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风险平价策略在FOF中的应用1 个回复 - 680 次查看 风险平价策略在FOF中的应用 风险平价策略在FOF中的应用 风险平价策略在FOF中的应用 风险平价策略在FOF中的应用 风险平价策略在FOF中的应用 风险平价策略在FOF中的应用 风险平价策略在FOF中的应用 ...2021-11-22 18:07 - Tiger-like - 现金交易版
excel建模 - 风险平价模型3 个回复 - 2009 次查看 excel建模风险平价模型 内有详细说明 风险平价（Risk Parity） 是对投资组合中不同资产分配相同的风险权重的一种资产配置理念。 excel中对四个资产进行风险平价式的权重再分配，使用矩阵计算2021-5-27 14:02 - Sylvie444 - 现金交易版
事件驱动、量化择时、行业配置、多因子研究与学习资料45 个回复 - 4808 次查看 行业配置研究系列 事件驱动研究系列 期权研究系列 量化择时系列 量化交易策略系列 多因子研究系列 ETP分级及结构性产品 行业轮动系列专题之（一）——风格因子驱动下的行 ...2020-6-5 21:32 - wz151400 - 现金交易版
基于风险平价的大类资产配置研究[J]
1 个回复 - 698 次查看 【作者(必填)】南孟哲,赵宣凯,苏治 【文题(必填)】基于风险平价的大类资产配置研究[J] 【年份(必填)】数学的实践与认识,2020,50(24):9-19. 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detai ...2021-12-13 22:20 - qrj69 - 求助成功区
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东北证券-大类资产配置专题研究之一：风险平价性质探究v3.1-20180928-29页
34 个回复 - 1401 次查看 东北证券-大类资产配置专题研究之一：风险平价性质探究v3.1-20180928-29页2018-9-30 15:52 - sfbzx - 行业分析报告
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全天候资产配置框架之一：风险平价模型风险测度探讨
1 个回复 - 739 次查看 全天候资产配置框架之一：风险平价模型风险测度探讨-20200907-华西证券-21页_1mb2020-9-23 08:33 - wangjx_ - 行业分析报告
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全天候资产配置框架之一：风险平价模型风险测度探讨-20200907-华西证券-21页_1mb
0 个回复 - 783 次查看 全天候资产配置框架之一：风险平价模型风险测度探讨-20200907-华西证券-21页_1mb2020-9-23 07:54 - wangjx_ - 行业分析报告
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基于预期收益的风险平价模型的构建与改进-海外文献分享
1 个回复 - 1233 次查看 文献来源： Roncalli, T. (2014). Introducing expected returns into risk parity portfolios: A new framework for asset allocation. Available at SSRN 2321309. 推荐原因： 经典的均值方差模型从收益和风险两 ...2020-8-27 18:39 - 小小小庄 - 金融学（理论版）
1 个回复 - 1233 次查看 文献来源： Roncalli, T. (2014). Introducing expected returns into risk parity portfolios: A new framework for asset allocation. Available at SSRN 2321309. 推荐原因： 经典的均值方差模型从收益和风险两 ...2020-8-27 18:39 - 小小小庄 - 金融学（理论版）
渤海证券金融工程CTA策略专题报告之十：VN.PY框架介绍及风险平价模型在CTA策略中的应
3 个回复 - 1047 次查看 渤海证券金融工程CTA策略专题报告之十：VN.PY框架介绍及风险平价模型在CTA策略中的应用20190614 欢迎订阅论坛文库"BAFE文摘"查看更新和旧帖2019-7-24 09:56 - ottohans - 行业分析报告
