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沪深300上证50中证100等股指期权合约定价重要参数表2013-202407隐含波动率连续股息率0 个回复 - 123 次查看 沪深300上证50中证100等股指期权合约定价重要参数表2013-202407隐含波动率连续股息率 数据来源：基于沪深北证券交易所的数据 数据范围：基于沪深北证证券交易所数据整理计算，或与此相关的行业、省市统计指标数 ...2024-7-27 17:20 - yusb - 现金交易版
上市公司个股期权合约定价重要参数表2014-202407行权价收盘价无风险利率历史波动率0 个回复 - 110 次查看 上市公司个股期权合约定价重要参数表2014-202407行权价收盘价无风险利率历史波动率 数据来源：基于上市公司年报及公告数据整理，或相关证券交易所、各部委、省、市数据 数据范围：基于沪深北证上市公司 A股（主 ...2024-7-25 19:22 - yusb - 现金交易版
金融求职Technical技能包/金融行业5大必备数据终端1 个回复 - 125 次查看 金融求职Technical技能包/金融行业5大必备数据终端 Bloomberg FactSet wind Thomson Reuters Eikon Technical Training CapitallQ +C:\User\金融行业5大必备数据终端+\ 337.0 MB +Bloomberg ...2024-7-21 07:21 - Rita2029 - 现金交易版
从历史波动率视角看股指期权交易机会-20231229-银河期
1 个回复 - 198 次查看 从历史波动率视角看股指期权交易机会-20231229-银河期货-14页2024-2-22 07:06 - 商业金知 - 行业分析报告
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华泰期货量化期权专题报告：历史波动率与Ghost Effect（2019-08-29）
0 个回复 - 682 次查看 华泰期货量化期权专题报告：历史波动率与Ghost Effect（2019-08-29） 欢迎订阅论坛文库"BAFE文摘"查看更新和旧帖2019-9-4 07:28 - ottohans - 行业分析报告
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更好的历史波动率测量方法及适于实际应用的对冲策略
17 个回复 - 5526 次查看 自己整理的历史波动率测量方法，你值得拥有，如果一直用收盘价估计波动率，你out了，没用的。 还有hedge band的使用，对冲时值得拥有，尤其是实际使用中。 只卖10个论坛币2014-8-15 21:39 - 志明宝贝 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
17 个回复 - 5526 次查看 自己整理的历史波动率测量方法，你值得拥有，如果一直用收盘价估计波动率，你out了，没用的。 还有hedge band的使用，对冲时值得拥有，尤其是实际使用中。 只卖10个论坛币2014-8-15 21:39 - 志明宝贝 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
渤海证券-场外期权周报_指数标的震荡下行,短期历史波动率继续降低-20181123-12页
1 个回复 - 528 次查看 渤海证券-场外期权周报_指数标的震荡下行,短期历史波动率继续降低-20181123-12页2018-11-26 11:00 - sfbzx - 行业分析报告
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只改变一个数，历史波动率剧烈变动
3 个回复 - 1724 次查看 用收益率标准差的方法来计算历史波动率， 用了个计算15天波动率的例子， 发现在某次，只是某天的数据改变，波动率大幅变动了， 即用第1~11个数据计算的波动率为18.51%， 但用第2~12个数据计算的波动率为31.26%（ ...2016-1-18 20:59 - chen_nezo - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
3 个回复 - 1724 次查看 用收益率标准差的方法来计算历史波动率， 用了个计算15天波动率的例子， 发现在某次，只是某天的数据改变，波动率大幅变动了， 即用第1~11个数据计算的波动率为18.51%， 但用第2~12个数据计算的波动率为31.26%（ ...2016-1-18 20:59 - chen_nezo - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
