结果:找到“系数显著,R”相关内容147个,排序为按回复时间降序,搜索更多相关帖子请点击“高级
MVMQ-CAViaR模型的回归系数显著性如何检验
4 个回复 - 4169 次查看 参考White et al.(2015)提出的MVMQ-CAViaR模型(多元分位数向量自回归模型,或VaR向量自回归模型),直接从作者的主页下载了Matlab代码,和文献中的回归例子是一致的。针对这个模型的系数,即代码运行后的BETA,程 ...2021-1-29 17:03 - njuxixj - Stata专版
统计量构造与系数显著性检验学习笔记+笔记1-假设检验的概念和思想
1 个回复 - 1039 次查看 统计量构造与系数显著性检验学习笔记+笔记1-假设检验的概念和思想 统计量构造与系数显著性检验学习笔记+笔记1-假设检验的概念和思想 统计量构造与系数显著性检验学习笔记+笔记1-假设检验的概念和思想 ...2021-10-30 21:29 - lotus_sss - 现金交易版
计量经济学回归模型的结果,系数显著,但是符号和理论上以及预想的相反怎么办呢?
14 个回复 - 21002 次查看 计量经济学回归模型的结果,系数显著,但是符号和理论上以及预想的相反怎么办呢?2017-11-6 12:39 - bichao_yin - 学术道德监督
空间计量中,空间自回归系数rho不显著,但是间接效应的系数显著,可以继续分析吗?
19 个回复 - 13600 次查看 空间计量中,空间自回归系数rho不显著,但是间接效应的系数显著,请问各位大佬可以继续分析吗?回归结果附下~2022-3-25 16:59 - 笙箫萧夕 - Stata专版
stata门限回归,门槛变量和核心解释变量是同一个,门槛效应不显著,变量系数显著
11 个回复 - 4952 次查看 stata门限回归,门槛变量和核心解释变量是同一个,门槛效应不显著,变量系数显著 这该如何解释呢?2022-1-7 20:37 - Tofuuuuuu - Stata专版
平行趋势检验的系数和实证结果的系数显著,但符号相反
13 个回复 - 14973 次查看 平行趋势检验的系数和实证结果的系数显著,但符号相反2021-4-4 13:55 - 2421414 - Stata专版
工具变量和被解释变量理论上不相关但回归系数显著可以吗?
2 个回复 - 2022 次查看 如题。当工具变量和被解释变量在理论上没有直接的相互关系,但是直接拿来做普通回归有相关性,这样可以吗?2022-3-22 16:50 - 好想安静地发呆 - 爱问频道
请教一下各位,amos做调节效应,交互项路径系数不显著,但是高低分组系数显著,怎么
6 个回复 - 5000 次查看 请教一下各位,amos做调节效应,交互项路径系数不显著,但是高低分组系数显著,应该怎么解释,是直接忽略还是需要解释2021-8-23 16:35 - 李天才 - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
GTWR系数显著性检验
1 个回复 - 1339 次查看 最近在做气候对健康的影响分析,想用GTWR做气候对健康影响的空间异质性影响分析。用Arcgis中黄教授的GTWR插件做出来的结果是每个自变量在不同年份和地区的系数值,但是没有显著性检验,请问如何进行系数的显著性检验 ...2022-1-26 16:12 - 南瓜公主 - Stata专版
加入虚拟变量交互项后,交互项系数显著,但原自变量系数不再显著,请问应该怎么解释?
2 个回复 - 2724 次查看 加入虚拟变量交互项后,交互项系数显著,但原自变量系数不再显著,请问应该怎么解释?2020-11-23 10:27 - CONMBOW - Stata专版
LOGIT固定效应模型回归系数显著,但边际效应不显著
1 个回复 - 1441 次查看 求助LOGIT固定效应模型回归系数显著,但边际效应不显著2021-12-16 14:05 - stata学习李子龙 - 爱问频道
交互项系数显著,自变量系数不显著,能说明存在调节效应吗?
