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A股上市公司常用财务指标数据整理（2000-2021年）1 个回复 - 1829 次查看 A股上市公司常用财务指标 指标说明 数据说明 A股上市公司 2000-2021年数据 材料下载2022-8-23 11:17 - 十七里香 - 现金交易版
A股上市公司4827家2010-2021年KMV计算结果【代码改良】7 个回复 - 1307 次查看 更新内容：1.最新结果计算至2021年 2.使用wind自带的年化波动率代替原方法（对数收益率标准差年化） 3.当(非)流动负债出现缺失时，使用总负债代替违约点数据 4.不再使用D=DP来代替负债的账面价值 5.最终结果不再 ...2022-7-8 22:47 - xiaoguiwk - 现金交易版
A股上市公司4290家1999-2020年KMV计算结果（Python和MATLAB交叉验证）8 个回复 - 2717 次查看 2022.01.22更新：python代码一键计算，仅需证券代码即可得原始数、中间变量及计算结果，简单易上手，https://bbs.pinggu.org/thread-10888603-1-1.html 前言：更新至2020！ 参考文献：张丹. 基于KMV模型的高科技 ...2021-5-4 19:35 - xiaoguiwk - 现金交易版
GARCH(1,1)获得了条件均值和方差方程，怎么计算波动率呢？？
7 个回复 - 24883 次查看 最近在学习股权价值波动率的计算，在一篇文章中看到所采用的是GARCH(1,1)模型。有许多不明白的地方，麻烦大神给我解答一下。以下是原文摘录 主要有以下两个个问题 （1）2015年3月31日的日波动率0.001274544是怎 ...2015-10-22 11:43 - lianzhongren - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 24883 次查看 最近在学习股权价值波动率的计算，在一篇文章中看到所采用的是GARCH(1,1)模型。有许多不明白的地方，麻烦大神给我解答一下。以下是原文摘录 主要有以下两个个问题 （1）2015年3月31日的日波动率0.001274544是怎 ...2015-10-22 11:43 - lianzhongren - 计量经济学与统计软件
股票日波动率 月波动率 年波动率 如何计算？
30 个回复 - 126463 次查看 股票日波动率 月波动率 年波动率 如何计算？哪位大虾帮忙。。2011-3-17 20:23 - yaya6002003 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
30 个回复 - 126463 次查看 股票日波动率 月波动率 年波动率 如何计算？哪位大虾帮忙。。2011-3-17 20:23 - yaya6002003 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
【年度】上市公司股价波动率指标（1991-2021年）包含Stata计算代码4 个回复 - 4595 次查看 年度股价波动率指标 对当年日个股回报率（考虑现金红利再投资）求标准差 数据中包含的信息为证券代码、年度、当年交易日、股价波动率2022-1-11 11:13 - Nochoal - 现金交易版
沪深A股上市公司特质波动率Stata计算代码（附2000-2020年原始数据和结果）5 个回复 - 7632 次查看 特质波动率 计算说明 [hr] 首先用个股月内的日数据进行Fama-French三因素模型回归，回归公式如下 然后利用回归残差的样本标准差得到该股票在这个月的特质波动率。为了统一单位，我们将得到的 ...2021-1-24 21:33 - momingqimiao7 - 现金交易版
沪深A股上市公司特质波动率Stata计算代码（附1990-2021年原始数据和结果）12 个回复 - 5027 次查看 特质波动率 计算说明[hr] 首先用个股月内的日数据进行Fama-French三因素模型回归，回归公式如下 然后利用回归残差的样本标准差得到该股票在这个月的特质波动率。为了统一单位，我们将得到 ...2022-1-28 21:53 - momingqimiao7 - 现金交易版
【月度】上市公司股价波动率指标（1991-2020年）包含Stata计算代码20 个回复 - 5035 次查看 月度股价波动率指标 对当月的日个股回报率（考虑现金红利再投资）求标准差 数据中包含的信息为股票代码、月度、当月交易日、股价波动率2021-7-30 14:09 - Nochoal - 现金交易版
