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全国及各省家庭承包耕地流转数据（2005-2019+2020年）1 个回复 - 951 次查看 全国及各省家庭承包耕地流转数据（2005-2019+2020年）1、2020年各省家庭承包经营耕地面积和流转面积(不含西藏) 指标包括：家庭承包经营的耕地面积（亩）、流转面积（亩）、转让面积（亩）、互换面积（亩） 注：流转 ...2022-5-29 08:38 - 小小数据王 - 现金交易版
2005-2020全国及各省家庭承包耕地流转总面积及经营耕地面积0 个回复 - 966 次查看 2005-2020全国及各省家庭承包耕地流转总面积及经营耕地面积包括全国及30个省份不包括西藏，时间区间为2005-2020年其中2020年的家庭承包耕地流转总面积为转让面积、互换面积、流转面积（包括出租(转包)面积、入股面积 ...2022-5-24 09:07 - 盐汽水咸死的鱼 - 现金交易版
各地级市GDP、土地流转和耕地面积1 个回复 - 1141 次查看 各地级市GDP、土地流转和耕地面积【更新到2020年】两份:330多个地级市GDP（分一、二、三产业）和全国及各省土地流转和耕地面积（更新至2020年！） 一、全国各地级市GDP以及一二三产业增加值 1、数据来源：各省统 ...2022-5-23 11:04 - wangzhiyua - 现金交易版
国家级信用违约互换CDS，Bloomgerg数据库，彭博数据库13 个回复 - 4739 次查看 不同国家的主权信用违约数据（CDS），数据来自彭博（Bloomgerg）数据库；数据为五年期主权CDS利差数据，样本区间统一取自2006年-2021年1月。 国家主要包括：澳大利亚、巴西、德国、俄罗斯、法国、韩国、荷兰、美国、 ...2021-1-24 14:27 - 梦回上古 - 现金交易版
【2009-2021】央行人民币互换规模 月度数据1 个回复 - 861 次查看 央行人民币互换规模 月度数据 数据区间：2009年1月——2021年9月 数据说明：央行新增人民币互换规模、央行人民币互换规模（单位：亿元） 可以直接导入stata 数据示例：2021-10-9 17:56 - lyyyannn - 现金交易版
利率互换交易原理和定价基础
4 个回复 - 1166 次查看 利率互换交易原理和定价基础利率互换交易原理和定价基础利率互换交易原理和定价基础2021-11-10 13:24 - 大侠李世亮 - Forum
4 个回复 - 1166 次查看 利率互换交易原理和定价基础利率互换交易原理和定价基础利率互换交易原理和定价基础2021-11-10 13:24 - 大侠李世亮 - Forum
年鉴需求 与互换 ！！！
3 个回复 - 1153 次查看 本人急需 广东个别年份的年鉴 以及陕西 甘肃的全部年鉴 我这里有不少年鉴 有的朋友 我们可以互换 我是在清华收集的资料(光盘) 急需！！12009-11-25 23:26 - xuemowuhen - 跳蚤市场
3 个回复 - 1153 次查看 本人急需 广东个别年份的年鉴 以及陕西 甘肃的全部年鉴 我这里有不少年鉴 有的朋友 我们可以互换 我是在清华收集的资料(光盘) 急需！！12009-11-25 23:26 - xuemowuhen - 跳蚤市场
利率互换及其衍生品pdf_利率互换及其衍生品下载_利率互换及其衍生品mobi
51 个回复 - 11791 次查看 利率互换及其衍生品pdf_利率互换及其衍生品下载_利率互换及其衍生品mobi 利率互换及其衍生品pdf内容简介 · · · · · · 《利率互换及其衍生产品(从业者指南)》由阿莫·萨德著，是最新的一本关于阐释利率互换 ...2016-10-13 21:07 - 浪子彦青 - 休闲灌水
51 个回复 - 11791 次查看 利率互换及其衍生品pdf_利率互换及其衍生品下载_利率互换及其衍生品mobi 利率互换及其衍生品pdf内容简介 · · · · · · 《利率互换及其衍生产品(从业者指南)》由阿莫·萨德著，是最新的一本关于阐释利率互换 ...2016-10-13 21:07 - 浪子彦青 - 休闲灌水
怎么将描述性统计量的结果行列互换
9 个回复 - 9690 次查看 比如，tabstat x1 x2 x3 x4 x5, stat(mean median sd min max ) 之后，变量名在列头，统计量名在行头。 怎么将两者互换？用excel当然可以，不知道stata有没有相关的命令。2015-3-17 22:05 - xiongjerry - Stata专版
9 个回复 - 9690 次查看 比如，tabstat x1 x2 x3 x4 x5, stat(mean median sd min max ) 之后，变量名在列头，统计量名在行头。 怎么将两者互换？用excel当然可以，不知道stata有没有相关的命令。2015-3-17 22:05 - xiongjerry - Stata专版