16 个回复 - 25923 次查看 对Y=aX1+bX2+cX1*X2+c+e做多元线性回归,c为控制变量e为残差,回归结果系数a、c显著,系数b不显著,能说明X2调节了X1与Y的关系吗?调节效应是不是三个系数都要显著?2019-5-7 17:27 - 向东看日没5 - Stata专版
交乘项系数显著但是原自变量系数变得不显著了该如何解释?
5 个回复 - 7454 次查看 模型y=b0+b1*x1+b2*x2,其中x2是虚拟变量,回归结果都是显著的,但是y=b0+b1*x1+b2*x2+b3*x1*x2回归后,b1不显著,其他都显著,该如何解释呢?2017-5-4 22:50 - ybtx777 - Stata专版
ARIMA模型系数显著如何判断?
17 个回复 - 24302 次查看 求问怎么判断出来这两个系数影响非常显著的啊???2014-5-9 19:32 - Qianhuihuihuihu - R语言论坛
GARCH(1,1)模型中arch项的系数显著为负该如何解释?
3 个回复 - 1540 次查看 ARCH | earch | L1. | -.0323511 .0110437 -2.93 0.003 -.0539964 -.0107058 | earch_a | L1. | -.1579913 .0181566 -8.70 0.000 ...2022-4-16 13:43 - 张pc - 爱问频道
Oxmetrics做MSVAR怎么看系数显著性
22 个回复 - 6934 次查看 求助大家,用Oxmetrics做MSVAR时如何看系数的显著性啊? 毕业论文在做,求助大家,手头有现成的MSVAR程序,但返回结果没有P值之类的参数啊,怎么看显著性啊 很急,谢谢,如果有懂得比较多的大神,求具体指导啊~2017-1-16 21:11 - imayday1991 - MATLAB等数学软件专版
怎么求bootstrap回归的系数显著性
5 个回复 - 4191 次查看 是这样的,我最近在做一个实证分析,线性模型,用的是极大似然估计ML的方法,通过2000次的重抽样样本进行了2000次的回归,得到了2000个变量系数。例如Y~b*X1中,通过Bootstrap获得了2000个X1的系数{b1,b2,...,b2000} ...2019-2-17 13:44 - layeo - Stata专版
成本粘性abj模型的系数显著性问题
1 个回复 - 1420 次查看 下图截自:梁上坤《管理者过度自信、债务约束与成本粘性》 老师说标黄那一行也必须是显著的,也就是有了成本粘性的前提,才能进一步研究x对成本粘性的影响。 但通常的研究是,先通过最基础的abj模型证明了成本粘性 ...2022-5-21 15:45 - 去动物园跑步 - 数据求助
核心解释变量系数显著负相关,加入一些控制变量变成正相关
1 个回复 - 3158 次查看 求助,核心解释变量系数显著负相关【理论上应正相关】,加入一些控制变量后变成正相关(但是还是不显著,P值0.1左右),这样是正常的吗? 另外想问给国家的数字编码加入回归会不会影响回归结果?是不是应该从0,1 ...2022-3-16 21:20 - 浅夏qwq - Stata专版
面板数据ols结果很好系数显著,进行空间计量模型回归时变量系数不显著,空间系数也是
12 个回复 - 9371 次查看 面板数据ols回归结果很好系数显著,进行空间计量模型回归时变量系数不显著,空间系数也是不显著,可是在进行空间自相关性检验的时候莫兰指数p值很好(莫兰数据在另一个帖子http://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=view ...2019-6-9 17:11 - 花芽子 - 爱问频道
回归系数显著但太小,怎么办》
21 个回复 - 55056 次查看 请教一下:我做固定效应模型时,回归系数显著,但太小,比如,0.0000015.这怎么办呢?总不能说显著相关吧? 请教诸位了!非常期待各位的帮助!2013-8-31 12:25 - rictan - 计量经济学与统计软件
amos中两个潜变量相关系数不显著,路径系数显著是不是没有意义啊?