【季度】上市公司股价波动率指标（1991-2021年）包含Stata计算代码3 个回复 - 3566 次查看 季度股价波动率指标 对当季度日个股回报率（考虑现金红利再投资）求标准差 数据中包含的信息为证券代码、季度、当季交易日、股价波动率2022-1-11 12:04 - Nochoal - 现金交易版
上市公司股价波动率指标（1991-2020年）包含Stata计算代码15 个回复 - 5136 次查看 股价波动率指标 对当年日个股回报率（考虑现金红利再投资）求标准差 数据中包含的信息为股票代码、年份、当年交易日、股价波动率2021-4-5 23:05 - Nochoal - 现金交易版
求助年化波动率的计算
2 个回复 - 5453 次查看 某上市公司在估计股权激励的成本时，需要使用BS模型估计限制性股票的公允价值。 请教各位大佬，这个参数年化波动率一般是如何计算的？（截至日是2022年2月21日） 我个人是把截至2022年2月21日的每日收盘价导出，算 ...2022-2-23 18:54 - Zackzm - 量化投资
2 个回复 - 5453 次查看 某上市公司在估计股权激励的成本时，需要使用BS模型估计限制性股票的公允价值。 请教各位大佬，这个参数年化波动率一般是如何计算的？（截至日是2022年2月21日） 我个人是把截至2022年2月21日的每日收盘价导出，算 ...2022-2-23 18:54 - Zackzm - 量化投资
【BSM模型】用实际市场数据计算隐含波动率并验证波动率微笑（链接）
10 个回复 - 3998 次查看 大家好，这是我最近试着写的一篇文章，想在这里也发一下，但是图片不能正常显示。懒得再编辑了，放个链接吧，有兴趣的可以去阅读，欢迎大家点评。也欢迎关注我的公众号和专栏。 公众号文章：【BSM模型】用实际 ...2018-10-13 06:30 - sjjbupt - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
10 个回复 - 3998 次查看 大家好，这是我最近试着写的一篇文章，想在这里也发一下，但是图片不能正常显示。懒得再编辑了，放个链接吧，有兴趣的可以去阅读，欢迎大家点评。也欢迎关注我的公众号和专栏。 公众号文章：【BSM模型】用实际 ...2018-10-13 06:30 - sjjbupt - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
eviews中如何用garch（1，1）计算股票波动率
18 个回复 - 25660 次查看 求助， views中如何用garch（1，1）计算股票波动率 在得到股票日对数收益率后，如何操作并计算波动率，请学友帮助！2005-6-13 11:35 - hustzhsh - EViews专版
18 个回复 - 25660 次查看 求助， views中如何用garch（1，1）计算股票波动率 在得到股票日对数收益率后，如何操作并计算波动率，请学友帮助！2005-6-13 11:35 - hustzhsh - EViews专版
DY（2012）计算的波动率溢出指数为什么可以大于100%
3 个回复 - 3937 次查看 计算溢出指数时，参考胡军辉（2017）文章（国内外大宗商品市场间信息溢出效应的实证研究——基于DAG方法与溢出指数模型），其溢出指数表为什么数值有大于100%的，其表格中的SI又是怎么求的呢2022-4-3 20:48 - dhjsksknx - R语言论坛
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用MATLAB的代码对kmv模型计算，小白自动一次性算多家资产价值、波动率和违约概率0 个回复 - 699 次查看 KMV模型是美国旧金山市KMV公司于1997年建立的用来估计借款企业违约概率的方法。该模型认为，贷款的信用风险是在给定负债的情况下由债务人的资产市场价值决定的。但资产并没有真实地在市场交易，资产的市场价值不能直 ...2022-7-28 15:47 - watayou - 现金交易版
如何用stata计算股票的异质波动率
5 个回复 - 3990 次查看 请各位大神帮帮忙，如何用stata计算股票的异质波动率。谢谢！！！2018-10-20 13:21 - 霍沃兹的帽子 - Stata专版
5 个回复 - 3990 次查看 请各位大神帮帮忙，如何用stata计算股票的异质波动率。谢谢！！！2018-10-20 13:21 - 霍沃兹的帽子 - Stata专版
如何用stata计算各个上市公司年度的收益率波动率