基于B-S期权计算期权价值对历史波动率的计算出现的问题
0 个回复 - 232 次查看 各位老师好，目前想做计算可转债折价率。但计算理论价值中的期权价值部分出现了问题。首先筛选公告发行日T-2 前250个日期计算日波动率，在代入b-s公式计算期权价值 两个问题，我这种方式筛选出来的交易日期是否合 ...2023-4-1 11:19 - nicole喜隅安 - Stata专版
0 个回复 - 232 次查看 各位老师好，目前想做计算可转债折价率。但计算理论价值中的期权价值部分出现了问题。首先筛选公告发行日T-2 前250个日期计算日波动率，在代入b-s公式计算期权价值 两个问题，我这种方式筛选出来的交易日期是否合 ...2023-4-1 11:19 - nicole喜隅安 - Stata专版
请问想用三叉树计算期权价格，应该使用隐含波动率还是历史波动率？
0 个回复 - 392 次查看 最近在做金融工程作业，有点晕了，有大佬能帮帮忙吗？2021-12-5 18:04 - 两小桐 - 爱问频道
0 个回复 - 392 次查看 最近在做金融工程作业，有点晕了，有大佬能帮帮忙吗？2021-12-5 18:04 - 两小桐 - 爱问频道
什么是波动率？什么是期权的隐含波动率、历史波动率和实际波动率？
0 个回复 - 739 次查看 波动率（Volatility)，是指对资产未来价格不确定性的度量，它通常用资产回报率的标准差来衡量。[/backcolor]期权的隐含波动率(Implied Volatility)，是指根据当前期权市场价格，利用BS模型等期权定价理论推导的关于合 ...2021-7-21 13:07 - hdy825 - Forum
0 个回复 - 739 次查看 波动率（Volatility)，是指对资产未来价格不确定性的度量，它通常用资产回报率的标准差来衡量。[/backcolor]期权的隐含波动率(Implied Volatility)，是指根据当前期权市场价格，利用BS模型等期权定价理论推导的关于合 ...2021-7-21 13:07 - hdy825 - Forum
隐含波动率与历史波动率及未来实际波动率
0 个回复 - 2076 次查看 隐含波动率与历史波动率及未来实际波动率 于德浩 2020.11.25隐含波动率，是根据当前期权的市场价格及BS期权定价公式反推得出的。历史波动率，是最 ...2020-11-25 13:41 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
0 个回复 - 2076 次查看 隐含波动率与历史波动率及未来实际波动率 于德浩 2020.11.25隐含波动率，是根据当前期权的市场价格及BS期权定价公式反推得出的。历史波动率，是最 ...2020-11-25 13:41 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
股票期权定价与历史波动率
2 个回复 - 3343 次查看 股票期权定价与历史波动率 于德浩 2019.4.24期权定价模型的BS公式，数学模型很好，但是在实际金融衍生品交易中没啥用。首先，期权报价与理论定价在大 ...2019-4-24 15:04 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
2 个回复 - 3343 次查看 股票期权定价与历史波动率 于德浩 2019.4.24期权定价模型的BS公式，数学模型很好，但是在实际金融衍生品交易中没啥用。首先，期权报价与理论定价在大 ...2019-4-24 15:04 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
期权隐含波动率和历史波动率
1 个回复 - 10944 次查看 隐含波动率可以被视为所有市场参与者对于某期权剩余期限内标的合约价格波动预期的共识。正如个人交易者会根据历史波动率变动调整波动率预期一样，市场作为一个整体也会根据历史波动率变动调整波动率共识。当市场波动 ...2015-7-15 14:44 - accumulation - 金融学（理论版）
1 个回复 - 10944 次查看 隐含波动率可以被视为所有市场参与者对于某期权剩余期限内标的合约价格波动预期的共识。正如个人交易者会根据历史波动率变动调整波动率预期一样，市场作为一个整体也会根据历史波动率变动调整波动率共识。当市场波动 ...2015-7-15 14:44 - accumulation - 金融学（理论版）
尚志大宗：赚取隐含波动率与历史波动率之间价差