1 个回复 - 3721 次查看 我有7个潜变量,想用AVE大于变量相关系数来做区别效度,发现其中两个变量相关系数在0.05上不显著,但是我做路径分析时,这两个变量的路径系数是显著地,这是为什么呀?是不是说做路径分析时我不应该建立这两者间路径 ...2016-1-4 16:15 - 花儿和敏儿 - 爱问频道
回归系数显著,但是边际效应不显著
14 个回复 - 8872 次查看 用logit回归之后,解释变量的系数显著,但是边际效应却不显著。这是怎么回事啊?跟模型中的交互项有关系吗?2019-3-5 21:02 - xgx. - Stata专版
路径系数显著,做中介效应时却不显著,以哪个为准
3 个回复 - 1019 次查看 模型A→B→C,路径分析中路径A→C是显著的,但是做中介效应检验时,A→C这个直接效应又不显著了,请问是什么原因,以哪个为准2022-1-27 00:19 - zz杜拉米 - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
某一变量回归系数不显著,但它与虚拟变量的交互项系数显著
2 个回复 - 985 次查看 请问各位前辈:对于:lny=a+bx+c*dummy*x,其中dummy是一个虚拟变量 泊松回归的结果显示,x的系数(b)不显著,但是dummy*x前面的系数(c)是显著的,请问这种情况下,c还有意义吗?如何解释这个结果呢?望各位前辈解惑 ...2022-1-21 14:02 - dayplus - Stata专版
相关系数显著而回归模型系数不显著,甚至符号相反,是什么原因?应该如何调整?
2 个回复 - 1333 次查看 省级面板数据相关系数显著,而固定效应的回归模型系数不显著,甚至符号相反,是什么原因?应该如何解决?2022-1-7 23:05 - 馨雪伊 - Stata专版
请问各位大神 ArcGis 地理加权回归自变量系数显著性能否计算
0 个回复 - 829 次查看 各位大神,小弟正在用Arcgis的地理加权回归GWR,能够导出自变量系数的空间分布可视化图片,但是看到有写论文用GWR4或者MGWR能够插值出自变量系数的显著性分布,我就想知道arcgis能不能计算P值。在网上查到可以用每个 ...2022-1-9 16:47 - a425372253 - SPSS论坛
请问各位大神 ArcGis 地理加权回归自变量系数显著性能否计算
0 个回复 - 705 次查看 各位大神,小弟正在用Arcgis的地理加权回归GWR,能够导出自变量系数的空间分布可视化图片,但是看到有写论文用GWR4或者MGWR能够插值出自变量系数的显著性分布,我就想知道arcgis能不能计算P值。在网上查到可以用每个 ...2022-1-9 16:44 - a425372253 - 数据分析与数据挖掘
请问各位大神 ArcGis 地理加权回归自变量系数显著性能否计算
0 个回复 - 274 次查看 各位大神,小弟正在用Arcgis的地理加权回归GWR,能够导出自变量系数的空间分布可视化图片,但是看到有写论文用GWR4或者MGWR能够插值出自变量系数的显著性分布,我就想知道arcgis能不能计算P值。在网上查到可以用每个 ...2022-1-9 16:41 - a425372253 - 灌水吧
调整后R方只有0.05,但系数显著,该怎么进一步处理
2 个回复 - 4312 次查看 调整后R方只有0.05,但系数显著,该怎么进一步处理2021-12-30 15:16 - 18841124167 - Stata专版
求助:数据未通过ARCH效应的LM检验,但GARCH(1,1)系数显著?