12 个回复 - 25162 次查看 我要计算上市公司的非系统风险股价的年波动率，我想求出上市公司4、5等，分别在2000年、2001年、2002年每年的收益率的波动率，该如何利用stata来实现呢？假设数据格式是纵列式的：。。。。。。。。。。。。。。。 。 ...2014-11-16 16:59 - hittilehua - Stata专版
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【月度】上市公司股价波动率指标（1991-2021年）包含Stata计算代码4 个回复 - 3383 次查看 月度股价波动率指标 对当月度日个股回报率（考虑现金红利再投资）求标准差 数据中包含的信息为证券代码、月度、当月交易日、股价波动率2022-1-11 11:47 - Nochoal - 现金交易版
沪深A股上市公司特质波动率Stata计算代码（附2000-2019年原始数据和结果）18 个回复 - 5953 次查看 特质波动率 计算说明 [hr] 首先用个股月内的日数据进行Fama-French三因素模型回归，回归公式如下 然后利用回归残差的样本标准差得到该股票在这个月的特质波动率。为了统一单位，我们将得 ...2020-2-3 23:39 - momingqimiao7 - 现金交易版
如何在eviews中用garch（1，1）计算股票波动率
16 个回复 - 40720 次查看 eviews中用garch（1，1）计算股票波动率数据导入后1. QUCIK--ESTIMATE EQUATION 输入log(p) log(p(-1))，Method选项中选ARCH，其余不动（默认garch（1，1）），点OK2.得下图 3.可以通过Make GARCH Variance Ser ...2007-3-15 11:25 - wsdbr - EViews专版
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请问想用三叉树计算期权价格，应该使用隐含波动率还是历史波动率？
0 个回复 - 373 次查看 最近在做金融工程作业，有点晕了，有大佬能帮帮忙吗？2021-12-5 18:04 - 两小桐 - 爱问频道
0 个回复 - 373 次查看 最近在做金融工程作业，有点晕了，有大佬能帮帮忙吗？2021-12-5 18:04 - 两小桐 - 爱问频道
【季度】上市公司股价波动率指标（1991-2020年）包含Stata计算代码14 个回复 - 3880 次查看 股价波动率指标 对当季度日个股回报率（考虑现金红利再投资）求标准差 数据中包含的信息为股票代码、季度、当季度交易日、股价波动率2021-7-2 20:52 - Nochoal - 现金交易版
股价波动率的计算结果年化问题
3 个回复 - 3618 次查看 【求助】解释变量是年度数据，被解释变量想使用股价的波动率，参考文献大家都是通过月度数据和或者日度数据计算年化收益率，例如图中是以日度数据计算出来的return是年化收益率，每一天的都不一样，那么怎么和解释变 ...2020-5-13 16:55 - 猫小k - Stata专版
3 个回复 - 3618 次查看 【求助】解释变量是年度数据，被解释变量想使用股价的波动率，参考文献大家都是通过月度数据和或者日度数据计算年化收益率，例如图中是以日度数据计算出来的return是年化收益率，每一天的都不一样，那么怎么和解释变 ...2020-5-13 16:55 - 猫小k - Stata专版
特质波动率Stata计算代码（附1992-2018年原始数据和结果）34 个回复 - 13288 次查看 特质波动率 1、计算说明 [hr] 首先用个股月内的日数据进行Fama-French三因素模型回归，回归公式如下 2、数据说明 [hr] [*] 原始数据包含：公司文件、日个股回报率（比较大，放在百度 ...2019-3-12 08:40 - momingqimiao7 - 现金交易版
stata计算波动率如何处理负值
2 个回复 - 2215 次查看 这是上证A股的周收益率，现在想要计算波动率，请问负值怎么处理呢？如果用GARCH模型应该如何处理呢？2021-7-14 09:22 - 一只有上进心的小白 - Stata专版
2 个回复 - 2215 次查看 这是上证A股的周收益率，现在想要计算波动率，请问负值怎么处理呢？如果用GARCH模型应该如何处理呢？2021-7-14 09:22 - 一只有上进心的小白 - Stata专版
如何用stata计算波动率
4 个回复 - 4299 次查看 这是沪深300指数的周收益率 怎么用stata计算出它的周波动率呢2021-8-16 14:26 - 一只有上进心的小白 - Stata专版
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求教！！日内已实现波动率的计算需要把隔夜收益率加进来吗?
