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近年新能源汽车销量的分析和预测0 个回复 - 175 次查看 摘要：本文以2015年1月-2022年12月的新能源汽车月度销量为研究对象，基于时间序列分析的相关模型，对数据进行分析。本文采用了ARIMA、SARIMA、LSTM这三个模型对该时间序列数据进行研究，并做出相关的销量预测。通过对 ...2024-3-20 23:47 - sjw123520 - 现金交易版
stata时序ARIMA模型、SARIMA模型，包含原始数据、最终数据、预测图等附件0 个回复 - 300 次查看 文件内容：stata时序ARIMA模型、SARIMA模型，包含原始数据、最终数据、预测图等附件标签：时序分析, STATA,ARIMA,SARIMA,模型 Stata 是一款强大的统计和数据分析软件，特别适用于时序数据分析。时序数据，或称时间序 ...2024-3-6 10:17 - a734673630 - 现金交易版
stata时序ARIMA模型、SARIMA模型，包含原始数据、最终数据、预测图等
0 个回复 - 381 次查看 stata时序ARIMA模型、SARIMA模型，包含原始数据、最终数据、预测图等附件 https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=11743997&fromuid=152705892024-3-6 09:57 - a734673630 - Stata专版
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实验数据用Sarima模型做预测分析 in stata4 个回复 - 2228 次查看 实验数据用Sarima模型做预测分析 in stata 实验数据用Sarima模型做预测分析 in stata 实验数据用Sarima模型做预测分析 in stata 实验数据用Sarima模型做预测分析 in stata 实验数据用Sarima模型做预测分析 i ...2020-6-24 17:16 - Lotus_ss - 现金交易版
BPNN神经网络模型和SARIMA模型在荆州市乙类传染病发病数中的预测效果比较
1 个回复 - 465 次查看 【作者(必填)】 刘天[/backcolor]，姚梦雷[/backcolor]，黄继贵[/backcolor]，黄淑琼[/backcolor]，陈红缨[/backcolor]，杨雯雯[/backcolor]，蔡晶[/backcolor]，吴然[/backcolor] 【文题(必填)】 BPNN神经网络模 ...2022-9-5 17:32 - xuxu8803 - 文献求助专区
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动态贝叶斯网络模型和SARIMA模型对手足口病预测效果的比较
4 个回复 - 351 次查看 【作者(必填)】 陶君雯、张韬、庄雪菲、殷菲 【文题(必填)】 动态贝叶斯网络模型和SARIMA模型对手足口病预测效果的比较 【年份(必填)】 2020 【全文链接或数据库名称(选填)】知网或万方数据库2022-9-5 17:45 - xuxu8803 - 文献求助专区
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SARIMA damp trend grey forecasting model for airline industry
2 个回复 - 381 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】 SARIMA damp trend grey forecasting model for airline industry 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S ...2021-2-18 09:53 - ticket1988 - 求助成功区
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SARIMA damp trend grey forecasting model for airline industry
1 个回复 - 417 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】 SARIMA damp trend grey forecasting model for airline industry 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S096 ...2020-4-3 10:47 - ticket1988 - 求助成功区
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基于SARIMA、GM（1，1）和BP神经网络集成模型的GDP时间序列预测研究
1 个回复 - 1230 次查看 摘要：本文深入分析了灰色预测模型、自回归移动平均（ARIMA）模型和BP神经网络模型的预测特性和优劣，并在此基础上建立了由ARIMA、GM（1，1）和BP神经网络集成的时间序列预测模型。针对呈现趋势变动性和周期波动性二 ...2017-9-20 22:40 - DL-er - 人工智能论文版
1 个回复 - 1230 次查看 摘要：本文深入分析了灰色预测模型、自回归移动平均（ARIMA）模型和BP神经网络模型的预测特性和优劣，并在此基础上建立了由ARIMA、GM（1，1）和BP神经网络集成的时间序列预测模型。针对呈现趋势变动性和周期波动性二 ...2017-9-20 22:40 - DL-er - 人工智能论文版
确定性时间序列模型及SARIMA模型的应用
29 个回复 - 15891 次查看 这是一个时间序列建模分析的案例， 运用时间序列的确定性因素分解方法和SARIMA(季节时间序列)模型分析法，对社会消费品零售总额进行预测，借助于EXCEL和EVIEWS软件对数据进行处理、模型的拟合吗，有完整的建模分析过 ...2011-2-26 22:23 - wangzhao1314 - 计量经济学与统计软件
