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关于BEKK-GARCH建模
3 个回复 - 1793 次查看 我采用的是EViews里面自带的那个bv-garch.prg那个程序，但是遇到了一些问题，特来求教： 1. 程序运行过程中会出现Missing values in @LOGL series at current coefficients at observation这种，我检查过我的数据 ...2014-4-24 00:07 - lcy007 - EViews专版
3 个回复 - 1793 次查看 我采用的是EViews里面自带的那个bv-garch.prg那个程序，但是遇到了一些问题，特来求教： 1. 程序运行过程中会出现Missing values in @LOGL series at current coefficients at observation这种，我检查过我的数据 ...2014-4-24 00:07 - lcy007 - EViews专版
GARCH建模遇到问题，求助大神
5 个回复 - 1147 次查看 我做的是人民币汇率的预测，用的是eviews软件，打算用GARCH模型，用的是美元兑人民币汇率，原序列不平稳，取对数一阶差分之后的数据，符合高峰厚尾的情况，ADF检验平稳，但是一阶差分的自相关和偏自相关图我看了之后 ...2015-10-13 21:08 - 圣魔 - 爱问频道
5 个回复 - 1147 次查看 我做的是人民币汇率的预测，用的是eviews软件，打算用GARCH模型，用的是美元兑人民币汇率，原序列不平稳，取对数一阶差分之后的数据，符合高峰厚尾的情况，ADF检验平稳，但是一阶差分的自相关和偏自相关图我看了之后 ...2015-10-13 21:08 - 圣魔 - 爱问频道
dcc garch建模步骤-2020版本10 个回复 - 3722 次查看 dcc garch建模的步骤 #数据的抓取，数据的清洗，最后形成可建模数据表 #跨市场证券价格序列的合并 #缺失数据的清理 #对数价格序列的生成 #收益率的计算 #收益率均值、最大值、最小值、方差、标准差、峰度、 ...2020-3-10 17:20 - GaussAnalytica - 现金交易版
求助，eviews里GARCH建模该怎么办
1 个回复 - 640 次查看 我想对股票收益率建模，但是收益率的相关图显示相关性比较弱，那还能继续往下建模吗，需不需要建ARMA啊，GARCH的时候残差相关图p值需要＞0.05还是＜0.05啊2022-5-20 21:36 - 1093152767 - EViews专版
1 个回复 - 640 次查看 我想对股票收益率建模，但是收益率的相关图显示相关性比较弱，那还能继续往下建模吗，需不需要建ARMA啊，GARCH的时候残差相关图p值需要＞0.05还是＜0.05啊2022-5-20 21:36 - 1093152767 - EViews专版
不规则时间序列的连续时间GARCH建模
数据
0 个回复 - 449 次查看 摘要翻译： 离散时间GARCH方法对时间序列异方差性的建模产生了如此深远的影响，它直观地很好地激发了捕捉关于金融序列的许多“程式化事实”的动机，现在几乎在广泛的情况下经常使用，经常包括一些数据不是在等间隔时 ...2022-3-6 14:00 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 449 次查看 摘要翻译： 离散时间GARCH方法对时间序列异方差性的建模产生了如此深远的影响，它直观地很好地激发了捕捉关于金融序列的许多“程式化事实”的动机，现在几乎在广泛的情况下经常使用，经常包括一些数据不是在等间隔时 ...2022-3-6 14:00 - 大多数88 - Forum
[多个变量EGARCH建模求助]方程中加入了其他变量怎么处理呢
0 个回复 - 4324 次查看 像下面这个论文里的EGARCH模型，两个方程都加入了其他变量，stata可以实现吗，命令是什么呢？如果不行有其他软件实现吗？求助各位大佬！！2022-2-14 00:34 - Yuuuq - R语言论坛
0 个回复 - 4324 次查看 像下面这个论文里的EGARCH模型，两个方程都加入了其他变量，stata可以实现吗，命令是什么呢？如果不行有其他软件实现吗？求助各位大佬！！2022-2-14 00:34 - Yuuuq - R语言论坛
怎么解读garch建模结果？
2 个回复 - 4035 次查看 用R建了一个garch模型，调用查看时，发现几个问题，不懂，求大牛给指导下！ 一、模型的参数有两个输出，一个是“Optimal Parameters”、另一个是“Robust Standard Errors:“ 前面这个应该书参数输出吧？后面这 ...2018-12-15 10:36 - 角尖 - R语言论坛
