结果：找到“固定效应 行业”相关内容117个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
【论文实证】企业脱实向虚与金融市场稳定——基于股价崩盘风险Stata代码(2007-2020年)9 个回复 - 3332 次查看 企业脱实向虚与金融市场稳定——基于股价崩盘风险的视角 仅供学习参考，祝大家科研顺利~~ 【数据来源和样本筛选】 样本区间为2007-2020年。样本始自2007年，是因为自2007年我国颁布全新的会计准则后，用 ...2022-2-15 23:53 - Nochoal - 现金交易版
固定效应中加入行业虚拟变量并drop掉一个后，剩余行业虚拟变量全部被omitted
29 个回复 - 13174 次查看 求助大神们，固定效应中加入行业虚拟变量而且也drop掉了第一个行业，但是为什么回归时显示剩余的行业虚拟变量全部被omitted呢？（数据放在附件了） 我的代码及结果：. xtset company year panel variable: c ...2018-1-16 14:05 - pp墨 - Stata专版
29 个回复 - 13174 次查看 求助大神们，固定效应中加入行业虚拟变量而且也drop掉了第一个行业，但是为什么回归时显示剩余的行业虚拟变量全部被omitted呢？（数据放在附件了） 我的代码及结果：. xtset company year panel variable: c ...2018-1-16 14:05 - pp墨 - Stata专版
如何在SPSS中控制时间固定效应和行业固定效应
7 个回复 - 15375 次查看 我想问一下，如果想在SPSS中对回归模型做时间固定效应分析应该如何操作？给个思路或什么书也行啊。求各位大神不吝赐教。2014-4-14 09:23 - 最帅唐大社长 - SPSS论坛
7 个回复 - 15375 次查看 我想问一下，如果想在SPSS中对回归模型做时间固定效应分析应该如何操作？给个思路或什么书也行啊。求各位大神不吝赐教。2014-4-14 09:23 - 最帅唐大社长 - SPSS论坛
logit固定效应中如何控制行业年度省份
1 个回复 - 3897 次查看 logit固定效应中如何控制行业年度省份，具体命令是什么呢xi:xtlogit y x1 x2 x3 i.ind i.prov i.year,fe robust这个命令显示option robust not allowed xi:xtlogit y x1 x2 x3 i.ind i.prov i.year,fe nolog显示o ...2018-3-29 13:45 - 小兔兔0060 - Stata专版
1 个回复 - 3897 次查看 logit固定效应中如何控制行业年度省份，具体命令是什么呢xi:xtlogit y x1 x2 x3 i.ind i.prov i.year,fe robust这个命令显示option robust not allowed xi:xtlogit y x1 x2 x3 i.ind i.prov i.year,fe nolog显示o ...2018-3-29 13:45 - 小兔兔0060 - Stata专版
请问如何控制国家、行业和年份的多个固定效应
13 个回复 - 37304 次查看 本人在做引力模型，数据结构是17个出口国47个进口国共34个产业的贸易额，年份是7年，非平衡面板。想要控制进口国，出口国，行业和年份四个固定效应。从文献来看，一般可以做到进口国和年份，出口国和年份的双向固定效 ...2016-10-11 22:44 - wawatreedeng - Stata专版
13 个回复 - 37304 次查看 本人在做引力模型，数据结构是17个出口国47个进口国共34个产业的贸易额，年份是7年，非平衡面板。想要控制进口国，出口国，行业和年份四个固定效应。从文献来看，一般可以做到进口国和年份，出口国和年份的双向固定效 ...2016-10-11 22:44 - wawatreedeng - Stata专版
固定效应回归分析中，同时控制行业和年份怎么做？
8 个回复 - 13708 次查看 你好，我想问一下，我需要控制行业和年份，那么我下面这个命令对吗？ xtreg y x1 x2 x3i.year,fe routreg2 usingxxx.doc,replace tstat bdec(3) tdec(2) ctitle(y) e(r2_a,F) addstat(F test,e(p))addtext(Ind , ...2021-11-13 18:39 - 泡沫云朵 - Stata专版
8 个回复 - 13708 次查看 你好，我想问一下，我需要控制行业和年份，那么我下面这个命令对吗？ xtreg y x1 x2 x3i.year,fe routreg2 usingxxx.doc,replace tstat bdec(3) tdec(2) ctitle(y) e(r2_a,F) addstat(F test,e(p))addtext(Ind , ...2021-11-13 18:39 - 泡沫云朵 - Stata专版
我用的xtlogit，加入年份和行业固定效应后一直 (not concave)
9 个回复 - 11336 次查看 面板数据，非平衡数据，我用的xtlogit......,re，加入年份和行业固定效应后一直 (not concave)，不加这两个固定效应，回归结果还算可以接受，但是我的参考文献都是加年份和行业固定效应，我不加会不会说不过去，请问 ...2016-6-3 21:37 - 弥桑染冉 - Stata专版
9 个回复 - 11336 次查看 面板数据，非平衡数据，我用的xtlogit......,re，加入年份和行业固定效应后一直 (not concave)，不加这两个固定效应，回归结果还算可以接受，但是我的参考文献都是加年份和行业固定效应，我不加会不会说不过去，请问 ...2016-6-3 21:37 - 弥桑染冉 - Stata专版
行业-时间固定效应和个体固定效应
19 个回复 - 31967 次查看 小白read papers 今天终于明白了平时我们一般讲的固定效应和论文中常看到的行业-时间固定效应或者省份-年份固定效应的区别了。 误区1:xtreg + fe/re模型的全称应该说叫“个体固定效应/随机效应模型”。这里的个体 ...2022-3-29 22:16 - 苏晓-kin - Stata专版
19 个回复 - 31967 次查看 小白read papers 今天终于明白了平时我们一般讲的固定效应和论文中常看到的行业-时间固定效应或者省份-年份固定效应的区别了。 误区1:xtreg + fe/re模型的全称应该说叫“个体固定效应/随机效应模型”。这里的个体 ...2022-3-29 22:16 - 苏晓-kin - Stata专版
公司固定效应和行业固定效应的选择
11 个回复 - 20636 次查看 研究公司ROA的影响因素时，采用公司固定效应和行业固定效应，得出的结论不同（主要变量回归得到的符号相反）。想问一下这种情况下应该相信那种回归的结果呢？ 注：简单的OLS回归，得到的结果与行业固定效应法结果相 ...2014-7-9 15:22 - forewee - 爱问频道
