查看 【作者(必填)】YongSeok Suh[/backcolor]KunwooLee[/backcolor] 【文题(必填)】NC milling tool path generation for arbitrary pockets defined by sculptured surfaces 【年份(必填)】1990 【全文链接或数据 ...2019-2-13 12:54 - hebaoxing - 求助成功区
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A Modification of Kendall's Tau for the Case of Arbitrary Ties in Both Rankings
3 个回复 - 1457 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】 A Modification of Kendall's Tau for the Case of Arbitrary Ties in Both Rankings 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】 参考链接 http://www.readcube.com/ ...2014-5-22 07:57 - internet.hzx - 求助成功区
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Deals Deals and More Deals: Risk Arbitrage
2 个回复 - 1208 次查看 求Deals Deals and More Deals: Risk Arbitrage2019-2-16 10:03 - tleung - 金融学（理论版）
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ENVELOPE THEOREMS FOR ARBITRARY CHOICE SETS
1 个回复 - 575 次查看 【作者(必填)】Paul Milgrom, Ilya Segal 【文题(必填)】ENVELOPE THEOREMS FOR ARBITRARY CHOICE SETS 【年份(必填)】2002 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.semanticscholar.org/paper/ENVELOP ...2020-2-27 21:40 - nuomin - 求助成功区
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Arbitrage, Factor Structure, and Mean-Variance Analysis on Large Asset Markets
3 个回复 - 1049 次查看 【作者(必填)】Gary Chamberlain and Michael Rothschild 【文题(必填)】Arbitrage, Factor Structure, and Mean-Variance Analysis on Large Asset Markets 【年份(必填)】1983 【全文链接或数据库名称(选 ...2014-4-7 16:22 - 我来了 - 求助成功区
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【微分方程】 Fuzzy Arbitrary Order System : Fuzzy Fractional Differential Equati
4 个回复 - 1462 次查看 Fuzzy Arbitrary Order System: Fuzzy Fractional Differential Equations and Applications Snehashish Chakraverty, Smita Tapaswini, Diptiranjan Behera Presents a systematic treatment of fuzzy fr ...2017-1-9 22:49 - cmwei333 - 金融学（理论版）
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Bjork-Arbitrage Theory in Continuous Time +（exercise solution）习题答案！
21 个回复 - 17928 次查看 The second edition of this popular introduction to the classical underpinnings of the mathematics behind finance continues to combine sounds mathematical principles with economic applications. Concent ...2009-12-2 10:35 - tonykk - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
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套利定价理论 (Arbitrage Pricing Theory) 讲义
13 个回复 - 7600 次查看 套利定价理论(Arbitrage Pricing Theory)的讲义，英文版，简明易懂，来自于MIT，作者王江。 APT是CFA二级考试的内容。 附原作者文献（Ross）2010-6-7 11:41 - lance0108 - 金融学（理论版）
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【学习笔记】无套利定价原理（non-arbitrage pricing principle），金融市场上 ...
1 个回复 - 849 次查看 无套利定价原理（non-arbitrage pricing principle），金融市场上实施套利行为非常的方便和快速，这种套利的便捷性也使得金融市场的套利机会的存在总是暂时的，因为一旦有套利机会，投资者就会很快实施套利而使得市场 ...2019-11-12 08:41 - 翟翟1177 - Forum
1 个回复 - 849 次查看 无套利定价原理（non-arbitrage pricing principle），金融市场上实施套利行为非常的方便和快速，这种套利的便捷性也使得金融市场的套利机会的存在总是暂时的，因为一旦有套利机会，投资者就会很快实施套利而使得市场 ...2019-11-12 08:41 - 翟翟1177 - Forum
2018 Risk Arbitrage An Investor's Guide, 2nd edition
6 个回复 - 1768 次查看 AbouttheAuthor xi CHAPTER1 Introduction 1 CHAPTER2 WhatIsRiskArbitrage? 9 CHAPTER3 TheRiskArbitrageIndustry 27 CHAPTER4 EstimatingtheReturnonaRiskArbitragePosition 33 CHAPTER5 EstimatingtheRisk ...2018-5-3 15:53 - shyyw - 金融学（理论版）
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【学习笔记】套利（arbitrage）下个严格的定义，所谓套利，直观来说就是“免费 ...
