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GARCH-copula-CoVaR估计
2 个回复 - 3211 次查看 可参考Juan C. Reboredo, & Andrea Ugolini. (2014). Systemic risk in european sovereign debt markets: a covar-copula approach. Journal of International Money & Finance, 51, 214-244. 查看模型原理 代码估 ...2020-1-5 21:32 - 槛间人 - 经管代码库
2 个回复 - 3211 次查看 可参考Juan C. Reboredo, & Andrea Ugolini. (2014). Systemic risk in european sovereign debt markets: a covar-copula approach. Journal of International Money & Finance, 51, 214-244. 查看模型原理 代码估 ...2020-1-5 21:32 - 槛间人 - 经管代码库
基于R语言的藤copula-var和es测度，garch模型 滚动预测12 个回复 - 3728 次查看 本人最近写了一篇基于时间序列和藤copula模型滚动预测var和es的模型，里面包括时间序列的基本检验和描述统计，及其残差的藤copula建模，和数值模拟部分，最后按照garch公式进行迭代编程，得到了Var值和es值。代码是半 ...2022-3-10 15:12 - 撒旦和龙 - 现金交易版
关于R语言下tGarch-copula-CoVaR 系统风险程序与教学
61 个回复 - 32607 次查看 教学编号：2019-002课 中国古语：授人以鱼不如授人以渔； 第一节 1.1 我的Rsudio信息 先展示我的Rsudio 版本信息，输入命令 sessionInfo() > sessionInfo() R version 3.6.1 (2 ...2019-12-4 11:15 - tulipsliu - R语言论坛
61 个回复 - 32607 次查看 教学编号：2019-002课 中国古语：授人以鱼不如授人以渔； 第一节 1.1 我的Rsudio信息 先展示我的Rsudio 版本信息，输入命令 sessionInfo() > sessionInfo() R version 3.6.1 (2 ...2019-12-4 11:15 - tulipsliu - R语言论坛
CoVaR操作说明（包含分位数CoVaR和GARCH-Copula-CoVaR)
12 个回复 - 4659 次查看 包含R语言，MATLAB和Eviews的操作说明和步骤。分位数回归CoVaR，GARCH-Copula-CoVaR。免费资源共享2022-3-4 19:00 - geyihe - 风险管理
12 个回复 - 4659 次查看 包含R语言，MATLAB和Eviews的操作说明和步骤。分位数回归CoVaR，GARCH-Copula-CoVaR。免费资源共享2022-3-4 19:00 - geyihe - 风险管理
Copula_VaR计算方法与Garch-VaR计算方法、传统VaR方法的比较3 个回复 - 1542 次查看 Copula_VaR计算方法与Garch-VaR计算方法、传统VaR方法的比较，风险价值，Value at Risk 基于Copula算法计算VaR的绝对值普遍大于传统算法计算的结果，说明传统的VaR计算方法低估了风险。Copula函数由于更加充 ...2020-5-12 20:54 - Mujahida - 现金交易版
基于GJR-GARCH、FHS、Copula和极值理论的中国证券市场VaR模型研究
5 个回复 - 2268 次查看 【作者(必填)】雷乐 【文题(必填)】基于GJR-GARCH、FHS、Copula和极值理论的中国证券市场VaR模型研究 【年份(必填)】2008 【全文链接或数据库名称(选填)】http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10559-2009 ...2014-1-21 22:03 - lipj - 求助成功区
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证券投资基金市场风险度量研究 ——基于GARCH模型、VaR及CVaR方法与Copula函数的视角
3 个回复 - 2101 次查看 【作者(必填)】杨夫立[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】证券投资基金市场风险度量研究 ——基于GARCH模型、VaR及CVaR方法与Copula函数的视角 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】2016-3-28 01:04 - hnzb - 求助成功区
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Measuring tail risk with GAS time varying copula, fat tailed GARCH model and hed
3 个回复 - 1176 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Measuring tail risk with GAS time varying copula, fat tailed GARCH model and hedging for crude oil futures【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https:// ...2021-3-17 22:51 - internet.hzx - 求助成功区
3 个回复 - 1176 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Measuring tail risk with GAS time varying copula, fat tailed GARCH model and hedging for crude oil futures【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https:// ...2021-3-17 22:51 - internet.hzx - 求助成功区
Efficient estimation of multivariate semi-nonparametric GARCH filtered copula mo
3 个回复 - 659 次查看 【作者(必填)】 2323 【文题(必填)】 Efficient estimation of multivariate semi-nonparametric GARCH filtered copula models【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.sciencedirect. ...2021-6-22 14:58 - internet.hzx - 求助成功区
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An economic evaluation of stock–bond return comovements with copula-based GARCH
