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【2007-2021年】杠杆操纵的测度: XLT-LEVM法计算Stata代码13 个回复 - 3607 次查看 杠杆操纵的测度 算法截图 基本的XLT-LEVM 法 [*]预期模型法 [*]总资产周转率预期模型法: 步骤1 估计真实总资产周转率 （对总体样本分年度分行业进行Tobit回归， 再将各变量回归系数代入模型计算得出 ...2022-7-11 16:03 - 十七里香 - 现金交易版
【优质】杠杆操纵的测度: XLT-LEVM法（2007-2021年）包含Stata处理代码27 个回复 - 5306 次查看 杠杆操纵的测度 算法截图 基本的XLT-LEVM 法 [*]预期模型法 [*]总资产周转率预期模型法: 步骤1 估计真实总资产周转率 （对总体样本分年度分行业进行Tobit回归， 再将各变量回归系数代入模型计算得出 ...2022-7-7 16:13 - 十七里香 - 现金交易版
虚拟变量回归模型：学习课件PPT+案例数据-EVIEWS1 个回复 - 1163 次查看 虚拟变量回归模型：学习课件PPT+案例数据-EVIEWS 1.虚拟变量的基本含义 2.虚拟变量的引入 3.虚拟变量的设置原则 4.案例分析 虚拟变量回归模型：学习课件PPT+案例数据-EVIEWS [/backcolor] 1.虚拟变量 ...2020-8-30 10:35 - Tiger-like - 现金交易版
如何用stata将被解释变量与滞后一期的解释变量回归
4 个回复 - 14798 次查看 检验因果关系时，常使用滞后项回归，那么如何用stata将被解释变量与滞后一期的解释变量回归呢？2020-6-17 21:05 - 天涯归宿 - Stata专版
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基于Eviews ADF单位根检验、协整检验、动态回归、误差修正模型、虚拟变量回归2 个回复 - 1746 次查看 基于Eviews ADF单位根检验、协整检验、动态回归、误差修正模型、虚拟变量回归 从理论到实操，以专题的方式解决实证分析中遇到的问题，实操步骤，案例分析讲解，参考命令解读 单位根ADF检验的EViews操作， ...2022-2-19 06:03 - lotus_sss - 现金交易版
中介效应、工具变量回归中的因果中介分析
14 个回复 - 11409 次查看 Abstract. In this article, we describe the use of ivmediate, a new command to estimate causal mediation e ects in instrumental variables (IV) settings using the framework developed by Pinto et al. (20 ...2020-5-26 01:11 - xuehe - Stata专版
14 个回复 - 11409 次查看 Abstract. In this article, we describe the use of ivmediate, a new command to estimate causal mediation e ects in instrumental variables (IV) settings using the framework developed by Pinto et al. (20 ...2020-5-26 01:11 - xuehe - Stata专版
投资效率模型滞后变量回归报错
2 个回复 - 2134 次查看 各位前辈，小弟在做投资效率模型面板数据回归时，出现报错：time variable not set r(111);请问在投资效率模型中，怎样做滞后变量回归呢？我的命令是：reg Invest l.Growth l.Size l.Lev l.Cash l.Age l.R l.Invest ...2021-5-16 00:22 - lijuquan - Stata专版
2 个回复 - 2134 次查看 各位前辈，小弟在做投资效率模型面板数据回归时，出现报错：time variable not set r(111);请问在投资效率模型中，怎样做滞后变量回归呢？我的命令是：reg Invest l.Growth l.Size l.Lev l.Cash l.Age l.R l.Invest ...2021-5-16 00:22 - lijuquan - Stata专版
工具变量回归（Xtivreg）和边际效应（Marginal Effect)分析求助！求详解！！
32 个回复 - 16258 次查看 本人才疏学浅，最近苦写毕业论文的时候饱受困扰。。。 跪求各路论坛大神指点。。。 附上参考文献 教授偏偏选了这篇论文做KEY PAPER 计量学得不扎实 好多内容一知半解 实际操作STATA的时候出现了很多问题 ...2016-8-19 00:49 - 何因扬清芬3 - Stata专版
32 个回复 - 16258 次查看 本人才疏学浅，最近苦写毕业论文的时候饱受困扰。。。 跪求各路论坛大神指点。。。 附上参考文献 教授偏偏选了这篇论文做KEY PAPER 计量学得不扎实 好多内容一知半解 实际操作STATA的时候出现了很多问题 ...2016-8-19 00:49 - 何因扬清芬3 - Stata专版
第八章__虚拟解释变量回归
7 个回复 - 844 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】第八章__虚拟解释变量回归 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】https://wenku.baidu.com/view/5873db1aff00bed5b9f31dad.html?sxts=1566032674256 {:0_252:}2019-8-17 17:01 - 日新少年 - 文献求助专区
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自变量因子分析后，得到2个因子，如何利用他们作为自变量回归？
7 个回复 - 7929 次查看 假设我有3个自变量，分别是X1,X2.X3和一个因变量Y，想知道Y与X1，X2，X3的回归方程。如果分析结果表面X1(有10个题项)，因子分析后，有3个因子X2(有12个题项)，因子分析后，有2个因子X3(有8个题项)，因子分析后，有2个 ...2008-8-7 11:24 - vcliurd - SPSS论坛
7 个回复 - 7929 次查看 假设我有3个自变量，分别是X1,X2.X3和一个因变量Y，想知道Y与X1，X2，X3的回归方程。如果分析结果表面X1(有10个题项)，因子分析后，有3个因子X2(有12个题项)，因子分析后，有2个因子X3(有8个题项)，因子分析后，有2个 ...2008-8-7 11:24 - vcliurd - SPSS论坛
单变量回归不显著，加了控制变量，回归结果显著了
17 个回复 - 32129 次查看 单变量回归结果不显著，加了控制变量之后，回归结果显著了，这种是什么情况2017-3-5 17:58 - JasonWong86 - Stata专版
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【互助问答第1期】工具变量回归等四个问题及解答
29 个回复 - 10935 次查看 本期解答人：Figo，匿名专业人士 问：用一个工具变量时，内生性检验显示没有内生性问题；用两个工具变量时，就会检验出内生性，同时回归的R平方缺失。请问怎么理解这些结果？ 答：这里涉及两个问题：第一，为什么使 ...2018-11-26 09:47 - happy_287422301 - 计量经济学与统计软件
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R语言实现probit模型的工具变量回归以及检验
14 个回复 - 6286 次查看 各位老师： 请教大家，在R语言中，哪个包可以实现probit模型的工具变量回归，并给出相应的弱工具变量检验等检验。在Stata中方便一些，但是有点R控。2021-3-28 18:56 - nieqiang110 - R语言论坛
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工具变量回归结果解读
15 个回复 - 21580 次查看 请问各位，我用ivreghdfe做工具变量回归，一二阶段的主要变量的系数等都符合要求，但是不太明白怎么看工具变量选取是否合适，比如弱工具变量等，我该看哪些东西呀，这是我第一阶段结果下面显示的东西2020-7-15 21:42 - 梦与实 - Stata专版
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在stata中，logit模型如何利用工具变量回归
3 个回复 - 4858 次查看 工具变量回归OLS可以用ivreg，probit可以用ivprobit。logit怎么办呢？能用ivprobit回归吗？还是有专门的处理方法，谢谢！2016-8-1 21:28 - 倩倩lqwwg - 爱问频道
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请问各位大神，采用ivreghdfe命令做完工具变量回归后，怎么生成各个样本的残差呢？
6 个回复 - 6649 次查看 请问各位大神，采用ivreghdfe命令做完工具变量回归后，怎么生成各个样本的残差呢？采用predict，提示you must add the resid option to reghdfe before running this prediction。2021-6-26 18:05 - zhsytl1980 - Stata专版
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内生变量和工具变量都是虚拟变量的话，stata的工具变量回归命令是怎么样的啊?