2 个回复 - 571 次查看 套利（arbitrage）下个严格的定义，所谓套利，直观来说就是“免费的午餐”。用前面给出的描述资产市场的数学框架来解释什么是套利如下。2019-8-14 07:51 - 红色政权8 - Forum
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【学习笔记】无套利定价（no-arbitrage pricing），顾名思义，就是通过资产之 ...
1 个回复 - 2522 次查看 无套利定价（no-arbitrage pricing），顾名思义，就是通过资产之间的无套利原则来给出资产价格的相互关系。这样，如果我们已经知道了一些资产的价格，就可以从这些价格出发，定出那些与这些资产相关的资产的价格。相 ...2019-8-14 07:54 - 红色政权8 - Forum
1 个回复 - 2522 次查看 无套利定价（no-arbitrage pricing），顾名思义，就是通过资产之间的无套利原则来给出资产价格的相互关系。这样，如果我们已经知道了一些资产的价格，就可以从这些价格出发，定出那些与这些资产相关的资产的价格。相 ...2019-8-14 07:54 - 红色政权8 - Forum
Understanding Arbitrage: An Intuitive Approach to Financial Analysis
7 个回复 - 1021 次查看 Understanding Arbitrage: An Intuitive Approach to Financial Analysis2018-10-4 21:26 - jim20887 - 投资人（实务版）
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The Mathematics of Arbitrage (Springer Finance)
30 个回复 - 3387 次查看 经典的Springer Finance套利理论教材，分享给大家 This long-awaited book aims at a rigorous mathematical treatment of the theory of pricing and hedging of derivative securities by the principle of 'no a ...2018-7-13 01:26 - backfire1993 - 金融学（理论版）
30 个回复 - 3387 次查看 经典的Springer Finance套利理论教材，分享给大家 This long-awaited book aims at a rigorous mathematical treatment of the theory of pricing and hedging of derivative securities by the principle of 'no a ...2018-7-13 01:26 - backfire1993 - 金融学（理论版）
The Mathematics of Arbitrage
8 个回复 - 2125 次查看 一本关于金融套利的数学模型 Contents Part I A Guided Tour to Arbitrage Theory 1 The Story in a Nutshell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1.1 Arbitrage . . . ...2018-7-20 10:46 - Glorevo - 经济金融数学专区
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The Mathematics of Arbitrage
3 个回复 - 1019 次查看 In 1973 F. Black and M. Scholes published their pathbreaking paper on option pricing. The key idea — attributed to R. Merton in a footnote of the Black-Scholes paper — is the use of trading in co ...2019-6-18 11:42 - dongdong1010 - 经济金融数学专区
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Boundary-fitted parametrization of unstructured grids on arbitrary surfaces
2 个回复 - 715 次查看 【作者(必填)】Kyriakos C. Giannakoglou 【文题(必填)】Boundary-fitted parametrization of unstructured grids on arbitrary surfaces 【年份(必填)】1996 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.resear ...2015-11-10 13:12 - hebaoxing - 求助成功区
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求助RFS论文：Risk and Return in Fixed-Income Arbitrage
3 个回复 - 526 次查看 【作者(必填)】Jefferson Duarte Francis A. Longstaff Fan Yu 【文题(必填)】Risk and Return in Fixed-Income Arbitrage: Nickels in Front of a Steamroller? 【年份(必填)】2006 【全文链接或数据 ...2019-5-31 14:45 - cooper56 - 求助成功区
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The limits to stock index arbitrage: Examining S&P 500 futures and SPDRS
2 个回复 - 508 次查看 【作者(必填)】Richie, Nivine, Robert T. Daigler, and Kimberly C. Gleason 【文题(必填)】The limits to stock index arbitrage: Examining S&P 500 futures and SPDRS 【年份(必填)】2008 【全文链接或 ...2019-5-20 16:50 - johnzi0128 - 求助成功区
2 个回复 - 508 次查看 【作者(必填)】Richie, Nivine, Robert T. Daigler, and Kimberly C. Gleason 【文题(必填)】The limits to stock index arbitrage: Examining S&P 500 futures and SPDRS 【年份(必填)】2008 【全文链接或 ...2019-5-20 16:50 - johnzi0128 - 求助成功区
The Accrual Anomaly and the Announcement Effect of Short Arbitrage