8 个回复 - 771 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 An economic evaluation of stock–bond return comovements with copula-based GARCH models 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.tandfonline.c ...2021-2-24 23:52 - internet.hzx - 文献求助专区
8 个回复 - 771 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 An economic evaluation of stock–bond return comovements with copula-based GARCH models 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.tandfonline.c ...2021-2-24 23:52 - internet.hzx - 文献求助专区
copula-garch概率积分变换问题
14 个回复 - 9563 次查看 GARCH-T-COPULA里：K-S 统计量及其概率值是根据估计得到的边缘分布，对原序列做概率积分变换，再运用K-S检验方法，检验变换后的序列是否服从(0,1)均匀分布得到的。 如何进行概率积分变换，把t分布变成[0,1]均匀分布 ...2010-6-5 21:49 - 痴待孩子 - R语言论坛
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有会GARCH-Copula -CoVaR模型的小伙伴吗？我要被折磨死了
30 个回复 - 6789 次查看 导师要求尽快把结果做出来，这两天一直在熟悉这个模型和代码。之前没接触过R和MATLAB，跨专业的孩子对金融时间一知半解，不知道从哪入手，太难了2020-10-30 09:46 - whitebait301 - R语言论坛
30 个回复 - 6789 次查看 导师要求尽快把结果做出来，这两天一直在熟悉这个模型和代码。之前没接触过R和MATLAB，跨专业的孩子对金融时间一知半解，不知道从哪入手，太难了2020-10-30 09:46 - whitebait301 - R语言论坛
matlab建立GARCH-Copula -CoVaR模型
28 个回复 - 13979 次查看 求matlab建立GARCH-Copula -CoVaR模型的代码,用于测度金融机构风险溢出。2016-5-14 15:33 - chenjuqin - MATLAB等数学软件专版
28 个回复 - 13979 次查看 求matlab建立GARCH-Copula -CoVaR模型的代码,用于测度金融机构风险溢出。2016-5-14 15:33 - chenjuqin - MATLAB等数学软件专版
Copula-DCC-GARCH（VAR=FALSE）模型
9 个回复 - 5188 次查看 刚刚才测试了下普通Copula-DCC-GARCH模型，完全没有问题，不过就不晓得为啥更换了数据后，再依样画葫芦就出现row number的问题了。 问题原文：rmgarch : Multivariate Copula-DCC-GARCH (VAR=FALSE) Model[/b ...2018-9-20 02:39 - ryoeng - R语言论坛
9 个回复 - 5188 次查看 刚刚才测试了下普通Copula-DCC-GARCH模型，完全没有问题，不过就不晓得为啥更换了数据后，再依样画葫芦就出现row number的问题了。 问题原文：rmgarch : Multivariate Copula-DCC-GARCH (VAR=FALSE) Model[/b ...2018-9-20 02:39 - ryoeng - R语言论坛
garch-copula怎么看原序列的相关性
2 个回复 - 4567 次查看 最近在用garch-copula建模想要研究序列的尾部相关性。但是garch-copula是先对边缘进行garch拟合，然后用残差序列进行copula建模。那怎么求原来的序列之间的尾部相关性呢？ 求救大佬2022-2-12 22:24 - 域门疆里的五条悟 - R语言论坛
2 个回复 - 4567 次查看 最近在用garch-copula建模想要研究序列的尾部相关性。但是garch-copula是先对边缘进行garch拟合，然后用残差序列进行copula建模。那怎么求原来的序列之间的尾部相关性呢？ 求救大佬2022-2-12 22:24 - 域门疆里的五条悟 - R语言论坛
garch copula自相关检验是白噪声序列
1 个回复 - 4654 次查看 老师说白噪声序列不能建garch了，这要怎么办呐，r语言怎么用半参数法求求边缘分布啊！！2022-4-23 16:41 - haha.ha - Forum
1 个回复 - 4654 次查看 老师说白噪声序列不能建garch了，这要怎么办呐，r语言怎么用半参数法求求边缘分布啊！！2022-4-23 16:41 - haha.ha - Forum
Garch-Copula模型对CoVaR的估计
3 个回复 - 3684 次查看 谢福座在利用Garch-Copula模型估计CoVaR时，在计算CoVaR过程中采用了图片中所示的方程，并说明可以解出q1，但并未说明方程具体解法。请问有哪位数学大神可以帮忙解答如何求解，以及该方程是否可用R语言实现求解？ 原 ...2022-4-4 13:28 - Augustus101 - R语言论坛
3 个回复 - 3684 次查看 谢福座在利用Garch-Copula模型估计CoVaR时，在计算CoVaR过程中采用了图片中所示的方程，并说明可以解出q1，但并未说明方程具体解法。请问有哪位数学大神可以帮忙解答如何求解，以及该方程是否可用R语言实现求解？ 原 ...2022-4-4 13:28 - Augustus101 - R语言论坛
指导：Copula、CoVaR、GARCH、MES
0 个回复 - 926 次查看 #若需要帮助交流可以联系535844430# 1.收益率相关、均值溢出：ARIMA、协整检验、格兰杰因果检验、向量自回归VAR、向量误差修正VECM、脉冲响应、方差分解。 2.波动率相关、波动溢出：GARCH族、随机波动SV、极端风险Va ...2021-12-24 23:21 - 18650347648 - 经管代码库
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时变tcopula-tgarch-st-covar模型的一点学习
2 个回复 - 1362 次查看 最早做一元garch模型刻画风险主要做误差分布的修改，从norm-(s)t-(s)ged等，然后计算var与es。 通过回测来进行验证。 同时刻画金融时间序列的特征。报告尖峰后尾，长记忆性，杠杆差异等。 后面到多元时间序列，研 ...2021-7-7 00:33 - 贝叶斯洛必达 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 1362 次查看 最早做一元garch模型刻画风险主要做误差分布的修改，从norm-(s)t-(s)ged等，然后计算var与es。 通过回测来进行验证。 同时刻画金融时间序列的特征。报告尖峰后尾，长记忆性，杠杆差异等。 后面到多元时间序列，研 ...2021-7-7 00:33 - 贝叶斯洛必达 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
An economic evaluation of stock–bond return comovements with copula-based GARCH
2 个回复 - 243 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 An economic evaluation of stock–bond return comovements with copula-based GARCH models 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.tandfonline.c ...2021-2-24 13:12 - internet.hzx - 求助成功区