29 个回复 - 15891 次查看 这是一个时间序列建模分析的案例， 运用时间序列的确定性因素分解方法和SARIMA(季节时间序列)模型分析法，对社会消费品零售总额进行预测，借助于EXCEL和EVIEWS软件对数据进行处理、模型的拟合吗，有完整的建模分析过 ...2011-2-26 22:23 - wangzhao1314 - 计量经济学与统计软件
SARIMA模型应用
3 个回复 - 2811 次查看 借助于EXCEL及EVIEWS软件对数据进行处理,运用时间序列的确定性因素分解方法和SARIMA(季节时间序列)模型分析法进行预测。2013-11-4 11:50 - leaves_586 - EViews专版
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求助！哪位大神教教我 怎么根据下面的参数结果写出SARIMA的公式啊？
6 个回复 - 3006 次查看 哪位大神教教我 怎么根据下面的参数结果写出SARIMA（3,1,2）*（1,1,1）12的公式啊？ 写出来奖励论坛币哈 我总怕写错了 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. AR(1) 0.507415 0.058 ...2017-5-22 17:25 - 谦微 - 爱问频道
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求助！！请问ARIMA(1,0,0)SARIMA(1,1,0,12)的预测值怎么进行逆差分并且和原数据相比较
4 个回复 - 679 次查看 用时间序列拟合出来模型是ARIMA(1,0,0)SARIMA(1,1,0,12)，并用该模型进行预测，但是预测出来的值和原序列完全不能比，是因为没有进行逆差分吗？SARIMA模型中的一阶差分和ARIMA模型的一阶差分一样吗，该怎么处理呢？拜 ...2023-5-8 21:27 - 小点肖 - Stata专版
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SARIMA模型 参数估计
4 个回复 - 3085 次查看 写论文卡在参数估计这一步了，请问个位大神，只知道SARIMA模型中p,q两个参数是的确定要看自相关和偏自相关分析图，但不知道具体是怎么确定的？请知道的给讲解一下！2016-9-7 11:07 - 任性的豆豆 - EViews专版
4 个回复 - 3085 次查看 写论文卡在参数估计这一步了，请问个位大神，只知道SARIMA模型中p,q两个参数是的确定要看自相关和偏自相关分析图，但不知道具体是怎么确定的？请知道的给讲解一下！2016-9-7 11:07 - 任性的豆豆 - EViews专版
EVIEWS SARIMA 定阶问题 求救！！！
1 个回复 - 684 次查看 新人小白一个，给SARIMA定阶遇到了问题，希望大火帮帮忙 这是做了2阶差分和一次步数为12的季节差分后得到的自相关图和偏自相关图，已通过单位根检验。求教接下来该怎么做，感激不尽。2021-7-2 00:52 - lov4470013 - EViews专版
1 个回复 - 684 次查看 新人小白一个，给SARIMA定阶遇到了问题，希望大火帮帮忙 这是做了2阶差分和一次步数为12的季节差分后得到的自相关图和偏自相关图，已通过单位根检验。求教接下来该怎么做，感激不尽。2021-7-2 00:52 - lov4470013 - EViews专版
sarima模型的预测公式是什么？
6 个回复 - 17639 次查看 sarima模型是指带季节差分的arima模型，但回归方程怎么写？又是怎么预测的？对我一直是个谜，希望高人指点迷津。 案例代码： 结果： co2的最后一年的真实数据是： 期待高人，谢谢！ 如果您电脑上没有安装fo ...2014-8-1 22:23 - 耕耘使者 - R语言论坛
6 个回复 - 17639 次查看 sarima模型是指带季节差分的arima模型，但回归方程怎么写？又是怎么预测的？对我一直是个谜，希望高人指点迷津。 案例代码： 结果： co2的最后一年的真实数据是： 期待高人，谢谢！ 如果您电脑上没有安装fo ...2014-8-1 22:23 - 耕耘使者 - R语言论坛
请问EViews里面像SARIMA(0,1,1)(1,1,1)s这种模型应该用什么指令进行参数估计呢？
2 个回复 - 2048 次查看 RT，看别人的论文时常会有讨论诸如SARIMA（0,1,1）（1,1,1）s这种非季节最大滞后阶数为0，季节滞后阶数不为0的情况， 然后我在EViews里面方程估计输入dlog(y,1,12) ma(1) sar(12) sma(12) 这种指令，由于没有AR项 ...2020-3-27 06:10 - 旧时霜刃 - EViews专版
2 个回复 - 2048 次查看 RT，看别人的论文时常会有讨论诸如SARIMA（0,1,1）（1,1,1）s这种非季节最大滞后阶数为0，季节滞后阶数不为0的情况， 然后我在EViews里面方程估计输入dlog(y,1,12) ma(1) sar(12) sma(12) 这种指令，由于没有AR项 ...2020-3-27 06:10 - 旧时霜刃 - EViews专版
求助SARIMA(1, 1, 1)(1, 1, 1)42模型在EVIEWS的Equation Estimation框中该怎么写
6 个回复 - 1326 次查看 SARIMA(1, 1, 1)(1, 1, 1)42模型在EVIEWS的Equation Estimation框中该怎么写想写成这种格式的d(d(flow,1),1,42) c ar(1) ma(1) sma(1) 里面的对应参数情况不知道取的对不对 如下：2021-3-31 17:51 - szycz123 - EViews专版
6 个回复 - 1326 次查看 SARIMA(1, 1, 1)(1, 1, 1)42模型在EVIEWS的Equation Estimation框中该怎么写想写成这种格式的d(d(flow,1),1,42) c ar(1) ma(1) sma(1) 里面的对应参数情况不知道取的对不对 如下：2021-3-31 17:51 - szycz123 - EViews专版