利率互换定价疑问
11 个回复 - 2477 次查看 利率互换定价可分解为固定利率债券与浮动利率债券的组合来进行定价，在郑振龙《金融工程》教材p122 案例7.1 中，K星=115万美元，（K星是下一次应支付的浮动利息）。但本人按浮动利率4.8%的连续复利公式计算得到3个月 ...2012-4-15 16:08 - crazygod - 厦门大学经济学院
11 个回复 - 2477 次查看 利率互换定价可分解为固定利率债券与浮动利率债券的组合来进行定价，在郑振龙《金融工程》教材p122 案例7.1 中，K星=115万美元，（K星是下一次应支付的浮动利息）。但本人按浮动利率4.8%的连续复利公式计算得到3个月 ...2012-4-15 16:08 - crazygod - 厦门大学经济学院
请问分行业工业增加值和总产值能互换使用吗？
9 个回复 - 5228 次查看 各位大神： 我论文是用偏离-份额法（SSM）计算地区各行业的数据来分析产业结构和竞争力，需要用到2009和2013年全国各行业/地区各行业工业总产值， 但我查阅统计年鉴之后，发现年鉴上只有各行业增加值 ...2015-3-10 00:38 - 平平景景 - 悬赏大厅
9 个回复 - 5228 次查看 各位大神： 我论文是用偏离-份额法（SSM）计算地区各行业的数据来分析产业结构和竞争力，需要用到2009和2013年全国各行业/地区各行业工业总产值， 但我查阅统计年鉴之后，发现年鉴上只有各行业增加值 ...2015-3-10 00:38 - 平平景景 - 悬赏大厅
【金融学】利率互换的过程解释
13 个回复 - 37990 次查看 [/table]假定A B公司都想借入5年期的10万美元，A公司想通过浮动利率借款 B公司想通过固定利率借款 ，根据比较优势，A公司固定利率优势为1.2% 浮动利率优势为0.7%，所以A公司可以进行固定利率，B公司进行浮动利 ...2015-1-17 00:24 - cool15555 - 金融学（理论版）
13 个回复 - 37990 次查看 [/table]假定A B公司都想借入5年期的10万美元，A公司想通过浮动利率借款 B公司想通过固定利率借款 ，根据比较优势，A公司固定利率优势为1.2% 浮动利率优势为0.7%，所以A公司可以进行固定利率，B公司进行浮动利 ...2015-1-17 00:24 - cool15555 - 金融学（理论版）
篮子信用违约互换定价研究
0 个回复 - 263 次查看 摘要翻译： 本文提出了一种简单而有效的方法，在相互作用强度违约传染模型下，计算齐次和两组异质情况下的有序违约时间分布。给出了有序缺省时间分布的解析表达式，并给出了系数的递推公式，从而使求篮式CDSS速率的计 ...2022-4-15 13:00 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 263 次查看 摘要翻译： 本文提出了一种简单而有效的方法，在相互作用强度违约传染模型下，计算齐次和两组异质情况下的有序违约时间分布。给出了有序缺省时间分布的解析表达式，并给出了系数的递推公式，从而使求篮式CDSS速率的计 ...2022-4-15 13:00 - mingdashike22 - Forum
乡村振兴全国各地区家庭承包经营耕地面积和流转转让互换面积2005-2020可算土地流转率2 个回复 - 1339 次查看 乡村振兴全国各地区家庭承包经营耕地面积和流转转让互换面积2005-2020可算土地流转率 由家庭承包经营耕地面积和流转面积这两个指标可计算分省土地流转率 1、数据范围：全国及30个省（不含西藏）2005-2020年（家庭 ...2022-1-29 22:21 - yusb - 现金交易版
SABR模型下的波动率互换
0 个回复 - 305 次查看 摘要翻译： 简要介绍了SABR模型，并解释了波动率互换。然后使用金融数学中的通常理论计算波动率互换的公允价值。用汇流超几何函数找到了一个解析解。然后用Rama Cont的泛函演算对该解进行了验证。 --- 英文标题： 《 ...2022-4-8 11:40 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 305 次查看 摘要翻译： 简要介绍了SABR模型，并解释了波动率互换。然后使用金融数学中的通常理论计算波动率互换的公允价值。用汇流超几何函数找到了一个解析解。然后用Rama Cont的泛函演算对该解进行了验证。 --- 英文标题： 《 ...2022-4-8 11:40 - 大多数88 - Forum
基于市场模型的恒期限信用违约互换定价