0 个回复 - 32 次查看 基本原理 波动率直观解释 方向是交易最直观的出发点，我们可以在标的行情变化中直观感受到标的价格的变化。国内几大交易所统一以红色表示上涨，绿色表示下跌，以正数的涨跌幅表示上涨，以负数的涨跌 ...2019-6-19 14:35 - 悠悠曲中曲 - Forum
0 个回复 - 32 次查看 基本原理 波动率直观解释 方向是交易最直观的出发点，我们可以在标的行情变化中直观感受到标的价格的变化。国内几大交易所统一以红色表示上涨，绿色表示下跌，以正数的涨跌幅表示上涨，以负数的涨跌 ...2019-6-19 14:35 - 悠悠曲中曲 - Forum
股价波动率的依据历史波动率的计算
1 个回复 - 1077 次查看 对于kmv模型中的股价波动率的计算，依据企业自身的历史波动率计算，那这一块是自己手算嘛？2019-5-11 17:11 - 淘淘李 - 学术资源/课程/会议/讲座
1 个回复 - 1077 次查看 对于kmv模型中的股价波动率的计算，依据企业自身的历史波动率计算，那这一块是自己手算嘛？2019-5-11 17:11 - 淘淘李 - 学术资源/课程/会议/讲座
中国上市期权品种历史波动率的季节性规律
3 个回复 - 2370 次查看 中国目前场内有期权可交易的品种有 50ETF，豆粕、白糖、棉花、玉米、橡胶、铜。 对历史波动率的了解，既可以大致估计未来波动率的走势，设计波动率交易策略，又可以通过对历史波动率和隐含波动率的比较来对期权的 ...2019-3-7 10:50 - lx008 - 投资人（实务版）
3 个回复 - 2370 次查看 中国目前场内有期权可交易的品种有 50ETF，豆粕、白糖、棉花、玉米、橡胶、铜。 对历史波动率的了解，既可以大致估计未来波动率的走势，设计波动率交易策略，又可以通过对历史波动率和隐含波动率的比较来对期权的 ...2019-3-7 10:50 - lx008 - 投资人（实务版）
非金融学生求教个问题：给定一组数，历史波动率怎么计算？
2 个回复 - 2605 次查看 非金融学生求教个问题：给定一组数，历史波动率怎么计算？ 请教各位，拜托了。2019-1-17 16:36 - jingguanbb - 经济金融数学专区
2 个回复 - 2605 次查看 非金融学生求教个问题：给定一组数，历史波动率怎么计算？ 请教各位，拜托了。2019-1-17 16:36 - jingguanbb - 经济金融数学专区
请教用股票软件如何得出某股票历史波动率（Historical Volatility）
3 个回复 - 15698 次查看 请问大智慧上有直接计算历史波动率的功能吗？根据数据手算倒也并无不可 就是麻烦了些…… 多谢大家2010-1-5 07:03 - zephyryujia - 投资人（实务版）
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期权策略回测python计算历史波动率-以poboquant为例
0 个回复 - 9440 次查看 标的历史波动率在期权策略中是一个重要的统计指标，使用poboquant量化平台可以比较方便地计算标的资产一定时间内的历史波动率，进而设计基于波动率的期权交易策略。 以50ETF为例，只要输入标的交易日期及定义历史 ...2018-11-28 08:44 - lx008 - 量化投资
0 个回复 - 9440 次查看 标的历史波动率在期权策略中是一个重要的统计指标，使用poboquant量化平台可以比较方便地计算标的资产一定时间内的历史波动率，进而设计基于波动率的期权交易策略。 以50ETF为例，只要输入标的交易日期及定义历史 ...2018-11-28 08:44 - lx008 - 量化投资
求助关于BS公式中的输入数据历史波动率计算方法
4 个回复 - 7992 次查看 B-S公式的历史波动率是计算对数正态历史波动率，如果一个股票每天涨停，那就是ln(pi/pi-1)的值都是一样的。那平均值也是一样的，这样的话，计算出来的方差也是0.得出的历史波动率也是0.但按照常识的话，波动率不可能 ...2016-2-2 14:04 - subtan - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
4 个回复 - 7992 次查看 B-S公式的历史波动率是计算对数正态历史波动率，如果一个股票每天涨停，那就是ln(pi/pi-1)的值都是一样的。那平均值也是一样的，这样的话，计算出来的方差也是0.得出的历史波动率也是0.但按照常识的话，波动率不可能 ...2016-2-2 14:04 - subtan - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
计算历史波动率的几个问题
