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多因子选股系列学习资料
6 个回复 - 1418 次查看 主动与量化结合的新形式__股票池优选与因子迭代优选.pdf 用树模型提升分析师预期数据中的非线性alpha信息(1).pdf 协方差矩阵的常用估计和评价方法.pdf 天风证券：哪些行业应该单独选股.pdf 天风证券：基本面 ...2022-10-21 16:43 - wz151400 - 量化投资
6 个回复 - 1418 次查看 主动与量化结合的新形式__股票池优选与因子迭代优选.pdf 用树模型提升分析师预期数据中的非线性alpha信息(1).pdf 协方差矩阵的常用估计和评价方法.pdf 天风证券：哪些行业应该单独选股.pdf 天风证券：基本面 ...2022-10-21 16:43 - wz151400 - 量化投资
国信证券-安信证券-多因子选股系列报告打包下载
11 个回复 - 5687 次查看 文件列表： 国信证券－传统多因素模型及其在沪深 300 中的实证.pdf 国信证券－多因子系列研究报告之一：风险（BETA）指标静态测试.pdf 国信证券－多因子系列研究报告之三：多因子模型选股评价.pdf 国信证券－多因 ...2014-8-28 20:35 - codingonline - 行业分析报告
11 个回复 - 5687 次查看 文件列表： 国信证券－传统多因素模型及其在沪深 300 中的实证.pdf 国信证券－多因子系列研究报告之一：风险（BETA）指标静态测试.pdf 国信证券－多因子系列研究报告之三：多因子模型选股评价.pdf 国信证券－多因 ...2014-8-28 20:35 - codingonline - 行业分析报告
【多因子选股】多因子选股系列1——因子汇总
13 个回复 - 9195 次查看 在市场上每个投资者的型态与使用的方法皆不相同，但每位投资人无非是为了在市场赚取满意的报酬。影响价格走势的主要因子包括市场整体走势（市场因子，系统性风险）、估值因子（市盈率、市净率、市销率、市现率、企业 ...2017-2-20 10:59 - 挖矿专家 - 量化投资
13 个回复 - 9195 次查看 在市场上每个投资者的型态与使用的方法皆不相同，但每位投资人无非是为了在市场赚取满意的报酬。影响价格走势的主要因子包括市场整体走势（市场因子，系统性风险）、估值因子（市盈率、市净率、市销率、市现率、企业 ...2017-2-20 10:59 - 挖矿专家 - 量化投资
【多因子选股】多因子选股系列4——为什么多因子要分不同市值分析？
4 个回复 - 4381 次查看 在上一篇文章说到，行业对估值因子存在较大影响。所以我们在做多因子建模进行选股时，需要把行业因素考虑进去。那么，每家公司的市值是否也会对多因子建模存在一定的影响呢？没错，上市公司的规模也是对估值因子产生 ...2017-2-23 10:27 - 挖矿专家 - 量化投资
4 个回复 - 4381 次查看 在上一篇文章说到，行业对估值因子存在较大影响。所以我们在做多因子建模进行选股时，需要把行业因素考虑进去。那么，每家公司的市值是否也会对多因子建模存在一定的影响呢？没错，上市公司的规模也是对估值因子产生 ...2017-2-23 10:27 - 挖矿专家 - 量化投资
【多因子选股】多因子选股系列3——为什么多因子要分行业分析？
29 个回复 - 5761 次查看 市场上很多使用多因子时，首先就犯了一个错误，就是对因子进行全市场的对比。因子在不同行业间存在显著差异，以估值因子为例，机械设备、食品材料和通讯等行业通常具有较低的PE值，在目前的经济环境下净利润很小甚至 ...2017-2-22 10:14 - 挖矿专家 - 量化投资
29 个回复 - 5761 次查看 市场上很多使用多因子时，首先就犯了一个错误，就是对因子进行全市场的对比。因子在不同行业间存在显著差异，以估值因子为例，机械设备、食品材料和通讯等行业通常具有较低的PE值，在目前的经济环境下净利润很小甚至 ...2017-2-22 10:14 - 挖矿专家 - 量化投资
多因子选股系列2——因子有效性检验的方法
8 个回复 - 16895 次查看 在上一期，我们罗列了各种各样的因子，接下来是多因子选股必不可缺的一个步骤，那就是判断因子的有效性。我们将在这探讨如何找到有逻辑意义并且能够有效的区分个股的因子，也就是因子值对于个股未来收益有一定的预测 ...2017-2-21 10:14 - 挖矿专家 - 量化投资
8 个回复 - 16895 次查看 在上一期，我们罗列了各种各样的因子，接下来是多因子选股必不可缺的一个步骤，那就是判断因子的有效性。我们将在这探讨如何找到有逻辑意义并且能够有效的区分个股的因子，也就是因子值对于个股未来收益有一定的预测 ...2017-2-21 10:14 - 挖矿专家 - 量化投资
长江证券--多因子选股系列报告(一):不要迷恋Alpha
3 个回复 - 3840 次查看 【研究报告内容摘要】 我们研究发现,很多貌似产生Alpha 的定量化方法找到的其实只是一些市场风格因子的超额收益,如果用多因子模型来归因的话,会发现这些股票其实并没有战胜它们的同类,而只是“幸运”的处在了某一个 ...2010-10-26 08:43 - zhangining - 金融学（理论版）
3 个回复 - 3840 次查看 【研究报告内容摘要】 我们研究发现,很多貌似产生Alpha 的定量化方法找到的其实只是一些市场风格因子的超额收益,如果用多因子模型来归因的话,会发现这些股票其实并没有战胜它们的同类,而只是“幸运”的处在了某一个 ...2010-10-26 08:43 - zhangining - 金融学（理论版）