eviews做sarima预测问题
0 个回复 - 961 次查看 大佬们，我正在做一个sarima预测，用eviews做完平稳处理和差分以后，建模为SARIMA（1，1，1） （1，1，1）。然后在eviews里建模看到是要打ar（）ma（）sar（）这样的，有么有大佬告诉我一下我这个模型应该怎么填这些 ...2021-1-22 18:14 - 好名字容易忘 - EViews专版
0 个回复 - 961 次查看 大佬们，我正在做一个sarima预测，用eviews做完平稳处理和差分以后，建模为SARIMA（1，1，1） （1，1，1）。然后在eviews里建模看到是要打ar（）ma（）sar（）这样的，有么有大佬告诉我一下我这个模型应该怎么填这些 ...2021-1-22 18:14 - 好名字容易忘 - EViews专版
关于建立季节时间序列SARIMA模型的几个问题
8 个回复 - 9469 次查看 1、在对数据进行平稳化处理的时候，遇见了一个问题： 对数据作对数化处理之后直接进行一阶差分，无需进行季节性差分就平稳了；不对数据做对数化处理，做二阶差分平稳，或者做一阶普通差分再做一次季节差分之后也是 ...2014-12-19 22:13 - 墨痕01 - 经济统计专版
8 个回复 - 9469 次查看 1、在对数据进行平稳化处理的时候，遇见了一个问题： 对数据作对数化处理之后直接进行一阶差分，无需进行季节性差分就平稳了；不对数据做对数化处理，做二阶差分平稳，或者做一阶普通差分再做一次季节差分之后也是 ...2014-12-19 22:13 - 墨痕01 - 经济统计专版
请教关于时间序列分析基于R语言的SARIMA和SARFIMA模型
0 个回复 - 980 次查看 请教关于时间序列分析基于R语言的SARIMA和SARFIMA模型2020-12-1 13:55 - 逍遥vs冷漠 - 新手入门区
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最全SARiMA模型及eviews详细操作
7 个回复 - 2707 次查看 eviews, sarima, 季节性乘积模型。 有偿分析数据，eviews.2017-12-31 12:05 - 无知格格 - 学术资源/课程/会议/讲座
7 个回复 - 2707 次查看 eviews, sarima, 季节性乘积模型。 有偿分析数据，eviews.2017-12-31 12:05 - 无知格格 - 学术资源/课程/会议/讲座
ARIMA / SARIMA与LSTM结合Ensemble学习洞察时间序列数据
0 个回复 - 2799 次查看 ARIMA / SARIMA与LSTM结合Ensemble学习洞察时间序列数据 动机 流行时间序列预测最常用的传统时间序列模型有五种，其中包括 自回归（AR） 移动平均线（MA） 自回归移动平均线（ARMA）， 自回归综合移动平均值（ ...2020-8-25 17:18 - 时光永痕 - 数据分析与数据挖掘
0 个回复 - 2799 次查看 ARIMA / SARIMA与LSTM结合Ensemble学习洞察时间序列数据 动机 流行时间序列预测最常用的传统时间序列模型有五种，其中包括 自回归（AR） 移动平均线（MA） 自回归移动平均线（ARMA）， 自回归综合移动平均值（ ...2020-8-25 17:18 - 时光永痕 - 数据分析与数据挖掘
eviews关于SARIMA模型确定后如何继续做？
1 个回复 - 3572 次查看 请教高手，我把SARIMA模型参数确定后是SARIMA(2，1，2)×(0，1，0)以及SARIMA(2，1，1)×(1，1，1)，接下来我如何把这两个个模型在estimate equation中输入啊？？？就是该怎么写？？？能说的详细点更好的。谢谢~~2015-4-22 21:57 - 漫江碧透30 - EViews专版
1 个回复 - 3572 次查看 请教高手，我把SARIMA模型参数确定后是SARIMA(2，1，2)×(0，1，0)以及SARIMA(2，1，1)×(1，1，1)，接下来我如何把这两个个模型在estimate equation中输入啊？？？就是该怎么写？？？能说的详细点更好的。谢谢~~2015-4-22 21:57 - 漫江碧透30 - EViews专版
已识别出合适的SARIMA模型，接下来如何预测呢？
0 个回复 - 753 次查看 目前已确认模型，arima ln，arima（0,1,1） sarima（1,1,1,12）noconstant（ln为n的对数）接下来怎么预测呢，求n的拟合值，以及未来12个月的预测值，不晓得命令，求助2020-7-4 12:37 - ToniTang21 - Stata专版
0 个回复 - 753 次查看 目前已确认模型，arima ln，arima（0,1,1） sarima（1,1,1,12）noconstant（ln为n的对数）接下来怎么预测呢，求n的拟合值，以及未来12个月的预测值，不晓得命令，求助2020-7-4 12:37 - ToniTang21 - Stata专版
（悬赏500）Eviews做SARIMA(有季节的ARIMA)模型的步骤
9 个回复 - 4624 次查看 Eviews做SARIMA(有季节的ARIMA)模型的步骤，尤其是ARIMA(p,d,q)(P,D,Q)S，的参数的判断方法。 紧急，感谢！2018-11-13 10:14 - 耕耘使者 - EViews专版
9 个回复 - 4624 次查看 Eviews做SARIMA(有季节的ARIMA)模型的步骤，尤其是ARIMA(p,d,q)(P,D,Q)S，的参数的判断方法。 紧急，感谢！2018-11-13 10:14 - 耕耘使者 - EViews专版
使用stata软件sarima模型做预测
7 个回复 - 8402 次查看 最近小弟遇到一个问题，我用stata做sarima模型拟合后，就做预测，使用predict命令，我想得到预测12个数据，但结果只有一个预测值。。。这是什么情况，predict命令还要添加什么选项吗？2012-9-3 21:23 - pp514418813 - 爱问频道