11 个回复 - 20636 次查看 研究公司ROA的影响因素时，采用公司固定效应和行业固定效应，得出的结论不同（主要变量回归得到的符号相反）。想问一下这种情况下应该相信那种回归的结果呢？ 注：简单的OLS回归，得到的结果与行业固定效应法结果相 ...2014-7-9 15:22 - forewee - 爱问频道
年份固定效应、行业固定效应、区域固定效应
5 个回复 - 24888 次查看 一个回归模型，加入了很多控制变量后，为了排除样本期间不可观测因素的影响，加入了年份固定效应、行业固定效应、区域固定效应。 这是为什么呢？这三个效应是什么意思？ 模型大概长这个样子 y＝α0+α1treat×pos ...2021-9-13 19:52 - 德德528617 - Stata专版
5 个回复 - 24888 次查看 一个回归模型，加入了很多控制变量后，为了排除样本期间不可观测因素的影响，加入了年份固定效应、行业固定效应、区域固定效应。 这是为什么呢？这三个效应是什么意思？ 模型大概长这个样子 y＝α0+α1treat×pos ...2021-9-13 19:52 - 德德528617 - Stata专版
行业固定效应还是个体固定效应？
11 个回复 - 16148 次查看 公司层面微观数据，在跑数据的时候发现模型用 “行业+时间固定效应”与“个体+时间固定效应”的结果相反，但“行业+时间固定效应”的结果与描述性统计一致，为什么会出现这种问题呢？那么应该用何种固定效应呢？？看 ...2021-8-26 09:06 - scx980087 - Stata专版
11 个回复 - 16148 次查看 公司层面微观数据，在跑数据的时候发现模型用 “行业+时间固定效应”与“个体+时间固定效应”的结果相反，但“行业+时间固定效应”的结果与描述性统计一致，为什么会出现这种问题呢？那么应该用何种固定效应呢？？看 ...2021-8-26 09:06 - scx980087 - Stata专版
为什么现在金融类论文使用面板数据时只控制年份和行业固定效应，不控制个体固定效应
12 个回复 - 18572 次查看 很多金融类论文，数据为面板数据，普遍采用reg回归，同时控制行业和年份等固定效应，而不采用xtreg回归，控制个体固定效应，这么做的原因是什么？有无理论根据？2021-1-26 10:56 - 599133372 - Stata专版
12 个回复 - 18572 次查看 很多金融类论文，数据为面板数据，普遍采用reg回归，同时控制行业和年份等固定效应，而不采用xtreg回归，控制个体固定效应，这么做的原因是什么？有无理论根据？2021-1-26 10:56 - 599133372 - Stata专版
控制时间×省份、时间×行业固定效应的stata命令
14 个回复 - 16546 次查看 最近在看论文的时候，发现论文里控制了时间×省份固定效应，以及时间×行业固定效应。看作者给出的代码发现，他们代码写的是： xtreg y x c i.year*i.pro i.year*i.industry,fe r 但是我自己试了下这样是不行的。 ...2021-3-26 14:44 - faith121 - 爱问频道
14 个回复 - 16546 次查看 最近在看论文的时候，发现论文里控制了时间×省份固定效应，以及时间×行业固定效应。看作者给出的代码发现，他们代码写的是： xtreg y x c i.year*i.pro i.year*i.industry,fe r 但是我自己试了下这样是不行的。 ...2021-3-26 14:44 - faith121 - 爱问频道
企业层面的面板数据，加了企业固定、时间固定，还需要再加行业固定、地区固定效应吗？
12 个回复 - 8202 次查看 请问：企业层面的面板数据，加了企业固定效应、时间固定效应，还需要再加行业固定效应、地区固定效应吗？ 非常感谢！2020-8-21 20:37 - 1023715119 - Stata专版
12 个回复 - 8202 次查看 请问：企业层面的面板数据，加了企业固定效应、时间固定效应，还需要再加行业固定效应、地区固定效应吗？ 非常感谢！2020-8-21 20:37 - 1023715119 - Stata专版
面板数据固定效应怎么控制行业和地区？
75 个回复 - 112172 次查看 如题，5年2000个上市公司，检验了应该用固定效应，想控制地区和行业。可是这样根本就没办法回归啊，显示omitted。看了一篇硕士生论文也用的固定效应，控制了行业。那么这个是怎么操作的呢？看了很多的帖子，但是都不 ...2016-8-11 18:03 - 昨日山僧来9 - Stata专版
75 个回复 - 112172 次查看 如题，5年2000个上市公司，检验了应该用固定效应，想控制地区和行业。可是这样根本就没办法回归啊，显示omitted。看了一篇硕士生论文也用的固定效应，控制了行业。那么这个是怎么操作的呢？看了很多的帖子，但是都不 ...2016-8-11 18:03 - 昨日山僧来9 - Stata专版
不控制个体固定效应，只控制时间和行业固定效应，还需要做hausman检验吗
13 个回复 - 18209 次查看 个体固定效应下，不显著。xtreg fe,好像本身就已经控制了个体效应。改用reghdfe i.year i.ind 但是hausman检验的代码，好多都是xtreg fe,xtreg re ,人后hausman fe re。请问不控制个体效应情况下，还有做hausman检 ...2021-3-14 19:16 - 米娜达人 - Stata专版
13 个回复 - 18209 次查看 个体固定效应下，不显著。xtreg fe,好像本身就已经控制了个体效应。改用reghdfe i.year i.ind 但是hausman检验的代码，好多都是xtreg fe,xtreg re ,人后hausman fe re。请问不控制个体效应情况下，还有做hausman检 ...2021-3-14 19:16 - 米娜达人 - Stata专版
probit模型能不能控制行业和年度固定效应？
17 个回复 - 23769 次查看 实证论文，面板数据，被解释变量是0或1，只能用probit模型吗？probit模型是不是不能控制行业和年度固定效应。被解释变量是0或1，应该用什么模型来做啊2017-8-16 11:22 - 泡芙遇上蝎 - Stata专版
17 个回复 - 23769 次查看 实证论文，面板数据，被解释变量是0或1，只能用probit模型吗？probit模型是不是不能控制行业和年度固定效应。被解释变量是0或1，应该用什么模型来做啊2017-8-16 11:22 - 泡芙遇上蝎 - Stata专版
stata中如何同时控制时间、行业、企业固定效应？
23 个回复 - 58980 次查看 之前看http://bbs.pinggu.org/thread-4752189-1-1.html这个帖子知道了reghdfe，这个命令算是固定效应估计吗？ 许多论文中使用最大似然估计、泊松回归等进行估计时，也注明了估计时控制了时间、行业、企业个体固定效 ...2018-8-2 23:57 - 塞纳留斯的梦境 - Stata专版
23 个回复 - 58980 次查看 之前看http://bbs.pinggu.org/thread-4752189-1-1.html这个帖子知道了reghdfe，这个命令算是固定效应估计吗？ 许多论文中使用最大似然估计、泊松回归等进行估计时，也注明了估计时控制了时间、行业、企业个体固定效 ...2018-8-2 23:57 - 塞纳留斯的梦境 - Stata专版
