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VaR 蒙特卡罗模拟法+历史模拟法+Delta正态法用Excel实现3 个回复 - 1373 次查看 VaR 蒙特卡罗模拟法+历史模拟法+Delta正态法 VaR-Monte-Carlo Simulation+Historical Simulation+Delta-Normal Method VaR 蒙特卡罗模拟法+历史模拟法+Delta正态法VaR-Monte-Carlo Simulation+Historica ...2022-2-13 20:22 - Lamarr-202110 - 现金交易版
金融建模、财务建模：如何解决XIRR、XNPV、VaR、CoVaR问题 in Excel2 个回复 - 1739 次查看 金融建模：如何解决XIRR、XNPV、VaR、CoVaR问题 in Excel 1.VaR、CoVaR.xls 解决XIRR与+XNPV的问题.doc 解决XIRR与+XNPV的问题.xIs 在VBA中增加规划求解.doc 在你的电子表中增加"GETFORMULA".doc ...2020-4-11 19:22 - Lotus_ss - 现金交易版
VaR的excel VBA实现
31 个回复 - 16908 次查看 三种风险价值VaR模型的excel VBA实现，点开宏之后能看到程序，希望对需要者有所帮助！2011-2-14 09:49 - wqsotto - Forum
31 个回复 - 16908 次查看 三种风险价值VaR模型的excel VBA实现，点开宏之后能看到程序，希望对需要者有所帮助！2011-2-14 09:49 - wqsotto - Forum
采用历史模拟法和参数法计算VaR的Excel模板
20 个回复 - 19200 次查看 采用历史模拟法和参数法计算VaR的Excel模板。2014-4-14 11:18 - hunanjlu - Forum
20 个回复 - 19200 次查看 采用历史模拟法和参数法计算VaR的Excel模板。2014-4-14 11:18 - hunanjlu - Forum
Statistical Fundamentals: Using Microsoft Excel for Univariate and Bivariate Ana
27 个回复 - 2667 次查看 Statistical Fundamentals: Using Microsoft Excel for Univariate and Bivariate Analysis English | Feb. 1, 2016 | ISBN: 0991104641 | 512 Pages | AZW3/MOBI/EPUB/PDF (conv) | 141.01 MB The purpose ...2016-3-4 22:35 - igs816 - 量化投资
27 个回复 - 2667 次查看 Statistical Fundamentals: Using Microsoft Excel for Univariate and Bivariate Analysis English | Feb. 1, 2016 | ISBN: 0991104641 | 512 Pages | AZW3/MOBI/EPUB/PDF (conv) | 141.01 MB The purpose ...2016-3-4 22:35 - igs816 - 量化投资
VAREstimation Excel Based Program
0 个回复 - 1229 次查看 This program is very convenient for VAR (Vector Autoregressive Regression) Estimation for up to 5000 x 10 data. The attached file contains a .dll file. Please put it into your C:\WINDOWS\system32 and ...2010-8-2 23:33 - selenaH - Excel
0 个回复 - 1229 次查看 This program is very convenient for VAR (Vector Autoregressive Regression) Estimation for up to 5000 x 10 data. The attached file contains a .dll file. Please put it into your C:\WINDOWS\system32 and ...2010-8-2 23:33 - selenaH - Excel
stata导入excel数据失败，是因为no room to add more variables
4 个回复 - 5739 次查看 求告知解决方法，谢谢~2017-4-4 18:08 - NSXJessica - 爱问频道
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求EXcel计算单只股票历史模拟法的VaR代码！！
1 个回复 - 1933 次查看 求EXcel计算单只股票历史模拟法的VaR代码！！2018-10-24 13:26 - liud123 - Excel
1 个回复 - 1933 次查看 求EXcel计算单只股票历史模拟法的VaR代码！！2018-10-24 13:26 - liud123 - Excel
方差比检验（variance ratio）的excel 实现