7 个回复 - 8402 次查看 最近小弟遇到一个问题，我用stata做sarima模型拟合后，就做预测，使用predict命令，我想得到预测12个数据，但结果只有一个预测值。。。这是什么情况，predict命令还要添加什么选项吗？2012-9-3 21:23 - pp514418813 - 爱问频道
时间序列SARIMA 用不同软件做出结果不同
1 个回复 - 1901 次查看 各位坛友好，本人小渣一枚，最近在做一批数据的分析，都是拟合ARIMA（1,1,1）（0,1,1）noint结果发现用SAS，R，eviews 和SPSS做出的结果有差异，求大神解答。其中R结果和SPSS 中ma sma 的参数貌似差一个负号。。。2016-8-31 10:13 - liu555kui871031 - R语言论坛
1 个回复 - 1901 次查看 各位坛友好，本人小渣一枚，最近在做一批数据的分析，都是拟合ARIMA（1,1,1）（0,1,1）noint结果发现用SAS，R，eviews 和SPSS做出的结果有差异，求大神解答。其中R结果和SPSS 中ma sma 的参数貌似差一个负号。。。2016-8-31 10:13 - liu555kui871031 - R语言论坛
[求助]用Eviews做SARIMA，得到结果但看不懂，找了好些论文，也都基本不讲这个
1 个回复 - 940 次查看 模型是周期为12的SARIMA(1,1,1)(0,1,1)不知道数学表达式这样写对不对，而且滞后算子和误差项怎么求也不知道，希望大家帮帮忙。2020-3-31 15:47 - 上山呀打老虎 - EViews专版
1 个回复 - 940 次查看 模型是周期为12的SARIMA(1,1,1)(0,1,1)不知道数学表达式这样写对不对，而且滞后算子和误差项怎么求也不知道，希望大家帮帮忙。2020-3-31 15:47 - 上山呀打老虎 - EViews专版
SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)s模型的定阶问题
3 个回复 - 6041 次查看 最近在用RStudio做SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)s模型，现在面临一些困惑，希望看到的大神能给予解答： 1、SARIMA模型中的(p,d,q)的p,q是以样本ACF和PACF样本相关图确定的，d为差分后平稳的阶数。那么季节部分中的（P,D,Q） ...2019-9-7 12:22 - 越观世界 - R语言论坛
3 个回复 - 6041 次查看 最近在用RStudio做SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)s模型，现在面临一些困惑，希望看到的大神能给予解答： 1、SARIMA模型中的(p,d,q)的p,q是以样本ACF和PACF样本相关图确定的，d为差分后平稳的阶数。那么季节部分中的（P,D,Q） ...2019-9-7 12:22 - 越观世界 - R语言论坛
请问怎么用EVIEWS实现SARIMA模型？
5 个回复 - 6120 次查看 各位大仙们，知道的麻烦简略讲一讲 或者相关论文里或者书籍里讲到的，把名字说一下 多谢啦！2009-7-12 09:02 - michaeleot - EViews专版
5 个回复 - 6120 次查看 各位大仙们，知道的麻烦简略讲一讲 或者相关论文里或者书籍里讲到的，把名字说一下 多谢啦！2009-7-12 09:02 - michaeleot - EViews专版
R中SARIMA的（P,D,Q）及s参数是如何确定的
1 个回复 - 5004 次查看 如题，求问R中的SARIMA的后一个seasonal中的（P,D,Q)及s参数如何确定的，谢谢各位大神了！！！好人一生平安！！！2015-8-25 21:39 - 18504351023 - R语言论坛
1 个回复 - 5004 次查看 如题，求问R中的SARIMA的后一个seasonal中的（P,D,Q)及s参数如何确定的，谢谢各位大神了！！！好人一生平安！！！2015-8-25 21:39 - 18504351023 - R语言论坛
Forecasting the demand of the aviation industry using hybrid time series SARIMA-
1 个回复 - 371 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】 Forecasting the demand of the aviation industry using hybrid time series SARIMA-SVR approach 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.sciencedirec ...2020-3-10 09:54 - ticket1988 - 求助成功区
1 个回复 - 371 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】 Forecasting the demand of the aviation industry using hybrid time series SARIMA-SVR approach 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.sciencedirec ...2020-3-10 09:54 - ticket1988 - 求助成功区
请教一个对SARIMA-GARCH模型做预测的问题
4 个回复 - 3070 次查看 我用时间序列拟合了一个SARIMA-GARCH(1,1)模型，想知道如何对未来的值进行预测。。试了各种方法都没用。。求大神指导！！[/backcolor]2018-5-20 21:53 - 454998492 - R语言论坛
4 个回复 - 3070 次查看 我用时间序列拟合了一个SARIMA-GARCH(1,1)模型，想知道如何对未来的值进行预测。。试了各种方法都没用。。求大神指导！！[/backcolor]2018-5-20 21:53 - 454998492 - R语言论坛
SARIMA模型月度数据12步差分之后为什么周期变动更显著了？