6 个回复 - 7148 次查看 求大神帮忙，用工具变量解决内生性问题的时候，内生变量和工具变量都是虚拟变量的话，stata的工具变量回归命令是怎么样的啊?比如Y=aX1+bx2+c，X1是有内生性的变量，Z1、Z2是工具变量，X1、Z1、Z2都是虚拟变量，那么可 ...2014-9-11 10:14 - oh-no - 计量经济学与统计软件
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使用2sls工具变量回归之后第二阶段的回归结果调整后的R方为负
10 个回复 - 15900 次查看 如题，我在使用2sls工具变量回归之后第二阶段的回归结果调整后的R方为负，请问如何解释？或者如何调整才能变为正？2020-5-4 11:04 - 方锦海 - Stata专版
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工具变量回归系数增大了几十倍
6 个回复 - 8507 次查看 使用工具变量后，两个F值都＞10，通过弱工具变量检验。但是二阶段回归中，内生变量的系数比ols回归系数大了20倍，请问这个是什么原因呢？ 可以继续使用吗？2021-4-16 12:22 - 谢林上栗 - 数据交流中心
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stata如何解决多个内生变量的工具变量回归
7 个回复 - 6460 次查看 如果像这样做程序：ivregress 2sls y (x1 x2 x3=IVX1 IVX2 IVX3) z1 z2 z3 其中 x1 x2 x3为内生变量 它们所对应的工具变量分别为IVX1 IVX2 IVX3。z1 z2 z3为外生变量。换言之，x1 x2 x3，每个内生变量的工具变量有 ...2016-1-17 16:31 - zhanglu211 - 计量经济学与统计软件
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利用三步法检验中介效应，中介变量回归系数相反？
13 个回复 - 18188 次查看 X与Y呈的回归系数为正，X与M的回归系数为正，但在最后进行X、M与Y的回归时，M与Y的回归系数确为负，有没有大佬可以解释下这是啥原因呀，有什么可以解决的思路吗？其中X、M、Y分别为解释变量、中介变量、被解释变量2021-2-24 16:55 - 我要拿一血啊亲 - 悬赏大厅
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在stata中，logit模型如何利用工具变量回归
32 个回复 - 38160 次查看 工具变量回归OLS可以用ivreg，probit可以用[/backcolor]ivprobit。[/backcolor]logit怎么办呢？能用[/backcolor]ivprobit回归吗？还是有专门的处理方法，谢谢！[/backcolor]2014-12-14 15:02 - jxm1313 - Stata专版
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请教Reghdfe做工具变量回归问题
47 个回复 - 39514 次查看 请教下大家，用Reghdfe做工具变量回归时候总是系统提示一下，不知道大家遇到过或如何解决的呢？ 回归方程为 reghdfe a (b=c),absorb(year) 系统提示为 option sdofminus() not allowed2018-10-12 11:47 - tryee - Stata专版
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stata如何解决多个内生变量的工具变量回归
16 个回复 - 27980 次查看 如果像这样做程序： ivregress 2sls y (x1 x2 x3=IVX1 IVX2 IVX3) z1 z2 z3 其中 x1 x2 x3为内生变量 它们所对应的工具变量分别为IVX1 IVX2 IVX3。 z1 z2 z3为外生变量。换言之，x1 x2 x3，每个内生变量的工具 ...2016-1-17 16:26 - zhanglu211 - Stata专版
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做完多重插补后如何进行工具变量回归
1 个回复 - 826 次查看 对因变量缺失值进行多重插补后，想进行工具变量回归。 用的命令是mi estimate:ivregress 2sls ……，但stata却显示mi estimate不支持工具变量回归，应该怎么办？ 现在的想法是多重差补后，有没有办法得到完整的因变 ...2022-7-25 22:43 - xxqqhh - Stata专版
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stata如何把工具变量回归的第一，第二阶段同时输出excel或word格式呢？
40 个回复 - 49209 次查看 大家好，求助下，stata如何把工具变量回归的第一，第二阶段同时输出excel或word结果呢？谢谢大家2016-1-1 19:25 - chenyu890707 - Stata专版
40 个回复 - 49209 次查看 大家好，求助下，stata如何把工具变量回归的第一，第二阶段同时输出excel或word结果呢？谢谢大家2016-1-1 19:25 - chenyu890707 - Stata专版
stata工具变量回归时的parentheses unbalanced
16 个回复 - 30375 次查看 以下是代码： qui reghdfe CliqueOwnership c.IC_Shock#c.Treatment_IC NCSKEW-AbsACC insthold DIRECTOR MAO,absorb(i.Indcd1 i.year) vce(cluster code) est store m_1 qui reghdfe FNCSKEW NCSKEW-AbsACC i ...2021-6-7 23:04 - VanGoD - 灌水吧
16 个回复 - 30375 次查看 以下是代码： qui reghdfe CliqueOwnership c.IC_Shock#c.Treatment_IC NCSKEW-AbsACC insthold DIRECTOR MAO,absorb(i.Indcd1 i.year) vce(cluster code) est store m_1 qui reghdfe FNCSKEW NCSKEW-AbsACC i ...2021-6-7 23:04 - VanGoD - 灌水吧
求助：原方程中X还有平方项及交互项，怎么进行工具变量回归 ?