2 个回复 - 5056 次查看 初学者求教:时间序列数据未通过ARCH效应的LM检验,但是用stata做GARCH(1,1),系数都是显著的,这里有个疑问一直想不出:既然没有ARCH效应,那么为什么GARCH(1,1)的系数显著呢?这是不是矛盾的呢?在这种 ...2012-9-8 16:06 - wangyuan121 - 计量经济学与统计软件
中介效应检验逐步回归法,第三步中x解释变量的系数显著,M中介变量的系数不显著怎么办
5 个回复 - 3926 次查看 请问中介效应的逐步回归法,第三步中x解释变量的系数显著,M中介变量的系数不显著怎么办?2021-1-11 15:16 - wzm123456789 - 灌水吧
OX软件做MSVAR模型结果系数显著性
0 个回复 - 2343 次查看 结果中有系数以及系数的t值,但是怎么看系数的显著性呢?2021-12-17 16:36 - 寻梦521 - 计量经济学与统计软件
空间杜宾模型结果中空间自相关系数不显著,自变量的空间滞后项(WX)的系数显著
32 个回复 - 41011 次查看 空间杜宾模型结果中空间自相关系数不显著,就是因变量空间滞后WY的系数不显著,而自变量的空间滞后项(WX)的系数显著.这意味着样本不适用于空间计量方法吗?请各位方家不吝赐教,万分感激!2015-11-23 15:55 - dianajack - 区域经济学
相关系数显著为负但回归结果系数显著为正
7 个回复 - 10421 次查看 我先将各变量在STATA中用pwcorr x1 x2 x3 x4 x5, sig做了相关性分析,发现x1和x3,x1和x4的相关系数都显著为负。 然后,我进行回归reg x1 x2 x3 x4 x5,结果是x3和x4前的系数为正,且也显著,这是为什么? 不存在多 ...2014-10-17 14:44 - whachel1976 - 爱问频道
关于分组回归系数显著性检验,及分位数回归的问题
5 个回复 - 5208 次查看 我是用的是3期静态面板数据,有以下问题不知如何解决: 1. 将样本分成城乡两个样本,分别回归看x对y的影响系数,但老师说不能直接对比,要进行检验两个系数是否显著不同,请问要怎么操作呢,stata语句是什么? 我了 ...2020-4-20 22:09 - Stella28 - Stata专版
系数显著性
0 个回复 - 421 次查看 如何解决系数不显著问题啊?2021-11-6 16:54 - xingyun@galaxy - Stata专版
效应。加入调节变量前,自变量系数不显著,加入调节变量及交互项后,系数显著。
16 个回复 - 4330 次查看 在对主要变量做基准回归时,自变量的系数不显著。在模型中加入调节变量、自变量和调节变量的交互项后,自变量、交互项的系数都显著。这种情况可以说明存在调节效应吗?2021-5-17 19:01 - Tingziya - 爱问频道
相关系数不显著 回归系数显著
2 个回复 - 3268 次查看 请问各位大佬遇到做相关性分析的时候,如果遇到X与Y相关系数不显著是怎么解决的呀,后面的回归系数倒是是显著的,这样的情况正常吗?2021-9-14 09:49 - pap769549 - Stata专版
SEM分析自变量X与因变量Y之间的路径系数显著,中介检验中直接效应(X→Y)不显著??
0 个回复 - 815 次查看 在mplus中构建结构方程模型,先进行路径分析,自变量X与因变量Y之间的路径系数显著(p=0.032).但加入bootstrap命令进行中介检验,就发现直接效应(X→Y)不显著(p=0.08),这是为什么???论文中应该按照哪个汇报? ...2021-8-25 10:33 - hhz-ym - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
请教各位Frontier4.1回归系数显著性怎么判断?