5 个回复 - 3124 次查看 目前获得的股指期货5Min高频数据，从9：35--11：00，13：00-15：00，如果计算日内收益率只有47个，算上隔夜收益率为48个，那么就散已实现方差需不需要把隔夜收益率算进来，看其他论文把9:00的开盘价作为p0，日内收益 ...2020-6-13 12:43 - 爱偷懒的猴子 - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 3124 次查看 目前获得的股指期货5Min高频数据，从9：35--11：00，13：00-15：00，如果计算日内收益率只有47个，算上隔夜收益率为48个，那么就散已实现方差需不需要把隔夜收益率算进来，看其他论文把9:00的开盘价作为p0，日内收益 ...2020-6-13 12:43 - 爱偷懒的猴子 - 计量经济学与统计软件
谁知道期权组合的vega值怎么计算？ 分别用的什么波动率，感觉如果用隐含波动率无法加到一起，如果用
0 个回复 - 1499 次查看 2021-1-30 10:19 - 数字资产094 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1499 次查看 2021-1-30 10:19 - 数字资产094 - 金融学（理论版）
请问大家关于期权波动率微笑的题目？谢谢 当一个定价模型使用平价期权的隐含波动率给所有的汇率期权计算
3 个回复 - 1101 次查看 2021-1-30 00:14 - wenO6ZTcp8ct6 - 金融学（理论版）
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用R怎么计算已实现波动率
12 个回复 - 13933 次查看 大家知道怎么用R软件求已实现波动率吗？本来想用数组分层算的，但发现数组都是默认按列次序，计算起来会有问题？那位知道怎么做啊~谢谢了2013-3-7 20:03 - july0710 - R语言论坛
12 个回复 - 13933 次查看 大家知道怎么用R软件求已实现波动率吗？本来想用数组分层算的，但发现数组都是默认按列次序，计算起来会有问题？那位知道怎么做啊~谢谢了2013-3-7 20:03 - july0710 - R语言论坛
Matlab blsimpv()函数计算隐含波动率显示NaN
1 个回复 - 2142 次查看 我想计算的是blsimpv(2.728,2.5,0.0175,0.00274,0.2261) 利用excel可以计算出来隐含波动率是0.003%2019-5-3 21:19 - 损伤后792 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 2142 次查看 我想计算的是blsimpv(2.728,2.5,0.0175,0.00274,0.2261) 利用excel可以计算出来隐含波动率是0.003%2019-5-3 21:19 - 损伤后792 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
Matlab blsimpv()函数计算隐含波动率显示NaN
2 个回复 - 2845 次查看 我想计算的是blsimpv(2.728,2.5,0.0175,0.00274,0.2261)[/backcolor] 用matlab计算是 NaN 利用excel可以计算出来隐含波动率是0.003%[/backcolor]2019-5-3 21:22 - 损伤后792 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 2845 次查看 我想计算的是blsimpv(2.728,2.5,0.0175,0.00274,0.2261)[/backcolor] 用matlab计算是 NaN 利用excel可以计算出来隐含波动率是0.003%[/backcolor]2019-5-3 21:22 - 损伤后792 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
B-S期权模型中，历史年化波动率怎么计算？
2 个回复 - 5873 次查看 大家好， 想请教一下，对于B-S模型中的历史年化波动率，该怎么算？ 比如，想计算2019年， A公司股票价值对数收益率的年化波动率，该怎么算呢？是要象如下这么算么： 假设2019年共252个交易日，那 ...2020-6-26 15:49 - bleblemig - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 5873 次查看 大家好， 想请教一下，对于B-S模型中的历史年化波动率，该怎么算？ 比如，想计算2019年， A公司股票价值对数收益率的年化波动率，该怎么算呢？是要象如下这么算么： 假设2019年共252个交易日，那 ...2020-6-26 15:49 - bleblemig - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
B-S期权模型中，历史年化波动率怎么计算？