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爱建证券_20181114_爱建证券量化资产配置系列报告：从不同维度和角度探索风险平价资产
3 个回复 - 565 次查看 爱建证券_20181114_爱建证券量化资产配置系列报告：从不同维度和角度探索风险平价资产配置方法的稳定性-24页2019-5-5 08:32 - sfbzx - 行业分析报告
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中信建投资产配置模型探讨系列之一：理论与应用指南，风险平价详解20200116
2 个回复 - 1363 次查看 中信建投资产配置模型探讨系列之一：理论与应用指南，风险平价详解20200116 欢迎订阅论坛文库"BAFE文摘"查看更新和旧帖2020-2-7 01:51 - ottohans - 行业分析报告
2 个回复 - 1363 次查看 中信建投资产配置模型探讨系列之一：理论与应用指南，风险平价详解20200116 欢迎订阅论坛文库"BAFE文摘"查看更新和旧帖2020-2-7 01:51 - ottohans - 行业分析报告
Risk-Parity风险平价理论权重计算有效算法
6 个回复 - 8602 次查看 Risk-Parity 风险平价理论 之前帖子里已有介绍，此次分享此理论下计算权重的有效算法。2016-9-28 13:37 - Survivor17212 - 量化投资
6 个回复 - 8602 次查看 Risk-Parity 风险平价理论 之前帖子里已有介绍，此次分享此理论下计算权重的有效算法。2016-9-28 13:37 - Survivor17212 - 量化投资
资产配置模型探讨：理论与应用指南 风险平价详解
0 个回复 - 818 次查看 2020-01-16 资产配置模型探讨：理论与应用指南 风险平价详解 目录 引言 ..... 3 一、风险平价的发展....... 3 1.1、从均值方差到风险平价 ....3 1.2、海外风险平价基金的发展 ...4 1.3、风险平价在国内的应 ...2020-1-16 14:25 - zlghs - 行业分析报告
0 个回复 - 818 次查看 2020-01-16 资产配置模型探讨：理论与应用指南 风险平价详解 目录 引言 ..... 3 一、风险平价的发展....... 3 1.1、从均值方差到风险平价 ....3 1.2、海外风险平价基金的发展 ...4 1.3、风险平价在国内的应 ...2020-1-16 14:25 - zlghs - 行业分析报告
东北证券大类资产配臵“全解析”专题研究之一：：风险平价性质探究20180928
1 个回复 - 633 次查看 欢迎订阅论坛文库"BAFE文摘"查看更新和旧帖2018-9-28 12:14 - ottohans - 行业分析报告
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风险平价投资组合与60/40组合的市场表现比较——基于中国上证A股数据验证结果
4 个回复 - 1268 次查看 【作者(必填)】 付怡嘉 【文题(必填)】 风险平价投资组合与60/40组合的市场表现比较——基于中国上证A股数据验证结果 【年份(必填)】 2017-2-15 【全文链接或数据库名称(选填)】2018-8-16 17:05 - SMACKDOWN - 求助成功区
4 个回复 - 1268 次查看 【作者(必填)】 付怡嘉 【文题(必填)】 风险平价投资组合与60/40组合的市场表现比较——基于中国上证A股数据验证结果 【年份(必填)】 2017-2-15 【全文链接或数据库名称(选填)】2018-8-16 17:05 - SMACKDOWN - 求助成功区
Risk Parity Fundamentals(风险平价经典著作)
21 个回复 - 12565 次查看 风险平价策略的产生：雏形是Bridgewater的“全天候”，要建立一个在任何经济环境下都能表现不错的资产组合；但风险平价这一概念出现较晚，产生于2006年；2008年以前，风险平价策略还主要集中在股票、债券、大宗商品等 ...2016-6-21 15:06 - yingchuanzhihu - 量化投资
21 个回复 - 12565 次查看 风险平价策略的产生：雏形是Bridgewater的“全天候”，要建立一个在任何经济环境下都能表现不错的资产组合；但风险平价这一概念出现较晚，产生于2006年；2008年以前，风险平价策略还主要集中在股票、债券、大宗商品等 ...2016-6-21 15:06 - yingchuanzhihu - 量化投资
风险平价 风险预算模型研究报告
