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信息传递中的条件协方差以及投影定理0 个回复 - 254 次查看 X1|X2的条件概率分布 已知信号，求参数的条件均值和条件方差基础知识：部分截图如下，全部证明在文件中 参考： Information and learning in markets: the impact of market microstructure Multivariate Stat ...2023-1-22 12:24 - micovey - 现金交易版
【原创】高级计量经济学（期中）复习资料3 个回复 - 1778 次查看 RT。资料为本人原创，内容主要包括洪永淼《高级计量经济学》第2章到第5章5.5节之间的所有内容： 【资料部分内容截图】 【参考书目】 https://www.baidu.com/link?url=TYoSvthzgwwECzwUE2MboO5lLAGeBJyz ...2019-4-12 10:48 - 芋头和稀饭 - 现金交易版
请问Stata中如何提取出条件均值最后求出的单个条件和均值？
0 个回复 - 1307 次查看 例子：根据时间time，对5个类别的value求出了条件均值，结果中相同的时间对应的均值是一样的。 我现在想要的是单个时间对应的均值。请问用stata该如何操作呢？请各位老师同学指点。 由于数据量比较大，所以这里只放 ...2020-10-20 15:38 - 风中知鸟 - 新手入门区
0 个回复 - 1307 次查看 例子：根据时间time，对5个类别的value求出了条件均值，结果中相同的时间对应的均值是一样的。 我现在想要的是单个时间对应的均值。请问用stata该如何操作呢？请各位老师同学指点。 由于数据量比较大，所以这里只放 ...2020-10-20 15:38 - 风中知鸟 - 新手入门区
【求助】garch模型的均值方程的条件均值怎么求
4 个回复 - 5193 次查看 论文在下边，文章中均值是用arma模型表示的，不知道yt与ut区别，和ut到底用eviews怎么求，继续，谢谢指点！2009-9-3 16:14 - lonely520 - 爱问频道
4 个回复 - 5193 次查看 论文在下边，文章中均值是用arma模型表示的，不知道yt与ut区别，和ut到底用eviews怎么求，继续，谢谢指点！2009-9-3 16:14 - lonely520 - 爱问频道
GARCH(1,1)获得了条件均值和方差方程，怎么计算波动率呢？？
7 个回复 - 25168 次查看 最近在学习股权价值波动率的计算，在一篇文章中看到所采用的是GARCH(1,1)模型。有许多不明白的地方，麻烦大神给我解答一下。以下是原文摘录 主要有以下两个个问题 （1）2015年3月31日的日波动率0.001274544是怎 ...2015-10-22 11:43 - lianzhongren - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 25168 次查看 最近在学习股权价值波动率的计算，在一篇文章中看到所采用的是GARCH(1,1)模型。有许多不明白的地方，麻烦大神给我解答一下。以下是原文摘录 主要有以下两个个问题 （1）2015年3月31日的日波动率0.001274544是怎 ...2015-10-22 11:43 - lianzhongren - 计量经济学与统计软件
请问stata中如何求多条件均值？如控制省份-行业-年度的XX变量均值。
3 个回复 - 1182 次查看 各位大佬好，我是stata小白，在计算均值时遇到一个问题： 我的数据中有A股上市公司对应的省份、行业、年度资料，我想要计算某变量在上市公司处于同省份且同行业且同年度的均值，请问这个代码如何编辑呢~ 求解答！！ ...2023-12-27 15:50 - 1062978734 - Stata专版
3 个回复 - 1182 次查看 各位大佬好，我是stata小白，在计算均值时遇到一个问题： 我的数据中有A股上市公司对应的省份、行业、年度资料，我想要计算某变量在上市公司处于同省份且同行业且同年度的均值，请问这个代码如何编辑呢~ 求解答！！ ...2023-12-27 15:50 - 1062978734 - Stata专版
R估计GARCH模型，如何提取条件均值
1 个回复 - 350 次查看 请问一下各位，提取条件均值，是用ugarchfilter ugarchforcast吗, 还是直接用原始数据减去残差，还是用其他什么方法呀 还请各位大神指点一二，感谢！2023-9-6 14:54 - 大私享家 - R语言论坛