0 个回复 - 2558 次查看 大家好， 想请教一下，对于B-S模型中的历史年化波动率，该怎么算？ 比如，想计算2019年， A公司股票价值对数收益率的年化波动率，该怎么算呢？是要象如下这么算么： 假设2019年共252个交易日，那 ...2020-6-26 15:46 - bleblemig - 金融学（理论版）
0 个回复 - 2558 次查看 大家好， 想请教一下，对于B-S模型中的历史年化波动率，该怎么算？ 比如，想计算2019年， A公司股票价值对数收益率的年化波动率，该怎么算呢？是要象如下这么算么： 假设2019年共252个交易日，那 ...2020-6-26 15:46 - bleblemig - 金融学（理论版）
周已实现波动率与月已实现波动率计算
3 个回复 - 8862 次查看 在看一篇文献时看到：（1）有2002年1月22日至2008年12月31日上证综指5分钟高频数据约80467个，即是约1712个交易日。（2）根据上面的数据可以计算得到：1712个日已实现波动率；1712个周（5天算）已实现波动率；1712个 ...2014-10-28 10:29 - gzwdw138 - 教师之家与经管教育
3 个回复 - 8862 次查看 在看一篇文献时看到：（1）有2002年1月22日至2008年12月31日上证综指5分钟高频数据约80467个，即是约1712个交易日。（2）根据上面的数据可以计算得到：1712个日已实现波动率；1712个周（5天算）已实现波动率；1712个 ...2014-10-28 10:29 - gzwdw138 - 教师之家与经管教育
股价日波动率公式计算！
9 个回复 - 31637 次查看 请教单只股票股价的日波动率要怎么计算？我有某只个股05年到09年的日交易数据（收盘价，换手率，成交量等），但不知道怎么利用每日的收盘价计算出股价的 日波动率，应该有个具体的公式吧。 望知情者不吝赐 ...2010-4-25 15:54 - nust_jsf - 计量经济学与统计软件
9 个回复 - 31637 次查看 请教单只股票股价的日波动率要怎么计算？我有某只个股05年到09年的日交易数据（收盘价，换手率，成交量等），但不知道怎么利用每日的收盘价计算出股价的 日波动率，应该有个具体的公式吧。 望知情者不吝赐 ...2010-4-25 15:54 - nust_jsf - 计量经济学与统计软件
请教关于R语言计算隐含波动率的方法
9 个回复 - 9335 次查看 求教各位大神，如果期权价格等其他变量均已知，怎么用R语言根据BS公式计算期权的隐含波动率？麻烦大家告知相关程序和函数，多谢赐教~2015-11-9 17:02 - jiangli19880105 - R语言论坛
9 个回复 - 9335 次查看 求教各位大神，如果期权价格等其他变量均已知，怎么用R语言根据BS公式计算期权的隐含波动率？麻烦大家告知相关程序和函数，多谢赐教~2015-11-9 17:02 - jiangli19880105 - R语言论坛
[学习资料] 沪深A股上市公司特质波动率Stata计算代码（附2000-2019年原始数据和结果）
2 个回复 - 2963 次查看 计算说明：首先用个股月内的日数据进行Fama-French三因素模型回归，回归公式如下 然后利用回归残差的样本标准差得到该股票在这个月的特质波动率。为了统一单位，我们将得到的标准差序列月度化，月度化的方 ...2020-3-11 23:04 - 安泽君 - Stata专版
2 个回复 - 2963 次查看 计算说明：首先用个股月内的日数据进行Fama-French三因素模型回归，回归公式如下 然后利用回归残差的样本标准差得到该股票在这个月的特质波动率。为了统一单位，我们将得到的标准差序列月度化，月度化的方 ...2020-3-11 23:04 - 安泽君 - Stata专版
已实现波动率计算matlab程序
17 个回复 - 16835 次查看 哪位朋友有已实现波动率计算matlab程序，让我分享一下。我的邮箱是wdw138@163.com.万分感谢！2014-10-4 09:21 - gzwdw138 - 学术道德监督
17 个回复 - 16835 次查看 哪位朋友有已实现波动率计算matlab程序，让我分享一下。我的邮箱是wdw138@163.com.万分感谢！2014-10-4 09:21 - gzwdw138 - 学术道德监督
股票市场月波动率计算
10 个回复 - 15159 次查看 请问怎么计算股票的月收益波动率，知道日收益波动率，是不是简单求和平均就是月波动率2012-10-20 13:02 - 岁月还好 - 爱问频道
10 个回复 - 15159 次查看 请问怎么计算股票的月收益波动率，知道日收益波动率，是不是简单求和平均就是月波动率2012-10-20 13:02 - 岁月还好 - 爱问频道
哭求：已实现波动率中的RV和ARV要怎么计算？
5 个回复 - 4177 次查看 公式看明白了，但是不知道具体用什么软件怎么计算RV和ARV。用的是5分钟的数据，共1958个交易日，90000多个价格数据2018-5-3 20:31 - randy_van - EViews专版
5 个回复 - 4177 次查看 公式看明白了，但是不知道具体用什么软件怎么计算RV和ARV。用的是5分钟的数据，共1958个交易日，90000多个价格数据2018-5-3 20:31 - randy_van - EViews专版
只有一列数据的某种期货的价格的每日波动率怎么计算啊!