1 个回复 - 1032 次查看 SARIMA模型月度数据12步差分之后为什么周期变动更显著了？2019-5-21 14:22 - okab - EViews专版
1 个回复 - 1032 次查看 SARIMA模型月度数据12步差分之后为什么周期变动更显著了？2019-5-21 14:22 - okab - EViews专版
SARIMA-GARCH模型怎么用R拟合
1 个回复 - 1893 次查看 我用SARIMA (0, 1, 2) (0, 1, 1)12初步拟合，效果还行，但是存在异方差。所以想用GARCH拟合其残差，但是R好像只有ARIMA-GARCH类型的拟合，求问各位有什么办法？2019-3-20 20:45 - 不会经济的小豆 - R语言论坛
1 个回复 - 1893 次查看 我用SARIMA (0, 1, 2) (0, 1, 1)12初步拟合，效果还行，但是存在异方差。所以想用GARCH拟合其残差，但是R好像只有ARIMA-GARCH类型的拟合，求问各位有什么办法？2019-3-20 20:45 - 不会经济的小豆 - R语言论坛
SARIMA模型的预测
1 个回复 - 1212 次查看 求助！我用一个时间序列想做SARIMA模型的预测，对于原始的时间序列，ADF检验值为0.01，但是看序列的自相关系数图，有明显的周期性特征，那序列到底平不平稳，我下一步该怎么做？2017-11-14 10:24 - applewang王 - R语言论坛
1 个回复 - 1212 次查看 求助！我用一个时间序列想做SARIMA模型的预测，对于原始的时间序列，ADF检验值为0.01，但是看序列的自相关系数图，有明显的周期性特征，那序列到底平不平稳，我下一步该怎么做？2017-11-14 10:24 - applewang王 - R语言论坛
ARIMA模型与SARIMA模型的区别
3 个回复 - 10266 次查看 求大神，主要想问一下ARIMA模型与SARIMA模型的区别，以及在用SAS处理时间序列一维数据方面，两者有何异同，求推荐书籍，谢谢啦。2017-9-9 09:41 - 吖敬仔 - 爱问频道
3 个回复 - 10266 次查看 求大神，主要想问一下ARIMA模型与SARIMA模型的区别，以及在用SAS处理时间序列一维数据方面，两者有何异同，求推荐书籍，谢谢啦。2017-9-9 09:41 - 吖敬仔 - 爱问频道
基于SARIMA-BP神经网络组合方法的MODIS叶面积指数时间序列建模与预测
0 个回复 - 944 次查看 摘要：植被叶面积指数(LAI)时间序列的建模及预测是陆面过程模型和遥感数据同化方法的重要组成部分。MODIS数据产品 MOD15 A2是目前应用最为广泛的 LAI数据源之一,然而 MODIS LAI时间序列产品包含了一些低质量的数据,例 ...2017-9-29 09:00 - a智多星 - 人工智能论文版
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R语言在解决SARIMA模型时，如何通过ACF图和PACF图来确定PQpq的值，
0 个回复 - 1302 次查看 R语言在解决SARIMA模型时，如何通过ACF图和PACF图来确定PQpq的值，有没有书推荐或者经验2017-9-21 15:18 - applewang王 - R语言论坛
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SARIMA的预测在SAS里如何进行预测
3 个回复 - 2598 次查看 大家好， 我现在非常想做SARIMA的预测，但是我看到ETS上仅仅是关于arima的预测，所以如何用SAS拟合SARIMA季节时间序列模型，并且进行预测呀。比如现在我知道一个序列的模型是ARIMA((1,2),1,1) (0,1,1)12。在SAS里如 ...2012-6-17 16:40 - 1xkai - SAS专版
3 个回复 - 2598 次查看 大家好， 我现在非常想做SARIMA的预测，但是我看到ETS上仅仅是关于arima的预测，所以如何用SAS拟合SARIMA季节时间序列模型，并且进行预测呀。比如现在我知道一个序列的模型是ARIMA((1,2),1,1) (0,1,1)12。在SAS里如 ...2012-6-17 16:40 - 1xkai - SAS专版
怎样用eviews进行sarima模型预测与误差评估呢？？
3 个回复 - 7994 次查看 请教各位： 我已经利用时间序列把SARIMA模型估计出来了，但怎样使用eviews进行下一期或者多期的预测呢？怎么进行误差评估呢？ 比如：我利用现有的08年1月-2012年11月的数据构建了SARIMA模型，那么预测2012年12月的 ...2013-1-25 17:55 - rictan - EViews专版
3 个回复 - 7994 次查看 请教各位： 我已经利用时间序列把SARIMA模型估计出来了，但怎样使用eviews进行下一期或者多期的预测呢？怎么进行误差评估呢？ 比如：我利用现有的08年1月-2012年11月的数据构建了SARIMA模型，那么预测2012年12月的 ...2013-1-25 17:55 - rictan - EViews专版
SARIMA模型残差检验Q统计量滞后期怎么确定啊
1 个回复 - 1232 次查看 SARIMA模型残差检验Q统计量滞后期怎么确定啊？2017-6-19 12:31 - MIAANDLEO - EViews专版
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求助spssARIMA模型
0 个回复 - 1069 次查看 建立了模型之后，显著性居然有0.989 然后最后图像的也很不理想 得出参数后也不知道怎么构建等式，总觉得少了什么 我应该怎么改进？2017-5-4 16:24 - linnxxx - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1069 次查看 建立了模型之后，显著性居然有0.989 然后最后图像的也很不理想 得出参数后也不知道怎么构建等式，总觉得少了什么 我应该怎么改进？2017-5-4 16:24 - linnxxx - 计量经济学与统计软件
急求SARIMA预测的SAS程序