33 个回复 - 19661 次查看 各位老师同学，求助： 存在内生变量为X，原方程中还有X的平方项及交互项X*M和X*N，而且该内生变量有2个工具变量Z1，Z2，怎么进行工具变量回归?原始的方程是： regY X X^2 X*M X*N，即有平方项，又有两个交互项，而且 ...2016-9-5 15:35 - fuzixi1125 - Stata专版
33 个回复 - 19661 次查看 各位老师同学，求助： 存在内生变量为X，原方程中还有X的平方项及交互项X*M和X*N，而且该内生变量有2个工具变量Z1，Z2，怎么进行工具变量回归?原始的方程是： regY X X^2 X*M X*N，即有平方项，又有两个交互项，而且 ...2016-9-5 15:35 - fuzixi1125 - Stata专版
【面板数据】模型中有2个主要解释变量如何使用2sls进行工具变量回归？
3 个回复 - 2203 次查看 【面板数据】模型中有2个主要解释变量如何使用2sls进行工具变量回归？ 希望得到各位大佬们的回复～ 模型如附图： 利用常规的xtivreg【xtivreg y z(x1=iv)】中只能对一个解释变量进行工具变量表示，请问该如何同 ...2021-12-21 21:39 - flxswan - Stata专版
3 个回复 - 2203 次查看 【面板数据】模型中有2个主要解释变量如何使用2sls进行工具变量回归？ 希望得到各位大佬们的回复～ 模型如附图： 利用常规的xtivreg【xtivreg y z(x1=iv)】中只能对一个解释变量进行工具变量表示，请问该如何同 ...2021-12-21 21:39 - flxswan - Stata专版
工具变量回归Kleibergen-Paap rk LM超过一千，Cragg-Donald Wald F有好几万，正常吗？
18 个回复 - 21738 次查看 这两个统计量是越大越好吗？ 看别人的论文好像没发现有这么大的，这样正常吗？2019-4-1 18:57 - rilletlinn - Stata专版
18 个回复 - 21738 次查看 这两个统计量是越大越好吗？ 看别人的论文好像没发现有这么大的，这样正常吗？2019-4-1 18:57 - rilletlinn - Stata专版
ivreg2 各种工具变量回归test的结果如何保存
6 个回复 - 9459 次查看 请教论坛各位大神，ivreg2里面iv的各种检验的test的结果，比如underindentification/Hansen. J stat/ First-stage F值/ Chi-sq(1)（p value）可以直接输出吗？比如用outreg2？谢谢大神！2017-2-5 22:09 - deniszzk - Stata专版
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相关性分析和单变量回归结果符号相反
3 个回复 - 3046 次查看 相关性分析corr2docx c_score ins using d:/temp1.docx, replace star 面板回归xtreg c_score ins 二者的系数有很大的差异，符号也相反，是什么原因造成的，谢谢大佬们解惑。2019-7-21 10:08 - cccseeyou - Stata专版
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如何用拟合值作为工具变量回归
9 个回复 - 3749 次查看 请教各位老师，我给内生变量找到了一个工具变量，想第一步把内生变量回归在工具变量上，然后再用这个回归的拟合值作为内生变量的工具变量进行回归，请问如何实现上述操作，ivreg2是和这个是一回事吗2019-10-30 15:26 - a9684419 - Stata专版
9 个回复 - 3749 次查看 请教各位老师，我给内生变量找到了一个工具变量，想第一步把内生变量回归在工具变量上，然后再用这个回归的拟合值作为内生变量的工具变量进行回归，请问如何实现上述操作，ivreg2是和这个是一回事吗2019-10-30 15:26 - a9684419 - Stata专版
二次项模型工具变量回归
4 个回复 - 4649 次查看 通常我们可以去自变量滞后项作为工具变量回归来消除双向因果的影响，但是如果包含了二次项的话，二次项的工具变量可以相应使用滞后项平方还是有其他处理方式？2020-12-6 19:10 - 黄泽方 - Stata专版
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动态面板分位数工具变量回归（QRPIV)
2 个回复 - 2393 次查看 请问有没有大神知道动态面板分位数工具变量回归在R语言中如何实现？急求解决！！！2017-3-2 11:04 - 静水流萤 - R语言论坛
2 个回复 - 2393 次查看 请问有没有大神知道动态面板分位数工具变量回归在R语言中如何实现？急求解决！！！2017-3-2 11:04 - 静水流萤 - R语言论坛
请问stata如何进行有序probit的工具变量回归
15 个回复 - 15201 次查看 题主最近研究过程中遇到一个问题，在使用有序probit模型时无法进行工具变量回归，使用ivprobit命令时只能进行二值因变量的工具变量回归，但是对于因变量有多个定序取值时使用ivoprobit命令时会报错，题主不知道怎么处 ...2016-6-26 14:59 - feconomist_mlj - Stata专版
15 个回复 - 15201 次查看 题主最近研究过程中遇到一个问题，在使用有序probit模型时无法进行工具变量回归，使用ivprobit命令时只能进行二值因变量的工具变量回归，但是对于因变量有多个定序取值时使用ivoprobit命令时会报错，题主不知道怎么处 ...2016-6-26 14:59 - feconomist_mlj - Stata专版
关于解释变量回归中的p值和linktest检验中的p值问题
14 个回复 - 13544 次查看 本人在学习陈强视频的时候发现，1、在回归中怎么看待解释变量的显著性的时候，p>|t|这一列中，数值越大，解释变量就没有通过显著性检验，即拒绝原假设（原假设为系数为0）2、在使用link检验法检验模型是否存在遗漏变 ...2017-10-17 11:02 - 二流的人 - Stata专版
