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资产误定价/股票误定价数据(2008-2019)
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资产误定价/股票误定价数据(2008-2019)
测度方法参考文献:
徐寿福,徐龙炳.信息披露质量与资本市场估值偏误[J].会计研究,2015(01):40-47+96.
股票价格P采用当年所有交易日的日均收盘价计算
上市公司的内在 ...
2022-3-19 18:06 - 大块瓜皮猫 - 现金交易版
MVMQ-CAViaR模型的回归系数显著性如何检验
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参考White et al.(2015)提出的MVMQ-CAViaR模型(多元分位数向量自
回归模型,或VaR向量自
回归模型),直接从作者的主页下载了Matlab代码,和文献中的
回归例子是一致的。针对这个模型的系数,即代码运行后的BETA,程 ...
2021-1-29 17:03 - njuxixj - Stata专版
岭回归详细步骤,含显著性检验等
45 个回复 - 19023 次查看
以前写论文时作的笔记,关于岭
回归的详细步骤,含命令及怎么作
显著性检验等,当时自己无人指导找了好久资料才会的。最近攒人品,免费贡献出来。有问题大家一起探讨。
2012-7-28 16:26 - 你在记忆深处 - SPSS论坛
分组回归以及检验分组回归系数是否存在显著性差异
0 个回复 - 2733 次查看
在实证分析过程中,经常会用到分组
回归。
如果你需要分组
回归,需要将两组
回归结果输出到同一表格中,需要检验分组
回归的系数差异,那么你可以好好看看这篇帖子。
分组
回归具体的代码;分组
回归后,分组
回归系数 ...
2020-3-12 23:13 - xulaoqi - 现金交易版
求助:二项逻辑回归 系数的显著性不通过
1 个回复 - 1880 次查看
各位大大好!
现在在用SPSS 通过二项逻辑回检验两个变量的关系,遇到了一些问题。
求解,如果二项逻辑
回归Variables in the Equation里,大部分变量的Sig.值高于0.05,是不是说明数据有问题?还是说可以无视这个 ...
2017-8-23 18:46 - yolandahsu - SPSS论坛
加入中介效应回归后如何检验核心自变量系数变化的显著性
4 个回复 - 8656 次查看
请教下如何用STATA检验中介效应的
显著性。自变量对因变量的
回归:Y=a+bX1+cZ1+w
自变量和中介变量对因变量的
回归(2):Y=a+b1X1+dM1+cZ1+w
其中,X1是核心自变量;M1是中介变量;Z1是控制变量组(共包括四个控制变 ...
2017-12-25 15:23 - 天雨流芳黄 - Stata专版
检验两个回归系数是否存在显著性差异
12 个回复 - 12874 次查看
回归方程1 : y = ax11 + bx2 + cx3 + d
回归方程2 : y = ax12 + bx2 + cx3 + d
两个方程中y 、x2 、x3 都是相同的,但是x11与x12不同,如何利用stata检验x11与x12的
回归系数是否存在
显著性差异。
...
2019-5-16 16:37 - 599133372 - Stata专版
ivprobit回归结果与边际效应显著性差异较大
6 个回复 - 3992 次查看
我在stata上使用ivprobit模型进行探究,期间尝试进行在ivprobit基础上计算各变量边际效应。我使用了mfx compute, pred(pr)和margins, dydx(*) predict(pr),它们得到的结果略有不同。但最重要的是,这两个结果中 ...
2020-3-9 16:31 - 876848391 - Stata专版
回归结果的显著性与系数
3 个回复 - 4388 次查看
求问:stata分组
回归结果,两组
回归结果解释变量均显著,第一组1%水平下显著,第一组5%水平下显著;但是第一组的系数小于第二组。要是想要比较两组解释变量对被解释变量影响程度的差异,是该看
显著性水平还是系 ...
2020-7-23 09:02 - 易滚滚圆 - Stata专版
Stata回归显著性问题
6 个回复 - 1712 次查看
诚心请问各位大佬:我用Stata分析7500个样本的3年面板数据,相关性分析都很显著,几乎都是1%显著,接着
回归分析,所有自变量都很显著,我怀疑是多重共线性问题,结果VIF都是1点几。想问大佬们,这还可能是什么原因, ...