13 个回复 - 59353 次查看 假设价格日序列为：p_1，p_2，，，，p_n 则通常波动率计算如下： 1、计算对数收益率：R_i = log(p_i / p_i-1) 2、计算对数收益率序列的标准差std 3、计算年波动率 = std * sqrt(252) 现在有几个问题想请教一下 ...2015-1-29 20:49 - chen_nezo - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
13 个回复 - 59353 次查看 假设价格日序列为：p_1，p_2，，，，p_n 则通常波动率计算如下： 1、计算对数收益率：R_i = log(p_i / p_i-1) 2、计算对数收益率序列的标准差std 3、计算年波动率 = std * sqrt(252) 现在有几个问题想请教一下 ...2015-1-29 20:49 - chen_nezo - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
股票价格年化历史波动率
12 个回复 - 15965 次查看 请教各位达人理论上，Black-Scholes模型中的波动率参数指的是股票与相应衍生产品价格之和的波动率，但由于中兴通讯是第一次发行权证，没有相应权证的历史价格数据，因此仅用中兴通讯A股股票价格的波动率来近似替代股 ...2008-8-5 08:38 - zhuyuwen - EViews专版
12 个回复 - 15965 次查看 请教各位达人理论上，Black-Scholes模型中的波动率参数指的是股票与相应衍生产品价格之和的波动率，但由于中兴通讯是第一次发行权证，没有相应权证的历史价格数据，因此仅用中兴通讯A股股票价格的波动率来近似替代股 ...2008-8-5 08:38 - zhuyuwen - EViews专版
[求助][讨论]GARCH求解股票历史波动率
6 个回复 - 6746 次查看 用GARCH模型求解股票的历史波动率 均值方程用 log（p）=a*log（p（-1））+u p是股价 可以模拟的很好 为什么用r=a*r（-n）+u不行 其中收益率r=log（pt/p(t-1)） [此贴子已经被作者于2008-12-24 17:03:06编辑过]2008-12-24 16:58 - dieme - 金融学（理论版）
6 个回复 - 6746 次查看 用GARCH模型求解股票的历史波动率 均值方程用 log（p）=a*log（p（-1））+u p是股价 可以模拟的很好 为什么用r=a*r（-n）+u不行 其中收益率r=log（pt/p(t-1)） [此贴子已经被作者于2008-12-24 17:03:06编辑过]2008-12-24 16:58 - dieme - 金融学（理论版）
关于权证历史波动率的问题，高手请进
0 个回复 - 1559 次查看 根据以上的数据我想算这只权证的历史波动率。都说历史波动率是首先从市场上获得标的证券在固定时间段上的价格（一般是每天的收盘价格或者均价）；然后，对于每个时间段，求出该时间段末的股价与上一时间段末的股价 ...2010-4-29 13:16 - hehe999999999 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1559 次查看 根据以上的数据我想算这只权证的历史波动率。都说历史波动率是首先从市场上获得标的证券在固定时间段上的价格（一般是每天的收盘价格或者均价）；然后，对于每个时间段，求出该时间段末的股价与上一时间段末的股价 ...2010-4-29 13:16 - hehe999999999 - 金融学（理论版）
问一个关于历史波动率下B-S模型期权定价计算的弱智问题
9 个回复 - 5843 次查看 如题，B-S模型中，那个T也就是到期时间是怎么算的~~刚开始学，希望指教2008-5-16 18:00 - noforlife - 金融学（理论版）
9 个回复 - 5843 次查看 如题，B-S模型中，那个T也就是到期时间是怎么算的~~刚开始学，希望指教2008-5-16 18:00 - noforlife - 金融学（理论版）
谁研究过股票的历史波动率啊？有几个问题请教。
11 个回复 - 8324 次查看 为什么不用一段时间内（比如一个月）的股票（日度）价格的总体方差来作为波动率呢？而是一定要乘以根下（交易日）个数才可以呢？方差不是本来就是一个平均值么？ 还有，有的计算波动率用百分比价格法，就是简单的增 ...2009-10-30 16:02 - bingshanyijiao - 金融学（理论版）
11 个回复 - 8324 次查看 为什么不用一段时间内（比如一个月）的股票（日度）价格的总体方差来作为波动率呢？而是一定要乘以根下（交易日）个数才可以呢？方差不是本来就是一个平均值么？ 还有，有的计算波动率用百分比价格法，就是简单的增 ...2009-10-30 16:02 - bingshanyijiao - 金融学（理论版）