8 个回复 - 8901 次查看 the final mle estimates are : coefficient standard-error t-ratio beta 0 -0.62732292E+01 0.26163916E+00 -0.23976644E+02 beta 1 0.34852557E+00 0.94923 ...2014-12-15 22:20 - zeros__ - 计量经济学与统计软件
关于GARCH模型系数显著性
7 个回复 - 4942 次查看 GJR-GARCH模型或GARCH模型系数的P值或统计量是怎么估计出来的? 有没有相关的文献或教科书介绍了这方面的问题? 还请各位帮忙!·先谢谢了!2011-7-20 21:58 - yucongy - 求助成功区
求助 tgarch 系数显著性问题
2 个回复 - 3233 次查看 用tgarch模型来拟合 许多家公司的收益率情况 主要目的是得到残差和波动率 进行后面的研究 但是有一部分公司得到的结果 arch garch tgarch 存在不显著问题 但是直接用garch来做就是显著的 那么一般大家遇到这种情 ...2015-1-5 11:41 - MR.Murphy - Stata专版
连续变量取平方后系数显著为0怎么解释呀,描述性统计怎么写
1 个回复 - 1088 次查看 连续变量取平方后系数显著为0怎么解释呀,描述性统计怎么写。比如,年龄的平方对购房的影响系数显著为0,没币求好心大佬解释2021-2-6 11:57 - Lqs12 - Stata专版
用Eviews分析面板数据,常数项的相伴概率值为0.1711,教材为何还说回归系数显著不为零
4 个回复 - 1654 次查看 用Eviews分析面板数据,常数项C的相伴概率值为0.1711,教材为何还说回归系数显著不为零?此教材为清华大学出版社出版的孙敬水编著的计量经济学教材的配套用书《计量经济学学习指导与Eviews应用指南(第2版)》340页第 ...2020-10-31 19:27 - doublewood - EViews专版
空杜宾模型回归的空间滞后项系数显著但是解释变量的系数不显著怎么办
5 个回复 - 10501 次查看 如题,空间杜宾模型的解释变量系数不显著该怎么办,用的是xsmle命令,请问应该怎么办,是因为解释变量的内生性造成的吗?我看见有的用空间纠正差分GMM估计,或者spregsdmxt,这样能避免系数不显著吗?2018-8-13 15:50 - 白浪翻长鲸 - Stata专版
面板数据,无格兰杰因果,但是后续的FE回归系数显著
0 个回复 - 528 次查看 我在测面板格兰杰的时候没有拒绝原假设,无格兰杰因果。但是之后做固定效应回归的时候又得到了显著的系数。请问这样应该如何解释呢?2020-7-24 23:38 - 沧觋 - Stata专版
OLS二次项系数显著一次不显著
8 个回复 - 11883 次查看 如题,做回归出现这种情况,请问还能认定模型是二次的吗?2015-12-31 00:20 - judy598320 - EViews专版
如何用stata命令使得ARMA - EGARCH模型中的R常数项系数显著;显著后如何将参数代入
0 个回复 - 1048 次查看 如何用stata代码使得ARMA - EGARCH模型中的R常数项系数显著;显著后如何将参数代入一下方程中?写出代码和公式?2020-6-13 00:18 - 春夏之交 - EViews专版
eviews里面怎么看误差修正模型的系数显著性
1 个回复 - 2554 次查看 Error Correction: D(SP) D(FP) CointEq1 -0.027333 0.192108 (0.05730) (0.06552) [-0.47705] [ 2.93220] D(SP(-1)) -0.480906 -0.597726 ...2020-3-15 10:11 - 债务人 - EViews专版
求教连老师和大家,分组回归之后如何检验多个系数显著性差异?
18 个回复 - 10824 次查看 大家好,我想请教大家分组回归多个系数显著性的检验 比如说 我有三组数据 y1=x1+x2+x3 y2=x1+x2+x3 y3=x1+x3+x3 分组回归之后,三个方程 ...2016-8-16 18:52 - 堂主萌萌哒 - Stata专版
1stopt 非线性回归 系数显著性如何检验?
2 个回复 - 4396 次查看 如题,用1stopt进行非线性回归后,结果中只有最佳估计,没有给出显著性水平啊,我见很多文章中都要给出显著性水平,请问有没有什么办法解决?另外,非线性回归的算法是不是与最小二乘法有很打区别?同一个方程,spss ...2015-2-26 18:44 - 二十四书生 - SPSS论坛
急求教!!请大神帮解决小问题,关于ecm方程中系数显著性问题
2 个回复 - 737 次查看 求问各位大神,图中CPI,R,M等变量是如何判断出是否具有统计显著性的,本人小白,没看懂,谢谢大神赐教!2019-10-7 18:52 - zhc_4 - EViews专版
求助:相关系数显著性与回归系数显著性的区别
2 个回复 - 9553 次查看 R.T 具体是这样的,当我们用命令,pwcorr var1 var2,sig 检验 var1 和 var2 之间的相关系数和相关系数显著性所得到的结果,是和我们用简单线性回归模型对这两个变量进行检验,并通过T值反推出的P值,其含义是一样的 ...2013-7-1 11:41 - edwinhux - Stata专版
请问怎样用EVIEWS实现相关系数显著性检验
21 个回复 - 72623 次查看 如题,将数据输入到eviews中,生成group2,然后在group2左上角选择correlation,就生成了如下图所示的相关系数表,现在本文遇到疑惑了,如何检验这些相关系数的显著性呢?求高人指点,急啊,最近在练车,论文、练车无 ...2012-4-5 22:50 - 加油lch - EViews专版
匹配-did问题,treat系数显著应该怎么处理?
