结果:找到“GARCH 系数 负”相关内容141个,排序为按回复时间降序,搜索更多相关帖子请点击“高级”
用R做BEKK-GARCH时如何得到估计系数的p值和t统计量呢
7 个回复 - 5712 次查看
用R做BEKK-
GARCH时,按照程序包给的例子输入一下程序,只能得到
系数的估计值,但是没有在输出结果中找到
系数的p值,请教大家怎么算p值和t统计量值呢?谢谢
sim = mvBEKK.sim(series.count = 2, T = 1669) eps = dat ...
2012-6-30 14:41 - chenqi77 - R语言论坛
GARCH(1,1)模型中arch项的系数显著为负该如何解释?
3 个回复 - 1546 次查看
ARCH |
earch |
L1. | -.0323511 .0110437 -2.93 0.003 -.0539964 -.0107058
|
earch_a |
L1. | -.1579913 .0181566 -8.70 0.000 ...
2022-4-16 13:43 - 张pc - 爱问频道
R做误差服从偏t分布的GARCH,得出偏斜系数大于1
1 个回复 - 1660 次查看
用R做ARMA(1,0)-gjr
GARCH(1,1),和ARMA(0,0)-
GARCH(1,1)模型,用的rugarch包,假定误差服从偏t分布(skewed t distribution),结果得出的
系数中,偏t分布的偏斜
系数(lambda)大于1,就算减去标准误差还是大于1,,并且均 ...
2019-3-6 11:09 - 茶茶茶茶 - 计量经济学与统计软件
关于GARCH模型系数显著性
7 个回复 - 4954 次查看
GJR-
GARCH模型或
GARCH模型
系数的P值或统计量是怎么估计出来的?
有没有相关的文献或教科书介绍了这方面的问题?
还请各位帮忙!·先谢谢了!
2011-7-20 21:58 - yucongy - 求助成功区
求助 tgarch 系数显著性问题
2 个回复 - 3245 次查看
用tgarch模型来拟合 许多家公司的收益率情况 主要目的是得到残差和波动率 进行后面的研究
但是有一部分公司得到的结果 arch garch tgarch 存在不显著问题 但是直接用garch来做就是显著的
那么一般大家遇到这种情 ...
2015-1-5 11:41 - MR.Murphy - Stata专版
R中使用rugarch包拟合eGARCH模型系数估计出错
11 个回复 - 6677 次查看
library(rugarch)
ibm=read.table(file="m-ibm2697.txt")
ibmln=as.matrix(log(ibm+1)) #读取数据
#建立一个AR(1)-Egarch(1,1)模型
e1=ugarchspec(
variance.model = list(model = "e
GARCH", garchOrder = c(1, ...
2015-4-8 19:56 - 千遇千予 - R语言论坛
如何求出DCC-GARCH的时变相关系数图
23 个回复 - 10161 次查看
STATA12 已求出DCC-
GARCH结果,如下图:
----------------------------------------------------------------
> --------------
| Coef. Std. Err. z P>|z| [95% C
> on ...
2016-1-22 09:48 - chier444 - Stata专版
GARCH模型系数
7 个回复 - 2230 次查看
我得到的
GARCH模型的
系数和只有0.6左右,这个可以继续分析吗,还是有什么改进措施,残差的分布是学生t分布。后来用正态分布做,就变成了0.8左右,可之前检验下来,学生t分布拟合更好。请求大神指点
2019-3-28 17:28 - one默 - EViews专版
EGARCH模型和TARCH模型的系数之和可以大于1吗
14 个回复 - 10841 次查看
最近在用eviews做
GARCH模型的实证检验,想问下,E
GARCH模型和TARCH模型的参数估计结果中,各
系数之和可以大于1吗?因为经常出现在t分布下估计时,各
系数之和大于1的情况。不知道是什么原因造成的,有没有哪位高人可以 ...
2013-1-4 17:29 - 傲雪冷星 - EViews专版
GARCH模型各个系数的限制及含义问题
3 个回复 - 11184 次查看
问题:(1)
GARCH模型中关于ARCH项和
GARCH项的
系数分别是什么含义?
(2)二项
系数的和能不能大于1?小于1和大于1分别说明了什么?跪求高手!!
附:查资料关于第二个问题,主要有两种意见(1)
系数和必 ...
2014-3-13 20:44 - 简单012 - EViews专版
r语言garch模型arma部分疏系数模型
1 个回复 - 2544 次查看
用r软件拟合garch模型时,均值方程的arma部分怎么用疏
系数模型拟合啊
用fGarch或rugarch函数时该怎么操作呢?
比如fGarch里:a=garchFit(~arma(3,1)+garch(3,0),data),这里的arma(3,1)可以写成疏
系数模式吗,应该 ...
2017-12-13 10:11 - silhouette07 - R语言论坛
TGARCH系数限制
0 个回复 - 1763 次查看
最近翻看高铁梅和易丹辉的EVIEWS操作书,两位在对
GARCH模型有较为详细的描述,但对其他
GARCH模型基本是一笔带过。两本书中明确写了
GARCH模型中
GARCH项
系数和ARCH项
系数之和要小于1,接近1,同时
GARCH项
系数要大于1。 ...
2018-1-21 13:42 - swingser - EViews专版