求助
0 个回复 - 913 次查看 第一列是连续的时间<br> 第二列是对应的收盘价<br> 想作一个波动率的曲线出来<br> 查了好多资料都是讲隐含波动率和年话波动率的<br> 想知道怎么才能每一个对应的时点都算一个波动率出来2019-11-8 23:11 - shaoluai1 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 913 次查看 第一列是连续的时间<br> 第二列是对应的收盘价<br> 想作一个波动率的曲线出来<br> 查了好多资料都是讲隐含波动率和年话波动率的<br> 想知道怎么才能每一个对应的时点都算一个波动率出来2019-11-8 23:11 - shaoluai1 - 金融学（理论版）
波动率计算与推测
0 个回复 - 702 次查看 手头的投资项目，原模型预测数据准确率在60-87%之间，需要加入波动率稳定并提升准确率，想寻求长期数据分析，目前只需要做一个波动率计算，基础数据设置比较简单。熟悉隐藏波动率和实际波动率，有无经验皆可，善于 ...2019-10-10 19:03 - mandaravacgm - 投行专版
0 个回复 - 702 次查看 手头的投资项目，原模型预测数据准确率在60-87%之间，需要加入波动率稳定并提升准确率，想寻求长期数据分析，目前只需要做一个波动率计算，基础数据设置比较简单。熟悉隐藏波动率和实际波动率，有无经验皆可，善于 ...2019-10-10 19:03 - mandaravacgm - 投行专版
财通证券期权小课堂第2期：隐含波动率计算方法比较20190701
1 个回复 - 549 次查看 财通证券期权小课堂第2期：隐含波动率计算方法比较20190701 欢迎订阅论坛文库"BAFE文摘"查看更新和旧帖2019-8-27 13:27 - ottohans - 行业分析报告
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股价波动率的依据历史波动率的计算
1 个回复 - 1054 次查看 对于kmv模型中的股价波动率的计算，依据企业自身的历史波动率计算，那这一块是自己手算嘛？2019-5-11 17:11 - 淘淘李 - 学术资源/课程/会议/讲座
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Matlab blsimpv()函数计算隐含波动率显示NaN
0 个回复 - 1842 次查看 我想计算的是blsimpv(2.728,2.5,0.0175,0.00274,0.2261)[/backcolor] 用matlab计算是 NaN[/backcolor] [/backcolor]利用excel可以计算出来隐含波动率是0.003%[/backcolor]2019-5-3 21:31 - 损伤后792 - MATLAB等数学软件专版
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非金融学生求教个问题：给定一组数，历史波动率怎么计算？
2 个回复 - 2541 次查看 非金融学生求教个问题：给定一组数，历史波动率怎么计算？ 请教各位，拜托了。2019-1-17 16:36 - jingguanbb - 经济金融数学专区
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上证50etf期权的隐含波动率是根据哪个价格计算出来的
13 个回复 - 4959 次查看 目前写论文需要用到上证50etf期权的隐含波动率，但是我用隐含波动率求BS价格的时候发现和对应期权的市场报价差很多，所以现在很疑惑上证50etf期权的隐含波动率确实是用BS公式反算的吗？是用哪个价格作为期权价格反算 ...2017-4-6 22:59 - hanrj - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
13 个回复 - 4959 次查看 目前写论文需要用到上证50etf期权的隐含波动率，但是我用隐含波动率求BS价格的时候发现和对应期权的市场报价差很多，所以现在很疑惑上证50etf期权的隐含波动率确实是用BS公式反算的吗？是用哪个价格作为期权价格反算 ...2017-4-6 22:59 - hanrj - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
财通证券计算隐含波动率：日历日还是交易日？20190209
1 个回复 - 873 次查看 财通证券计算隐含波动率：日历日还是交易日？20190209 欢迎订阅论坛文库[/backcolor]"[/backcolor]BAFE文摘[/backcolor]"查看更新和旧帖[/backcolor]2019-2-12 00:49 - ottohans - 行业分析报告
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求MATLAB函数程序，用BEKK函数求收益率时间序列的波动率，并进行计算AIC和BIC
0 个回复 - 852 次查看 求助，需要BEKK方法求一时间序列的波动率，需要MATLAB的详细程序的M文件，导入数据能直接运行的那种，谢谢！2018-12-22 23:01 - jiluosha - 悬赏大厅
0 个回复 - 852 次查看 求助，需要BEKK方法求一时间序列的波动率，需要MATLAB的详细程序的M文件，导入数据能直接运行的那种，谢谢！2018-12-22 23:01 - jiluosha - 悬赏大厅
期权策略回测python计算历史波动率-以poboquant为例
0 个回复 - 9267 次查看 标的历史波动率在期权策略中是一个重要的统计指标，使用poboquant量化平台可以比较方便地计算标的资产一定时间内的历史波动率，进而设计基于波动率的期权交易策略。 以50ETF为例，只要输入标的交易日期及定义历史 ...2018-11-28 08:44 - lx008 - 量化投资