2 个回复 - 4035 次查看 用R建了一个garch模型，调用查看时，发现几个问题，不懂，求大牛给指导下！ 一、模型的参数有两个输出，一个是“Optimal Parameters”、另一个是“Robust Standard Errors:“ 前面这个应该书参数输出吧？后面这 ...2018-12-15 10:36 - 角尖 - R语言论坛
求助！ garch建模问题！这个自相关图要怎么看啊
7 个回复 - 1921 次查看 我想用garch 建模， 于是做了单位根，自相关图和检验数据arch效应， 结果显示数据平稳，有arch效应，但是数据自相关图长成这个样子，数据有自相关性，想问一下这样是不是就在均值方程上加lag就行？那加多少阶lag要怎 ...2017-7-11 01:15 - hhxxttxs12345 - EViews专版
7 个回复 - 1921 次查看 我想用garch 建模， 于是做了单位根，自相关图和检验数据arch效应， 结果显示数据平稳，有arch效应，但是数据自相关图长成这个样子，数据有自相关性，想问一下这样是不是就在均值方程上加lag就行？那加多少阶lag要怎 ...2017-7-11 01:15 - hhxxttxs12345 - EViews专版
R语言dcc-garch建模步骤
10 个回复 - 1329 次查看 请问DCC-Garch建模的详细步骤是怎样的？需要先建立一个var模型吗？ 请问有没有代码和详细解释或教程？2019-7-28 21:48 - dailuobao6 - 悬赏大厅
10 个回复 - 1329 次查看 请问DCC-Garch建模的详细步骤是怎样的？需要先建立一个var模型吗？ 请问有没有代码和详细解释或教程？2019-7-28 21:48 - dailuobao6 - 悬赏大厅
R语言实现 Copula Garch建模的指导
1 个回复 - 2375 次查看 各位大牛，在论文写作过程中遇到一些技术问题。我手里有两组金融资产收益率的时间序列数据，想要用Copula-Garch模型进行回归模拟，请问在拟合了数据的GARCH模型后再怎么做Copula呢？希望有经验的大牛不吝赐教！谢谢 ...2018-11-25 17:41 - 反气旋区域 - R语言论坛
1 个回复 - 2375 次查看 各位大牛，在论文写作过程中遇到一些技术问题。我手里有两组金融资产收益率的时间序列数据，想要用Copula-Garch模型进行回归模拟，请问在拟合了数据的GARCH模型后再怎么做Copula呢？希望有经验的大牛不吝赐教！谢谢 ...2018-11-25 17:41 - 反气旋区域 - R语言论坛
加急，arma-garch建模问题，求问下面的自相关图怎么判断阶数，既不像拖尾也不像截尾
3 个回复 - 3113 次查看 下图为股票指数序列的单位根检验和自相关检验。序列是平稳的，但是自相关图看着既不像拖尾也不像截尾，但是P小于0.1，这样能用arma建均值方程吗，阶数怎么确定呢。另外，建完arma后我想对方差建Garch，怎样判断建好的 ...2017-5-12 15:49 - t11531 - EViews专版
3 个回复 - 3113 次查看 下图为股票指数序列的单位根检验和自相关检验。序列是平稳的，但是自相关图看着既不像拖尾也不像截尾，但是P小于0.1，这样能用arma建均值方程吗，阶数怎么确定呢。另外，建完arma后我想对方差建Garch，怎样判断建好的 ...2017-5-12 15:49 - t11531 - EViews专版
garch建模时mean equation怎么填？
6 个回复 - 3117 次查看 如题。 这个应该怎么填？滞后几期怎么确定？2017-7-27 20:05 - liyao604 - EViews专版
6 个回复 - 3117 次查看 如题。 这个应该怎么填？滞后几期怎么确定？2017-7-27 20:05 - liyao604 - EViews专版
【求翻牌】GARCH建模中均值方程如何确定？
0 个回复 - 1344 次查看 如图，这是上证50ETF期权某一时段收益率序列的自相关图，如何建立对应的均值方程？2017-4-23 13:47 - 羿枫曜 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
0 个回复 - 1344 次查看 如图，这是上证50ETF期权某一时段收益率序列的自相关图，如何建立对应的均值方程？2017-4-23 13:47 - 羿枫曜 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
怎么用BEKK-GARCH建模?
