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[稀缺数据]上市公司个股跳跃指标日数据（2003-2020年10月）excel和dta格式3 个回复 - 1299 次查看 个股跳跃指标 数据区间 2003年-2020年10月的日度数据，共27,914,289 条数据 上市公司A股 字段说明 使用日内高频数据计算 数据截图 各年数据量 相关文献： 左浩苗, 刘振涛. 跳 ...2020-12-9 22:27 - Whatsappp - 现金交易版
利用高频金融数据的已实现波动率估计
8 个回复 - 5068 次查看 上海社会科学院数量经济研究中心的韩青和刘永纲教授在2009数量经济学年会作专题报告时的PPT，内容丰富，值得一看！~2010-3-22 11:40 - stevensdm - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
8 个回复 - 5068 次查看 上海社会科学院数量经济研究中心的韩青和刘永纲教授在2009数量经济学年会作专题报告时的PPT，内容丰富，值得一看！~2010-3-22 11:40 - stevensdm - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
HAR类已实现波动率模型及其在中国股票市场中的应用研究
1 个回复 - 2082 次查看 【文题(必填)】HAR类已实现波动率模型及其在中国股票市场中的应用研究 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.docin.com/p-1258265107.html2016-1-9 13:17 - accumulation - 求助成功区
1 个回复 - 2082 次查看 【文题(必填)】HAR类已实现波动率模型及其在中国股票市场中的应用研究 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.docin.com/p-1258265107.html2016-1-9 13:17 - accumulation - 求助成功区
基于沪深300指数的中国股票市场已实现波动率研究
2 个回复 - 2019 次查看 【作者(必填)】朱子豪;瞿慧 【文题(必填)】基于沪深300指数的中国股票市场已实现波动率研究 【年份(必填)】2011 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?QueryID=9&C ...2013-4-10 21:30 - 694029714 - 求助成功区
2 个回复 - 2019 次查看 【作者(必填)】朱子豪;瞿慧 【文题(必填)】基于沪深300指数的中国股票市场已实现波动率研究 【年份(必填)】2011 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?QueryID=9&C ...2013-4-10 21:30 - 694029714 - 求助成功区
已实现波动率收益区间的缩放与记忆
0 个回复 - 209 次查看 摘要翻译： 本文对上证综合指数(SSEC)及其22只成分股的1min实现波动率进行了区间分析。在一定阈值$q$以上的连续实现的挥发之间的返回间隔的缩放行为和记忆效应被仔细研究。由于22只股票中有20只股票和SSEC通过Kolmog ...2022-3-7 10:00 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 209 次查看 摘要翻译： 本文对上证综合指数(SSEC)及其22只成分股的1min实现波动率进行了区间分析。在一定阈值$q$以上的连续实现的挥发之间的返回间隔的缩放行为和记忆效应被仔细研究。由于22只股票中有20只股票和SSEC通过Kolmog ...2022-3-7 10:00 - 可人4 - Forum
请教月已实现波动率的具体算法
3 个回复 - 1538 次查看 有点困惑。 基于5分钟高频数据计算出了日已实现波动率，如果要计算月（假设20个交易日）已实现波动率的话，具体做法如何呢？ 下面的做法对吗？？ 请大佬们指点！！！2020-2-17 17:38 - rudqn - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
3 个回复 - 1538 次查看 有点困惑。 基于5分钟高频数据计算出了日已实现波动率，如果要计算月（假设20个交易日）已实现波动率的话，具体做法如何呢？ 下面的做法对吗？？ 请大佬们指点！！！2020-2-17 17:38 - rudqn - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
R语言 已实现波动率 GARCH 用法
3 个回复 - 2571 次查看 最近在写毕业论文，研究用realized garch模型估计5分钟高频数据波动率，现在有几个问题，求大神解答： 1、建立realized garch后如何获得波动率，用sigma吗？ 2、realized garch要求插入计算好的已实现波动率序列， ...2020-2-24 09:11 - 爱情烟熏眼9 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
3 个回复 - 2571 次查看 最近在写毕业论文，研究用realized garch模型估计5分钟高频数据波动率，现在有几个问题，求大神解答： 1、建立realized garch后如何获得波动率，用sigma吗？ 2、realized garch要求插入计算好的已实现波动率序列， ...2020-2-24 09:11 - 爱情烟熏眼9 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
如何用Eviews处理股价高频数据，做已实现波动率建模？
1 个回复 - 1083 次查看 写关于上证指数的波动分析报告，数据序列为5分钟高频股价，在Eviews中不知如何操作？可以直接输入公式方程么？ 盼有经验的坛友慷慨解惑，感谢！{:0_252:}2020-7-16 10:33 - Meimei-Huang - 行业分析报告
1 个回复 - 1083 次查看 写关于上证指数的波动分析报告，数据序列为5分钟高频股价，在Eviews中不知如何操作？可以直接输入公式方程么？ 盼有经验的坛友慷慨解惑，感谢！{:0_252:}2020-7-16 10:33 - Meimei-Huang - 行业分析报告
求教！！日内已实现波动率的计算需要把隔夜收益率加进来吗?