0 个回复 - 1148 次查看 有没有大佬 会用excel 做方差比检验（variance ratio）。 求分享~ 其他工具的程序就算了，现在只想要一个实现了 方差比检验（variance ratio）的excel文件。谢谢2018-4-8 14:33 - 654490929 - Excel
0 个回复 - 1148 次查看 有没有大佬 会用excel 做方差比检验（variance ratio）。 求分享~ 其他工具的程序就算了，现在只想要一个实现了 方差比检验（variance ratio）的excel文件。谢谢2018-4-8 14:33 - 654490929 - Excel
如何使用excel做历史模拟法计算var
0 个回复 - 5190 次查看 选择3个股票，形成一个投资组合，如何使用excel做历史模拟法计算投资组合的var？2016-6-26 21:29 - Lemma15987 - 灌水吧
0 个回复 - 5190 次查看 选择3个股票，形成一个投资组合，如何使用excel做历史模拟法计算投资组合的var？2016-6-26 21:29 - Lemma15987 - 灌水吧
油价冲击和货币政策的联系， VAR可以用excel生成嘛？
1 个回复 - 1157 次查看 在写油价冲击带来的经济下行和货币政策的作用。 学校只教了简单统计学的的线性回归，然而学期论文就要用计量经济的数据分析模型。衷心祝愿教授。这个论题我看都是用bernanke的VAR模型（有兴趣的我可 ...2016-3-18 02:14 - Scarnie - Excel
1 个回复 - 1157 次查看 在写油价冲击带来的经济下行和货币政策的作用。 学校只教了简单统计学的的线性回归，然而学期论文就要用计量经济的数据分析模型。衷心祝愿教授。这个论题我看都是用bernanke的VAR模型（有兴趣的我可 ...2016-3-18 02:14 - Scarnie - Excel
关于用历史模拟法在excel中计算var的问题
1 个回复 - 5926 次查看 RT，假设用1m美金投资了一个欧洲的债券，收益就应该受到美元兑欧元的汇率影响和市场风险的影响，这时候就有两个risk factor了，在不转换汇率的前提下，怎么用历史模拟法来计算这个债券的VAR？2016-1-22 01:51 - Fresherman - Excel
1 个回复 - 5926 次查看 RT，假设用1m美金投资了一个欧洲的债券，收益就应该受到美元兑欧元的汇率影响和市场风险的影响，这时候就有两个risk factor了，在不转换汇率的前提下，怎么用历史模拟法来计算这个债券的VAR？2016-1-22 01:51 - Fresherman - Excel
新手求问怎么通过excel使用蒙特卡罗法来计算VaR
4 个回复 - 5695 次查看 已经有4个股票3年的daily price，并且有一个Cholesky Decomposition Matrix. 需要建立一个投资组合包含这4个股票，然后用蒙特卡罗法计算出VaR。有没有高手指点一下思路？求大神帮帮忙。2016-1-22 10:21 - Fresherman - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
4 个回复 - 5695 次查看 已经有4个股票3年的daily price，并且有一个Cholesky Decomposition Matrix. 需要建立一个投资组合包含这4个股票，然后用蒙特卡罗法计算出VaR。有没有高手指点一下思路？求大神帮帮忙。2016-1-22 10:21 - Fresherman - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
用excel 矩阵函数计算global minimum variance portfolio 关于portfolio theory的问题
4 个回复 - 12161 次查看 求高人指点啊！！！！ 我现在有一个COVARIANCE 的matrix ， 在EXCEL 中的位置是 E6:AL39 （ 这是个 34X34 的正方形矩阵，共有34X34个数值） 待优化的PORTFOLIO WEIGHT 在 EXCEL 的 C58:AJ 58的地方，共34个数值。 ...2011-4-30 00:26 - zhuang7 - Excel
4 个回复 - 12161 次查看 求高人指点啊！！！！ 我现在有一个COVARIANCE 的matrix ， 在EXCEL 中的位置是 E6:AL39 （ 这是个 34X34 的正方形矩阵，共有34X34个数值） 待优化的PORTFOLIO WEIGHT 在 EXCEL 的 C58:AJ 58的地方，共34个数值。 ...2011-4-30 00:26 - zhuang7 - Excel
怎么在excel里面计算var
5 个回复 - 7408 次查看 我想用历史数据模拟法算var 不知道怎么用excel把结果弄出来 求高手指点 比较着急 先谢啦 本文会对好的回答，给予20币的报酬，那请您设个20币的附件，我会选择购买，谢谢~~~2011-3-7 16:56 - 木叶青黄 - 爱问频道
5 个回复 - 7408 次查看 我想用历史数据模拟法算var 不知道怎么用excel把结果弄出来 求高手指点 比较着急 先谢啦 本文会对好的回答，给予20币的报酬，那请您设个20币的附件，我会选择购买，谢谢~~~2011-3-7 16:56 - 木叶青黄 - 爱问频道
新手求问VaR度量的三种方法能用EXCEl做到吗？
5 个回复 - 4571 次查看 新手求问VaR度量的三种方法能用EXCEl做到吗？ 假设我有个投资组合，三个股票A，B，C，平均日收益率分别为1.2%，0.4%，0.8%，标准差（按日计算）分别为3%，1%，1.3%，权重分别40%，20%，40%。 协方差法我搞懂了，但 ...2013-6-19 15:27 - mcjerry - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