行业固定效应和聚类到行业层面的标准误一般取多少个行业为宜？
1 个回复 - 1110 次查看 是按证监会分类大类ABCD，还是到40个以上会更好？ 看到有帖子说集聚数量不能太少，但是我只有在固定行业大类、和聚类到行业大类上结果才是显著的2022-5-18 18:05 - 酸菜鱼向北游 - Stata专版
1 个回复 - 1110 次查看 是按证监会分类大类ABCD，还是到40个以上会更好？ 看到有帖子说集聚数量不能太少，但是我只有在固定行业大类、和聚类到行业大类上结果才是显著的2022-5-18 18:05 - 酸菜鱼向北游 - Stata专版
关于固定效应模型中行业虚拟变量的设置
5 个回复 - 5809 次查看 如图Nnindcd为不同行业的代码，在固定效应模型中需要控制年份和行业，如本图中，年份是不是就直接设置为保存年如1991，1992导入stata. 而行业的虚拟变量，是否先要对数据进行处理，如ind1,ind2,in3....,如果是这样 ...2021-12-22 23:13 - xigailan - Stata专版
5 个回复 - 5809 次查看 如图Nnindcd为不同行业的代码，在固定效应模型中需要控制年份和行业，如本图中，年份是不是就直接设置为保存年如1991，1992导入stata. 而行业的虚拟变量，是否先要对数据进行处理，如ind1,ind2,in3....,如果是这样 ...2021-12-22 23:13 - xigailan - Stata专版
行业固定效应按哪个标准做？
4 个回复 - 3543 次查看 行业代码是A01，A02的格式，固定行业效应的时候是按大类ABCD固定还是按细分01，02，03固定？2021-6-27 08:55 - 小Jean - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 3543 次查看 行业代码是A01，A02的格式，固定行业效应的时候是按大类ABCD固定还是按细分01，02，03固定？2021-6-27 08:55 - 小Jean - 计量经济学与统计软件
做某行业的研究，xtreg回归时不加fe，但加了i.year, 能算固定效应模型吗
9 个回复 - 10344 次查看 如题，做的是某行业的公司金融问题,选择了三年期的短面板数据，不知道能不能算作固定效应2021-4-4 16:06 - 15113412931 - Stata专版
9 个回复 - 10344 次查看 如题，做的是某行业的公司金融问题,选择了三年期的短面板数据，不知道能不能算作固定效应2021-4-4 16:06 - 15113412931 - Stata专版
个体固定效应与行业固定效应
4 个回复 - 9658 次查看 请问大家，一般情况下回归分析中，是不是个体固定效应比行业固定效应更为严格，采用行业固定效应更容易让结果产生显著性？那为什么我的实证回归分析中，加入行业固定效应不显著（图一，代码：reghdfe lnDCFO policy, ...2021-1-10 22:11 - 13561265617 - Stata专版
4 个回复 - 9658 次查看 请问大家，一般情况下回归分析中，是不是个体固定效应比行业固定效应更为严格，采用行业固定效应更容易让结果产生显著性？那为什么我的实证回归分析中，加入行业固定效应不显著（图一，代码：reghdfe lnDCFO policy, ...2021-1-10 22:11 - 13561265617 - Stata专版
请问被解释变量是企业层面，解释变量是地级市层面，想要使用固定效应模型，控制行业固
4 个回复 - 2041 次查看 请问被解释变量是企业层面，解释变量是地级市层面，想要使用固定效应模型，控制行业固定效应与年份固定效应，要怎么写stata模型代码呀，求助~~~2020-3-17 20:36 - 我想吃丸子 - Stata专版
4 个回复 - 2041 次查看 请问被解释变量是企业层面，解释变量是地级市层面，想要使用固定效应模型，控制行业固定效应与年份固定效应，要怎么写stata模型代码呀，求助~~~2020-3-17 20:36 - 我想吃丸子 - Stata专版
城市固定效应和行业固定效应
4 个回复 - 5341 次查看 把有关城市和行业数据输入Stata中，但这两个不是字符串吗，这怎么控制这两个效应。i.city i.industry。直接显示说是字符串，不能使用，那应该怎么弄呢2020-10-13 15:06 - 一路寻找中 - Stata专版
4 个回复 - 5341 次查看 把有关城市和行业数据输入Stata中，但这两个不是字符串吗，这怎么控制这两个效应。i.city i.industry。直接显示说是字符串，不能使用，那应该怎么弄呢2020-10-13 15:06 - 一路寻找中 - Stata专版
stata双重差分模型如何控制行业与年度固定效应
2 个回复 - 3171 次查看 用stata处理双重差分模型时用的命令是reg y x1 x2 x1*x3，x1是政策虚拟变量，x3是实验组对照组虚拟变量～～我现在想控制行业与年份固定效应，该怎么输命令？谢谢2018-7-9 00:35 - 听到天使 - 悬赏大厅
2 个回复 - 3171 次查看 用stata处理双重差分模型时用的命令是reg y x1 x2 x1*x3，x1是政策虚拟变量，x3是实验组对照组虚拟变量～～我现在想控制行业与年份固定效应，该怎么输命令？谢谢2018-7-9 00:35 - 听到天使 - 悬赏大厅
非平衡面板回归固定效应控制，行业固定还是企业固定？
3 个回复 - 2968 次查看 为什么在控制行业、时间、省份固定得到正显著，不加固定效应的ols也是正的、随机效应也是正的，但是引入企业固定结果系数就变负显著了？看了一些文章，用企业年份固定的有，行业省份年份的有，该如何选择2021-4-8 11:13 - 免费白嫖 - 学术道德监督
3 个回复 - 2968 次查看 为什么在控制行业、时间、省份固定得到正显著，不加固定效应的ols也是正的、随机效应也是正的，但是引入企业固定结果系数就变负显著了？看了一些文章，用企业年份固定的有，行业省份年份的有，该如何选择2021-4-8 11:13 - 免费白嫖 - 学术道德监督
控制行业固定效应时，如果公司行业在样本期间内变化要怎么办？
3 个回复 - 927 次查看 如题，有两个疑惑。 1）控制行业固定效应时，如果公司行业在样本期间内变化要怎么处理？是改成一个企业对应的行业数据不变吗？2）还有做上市公司样本，如果选定某个行业比如制造业，可以控制细分行业的固定效应吗？ ...2022-2-25 20:43 - cl0822 - Stata专版
3 个回复 - 927 次查看 如题，有两个疑惑。 1）控制行业固定效应时，如果公司行业在样本期间内变化要怎么处理？是改成一个企业对应的行业数据不变吗？2）还有做上市公司样本，如果选定某个行业比如制造业，可以控制细分行业的固定效应吗？ ...2022-2-25 20:43 - cl0822 - Stata专版
个体固定效应？行业固定效应？时间固定效应如何选择
4 个回复 - 6376 次查看 小白一枚，最近看的文献，发现有些学者控制了个体固定效应以及时间固定效应。有些学者则控制了行业固定效应和时间固定效应。 似乎理论上控制个体固定效应似乎会更为严谨，那么如果仅控制行业和时间，是否也是可接受 ...2021-3-17 21:55 - 三年又一年 - Stata专版
