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关于异方差的稳健标准误
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“只要样本容量较大,即使在
异方差的情况下,只要使用
稳健标准误,所有的参数估计、假设检验均可以照常进行”
这句话是不是可以理解为,只要对数据进行reg y x,robust回归,那么就可以忽略其中的
异方差问题而继续做 ...
2018-9-30 14:02 - 新城诚信建材 - Stata专版
存在异方差性时,怎么得到稳健标准误(R语言)
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样本数据是非平衡面板数据(混合截面数据)
lm1=lm(rdin~.,data=reg1)
回归后经bptest检验发现存在严重的
异方差性,想要修正标准误使其稳健,并得到修正后的t值
目前学习到的命令有三种:第一个:kk1=coeftest(l ...
2020-4-6 12:19 - Sunny602678 - R语言论坛
异方差稳健标准误
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想问一下,我做了hausman检验后p=0.0271,判断要用固定效应模型,接着还做了
异方差稳健标准误,有意义吗?有的话能不能解释一下这个结果对判断固定效应模型有没有什么影响或效果,谢谢大家。
2019-2-22 17:53 - 花生niang - Stata专版
如果没有异方差,能否使用稳健标准误?
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大家好!
我在使用STATA对数据进行回归时,发现有些情况,在没有
异方差的情况下,使用
稳健标准误会使得结果更为显著,想请教一下,在没有
异方差的情况下,能使用
稳健标准误吗?谢谢大家!
2018-11-3 17:28 - 郭文轩 - Stata专版
有关异方差稳健标准误
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请教一下大家
在R里面用lm回归出来的b1的默认的是
异方差稳健标准误吗 还是默认是同方差的?
(上面的是
异方差稳健标准误,下面的是同方差的标准误 )
如果是默认同方差的 如何才能得到
异方差稳健标准误呢?
...
2017-3-16 14:59 - starbit - R语言论坛