1 个回复 - 650 次查看 【作者(必填)】Michael Sullivan and Andrew Jianzhong Zhang 【文题(必填)】The Accrual Anomaly and the Announcement Effect of Short Arbitrage 【年份(必填)】2017 【全文链接或数据库名称(选填)】htt ...2019-5-16 17:45 - fxq2327 - 文献求助专区
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ETF arbitrage: Intraday evidence
1 个回复 - 411 次查看 【作者(必填)】 Marshall, Ben R., Nhut H. Nguyen, and Nuttawat Visaltanachoti. 【文题(必填)】 ETF arbitrage: Intraday evidence 【年份(必填)】 2013 【全文链接或数据库名称(选填)】Journal of Banking ...2019-3-14 12:40 - johnzi0128 - 求助成功区
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Inside Volatility Arbitrage : The Secrets of Skewness
3 个回复 - 2877 次查看 Inside Volatility Arbitrage : The Secrets of Skewness by Alireza Javaheri Editorial ReviewsReview "...ideal for academics and practitioners who want to focus on volatility modeling. . . ...2009-8-23 22:28 - martinnyj - 金融学（理论版）
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统计套利：Statistical Arbitrage in the US Equities Market
6 个回复 - 3753 次查看 统计套利定义为一种基于模型的投资过程，在不依赖于经济含义的情况下，运用数量手段构建资产组合，根据证券价格与数量模型所预测的理论价值进行对比，构建证券投资组合的多头和空头，从而对市场风险进行规 ...2016-3-7 15:20 - accumulation - 金融学（理论版）
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Tool Path Generation for Arbitrary Pockets with Islands
1 个回复 - 334 次查看 【作者(必填)】Bor-Tyng Sheen[/backcolor] 【文题(必填)】Tool Path Generation for Arbitrary Pockets with Islands 【年份(必填)】2006 【全文链接或数据库名称(选填)】https://link.springer.com/article ...2019-2-13 12:56 - hebaoxing - 求助成功区
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High-frequency Statistical Arbitrage高频统计套利论文
7 个回复 - 2727 次查看 High-frequency Statistical Arbitrage高频统计套利论文： tick线上的高频统计套利实证：2017-9-1 17:43 - hangwuyu - 量化投资
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求Morgan Stanley 的convertible arbitrage: bend your way to profitability
1 个回复 - 1614 次查看 求 Morgan Stanley convertible arbitrage: bend your way to profitability May 8th 20022019-1-21 04:32 - tleung - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 1614 次查看 求 Morgan Stanley convertible arbitrage: bend your way to profitability May 8th 20022019-1-21 04:32 - tleung - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
Fintech, regulatory arbitrage, and the rise of shadow banks
1 个回复 - 593 次查看 【作者(必填)】 GregBuchaka GregorMatvosb TomaszPiskorskic AmitSerud 【文题(必填)】 Fintech, regulatory arbitrage, and the rise of shadow banks【年份(必填)】 2018 【全文链接或数据库名称(选填)】htt ...2019-1-16 16:18 - roddicktwq - 求助成功区
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[论坛首发] 原版高清 Arbitrage Theory in Continuous Time
135 个回复 - 20940 次查看 davidoff6出品，必属精品 回复后见解压密码 **** 本内容被作者隐藏 ****2010-5-9 16:26 - davidoff6 - 金融学（理论版）
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Sliding algorithm for optimal nesting of arbitrarily shaped sheet metal blanks
3 个回复 - 499 次查看 【作者(必填)】Prasad K. D. V. Yarlagadda 【文题(必填)】Sliding algorithm for optimal nesting of arbitrarily shaped sheet metal blanks 【年份(必填)】1995 【全文链接或数据库名称(选填)】https://ww ...2018-12-10 16:56 - hebaoxing - 求助成功区
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International Financial Disputes: Arbitration and Mediation0 个回复 - 734 次查看 这本书是外国的教科书，当时原价220刀买的。 Historically, financial institutions have preferred to adjudicate disputes in national courts in established financial centers, avoiding not only courts ...2018-12-4 12:03 - liuyying - 现金交易版
看涨看跌期权的套利关系详解证明Arbitrage Relationships for Call and Put Option