4 个回复 - 6376 次查看 小白一枚，最近看的文献，发现有些学者控制了个体固定效应以及时间固定效应。有些学者则控制了行业固定效应和时间固定效应。 似乎理论上控制个体固定效应似乎会更为严谨，那么如果仅控制行业和时间，是否也是可接受 ...2021-3-17 21:55 - 三年又一年 - Stata专版
固定效应回归中设置行业和年度虚拟变量后，行业因为多重共线性被omitted了怎么处理
31 个回复 - 33820 次查看 这是命令：xtreg loggap audit ccsize ccind cctopin dual fshr1 dar size bsize bdind i.year i.inds,fe r2018-12-21 22:58 - 木叶千道流 - Stata专版
31 个回复 - 33820 次查看 这是命令：xtreg loggap audit ccsize ccind cctopin dual fshr1 dar size bsize bdind i.year i.inds,fe r2018-12-21 22:58 - 木叶千道流 - Stata专版
急我的数据做皮尔森相关分析，年份与行业系数0.54.固定效应加入年度和行业被删除
9 个回复 - 2359 次查看 面板数据做固定效应模型，年度效应可以加入。而加入行业全被删除，如何解决！求大神，做论文急求2017-1-23 16:53 - 于果 - Stata专版
9 个回复 - 2359 次查看 面板数据做固定效应模型，年度效应可以加入。而加入行业全被删除，如何解决！求大神，做论文急求2017-1-23 16:53 - 于果 - Stata专版
求问：为什么我的行业固定效应有一个omit，导致描述性统计的样本量不等于回归的样本量
7 个回复 - 2232 次查看 求问：为什么我的行业固定效应有一个omit，导致描述性统计的样本量不等于回归的样本量啊？没有缺失值。2022-5-10 18:50 - h'icky - Stata专版
7 个回复 - 2232 次查看 求问：为什么我的行业固定效应有一个omit，导致描述性统计的样本量不等于回归的样本量啊？没有缺失值。2022-5-10 18:50 - h'icky - Stata专版
STATA双固定效应模型如何固定国家和行业
8 个回复 - 8835 次查看 求助各位大神，stata中固定效应模型如何固定国家和行业？（下图是之前输入的错误语句）2018-12-9 14:45 - 公元纪年年 - Stata专版
8 个回复 - 8835 次查看 求助各位大神，stata中固定效应模型如何固定国家和行业？（下图是之前输入的错误语句）2018-12-9 14:45 - 公元纪年年 - Stata专版
求问，固定效应Fe模型究竟是否能再加入行业控制效应？
0 个回复 - 444 次查看 我看到论坛里很多大佬觉得xtreg y x i.industry i.year，fe是不对的，但是有的人又觉得是可以的，我看到金融研究上的文章，他的回归结果显示了Industry Year District FE，这是否意味着他在FE模型中加入了这些控制变 ...2022-5-16 10:30 - takki521 - Stata专版
0 个回复 - 444 次查看 我看到论坛里很多大佬觉得xtreg y x i.industry i.year，fe是不对的，但是有的人又觉得是可以的，我看到金融研究上的文章，他的回归结果显示了Industry Year District FE，这是否意味着他在FE模型中加入了这些控制变 ...2022-5-16 10:30 - takki521 - Stata专版
面板数据年份、行业固定效应问题
0 个回复 - 983 次查看 1）用reghdfe命令总出现r（3498）<br> 代码：reghdfe RD l.R l.Lev l.Tat l.q l.PE,absorb(i.year i.ind)<br> 其中，year,ind是哑变量<br> 2）用xtreg y x i.year i.ind,fe不显著，单独加入时间和行业都 ...2022-5-13 00:22 - 酸菜鱼向北游 - Stata专版
0 个回复 - 983 次查看 1）用reghdfe命令总出现r（3498）<br> 代码：reghdfe RD l.R l.Lev l.Tat l.q l.PE,absorb(i.year i.ind)<br> 其中，year,ind是哑变量<br> 2）用xtreg y x i.year i.ind,fe不显著，单独加入时间和行业都 ...2022-5-13 00:22 - 酸菜鱼向北游 - Stata专版
probit模型加入行业固定效应之后系数变成显著相反，求大佬指点！
4 个回复 - 4845 次查看 小弟用的数据是A股上市公司的面板数据，一开始回归时未控制行业固定效应，用的是probity x i.year,vce(cluster firm)，自变量系数显著为正，与假设相符。但是加入行业固定效应i.ind之后自变量系数变成显著为负。换了 ...2020-3-6 16:20 - xswangkai - Stata专版
4 个回复 - 4845 次查看 小弟用的数据是A股上市公司的面板数据，一开始回归时未控制行业固定效应，用的是probity x i.year,vce(cluster firm)，自变量系数显著为正，与假设相符。但是加入行业固定效应i.ind之后自变量系数变成显著为负。换了 ...2020-3-6 16:20 - xswangkai - Stata专版
设置虚拟变量后，用reghdefe命令，控制行业和年份固定效应后，虚拟变量被omitted
1 个回复 - 1111 次查看 各位老师好！我有一个问题想求助大家，就是我在回归中设置虚拟变量后，用reghdefe命令，控制行业和年份固定效应后，虚拟变量被omitted；但是用xtreg y x,fe，却能得到结果。我想问这是由于什么原因呢，最终的结果可靠 ...2022-4-28 12:03 - Reese。 - Stata专版
1 个回复 - 1111 次查看 各位老师好！我有一个问题想求助大家，就是我在回归中设置虚拟变量后，用reghdefe命令，控制行业和年份固定效应后，虚拟变量被omitted；但是用xtreg y x,fe，却能得到结果。我想问这是由于什么原因呢，最终的结果可靠 ...2022-4-28 12:03 - Reese。 - Stata专版
求助：Fama-MacBeth回归有没有解决时间固定效应和行业固定效应
1 个回复 - 1762 次查看 求助：Fama-MacBeth回归有没有解决时间固定效应和行业固定效应 如题，本人正在做毕业设计，不知道应不应该在回归式中加入sic和year来排除固定效应的影响。 sic是行业标准代码，year就是年份。 （1）请问我是否无需 ...2020-5-14 15:21 - 安娜-叶卡捷琳娜二世 - Stata专版
1 个回复 - 1762 次查看 求助：Fama-MacBeth回归有没有解决时间固定效应和行业固定效应 如题，本人正在做毕业设计，不知道应不应该在回归式中加入sic和year来排除固定效应的影响。 sic是行业标准代码，year就是年份。 （1）请问我是否无需 ...2020-5-14 15:21 - 安娜-叶卡捷琳娜二世 - Stata专版
