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系统性金融风险指标数据2007年1月至2020年12月0 个回复 - 201 次查看 1、数据来源：纽约大学斯特恩商学院波动实验室（https://vlab.stern.nyu.edu/）2、时间跨度：2007年1月至2020年12月3、区域范围：全国4、指标说明：包含如下指标： 相关文献：[1]李麟, 索彦峰. 经济波动、不良贷款与 ...2024-4-1 14:49 - 腾宇非 - 现金交易版
系统性金融风险/波动率（SRISK、VIX）数据，来源美国纽约大学斯特恩商学院波动实验室0 个回复 - 340 次查看 系统性金融风险和波动率（SRISK、VIX）数据，选择采用 SRISK 、VIX指标方法计算得出的中国系统性金融风险，数据来自于美国纽约大学斯特恩商学院波动实验室 Ｖ－Ｌａｂ，由直接系统性金融风险测度（ＳＲＩＳＫ）方法的 ...2024-1-25 18:29 - granger思密达 - 现金交易版
SRISK金融机构系统性风险 月度数据 2007年1月至2023年3月4 个回复 - 720 次查看 高亮及回复三楼：内有两个excel文件，一个2007-2020，一个2020-2023，请注意查收，日期未造假！！ 系统性金融风险数据 SRISK 金融机构 时间范围：2007年1月至2023年3月 来源：纽约大学斯特恩商学院波动实验室 ...2023-3-12 14:42 - qqbb' - 现金交易版
系统性金融风险（SRISK）数据，来源美国纽约大学斯特恩商学院波动实验室
8 个回复 - 5093 次查看 系统性金融风险（SRISK）数据选择采用 SRISK 指标方法计算得出的中国系统性金融风险，数据来自于美国纽约大学斯特恩商学院波动实验室 Ｖ－Ｌａｂ，由直接系统性金融风险测度（ＳＲＩＳＫ）方法的提出者 Ｃｈｒｉｓｔ ...2021-4-26 21:16 - 易玮616 - 数据交流中心
8 个回复 - 5093 次查看 系统性金融风险（SRISK）数据选择采用 SRISK 指标方法计算得出的中国系统性金融风险，数据来自于美国纽约大学斯特恩商学院波动实验室 Ｖ－Ｌａｂ，由直接系统性金融风险测度（ＳＲＩＳＫ）方法的提出者 Ｃｈｒｉｓｔ ...2021-4-26 21:16 - 易玮616 - 数据交流中心
中国银行保险投资证券公司系统性金融风险指标月度数据：SRISKBeta相关性波动率杠杆率1 个回复 - 1182 次查看 中国银行保险投资证券公司系统性金融风险指标月度数据：SRISKBeta相关性波动率杠杆率LRMES1、数据来源：纽约大学斯特恩商学院波动实验室（https://vlab.stern.nyu.edu/）2、时间跨度：2007年1月至2020年12月3、区域范 ...2022-4-13 08:11 - yusb - 现金交易版
SRISK计算的数据频率问题
1 个回复 - 1014 次查看 请问在计算SRISK指标时，大多文献采用日度收益率以及负债的季度数据，但最后得出月度srisk是怎么做到的？2021-4-20 11:06 - rvc544462 - 爱问频道
1 个回复 - 1014 次查看 请问在计算SRISK指标时，大多文献采用日度收益率以及负债的季度数据，但最后得出月度srisk是怎么做到的？2021-4-20 11:06 - rvc544462 - 爱问频道
SRISK: A conditional capital shortfall index for systemic risk measurement
9 个回复 - 1973 次查看 【作者(必填)】Engle 【文题(必填)】SRISK: A conditional capital shortfall index for systemic risk measurement. 【年份(必填)】2017 【全文链接或数据库名称(选填)】Review of Financial Studies2017-2-24 20:07 - byliu - 求助成功区
9 个回复 - 1973 次查看 【作者(必填)】Engle 【文题(必填)】SRISK: A conditional capital shortfall index for systemic risk measurement. 【年份(必填)】2017 【全文链接或数据库名称(选填)】Review of Financial Studies2017-2-24 20:07 - byliu - 求助成功区
SRISK: A conditional capital shortfall index for systemic risk measurement
4 个回复 - 1105 次查看 【作者(必填)】TC Brownlees, RF Engle - Department of Finance, New York University, 【文题(必填)】SRISK: A conditional capital shortfall index for systemic risk measurement 【年份(必填)】2015 ...2015-11-23 10:14 - cherylyan - 求助成功区
4 个回复 - 1105 次查看 【作者(必填)】TC Brownlees, RF Engle - Department of Finance, New York University, 【文题(必填)】SRISK: A conditional capital shortfall index for systemic risk measurement 【年份(必填)】2015 ...2015-11-23 10:14 - cherylyan - 求助成功区