11 个回复 - 14395 次查看 请教各位大虾，小弟在做股指期货和股票市场间波动溢出效应的毕业论文，据说要用BEKK-GARCH模型，我用EVIEWS6自带的BV_GARCH.prg 做了之后出来一串错误，Missing values in @LOGL series at current coefficients ...2012-3-9 15:10 - evilbewhere - EViews专版
11 个回复 - 14395 次查看 请教各位大虾，小弟在做股指期货和股票市场间波动溢出效应的毕业论文，据说要用BEKK-GARCH模型，我用EVIEWS6自带的BV_GARCH.prg 做了之后出来一串错误，Missing values in @LOGL series at current coefficients ...2012-3-9 15:10 - evilbewhere - EViews专版
Eviews软件对股票收盘价做GARCH建模
7 个回复 - 2543 次查看 最近在做毕设，请问大家，在用EVIEWS软件进行GARCH建模时，出现“ARCH Estimation requirs a continurous sample”应该怎么解决？数据是2010年到2015年的股票每日收盘价，每周5天的，出现这个问题是因为日期不是连续 ...2016-4-8 15:02 - meme2323 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
7 个回复 - 2543 次查看 最近在做毕设，请问大家，在用EVIEWS软件进行GARCH建模时，出现“ARCH Estimation requirs a continurous sample”应该怎么解决？数据是2010年到2015年的股票每日收盘价，每周5天的，出现这个问题是因为日期不是连续 ...2016-4-8 15:02 - meme2323 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
求助，关于garch建模
1 个回复 - 785 次查看 在garch建模时，首先用ar回归检验残差。可以跳过一阶直接建立y=c+y(-2)+u的形式建模，然后检验嘛？2016-3-22 23:47 - 泽先生 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 785 次查看 在garch建模时，首先用ar回归检验残差。可以跳过一阶直接建立y=c+y(-2)+u的形式建模，然后检验嘛？2016-3-22 23:47 - 泽先生 - 计量经济学与统计软件
求助，关于garch建模
0 个回复 - 819 次查看 在garch建模时，首先用ar回归检验残差。可以跳过一阶直接建立y=c+y(-2)+u的形式建模，然后检验嘛？2016-3-23 00:22 - 泽先生 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 819 次查看 在garch建模时，首先用ar回归检验残差。可以跳过一阶直接建立y=c+y(-2)+u的形式建模，然后检验嘛？2016-3-23 00:22 - 泽先生 - 计量经济学与统计软件
关于AR-EGARCH建模
2 个回复 - 2009 次查看 导师要我对股票价格，gdp，利率，cpi分别进行AR-Egarch建模，分析各个指标的波动性。我的数据为11年1月至15年12月的月度数据。我对原始序列取自然对数后发现都不能通过单位根检验，是不平稳的，而一阶差分后都是平稳 ...2016-1-29 21:26 - fireflytoshadow - EViews专版
2 个回复 - 2009 次查看 导师要我对股票价格，gdp，利率，cpi分别进行AR-Egarch建模，分析各个指标的波动性。我的数据为11年1月至15年12月的月度数据。我对原始序列取自然对数后发现都不能通过单位根检验，是不平稳的，而一阶差分后都是平稳 ...2016-1-29 21:26 - fireflytoshadow - EViews专版
VaR计算银行利率风险，Garch建模求出方程组后，方差具体是怎么计算的，迭代么？回测检
2 个回复 - 1929 次查看 VaR计算银行利率风险，Garch建模求出方程组后，方差具体是怎么计算的，迭代么？回测检验的失败值和成功值又是怎么来的2015-7-16 09:18 - nick_ln - 爱问频道
2 个回复 - 1929 次查看 VaR计算银行利率风险，Garch建模求出方程组后，方差具体是怎么计算的，迭代么？回测检验的失败值和成功值又是怎么来的2015-7-16 09:18 - nick_ln - 爱问频道
用软件实现GARCH建模