控制年份 行业的固定效应 组间差异检验
3 个回复 - 3478 次查看 基准模型是 xi:xtreg wInvisetment wLgrowthcycle post postcycle0 wlev wlnage wROA wsize wtobinQ wtop1 wddrate wcashrate wcashflow wfixedrate i.year i.ind if m==1,fe r cluster(stkcd) xi:xtreg wInvisetm ...2019-12-27 21:05 - 宁馨儿101 - Stata专版
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stata如何只控制行业和时间固定效应
1 个回复 - 1512 次查看 本人stata新手一枚，想问一下stata如何只控制行业和时间固定效应？可以不控制个体效应吗？要怎么操作？2022-3-25 11:29 - 零伊Ⅱ - Stata专版
1 个回复 - 1512 次查看 本人stata新手一枚，想问一下stata如何只控制行业和时间固定效应？可以不控制个体效应吗？要怎么操作？2022-3-25 11:29 - 零伊Ⅱ - Stata专版
【固定效应】面板数据使用个体固定效应模型并不显著，使用行业固定效应才显著。
3 个回复 - 7494 次查看 用的是上市公司的数据，研究两类企业（由IPO时高管学历决定，不随时间变化）在成长性上的差异，控制了个体与时间的固定效应后结果并不显著（差一点10%下显著），但使用行业与时间的固定效应就十分显著。 ...2021-4-8 11:02 - 4129_1586869806 - Stata专版
3 个回复 - 7494 次查看 用的是上市公司的数据，研究两类企业（由IPO时高管学历决定，不随时间变化）在成长性上的差异，控制了个体与时间的固定效应后结果并不显著（差一点10%下显著），但使用行业与时间的固定效应就十分显著。 ...2021-4-8 11:02 - 4129_1586869806 - Stata专版
面板数据已经做了固定效应，还需要再控制行业和年度吗
15 个回复 - 60239 次查看 如题，做面板数据回归的时候，选择了固定效应模型，还需要加入行业和年度的虚拟变量吗？加入后，Industry提示omitted，year仍被包括在模型内。2016-1-12 13:20 - xmucrazy - Stata专版
15 个回复 - 60239 次查看 如题，做面板数据回归的时候，选择了固定效应模型，还需要加入行业和年度的虚拟变量吗？加入后，Industry提示omitted，year仍被包括在模型内。2016-1-12 13:20 - xmucrazy - Stata专版
stata中，如何在固定效应模型下同时控制行业和年份效应
76 个回复 - 129426 次查看 本人初学stata，现在论文用的面板数据固定效应模型，想要同时控制行业和年份效应，请问stata可以实现么，命令应该是什么？感激不尽~2015-5-5 20:49 - hanfangfei - Stata专版
76 个回复 - 129426 次查看 本人初学stata，现在论文用的面板数据固定效应模型，想要同时控制行业和年份效应，请问stata可以实现么，命令应该是什么？感激不尽~2015-5-5 20:49 - hanfangfei - Stata专版
什么时候使用时间固定效应、个体固定效应或者行业固定效应
0 个回复 - 907 次查看 什么时候使用时间固定效应、个体固定效应或者行业固定效应 如题2022-2-26 22:15 - 啦啦啦119119 - Stata专版
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面板数据时间行业固定效应
0 个回复 - 776 次查看 请问在做面板数据的固定效应的时候，出现 note: _IIndustry_2 omitted because of collinearity.该如何解决呢 . xtset stkcd Year Panel variable: stkcd (unbalanced) Time variable: Year, 2017 to 2020 ...2022-2-25 22:28 - lovelifewq - Stata专版
0 个回复 - 776 次查看 请问在做面板数据的固定效应的时候，出现 note: _IIndustry_2 omitted because of collinearity.该如何解决呢 . xtset stkcd Year Panel variable: stkcd (unbalanced) Time variable: Year, 2017 to 2020 ...2022-2-25 22:28 - lovelifewq - Stata专版
固定效应回归如何控制行业和企业性质
15 个回复 - 10504 次查看 本人小白一枚，想问一下各位大神，采用面板数据控制了年度和行业，发现行业虚拟变量都被剔除了。我的命令是这样的xtreg y x1 x2 x3 i.year industry2-industry17,fe r 结果行业全被omitted了 采用混合效应reg y x1 ...2019-8-21 09:15 - hzlhzlhzlhhh - Stata专版
15 个回复 - 10504 次查看 本人小白一枚，想问一下各位大神，采用面板数据控制了年度和行业，发现行业虚拟变量都被剔除了。我的命令是这样的xtreg y x1 x2 x3 i.year industry2-industry17,fe r 结果行业全被omitted了 采用混合效应reg y x1 ...2019-8-21 09:15 - hzlhzlhzlhhh - Stata专版
请教：固定效应模型中的控制年度效应和行业效应的含义如何理解？
12 个回复 - 36125 次查看 请教：在固定效应模型回归中控制了年度效应和行业效应，这和混合ols中控制年度效应和行业效应的含义有什么不同？该如何理解？2016-4-20 15:53 - arkfan - Stata专版
12 个回复 - 36125 次查看 请教：在固定效应模型回归中控制了年度效应和行业效应，这和混合ols中控制年度效应和行业效应的含义有什么不同？该如何理解？2016-4-20 15:53 - arkfan - Stata专版
求加入行业和年份固定效应的两阶段回归STATA命令
0 个回复 - 437 次查看 ivregress2 2sls innovation `v' (L_epu=L_globalepuc) i.year i.ind,first2022-1-19 09:28 - Joming - Stata专版
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行业年份固定效应
5 个回复 - 22140 次查看 为什么需要设置行业、年份固定效应？ 求回复讨论。 在截面数据中能否设置行业虚拟变量来控制行业效应2014-3-25 18:32 - a335a0 - Stata专版