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关于工具变量回归结果问题
3 个回复 - 6526 次查看 使用工具变量法进行内生性处理后，结果与基准回归结果系数相反，这是否存在问题？ 后续是否可以以内生性处理结果为主进行分析？ 后续分样本分析是否可以针对内生性处理结果进行分样本？ 万分感谢2019-1-18 15:44 - lonelybless - Stata专版
3 个回复 - 6526 次查看 使用工具变量法进行内生性处理后，结果与基准回归结果系数相反，这是否存在问题？ 后续是否可以以内生性处理结果为主进行分析？ 后续分样本分析是否可以针对内生性处理结果进行分样本？ 万分感谢2019-1-18 15:44 - lonelybless - Stata专版
请问面板工具变量回归的结果与基准回归的结果符号相反，但是都显著，可能是什么原因呢
7 个回复 - 15675 次查看 求问各位大神，面板工具变量回归的结果与基准回归（面板固定效应模型）的结果符号相反 且都显著，但面板工具变量回归的结果与描述性统计的结果一致。请问这是什么原因呢？研究结论应该以哪个结果为准呢？ 还望大家 ...2020-5-2 12:20 - 伊澜09 - Stata专版
7 个回复 - 15675 次查看 求问各位大神，面板工具变量回归的结果与基准回归（面板固定效应模型）的结果符号相反 且都显著，但面板工具变量回归的结果与描述性统计的结果一致。请问这是什么原因呢？研究结论应该以哪个结果为准呢？ 还望大家 ...2020-5-2 12:20 - 伊澜09 - Stata专版
为何cmp命令做工具变量回归和手动两阶段工具变量的结果不同？请高手指教
8 个回复 - 7756 次查看 我用cmp命令做工具变量回归和手动做两阶段回归，前者显著，后者不显著，是啥原因？难道是我的手动两阶段命令有误吗？ cmp命令如下： cmp (occupdegree = communityD21b ageA1 age2 genderA2 mzA3 eduA6 marriag ...2018-9-13 10:15 - yejuntao2002 - Stata专版
8 个回复 - 7756 次查看 我用cmp命令做工具变量回归和手动做两阶段回归，前者显著，后者不显著，是啥原因？难道是我的手动两阶段命令有误吗？ cmp命令如下： cmp (occupdegree = communityD21b ageA1 age2 genderA2 mzA3 eduA6 marriag ...2018-9-13 10:15 - yejuntao2002 - Stata专版
工具变量回归第二弹：检验工具变量的外生性（过度识别检验）
9 个回复 - 27418 次查看 首先，过度识别检验只能是在工具变量的数量多于内生变量的数量的情况下，才能进行。 H0: 所有工具变量都是有效的 原理：当工具变量外生的时候，那么工具变量只能通过内生变量来影响Y，和模型中的外生变量、残差 ...2021-4-13 16:42 - fengbjmu - Stata专版
9 个回复 - 27418 次查看 首先，过度识别检验只能是在工具变量的数量多于内生变量的数量的情况下，才能进行。 H0: 所有工具变量都是有效的 原理：当工具变量外生的时候，那么工具变量只能通过内生变量来影响Y，和模型中的外生变量、残差 ...2021-4-13 16:42 - fengbjmu - Stata专版
请问虚拟变量回归和分组回归可以相互替代吗？
1 个回复 - 775 次查看 楼主想研究不同市态下，A对B的影响差异。有三种市态，就引入了两个虚拟变量*A的交乘项，但是不显著。如果把总样本分成三个样本来回归，是显著的，这样能够替代虚拟变量回归，考察不同市态下A对B的影响差异吗？谢谢！ ...2022-3-6 23:13 - ludeer123 - 爱问频道
1 个回复 - 775 次查看 楼主想研究不同市态下，A对B的影响差异。有三种市态，就引入了两个虚拟变量*A的交乘项，但是不显著。如果把总样本分成三个样本来回归，是显著的，这样能够替代虚拟变量回归，考察不同市态下A对B的影响差异吗？谢谢！ ...2022-3-6 23:13 - ludeer123 - 爱问频道
虚拟变量回归01之后反向01，即把数据对调一下，是不是虚拟系数取值会变成想到的
8 个回复 - 4074 次查看 比方说前40国家为非国企赋值0，后60为国企赋值1，回归后系数为正假如是0.6。如果我把数据换一下，前60为国企赋值0，40为非国企赋值1，是不是虚拟变量的回归结果就直接变成-0.6啊。但是我互换之后本来是正的，结果还是 ...2019-3-28 23:19 - 你是一头猪母 - Stata专版
8 个回复 - 4074 次查看 比方说前40国家为非国企赋值0，后60为国企赋值1，回归后系数为正假如是0.6。如果我把数据换一下，前60为国企赋值0，40为非国企赋值1，是不是虚拟变量的回归结果就直接变成-0.6啊。但是我互换之后本来是正的，结果还是 ...2019-3-28 23:19 - 你是一头猪母 - Stata专版
stata如何输出多个变量回归系数之和与标准误
2 个回复 - 1244 次查看 如下图所示，如何计算解释变量前后四期的回归系数之和及标准误，并导出结果到excel表格中2022-5-17 17:23 - 吾梦初醒 - Stata专版
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ev2为lev平方项 请教一下，lev为内生变量，那么工具变量回归应该如何写命令
6 个回复 - 2912 次查看 xtreg lntfp lev lev2 top1 roa scale ag tbq financ hhi wxzczb i.year,fe lev2为lev平方项 请教一下，lev为内生变量，那么工具变量回归应该如何写命令？2019-3-24 13:31 - 苗苗要自立 - Stata专版
6 个回复 - 2912 次查看 xtreg lntfp lev lev2 top1 roa scale ag tbq financ hhi wxzczb i.year,fe lev2为lev平方项 请教一下，lev为内生变量，那么工具变量回归应该如何写命令？2019-3-24 13:31 - 苗苗要自立 - Stata专版
其他都相同，不同解释变量回归分析出的系数可以对比相关性吗?