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Measuring tail risk with GAS time varying copula, fat tailed GARCH model and hed
1 个回复 - 510 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Measuring tail risk with GAS time varying copula, fat tailed GARCH model and hedging for crude oil futures【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https:// ...2021-2-24 13:10 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 510 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Measuring tail risk with GAS time varying copula, fat tailed GARCH model and hedging for crude oil futures【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https:// ...2021-2-24 13:10 - internet.hzx - 求助成功区
R软件如何分析金融时间序列的copula,如M-Garch-copula模型
9 个回复 - 6292 次查看 请问大家在R中如何做copula，如模型M-Garch-Copula怎么做，程序命令怎么编，请大家帮忙，非常感谢2011-10-18 15:45 - dedongzhuang - R语言论坛
9 个回复 - 6292 次查看 请问大家在R中如何做copula，如模型M-Garch-Copula怎么做，程序命令怎么编，请大家帮忙，非常感谢2011-10-18 15:45 - dedongzhuang - R语言论坛
Efficient estimation of multivariate semi-nonparametric GARCH filtered copula mo
2 个回复 - 734 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Efficient estimation of multivariate semi-nonparametric GARCH filtered copula models【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.sciencedirect.com/ ...2020-9-12 19:26 - internet.hzx - 文献求助专区
2 个回复 - 734 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Efficient estimation of multivariate semi-nonparametric GARCH filtered copula models【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.sciencedirect.com/ ...2020-9-12 19:26 - internet.hzx - 文献求助专区
DCC-GARCH模型和copula模型中股市休市的节假日和周末的数据应该补上吗
4 个回复 - 1727 次查看 小白求问，DCC-GARCH模型和copula模型中股市休市的节假日和周末的数据应该补上吗？ 补的话用什么方法补呢？ 不用补的话怎么解决呢删除吗？2020-6-20 12:28 - 金小豆 - Stata专版
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求Copula-VaR计算方法与Garch-VaR计算方法用Matlab 或 Stata
3 个回复 - 1452 次查看 求Copula-VaR计算方法与Garch-VaR计算方法用Matlab 或 Stata2020-5-23 15:31 - Tiger-like - 爱问频道
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GARCH-COPULA-COVAR 建模，小白请教
2 个回复 - 1472 次查看 目前，在garch的边缘分布建模上总是拟合效果不好，请教各位大神啊，有价咨询！2020-2-13 10:11 - ffxzj - EViews专版
2 个回复 - 1472 次查看 目前，在garch的边缘分布建模上总是拟合效果不好，请教各位大神啊，有价咨询！2020-2-13 10:11 - ffxzj - EViews专版
我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
3 个回复 - 1234 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/d ...2020-1-23 17:31 - internet.hzx - 求助成功区
3 个回复 - 1234 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/d ...2020-1-23 17:31 - internet.hzx - 求助成功区
股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
6 个回复 - 1374 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/det ...2020-1-23 17:35 - internet.hzx - 求助成功区
6 个回复 - 1374 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/det ...2020-1-23 17:35 - internet.hzx - 求助成功区
VaR，GARCH，Copula建模，基于R语言
2 个回复 - 1336 次查看 求资料，做溢出效应分析，用到VaT，GARCH，Copula建模，基于R语言实现，跪求资料，谢谢！2019-11-13 22:43 - 雨晨反过来 - 爱问频道
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请教GARCH-POT-COPULA问题
0 个回复 - 853 次查看 POT模型参数估计出来拟合后，如何与COPULA连接起来，是只用左尾么？2019-8-7 17:07 - 金牌胡 - MATLAB等数学软件专版
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Dynamic Copula-Based GARCH Model Analysis China Outbound Tourism Demand
2 个回复 - 1374 次查看 【作者(必填)】 [*]Jiechen Tang, [*]Songsak Sriboonditta, [*]Xinyu Yuan, [*]Berlin Wu 【文题(必填)】Dynamic Copula-Based GARCH Model Analysis China Outbound Tourism Demand 【年份(必填)】Inn ...2014-5-21 22:30 - nkky2011 - 求助成功区