0 个回复 - 9267 次查看 标的历史波动率在期权策略中是一个重要的统计指标，使用poboquant量化平台可以比较方便地计算标的资产一定时间内的历史波动率，进而设计基于波动率的期权交易策略。 以50ETF为例，只要输入标的交易日期及定义历史 ...2018-11-28 08:44 - lx008 - 量化投资
贸易条件波动率VTOT怎么计算？
1 个回复 - 1838 次查看 请问我已得到了1990年的贸易条件指数TOT，该怎么得出贸易条件波动率VTOT？2015-4-24 23:01 - Happiness_ - 世界经济与国际贸易
1 个回复 - 1838 次查看 请问我已得到了1990年的贸易条件指数TOT，该怎么得出贸易条件波动率VTOT？2015-4-24 23:01 - Happiness_ - 世界经济与国际贸易
MATLAB无法计算期权隐含波动率
8 个回复 - 3871 次查看 大虾们，最近遇到一个问题很奇怪。 我需要用MATLAB里面的blsimpv函数计算期权的隐含波动率，在MATLAB中输入了相应的代码如下： 但它给出的结果是： 难道说该期权的隐含波动率不存在？请大虾们指点一下这种 ...2016-12-14 10:14 - yscapital - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
8 个回复 - 3871 次查看 大虾们，最近遇到一个问题很奇怪。 我需要用MATLAB里面的blsimpv函数计算期权的隐含波动率，在MATLAB中输入了相应的代码如下： 但它给出的结果是： 难道说该期权的隐含波动率不存在？请大虾们指点一下这种 ...2016-12-14 10:14 - yscapital - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
有人能帮忙看一下这个计算已实现波动率的代码错在哪吗？求解答，谢谢
1 个回复 - 1725 次查看 代码如下：stock_close2018-5-4 18:54 - randy_van - R语言论坛
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考虑开盘价、收盘价、最高价、最低价的股票的波动率怎么计算？
3 个回复 - 3015 次查看 如题，考虑开盘价、收盘价、最高价、最低价的股票的波动率怎么计算？有没有相关的文献或者教材推荐以及可以求解的软件推荐？不胜感激2017-7-14 18:01 - 拂去尘缘 - 风险管理
3 个回复 - 3015 次查看 如题，考虑开盘价、收盘价、最高价、最低价的股票的波动率怎么计算？有没有相关的文献或者教材推荐以及可以求解的软件推荐？不胜感激2017-7-14 18:01 - 拂去尘缘 - 风险管理
作业4. 计算波动率
0 个回复 - 446 次查看 自选一个感兴趣的标的，下载整理数据，计算对应的波动率，任一软件实现均可。根据标的和数据类型，可任选用GARCH模型（日数据），隐含波动率/无模型波动率（期权数据），实现波动率（高频数据）。2018-4-12 09:05 - fnengsheng - 方能胜-西南财经大学金融学院
0 个回复 - 446 次查看 自选一个感兴趣的标的，下载整理数据，计算对应的波动率，任一软件实现均可。根据标的和数据类型，可任选用GARCH模型（日数据），隐含波动率/无模型波动率（期权数据），实现波动率（高频数据）。2018-4-12 09:05 - fnengsheng - 方能胜-西南财经大学金融学院
用Eviews计算出了EGARCH模型，请问如何用EGARCH模型得到常数波动率?急求！感谢解答！
0 个回复 - 917 次查看 这是Eviews估计的EGARCH模型结果，它的均值方程和方差方差分别是什么？如何计算常数波动率？感谢解答！！！2018-4-2 11:38 - 空谷足音CYF - 灌水吧
0 个回复 - 917 次查看 这是Eviews估计的EGARCH模型结果，它的均值方程和方差方差分别是什么？如何计算常数波动率？感谢解答！！！2018-4-2 11:38 - 空谷足音CYF - 灌水吧
股票特质波动率的计算
1 个回复 - 2724 次查看 求问，如何利用fama-french三因子方法计算股票的特质波动率？如何用stata进行操作？感激~~~2016-2-23 09:52 - lucky_kitty - 爱问频道
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计算Garman and Klass波动率 stata编程问题
0 个回复 - 1507 次查看 现在写论文需要计算上面这个变量（realized volatility）hd ld cd od分别是一个指数的high price, low price, close price和open price Z是一年的交易天数 Dt是一个季度的交易天数 现在我需要计算的是每个季度的 ...2018-2-3 22:47 - mengdengliao - Stata专版
0 个回复 - 1507 次查看 现在写论文需要计算上面这个变量（realized volatility）hd ld cd od分别是一个指数的high price, low price, close price和open price Z是一年的交易天数 Dt是一个季度的交易天数 现在我需要计算的是每个季度的 ...2018-2-3 22:47 - mengdengliao - Stata专版
已知月波动率，如何计算年波动率？