8 个回复 - 1711 次查看 被解释变量、控制变量、样本都相同，不同解释变量回归分析的系数可以做对比，确定哪个变量相关性更高吗?2022-5-18 22:33 - S.Shawn - Stata专版
8 个回复 - 1711 次查看 被解释变量、控制变量、样本都相同，不同解释变量回归分析的系数可以做对比，确定哪个变量相关性更高吗?2022-5-18 22:33 - S.Shawn - Stata专版
求解释变量回归系数的拟合值及其标准误的stata命令该如何写？
5 个回复 - 9195 次查看 请教如何在stata中写命令，得到解释变量回归系数的拟合值及其标准误，例回归方程 Y=aX+bZ+e,其中X，Z分别为两个解释变量，想求其系数a的拟合值和标准误[/backcolor]2019-3-15 13:58 - danna-33 - Stata专版
5 个回复 - 9195 次查看 请教如何在stata中写命令，得到解释变量回归系数的拟合值及其标准误，例回归方程 Y=aX+bZ+e,其中X，Z分别为两个解释变量，想求其系数a的拟合值和标准误[/backcolor]2019-3-15 13:58 - danna-33 - Stata专版
面板工具变量回归的异方差问题
19 个回复 - 5298 次查看 各位大神，我在stata中使用xtivreg命令时，为什么最后不能加r了呢？如果考虑异方差问题，应该怎么操作呢？谢谢2018-11-11 08:01 - 朔方之狼 - Stata专版
19 个回复 - 5298 次查看 各位大神，我在stata中使用xtivreg命令时，为什么最后不能加r了呢？如果考虑异方差问题，应该怎么操作呢？谢谢2018-11-11 08:01 - 朔方之狼 - Stata专版
中介变量回归求助！
4 个回复 - 590 次查看 请问一下大家，我把中介变量放入总回归方程中是1%上显著的，但中介变量对自变量回归时的p值为0.084，能不能接受这个中介变量，说10%上显著？2022-5-16 15:06 - 黄柝hex - Stata专版
4 个回复 - 590 次查看 请问一下大家，我把中介变量放入总回归方程中是1%上显著的，但中介变量对自变量回归时的p值为0.084，能不能接受这个中介变量，说10%上显著？2022-5-16 15:06 - 黄柝hex - Stata专版
求救~关于取对数后变量回归系数问题
1 个回复 - 677 次查看 如题，小白一个，我做的回归模型，被解释变量取了对数，解释变量没有取，回归系数是0.71，我写的是解释变量每增加一个百分点，被解释变量则增加0.71个单位，但是被答辩老师批评，说我肯定写错了， 我翻看了资料和别人 ...2021-11-16 02:09 - baobotuo - 爱问频道
1 个回复 - 677 次查看 如题，小白一个，我做的回归模型，被解释变量取了对数，解释变量没有取，回归系数是0.71，我写的是解释变量每增加一个百分点，被解释变量则增加0.71个单位，但是被答辩老师批评，说我肯定写错了， 我翻看了资料和别人 ...2021-11-16 02:09 - baobotuo - 爱问频道
交互项中有一个为内生变量，怎么进行工具变量回归
38 个回复 - 31488 次查看 比如说，我的回归方程是y=a+bxz+e，其中a是常数项，xz是变量x和变量z的交互项，b是交互项的系数，e是扰动项。如果x是内生变量，那么我找到v作为x的工具变量，那么回归时我该怎么用stata回归：ivreg2 y （xz=v）行么？ ...2013-12-10 00:26 - wl20007 - Stata专版
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工具变量回归观测值比普通回归多
3 个回复 - 1667 次查看 在用stata处理数据的时候，发现用IVreg2回归的结果比OLS回归多了几个观测值。而在剔除所有变量缺失值后的描述性统计的观测值结果与ols观测值是一致的，感觉很奇怪，不知道有木有其他人遇到过这情况，为什么会出现这情 ...2014-1-5 22:11 - 阿狸与桃子 - Stata专版
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有序probit工具变量回归
2 个回复 - 2863 次查看 大家好 我的回归方程是 oprobit y x1 x2 x1*x2，其中x1是内生变量，现在找到一个工具变量是a*b，即用a和b的交互项作为x1的工具变量。我有两个问题： 1）在用a和b的交互项作为x1的工具变量时，是否需要加入a和b的 ...2019-5-21 16:24 - 溶解123 - Stata专版
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虚拟变量回归时不显著怎么办？
7 个回复 - 17604 次查看 做线性回归，需要研究的虚拟变量回归不显著，怎么调整？2015-6-14 15:32 - smilezoe13 - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 17604 次查看 做线性回归，需要研究的虚拟变量回归不显著，怎么调整？2015-6-14 15:32 - smilezoe13 - 计量经济学与统计软件
stata如何解决多个内生变量的工具变量回归
2 个回复 - 2108 次查看 如果像这样做程序：ivregress 2sls y (x1 x2 x3=IVX1 IVX2 IVX3) z1 z2 z3 其中 x1 x2 x3为内生变量 它们所对应的工具变量分别为IVX1 IVX2 IVX3。z1 z2 z3为外生变量。换言之，x1 x2 x3，每个内生变量的工具变量有 ...2016-1-17 16:37 - zhanglu211 - 计量经济学与统计软件
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唯一变量和因变量回归，唯一变量被omitted
2 个回复 - 1162 次查看 求哪位大神指点一下，我的数据是非平衡面板数据，跑reg时一切正常，检验vif值都小于2，但是一用固定效应xtreg，我的企业年龄控制变量就显示omitted，我试着只跑因变量和企业年龄一个变量的固定效应，企业年龄变量也被 ...2022-7-1 20:36 - cradle0217 - Stata专版
2 个回复 - 1162 次查看 求哪位大神指点一下，我的数据是非平衡面板数据，跑reg时一切正常，检验vif值都小于2，但是一用固定效应xtreg，我的企业年龄控制变量就显示omitted，我试着只跑因变量和企业年龄一个变量的固定效应，企业年龄变量也被 ...2022-7-1 20:36 - cradle0217 - Stata专版