1 个回复 - 3991 次查看 赚点积分，下资料 (创新型基金产品研究之五)公募FOF启航：产品篇之手把手教你打造目标风险基金.pdf FOF的收益增强与风险控制：引入预期收益的风险预算模型-FOF系列报告之3.pdf ...2017-4-22 19:27 - zxj19880203 - 量化投资
1 个回复 - 3991 次查看 赚点积分，下资料 (创新型基金产品研究之五)公募FOF启航：产品篇之手把手教你打造目标风险基金.pdf FOF的收益增强与风险控制：引入预期收益的风险预算模型-FOF系列报告之3.pdf ...2017-4-22 19:27 - zxj19880203 - 量化投资
桥水公司（Bridgewater）风险平价（Risk parity）策略报告
4 个回复 - 3844 次查看 RT. 桥水阐述其旗下两大产品(All Weather & Pure Alpha)之一All Weather思想的相关文献。All Weather组合成立于1996年，是桥水最成功的的策略之一，通过这几篇文献中，大致可以看到桥水构建这个组合的精髓。 ...2017-5-11 13:51 - sharparrows - 金融学（理论版）
4 个回复 - 3844 次查看 RT. 桥水阐述其旗下两大产品(All Weather & Pure Alpha)之一All Weather思想的相关文献。All Weather组合成立于1996年，是桥水最成功的的策略之一，通过这几篇文献中，大致可以看到桥水构建这个组合的精髓。 ...2017-5-11 13:51 - sharparrows - 金融学（理论版）
使用风险平价模型需要注意的几个问题
0 个回复 - 8434 次查看 最近，很多投资组合管理者通过风险平价(Risk Parity)的概念来配置投资组合。虽然有一些投资组合管理者不赞成这个做法，但是很少有人写文章来阐述原因。 风险平价策略的核心投资哲学:配置风险，而非资产。传统的投资 ...2017-2-16 12:53 - 挖矿专家 - 量化投资
0 个回复 - 8434 次查看 最近，很多投资组合管理者通过风险平价(Risk Parity)的概念来配置投资组合。虽然有一些投资组合管理者不赞成这个做法，但是很少有人写文章来阐述原因。 风险平价策略的核心投资哲学:配置风险，而非资产。传统的投资 ...2017-2-16 12:53 - 挖矿专家 - 量化投资
风险平价配置和其他资产配置方法的比较研究
2 个回复 - 1501 次查看 【作者(必填)】鲍兵[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】风险平价配置和其他资产配置方法的比较研究 【年份(必填)】2014 【全文链接或数据库名称(选填)】2016-8-13 23:51 - hnzb - 求助成功区
2 个回复 - 1501 次查看 【作者(必填)】鲍兵[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】风险平价配置和其他资产配置方法的比较研究 【年份(必填)】2014 【全文链接或数据库名称(选填)】2016-8-13 23:51 - hnzb - 求助成功区
Risk-Parity风险平价理论--大类资产配置必备
2 个回复 - 6238 次查看 大类资产配置必备理论 Risk-Parity（风险平价）理论，即通过均衡分配不同资产类别在组合风险中的贡献度，实现投资组合的风险结构优化。运用典范是美国桥水基金公司（Bridgewater Associates）的“全天候”（ ...2016-8-4 09:45 - Survivor17212 - 量化投资
2 个回复 - 6238 次查看 大类资产配置必备理论 Risk-Parity（风险平价）理论，即通过均衡分配不同资产类别在组合风险中的贡献度，实现投资组合的风险结构优化。运用典范是美国桥水基金公司（Bridgewater Associates）的“全天候”（ ...2016-8-4 09:45 - Survivor17212 - 量化投资
中证500和800风格和股债风险平价指数6月9日推出
0 个回复 - 1320 次查看 中证500和800风格和股债风险平价指数6月9日推出 中证指数公司日前宣布，将于2014年6月9日正式发布中证500风格、中证800风格和中证股债风险平价指数。 成长和价值是发展较为成熟并被市场广泛接受的投资理念。 ...2014-5-14 16:56 - rainbow19720731 - 投资人（实务版）
0 个回复 - 1320 次查看 中证500和800风格和股债风险平价指数6月9日推出 中证指数公司日前宣布，将于2014年6月9日正式发布中证500风格、中证800风格和中证股债风险平价指数。 成长和价值是发展较为成熟并被市场广泛接受的投资理念。 ...2014-5-14 16:56 - rainbow19720731 - 投资人（实务版）