0 个回复 - 1722 次查看 treat post 和treat*post 放入进行ols回归。 发现加入treat项,双差分项不显著(符号与预期相反),treat很显著。 但是如果不加入treat项,差分项显著(符号与预期一致)。 匹配用的是资产规模上下10%,匹配后的 ...2019-8-1 09:27 - Gee2018 - Stata专版
只有调节变量对因变量的系数显著的情况下才能考虑交互作用么?
5 个回复 - 6774 次查看 我单独进行自变量对因变量的回归时,因变量的系数显著;单独进行对调节变量对因变量的回归时,调节变量的系数不显著~这种情况下,是不是就不能考虑交互作用了?2015-4-20 12:46 - puxiaomin15 - 计量经济学与统计软件
stata两组系数显著性比较
2 个回复 - 1222 次查看 检验X1对Y的影响,分为国有组和民营组分别进行回归,看X1在国有组和民营组的影响是否有差异。除了两组当中X1回归的显著性以外,还有一个方法可以直接比较X1在两组中的显著性差异,但是我忘了,请教有知道的朋友吗? ...2019-4-27 14:28 - M小白 - 计量经济学与统计软件
请问数据结果出来相关系数显著,回归不显著怎么办?
5 个回复 - 14636 次查看 数据想要分析edu和gini的关系,结果是相关系数显著,回归不显著!这个要怎么分析啊2019-4-24 16:15 - Jessie1103 - Stata专版
关于二次型系数与交互项系数显著性的问题?
5 个回复 - 6718 次查看 几个问题一直弄不明白,想请教一下各位牛人。[/backcolor] 1.考虑两个变量的交互作用对roa的影响,其中一个为线性(pd),另一个为倒“U”型关系(td),所列回归方程为[/backcolor] roa=a0+a1*pd+a2*td+a3*td^2+a ...2015-5-14 20:44 - 自由木头人 - 悬赏大厅
logistic回归相关性很低,但是系数显著,是否有意义?
2 个回复 - 6709 次查看 这个结果有意义吗?C&S R和N R都很小,但是系数有几个是显著的。但是为什么看别人的论文没有把C&S R和N R写出来呢?刚学logistic回归,一头雾水呀· 如果系数显著,相关性很低,系数是否具有预测作用~2013-11-6 16:02 - allnow - SPSS论坛
SPSS的系数显著性两次算的不一样是怎么回事?
2 个回复 - 3217 次查看 花了一下午终于一点一点把模型试出来了,看着sig一个个都接近0.005,开开心心去吃了个饭,回来再跑一次结果就不一样了,呜呜呜2019-3-6 21:56 - 好好好先生22 - SPSS论坛
紧急求助:引入虚拟变量后虚拟变量的系数不显著,但是自变量系数显著
2 个回复 - 3956 次查看 第一次写论文,想要比往常的做法多引入一个新的自变量,但是发现系数总是不显著。后来引入虚拟变量后,解释变量的系数变得显著了,但是虚拟变量自身的系数却不显著,这样的情况下我是否要采用虚拟变量进行回归,是否 ...2019-2-25 19:06 - lixy9701 - 计量经济学与统计软件
请教:关于sas岭回归方程中系数显著性的问题
13 个回复 - 8735 次查看 在进行了岭回归后,得到标准化的岭回归方程,每个系数都有对应的t值可以进行显著性检验。 请问:1. 如果系数没有通过显著性检验怎么办?系数大小和符号还能说明问题吗?如果不能,要怎样解决这个问题呢? ...2009-11-3 21:09 - wenjieli - SAS专版
门槛回归如何检验系数显著性?