用cmp命令 来做 oprobit模型的工具变量回归
17 个回复 - 12153 次查看 用cmp命令 来做 oprobit模型的工具变量回归 c3是我的因变量 是多值有序的 d1_w是我的解释变量是连续性的 w是d1_w的行业年度平均值 做为工具变量。命令如下cmp ( c3=d1_w growth_w cursset_w lev_w roa_w amount_w ...2019-9-23 12:19 - 大鱼@wings - Stata专版
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stata工具变量回归过度识别情况 广义矩估计和2sls 为什么得到的系数不一样
1 个回复 - 466 次查看 请问大家，stata 截面数据工具变量回归过度识别情况， 广义矩估计和2sls 为什么得到的系数不一样呀？ 广义矩估计第一阶段却和2sls的结果是一样的2022-6-6 22:18 - 17852426159 - Stata专版
1 个回复 - 466 次查看 请问大家，stata 截面数据工具变量回归过度识别情况， 广义矩估计和2sls 为什么得到的系数不一样呀？ 广义矩估计第一阶段却和2sls的结果是一样的2022-6-6 22:18 - 17852426159 - Stata专版
工具变量回归中第一阶段回归的误差项的方差如何计算？
0 个回复 - 2178 次查看 工具变量回归中第一阶段回归的误差项的方差如何计算？2022-5-29 00:47 - 林小森 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 2178 次查看 工具变量回归中第一阶段回归的误差项的方差如何计算？2022-5-29 00:47 - 林小森 - 计量经济学与统计软件
stata在多元回归时，不同数量的解释变量回归系数不同怎么解决
1 个回复 - 668 次查看 就是拿auto那个数据库为例，做多元回归时用 reg price weight rep78 但再次加入解释变量时，系数和p值会产生变化比如加入了trunk 和 length的时候 这个对结果是有影响的，要怎么控制不同变量之间的相互影 ...2022-4-30 09:57 - 橘子海 - Stata专版
1 个回复 - 668 次查看 就是拿auto那个数据库为例，做多元回归时用 reg price weight rep78 但再次加入解释变量时，系数和p值会产生变化比如加入了trunk 和 length的时候 这个对结果是有影响的，要怎么控制不同变量之间的相互影 ...2022-4-30 09:57 - 橘子海 - Stata专版
工具变量回归结果比原模型更加显著该如何分析？
0 个回复 - 540 次查看 请教各位前辈，我在用工具变量ivprobit回归出来的结果比原模型的结果更加显著（具体的如下表），请问这样的结果是正常的嘛？导致这样结果的原因有哪些，我在实证分析部分应该如何对其进行分析呢？2022-4-20 14:42 - 一只来求教的小白 - Stata专版
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工具变量2sls回归第一阶段对控制变量回归时报错r（504），矩阵有缺失值
0 个回复 - 1122 次查看 各位uu们，我在用引力模型探究贸易进出口流量的影响因素，使用的是面板数据，在内生性问题中用工具变量法解决，借鉴已有文献构建了工具变量，2sls第一阶段的时候报错说矩阵有缺失值，是因为我的控制变量都是0，1的形 ...2022-4-18 01:56 - 苏苏苏苏苏i - Stata专版
0 个回复 - 1122 次查看 各位uu们，我在用引力模型探究贸易进出口流量的影响因素，使用的是面板数据，在内生性问题中用工具变量法解决，借鉴已有文献构建了工具变量，2sls第一阶段的时候报错说矩阵有缺失值，是因为我的控制变量都是0，1的形 ...2022-4-18 01:56 - 苏苏苏苏苏i - Stata专版
仪器渐近有效检验的效率损失
变量回归
0 个回复 - 226 次查看 摘要翻译： 在一个工具变量模型中，得分统计量可以对参数空间中的任何选择有界。这些区域涉及对第一阶段回归系数和约化形式协方差矩阵的约束。因此，拉格朗日乘子检验可以有接近大小的幂，尽管在标准渐近下是有效的。 ...2022-4-8 20:10 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 226 次查看 摘要翻译： 在一个工具变量模型中，得分统计量可以对参数空间中的任何选择有界。这些区域涉及对第一阶段回归系数和约化形式协方差矩阵的约束。因此，拉格朗日乘子检验可以有接近大小的幂，尽管在标准渐近下是有效的。 ...2022-4-8 20:10 - 能者818 - Forum
交错型DID回归如何添加工具变量做工具变量回归
2 个回复 - 1867 次查看 最近在公众号上看到一篇关于交错型DID的Stata操作的推文，文中给出了具体命令，但是我想知道，针对这种命令（见图）如何添加工具变量做工具变量回归，本人计量小白一枚，还恳请各位大神指教。2021-12-8 08:53 - G-Chenziyi - Stata专版
2 个回复 - 1867 次查看 最近在公众号上看到一篇关于交错型DID的Stata操作的推文，文中给出了具体命令，但是我想知道，针对这种命令（见图）如何添加工具变量做工具变量回归，本人计量小白一枚，还恳请各位大神指教。2021-12-8 08:53 - G-Chenziyi - Stata专版
三阶段DEA模型中第二阶段，松弛变量对环境变量回归问题
23 个回复 - 10633 次查看 请教一个问题：三阶段DEA模型中第二阶段，如果是几年的数据，如2010－2015年30个省市五年数据，在第二阶段中，1、是每一年用每个松弛变量对环境变量回归吗？做五次？如果是这样，那其中δ2、γ等参数不就有五个了吗？ ...2017-3-5 15:55 - gexiaonan74 - 计量经济学与统计软件
23 个回复 - 10633 次查看 请教一个问题：三阶段DEA模型中第二阶段，如果是几年的数据，如2010－2015年30个省市五年数据，在第二阶段中，1、是每一年用每个松弛变量对环境变量回归吗？做五次？如果是这样，那其中δ2、γ等参数不就有五个了吗？ ...2017-3-5 15:55 - gexiaonan74 - 计量经济学与统计软件
工具变量回归系数符号改变