1 个回复 - 2257 次查看 看涨看跌期权的套利关系详解证明 Arbitrage Relationships for Call and Put Option: Explained, Proof, and Exercises GOOD !!2018-10-9 22:17 - Jordan0219 - 金融学（理论版）
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Understanding Arbitrage: An Intuitive Approach to Financial Analysis
12 个回复 - 725 次查看 2005 | ISBN: 0137010028, 0131470205 | English | 224 pages | EPUB | 3 MB Arbitrage is central both to corporate risk management and to a wide range of investment strategie ...2018-1-16 11:09 - igs816 - 经管书评
12 个回复 - 725 次查看 2005 | ISBN: 0137010028, 0131470205 | English | 224 pages | EPUB | 3 MB Arbitrage is central both to corporate risk management and to a wide range of investment strategie ...2018-1-16 11:09 - igs816 - 经管书评
Bjork - Arbitrage Theory in Continuous Time 第三版前17章的解答
10 个回复 - 6053 次查看 自己做的，做到17章，本来想做完的，typing实在太辛苦，越做越boring，且假期马上到，所以。。。 若发现有任何错，pls feel free to let me know。2011-9-29 14:22 - mgymgy - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
10 个回复 - 6053 次查看 自己做的，做到17章，本来想做完的，typing实在太辛苦，越做越boring，且假期马上到，所以。。。 若发现有任何错，pls feel free to let me know。2011-9-29 14:22 - mgymgy - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
Piecewise B-spline Surfaces Fitting to Arbitrary Triangle Meshes
1 个回复 - 454 次查看 【作者(必填)】L.Y.ZhangR.R.ZhouJ.Y.ZhuX.Wu 【文题(必填)】Piecewise B-spline Surfaces Fitting to Arbitrary Triangle Meshes 【年份(必填)】2002 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.sciencedir ...2018-1-31 15:22 - hebaoxing - 求助成功区
1 个回复 - 454 次查看 【作者(必填)】L.Y.ZhangR.R.ZhouJ.Y.ZhuX.Wu 【文题(必填)】Piecewise B-spline Surfaces Fitting to Arbitrary Triangle Meshes 【年份(必填)】2002 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.sciencedir ...2018-1-31 15:22 - hebaoxing - 求助成功区
JBF文献求助Limits of arbitrage and idiosyncratic volatility: Evidence from China
1 个回复 - 1368 次查看 【作者(必填)】MingGu a WenjinKang b BuXu c 【文题(必填)】Limits of arbitrage and idiosyncratic volatility: Evidence from China stock market 【年份(必填)】Volume 86, January 2018, Pages 240-258 ...2018-1-10 15:38 - cooper56 - 求助成功区
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求论文From arbitrage to arbitrage-free implied volatilities
2 个回复 - 512 次查看 【作者(必填)】Cornelis W. Oosterlee and Lech A. Grzelak 【文题(必填)】From arbitrage to arbitrage-free implied volatilities 【年份(必填)】2017 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.risk.ne ...2017-10-7 21:07 - 地下爆菊 - 文献求助专区
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【独家发布】【2017新书】The evolution of international arbitration judicialization, gover
17 个回复 - 800 次查看 如果喜欢该文档，欢迎[/backcolor]点击头像下方的“+加关注”并订阅【2017新书】文库，http://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=collection&action=view&ctid=3238 The evolution of international arbitration jud ...2017-6-28 17:58 - 牛尾巴 - 经管书评
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Statistical power in two-level hierarchical linear models with arbitrary number
1 个回复 - 484 次查看 【作者(必填)】Yongyun Shin, Jennifer Elston Lafata, Yu Cao 【文题(必填)】Statistical power in two-level hierarchical linear models with arbitrary number of factor levels 【年份(必填)】2017 【全 ...2017-10-2 11:02 - ozj9325 - 求助成功区
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好文分享：A Statistical Arbitrage Strategy in R
1 个回复 - 1488 次查看 源链接：https://github.com/Jackal08/Quan ... atistical-Arbitrage 文字浅显易懂，并附有R代码以及回测信息，需要的坛友可以自行去作者的GitHub查看。欢迎交流、讨论。 History of Statistical Arbitrage: ...2017-9-13 09:18 - xugonglei - 量化投资