0 个回复 - 206 次查看 摘要翻译： 在本文中，我们推导了一个近似的无套利市场估值公式的恒定期限信用违约互换(CMCDS)。本文从Brigo(2004)的CDS期权市场模型出发，推导出一个CMCDS的公式，该公式类似于LIBOR市场模型下违约自由掉期市场中恒 ...2022-4-7 20:50 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 206 次查看 摘要翻译： 在本文中，我们推导了一个近似的无套利市场估值公式的恒定期限信用违约互换(CMCDS)。本文从Brigo(2004)的CDS期权市场模型出发，推导出一个CMCDS的公式，该公式类似于LIBOR市场模型下违约自由掉期市场中恒 ...2022-4-7 20:50 - 何人来此 - Forum
信用违约互换定价的结构化方法
债务价值调整
0 个回复 - 265 次查看 摘要翻译： 对企业价值受扩散过程驱动的结构性违约模型进行了多维扩展，得到了Marshall-Olkin启发的相关结构。发展了求解三维正向标定问题和反向定价问题的半解析方法。该模型用于分析信用违约互换的双边交易对手风险 ...2022-4-6 08:55 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 265 次查看 摘要翻译： 对企业价值受扩散过程驱动的结构性违约模型进行了多维扩展，得到了Marshall-Olkin启发的相关结构。发展了求解三维正向标定问题和反向定价问题的半解析方法。该模型用于分析信用违约互换的双边交易对手风险 ...2022-4-6 08:55 - 可人4 - Forum
金融市场中协方差与相关互换的建模与定价
半马尔可夫挥发市场
0 个回复 - 202 次查看 摘要翻译： 本文给出了具有半马尔可夫挥发的金融市场模型，并对该市场进行了价格协整和相关互换。本文还对半马尔可夫波动率下的变差交换、波动率交换、协变交换和相关交换进行了数值计算。本文的创新之处在于封闭形式 ...2022-4-4 09:20 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 202 次查看 摘要翻译： 本文给出了具有半马尔可夫挥发的金融市场模型，并对该市场进行了价格协整和相关互换。本文还对半马尔可夫波动率下的变差交换、波动率交换、协变交换和相关交换进行了数值计算。本文的创新之处在于封闭形式 ...2022-4-4 09:20 - 能者818 - Forum
违约资产的方差互换与市场隐含时间变化
0 个回复 - 195 次查看 摘要翻译： 当底层模型被建模为一个由l\'{e}vy从属子改变的马尔可夫过程时间时，我们计算一个方差交换的值。在此框架下，标的可能表现出与状态相关的L{e}vy测度的跳跃，局部随机波动，并具有局部随机违约强度。此外， ...2022-3-31 16:35 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 195 次查看 摘要翻译： 当底层模型被建模为一个由l\'{e}vy从属子改变的马尔可夫过程时间时，我们计算一个方差交换的值。在此框架下，标的可能表现出与状态相关的L{e}vy测度的跳跃，局部随机波动，并具有局部随机违约强度。此外， ...2022-3-31 16:35 - 可人4 - Forum
加权方差互换价格的套利界
0 个回复 - 284 次查看 摘要翻译： 当有限个共同到期看跌期权的市场价格给定时，我们研究了加权方差互换的鲁棒定价和套期保值。我们假设给定的价格不允许套利，并推导出加权方差互换的无套利边界以及执行这些边界的超复制策略和子复制策略。 ...2022-3-27 08:25 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 284 次查看 摘要翻译： 当有限个共同到期看跌期权的市场价格给定时，我们研究了加权方差互换的鲁棒定价和套期保值。我们假设给定的价格不允许套利，并推导出加权方差互换的无套利边界以及执行这些边界的超复制策略和子复制策略。 ...2022-3-27 08:25 - 大多数88 - Forum
可替代性和互换性的部分分类法
0 个回复 - 234 次查看 摘要翻译： 约束规划中的可替换性、互换性及相关概念大约在二十年前就被引入，并引起了大量的后续研究。我们对这一工作进行了综述，对不同的概念进行了分类和联系，并指出了今后工作的方向，特别是与对称破缺研究的联 ...2022-3-9 09:08 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 234 次查看 摘要翻译： 约束规划中的可替换性、互换性及相关概念大约在二十年前就被引入，并引起了大量的后续研究。我们对这一工作进行了综述，对不同的概念进行了分类和联系，并指出了今后工作的方向，特别是与对称破缺研究的联 ...2022-3-9 09:08 - kedemingshi - Forum