0 个回复 - 1022 次查看 已经做完门槛回归,如何让解释变量系数后出现**?命令是什么?谢谢赐教。2019-1-24 14:56 - joyreal0607 - Stata专版
相关系数显著性检验显著,但是r很小,有意义吗
1 个回复 - 4995 次查看 在相关分析中,r=0.3,为弱相关,显著性检验P2019-1-2 10:40 - laoleiliang - R语言论坛
路径系数显著性
0 个回复 - 1141 次查看 结构方程模型的路径系数都必须是正值吗?路径系数如果不显著怎么办2018-11-14 17:04 - 尘人云心 - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
交互项的系数显著,如何继续分析调节效应
0 个回复 - 1093 次查看 调节变量是连续型变量,交互项的系数显著,已确定调节效应存在 在调节变量高与低的两种不同情况下,想要判断x对y的系数有何不同(如图0.38和0.04),这个要怎么操作呢? 这个图片是有调节的中介效应分析结果,在 ...2018-10-31 20:52 - dqqsdbp - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
各位前辈,书上说系数显著的情况下,没有多重共线性,只会更加显著。
0 个回复 - 1674 次查看 如题,在系数显著的情况下,如果消去多重共线性,会使得系数更加显著。(即若多重共线性并不影响所关心变量的显著性时,可以不必理会多重共线性) 我的问题是: 众所周知,多重共线性甚至会导致回归系数符号 ...2018-9-25 21:36 - bushit - Stata专版
Lisrel路径分析中路径系数显著,bootstrap检验却显示该中介效应不显著
1 个回复 - 2320 次查看 请教各位大侠,用Lisrel做路径分析时,其中一条路径是X——M1——Y,M1前后的路径系数都显著,用spss的bootstrap检验却显示M1的中介效应不显著,这对吗?该怎么解释原因呢?2017-2-14 14:39 - 西北wolves - 计量经济学与统计软件
差分GMM,用xtabond 不加 twostep 系数显著,加上后系数不显著!
7 个回复 - 6019 次查看 请教各位牛人,在差分GMM中,用xtabond命令,不加twostep时系数是显著的,但是加上后显著性变得很不好,我想问下我可不可以判别系数显著性时不加twostep,然后用加twostep的结果进行sargan检验?xtabond 要必须加twos ...2014-8-28 12:27 - nkalice - Stata专版
如何计算ARIMA模型系数的自由度?模型系数显著性检验?
0 个回复 - 2852 次查看 我知道模型系数的T值可以通过公式:T=模型系数/系数的标准误 P值可以通过函数pt来求得。 但是我还是搞不懂模型系数自由度是怎么计算的?有哪位大神知道的, ...2018-3-17 12:11 - xps668811 - R语言论坛
求相关系数显著性检验公式推导
1 个回复 - 4104 次查看 t检验, 求推导2017-11-15 10:20 - bx2008 - Forum
在做e—garch的时候有系数显著,这种模型能用么
0 个回复 - 612 次查看 因为我检查了好久发现没有操作的错误,可是就是做出来的e-garch有个系数显著。这样的模型能下结论么2017-11-12 23:34 - zjyxw - EViews专版
arma模型回归系数显著性检验
1 个回复 - 2166 次查看 对原序列y的一阶差分序列d(y) 拟合的arma(1,5)模型,部分系数显著,部分系数不显著,应该如何操作 如下为arma(1,5)模型的回归;其中ma(2)ma(3)的系数不显著; 如果将ma(2)ma(3)剔除掉,模型回 ...2017-11-10 10:38 - szh19910702 - EViews专版
回归的估计方法对系数显著性的影响?
1 个回复 - 1079 次查看 大家好,我使用了一组非平衡且有缺失的数据,缺失是因为国债交易不活跃有的时间某个品种没有交易,我使用了两边平均的方法填补缺失数据,而且数据做豪斯曼检验也是不能得到估计值,所以我直接用ols回归了,然后一个重 ...2017-9-4 21:58 - duangduang~ - Stata专版