12 个回复 - 46087 次查看 刚开始看FRM，不是金融专业的，有个弱智问题请教。 在同一时期，长期债券的月平均收益率为0.47%，是股票的一半，月度标准差为2.3%，也是股票的一半，为了使数据更加直观，月度收益率转化为年度收益率的形式， ...2015-6-26 00:17 - zhaiyutian - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
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real export receipt及名义有效汇率(NEER)波动率计算
0 个回复 - 929 次查看 急求，请大家帮忙解读下论文中提到的： 1，real export receipts波动率计算方法： Volatility is calculated using annual data and is the standard error of a regression of trend real exports. 此处如何做 ...2017-7-12 17:13 - peggy94216 - 金融学（理论版）
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急求：real export receipt及名义有效汇率(NEER)波动率计算
0 个回复 - 947 次查看 急求，请大家帮忙解读下该论文中第30页提到的： 1，real export receipts波动率计算方法： Volatility is calculated using annual data and is the standard error of a regression of trend real exports. 此 ...2017-7-12 05:57 - peggy94216 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
0 个回复 - 947 次查看 急求，请大家帮忙解读下该论文中第30页提到的： 1，real export receipts波动率计算方法： Volatility is calculated using annual data and is the standard error of a regression of trend real exports. 此 ...2017-7-12 05:57 - peggy94216 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
经济增长率和经济波动率的计算
0 个回复 - 2575 次查看 请问大神，经济增长率在实证中是名义的还是实际的，实际的要怎么剔除价格影响呢？经济波动率如何计算呢？2017-6-11 19:30 - 盆盆的宝贝 - 微观经济学
0 个回复 - 2575 次查看 请问大神，经济增长率在实证中是名义的还是实际的，实际的要怎么剔除价格影响呢？经济波动率如何计算呢？2017-6-11 19:30 - 盆盆的宝贝 - 微观经济学
用R语言如何正确计算月波动率
2 个回复 - 8534 次查看 本人使用的是plyr中的ddply函数，想根据月份计算月波动率。首先我使用cut函数将月份分开，即 >date.bymonth=cut(d$date,breaks="month") > d1=data.frame(d,date.bymonth) > head(d1) date index date ...2015-7-10 11:52 - kk3030 - R语言论坛
2 个回复 - 8534 次查看 本人使用的是plyr中的ddply函数，想根据月份计算月波动率。首先我使用cut函数将月份分开，即 >date.bymonth=cut(d$date,breaks="month") > d1=data.frame(d,date.bymonth) > head(d1) date index date ...2015-7-10 11:52 - kk3030 - R语言论坛
债券到期收益率的波动率如何计算？
2 个回复 - 10818 次查看 资产价格的历史波动率是使用历史的价格数据计算得到的波动率数值。计算方法为：首先从市场上获得标的证券在固定时间段上的价格（一般是每天的收盘价格或者均价）；然后，对于每个时间段，求出该时间段末的股价与上一 ...2009-9-9 10:41 - twinsma - 金融学（理论版）
2 个回复 - 10818 次查看 资产价格的历史波动率是使用历史的价格数据计算得到的波动率数值。计算方法为：首先从市场上获得标的证券在固定时间段上的价格（一般是每天的收盘价格或者均价）；然后，对于每个时间段，求出该时间段末的股价与上一 ...2009-9-9 10:41 - twinsma - 金融学（理论版）
求分析自相关偏自相关图结果，如何确定arma的p、q阶数及波动率的计算
2 个回复 - 10847 次查看 准备对收益率做GARCH模型，对价格序列取对数收益率后做了自相关偏自相关的图，但是看了好久资料也没搞懂怎么分析结果，除了p值小于0.5序列有相关性外，不知道如何分析并确定arma的p、q了，求大神帮忙看一下....如何根 ...2016-12-27 21:32 - echo_abyss - EViews专版
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已实现波动率的计算，加上非对称性的计算公式
1 个回复 - 1950 次查看 已实现波动率的计算公式，普通的就是收益率平方求和。求问，加上杠杆效应的RV的计算公式。谢谢2016-11-19 17:25 - 亨行天下 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 1950 次查看 已实现波动率的计算公式，普通的就是收益率平方求和。求问，加上杠杆效应的RV的计算公式。谢谢2016-11-19 17:25 - 亨行天下 - MATLAB等数学软件专版