一种模型不敏感的初击时间密度确定方法
股票违约互换的应用
0 个回复 - 390 次查看 摘要翻译： 股票违约掉期--在该工具的存续期间，当基础现货水平触及（远低于）障碍时，向持有者支付固定数量的资金。当障碍位于普通期权价格的可变现价格区间内时，大多数定价模型给出了合理的结果，但这种情况更多地 ...2022-3-7 22:35 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 390 次查看 摘要翻译： 股票违约掉期--在该工具的存续期间，当基础现货水平触及（远低于）障碍时，向持有者支付固定数量的资金。当障碍位于普通期权价格的可变现价格区间内时，大多数定价模型给出了合理的结果，但这种情况更多地 ...2022-3-7 22:35 - 大多数88 - Forum
方差、离散度和相关互换
0 个回复 - 362 次查看 摘要翻译： 近年来，银行出售了最坏期权、珠峰期权和喜马拉雅期权等结构性产品，导致短期相关风险敞口。因此，他们开始有兴趣抵消这种风险的一部分，即回购相关性。这种策略有两种方式：纯相关掉期或分散交易，在指数 ...2022-3-7 18:52 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 362 次查看 摘要翻译： 近年来，银行出售了最坏期权、珠峰期权和喜马拉雅期权等结构性产品，导致短期相关风险敞口。因此，他们开始有兴趣抵消这种风险的一部分，即回购相关性。这种策略有两种方式：纯相关掉期或分散交易，在指数 ...2022-3-7 18:52 - mingdashike22 - Forum
下的信用违约互换校准和股权互换估值
具有可处理结构模型的交易对手风险
0 个回复 - 167 次查看 摘要翻译： 本文建立了一个分析违约概率依赖于某些动力学参数的结构模型，并给出了如何利用选定数量的信用违约互换(CDS)市场报价来校准模型。我们基本上展示了如何使用具有校准能力的结构模型，这是更容易处理的基于 ...2022-3-7 14:50 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 167 次查看 摘要翻译： 本文建立了一个分析违约概率依赖于某些动力学参数的结构模型，并给出了如何利用选定数量的信用违约互换(CDS)市场报价来校准模型。我们基本上展示了如何使用具有校准能力的结构模型，这是更容易处理的基于 ...2022-3-7 14:50 - 可人4 - Forum
a下长期方差互换的精确定价和套期保值公式
3/2美元波动率模型
0 个回复 - 172 次查看 摘要翻译： 本文在一个$3/2$波动率模型下研究了方差互换的定价和套期保值问题。在基准方法下，只需要Num{e}raire组合存在，就可以得到方差互换的显式定价和套期保值公式。成长最优投资组合是Num{e}raire投资组合，并 ...2022-3-7 14:45 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 172 次查看 摘要翻译： 本文在一个$3/2$波动率模型下研究了方差互换的定价和套期保值问题。在基准方法下，只需要Num{e}raire组合存在，就可以得到方差互换的显式定价和套期保值公式。成长最优投资组合是Num{e}raire投资组合，并 ...2022-3-7 14:45 - 可人4 - Forum
方差互换的模型独立套期保值策略
0 个回复 - 203 次查看 摘要翻译： 方差互换是一种具有路径依赖回报的衍生品，它允许投资者对资产的未来可变性进行头寸。在写在具有连续路径的资产上的连续监控方差互换的理想化设置中，众所周知，方差互换收益可以使用看跌和看涨组合以及资 ...2022-3-7 13:57 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 203 次查看 摘要翻译： 方差互换是一种具有路径依赖回报的衍生品，它允许投资者对资产的未来可变性进行头寸。在写在具有连续路径的资产上的连续监控方差互换的理想化设置中，众所周知，方差互换收益可以使用看跌和看涨组合以及资 ...2022-3-7 13:57 - 可人4 - Forum
SSRJD随机条件下违约互换定价的精确公式
强度模型
0 个回复 - 153 次查看 摘要翻译： 在移位平方根跳跃扩散(SSRJD)违约强度模型的背景下，我们开发并检验了一个快速而准确的单名称违约互换半解析公式。该模型可以根据CDS期限结构和一些违约互换进行校准，以一致地为其他信用衍生品定价和对冲 ...2022-3-6 17:59 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 153 次查看 摘要翻译： 在移位平方根跳跃扩散(SSRJD)违约强度模型的背景下，我们开发并检验了一个快速而准确的单名称违约互换半解析公式。该模型可以根据CDS期限结构和一些违约互换进行校准，以一致地为其他信用衍生品定价和对冲 ...2022-3-6 17:59 - mingdashike22 - Forum