5 个回复 - 3239 次查看 目前获得的股指期货5Min高频数据，从9：35--11：00，13：00-15：00，如果计算日内收益率只有47个，算上隔夜收益率为48个，那么就散已实现方差需不需要把隔夜收益率算进来，看其他论文把9:00的开盘价作为p0，日内收益 ...2020-6-13 12:43 - 爱偷懒的猴子 - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 3239 次查看 目前获得的股指期货5Min高频数据，从9：35--11：00，13：00-15：00，如果计算日内收益率只有47个，算上隔夜收益率为48个，那么就散已实现方差需不需要把隔夜收益率算进来，看其他论文把9:00的开盘价作为p0，日内收益 ...2020-6-13 12:43 - 爱偷懒的猴子 - 计量经济学与统计软件
用R怎么计算已实现波动率
12 个回复 - 14146 次查看 大家知道怎么用R软件求已实现波动率吗？本来想用数组分层算的，但发现数组都是默认按列次序，计算起来会有问题？那位知道怎么做啊~谢谢了2013-3-7 20:03 - july0710 - R语言论坛
12 个回复 - 14146 次查看 大家知道怎么用R软件求已实现波动率吗？本来想用数组分层算的，但发现数组都是默认按列次序，计算起来会有问题？那位知道怎么做啊~谢谢了2013-3-7 20:03 - july0710 - R语言论坛
急！！请问如何用R语言处理已实现波动率的数据？
5 个回复 - 3771 次查看 因为在做上证50ETF波动率的实证，已实现波动率所需要的数据不知道该怎么用r处理，所以用的最笨的方法一点一点算，但最后得到的拟合结果很差，所以想问一下各位大神，有没有人知道如何用r语言处理5分钟数据来估计已实 ...2018-5-20 23:06 - randy_van - EViews专版
5 个回复 - 3771 次查看 因为在做上证50ETF波动率的实证，已实现波动率所需要的数据不知道该怎么用r处理，所以用的最笨的方法一点一点算，但最后得到的拟合结果很差，所以想问一下各位大神，有没有人知道如何用r语言处理5分钟数据来估计已实 ...2018-5-20 23:06 - randy_van - EViews专版
周已实现波动率与月已实现波动率计算
3 个回复 - 9080 次查看 在看一篇文献时看到：（1）有2002年1月22日至2008年12月31日上证综指5分钟高频数据约80467个，即是约1712个交易日。（2）根据上面的数据可以计算得到：1712个日已实现波动率；1712个周（5天算）已实现波动率；1712个 ...2014-10-28 10:29 - gzwdw138 - 教师之家与经管教育
3 个回复 - 9080 次查看 在看一篇文献时看到：（1）有2002年1月22日至2008年12月31日上证综指5分钟高频数据约80467个，即是约1712个交易日。（2）根据上面的数据可以计算得到：1712个日已实现波动率；1712个周（5天算）已实现波动率；1712个 ...2014-10-28 10:29 - gzwdw138 - 教师之家与经管教育
已实现波动率计算matlab程序
17 个回复 - 17194 次查看 哪位朋友有已实现波动率计算matlab程序，让我分享一下。我的邮箱是wdw138@163.com.万分感谢！2014-10-4 09:21 - gzwdw138 - 学术道德监督
17 个回复 - 17194 次查看 哪位朋友有已实现波动率计算matlab程序，让我分享一下。我的邮箱是wdw138@163.com.万分感谢！2014-10-4 09:21 - gzwdw138 - 学术道德监督
哭求：已实现波动率中的RV和ARV要怎么计算？
5 个回复 - 4304 次查看 公式看明白了，但是不知道具体用什么软件怎么计算RV和ARV。用的是5分钟的数据，共1958个交易日，90000多个价格数据2018-5-3 20:31 - randy_van - EViews专版
5 个回复 - 4304 次查看 公式看明白了，但是不知道具体用什么软件怎么计算RV和ARV。用的是5分钟的数据，共1958个交易日，90000多个价格数据2018-5-3 20:31 - randy_van - EViews专版
为什么已实现波动率是日内收益率的平方
5 个回复 - 10476 次查看 我看到的解释是：采样频率够高，已实现波动率就能无限逼近瞬时波动率在样本区间上的积分，而积分波动率就是对波动率的自然测度。 这句话怎么理解？2015-5-21 17:20 - xiyiz - 爱问频道
5 个回复 - 10476 次查看 我看到的解释是：采样频率够高，已实现波动率就能无限逼近瞬时波动率在样本区间上的积分，而积分波动率就是对波动率的自然测度。 这句话怎么理解？2015-5-21 17:20 - xiyiz - 爱问频道
用eviews估计已实现波动率后如何提取波动率序列？
2 个回复 - 3960 次查看 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -0.202961 0.039326 -5.161001 0.0000 LNARV 0.360979 0.055046 6.557742 0.0000 LNWARV 0.202914 0.079564 2.550344 0.0111 LNMARV 0.2702 ...2018-5-25 11:08 - randy_van - EViews专版