0 个回复 - 1660 次查看 求问，混合OLS做回归系数显著为正，加入工具变量后回归系数变成了负数，但是只要删掉控制年份虚拟变量就又显著为正了，工具变量通过了wald检验，不是弱工具变量，求问可能的原因是什么呢，可以就不控制年份了吗 代码 ...2022-3-21 17:42 - hu0 - Stata专版
0 个回复 - 1660 次查看 求问，混合OLS做回归系数显著为正，加入工具变量后回归系数变成了负数，但是只要删掉控制年份虚拟变量就又显著为正了，工具变量通过了wald检验，不是弱工具变量，求问可能的原因是什么呢，可以就不控制年份了吗 代码 ...2022-3-21 17:42 - hu0 - Stata专版
核工具变量回归
0 个回复 - 517 次查看 摘要翻译： 工具变量(IV)回归是一种在观测数据中学习因果关系的策略。如果输入X和输出Y的测量是混淆的，如果有一个直接影响X的工具变量Z存在，但在给定X和未测量的混淆因素的情况下，它与Y有条件无关，那么因果关系仍 ...2022-3-15 19:20 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 517 次查看 摘要翻译： 工具变量(IV)回归是一种在观测数据中学习因果关系的策略。如果输入X和输出Y的测量是混淆的，如果有一个直接影响X的工具变量Z存在，但在给定X和未测量的混淆因素的情况下，它与Y有条件无关，那么因果关系仍 ...2022-3-15 19:20 - 何人来此 - Forum
虚拟变量回归分析
0 个回复 - 480 次查看 问题说明如下： 我现在正在做一个观测值1w+的回归分析，引入了一个虚拟变量为解释变量，但是x=0的观测值只有几十个，最后做出的相关性为正 回归系数为负 。那这个样本量的分布会是我最终结果不显著的原因吗？这个回 ...2022-3-7 09:57 - 朦朦困了 - Stata专版
0 个回复 - 480 次查看 问题说明如下： 我现在正在做一个观测值1w+的回归分析，引入了一个虚拟变量为解释变量，但是x=0的观测值只有几十个，最后做出的相关性为正 回归系数为负 。那这个样本量的分布会是我最终结果不显著的原因吗？这个回 ...2022-3-7 09:57 - 朦朦困了 - Stata专版
工具变量回归中的最优不变量检验
异方差和自相关误差
0 个回复 - 454 次查看 摘要翻译： 本文利用工具变量(IV)回归中的模型对称性，导出了因果结构参数的不变检验。与一般观点相反，我们证明了当方程误差为异方差和自相关时，存在模型对称性。我们的理论与homoskedastic模型(Andrews，Moreira和 ...2022-3-4 08:11 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 454 次查看 摘要翻译： 本文利用工具变量(IV)回归中的模型对称性，导出了因果结构参数的不变检验。与一般观点相反，我们证明了当方程误差为异方差和自相关时，存在模型对称性。我们的理论与homoskedastic模型(Andrews，Moreira和 ...2022-3-4 08:11 - 何人来此 - Forum
虚拟变量回归分析
1 个回复 - 786 次查看 问题说明如下： 我现在正在做一个观测值1w+的回归分析，引入了一个虚拟变量为解释变量，但是x=0的观测值只有几十个，最后做出的相关性为正 回归系数为负 。那这个样本量的分布会是我最终结果不显著的原因吗？这个回 ...2022-3-2 17:20 - 朦朦困了 - Stata专版
1 个回复 - 786 次查看 问题说明如下： 我现在正在做一个观测值1w+的回归分析，引入了一个虚拟变量为解释变量，但是x=0的观测值只有几十个，最后做出的相关性为正 回归系数为负 。那这个样本量的分布会是我最终结果不显著的原因吗？这个回 ...2022-3-2 17:20 - 朦朦困了 - Stata专版
筛分型非参数仪器的最优一致收敛速度
变量回归
0 个回复 - 356 次查看 摘要翻译： 研究了内生回归时的非参数回归问题，这是计量经济学中一个重要的非参数工具变量回归问题，也是统计学中一个难以解决的带未知算子的不适定反问题。首先建立了一个筛子估计的超范数（一致）收敛速度的一般上 ...2022-3-2 09:30 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 356 次查看 摘要翻译： 研究了内生回归时的非参数回归问题，这是计量经济学中一个重要的非参数工具变量回归问题，也是统计学中一个难以解决的带未知算子的不适定反问题。首先建立了一个筛子估计的超范数（一致）收敛速度的一般上 ...2022-3-2 09:30 - 能者818 - Forum
单变量回归不显著，交乘项回归显著，单变量仍不显著
3 个回复 - 4802 次查看 请教一下大家， 在我做那个回归里，A和C回归A不显著，加了B后A也不显著， 但是B是显著，而且和A一起回归也是显著， 加了A和B的交乘项后，交乘项A*B是显著的，这是什么问题？ 可以解释么 文章分析的是A对B与C之 ...2017-11-26 11:37 - ouiuo - Stata专版
3 个回复 - 4802 次查看 请教一下大家， 在我做那个回归里，A和C回归A不显著，加了B后A也不显著， 但是B是显著，而且和A一起回归也是显著， 加了A和B的交乘项后，交乘项A*B是显著的，这是什么问题？ 可以解释么 文章分析的是A对B与C之 ...2017-11-26 11:37 - ouiuo - Stata专版
如何用F检验来验证两个回归中三个共同变量回归系数是否相同？
0 个回复 - 648 次查看 两个回归分析： reg y x1 x2 x3 est store h1 reg y x1 x2 x3 x4 est store h2 在Stata中如何用F检验以上两个回归结果中的变量x1、x2、x3的回归系数是否发生了变化？ 请求大神！2022-2-25 09:58 - blueskyy - Stata专版
0 个回复 - 648 次查看 两个回归分析： reg y x1 x2 x3 est store h1 reg y x1 x2 x3 x4 est store h2 在Stata中如何用F检验以上两个回归结果中的变量x1、x2、x3的回归系数是否发生了变化？ 请求大神！2022-2-25 09:58 - blueskyy - Stata专版
在stata中orderlogit 模型工具变量回归命令