能源-大宗商品互换交易对手风险评估：
挥发物与相关性
0 个回复 - 322 次查看 摘要翻译： 人们普遍认为，在一些简化的假设下，商品期货和远期价格原则上是一致的。最相关的假设之一是不存在交易对手风险。事实上，由于保证金，期货实际上没有对手风险。相反，当与经纪商或外部结算所交易时，或当 ...2022-3-6 09:11 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 322 次查看 摘要翻译： 人们普遍认为，在一些简化的假设下，商品期货和远期价格原则上是一致的。最相关的假设之一是不存在交易对手风险。事实上，由于保证金，期货实际上没有对手风险。相反，当与经纪商或外部结算所交易时，或当 ...2022-3-6 09:11 - nandehutu2022 - Forum
恢复互换
0 个回复 - 185 次查看 摘要翻译： 我们推导了恢复掉期利率、数字违约掉期息差和传统CDS息差之间的无套利关系，并论证了恢复掉期中使用的公平远期回收率必须包含高于预期恢复值的凸性溢价。 --- 英文标题： 《Recovery Swaps》 --- 作者： ...2022-3-5 21:58 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 185 次查看 摘要翻译： 我们推导了恢复掉期利率、数字违约掉期息差和传统CDS息差之间的无套利关系，并论证了恢复掉期中使用的公平远期回收率必须包含高于预期恢复值的凸性溢价。 --- 英文标题： 《Recovery Swaps》 --- 作者： ...2022-3-5 21:58 - 何人来此 - Forum
信用周期、证券化与信用违约互换
0 个回复 - 158 次查看 摘要翻译： 本文提出了一个套利限额模型，研究了证券化、杠杆化和信用风险保护对银行信贷周期性的影响。在银行信贷稳定的情况下，不会出现信贷扩张或收缩的周期。无杠杆证券化加上证券化资产的错误定价增加了贷款的周 ...2022-3-5 21:29 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 158 次查看 摘要翻译： 本文提出了一个套利限额模型，研究了证券化、杠杆化和信用风险保护对银行信贷周期性的影响。在银行信贷稳定的情况下，不会出现信贷扩张或收缩的周期。无杠杆证券化加上证券化资产的错误定价增加了贷款的周 ...2022-3-5 21:29 - mingdashike22 - Forum
用结构模型模拟债券和信用违约互换
传染
0 个回复 - 114 次查看 摘要翻译： 本文提出了一个二维结构框架来评估信用违约互换和存在违约传染的公司债券。将相关企业的价值建模为具有指数违约障碍的相关几何布朗运动，得到了信用违约互换利差和企业债券收益率的解析公式。信用依赖结构 ...2022-3-5 18:25 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 114 次查看 摘要翻译： 本文提出了一个二维结构框架来评估信用违约互换和存在违约传染的公司债券。将相关企业的价值建模为具有指数违约障碍的相关几何布朗运动，得到了信用违约互换利差和企业债券收益率的解析公式。信用依赖结构 ...2022-3-5 18:25 - mingdashike22 - Forum
基于随机动态模型的双边交易对手风险评估
信用违约互换的应用
0 个回复 - 201 次查看 摘要翻译： 我们引入了一般的无套利估值框架，用于在存在双边违约风险（包括投资者违约）的情况下对交易对手风险进行调整。我们说明了估值的对称性，并表明调整包括看跌期权的多头头寸和看涨期权的空头头寸，两者都是 ...2022-3-5 15:53 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 201 次查看 摘要翻译： 我们引入了一般的无套利估值框架，用于在存在双边违约风险（包括投资者违约）的情况下对交易对手风险进行调整。我们说明了估值的对称性，并表明调整包括看跌期权的多头头寸和看涨期权的空头头寸，两者都是 ...2022-3-5 15:53 - kedemingshi - Forum
信用违约互换校准和交易对手风险评估
基于情景的首次通过模型
