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股价崩盘风险计算代码与结果2001-2018 dta
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股价崩盘
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2020-5-31 10:03 - Lotus_ss - 现金交易版
股价崩盘风险计算stata代码(附2001年-2017年计算结果)
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为了能够量化公司层面的股价崩盘风险,Chen等(2001)使用负收益偏态系数(NegativeCoefficient of Skewness,记为NCSKEW)和上下波动比例(Down-to-UpVolatility,记为DUVOL)作为股价崩盘风险的替代变量,更加准确地 ...
2019-1-10 14:05 - 句容5 - 现金交易版
USGAAP下的保险风险计算ppt
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其中一页
Determining Mortality Risk
• Historical Method
– Although no other guidance was available, the practice of
comparing the insurance and non-insurance cash flows
emerged
– Using ...
2010-2-5 21:25 - coatcoat - Forum
债务违约风险计算
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请问有人会用Naïve模型计算债务违约风险的啊?我用stata按照顶刊的做法算出来的数据,描述性统计和期刊有很大的差距,我的均值特别小,缩尾之后直接变成0了,不知道哪里有问题。求大神赐教
2023-9-5 17:24 - 有钱的坚果 - Stata专版
商业银行系统性风险计算求助!救命!
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小弟最近在写毕业论文,需要计算商业银行的MES和SRISK,奈何基础太差。有没有老哥教教这两项指标应该怎么样代码实现计算?
2022-12-31 19:16 - 风慕影 - Forum
股价崩盘风险计算
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请问大神们,如何用stata计算股价崩盘风险的NCSKEW和DUVOL两个指标
原始数据是要从国泰安中把一年所有周的周收益率都下载下来吗?即原始数据要下载哪一些,如何处理。
是否能用excel来计算这两个指标?
万分感谢
...
2020-10-25 16:58 - 是佩奇吖吖 - 计量经济学与统计软件
投资组合降低风险计算题
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问题应该很简单,我是菜鸟求大家帮忙!!!谢谢!!!
7. (投资组合)
有A、B、C、D四种资产,价格分别为50、100、80、75,每种资产的支付见上图,假设不允许卖空。(a) 计算资产A的期望收益率及风险(标准差)。 ...
2015-6-20 21:24 - ahcmw - 爱问频道
预测模型个体风险计算
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想要计算P,如何能在SAS中实现,我现在疑惑的是不会计算10年的生存率是多少,之后就是不会如何写出P的那个公式!求大神指导!
2012-12-18 22:40 - baiduqiqi - SAS专版