5 个回复 - 4571 次查看 新手求问VaR度量的三种方法能用EXCEl做到吗？ 假设我有个投资组合，三个股票A，B，C，平均日收益率分别为1.2%，0.4%，0.8%，标准差（按日计算）分别为3%，1%，1.3%，权重分别40%，20%，40%。 协方差法我搞懂了，但 ...2013-6-19 15:27 - mcjerry - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
新手求问VaR度量的三种方法能用EXCEl做到吗？
1 个回复 - 5367 次查看 新手求问VaR度量的三种方法能用EXCEl做到吗？ 假设我有个投资组合，三个股票A，B，C，平均日收益率分别为1.2%，0.4%，0.8%，标准差（按日计算）分别为3%，1%，1.3%，权重分别40%，20%，40%。 协方差法我搞懂了，但 ...2013-6-19 15:32 - mcjerry - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 5367 次查看 新手求问VaR度量的三种方法能用EXCEl做到吗？ 假设我有个投资组合，三个股票A，B，C，平均日收益率分别为1.2%，0.4%，0.8%，标准差（按日计算）分别为3%，1%，1.3%，权重分别40%，20%，40%。 协方差法我搞懂了，但 ...2013-6-19 15:32 - mcjerry - 计量经济学与统计软件
求助：关于excel里面的水晶球（crystal ball），处理VaR计算的
4 个回复 - 5959 次查看 请问哪位前辈了解excel里面的水晶球怎么用来做蒙特卡洛模拟（现有黄金期货的价格数据，想用蒙特卡洛模拟法来计算VaR）： 1. 哪里可以找到下载这个东西的链接； 2. 能否推荐一些相关的书； 3. 还有没有其他软件比较 ...2010-1-19 21:38 - summerfan1211 - 爱问频道
4 个回复 - 5959 次查看 请问哪位前辈了解excel里面的水晶球怎么用来做蒙特卡洛模拟（现有黄金期货的价格数据，想用蒙特卡洛模拟法来计算VaR）： 1. 哪里可以找到下载这个东西的链接； 2. 能否推荐一些相关的书； 3. 还有没有其他软件比较 ...2010-1-19 21:38 - summerfan1211 - 爱问频道
correlations among variables这个表是用excel做的么？data是从eviews里提取的么？
1 个回复 - 1174 次查看 哎，要做论文，看了个范例图，但是不知道它是怎么得出来的？谁能帮帮手？谢谢2011-2-9 19:17 - pinkpinkpink - EViews专版
1 个回复 - 1174 次查看 哎，要做论文，看了个范例图，但是不知道它是怎么得出来的？谁能帮帮手？谢谢2011-2-9 19:17 - pinkpinkpink - EViews专版
用excel计算VAR的问题
1 个回复 - 7123 次查看 题目如下：假设初始投资100万元，已按某一比例4：6购买了两只股票，选择某个时点，请考虑，在99%的置信水平下，下一个交易日你的两只股票最大损失分别是多少？组合呢？ 求大神指导具体操作步骤，最好有excel模板，， ...2012-3-28 10:31 - 风语低思 - Excel
1 个回复 - 7123 次查看 题目如下：假设初始投资100万元，已按某一比例4：6购买了两只股票，选择某个时点，请考虑，在99%的置信水平下，下一个交易日你的两只股票最大损失分别是多少？组合呢？ 求大神指导具体操作步骤，最好有excel模板，， ...2012-3-28 10:31 - 风语低思 - Excel
请问Excel中怎么对covariance做 Cholesky decomposition和eigensystem decomposition
1 个回复 - 5331 次查看 例如给出10只股票在过去10年中的每月平均价格变动百分比，对其做covariance matrics后，对得出的这个matrics要做Cholesky decomposition和eigensystem decomposition分解，请问在Excel中怎么操作呢？ 另外能否请求 ...2011-9-11 03:57 - wanglizero - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 5331 次查看 例如给出10只股票在过去10年中的每月平均价格变动百分比，对其做covariance matrics后，对得出的这个matrics要做Cholesky decomposition和eigensystem decomposition分解，请问在Excel中怎么操作呢？ 另外能否请求 ...2011-9-11 03:57 - wanglizero - 统计软件培训班VIP答疑区
correlations among variables这个表是用excel做的么？data是从eviews里提取的么？
1 个回复 - 1208 次查看 哎，要做论文，看了个范例图，但是不知道它是怎么得出来的？谁能帮帮手？谢谢2011-2-9 19:10 - pinkpinkpink - Excel
1 个回复 - 1208 次查看 哎，要做论文，看了个范例图，但是不知道它是怎么得出来的？谁能帮帮手？谢谢2011-2-9 19:10 - pinkpinkpink - Excel