0 个回复 - 248 次查看 摘要翻译： 在这项工作中，我们建立了一个易于处理的结构模型，分析违约概率依赖于随机违约障碍和可能的随机波动率，理想地与基于情景的基础公司债务相关联。我们展示了如何使用选定的参考信用违约互换(CDS)市场报价 ...2022-3-5 11:22 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 248 次查看 摘要翻译： 在这项工作中，我们建立了一个易于处理的结构模型，分析违约概率依赖于随机违约障碍和可能的随机波动率，理想地与基于情景的基础公司债务相关联。我们展示了如何使用选定的参考信用违约互换(CDS)市场报价 ...2022-3-5 11:22 - mingdashike22 - Forum
嗨。。。请教：stata 中原始数据行列互换的问题
2 个回复 - 2044 次查看 如图所示，如何实现将其调整为面板数据的格式。。。就是省份调整为以列的形式排列。。。2017-3-17 17:05 - JasonWong86 - Stata专版
2 个回复 - 2044 次查看 如图所示，如何实现将其调整为面板数据的格式。。。就是省份调整为以列的形式排列。。。2017-3-17 17:05 - JasonWong86 - Stata专版
【SOA】Coaching Actuaries Adapt题库 互换
1 个回复 - 3590 次查看 Coaching Actuaries （简称CA），是北美精算师培训行业比较权威的在线题库网站，也是SOA官方推荐的题库网站。本人已有IFM、SRM、STAM三门CA题库，求换其它几门，联系邮箱2022-1-13 17:03 - 开心人字拖 - CAA、SOA精算师等考证版
1 个回复 - 3590 次查看 Coaching Actuaries （简称CA），是北美精算师培训行业比较权威的在线题库网站，也是SOA官方推荐的题库网站。本人已有IFM、SRM、STAM三门CA题库，求换其它几门，联系邮箱2022-1-13 17:03 - 开心人字拖 - CAA、SOA精算师等考证版
中国与一带一路国家经贸数据：2009-2018中国双边本币互换协议统计表（分国别）1 个回复 - 1958 次查看 中国与一带一路国家经贸数据：2009-2018中国双边本币互换协议统计表（分国别） 手工整理了中国一带一路统计年鉴多年度的统计数据，形成各个指标文件的多年度数据，便于多年度之间的分析比对。同时，excel或txt指 ...2021-4-18 12:13 - zxzxzx90081 - 现金交易版
金融工程原理货币互换
0 个回复 - 552 次查看 Consider a 2-year currency swap between USD and EUR involving floating rates only. The EUR benchmark is selected as 6-month Euro LIBOR, the dollar benchmark is 6-month BBA LIBOR. You also have the f ...2021-12-21 18:04 - kkkkkkkkk.. - Forum
0 个回复 - 552 次查看 Consider a 2-year currency swap between USD and EUR involving floating rates only. The EUR benchmark is selected as 6-month Euro LIBOR, the dollar benchmark is 6-month BBA LIBOR. You also have the f ...2021-12-21 18:04 - kkkkkkkkk.. - Forum
金老虎：疫苗研究利好加职位空缺新高，黄金原油多空互换不分伯仲
0 个回复 - 1 次查看 金老虎：疫苗研究利好加职位空缺新高，黄金原油多空互换不分伯仲 黄金：简单回顾下昨天的整体行情，我们看到黄金从早间小幅回踩下方1782区间后，黄金价格就一直延续阶梯式的上涨区间，价格整体反弹也比 ...2021-12-9 11:43 - 金老虎2 - Forum
0 个回复 - 1 次查看 金老虎：疫苗研究利好加职位空缺新高，黄金原油多空互换不分伯仲 黄金：简单回顾下昨天的整体行情，我们看到黄金从早间小幅回踩下方1782区间后，黄金价格就一直延续阶梯式的上涨区间，价格整体反弹也比 ...2021-12-9 11:43 - 金老虎2 - Forum
中国签订的双边本币互换协议
2 个回复 - 1916 次查看 中国签订的双边本币互换协议，从2008年至今。2008年与韩国签订的货币互换协议可能时间存在意义。2008年签订的好像是框架协议，后央行在整理所有互换协议时列的时间为2009年。表中关于断签的数据可能存在问题。其他应 ...2021-3-24 18:40 - ZX-ZHAOXI - 宏观经济学