4 个回复 - 4035 次查看 大家好，我现在非常想做SARIMA的预测，但是我看到ETS上仅仅是关于arima的预测，所以如何用SAS拟合SARIMA季节时间序列模型，并且进行预测呀。比如现在我知道一个序列的模型是（2，0，2）（0，1，1）12。在SAS里如何进 ...2009-3-5 15:18 - 雪莲123 - SAS专版
4 个回复 - 4035 次查看 大家好，我现在非常想做SARIMA的预测，但是我看到ETS上仅仅是关于arima的预测，所以如何用SAS拟合SARIMA季节时间序列模型，并且进行预测呀。比如现在我知道一个序列的模型是（2，0，2）（0，1，1）12。在SAS里如何进 ...2009-3-5 15:18 - 雪莲123 - SAS专版
SARIMA模型的SAS语句问题
1 个回复 - 1483 次查看 比如要拟合ARIMA（0,1,2)(0,1,1)12模型，如果使用如下语句： Identify var=X(1 12); Estimate q=(2)(12) plot; 则移动平均因子是这样的： [/tr] [/table] 如果我想要这样的移动平均因子，红色部分是 ...2017-4-14 16:13 - edsyxy - SAS专版
1 个回复 - 1483 次查看 比如要拟合ARIMA（0,1,2)(0,1,1)12模型，如果使用如下语句： Identify var=X(1 12); Estimate q=(2)(12) plot; 则移动平均因子是这样的： [/tr] [/table] 如果我想要这样的移动平均因子，红色部分是 ...2017-4-14 16:13 - edsyxy - SAS专版
SARIMA模型的SAS语句问题！
0 个回复 - 1121 次查看 比如要拟合ARIMA（0,1,2)(0,1,1)12模型，如果使用如下语句： Identify var=X(1 12); Estimate q=(2)(12) plot; 则移动平均因子是这样的： 如果我想要这样的移动平均因子，红色部分是我需要的： 请问应该 ...2017-4-14 16:22 - edsyxy - SAS专版
0 个回复 - 1121 次查看 比如要拟合ARIMA（0,1,2)(0,1,1)12模型，如果使用如下语句： Identify var=X(1 12); Estimate q=(2)(12) plot; 则移动平均因子是这样的： 如果我想要这样的移动平均因子，红色部分是我需要的： 请问应该 ...2017-4-14 16:22 - edsyxy - SAS专版
R语言实现SARIMA模型
0 个回复 - 3220 次查看 首先，我的数据是日频的数据，如何用ts（）函数生成时间序列数据呢？我想用decompose（）或者stl（）函数分解趋势与季节 我对数据做了之后7天的季节差分，得到的acf和pacf图如下请问如何判断pdq和PDQ2017-3-21 22:58 - 保险精算研究生 - R语言论坛
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sarima中Box-Ljung检验自由度如何确定？
2 个回复 - 5000 次查看 看到帖子说Box-Ljung检验的自由度为：lag-（p+d），如果arima（0,1,1）可以用fitdf=1确定自由度， 那么sarima（0,1,1）（1,1,2）是fitdf=p+d+P+D=4吗？ 即Box.test(fit$residuals,lag=1,2,3,4...,type='Ljung-Box' ...2016-8-18 11:00 - 309009541 - R语言论坛
2 个回复 - 5000 次查看 看到帖子说Box-Ljung检验的自由度为：lag-（p+d），如果arima（0,1,1）可以用fitdf=1确定自由度， 那么sarima（0,1,1）（1,1,2）是fitdf=p+d+P+D=4吗？ 即Box.test(fit$residuals,lag=1,2,3,4...,type='Ljung-Box' ...2016-8-18 11:00 - 309009541 - R语言论坛
SARIMA模型P、Q的定阶问题
3 个回复 - 6708 次查看 大侠们好，我是时间序列分析初学者，在SARIMA模型定阶上有一个很大的疑问。就是p,q值可以通过自回归系数和偏回归系数预测到，但是P,Q值是怎么得到的。希望各位能帮小弟一把，实在搞不灵清了。2016-2-29 16:38 - zwhgjq - EViews专版
3 个回复 - 6708 次查看 大侠们好，我是时间序列分析初学者，在SARIMA模型定阶上有一个很大的疑问。就是p,q值可以通过自回归系数和偏回归系数预测到，但是P,Q值是怎么得到的。希望各位能帮小弟一把，实在搞不灵清了。2016-2-29 16:38 - zwhgjq - EViews专版
急求SARIMA公式，论文修改
0 个回复 - 1231 次查看 各位大神，论文修改意见让提供时间序列的数学表达式，只会做不会写公式啊，请教高手公式和公式表述。R结果如下： > arima(bts, order = c(1,0,0), + seasonal = list(order = c(2,1,1))) Call: arima(x ...2016-4-15 11:23 - 309009541 - R语言论坛
0 个回复 - 1231 次查看 各位大神，论文修改意见让提供时间序列的数学表达式，只会做不会写公式啊，请教高手公式和公式表述。R结果如下： > arima(bts, order = c(1,0,0), + seasonal = list(order = c(2,1,1))) Call: arima(x ...2016-4-15 11:23 - 309009541 - R语言论坛
【求助】如何提取SARIMA模型的残差
1 个回复 - 2149 次查看 使用residuals命令提取出来的SARIMA模型的残差一直显示为NULL，如何才能正确的提取SARIMA的残差值，2015-6-25 14:40 - 334541809 - R语言论坛
1 个回复 - 2149 次查看 使用residuals命令提取出来的SARIMA模型的残差一直显示为NULL，如何才能正确的提取SARIMA的残差值，2015-6-25 14:40 - 334541809 - R语言论坛