1 个回复 - 1488 次查看 源链接：https://github.com/Jackal08/Quan ... atistical-Arbitrage 文字浅显易懂，并附有R代码以及回测信息，需要的坛友可以自行去作者的GitHub查看。欢迎交流、讨论。 History of Statistical Arbitrage: ...2017-9-13 09:18 - xugonglei - 量化投资
Fast Methods for Statistical Arbitrage
2 个回复 - 698 次查看 【作者(必填)】 E Soulas 【文题(必填)】 Fast Methods for Statistical Arbitrage 【年份(必填)】 2016 【全文链接或数据库名称(选填)】 https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-540-28608-0_23 ...2017-9-4 16:01 - peterxi1995 - 求助成功区
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下载Financial Engineering and Arbitrage in the Financial Markets
7 个回复 - 1989 次查看 2013-1-9 11:11 - 过水无痕 - 金融学（理论版）
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【干货分享】从零开始学量化：11Arbitrage 套利策略
2 个回复 - 4141 次查看 1.策略介绍及逻辑 策略在过去经验的统计验证基础上，认为两个股票或期货的价格比值符合统计稳定规律，如果价差超出某一阀值后，存在套利机会。本示例中，使用IF1703，IF1704当做标的。a：IF1703，b:IF1704。 代 ...2017-7-29 14:40 - 唉人好累66 - 量化投资
2 个回复 - 4141 次查看 1.策略介绍及逻辑 策略在过去经验的统计验证基础上，认为两个股票或期货的价格比值符合统计稳定规律，如果价差超出某一阀值后，存在套利机会。本示例中，使用IF1703，IF1704当做标的。a：IF1703，b:IF1704。 代 ...2017-7-29 14:40 - 唉人好累66 - 量化投资
【干货分享】从两开始学量化：11Arbitrage 套利策略
0 个回复 - 1547 次查看 1.策略介绍及逻辑 策略在过去经验的统计验证基础上，认为两个股票或期货的价格比值符合统计稳定规律，如果价差超出某一阀值后，存在套利机会。本示例中，使用IF1703，IF1704当做标的。a：IF1703，b:IF1704。 代 ...2017-7-29 14:36 - 唉人好累66 - python论坛
0 个回复 - 1547 次查看 1.策略介绍及逻辑 策略在过去经验的统计验证基础上，认为两个股票或期货的价格比值符合统计稳定规律，如果价差超出某一阀值后，存在套利机会。本示例中，使用IF1703，IF1704当做标的。a：IF1703，b:IF1704。 代 ...2017-7-29 14:36 - 唉人好累66 - python论坛
Macro Trading and Investment Strategies: Macroeconomic Arbitrage in Global Marke
5 个回复 - 2077 次查看 500论坛币悬赏求下面这本书：2016-8-5 18:07 - Brian_Wang - 金融学（理论版）
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求助文献Statistical Arbitrage with Pairs Trading
1 个回复 - 672 次查看 【作者(必填)】G¨onc¨u, A. and Akyıldırım, E. 【文题(必填)】Statistical Arbitrage with Pairs Trading 【年份(必填)】2016 【全文链接或数据库名称(选填)】http://onlinelibrary.wil ...2017-6-14 17:46 - cooper56 - 求助成功区
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Arbitrage asymmetry and the idiosyncratic volatility puzzle
3 个回复 - 3031 次查看 【作者(必填)】RF Stambaugh, J Yu, Y Yuan 【文题(必填)】 Arbitrage asymmetry and the idiosyncratic volatility puzzle 【年份(必填)】The Journal of Finance, 2015 - Wiley Online Library 【全文链接 ...2015-6-10 12:13 - lk1966mail - 求助成功区
3 个回复 - 3031 次查看 【作者(必填)】RF Stambaugh, J Yu, Y Yuan 【文题(必填)】 Arbitrage asymmetry and the idiosyncratic volatility puzzle 【年份(必填)】The Journal of Finance, 2015 - Wiley Online Library 【全文链接 ...2015-6-10 12:13 - lk1966mail - 求助成功区
套利理论经典书籍The Complete Arbitrage Deskbook
16 个回复 - 6212 次查看 本书是套利理论经典书籍，欢迎下载2010-6-14 08:48 - sheinenwang - 金融学（理论版）
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An arbitrage strategy involving forward contracts to show that LIBOR rates are m
0 个回复 - 1028 次查看 I note L[Ts,Te]tLt[Ts,Te] the forward rate at time tt for the period [Ts,Te][Ts,Te]. Recall it is the strike making equal to 00 the value at time tt of a forward contract for the period [Ts,Te][Ts,Te] ...2017-4-27 16:05 - bagua092883 - 量化投资
0 个回复 - 1028 次查看 I note L[Ts,Te]tLt[Ts,Te] the forward rate at time tt for the period [Ts,Te][Ts,Te]. Recall it is the strike making equal to 00 the value at time tt of a forward contract for the period [Ts,Te][Ts,Te] ...2017-4-27 16:05 - bagua092883 - 量化投资
谁有Convertible Arbitrage: Insights and Techniques for Successful Hedging
4 个回复 - 2320 次查看 谢谢2014-11-4 16:23 - stonepiece2 - 经济金融数学专区
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