2 个回复 - 1374 次查看 【作者(必填)】 [*]Jiechen Tang, [*]Songsak Sriboonditta, [*]Xinyu Yuan, [*]Berlin Wu 【文题(必填)】Dynamic Copula-Based GARCH Model Analysis China Outbound Tourism Demand 【年份(必填)】Inn ...2014-5-21 22:30 - nkky2011 - 求助成功区
Dynamic_Copula_Toolbox_2.0 下载 GARCH(1,1)-t-Copula
57 个回复 - 23461 次查看 最近在做这方面的论文，Dynamic_Copula_Toolbox_2.0（MATLAB）里面有这方面的介绍，我昨天下了，有概率积分转换的代码，今天考中行没整，明天准备整成我论文需要的代码。 http://www.mathworks.com/products/ ...2009-12-28 01:19 - quarky - MATLAB等数学软件专版
57 个回复 - 23461 次查看 最近在做这方面的论文，Dynamic_Copula_Toolbox_2.0（MATLAB）里面有这方面的介绍，我昨天下了，有概率积分转换的代码，今天考中行没整，明天准备整成我论文需要的代码。 http://www.mathworks.com/products/ ...2009-12-28 01:19 - quarky - MATLAB等数学软件专版
copula-garch程序运行遇到问题
1 个回复 - 776 次查看 具体问题如图所示，<br> 图中所指的参数名称就是returns啊，这个很显然是字符向量形式的，不知道为什么报错，求指教2019-5-3 16:17 - zhaoyqiu - 爱问频道
1 个回复 - 776 次查看 具体问题如图所示，<br> 图中所指的参数名称就是returns啊，这个很显然是字符向量形式的，不知道为什么报错，求指教2019-5-3 16:17 - zhaoyqiu - 爱问频道
GARCH-copula收益率统计问题
5 个回复 - 1578 次查看 问一个非常弱智的问题！因为看了几篇章实在是没弄清楚， 一般的GARCH模型如下图所示： 我理解的copula拟合的是收益率，但是残差，标准残差，什么的研究这个是更好的拟合收益率的边缘分布吗？又或着拟合copula的时 ...2018-1-30 10:20 - 谁伴我の闯荡 - 爱问频道
5 个回复 - 1578 次查看 问一个非常弱智的问题！因为看了几篇章实在是没弄清楚， 一般的GARCH模型如下图所示： 我理解的copula拟合的是收益率，但是残差，标准残差，什么的研究这个是更好的拟合收益率的边缘分布吗？又或着拟合copula的时 ...2018-1-30 10:20 - 谁伴我の闯荡 - 爱问频道
用MATLAB做Copula-Garch-t模型的程序从哪里可以获得？
21 个回复 - 8539 次查看 我现在做论文要用到Copula-Garch-t模型，看网上说这个要用MATLAB软件编程，但是找了半天也没找到源程序，请问这个的程序从哪里可以获得？谢谢论坛里的各位好心人！2015-10-7 18:18 - wudizhao - MATLAB等数学软件专版
21 个回复 - 8539 次查看 我现在做论文要用到Copula-Garch-t模型，看网上说这个要用MATLAB软件编程，但是找了半天也没找到源程序，请问这个的程序从哪里可以获得？谢谢论坛里的各位好心人！2015-10-7 18:18 - wudizhao - MATLAB等数学软件专版
GARCH-POT-Copula对多个金融时间序列间相关性分析求教
3 个回复 - 1575 次查看 目前在做硕士毕业论文 有个地方卡了几天 希望能得到大家的指点 谢谢了！做的是研究多个外汇之间的相关性 建模大概分三步 1. 对金融时间序列用GARCH族模型进行过滤 2.考虑到极值情况 对尾部情况用极值理论的POT模 ...2019-1-21 11:29 - 菜菜菜吼 - R语言论坛
3 个回复 - 1575 次查看 目前在做硕士毕业论文 有个地方卡了几天 希望能得到大家的指点 谢谢了！做的是研究多个外汇之间的相关性 建模大概分三步 1. 对金融时间序列用GARCH族模型进行过滤 2.考虑到极值情况 对尾部情况用极值理论的POT模 ...2019-1-21 11:29 - 菜菜菜吼 - R语言论坛
股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
2 个回复 - 1413 次查看 【作者(必填)】 周爱民，韩菲 【文题(必填)】 股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 2017 【全文链接或数据库名称(选填)】http://xueshu.baidu.com/ ...2018-7-16 01:39 - internet.hzx - 求助成功区
2 个回复 - 1413 次查看 【作者(必填)】 周爱民，韩菲 【文题(必填)】 股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 2017 【全文链接或数据库名称(选填)】http://xueshu.baidu.com/ ...2018-7-16 01:39 - internet.hzx - 求助成功区
GARCH-Copula-CoVaR
9 个回复 - 4245 次查看 哪位大神对GARCH-Copula-CoVaR方法了解，求解答 用Eviews求出GARCH模型的方程，如何转换到MATLAB中求解Copula? 时变Copula的参数怎么求？ 如何求解CoVaR值？ 本人之前没有接触过，希望有具体的操作步骤，毕 ...2018-6-12 11:11 - xiaoshitou12 - MATLAB等数学软件专版
9 个回复 - 4245 次查看 哪位大神对GARCH-Copula-CoVaR方法了解，求解答 用Eviews求出GARCH模型的方程，如何转换到MATLAB中求解Copula? 时变Copula的参数怎么求？ 如何求解CoVaR值？ 本人之前没有接触过，希望有具体的操作步骤，毕 ...2018-6-12 11:11 - xiaoshitou12 - MATLAB等数学软件专版
amra-garch-copula模型
1 个回复 - 2253 次查看 各位大哥大姐好，小弟在wind上找了5只债券从起息日到2018年10月31日的日收益率，通过eviews分析，数据平稳但存在自相关性，用arma(p,q)消除了相关性，然后又建立了arma(p,q)-garch(1,1)模型，求了均值方程和方差，有 ...2018-12-24 23:03 - 豆海磊 - EViews专版
1 个回复 - 2253 次查看 各位大哥大姐好，小弟在wind上找了5只债券从起息日到2018年10月31日的日收益率，通过eviews分析，数据平稳但存在自相关性，用arma(p,q)消除了相关性，然后又建立了arma(p,q)-garch(1,1)模型，求了均值方程和方差，有 ...2018-12-24 23:03 - 豆海磊 - EViews专版
R语言实现 Copula Garch建模的指导
1 个回复 - 2375 次查看 各位大牛，在论文写作过程中遇到一些技术问题。我手里有两组金融资产收益率的时间序列数据，想要用Copula-Garch模型进行回归模拟，请问在拟合了数据的GARCH模型后再怎么做Copula呢？希望有经验的大牛不吝赐教！谢谢 ...2018-11-25 17:41 - 反气旋区域 - R语言论坛
1 个回复 - 2375 次查看 各位大牛，在论文写作过程中遇到一些技术问题。我手里有两组金融资产收益率的时间序列数据，想要用Copula-Garch模型进行回归模拟，请问在拟合了数据的GARCH模型后再怎么做Copula呢？希望有经验的大牛不吝赐教！谢谢 ...2018-11-25 17:41 - 反气旋区域 - R语言论坛
