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【推荐】定价效率/价格延迟指标数据计算Stata代码（附2000-2021年数据和结果）13 个回复 - 5179 次查看 定价效率/价格延迟指标 计算说明 Hou&Moskowitz（2005）提出利用资产价格对市场信息的调整速度的相对效率来衡量定价效率，并构建了价格滞后指标，得到了学者们的广泛运用。如果市场不能将信息及时而充分 ...2022-2-13 16:55 - momingqimiao7 - 现金交易版
【定价效率】A股上市公司定价效率指标数据计算Stata代码（2000-2020年结果）5 个回复 - 6724 次查看 定价效率计算说明 计算每年每只股票每个交易日的收益率与滞后1期的市场收益率之间的相关系数，并取其绝对值作为最终定价效率的代理变量，绝对值越低，表示股票所包含的异质性风险越大，定价效率越高。 ...2021-3-12 23:20 - momingqimiao7 - 现金交易版
上市公司资本市场定价效率计算Stata代码（附2000-2021年数据）李善民6 个回复 - 4386 次查看 资本市场定价效率 计算说明[hr] 参考文献[hr] [*]李善民, 黄志宏, 郭�季�. 资本市场定价对企业并购行为的影响研究——来自中国上市公司的证据[J]. 2021(2020-7):41-57. [*]陆蓉, 何婧, 崔晓蕾. 资本 ...2022-6-13 16:42 - momingqimiao7 - 现金交易版
2000-2021年资本市场定价效率/资本市场错误定价（stata计算）0 个回复 - 1118 次查看 1.计算说明 具体计算说明： 2.数据说明 样本选择：全部A股2000-2021年数据（初始数据是从1990年开始，选取数据处理的起点为2000年，可自行更改数据计算区间）与参考文献相同，做了如下的处理：(1)剔除金 ...2022-8-11 20:22 - zq1069321348 - 现金交易版
【定价效率】A股上市公司定价效率指标数据计算Stata代码（2000-2021年结果）4 个回复 - 2691 次查看 定价效率计算说明 计算每年每只股票每个交易日的收益率与滞后1期的市场收益率之间的相关系数，并取其绝对值作为最终定价效率的代理变量，绝对值越低，表示股票所包含的异质性风险越大，定价效率越高。 ...2022-2-13 17:31 - momingqimiao7 - 现金交易版
求助经济研究《李志生、陈晨、林秉旋，2015：《卖空机制提高了中国股票市场的定价效率
1 个回复 - 1048 次查看 【作者(必填)】 李志生 陈晨 林秉旋 【文题(必填)】 卖空机制提高了中国股票市场的定价效率吗?——基于自然实验的证据【年份(必填)】 经济研究 2015（04） 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki. ...2015-12-8 09:41 - waiwjm - 求助成功区
1 个回复 - 1048 次查看 【作者(必填)】 李志生 陈晨 林秉旋 【文题(必填)】 卖空机制提高了中国股票市场的定价效率吗?——基于自然实验的证据【年份(必填)】 经济研究 2015（04） 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki. ...2015-12-8 09:41 - waiwjm - 求助成功区
媒体报道与IPO定价效率：基于信息不对称与行为金融视角
1 个回复 - 1597 次查看 【作者(必填)】熊艳[1] 李常青[2] 魏志华[3] 【文题(必填)】媒体报道与IPO定价效率：基于信息不对称与行为金融视角 【年份(必填)】2014 【全文链接或数据库名称(选填)】《世界经济》 2014年第5期135-160,共 ...2014-8-2 13:26 - nkky2011 - 求助成功区
1 个回复 - 1597 次查看 【作者(必填)】熊艳[1] 李常青[2] 魏志华[3] 【文题(必填)】媒体报道与IPO定价效率：基于信息不对称与行为金融视角 【年份(必填)】2014 【全文链接或数据库名称(选填)】《世界经济》 2014年第5期135-160,共 ...2014-8-2 13:26 - nkky2011 - 求助成功区
二叉树模型与基于B-S模型的随机波动率下期权模型定价效率的实证检验
4 个回复 - 1860 次查看 【作者(必填)】许梦洁 【文题(必填)】二叉树模型与基于B-S模型的随机波动率下期权模型定价效率的实证检验 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10173 ...2014-6-23 09:56 - lipj - 求助成功区
4 个回复 - 1860 次查看 【作者(必填)】许梦洁 【文题(必填)】二叉树模型与基于B-S模型的随机波动率下期权模型定价效率的实证检验 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10173 ...2014-6-23 09:56 - lipj - 求助成功区
《经济研究》：卖空机制提高了中国股票市场的定价效率吗？
1 个回复 - 4612 次查看 由李志生、陈晨和林秉旋撰写的《经济研究》2015年第4期论文《卖空机制提高了中国股票市场的定价效率吗——基于自然实验的证据》以我国A股市场2010年3月31日推出的融资融券交易为研究对象，研究卖空机制对资产定价效率 ...2015-8-25 09:49 - accumulation - 金融学（理论版）