2 个回复 - 1042 次查看 求问各位大神，以上两幅图是怎么实现的？尤其是GARCH模型应该怎么构造，求操作过程和分析，任何软件都可以！谢谢！2015-3-21 22:53 - ys_cat - 经济金融数学专区
2 个回复 - 1042 次查看 求问各位大神，以上两幅图是怎么实现的？尤其是GARCH模型应该怎么构造，求操作过程和分析，任何软件都可以！谢谢！2015-3-21 22:53 - ys_cat - 经济金融数学专区
GARCH建模遇到问题！！
3 个回复 - 2032 次查看 最近在研究波动率建模，遇到一个问题，对收益率进行检验，发现不存在ARCH效应。但从收益率的平方或者收益率的绝对值序列来看，高阶（比如7阶）存在自相关，且强行建立ARCH（7）模型后发现系数是显著的，不知是什么原 ...2014-7-12 14:13 - Paladin_Yi - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 2032 次查看 最近在研究波动率建模，遇到一个问题，对收益率进行检验，发现不存在ARCH效应。但从收益率的平方或者收益率的绝对值序列来看，高阶（比如7阶）存在自相关，且强行建立ARCH（7）模型后发现系数是显著的，不知是什么原 ...2014-7-12 14:13 - Paladin_Yi - 计量经济学与统计软件
计量经济学GARCH建模
9 个回复 - 2611 次查看 对时间序列建立GARCH模型时，如果经检验时间序列是平稳的、无序列相关性，应该建立什么样的均值方程？ 本人刚自学计量经济学，请各位不吝赐教？2013-4-18 12:58 - simonsxu - EViews专版
9 个回复 - 2611 次查看 对时间序列建立GARCH模型时，如果经检验时间序列是平稳的、无序列相关性，应该建立什么样的均值方程？ 本人刚自学计量经济学，请各位不吝赐教？2013-4-18 12:58 - simonsxu - EViews专版
二元GARCH建模代码
4 个回复 - 4091 次查看 BV_GARCH.PRG (3/30/2004)' Revised for 6.0 (3/7/2007)' example program for EViews LogL object'' restricted version of ' bi-variate BEKK of Engle and Kroner (1995):'' y = mu + res ' res ~ N( ...2008-12-4 09:41 - lbrjerry - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 4091 次查看 BV_GARCH.PRG (3/30/2004)' Revised for 6.0 (3/7/2007)' example program for EViews LogL object'' restricted version of ' bi-variate BEKK of Engle and Kroner (1995):'' y = mu + res ' res ~ N( ...2008-12-4 09:41 - lbrjerry - 计量经济学与统计软件
如何用garch建模 计算出股票的日波动率 月波动率？
1 个回复 - 2592 次查看 如何用garch建模 计算出股票的日波动率 月波动率？2011-3-17 21:10 - yaya6002003 - EViews专版
1 个回复 - 2592 次查看 如何用garch建模 计算出股票的日波动率 月波动率？2011-3-17 21:10 - yaya6002003 - EViews专版
均值方程不一样的时间序列的GARCH建模结果能否对比？
1 个回复 - 1807 次查看 写论文时遇到这样一个问题：我要对日经225股指期货推出前后的收益率序列进行波动性比较分析，对两个序列都建立了GARCH模型，但是这两个收益率序列的均值方程不同。所以想请问一下大家，这样的分析结果能做对比吗？谢 ...2010-4-29 22:21 - 麋鹿乔巴 - EViews专版
1 个回复 - 1807 次查看 写论文时遇到这样一个问题：我要对日经225股指期货推出前后的收益率序列进行波动性比较分析，对两个序列都建立了GARCH模型，但是这两个收益率序列的均值方程不同。所以想请问一下大家，这样的分析结果能做对比吗？谢 ...2010-4-29 22:21 - 麋鹿乔巴 - EViews专版
请问连老师在garch建模扰动分布选择及估计问题
2 个回复 - 6974 次查看 你好，连老师，在对某股票型基金的对数收益率时间序列建模时，通过archlm检验表明是存在尖峰厚尾效应，在garch建模时出现了几个问题，想请教您一下： 1、对扰动项分布设定为ged时，在stata估计garch(1,1)中收敛，但 ...2012-10-23 23:09 - benjaminlp - 统计软件培训班VIP答疑区