请教:Copula-GARCH-t(1,1)参数估计
22 个回复 - 14285 次查看 各位高手,本人在做论文的过程中,遇到了一个难题:Copula-GARCH-t(1,1)模型时,参数估计不懂得怎么弄,麻烦各位高手能指点.急切需要你们的指点! 打算采用两步法，先用GARCH(1,1)-t模型估计各边缘分布，得到标准化残差， ...2009-11-9 14:58 - dongyaowu - R语言论坛
22 个回复 - 14285 次查看 各位高手,本人在做论文的过程中,遇到了一个难题:Copula-GARCH-t(1,1)模型时,参数估计不懂得怎么弄,麻烦各位高手能指点.急切需要你们的指点! 打算采用两步法，先用GARCH(1,1)-t模型估计各边缘分布，得到标准化残差， ...2009-11-9 14:58 - dongyaowu - R语言论坛
股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
1 个回复 - 933 次查看 【作者(必填)】 周爱民韩菲 【文题(必填)】 股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】 http://kns.cnki.net/KCMS/d ...2018-10-4 08:58 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 933 次查看 【作者(必填)】 周爱民韩菲 【文题(必填)】 股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】 http://kns.cnki.net/KCMS/d ...2018-10-4 08:58 - internet.hzx - 求助成功区
我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
1 个回复 - 1967 次查看 【作者(必填)】 李丛文闫世军 【文题(必填)】 我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 2015 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS ...2018-10-4 08:59 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 1967 次查看 【作者(必填)】 李丛文闫世军 【文题(必填)】 我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 2015 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS ...2018-10-4 08:59 - internet.hzx - 求助成功区
求助，两支股票指数的copula-garch分析，希望程序帮助
2 个回复 - 1964 次查看 学生妹子一枚，正在做关于股票指数回报率之间的动态相关关系，利用copula-garch模型，代码不会实现，求大神帮忙走程序，论坛大神多，希望大神帮忙！小女不胜感激，必有重酬！2015-4-20 09:34 - 指间绕 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1964 次查看 学生妹子一枚，正在做关于股票指数回报率之间的动态相关关系，利用copula-garch模型，代码不会实现，求大神帮忙走程序，论坛大神多，希望大神帮忙！小女不胜感激，必有重酬！2015-4-20 09:34 - 指间绕 - 计量经济学与统计软件
Copula-Garch
8 个回复 - 5024 次查看 近期做CCC—GARCH、DCC-GARCH和Copula-GARCH模型，请问这三个模型可以用什么软件和程序包实现？尤其是COPULA-GARCH如何实现呢？2010-2-17 10:27 - zhangtao - 计量经济学与统计软件
8 个回复 - 5024 次查看 近期做CCC—GARCH、DCC-GARCH和Copula-GARCH模型，请问这三个模型可以用什么软件和程序包实现？尤其是COPULA-GARCH如何实现呢？2010-2-17 10:27 - zhangtao - 计量经济学与统计软件
做copula-garch模型，怎样对序列进行概率积分变换？
15 个回复 - 13527 次查看 各位前辈，我在做copula-garch-t模型，需要对garch模型估计出来的东西和原序列进行概率积分变换才能进行K-S检验得出遵循0,1均匀分布。其中的概率积分变换是什么意思？需要做什么样的变换啊？跪求解答！2013-3-2 15:30 - 爷们0418 - EViews专版
15 个回复 - 13527 次查看 各位前辈，我在做copula-garch-t模型，需要对garch模型估计出来的东西和原序列进行概率积分变换才能进行K-S检验得出遵循0,1均匀分布。其中的概率积分变换是什么意思？需要做什么样的变换啊？跪求解答！2013-3-2 15:30 - 爷们0418 - EViews专版
The Copula-GARCH model of conditional dependencies: An international stock marke
2 个回复 - 971 次查看 【作者(必填)】 Eric Jondeau , Michael Rockinger【文题(必填)】 The Copula-GARCH model of conditional dependencies: An international stock market application【年份(必填)】 2006 【全文链接或数据库名称 ...2016-7-21 18:50 - internet.hzx - 求助成功区
2 个回复 - 971 次查看 【作者(必填)】 Eric Jondeau , Michael Rockinger【文题(必填)】 The Copula-GARCH model of conditional dependencies: An international stock market application【年份(必填)】 2006 【全文链接或数据库名称 ...2016-7-21 18:50 - internet.hzx - 求助成功区
急，做股票指数的copula-garch分析，有偿编程，望大神帮忙
4 个回复 - 2456 次查看 学生妹子一枚，最近做论文， 分析四只股票两两之间的相关关系，想利用copula-garch，无奈，代码不会实现希望大神帮忙，必有重酬！急！！！！！2015-4-20 09:40 - 指间绕 - MATLAB等数学软件专版
4 个回复 - 2456 次查看 学生妹子一枚，最近做论文， 分析四只股票两两之间的相关关系，想利用copula-garch，无奈，代码不会实现希望大神帮忙，必有重酬！急！！！！！2015-4-20 09:40 - 指间绕 - MATLAB等数学软件专版
An economic evaluation of stock–bond return comovements with copula-based GARCH
3 个回复 - 876 次查看 【作者(必填)】 Chih-Chiang Wu & Zih-Ying Lin 【文题(必填)】 An economic evaluation of stock–bond return comovements with copula-based GARCH models【年份(必填)】 2010 【全文链接或数据库名称(选填) ...2018-6-7 17:54 - internet.hzx - 求助成功区
