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GARCH-copula-CoVaR估计
2 个回复 - 2856 次查看可参考Juan C. Reboredo, & Andrea Ugolini. (2014). Systemic risk in european sovereign debt markets: a covar-copula approach. Journal of International Money & Finance, 51, 214-244. 查看模型原理代码估 ...2020-1-5 21:32 - 槛间人 - 经管代码库

关于R语言下tGarch-copula-CoVaR 系统风险程序与教学
61 个回复 - 32201 次查看教学编号：2019-002课中国古语：授人以鱼不如授人以渔；第一节 1.1 我的Rsudio信息先展示我的Rsudio 版本信息，输入命令 sessionInfo() > sessionInfo() R version 3.6.1 (2 ...2019-12-4 11:15 - tulipsliu - R语言论坛

CoVaR操作说明（包含分位数CoVaR和GARCH-Copula-CoVaR)
12 个回复 - 4261 次查看包含R语言，MATLAB和Eviews的操作说明和步骤。分位数回归CoVaR，GARCH-Copula-CoVaR。免费资源共享2022-3-4 19:00 - geyihe - 风险管理

我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
3 个回复 - 1215 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/d ...2020-1-23 17:31 - internet.hzx - 求助成功区

股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
6 个回复 - 1349 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/det ...2020-1-23 17:35 - internet.hzx - 求助成功区

股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
2 个回复 - 1386 次查看【作者(必填)】周爱民，韩菲【文题(必填)】股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析【年份(必填)】 2017 【全文链接或数据库名称(选填)】http://xueshu.baidu.com/ ...2018-7-16 01:39 - internet.hzx - 求助成功区

股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
1 个回复 - 916 次查看【作者(必填)】周爱民韩菲【文题(必填)】股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】 http://kns.cnki.net/KCMS/d ...2018-10-4 08:58 - internet.hzx - 求助成功区

我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
1 个回复 - 1934 次查看【作者(必填)】李丛文闫世军【文题(必填)】我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析【年份(必填)】 2015 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS ...2018-10-4 08:59 - internet.hzx - 求助成功区

股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
1 个回复 - 586 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/deta ...2019-7-10 21:02 - internet.hzx - 求助成功区

我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
1 个回复 - 705 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/deta ...2019-7-10 21:13 - internet.hzx - 求助成功区

有会GARCH-Copula -CoVaR模型的小伙伴吗？我要被折磨死了
30 个回复 - 6671 次查看导师要求尽快把结果做出来，这两天一直在熟悉这个模型和代码。之前没接触过R和MATLAB，跨专业的孩子对金融时间一知半解，不知道从哪入手，太难了2020-10-30 09:46 - whitebait301 - R语言论坛

求matlab建立GARCH-时变Copula -CoVaR模型的代码
104 个回复 - 17713 次查看 2018-10-24 11:09 - 金牌胡 - MATLAB等数学软件专版

matlab建立GARCH-Copula -CoVaR模型
28 个回复 - 13587 次查看求matlab建立GARCH-Copula -CoVaR模型的代码,用于测度金融机构风险溢出。2016-5-14 15:33 - chenjuqin - MATLAB等数学软件专版

Garch-Copula模型对CoVaR的估计
3 个回复 - 3641 次查看谢福座在利用Garch-Copula模型估计CoVaR时，在计算CoVaR过程中采用了图片中所示的方程，并说明可以解出q1，但并未说明方程具体解法。请问有哪位数学大神可以帮忙解答如何求解，以及该方程是否可用R语言实现求解？原 ...2022-4-4 13:28 - Augustus101 - R语言论坛

指导：Copula、CoVaR、GARCH、MES
0 个回复 - 879 次查看 #若需要帮助交流可以联系535844430# 1.收益率相关、均值溢出：ARIMA、协整检验、格兰杰因果检验、向量自回归VAR、向量误差修正VECM、脉冲响应、方差分解。 2.波动率相关、波动溢出：GARCH族、随机波动SV、极端风险Va ...2021-12-24 23:21 - 18650347648 - 经管代码库

时变tcopula-tgarch-st-covar模型的一点学习
2 个回复 - 1322 次查看最早做一元garch模型刻画风险主要做误差分布的修改，从norm-(s)t-(s)ged等，然后计算var与es。通过回测来进行验证。同时刻画金融时间序列的特征。报告尖峰后尾，长记忆性，杠杆差异等。后面到多元时间序列，研 ...2021-7-7 00:33 - 贝叶斯洛必达 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品

GARCH-COPULA-COVAR 建模，小白请教
2 个回复 - 1439 次查看目前，在garch的边缘分布建模上总是拟合效果不好，请教各位大神啊，有价咨询！2020-2-13 10:11 - ffxzj - EViews专版

Copula-GARCH-CoVaR，R语言实现
2 个回复 - 3215 次查看 Rt，1971039411。2019-12-28 01:05 - 为天下人卖酒 - Forum

GARCH-Copula-CoVaR
1 个回复 - 1171 次查看求R语言GARCH-Copula-CoVaR代码，万分感谢。2019-7-6 20:47 - 泰国美女 - 灌水吧

GARCH-Copula-CoVaR
9 个回复 - 4165 次查看哪位大神对GARCH-Copula-CoVaR方法了解，求解答用Eviews求出GARCH模型的方程，如何转换到MATLAB中求解Copula? 时变Copula的参数怎么求？如何求解CoVaR值？本人之前没有接触过，希望有具体的操作步骤，毕 ...2018-6-12 11:11 - xiaoshitou12 - MATLAB等数学软件专版

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