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Eviews中VAR模型的操作、脉冲响应分析和方差分解的实现：TVP-VAR,SV-TVP-VAR，VECM
13 个回复 - 8597 次查看 Eviews中VAR模型的操作、脉冲响应分析和方差分解的实现：TVP-VAR,SV-TVP-VAR，VECM，Johansen协整检验 1.Eviews中VAR模型的操作、脉冲响应分析和方差分解的实现.ppt 2.VAR模型、Johansen协整检验在eviews中的具体 ...2020-4-22 15:46 - Lotus_ss - 现金交易版

VAR模型全面讲义
2 个回复 - 1873 次查看（1）VAR模型及特点；（2）VAR模型中滞后阶数p的确定方法；（3）变量间协整关系检验；（4）格兰杰因果关系检验；（5）VAR模型的建立方法；（6）用VAR模型预测；（7）脉冲响应与方差分解；（8）VECM的建 ...2020-2-15 23:23 - daka123 - 现金交易版

VAR模型、Johansen协整检验在eviews中操作讲义
1 个回复 - 2659 次查看 1）VAR模型及特点；（2）VAR模型中滞后阶数p的确定方法；（3）变量间协整关系检验；（4）格兰杰因果关系检验；（5）VAR模型的建立方法；（6）用VAR模型预测；（7）脉冲响应与方差分解；（8）VECM的建立 ...2018-6-4 15:24 - daka123 - 现金交易版

基于广义谱和MCS检验的VaR模型预测绩效评估
1 个回复 - 944 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】基于广义谱和MCS检验的VaR模型预测绩效评估【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbname=CJFDLAST2 ...2019-5-3 08:35 - internet.hzx - 求助成功区

关于stata VAR模型预测的问题
4 个回复 - 5065 次查看我的数据是1980-2017年根据陈强的书做出以下步骤：根据信息准则确定模型的滞后阶数varsoc lnstr reer lnpgdp lnfdivar lnstr reer lnpgdp lnfdi,lags(1/4) 检验各阶系数的联合显著性varwle 检验残差是否为白噪声 ...2019-3-23 20:15 - chunnn - Stata专版

为什么用VAR模型预测出来的结果比VECM要好
0 个回复 - 1030 次查看我的数据都是一阶单整，然后有一个协整关系，按理说应该是VECM模型更适合呀但是出来的结果算了一下RMSE，是VAR模型的误差更小。。请问这是怎么个情况呢，论文里要怎么解释。。。。。救命！！！2019-3-23 01:56 - Jasmine1210 - 计量经济学与统计软件

做var模型预测时，出现unable to compute due to missing data
3 个回复 - 4123 次查看如题，请教大家，做var模型预测时，出现unable to compute due to missing data 数据是2000-2014年的，收下smpl 2000 2012，做了var模型然后expand 2000 2014 然后点击forecast，或者proc下面的model——s ...2018-3-14 10:39 - pingguzh - EViews专版

做VAR模型预测,为啥出现这个图?是操作的问题还是模型本身问题?
3 个回复 - 1633 次查看 2016-3-24 21:34 - 佟乾 - EViews专版

在matlab中，怎么用VAR模型预测出均值啊？求大家解答啊，谢谢！
0 个回复 - 1855 次查看假设有两个时间序列组成的数据集，创建一个VAR（2），现在我已经用vgxvar函数估计出该VAR（2）的参数了，但如何使用VAR模型预测出均值呢？求大家可以帮我解答啊，在此深表感谢[/backcolor]2014-11-14 15:26 - 采儿 - MATLAB等数学软件专版

在matlab中，怎么用VAR模型预测出均值啊？求大家解答啊，谢谢！
0 个回复 - 1246 次查看假设有两个时间序列组成的数据集，创建一个VAR（2），现在我已经用vgxvar函数估计出该VAR（2）的参数了，但如何使用VAR模型预测出均值呢？求大家可以帮我解答啊，在此深表感谢！2014-11-13 19:09 - 采儿 - MATLAB等数学软件专版

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