3 个回复 - 876 次查看 【作者(必填)】 Chih-Chiang Wu & Zih-Ying Lin 【文题(必填)】 An economic evaluation of stock–bond return comovements with copula-based GARCH models【年份(必填)】 2010 【全文链接或数据库名称(选填) ...2018-6-7 17:54 - internet.hzx - 求助成功区
请教：关于copula-garch
5 个回复 - 3005 次查看 copula函数估计需要时间序列的边缘分布，用garch模型对序列的边缘分布进行估计，比如说garch（1,1）模型，估计出garch模型参数后，如何表达或转化成为分布形式，套用进copula函数？？ 我能够计算出garch模型的参数， ...2011-7-14 09:59 - 87602192 - MATLAB等数学软件专版
5 个回复 - 3005 次查看 copula函数估计需要时间序列的边缘分布，用garch模型对序列的边缘分布进行估计，比如说garch（1,1）模型，估计出garch模型参数后，如何表达或转化成为分布形式，套用进copula函数？？ 我能够计算出garch模型的参数， ...2011-7-14 09:59 - 87602192 - MATLAB等数学软件专版
garch模型匹配结果不一样的序列能做copula吗
3 个回复 - 788 次查看 想问大家一下，现在有三个时间序列，一个序列做出来有长记忆性，用figarch做，其他两个序列没有长记忆性，用普通的GARCH模型拟合效果较好，那么问题来了，这样三个序列滤出来的残差能继续用copula测联动性吗2018-1-4 16:58 - ctdaiyimin - 求助成功区
3 个回复 - 788 次查看 想问大家一下，现在有三个时间序列，一个序列做出来有长记忆性，用figarch做，其他两个序列没有长记忆性，用普通的GARCH模型拟合效果较好，那么问题来了，这样三个序列滤出来的残差能继续用copula测联动性吗2018-1-4 16:58 - ctdaiyimin - 求助成功区
如果Copula的边缘分布用GARCH，那边缘分布的反函数是什么
3 个回复 - 1838 次查看 如题，Copula的边缘分布选用GARCH，那边缘分布的反函数就是GARCH的反函数吗？如果给定分布函数一个结果值，想求这一固定值下对应的收益率，那就需要用到这一反函数。这个反函数可以在matlab里实现吗？有哪位大神会的 ...2016-12-3 16:33 - witch_xiao - MATLAB等数学软件专版
3 个回复 - 1838 次查看 如题，Copula的边缘分布选用GARCH，那边缘分布的反函数就是GARCH的反函数吗？如果给定分布函数一个结果值，想求这一固定值下对应的收益率，那就需要用到这一反函数。这个反函数可以在matlab里实现吗？有哪位大神会的 ...2016-12-3 16:33 - witch_xiao - MATLAB等数学软件专版
An economic evaluation of stock–bond return comovements with copula-based GARCH
1 个回复 - 633 次查看 【作者(必填)】 Chih-Chiang Wu & Zih-Ying Lin 【文题(必填)】 An economic evaluation of stock–bond return comovements with copula-based GARCH models【年份(必填)】 2014 【全文链接或数据库名称(选填) ...2017-9-28 21:20 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 633 次查看 【作者(必填)】 Chih-Chiang Wu & Zih-Ying Lin 【文题(必填)】 An economic evaluation of stock–bond return comovements with copula-based GARCH models【年份(必填)】 2014 【全文链接或数据库名称(选填) ...2017-9-28 21:20 - internet.hzx - 求助成功区
An economic evaluation of stock–bond return comovements with copula-based GARCH
2 个回复 - 506 次查看 【作者(必填)】 Chih-Chiang Wu， Zih-Ying Lin 【文题(必填)】 An economic evaluation of stock–bond return comovements with copula-based GARCH models【年份(必填)】 2014 【全文链接或数据库名称(选填) ...2017-8-5 19:03 - internet.hzx - 求助成功区
2 个回复 - 506 次查看 【作者(必填)】 Chih-Chiang Wu， Zih-Ying Lin 【文题(必填)】 An economic evaluation of stock–bond return comovements with copula-based GARCH models【年份(必填)】 2014 【全文链接或数据库名称(选填) ...2017-8-5 19:03 - internet.hzx - 求助成功区
股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
1 个回复 - 601 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/deta ...2019-7-10 21:02 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 601 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/deta ...2019-7-10 21:02 - internet.hzx - 求助成功区
我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
1 个回复 - 725 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/deta ...2019-7-10 21:13 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 725 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/deta ...2019-7-10 21:13 - internet.hzx - 求助成功区
An economic evaluation of stock–bond return comovements with copula-based GARCH
1 个回复 - 670 次查看 【作者(必填)】Chih-Chiang Wu[/backcolor] & Zih-Ying Lin[/backcolor] 【文题(必填)】 An economic evaluation of stock–bond return comovements with copula-based GARCH models【年份(必填)】 2012 【 ...2017-5-29 21:04 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 670 次查看 【作者(必填)】Chih-Chiang Wu[/backcolor] & Zih-Ying Lin[/backcolor] 【文题(必填)】 An economic evaluation of stock–bond return comovements with copula-based GARCH models【年份(必填)】 2012 【 ...2017-5-29 21:04 - internet.hzx - 求助成功区
