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Vasicek利率模型下几何平均亚式期权的定价
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【作者(必填)】戚国勇
【文题(必填)】Vasicek利率模型下几何平均
亚式期权的
定价
【年份(必填)】2011
【全文链接或数据库名称(选填)】http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10511-1011138753.htm
2015-7-26 03:22 - Yolanda_WW - 求助成功区
几何平均亚式期权的定价研究
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【作者(必填)】 [/backcolor]李小红[/backcolor];[/backcolor]
【文题(必填)】几何平均
亚式期权的
定价研究
【年份(必填)】 2008[/backcolor]
【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/KCMS/detai ...
2015-7-26 06:37 - Yolanda_WW - 求助成功区
基金业协会给出的平均价格亚式期权的定价公式
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基金业协会的公告
http://www.amac.org.cn/xhdt/zxdt/392329.shtml
1) 一般期权
定价总是离不开risk free rate,为什么这个公式既然没有risk free rate?如何理解?
2) 公式中也没有striking price,这个又该 ...
2019-1-8 21:04 - 路人贝 - 金融工程(数量金融)与金融衍生品
求助!亚式期权定价的matlab程序
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还没学
亚式期权呢,Matlab实验课又要做这个,网上搜索还是看不懂
亚式期权的
定价公式,于是在此求助!
问题:根据期权
定价的二叉树模型(CRR树),用Matlab编程确定
亚式期权的
定价。
目标是解决ppt中 “实例” ...
2012-5-9 15:10 - amyclover - 求助成功区
关于亚式期权定价的若干问题的研究
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【作者(必填)】 [/backcolor]张世中[/backcolor];[/backcolor]
【文题(必填)】关于
亚式期权定价的若干问题的研究
【年份(必填)】【作者基本信息】 [/backcolor]华中科技大学[/backcolor], 应用数学, 2006, 硕 ...
2015-8-21 05:28 - Yolanda_WW - 文献求助专区