7 个回复 - 7053 次查看 亲人们 order logit 模型中 我找到了工具变量。现在需要重新回归。请问stata中的命令ivlogit. Y x(z)这种格式吗？其中z是工具变量。谢谢大家2019-3-5 10:07 - 代斌 - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 7053 次查看 亲人们 order logit 模型中 我找到了工具变量。现在需要重新回归。请问stata中的命令ivlogit. Y x(z)这种格式吗？其中z是工具变量。谢谢大家2019-3-5 10:07 - 代斌 - 计量经济学与统计软件
面板数据进行面板工具变量回归，需要进行内生性检验吗，如果需要是用hausman检验吗
17 个回复 - 25807 次查看 面板数据进行面板工具变量回归，需要进行内生性检验吗，如果需要是用hausman检验吗2015-6-27 10:32 - quzhi - Stata专版
17 个回复 - 25807 次查看 面板数据进行面板工具变量回归，需要进行内生性检验吗，如果需要是用hausman检验吗2015-6-27 10:32 - quzhi - Stata专版
stata虚拟变量回归分析
1 个回复 - 817 次查看 想问一下，stata的命令第一行没有加入i.year时间虚拟变量，第二行才加入了，是不是回归结果里，第一列的“年份”那一行是不是写no呀？2022-1-25 19:50 - guo145452 - Stata专版
1 个回复 - 817 次查看 想问一下，stata的命令第一行没有加入i.year时间虚拟变量，第二行才加入了，是不是回归结果里，第一列的“年份”那一行是不是写no呀？2022-1-25 19:50 - guo145452 - Stata专版
某一变量回归系数不显著，但它与虚拟变量的交互项系数显著
2 个回复 - 1033 次查看 请问各位前辈：对于：lny=a+bx+c*dummy*x，其中dummy是一个虚拟变量 泊松回归的结果显示，x的系数（b）不显著，但是dummy*x前面的系数(c)是显著的,请问这种情况下，c还有意义吗？如何解释这个结果呢？望各位前辈解惑 ...2022-1-21 14:02 - dayplus - Stata专版
2 个回复 - 1033 次查看 请问各位前辈：对于：lny=a+bx+c*dummy*x，其中dummy是一个虚拟变量 泊松回归的结果显示，x的系数（b）不显著，但是dummy*x前面的系数(c)是显著的,请问这种情况下，c还有意义吗？如何解释这个结果呢？望各位前辈解惑 ...2022-1-21 14:02 - dayplus - Stata专版
【SOS】哑变量回归应该用什么模型
4 个回复 - 935 次查看 各位老师好： 我的模型是在原有的OLS模型上引入了一个哑变量。原来的模型的被解释变量是收益率，解释变量是一些别的相关的数据（非哑变量），在此基础上引入了一个新的变量作为哑变量。请问在这种情况下，这个模型 ...2021-12-30 07:36 - Sherry0923 - Stata专版
4 个回复 - 935 次查看 各位老师好： 我的模型是在原有的OLS模型上引入了一个哑变量。原来的模型的被解释变量是收益率，解释变量是一些别的相关的数据（非哑变量），在此基础上引入了一个新的变量作为哑变量。请问在这种情况下，这个模型 ...2021-12-30 07:36 - Sherry0923 - Stata专版
求助，关键变量回归结果10%水平显著但符号相反，怎么办
3 个回复 - 2203 次查看 如题，我在probit回归的时候发现自己的关键变量在10%显著但回归系数的符号和理论相反，请问应该怎么处理呢？ vif检验没有大于10的，有看到大佬说可以逐步回归，但是stepwise好像只能用于reg，请问有没有大佬知道我这 ...2021-12-18 11:34 - TZ16+9.4 - Stata专版
3 个回复 - 2203 次查看 如题，我在probit回归的时候发现自己的关键变量在10%显著但回归系数的符号和理论相反，请问应该怎么处理呢？ vif检验没有大于10的，有看到大佬说可以逐步回归，但是stepwise好像只能用于reg，请问有没有大佬知道我这 ...2021-12-18 11:34 - TZ16+9.4 - Stata专版
平行趋势检验、PSM-DID、工具变量回归相关问题
2 个回复 - 8440 次查看 大家好，现有如下几个问题想向大家请教一下！由于想做的研究中解释变量内生性很强，先跑了一个简单的固定效应回归，之后想做一点处理。（面板数据） 1. 关于PSM-DID ①用diff命令做完相应分析后，产生了support和 ...2021-12-13 16:41 - 好好学习天天向上07 - Stata专版
2 个回复 - 8440 次查看 大家好，现有如下几个问题想向大家请教一下！由于想做的研究中解释变量内生性很强，先跑了一个简单的固定效应回归，之后想做一点处理。（面板数据） 1. 关于PSM-DID ①用diff命令做完相应分析后，产生了support和 ...2021-12-13 16:41 - 好好学习天天向上07 - Stata专版
交互项中有一个为内生变量，那我怎么进行工具变量回归
21 个回复 - 10849 次查看 我的回归方程是y=a+bxz+e，其中a是常数项，xz是变量x和变量z的交互项，b是交互项的系数，e是扰动项。如果x是内生变量，那么我找到v作为x的工具变量，那么回归时我该怎么用stata回归：ivreg2 y （xz=v）行么，谢谢大家 ...2013-12-10 09:46 - wl20007 - Stata专版
21 个回复 - 10849 次查看 我的回归方程是y=a+bxz+e，其中a是常数项，xz是变量x和变量z的交互项，b是交互项的系数，e是扰动项。如果x是内生变量，那么我找到v作为x的工具变量，那么回归时我该怎么用stata回归：ivreg2 y （xz=v）行么，谢谢大家 ...2013-12-10 09:46 - wl20007 - Stata专版
时间虚拟变量回归结果总的是少一年是什么缘故啊
8 个回复 - 5525 次查看 我研究的年份是15-19年，我在stata中输入 xtreg g dar both size ib i.year,fe robust、 出来的结果只有16-19年的 ，求助大家这个是什么缘故啊？2021-3-29 15:07 - 丑臭臭 - Stata专版
8 个回复 - 5525 次查看 我研究的年份是15-19年，我在stata中输入 xtreg g dar both size ib i.year,fe robust、 出来的结果只有16-19年的 ，求助大家这个是什么缘故啊？2021-3-29 15:07 - 丑臭臭 - Stata专版