2 个回复 - 1916 次查看 中国签订的双边本币互换协议，从2008年至今。2008年与韩国签订的货币互换协议可能时间存在意义。2008年签订的好像是框架协议，后央行在整理所有互换协议时列的时间为2009年。表中关于断签的数据可能存在问题。其他应 ...2021-3-24 18:40 - ZX-ZHAOXI - 宏观经济学
请教一个人民币利率互换中浮动端利率确定的问题
9 个回复 - 2932 次查看 在对标FR007的利率互换中，浮动端每7天重置，按季付息，要计算一个付息期内浮动端的价值要进行复利计算，怎么确定每7天重置的利率。2021-5-7 11:15 - junyi12388 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
9 个回复 - 2932 次查看 在对标FR007的利率互换中，浮动端每7天重置，按季付息，要计算一个付息期内浮动端的价值要进行复利计算，怎么确定每7天重置的利率。2021-5-7 11:15 - junyi12388 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
通过Excel互换矩阵数据与OD数据
1 个回复 - 3218 次查看 1.OD数据向矩阵数据转换 （1）OD数据如图所示 （2）选中需要用到的数据列，选择插入-数据透视表 （3）根据需要选择行列的数据，以及值的计算方式（求和、取平均、最大、最小等） 2.矩阵数据转OD数据 （1） ...2020-11-16 09:13 - 453005098 - Excel
1 个回复 - 3218 次查看 1.OD数据向矩阵数据转换 （1）OD数据如图所示 （2）选中需要用到的数据列，选择插入-数据透视表 （3）根据需要选择行列的数据，以及值的计算方式（求和、取平均、最大、最小等） 2.矩阵数据转OD数据 （1） ...2020-11-16 09:13 - 453005098 - Excel
人民币货币互换数据--个人手动整理
1 个回复 - 2249 次查看 手动搜集人民币货币互换数据，数据来源 中国人民银行官网2021-6-16 13:06 - categarden - 世界经济与国际贸易
1 个回复 - 2249 次查看 手动搜集人民币货币互换数据，数据来源 中国人民银行官网2021-6-16 13:06 - categarden - 世界经济与国际贸易
R语言数据集行列互换技巧
0 个回复 - 1572 次查看 现在给大家介绍的数据处理技巧是长转宽，也就相当于Excel中的转置，不过用R语言实现的长转宽还有数据合并的功能，自然比Excel强大多了。这里给大家介绍4个函数，其中melt()、dcast()来自reshape2包，gather（）、spr ...2021-5-24 18:31 - AIU人工智能学院 - 数据分析与数据挖掘
0 个回复 - 1572 次查看 现在给大家介绍的数据处理技巧是长转宽，也就相当于Excel中的转置，不过用R语言实现的长转宽还有数据合并的功能，自然比Excel强大多了。这里给大家介绍4个函数，其中melt()、dcast()来自reshape2包，gather（）、spr ...2021-5-24 18:31 - AIU人工智能学院 - 数据分析与数据挖掘
请教一个人民币利率互换中浮动端利率确定的问题
0 个回复 - 1053 次查看 在对标FR007的利率互换中，浮动端每7天重置，按季付息，此时要计算浮动端的价值，怎么确定每7天重置的利率。2021-5-7 11:11 - junyi12388 - 爱问频道
0 个回复 - 1053 次查看 在对标FR007的利率互换中，浮动端每7天重置，按季付息，此时要计算浮动端的价值，怎么确定每7天重置的利率。2021-5-7 11:11 - junyi12388 - 爱问频道
卡方检验中，将任意两行互换，卡方值（ ）
0 个回复 - 1655 次查看 卡方检验中，将任意两行互换，卡方值（ ）A.变大 B.变小 C.不变 D.不确定 扫码回复“10365080”查看答案 题库2021-1-15 18:52 - AIU人工智能学院 - 数据分析与数据挖掘
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快！！！求助！！！利率互换题目看不懂！！！
2 个回复 - 2119 次查看 Let Ti, i=1, … ,n be a set of dates, on which payments of the floating leg of an interest rate swap occur. The payoff of the floating leg of the swap at time Ti is Fi + s where Fi is the reference ...2019-10-12 17:02 - vivian_tang - CFA Level 3 学习群组