1 个回复 - 350 次查看 请问一下各位，提取条件均值，是用ugarchfilter ugarchforcast吗, 还是直接用原始数据减去残差，还是用其他什么方法呀 还请各位大神指点一二，感谢！2023-9-6 14:54 - 大私享家 - R语言论坛
紧急求助：eviews软件分析ARMA-GARCH模型，怎么产生条件均值序列？
9 个回复 - 11970 次查看 小弟近日写一篇学术论文，谜底是分析某金融产品的VAR值，用eviews软件的ARMA-GARCH建模功能来拟合该金融产品收益率的分布特征， 其中，使用的VAR计算式如下图所示： 从公式可见，要 ...2014-11-7 20:13 - cvnx - EViews专版
9 个回复 - 11970 次查看 小弟近日写一篇学术论文，谜底是分析某金融产品的VAR值，用eviews软件的ARMA-GARCH建模功能来拟合该金融产品收益率的分布特征， 其中，使用的VAR计算式如下图所示： 从公式可见，要 ...2014-11-7 20:13 - cvnx - EViews专版
请问所有数据均是正值，但潜在剖面分析条件均值出现负值是什么原因呢？
4 个回复 - 1164 次查看 请问所有数据均是正值，但潜在剖面分析条件均值出现负值是什么原因呢？2023-5-23 17:33 - CDA132259 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 1164 次查看 请问所有数据均是正值，但潜在剖面分析条件均值出现负值是什么原因呢？2023-5-23 17:33 - CDA132259 - 计量经济学与统计软件
R语言中如何提取ARIMA-GARCH模型中的各条件均值和条件方差？
5 个回复 - 10127 次查看 目前利用R在做GARCH模型计算动态VaR，可是建完模型之后，利用模型拟合（fitted函数）原始数据和正式数据相差甚远，请问是我模型除了问题，还是函数用错了？如何获得模型的各条件均值和条件方差呢？请各位大神帮帮小弟 ...2018-7-5 13:08 - 出门见南山5 - R语言论坛
5 个回复 - 10127 次查看 目前利用R在做GARCH模型计算动态VaR，可是建完模型之后，利用模型拟合（fitted函数）原始数据和正式数据相差甚远，请问是我模型除了问题，还是函数用错了？如何获得模型的各条件均值和条件方差呢？请各位大神帮帮小弟 ...2018-7-5 13:08 - 出门见南山5 - R语言论坛
误规定条件均值下时变性质的检验
和方差
0 个回复 - 218 次查看 摘要翻译： 本研究检验了在错误规定的条件均值和方差下，时变性质检验的统计性能。当我们检验条件均值的时变性质时，当数据没有时变均值但有时变方差时，渐近检验存在大小畸变。通过使用引导方法，这一点得到了改进。 ...2022-3-13 19:24 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 218 次查看 摘要翻译： 本研究检验了在错误规定的条件均值和方差下，时变性质检验的统计性能。当我们检验条件均值的时变性质时，当数据没有时变均值但有时变方差时，渐近检验存在大小畸变。通过使用引导方法，这一点得到了改进。 ...2022-3-13 19:24 - kedemingshi - Forum
条件均值的方差分解
0 个回复 - 331 次查看 摘要翻译： 我们用两组不同的数据来检验一种明显新的方法来分析一个依赖于定性特征的数值变量的方差。我们建议使用这种方法来补充其他现有的技术，以研究所涉及的变量的相互依赖性。根据我们的方法，方差被表示为正交 ...2022-3-7 21:55 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 331 次查看 摘要翻译： 我们用两组不同的数据来检验一种明显新的方法来分析一个依赖于定性特征的数值变量的方差。我们建议使用这种方法来补充其他现有的技术，以研究所涉及的变量的相互依赖性。根据我们的方法，方差被表示为正交 ...2022-3-7 21:55 - 能者818 - Forum
异方差是否违反零条件均值假设
3 个回复 - 3302 次查看 异方差就是u和x有关，零条件均值假设隐含着u 和x无关。2017-11-22 11:19 - swdyihehe - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 3302 次查看 异方差就是u和x有关，零条件均值假设隐含着u 和x无关。2017-11-22 11:19 - swdyihehe - 计量经济学与统计软件