An economic evaluation of stock–bond return comovements with copula-based GARCH
1 个回复 - 727 次查看 【作者(必填)】 Chih-Chiang Wu，Zih-Ying Lin 【文题(必填)】 An economic evaluation of stock–bond return comovements with copula-based GARCH models【年份(必填)】 2014 【全文链接或数据库名称(选填)】 ...2017-5-2 14:04 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 727 次查看 【作者(必填)】 Chih-Chiang Wu，Zih-Ying Lin 【文题(必填)】 An economic evaluation of stock–bond return comovements with copula-based GARCH models【年份(必填)】 2014 【全文链接或数据库名称(选填)】 ...2017-5-2 14:04 - internet.hzx - 求助成功区
EGARCH-COPULA-VaR程序问题
0 个回复 - 1158 次查看 自己已经编了程序做了。结果不如人意。混合Copula求出的数据无论怎么样都比单一copula求出的Var小。找不出问题。求大神解答！qq：460947287.能解决的必有感谢，qq联系 谢谢2016-12-15 20:53 - forhebe - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1158 次查看 自己已经编了程序做了。结果不如人意。混合Copula求出的数据无论怎么样都比单一copula求出的Var小。找不出问题。求大神解答！qq：460947287.能解决的必有感谢，qq联系 谢谢2016-12-15 20:53 - forhebe - MATLAB等数学软件专版
急求matlab软件Copula-Garch-t的代码
2 个回复 - 2386 次查看 最近两天写论文想得到两个指数收益率序列的动态相关系数图，用matlab做copula-garch-t模型，现在碰到了一些问题，garch-t模型中的三个参数ω、α、β怎样求解，还有最后概率的概率变换怎么解释，如果有大神用过此模型 ...2016-7-27 21:32 - yangelala - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 2386 次查看 最近两天写论文想得到两个指数收益率序列的动态相关系数图，用matlab做copula-garch-t模型，现在碰到了一些问题，garch-t模型中的三个参数ω、α、β怎样求解，还有最后概率的概率变换怎么解释，如果有大神用过此模型 ...2016-7-27 21:32 - yangelala - MATLAB等数学软件专版
请教：Bekk模型，DCC-GARCH模型以及copula用什么软件能做？
15 个回复 - 13768 次查看 小弟只学过eviews，可现在看的论文中用到上述Bekk模型，DCC-GARCH模型以及copula函数，请教如何能实现上述估计呢？eviews能做吗?不能的话是用MATLAB还是sas啊？请高手指教！2009-8-2 22:34 - 牛方文 - MATLAB等数学软件专版
15 个回复 - 13768 次查看 小弟只学过eviews，可现在看的论文中用到上述Bekk模型，DCC-GARCH模型以及copula函数，请教如何能实现上述估计呢？eviews能做吗?不能的话是用MATLAB还是sas啊？请高手指教！2009-8-2 22:34 - 牛方文 - MATLAB等数学软件专版
关于Copula-garch模型，matlab中变量代入问题
0 个回复 - 1211 次查看 function [LogL, LL, varargout] = CopulaGARCHLogL(theta,data,spec,solver) if nargin == 3 solver = 'fmincon'; end if strcmp(solver,'fminunc')==1 % the input vector theta should be unconst ...2016-5-12 00:35 - 角系数 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1211 次查看 function [LogL, LL, varargout] = CopulaGARCHLogL(theta,data,spec,solver) if nargin == 3 solver = 'fmincon'; end if strcmp(solver,'fminunc')==1 % the input vector theta should be unconst ...2016-5-12 00:35 - 角系数 - MATLAB等数学软件专版
急求copula-garch模型的matlab代码，以及具体操作过程
0 个回复 - 1405 次查看 急求copula-garch模型的matlab代码，以及具体操作过程2016-4-9 09:00 - uwefhoi - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1405 次查看 急求copula-garch模型的matlab代码，以及具体操作过程2016-4-9 09:00 - uwefhoi - 计量经济学与统计软件
急求：matlab中实现garch-copula的参数估计
0 个回复 - 1012 次查看 各位计量大神，小弟在写毕业论文，现在有X,Y,Z三个时间序列，用Eviews已经拟合出ARMA-GARCH模型，消除了自相关性，现在需要完成copula函数的参数估计，请问各位大神，接下来该怎么弄？怎么在matlab中实现，本人对Mat ...2016-4-8 19:39 - uwefhoi - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1012 次查看 各位计量大神，小弟在写毕业论文，现在有X,Y,Z三个时间序列，用Eviews已经拟合出ARMA-GARCH模型，消除了自相关性，现在需要完成copula函数的参数估计，请问各位大神，接下来该怎么弄？怎么在matlab中实现，本人对Mat ...2016-4-8 19:39 - uwefhoi - MATLAB等数学软件专版
多元Copula-GARCH模型及其在金融风险分析上的应用
2 个回复 - 1239 次查看 【作者(必填)】韦艳华[/backcolor]； [/backcolor]张世英[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】多元Copula-GARCH模型及其在金融风险分析上的应用 【年份(必填)】2007 【全文链接或数据库名称(选填)】h ...2015-12-26 11:23 - hengchao919 - 求助成功区
2 个回复 - 1239 次查看 【作者(必填)】韦艳华[/backcolor]； [/backcolor]张世英[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】多元Copula-GARCH模型及其在金融风险分析上的应用 【年份(必填)】2007 【全文链接或数据库名称(选填)】h ...2015-12-26 11:23 - hengchao919 - 求助成功区