2 个回复 - 2119 次查看 Let Ti, i=1, … ,n be a set of dates, on which payments of the floating leg of an interest rate swap occur. The payoff of the floating leg of the swap at time Ti is Fi + s where Fi is the reference ...2019-10-12 17:02 - vivian_tang - CFA Level 3 学习群组
【全网首发】利率互换及其衍生品，作者: 阿莫·萨德 (Amir Sadr)
9 个回复 - 5025 次查看 作者: 阿莫·萨德 (Amir Sadr)[/backcolor] [/backcolor] 出版社:[/backcolor] 上海财经大学出版社[/backcolor] 副标题:[/backcolor] 从业者指南[/backcolor] 原作名:[/backcolor] Interest Rate Swaps and The ...2018-11-23 23:21 - 嘉哥丶有点忙 - 金融学（理论版）
9 个回复 - 5025 次查看 作者: 阿莫·萨德 (Amir Sadr)[/backcolor] [/backcolor] 出版社:[/backcolor] 上海财经大学出版社[/backcolor] 副标题:[/backcolor] 从业者指南[/backcolor] 原作名:[/backcolor] Interest Rate Swaps and The ...2018-11-23 23:21 - 嘉哥丶有点忙 - 金融学（理论版）
利率互换案例分析与设计
0 个回复 - 1508 次查看 A、B两公司都想借入3年期的500万美元借款，A公司希望借入固定利率借款，B公司希望借入浮动利率借款。因两家公司信用等级不同，市场向他们提供的利率也不同，具体情况如下表（表中的利率均为一年计算一次复利的年利率 ...2020-12-15 20:45 - 是周周呀 - 爱问频道
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土地市场网数据互换
1 个回复 - 590 次查看 已经爬取了2007—2017年土地市场网数据，愿交换2018和2019数据，互惠互利。2020-11-30 22:45 - 呵呵呵111 - 数据求助
1 个回复 - 590 次查看 已经爬取了2007—2017年土地市场网数据，愿交换2018和2019数据，互惠互利。2020-11-30 22:45 - 呵呵呵111 - 数据求助
百瑞嬴揭秘曝光央行票据互换是什么意思？
0 个回复 - 7 次查看 央行票据互换工具（Central Bank Bills Swap，CBS）是为提高银行永续债的流动性，由中国人民银行决定创设的工具，公开市场业务一级交易商可以使用持有的合格银行发行的永续债从人民银行换入央行票据。 人民银行有关负 ...2020-10-30 10:18 - 百瑞赢机构 - Forum
0 个回复 - 7 次查看 央行票据互换工具（Central Bank Bills Swap，CBS）是为提高银行永续债的流动性，由中国人民银行决定创设的工具，公开市场业务一级交易商可以使用持有的合格银行发行的永续债从人民银行换入央行票据。 人民银行有关负 ...2020-10-30 10:18 - 百瑞赢机构 - Forum
续谈利率互换设计（有中介参与的情况）
1 个回复 - 1536 次查看 之前写的一篇“利率互换的文章”，有同学留言：如果银行要求每年赚取0.1%，这个0.1%是在第五步互换之后，双方各拿0.05%，还是第五步互换之前先去掉0.1%，如果放在之前互换的两个利率不会算。我回复说“过程一样，先拿 ...2020-6-23 12:56 - 龙城岁月 - 经管考研
1 个回复 - 1536 次查看 之前写的一篇“利率互换的文章”，有同学留言：如果银行要求每年赚取0.1%，这个0.1%是在第五步互换之后，双方各拿0.05%，还是第五步互换之前先去掉0.1%，如果放在之前互换的两个利率不会算。我回复说“过程一样，先拿 ...2020-6-23 12:56 - 龙城岁月 - 经管考研
求cfa三级casebook，互换资料吖～
1 个回复 - 424 次查看 求JC2020年cfa三级的casebook～ 我有它家课程视频，notes，课后题，mock……可以交换呐 感谢！2020-6-18 09:17 - dellala - 休闲灌水
1 个回复 - 424 次查看 求JC2020年cfa三级的casebook～ 我有它家课程视频，notes，课后题，mock……可以交换呐 感谢！2020-6-18 09:17 - dellala - 休闲灌水