求助！由GARCH(1,1)获得了条件均值和方差方程，那么具体的波动率数据怎么算呢？
10 个回复 - 18592 次查看 我已经matlab求得了GARCH(1,1)的均值和方差方程（如第一个图片里的方程），那么具体的波动率数据怎么算呢？ h1怎么算？ h2怎么算？ 我想用条件方差代替标准差， 但是条件方差方差是个迭代，我不知道怎么求初始 ...2013-5-24 22:01 - amitacn - 计量经济学与统计软件
10 个回复 - 18592 次查看 我已经matlab求得了GARCH(1,1)的均值和方差方程（如第一个图片里的方程），那么具体的波动率数据怎么算呢？ h1怎么算？ h2怎么算？ 我想用条件方差代替标准差， 但是条件方差方差是个迭代，我不知道怎么求初始 ...2013-5-24 22:01 - amitacn - 计量经济学与统计软件
样本条件均值
3 个回复 - 10517 次查看 教科书中说Y-hat指的样本条件均值，可是根据OLS估计出来的参数估计值算出来的Y-hat为什么等于样本条件均值呢？2012-4-9 21:46 - 道法自然 - EViews专版
3 个回复 - 10517 次查看 教科书中说Y-hat指的样本条件均值，可是根据OLS估计出来的参数估计值算出来的Y-hat为什么等于样本条件均值呢？2012-4-9 21:46 - 道法自然 - EViews专版
GARCH模型条件均值与条件方差
6 个回复 - 5518 次查看 小伙伴们，有谁知道怎么用R软件算出拟合GARCH模型的原序列整体的条件均值与条件方差吗？(不是预测下期的条件均值与方差)2019-5-14 22:47 - 亦为旅客 - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 5518 次查看 小伙伴们，有谁知道怎么用R软件算出拟合GARCH模型的原序列整体的条件均值与条件方差吗？(不是预测下期的条件均值与方差)2019-5-14 22:47 - 亦为旅客 - 计量经济学与统计软件
条件均值独立假设
0 个回复 - 3336 次查看 条件均值独立假设是什么？能否举例说明。 如果条件均值不独立，对简单线性模型的因果解释有什么影响？2020-2-27 20:21 - 不吃钾盐 - Stata专版
0 个回复 - 3336 次查看 条件均值独立假设是什么？能否举例说明。 如果条件均值不独立，对简单线性模型的因果解释有什么影响？2020-2-27 20:21 - 不吃钾盐 - Stata专版
证明高斯马尔可夫定理假设4条件均值为零可以推导解释变量和误差项协方差为零
0 个回复 - 8615 次查看 楼主在读古扎拉蒂的计量经济学基础时一直有一个地方看不懂，就是为什么Zero Conditional Mean这个条件均值0假设可以推导出解释变量和误差之间的协方差是0，也就是任意一个解释变量和误差是没关联或者相互独立的。后来 ...2019-1-15 20:27 - KevinPomeranz - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 8615 次查看 楼主在读古扎拉蒂的计量经济学基础时一直有一个地方看不懂，就是为什么Zero Conditional Mean这个条件均值0假设可以推导出解释变量和误差之间的协方差是0，也就是任意一个解释变量和误差是没关联或者相互独立的。后来 ...2019-1-15 20:27 - KevinPomeranz - 计量经济学与统计软件
关于GARCH模型的条件均值问题
2 个回复 - 1892 次查看 我想用GARCH模型估计出来的参数求VAR值，因为动态Var的公式里面需要条件方差和条件均值~GARCH估计出来的条件方差我知道在proc-make GARCH Varience series里面可以看到，可是条件均值的具体数值可以直接在eviews里面 ...2013-7-19 12:14 - bottle_fly - 爱问频道
2 个回复 - 1892 次查看 我想用GARCH模型估计出来的参数求VAR值，因为动态Var的公式里面需要条件方差和条件均值~GARCH估计出来的条件方差我知道在proc-make GARCH Varience series里面可以看到，可是条件均值的具体数值可以直接在eviews里面 ...2013-7-19 12:14 - bottle_fly - 爱问频道
计量经济学 零条件均值假设为什么能得出：在...