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双重差分DID模型可以不控制年度、个体/行业固定效应吗
0 个回复 - 836 次查看 请问实证论文ＤＩＤ模型可以不控制年度和个体/行业固定效应吗？即y=treat+post+treat*post+控制变量，但看大多数文章都控制了，但不是有多重共线性问题嘛2022-1-8 08:26 - GraceXXJ - Forum
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双重差分DID模型可以不控制年度、个体/行业固定效应吗
0 个回复 - 517 次查看 请问实证论文ＤＩＤ模型可以不控制年度和行业固定效应吗？即y=treat+post+treat*post+控制变量，但看大多数文章都控制了，但不是有多重共线性问题嘛2022-1-8 08:24 - GraceXXJ - Forum
0 个回复 - 517 次查看 请问实证论文ＤＩＤ模型可以不控制年度和行业固定效应吗？即y=treat+post+treat*post+控制变量，但看大多数文章都控制了，但不是有多重共线性问题嘛2022-1-8 08:24 - GraceXXJ - Forum
面板数据行业固定效应回归的问题
2 个回复 - 1179 次查看 我采用的面板数据控制行业效应和年份效应。 在分国有企业和非国有企业回归的时候，结果应该是不同的（国企显著性低且系数小，非国企显著性高且系数高）。我不控制行业效应可以得到想要的结果，而控制行业效应之后二者 ...2021-12-27 10:43 - henu最老实 - Stata专版
2 个回复 - 1179 次查看 我采用的面板数据控制行业效应和年份效应。 在分国有企业和非国有企业回归的时候，结果应该是不同的（国企显著性低且系数小，非国企显著性高且系数高）。我不控制行业效应可以得到想要的结果，而控制行业效应之后二者 ...2021-12-27 10:43 - henu最老实 - Stata专版
行业固定效应
4 个回复 - 3299 次查看 请问下大家，行业固定效应使用的是门类也就是A、B、C这种后面没有数字的 ，还是大类A01？2021-1-4 14:47 - duzeyu01 - Stata专版
4 个回复 - 3299 次查看 请问下大家，行业固定效应使用的是门类也就是A、B、C这种后面没有数字的 ，还是大类A01？2021-1-4 14:47 - duzeyu01 - Stata专版
用stata做面板数据回归，要求同时控制行业、地区、时间固定效应
9 个回复 - 39116 次查看 如何用stata做面板数据回归，要求同时控制行业、地区、时间固定效应，求问语句写法。xi:regress xi:regress y x i.year i.localcode i.industrycode请问大家，我这样写对么？第一次接触计量论文，还望大家多多指教。 ...2016-3-16 22:31 - jicangchai - Stata专版
9 个回复 - 39116 次查看 如何用stata做面板数据回归，要求同时控制行业、地区、时间固定效应，求问语句写法。xi:regress xi:regress y x i.year i.localcode i.industrycode请问大家，我这样写对么？第一次接触计量论文，还望大家多多指教。 ...2016-3-16 22:31 - jicangchai - Stata专版
求教各位老师求教，时间行业双向固定效应能否采用证监会2011年的大行业分类？
1 个回复 - 1004 次查看 就是证监会2011年行业分类标准是这样的，是三位的，我想只取第一位A B C D作为行业分类做双向固定效应是否可行？是否有文献依据？看很多好论文只说按照行业划分没有细说，因此甚为迷惑，请求各位老师指点！！！ ...2021-10-5 00:08 - phu612746 - Stata专版
1 个回复 - 1004 次查看 就是证监会2011年行业分类标准是这样的，是三位的，我想只取第一位A B C D作为行业分类做双向固定效应是否可行？是否有文献依据？看很多好论文只说按照行业划分没有细说，因此甚为迷惑，请求各位老师指点！！！ ...2021-10-5 00:08 - phu612746 - Stata专版
固定效应回归如何同时控制年度和行业
15 个回复 - 30988 次查看 最近看了一些论文，面板数据都是控制了年度和行业，但是当自己操作的时候就发现行业虚拟变量都被剔除了，这还算控制了行业变量吗？当固定效应不加入年度虚拟变量，解释变量都显著，加入年度虚拟变量就不显著了。怎么 ...2017-2-2 10:41 - 墨明很棋妙 - Stata专版
15 个回复 - 30988 次查看 最近看了一些论文，面板数据都是控制了年度和行业，但是当自己操作的时候就发现行业虚拟变量都被剔除了，这还算控制了行业变量吗？当固定效应不加入年度虚拟变量，解释变量都显著，加入年度虚拟变量就不显著了。怎么 ...2017-2-2 10:41 - 墨明很棋妙 - Stata专版
控制时间和行业的固定效应
16 个回复 - 7169 次查看 请问xi:xtreg y x i.Year i.Ind ,fe r 和xi:reg y x i.Year i.Ind , robust 一样吗？2021-6-23 19:01 - 月半馨 - Stata专版
16 个回复 - 7169 次查看 请问xi:xtreg y x i.Year i.Ind ,fe r 和xi:reg y x i.Year i.Ind , robust 一样吗？2021-6-23 19:01 - 月半馨 - Stata专版
Stata里怎么控制年度和行业效应？时间固定效应、控制年度效应、年度虚拟变量的区别？
4 个回复 - 7418 次查看 看了一些论文，大多数都要控制年度和行业效应，请问（1）固定效应回归的时候控制年度和行业效应具体怎么操作（是单独的代码，还是在“xtreg y x1 x2,fe”这里面直接加一个什么代码）？（2）如果对一个具体的行业进行 ...2020-12-3 09:38 - 橙子冲鸭 - Stata专版
4 个回复 - 7418 次查看 看了一些论文，大多数都要控制年度和行业效应，请问（1）固定效应回归的时候控制年度和行业效应具体怎么操作（是单独的代码，还是在“xtreg y x1 x2,fe”这里面直接加一个什么代码）？（2）如果对一个具体的行业进行 ...2020-12-3 09:38 - 橙子冲鸭 - Stata专版
【Stata】求问：面板数据不完整能不能做控制行业、地区的固定效应的回归？
11 个回复 - 2213 次查看 我的数据大概是这样分布的： code year a b c 1 2007 1 2008 1 2010 1 2013 2 2009 2 2010 。。。。。。 2 2011 ...2021-5-26 21:57 - znn0102 - Stata专版
11 个回复 - 2213 次查看 我的数据大概是这样分布的： code year a b c 1 2007 1 2008 1 2010 1 2013 2 2009 2 2010 。。。。。。 2 2011 ...2021-5-26 21:57 - znn0102 - Stata专版
时间和行业固定效应在stata中应该用什么代码？