2022-8-6 16:48 - 43_st - Stata专版
回归结果输出的显著性星号问题
7 个回复 - 26079 次查看
请教各位大神,谢谢了~
输入
xtreg var1 var2 var3,re
est store m1
est_table m1 using huigui.doc, star(*0.10 **0.05 ***0.01)
显示 using not allowed,不知道是什么问题。
esttab 在14版没有对应命 ...
2016-3-14 11:30 - 壹岐千代10 - Stata专版
怎么求bootstrap回归的系数显著性
5 个回复 - 4187 次查看
是这样的,我最近在做一个实证分析,线性模型,用的是极大似然估计ML的方法,通过2000次的重抽样样本进行了2000次的
回归,得到了2000个变量系数。例如Y~b*X1中,通过Bootstrap获得了2000个X1的系数{b1,b2,...,b2000} ...
2019-2-17 13:44 - layeo - Stata专版
交乘回归系数与显著性的判断要点
0 个回复 - 2025 次查看
交乘
回归系数与
显著性的判断要点之小笔记,与大家共勉,欢迎批评指正。
1.交乘的使用:所有的交互都不能忽略主效应项,无论是类别变量还是连续变量,亦或二者的任意交乘,即使用“##“。
2.
显著性判断:根据
回归 ...
2022-2-10 11:42 - eton2333 - Stata专版
关于面板数据两个回归之间系数差异的显著性检验问题
3 个回复 - 9258 次查看
我利用面板数据对相同样本不同时间段内进行了两次
回归,现在想要检验这两次
回归中系数之间差异是否显著,看到论坛里大家说可以用suest命令,可是我的并不是不同样本之间的
回归,而且两次
回归的时间段之内还有重叠,不 ...
2016-6-1 23:43 - 豆さん - Stata专版
求助:两回归方程回归系数差异显著性检验(高手请进)
7 个回复 - 7071 次查看
两
回归方程
回归系数差异
显著性该如何进行检验呢?如:大规模公司的
回归方程为:y=a*x1+b*x2
小规模公司的
回归方程为:y=a0*x1+b0*x2
如何检验a 与a0 b与 b0显著不同呢?
bootstrap听说可以,不知该怎么做? ...
2010-6-25 17:49 - wjf_615 - Stata专版
面板回归个体聚类系数检验出现“.”,无法判断显著性
0 个回复 - 522 次查看
如图所示,我想要进行一个面板
回归,用的是个体聚类,但是发现F值以及部分变量
显著性检验的std、t和p都变成了一个点,但是我如果取消个体聚类就不会出现这种情况(虽然按道理应该加上个体聚类,而且核心did变量esg*c ...
2022-1-3 17:54 - 路人乙丿 - Stata专版
关于三阶段DEA中的SFA回归的LR的显著性
8 个回复 - 3798 次查看
各位大神帮我解答一下,在做第二阶段SFA的时候LR不显著,但是T值显著,还可以使用这个模型吗?
the final mle estimates are :
coefficient standard-error t-ratio
beta 0 -0. ...
2017-10-24 11:49 - 冰冰冰淇凌 - 灌水吧
求助~~如何对GWR的回归系数做显著性检验?
18 个回复 - 17502 次查看
用GWR做了地理加权
回归,得到了变量在不同区域的
回归系数,看到有的论文对
回归系数做了
显著性检验,用的是蒙特卡罗
显著性检验,可是我找不到蒙特卡罗
显著性检验的在哪个软件中实现呢?另外,有的论文做了F检验和卡方 ...
2016-1-28 13:07 - sxzjandy - SPSS论坛
回归系数是否存在显著性差异检验的结果报错求助
3 个回复 - 334 次查看
reg cxmjd impzjpnum if ortrade==1
est store ortrade1
reg cxmjd impzjpnum if ortrade==2
est store ortrade2
reg cxmjd impzjpnum if ortrade==0
est store ortrade3
suest ortrade1 ortrade2 ortra ...
2021-8-26 21:18 - 孙明雪 - Stata专版
请教各位Frontier4.1回归系数显著性怎么判断?
8 个回复 - 8898 次查看
the final mle estimates are :
coefficient standard-error t-ratio
beta 0 -0.62732292E+01 0.26163916E+00 -0.23976644E+02
beta 1 0.34852557E+00 0.94923 ...
2014-12-15 22:20 - zeros__ - 计量经济学与统计软件
stata回归输出结果如何显示15%的显著性水平?