1 个回复 - 4612 次查看 由李志生、陈晨和林秉旋撰写的《经济研究》2015年第4期论文《卖空机制提高了中国股票市场的定价效率吗——基于自然实验的证据》以我国A股市场2010年3月31日推出的融资融券交易为研究对象，研究卖空机制对资产定价效率 ...2015-8-25 09:49 - accumulation - 金融学（理论版）
新股定价效率研究--基于Frontier4.1
0 个回复 - 785 次查看 请问大神们有会用FRONTIER4.1做有效上边界MLE估计和下边界MLE估计的吗？论文写到这里遇到困难啦，求各位大神帮助。2014-6-10 19:30 - 加勒比啪啪 - 爱问频道
0 个回复 - 785 次查看 请问大神们有会用FRONTIER4.1做有效上边界MLE估计和下边界MLE估计的吗？论文写到这里遇到困难啦，求各位大神帮助。2014-6-10 19:30 - 加勒比啪啪 - 爱问频道
求助，研究股票定价效率，不知道如何做有效上边界MLE估计和下边界MLE估计
0 个回复 - 1257 次查看 2 1=ERROR COMPONENTS MODEL, 2=TE EFFECTS MODEL[/backcolor] T1-dta.txt DATA FILE NAME[/backcolor] T1-out.txt OUTPUT FILE NAME[/backcolor] 2 1=PRODUCTION ...2014-6-10 16:54 - 加勒比啪啪 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1257 次查看 2 1=ERROR COMPONENTS MODEL, 2=TE EFFECTS MODEL[/backcolor] T1-dta.txt DATA FILE NAME[/backcolor] T1-out.txt OUTPUT FILE NAME[/backcolor] 2 1=PRODUCTION ...2014-6-10 16:54 - 加勒比啪啪 - 计量经济学与统计软件
【PDF下载】《我国黄金期货市场定价效率与价格发现功能测算》
27 个回复 - 2367 次查看 本文选取我国黄金期货、现货市场5分钟高频交易数据，利用协整理论、误差修正模型、永久瞬时模型以及分位数回归等方法系统分析了我国黄金期货市场的定价效率、引导-滞后关系以及价格发现功能。 **** 本内容被作者隐藏 ...2013-9-4 12:10 - bruce.z - 金融学（理论版）
27 个回复 - 2367 次查看 本文选取我国黄金期货、现货市场5分钟高频交易数据，利用协整理论、误差修正模型、永久瞬时模型以及分位数回归等方法系统分析了我国黄金期货市场的定价效率、引导-滞后关系以及价格发现功能。 **** 本内容被作者隐藏 ...2013-9-4 12:10 - bruce.z - 金融学（理论版）
中国股指期货市场期现套利及定价效率研究
1 个回复 - 1018 次查看 【作者(必填)】刘岚 马超群 【文题(必填)】中国股指期货市场期现套利及定价效率研究 【年份(必填)】2013 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-JCYJ201303006.htm2013-8-20 11:05 - 胡丽美 - 求助成功区
1 个回复 - 1018 次查看 【作者(必填)】刘岚 马超群 【文题(必填)】中国股指期货市场期现套利及定价效率研究 【年份(必填)】2013 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-JCYJ201303006.htm2013-8-20 11:05 - 胡丽美 - 求助成功区
我国股票发行审批制与核准制下IPO定价效率的比较研究
1 个回复 - 1179 次查看 我国股票发行审批制与核准制下IPO定价效率的比较研究2012-11-28 11:02 - chc349 - 投资人（实务版）
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求助文献：中国IPO高抑价之谜：“定价效率观”还是“租金分配观”？
4 个回复 - 1157 次查看 一篇管理世界的文章：中国IPO高抑价之谜：“定价效率观”还是“租金分配观”？2011-8-2 15:06 - douweifeng - 求助成功区
4 个回复 - 1157 次查看 一篇管理世界的文章：中国IPO高抑价之谜：“定价效率观”还是“租金分配观”？2011-8-2 15:06 - douweifeng - 求助成功区
创设机制对权证定价效率影响的实证研究
0 个回复 - 1372 次查看 我国权证市场于2005年8月22日重新开放后已逾两年，2006年度中国内地权证市场超越香港地区成为全球交易规模最大的权证市场，成就了辉煌的业绩。不过仍然存在着一些影响我国权证市场持续发展的因素，如：权证的供应量不 ...2008-6-6 22:01 - 关山月 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1372 次查看 我国权证市场于2005年8月22日重新开放后已逾两年，2006年度中国内地权证市场超越香港地区成为全球交易规模最大的权证市场，成就了辉煌的业绩。不过仍然存在着一些影响我国权证市场持续发展的因素，如：权证的供应量不 ...2008-6-6 22:01 - 关山月 - 金融学（理论版）
从定价效率角度考虑权证（衍生品）对标的物的影响
0 个回复 - 1686 次查看 如题目所示。。希望有好的想法的同道朋友 指点一二。。。2007-4-25 19:52 - jamgromin - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1686 次查看 如题目所示。。希望有好的想法的同道朋友 指点一二。。。2007-4-25 19:52 - jamgromin - 金融学（理论版）