4 个回复 - 6756 次查看 非平衡面板数据中想要固定行业和时间两项，可以用的代码有哪些呢，xtreg Y X i.Year i.hangye，，，这种前面用xtreg的可以吗？求助各位大神，我的回归结果用这个代码做出来显著性和系数都很好，但是r方会超过0.8，不 ...2021-9-9 22:09 - 伸手触碰阳光 - Stata专版
4 个回复 - 6756 次查看 非平衡面板数据中想要固定行业和时间两项，可以用的代码有哪些呢，xtreg Y X i.Year i.hangye，，，这种前面用xtreg的可以吗？求助各位大神，我的回归结果用这个代码做出来显著性和系数都很好，但是r方会超过0.8，不 ...2021-9-9 22:09 - 伸手触碰阳光 - Stata专版
行业固定效应，行业变化怎么处理
1 个回复 - 1056 次查看 如题，使用2013-2017年的面板数据，部分公司的行业发生变化，怎么处理呢? 是把这些公司的数据都删掉还是统一改为2017年的行业分类2021-3-15 20:20 - vrt519425 - Stata专版
1 个回复 - 1056 次查看 如题，使用2013-2017年的面板数据，部分公司的行业发生变化，怎么处理呢? 是把这些公司的数据都删掉还是统一改为2017年的行业分类2021-3-15 20:20 - vrt519425 - Stata专版
面板数据做固定效应用reghdfe命令控制行业和公司，但是一直报错
16 个回复 - 11102 次查看 最近是在写论文，要用面板数据做固定效应回归，控制行业和公司个体，我公司number用的是股票代码，在论坛上看到黄老师推荐用reghdfe命令，但是我用之后，命令一直报错command ms-add-comma is unrecognized，Google之 ...2019-3-13 11:27 - kananasiks - Stata专版
16 个回复 - 11102 次查看 最近是在写论文，要用面板数据做固定效应回归，控制行业和公司个体，我公司number用的是股票代码，在论坛上看到黄老师推荐用reghdfe命令，但是我用之后，命令一直报错command ms-add-comma is unrecognized，Google之 ...2019-3-13 11:27 - kananasiks - Stata专版
固定效应加入时间和行业控制变量
9 个回复 - 22920 次查看 各位大神，小女子刚写实证论文，stata有诸多问题，还望大家指导一二！我要研究1000多家上市公司的研发投入与其他解释变量之间的关系，是非平衡面板数据。经过hausman检验，应用固定效应模型。但在加行业和时间控制变 ...2018-3-22 20:00 - 小猪920511 - Stata专版
9 个回复 - 22920 次查看 各位大神，小女子刚写实证论文，stata有诸多问题，还望大家指导一二！我要研究1000多家上市公司的研发投入与其他解释变量之间的关系，是非平衡面板数据。经过hausman检验，应用固定效应模型。但在加行业和时间控制变 ...2018-3-22 20:00 - 小猪920511 - Stata专版
固定效应模型中行业被omitted了
6 个回复 - 18939 次查看 . xi:reg risk1_w gjw_sum bsize_w indep_w roa_w first_w size_w gnp_w lev_w year12 year13 year14 year15 year16 indusb in xtset code year tab indus year xi:reg risk1_w gjw_sum bsize_w indep_w roa_w fi ...2019-3-6 11:07 - 阿雅的移动城堡 - Stata专版
6 个回复 - 18939 次查看 . xi:reg risk1_w gjw_sum bsize_w indep_w roa_w first_w size_w gnp_w lev_w year12 year13 year14 year15 year16 indusb in xtset code year tab indus year xi:reg risk1_w gjw_sum bsize_w indep_w roa_w fi ...2019-3-6 11:07 - 阿雅的移动城堡 - Stata专版
《经济研究》中一篇论文对于面板数据回归设置多个行业虚拟变量却仍能用固定效应
39 个回复 - 11578 次查看 衡量企业非效率投资的Richardson残差度量模型如下： 其中的行业虚拟变量，这篇论文中共有21个行业，所以一共设置了20个哑变量，如下： 在这一前提下，这篇文章还提到了采用了固定效应来进行回归，如下： 既然 ...2020-7-19 11:17 - 华垄王 - Stata专版
39 个回复 - 11578 次查看 衡量企业非效率投资的Richardson残差度量模型如下： 其中的行业虚拟变量，这篇论文中共有21个行业，所以一共设置了20个哑变量，如下： 在这一前提下，这篇文章还提到了采用了固定效应来进行回归，如下： 既然 ...2020-7-19 11:17 - 华垄王 - Stata专版
在stata里面如何实现行业和省份固定效应
2 个回复 - 10540 次查看 用面板数据做固定效应模型，结果显著，想要进一步固定行业和省份以及年份效应，不知道该用什么命令实现2018-1-17 15:33 - 091230013man - Stata专版
2 个回复 - 10540 次查看 用面板数据做固定效应模型，结果显著，想要进一步固定行业和省份以及年份效应，不知道该用什么命令实现2018-1-17 15:33 - 091230013man - Stata专版
固定效应模型是否要加入时间和行业变量作为控制变量
35 个回复 - 70771 次查看 请问，固定效应模型是否还要加入时间和行业变量作为控制变量？ 请说明理由。谢谢。有酬谢。2015-2-8 21:17 - 铁锷未残 - Stata专版
35 个回复 - 70771 次查看 请问，固定效应模型是否还要加入时间和行业变量作为控制变量？ 请说明理由。谢谢。有酬谢。2015-2-8 21:17 - 铁锷未残 - Stata专版
双固定效应模型与控制行业时间虚拟变量？
2 个回复 - 1833 次查看 请问各位大佬，采取个体时间固定效应模型，回归结果显著；但是采取控制行业和时间的回归，结果不显著，我可以直接使用个体时间双固定效应模型吗？看好多论文都是控制了行业和时间的虚拟变量，不控制行业，会被拒稿嘛 ...2020-6-13 09:38 - hdynb - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1833 次查看 请问各位大佬，采取个体时间固定效应模型，回归结果显著；但是采取控制行业和时间的回归，结果不显著，我可以直接使用个体时间双固定效应模型吗？看好多论文都是控制了行业和时间的虚拟变量，不控制行业，会被拒稿嘛 ...2020-6-13 09:38 - hdynb - 计量经济学与统计软件
想做行业+年份的固定效应设定面板数据时出现repeated time values within panel