6 个回复 - 4994 次查看
stata新手,现在的输出结果是这样的,只有1%5%10%有星号,我的命令是这样
outreg2 [ols1] using part2.2.doc, tstat e(r2_a,F) bdec(3) tdec(2)
如何才能让有15%
显著性的系数也标出来?像下面圈着的这样有类似的*呢 ...
2020-4-27 21:40 - superhln - Stata专版
线性回归决定系数与显著性检验
2 个回复 - 2063 次查看
【求助】一元线性
回归中决定系数和F检验有什么区别或关系?我做了一组一元线性
回归,决定系数非常高,有0.9几,但F检验不通过,p值大于0.05,明白x与y线性关系确实不太显著,但想问下为什么出现R2这么大呢?
2021-4-6 18:19 - 嘉木呀 - 计量经济学与统计软件
RStudio回归中显著性的星号怎么更改
6 个回复 - 9960 次查看
请问:
RStudio
回归中
显著性的星号标志为:Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1,怎么设定成通常所使用的
显著性表示为0.01 ‘***’ 0.05 ‘**’ 0.1 ‘*’?
2016-1-17 19:18 - 我隐身啦 - R语言论坛
请教关于用pdl估计自回归分布滞后模型的显著性判断
4 个回复 - 5001 次查看
请问用eviews的pdl估计自
回归分布滞后模型时,怎么判断各解释变量是否显著呢,是看pdl01、pdl02、pdl03等的t检验的p值,还是看下面计算得到的解释变量加总的t检验值呢?如果是根据加总的t检验值判断,eviews结果没有 ...
2016-4-12 08:31 - vvmj - EViews专版
回归结果中是系数重要还是显著性t值重要
3 个回复 - 6755 次查看
请问各位大神,研究分析师与机构持股者比列的问题,如果在同样的样本情况下,将分析师分为了非明星分析师和明星分析师,
回归结果显示,非明星分析师对机构持股者比列呈1%的
显著性正相关,相关系数为0.012.明星分析 ...
2020-3-24 11:54 - 飞落南溟去 - Stata专版
普通回归与固定效应回归自变量显著性不同
0 个回复 - 2261 次查看
求问各位大佬,这个问题已经困扰好几天了,问题如下:
1、为什么两种
回归结果,自变量
显著性不同?
2、第二个
回归还出现了共线的问题,可能是由什么原因导致的?
3、面板固定效应负二项
回归用哪些命令呢?
1 ...
2020-8-22 20:22 - KK猫 - Stata专版
stata分组回归系数差异显著性,面板数据可以做吗
14 个回复 - 3899 次查看
xtreg y X1 X2 X3 X4 i.year if me=1,fe r
xtreg y X1 X2 X3 X4 i.year if me=0,fe r企业层面的数据,10000条数据左右。
想要观察两个
回归中X1与x2的系数是否有显著差异,想问一下大家可不可以做面板数据的分 ...
2020-4-17 13:06 - 萌萌呀 - Stata专版
调节效应 回归显著性
7 个回复 - 8134 次查看
回归方程中,自变量A原本是很显著的,加入调节变量B和交互项A×B以后 自变量A变得不显著了,但是B和A×B都显著。<br>
请问这如何解释呢?求高手解答 非常感谢~
2019-3-21 13:39 - JG818 - Stata专版
回归系数和显著性检验
6 个回复 - 9718 次查看
用Stata做动态面板
回归,得出解释变量系数a1、 a2、 a3,现在要进行a1+a2+a3是否显著大于零的检验,如何操作,谢谢大神赐教!!![/backcolor]
2015-4-15 09:19 - Z军军Z - Stata专版
如何比较不同回归方程的系数差异的显著性,着急交功课
14 个回复 - 13932 次查看
假如分别对二个子样本
回归,如何比较
回归1中的一个系数和
回归2中的一个系数这二者是否具有
显著性的差异?
reg DinvffA Dcycle Dtrend yrdumy* if fc=1
reg DinvffA Dcycle Dtrend yrdumy* if fc=0
yrdumy*是一长 ...
2013-9-20 23:55 - econfj - Stata专版
如何比较不同回归方程的系数差异的显著性,毕业论文着急用
0 个回复 - 764 次查看
请问一下如果相比较三个
回归模型中解释变量的系数差异比如
reg y x1 a b c
reg y x2 a b c
reg y x3 a b c
比较x1 x2 x3之间的系数差异,x1 x2 x3 都是连续型变量,应该怎么做?
三个
回归只有解释变量不同,样 ...
2020-3-26 22:51 - 天使能量啵 - Stata专版