Copula parameter change test for nonlinear AR models with nonlinear GARCH errors
1 个回复 - 657 次查看 Copula parameter change test for nonlinear AR models with nonlinear GARCH errors2015-12-12 17:01 - lucky187 - 求助成功区
1 个回复 - 657 次查看 Copula parameter change test for nonlinear AR models with nonlinear GARCH errors2015-12-12 17:01 - lucky187 - 求助成功区
GARCH-Vine Copula Model？
1 个回复 - 3013 次查看 请问上述是个GARCH族的什么模型，谢谢！2015-4-24 11:04 - Nelsh--Deng - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 3013 次查看 请问上述是个GARCH族的什么模型，谢谢！2015-4-24 11:04 - Nelsh--Deng - 计量经济学与统计软件
急，做股票指数的copula-garch分析，有偿编程，望大神帮忙
3 个回复 - 1756 次查看 学生妹子一枚，最近做论文， 分析四只股票两两之间的相关关系，想利用copula-garch，无奈，代码不会实现希望大神帮忙，必有重酬！急！！！！！2015-4-20 09:43 - 指间绕 - R语言论坛
3 个回复 - 1756 次查看 学生妹子一枚，最近做论文， 分析四只股票两两之间的相关关系，想利用copula-garch，无奈，代码不会实现希望大神帮忙，必有重酬！急！！！！！2015-4-20 09:43 - 指间绕 - R语言论坛
求助，急，做copula-garch动态相关分析，必有重酬！
0 个回复 - 1119 次查看 学生妹子一枚，正在做关于股票指数回报率之间的动态相关关系，利用copula-garch模型，代码不会实现，求大神帮忙走程序，论坛大神多，希望大神帮忙！小女不胜感激，必有重酬！2015-4-20 09:27 - 指间绕 - R语言论坛
0 个回复 - 1119 次查看 学生妹子一枚，正在做关于股票指数回报率之间的动态相关关系，利用copula-garch模型，代码不会实现，求大神帮忙走程序，论坛大神多，希望大神帮忙！小女不胜感激，必有重酬！2015-4-20 09:27 - 指间绕 - R语言论坛
请教:Copula-GARCH(1,1)参数估计
13 个回复 - 8842 次查看 请问各位高人,Copula-GARCH(1,1)模型的参数估计是怎么做的?谢谢!急着完成毕业论文,望各位高人能指点!2008-2-1 17:41 - hcy327 - MATLAB等数学软件专版
13 个回复 - 8842 次查看 请问各位高人,Copula-GARCH(1,1)模型的参数估计是怎么做的?谢谢!急着完成毕业论文,望各位高人能指点!2008-2-1 17:41 - hcy327 - MATLAB等数学软件专版
基于GARCH-EVT-COPULA模型的外汇投资组合风险度量研究
2 个回复 - 1616 次查看 【作者(必填)】苟红军； 陈迅； 花拥军； 【文题(必填)】基于GARCH-EVT-COPULA模型的外汇投资组合风险度量研究 【年份(必填)】2015 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/KCMS/detail/detai ...2015-3-1 14:24 - lipj - 求助成功区
2 个回复 - 1616 次查看 【作者(必填)】苟红军； 陈迅； 花拥军； 【文题(必填)】基于GARCH-EVT-COPULA模型的外汇投资组合风险度量研究 【年份(必填)】2015 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/KCMS/detail/detai ...2015-3-1 14:24 - lipj - 求助成功区
有没有 关于 copula garch matlab工具箱的指南？
3 个回复 - 3190 次查看 如题 感谢了2011-3-13 14:28 - qingyi0906 - MATLAB等数学软件专版
3 个回复 - 3190 次查看 如题 感谢了2011-3-13 14:28 - qingyi0906 - MATLAB等数学软件专版
Asset allocation in a Bayesian copula-GARCH framework
3 个回复 - 906 次查看 【作者(必填)】Long Kang 【文题(必填)】Asset allocation in a Bayesian copula-GARCH framework: An application to the ‘passive funds versus active funds’ problem [/backcolor]【年份(必填)】2011 【 ...2014-10-17 12:53 - lipj - 求助成功区
3 个回复 - 906 次查看 【作者(必填)】Long Kang 【文题(必填)】Asset allocation in a Bayesian copula-GARCH framework: An application to the ‘passive funds versus active funds’ problem [/backcolor]【年份(必填)】2011 【 ...2014-10-17 12:53 - lipj - 求助成功区
基于Copula函数的GARCH模型的贝叶斯分析及实证
5 个回复 - 1687 次查看 【作者(必填)】王丽 【文题(必填)】基于Copula函数的GARCH模型的贝叶斯分析及实证 【年份(必填)】2013 【全文链接或数据库名称(选填)】http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-11078-1014111348.htm2014-9-23 14:34 - lipj - 求助成功区
5 个回复 - 1687 次查看 【作者(必填)】王丽 【文题(必填)】基于Copula函数的GARCH模型的贝叶斯分析及实证 【年份(必填)】2013 【全文链接或数据库名称(选填)】http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-11078-1014111348.htm2014-9-23 14:34 - lipj - 求助成功区
基于Copula 函数的GARCH 模型的贝叶斯分析及实证
3 个回复 - 1213 次查看 【作者(必填)】王丽； 【文题(必填)】基于Copula 函数的GARCH 模型的贝叶斯分析及实证 【年份(必填)】2013 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?QueryID=2&CurRec ...2014-8-6 14:43 - lipj - 求助成功区
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两岸三地期货避险绩效之实证研究-ARMAX-GJR-GARCH-Copula模型之应用
5 个回复 - 1538 次查看 【作者(必填)】李盈仪 【文题(必填)】两岸三地期货避险绩效之实证研究-ARMAX-GJR-GARCH-Copula模型之应用 【年份(必填)】2014 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx ...2014-8-12 10:58 - lipj - 求助成功区
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