5 个回复 - 2117 次查看 stata刚入门的小白一个/(ㄒoㄒ)/~~ 毕业论文里固定效应有行业和年份两个，不知道我这个面板数据到底怎么设定呢？ 我的因变量有lnloans/lnterm/rate_adjust三个分开来的 主要研究的是chair_1对这三个借款因素影响（ ...2021-1-31 01:05 - 我就是李机灵呀 - Stata专版
5 个回复 - 2117 次查看 stata刚入门的小白一个/(ㄒoㄒ)/~~ 毕业论文里固定效应有行业和年份两个，不知道我这个面板数据到底怎么设定呢？ 我的因变量有lnloans/lnterm/rate_adjust三个分开来的 主要研究的是chair_1对这三个借款因素影响（ ...2021-1-31 01:05 - 我就是李机灵呀 - Stata专版
固定效应模型回归为什么不用（也不能）控制行业？哪位老师给具体的解释下，感谢！
3 个回复 - 2947 次查看 固定效应模型回归为什么不用（也不能）控制行业？哪位老师能不能给具体的解释下2020-9-30 12:22 - jatise - Stata专版
3 个回复 - 2947 次查看 固定效应模型回归为什么不用（也不能）控制行业？哪位老师能不能给具体的解释下2020-9-30 12:22 - jatise - Stata专版
会计实证论文中 计量中回归 为什么要控制年份和行业？和固定效应 随机效应有关系吗？
3 个回复 - 9664 次查看 本会计学渣一枚，最近在熬论文，翻看了十来篇会计实证论文，发现几乎所有回归模型都设年份和行业虚拟变量 控制行业和年份来跑回归。我前期学到计量经济学时 看面板数据要考虑固定效应和随机效应，不知道控制年份和行 ...2020-8-7 23:46 - ZdaZ123 - Stata专版
3 个回复 - 9664 次查看 本会计学渣一枚，最近在熬论文，翻看了十来篇会计实证论文，发现几乎所有回归模型都设年份和行业虚拟变量 控制行业和年份来跑回归。我前期学到计量经济学时 看面板数据要考虑固定效应和随机效应，不知道控制年份和行 ...2020-8-7 23:46 - ZdaZ123 - Stata专版
在控制行业和年份的固定效应下，在公司层面cluster处理的意义是什么呢
12 个回复 - 14412 次查看 可以这么理解吗：ols y x i.year i.industry, cluster (id)2019-6-7 01:30 - zcyo - Stata专版
12 个回复 - 14412 次查看 可以这么理解吗：ols y x i.year i.industry, cluster (id)2019-6-7 01:30 - zcyo - Stata专版
求助行业固定效应和年固定效应在stata中如何实现
7 个回复 - 17090 次查看 本人毕设是关于行业HHI（herfindahl hirschman index）和创新绩效的关系（以有效专利为准），导师让我在回归中加入行业固定效应和年固定效应，因为所用的都是上市公司的数据，所以导师让我做一个firm-level 的回归： ...2018-4-8 23:49 - 永不当蜗牛 - 悬赏大厅
7 个回复 - 17090 次查看 本人毕设是关于行业HHI（herfindahl hirschman index）和创新绩效的关系（以有效专利为准），导师让我在回归中加入行业固定效应和年固定效应，因为所用的都是上市公司的数据，所以导师让我做一个firm-level 的回归： ...2018-4-8 23:49 - 永不当蜗牛 - 悬赏大厅
微观企业样本20万，相比于行业+时间固定，企业+时间固定效应得到的R2较低怎么解释呢？
2 个回复 - 1227 次查看 微观企业样本20万，相比于行业+时间固定，企业+时间固定效应得到的R2较低怎么解释呢？ 非常感谢~~2020-10-4 10:22 - 1023715119 - Stata专版
2 个回复 - 1227 次查看 微观企业样本20万，相比于行业+时间固定，企业+时间固定效应得到的R2较低怎么解释呢？ 非常感谢~~2020-10-4 10:22 - 1023715119 - Stata专版
stata进行混合回归和固定效应回归检验显示固定效应更有效，但需加入行业效应，怎么办
2 个回复 - 2263 次查看 请教stata问题： 1.stata如果混合回归和固定效应回归检验显示固定效应回归更有效，但是需要加入行业效应怎么办？ 2.（已了解到用xtreg y x,fe再加入行业虚拟变量会被省略掉），也就是说所有的论文都是如果加入个体 ...2020-6-2 18:40 - jgxygyy - Stata专版
2 个回复 - 2263 次查看 请教stata问题： 1.stata如果混合回归和固定效应回归检验显示固定效应回归更有效，但是需要加入行业效应怎么办？ 2.（已了解到用xtreg y x,fe再加入行业虚拟变量会被省略掉），也就是说所有的论文都是如果加入个体 ...2020-6-2 18:40 - jgxygyy - Stata专版
stata进行混合回归和固定效应回归检验显示固定效应更有效，但需加入行业效应，怎么办
0 个回复 - 745 次查看 请教stata问题： 1.stata如果混合回归和固定效应回归检验显示固定效应回归更有效，但是需要加入行业效应怎么办？ 2.（已了解到用xtreg y x,fe再加入行业虚拟变量会被省略掉），也就是说所有的论文都是如果加入个体 ...2020-6-2 18:36 - jgxygyy - 论文版
0 个回复 - 745 次查看 请教stata问题： 1.stata如果混合回归和固定效应回归检验显示固定效应回归更有效，但是需要加入行业效应怎么办？ 2.（已了解到用xtreg y x,fe再加入行业虚拟变量会被省略掉），也就是说所有的论文都是如果加入个体 ...2020-6-2 18:36 - jgxygyy - 论文版
个体固定效应中分年度分行业
0 个回复 - 1079 次查看 请教一下，请问在个体固定效应模型中，如何分年度、行业进行回归并生成残差值，它的命令是怎么做的？2020-5-17 19:12 - 来根红南京 - Stata专版
0 个回复 - 1079 次查看 请教一下，请问在个体固定效应模型中，如何分年度、行业进行回归并生成残差值，它的命令是怎么做的？2020-5-17 19:12 - 来根红南京 - Stata专版
面板数据用固定效应模型估计的同时加入行业和年度虚拟变量
4 个回复 - 7132 次查看 请问一下各位 面板数据用固定效应模型估计的同时可以再加入行业和年度虚拟变量吗？如果可以，stata命令怎么写呢？2016-8-5 14:07 - 下河吧64 - Stata专版
4 个回复 - 7132 次查看 请问一下各位 面板数据用固定效应模型估计的同时可以再加入行业和年度虚拟变量吗？如果可以，stata命令怎么写呢？2016-8-5 14:07 - 下河吧64 - Stata专版
想请问有没有行业时间固定效应模型（非控制个体）
4 个回复 - 1852 次查看 STATA初学者求大佬们回复！！因为本人选择用控制个体、时间、行业的固定效应模型reghdfe y x, a(id year) vce(robust) 回归出的结果非常诡异，因为实际上这个系数应该是正的。 然后我就想只控制时间和行业效应做固定 ...2020-3-26 20:12 - rorize - Stata专版
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