3 个回复 - 22031 次查看 计量经济学 零条件均值假设为什么能得出：在总体中，u与x不相关？？2015-3-31 10:06 - joanurgood - 爱问频道
3 个回复 - 22031 次查看 计量经济学 零条件均值假设为什么能得出：在总体中，u与x不相关？？2015-3-31 10:06 - joanurgood - 爱问频道
询问下关于ARCH中无条件均值和无条件方差的问题
4 个回复 - 8585 次查看 在《金融时间序列分析》一书中，关于ARCH无条件均值有这么个等式 E（at）=E[E(at|Ft-1)] 这个等式怎么理解。 Ft-1指t-1时刻的信息集 at是ARCH模型中at=σt*εt εt 是独立同分布2015-5-16 13:03 - xiyiz - 爱问频道
4 个回复 - 8585 次查看 在《金融时间序列分析》一书中，关于ARCH无条件均值有这么个等式 E（at）=E[E(at|Ft-1)] 这个等式怎么理解。 Ft-1指t-1时刻的信息集 at是ARCH模型中at=σt*εt εt 是独立同分布2015-5-16 13:03 - xiyiz - 爱问频道
伍德里奇零条件均值假设
0 个回复 - 3136 次查看 伍德里奇计量经济学导论中把x视为随机变量，但第二章中零条件均值假设部分说到，"一旦我们假设e(u丨x)=0，那么把x视为非随机的处理办法，在推导中就不会失掉什么。"这句话应该怎么理解？为什么加入零条件均值假设 ...2016-12-11 21:20 - 无敌张志高 - 爱问频道
0 个回复 - 3136 次查看 伍德里奇计量经济学导论中把x视为随机变量，但第二章中零条件均值假设部分说到，"一旦我们假设e(u丨x)=0，那么把x视为非随机的处理办法，在推导中就不会失掉什么。"这句话应该怎么理解？为什么加入零条件均值假设 ...2016-12-11 21:20 - 无敌张志高 - 爱问频道
关于伍德里奇零条件均值的问题
0 个回复 - 2389 次查看 伍德里奇计量经济学导论中把x视为随机变量，但第二章中零条件均值假设部分说到，"一旦我们假设e(u丨x)=0，那么把x视为非随机的处理办法，在推导中就不会失掉什么。"这句话应该怎么理解？为什么加入零条件均值假设 ...2016-12-11 20:46 - 无敌张志高 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 2389 次查看 伍德里奇计量经济学导论中把x视为随机变量，但第二章中零条件均值假设部分说到，"一旦我们假设e(u丨x)=0，那么把x视为非随机的处理办法，在推导中就不会失掉什么。"这句话应该怎么理解？为什么加入零条件均值假设 ...2016-12-11 20:46 - 无敌张志高 - 计量经济学与统计软件
条件均值独立意味着什么？
0 个回复 - 7106 次查看 看斯托克和沃森的《计量经济学》，有道小问题是：Consider a regression with two variables,in which X1 is the variable of interest and X2 is the control variable. Conditional mean independence requires E( ...2016-4-7 23:22 - jjyyg1 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 7106 次查看 看斯托克和沃森的《计量经济学》，有道小问题是：Consider a regression with two variables,in which X1 is the variable of interest and X2 is the control variable. Conditional mean independence requires E( ...2016-4-7 23:22 - jjyyg1 - 计量经济学与统计软件
条件均值
2 个回复 - 2791 次查看 哪本数学书介绍了条件均值与条件方差的详细推导过程呢，若有高手知道详细的推导过程也可以详细的给推导一下，万分感谢了2014-6-29 09:45 - Nelsh--Deng - EViews专版
2 个回复 - 2791 次查看 哪本数学书介绍了条件均值与条件方差的详细推导过程呢，若有高手知道详细的推导过程也可以详细的给推导一下，万分感谢了2014-6-29 09:45 - Nelsh--Deng - EViews专版
如何利用stata求条件均值
5 个回复 - 29918 次查看 我有一个大文件，基本格式如下 code time x 1 20000101 21 1 20000102 32 1 20000129 333 1 20000205 56 1 20000207 ...2011-5-29 16:53 - lpchxj - Stata专版
5 个回复 - 29918 次查看 我有一个大文件，基本格式如下 code time x 1 20000101 21 1 20000102 32 1 20000129 333 1 20000205 56 1 20000207 ...2011-5-29 16:53 - lpchxj - Stata专版
如何利用stata求条件均值
13 个回复 - 9572 次查看 我有一个大文件，基本格式如下 code time x 1 20000101 21 1 20000102 32 1 20000129 333 1 20000205 56 1 20000207 ...2011-5-29 17:55 - lpchxj - Stata专版
13 个回复 - 9572 次查看 我有一个大文件，基本格式如下 code time x 1 20000101 21 1 20000102 32 1 20000129 333 1 20000205 56 1 20000207 ...2011-5-29 17:55 - lpchxj - Stata专版
两个条件均值如何求差和显著性分析？
1 个回复 - 1690 次查看 X是一个变量，Y是条件，当Y=1时，求出一个X的均值，当Y=0时，再求出X的一个均值，这两个均值如何求差并进行显著性分析？2013-7-15 19:24 - jjgykb - Stata专版
1 个回复 - 1690 次查看 X是一个变量，Y是条件，当Y=1时，求出一个X的均值，当Y=0时，再求出X的一个均值，这两个均值如何求差并进行显著性分析？2013-7-15 19:24 - jjgykb - Stata专版