EViews建立SARIMA模型系数的确定
1 个回复 - 4240 次查看 我在实际运用EViews建立SARIMA模型是发现系数p、q、d、D、s都有相关帖子可以确定，但是没有找到有关确定系数P、Q两个系数的方法，各位请帮助我一下。 SARIMA(p,d,q) ×(P,D,Q)s2015-6-19 10:58 - Gripen2015 - EViews专版
1 个回复 - 4240 次查看 我在实际运用EViews建立SARIMA模型是发现系数p、q、d、D、s都有相关帖子可以确定，但是没有找到有关确定系数P、Q两个系数的方法，各位请帮助我一下。 SARIMA(p,d,q) ×(P,D,Q)s2015-6-19 10:58 - Gripen2015 - EViews专版
请问sarima(0,1,1)(0,1,1)模型怎么写
0 个回复 - 1752 次查看 请问建出来之后(0,1,1)(0,1,1)，eviews运行结果如下，请问模型怎么写，求谱密度怎么求？2014-12-31 16:59 - 墨痕01 - 经济统计专版
0 个回复 - 1752 次查看 请问建出来之后(0,1,1)(0,1,1)，eviews运行结果如下，请问模型怎么写，求谱密度怎么求？2014-12-31 16:59 - 墨痕01 - 经济统计专版
急！R语言当中SARIMA模型的似然函数怎么定义
1 个回复 - 3289 次查看 如题。我想要问的不是怎么用R来跑SARIMA模型，而是怎么定义其似然函数。因为我是要定义几个似然函数然后整合在一起来预测的。具体是一个（0,1,5）X（0,1,1）的模型，季度数据，有一个外生变量（虚拟变量）。 希望有 ...2014-4-19 10:04 - vampire109 - R语言论坛
1 个回复 - 3289 次查看 如题。我想要问的不是怎么用R来跑SARIMA模型，而是怎么定义其似然函数。因为我是要定义几个似然函数然后整合在一起来预测的。具体是一个（0,1,5）X（0,1,1）的模型，季度数据，有一个外生变量（虚拟变量）。 希望有 ...2014-4-19 10:04 - vampire109 - R语言论坛
【求教】请问一下有谁知道SARIMA模型的似然函数怎么写
0 个回复 - 1308 次查看 如题 想了解一下SARIMA model的loglikelihood function怎么写 （p,d,q）X（P,D,Q）model 感激不尽2014-4-19 16:15 - vampire109 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1308 次查看 如题 想了解一下SARIMA model的loglikelihood function怎么写 （p,d,q）X（P,D,Q）model 感激不尽2014-4-19 16:15 - vampire109 - 计量经济学与统计软件
SARIMA模型在月平均温度时间序列中的应用
6 个回复 - 2206 次查看 求好心人帮忙下载论文《SARIMA模型在月平均温度时间序列中的应用》，作者为黄毅，杨永胜，张庆广，收录期刊为中国会议。求好心人哪~~~2014-2-26 21:55 - guolinxiang23 - EViews专版
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SAS做SARIMA的程序与ARIMA有什么区别？如何求MAPE?在线等，急需
3 个回复 - 3467 次查看 SAS做SARIMA的程序与ARIMA有什么区别？如何求MAPE?在线等，急需2013-12-23 17:10 - yangli0524 - SAS专版
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Seasonal Arima SARIMA 模型
2 个回复 - 4379 次查看 请问如何在EVIEWS 输入SARIMA模型呢？我记得格式是（） （）， 请问这２个括号里的３个数字分别代表什么呢， 另外怎么能辨别这个数据是否有ＳＥＡＳＯＮＡＬＩＴＹ呢。2010-10-21 21:27 - teddy329 - EViews专版
2 个回复 - 4379 次查看 请问如何在EVIEWS 输入SARIMA模型呢？我记得格式是（） （）， 请问这２个括号里的３个数字分别代表什么呢， 另外怎么能辨别这个数据是否有ＳＥＡＳＯＮＡＬＩＴＹ呢。2010-10-21 21:27 - teddy329 - EViews专版
如何从SARIMA的PACF和ACF图中同时得到P,Q,p,q？
1 个回复 - 3408 次查看 请问： 在ARIMA中，可以从其自相关和偏相关图直接得到p和q 那么在SARIMA中，如何类似的得到P,Q,p,q呢？2010-3-3 18:19 - songyu1985921 - EViews专版
1 个回复 - 3408 次查看 请问： 在ARIMA中，可以从其自相关和偏相关图直接得到p和q 那么在SARIMA中，如何类似的得到P,Q,p,q呢？2010-3-3 18:19 - songyu1985921 - EViews专版
求助：关于SARIMA
1 个回复 - 1979 次查看 想向各位前辈请教，关于季节ARIMA模型，如果有两个季节性，例如如下表的结果，最后的估计方程应该怎么写啊 请大家帮帮忙 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. AR(1) ...2010-3-15 12:57 - songyu1985921 - EViews专版
1 个回复 - 1979 次查看 想向各位前辈请教，关于季节ARIMA模型，如果有两个季节性，例如如下表的结果，最后的估计方程应该怎么写啊 请大家帮帮忙 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. AR(1) ...2010-3-15 12:57 - songyu1985921 - EViews专版
急请教关于eviews确定SARIMA的阶数的问题