2 个回复 - 3960 次查看 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -0.202961 0.039326 -5.161001 0.0000 LNARV 0.360979 0.055046 6.557742 0.0000 LNWARV 0.202914 0.079564 2.550344 0.0111 LNMARV 0.2702 ...2018-5-25 11:08 - randy_van - EViews专版
如何用R软件处理高频数据，建立已实现波动率模型？
11 个回复 - 9752 次查看 求问大神如何用R软件处理高频数据，建立已实现波动率模型？ 这些模型包括但不限于HAR-RV，HAR-RV-J，HAR-RV-CJ。 我知道有一个软件包叫High frequency，但是找不着。。 非常感谢！2014-5-23 13:45 - Glanda - R语言论坛
11 个回复 - 9752 次查看 求问大神如何用R软件处理高频数据，建立已实现波动率模型？ 这些模型包括但不限于HAR-RV，HAR-RV-J，HAR-RV-CJ。 我知道有一个软件包叫High frequency，但是找不着。。 非常感谢！2014-5-23 13:45 - Glanda - R语言论坛
有人能帮忙看一下这个计算已实现波动率的代码错在哪吗？求解答，谢谢
1 个回复 - 1781 次查看 代码如下：stock_close2018-5-4 18:54 - randy_van - R语言论坛
1 个回复 - 1781 次查看 代码如下：stock_close2018-5-4 18:54 - randy_van - R语言论坛
已实现波动率的计算，加上非对称性的计算公式
1 个回复 - 1987 次查看 已实现波动率的计算公式，普通的就是收益率平方求和。求问，加上杠杆效应的RV的计算公式。谢谢2016-11-19 17:25 - 亨行天下 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 1987 次查看 已实现波动率的计算公式，普通的就是收益率平方求和。求问，加上杠杆效应的RV的计算公式。谢谢2016-11-19 17:25 - 亨行天下 - MATLAB等数学软件专版
求计算已实现波动率的程序及相关程序！
2 个回复 - 1350 次查看 最近需要写论文需要已实现波动率的程序，看过或者写过相关论文的人应该还有一些相关衍生的程序，跪求有的人分享下！文献都不提供程序，心累！如果程序好用，可以报酬啊！！！！！2016-6-13 16:55 - nem0 - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 1350 次查看 最近需要写论文需要已实现波动率的程序，看过或者写过相关论文的人应该还有一些相关衍生的程序，跪求有的人分享下！文献都不提供程序，心累！如果程序好用，可以报酬啊！！！！！2016-6-13 16:55 - nem0 - MATLAB等数学软件专版
请教已实现波动率具体用法
2 个回复 - 7509 次查看 大家知道已实现波动率是采用高频数据计算得到的一个波动率，那么问题来了： 假设我要得到一个年化波动率，我应该如何做（假设我有30日的数据） 1、用高频数据计算每一天的日波动率，然后30个日波动率平均，然后 ...2016-7-27 17:25 - wbfire - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 7509 次查看 大家知道已实现波动率是采用高频数据计算得到的一个波动率，那么问题来了： 假设我要得到一个年化波动率，我应该如何做（假设我有30日的数据） 1、用高频数据计算每一天的日波动率，然后30个日波动率平均，然后 ...2016-7-27 17:25 - wbfire - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
已实现波动率为什么要取对数
0 个回复 - 1864 次查看 在看RV-GARCH建模的文献的时候，看到了这三个方程，很困惑图中的xt为什么是RV的对数的时间序列，文献上也没有解释，这是调整后的已实现波动率吗？2016-3-28 11:45 - Sakya1993 - EViews专版
0 个回复 - 1864 次查看 在看RV-GARCH建模的文献的时候，看到了这三个方程，很困惑图中的xt为什么是RV的对数的时间序列，文献上也没有解释，这是调整后的已实现波动率吗？2016-3-28 11:45 - Sakya1993 - EViews专版
已实现波动率怎样计算呢
1 个回复 - 6814 次查看 各位高手，已实现波动率怎样计算呢？可否举一个例子说明怎样计算已实现波动律呢？我也看过相关的例子，但是他们说得不详细，看不懂。请各位高手助我一臂之力。谢谢！2014-10-3 10:11 - gzwdw138 - EViews专版
1 个回复 - 6814 次查看 各位高手，已实现波动率怎样计算呢？可否举一个例子说明怎样计算已实现波动律呢？我也看过相关的例子，但是他们说得不详细，看不懂。请各位高手助我一臂之力。谢谢！2014-10-3 10:11 - gzwdw138 - EViews专版
Option Pricing using Realized Volatility-利用已实现波动率的期权定价
0 个回复 - 379 次查看 2004-9-7 22:30 - 印度经济293 - Forum
0 个回复 - 379 次查看 2004-9-7 22:30 - 印度经济293 - Forum