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使用EVIEWS5.0进行GARCH建模，需要引入虚拟变量，方程如图，请问高手如何
9 个回复 - 2758 次查看 使用EVIEWS5.0进行GARCH建模，需要引入虚拟变量，方程如图，请问高手如何操作啊 其中Dt为虚拟变量，在一段时期取1，另外一段时期取0，请问高手如何操作啊2011-11-20 21:12 - zm88200 - 爱问频道
9 个回复 - 2758 次查看 使用EVIEWS5.0进行GARCH建模，需要引入虚拟变量，方程如图，请问高手如何操作啊 其中Dt为虚拟变量，在一段时期取1，另外一段时期取0，请问高手如何操作啊2011-11-20 21:12 - zm88200 - 爱问频道
多样本点的Garch建模
1 个回复 - 1063 次查看 连老师： 您好！ 我想运用Garch模型计算股票日波动率。但现在遇到的问题是，Garch模型只能针对一个样本点（如某一只股票）计算其波动率，但是我现在想计算所有A股股票（2006-2010年）的每日波动率。 ...2011-8-9 18:33 - viking1111 - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 1063 次查看 连老师： 您好！ 我想运用Garch模型计算股票日波动率。但现在遇到的问题是，Garch模型只能针对一个样本点（如某一只股票）计算其波动率，但是我现在想计算所有A股股票（2006-2010年）的每日波动率。 ...2011-8-9 18:33 - viking1111 - 统计软件培训班VIP答疑区
关于GARCH建模 欢迎赐教 QQ277708974
2 个回复 - 1423 次查看 我对汇改后美元 日元 港元 欧元对人民币汇率波动率序列进行GARCH(1,1)建模根据模型方程系数显著性来分别假设合适的均值方程，发现几个问题： （1）美元均值方程系数不显著 （2）日元 欧元 港元模型均值方程，条件方 ...2010-5-12 22:29 - bitred - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1423 次查看 我对汇改后美元 日元 港元 欧元对人民币汇率波动率序列进行GARCH(1,1)建模根据模型方程系数显著性来分别假设合适的均值方程，发现几个问题： （1）美元均值方程系数不显著 （2）日元 欧元 港元模型均值方程，条件方 ...2010-5-12 22:29 - bitred - 计量经济学与统计软件
【求助】股票指数GARCH建模
0 个回复 - 2298 次查看 我在利用沪深300指数的日数据进行GARCH族函数建模时，发现我对日收益率数据的建模拟合度很低，大概只有0.1-0.2左右。发现拟合的图形不能很好的表现其异方差性。具体操作为，取收益率为：Rt=100*(Pt-Pt-1)。然后对收益 ...2009-8-2 17:04 - deadknight10 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
0 个回复 - 2298 次查看 我在利用沪深300指数的日数据进行GARCH族函数建模时，发现我对日收益率数据的建模拟合度很低，大概只有0.1-0.2左右。发现拟合的图形不能很好的表现其异方差性。具体操作为，取收益率为：Rt=100*(Pt-Pt-1)。然后对收益 ...2009-8-2 17:04 - deadknight10 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
买了金融、统计和优化工具箱，用Garch建模还需要买单独的Garch工具箱吗？
0 个回复 - 1342 次查看 买了金融、统计和优化工具箱，用Garch建模还需要买单独的Garch工具箱吗？2009-8-2 14:59 - grasscao791118 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1342 次查看 买了金融、统计和优化工具箱，用Garch建模还需要买单独的Garch工具箱吗？2009-8-2 14:59 - grasscao791118 - MATLAB等数学软件专版
Exponential GARCH Modeling with Realized Measures of Volatility-指数GARCH建模与实...
0 个回复 - 579 次查看 2004-11-19 17:05 - 稽核084 - Forum
0 个回复 - 579 次查看 2004-11-19 17:05 - 稽核084 - Forum