8 个回复 - 4037 次查看 消除了异方差，做了一阶季节差分和一阶非季节差分，现在根据D12DLnx的相关和偏相关图分析，应该建立 (1, 1, 1) ´(1, 1, 1)12 模型，但是通不过T检验，请高手们指教 ADF Test Statistic ...2012-4-23 19:48 - wuhanslinda - EViews专版
8 个回复 - 4037 次查看 消除了异方差，做了一阶季节差分和一阶非季节差分，现在根据D12DLnx的相关和偏相关图分析，应该建立 (1, 1, 1) ´(1, 1, 1)12 模型，但是通不过T检验，请高手们指教 ADF Test Statistic ...2012-4-23 19:48 - wuhanslinda - EViews专版
[求助]sarima的prediction
2 个回复 - 3070 次查看 我对原始变量y（t）作：arima y, arima(0,1,0) sarima(0,1,1,12)然后想predict之后的12期y的数据，但是predict 语句predict出来的是DS12y的12期值，请问有什么方法可以直接predict到y呢？多谢！2008-10-26 11:47 - mickytt - Stata专版
2 个回复 - 3070 次查看 我对原始变量y（t）作：arima y, arima(0,1,0) sarima(0,1,1,12)然后想predict之后的12期y的数据，但是predict 语句predict出来的是DS12y的12期值，请问有什么方法可以直接predict到y呢？多谢！2008-10-26 11:47 - mickytt - Stata专版
求助sarima的滞后阶数
1 个回复 - 1894 次查看 想问问大家，怎样通过ac和pac图来初步判断saima中的滞后阶数呢？即，arimia(p,d,q)(P,D,Q)s 中p,q,P,Q具体通过哪个序列的pac和ac图来初判滞后阶数，是原序列还是进行季节差分后的序列？ 不胜感激啊~~~2011-12-23 19:50 - maggieyuanqi - Stata专版
1 个回复 - 1894 次查看 想问问大家，怎样通过ac和pac图来初步判断saima中的滞后阶数呢？即，arimia(p,d,q)(P,D,Q)s 中p,q,P,Q具体通过哪个序列的pac和ac图来初判滞后阶数，是原序列还是进行季节差分后的序列？ 不胜感激啊~~~2011-12-23 19:50 - maggieyuanqi - Stata专版
关于SARIMA模型的疑问
1 个回复 - 4124 次查看 这是一个外汇储备的序列数据,我先对其做了差分,然后看他的ACF和PACF图的时候发现很奇怪的居然出现了一个7个月的周期关系,因为本人不是学经济学的,但在做一个经济学的课题,觉得很难解释,求助各位高手了..应该怎么办呢 ...2011-6-14 11:34 - qjliang - R语言论坛
1 个回复 - 4124 次查看 这是一个外汇储备的序列数据,我先对其做了差分,然后看他的ACF和PACF图的时候发现很奇怪的居然出现了一个7个月的周期关系,因为本人不是学经济学的,但在做一个经济学的课题,觉得很难解释,求助各位高手了..应该怎么办呢 ...2011-6-14 11:34 - qjliang - R语言论坛
[求助]用乘法控制的SARIMA模型怎么理解
0 个回复 - 1606 次查看 RT，模型中的参数应该如何理解？谢谢！2010-11-13 19:30 - wangzmonline - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1606 次查看 RT，模型中的参数应该如何理解？谢谢！2010-11-13 19:30 - wangzmonline - 计量经济学与统计软件
请问如何让EVIEWS自己输出SARIMA模型的形式？
3 个回复 - 4721 次查看 最近在看央行的《时间序列X-12-ARIMA季节调整：原理与方法》，有两个问题： 1、EVIEWS自带regARIMA模块吗？书里的程序都是基于该模块的。如果没有，从哪里可以下载安装？ 2、在第166页里作者输入了一堆程序后，说模 ...2009-12-17 11:41 - michaeleot - EViews专版
3 个回复 - 4721 次查看 最近在看央行的《时间序列X-12-ARIMA季节调整：原理与方法》，有两个问题： 1、EVIEWS自带regARIMA模块吗？书里的程序都是基于该模块的。如果没有，从哪里可以下载安装？ 2、在第166页里作者输入了一堆程序后，说模 ...2009-12-17 11:41 - michaeleot - EViews专版
请问sarima模型回归后怎么预测下一期的值呢？
2 个回复 - 3279 次查看 用月度数据做了sarima模型，比如sarima（1，0，1）（1，0，1）*12吧 如何得到下一期变量的预测值呢？ 因为不知道ma和sma的值啊，所以问高人们有没有直接得到预测值的方法。 多谢啦！2009-8-2 20:29 - michaeleot - EViews专版
2 个回复 - 3279 次查看 用月度数据做了sarima模型，比如sarima（1，0，1）（1，0，1）*12吧 如何得到下一期变量的预测值呢？ 因为不知道ma和sma的值啊，所以问高人们有没有直接得到预测值的方法。 多谢啦！2009-8-2 20:29 - michaeleot - EViews专版
【求助】用SARIMA做超短期（5分钟）预测，遇到很长的周期时怎么处理
6 个回复 - 3262 次查看 这两天运用SARIMA(p,d,q)X(P,D,Q)s做短时流量预测，用SAS软件中proc arima建模短时流量数据，因数据是以五分钟为采集间隔，具有周周期性（即S=7（天）*24（小时）*12（每小时12）=2016)，我用arima var=flow（2016， ...2009-6-17 09:49 - haiting - SAS专版
6 个回复 - 3262 次查看 这两天运用SARIMA(p,d,q)X(P,D,Q)s做短时流量预测，用SAS软件中proc arima建模短时流量数据，因数据是以五分钟为采集间隔，具有周周期性（即S=7（天）*24（小时）*12（每小时12）=2016)，我用arima var=flow（2016， ...2009-6-17 09:49 - haiting - SAS专版
