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证券投资分析与估值建模课件与阅读材料0 个回复 - 4115 次查看 内容充实，阅读案例丰富，适合于自学与教学，包括下列子文件夹： 高速公路公司分析实例和估值 估值分析课件 证券投资课件 金鹅估值法 估值文件 估值四象限 资产评估学课件 证券投资与估值建模阅读材料 ...2022-8-6 16:43 - wz151400 - 现金交易版
数理金融：资产定价的原理与模型教学用讲义 吉林大学郭多祚（CAPM，APT，MM理论）1 个回复 - 653 次查看 数理金融：资产定价的原理与模型教学用讲义 吉林大学郭多祚缺少第9章的讲义，老师没有给讲义也没有讲（不是重点） 第1章期望效用函数理论与单期定价模型.pdf 第2章固定收益证券.pdf 第3章均值方差分析与资本资 ...2022-6-11 07:09 - Lala-20200 - 现金交易版
金融经济学：无套利理论与利率敏感性工具定价 南开教学讲义1 个回复 - 660 次查看 金融经济学：无套利理论与利率敏感性工具定价 南开教学讲义 第八章离散时间单因素模型.pdf 第二章均衡定价.pdf 第九章连续时间单因素模型.pdf 第六章连续时间的期权定价.pdf 第七章利率敏感性现金流的评价 ...2022-6-10 10:15 - Lala-20200 - 现金交易版
套利定价理论 (Arbitrage Pricing Theory) 讲义
13 个回复 - 7597 次查看 套利定价理论(Arbitrage Pricing Theory)的讲义，英文版，简明易懂，来自于MIT，作者王江。 APT是CFA二级考试的内容。 附原作者文献（Ross）2010-6-7 11:41 - lance0108 - 金融学（理论版）
13 个回复 - 7597 次查看 套利定价理论(Arbitrage Pricing Theory)的讲义，英文版，简明易懂，来自于MIT，作者王江。 APT是CFA二级考试的内容。 附原作者文献（Ross）2010-6-7 11:41 - lance0108 - 金融学（理论版）
交叉持股下的无套利定价
0 个回复 - 115 次查看 摘要翻译： 我们将默顿的资产估值方法推广到存在股权和负债交叉所有权的多个金融公司系统。负债可能包括债务和衍生工具，其资历可能不同。我们导出了在无套利条件下股票价格和回收索赔的方程。证明了一个存在性结果和 ...2022-4-15 10:35 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 115 次查看 摘要翻译： 我们将默顿的资产估值方法推广到存在股权和负债交叉所有权的多个金融公司系统。负债可能包括债务和衍生工具，其资历可能不同。我们导出了在无套利条件下股票价格和回收索赔的方程。证明了一个存在性结果和 ...2022-4-15 10:35 - nandehutu2022 - Forum
信用指数期权的无套利定价：无世界末日
次贷危机后的定价措施及其相关性的作用
0 个回复 - 248 次查看 摘要翻译： 本文讨论了信用指数期权定价的标准市场方法存在的三个问题：指数价差的定义一般不成立；通常考虑的收益导致定价不总是定义；用于定义定价测度的候选数值不严格为正，导致定价测度不等价。我们给出了这三个 ...2022-3-8 12:53 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 248 次查看 摘要翻译： 本文讨论了信用指数期权定价的标准市场方法存在的三个问题：指数价差的定义一般不成立；通常考虑的收益导致定价不总是定义；用于定义定价测度的候选数值不严格为正，导致定价测度不等价。我们给出了这三个 ...2022-3-8 12:53 - kedemingshi - Forum
求助一道无套利定价方法题目
8 个回复 - 19036 次查看 “假设一种不支付红利股票目前的市价为10元，3个月后，该股票价格将为11元或9元。现在要求一份3个月期协议价格为10.5元的该股票欧式看涨期权的价值。假设无风险连续复利利率为10%。 解： 第一步.为了找出该期权的价 ...2016-1-8 14:58 - tbfito - 金融学（理论版）
8 个回复 - 19036 次查看 “假设一种不支付红利股票目前的市价为10元，3个月后，该股票价格将为11元或9元。现在要求一份3个月期协议价格为10.5元的该股票欧式看涨期权的价值。假设无风险连续复利利率为10%。 解： 第一步.为了找出该期权的价 ...2016-1-8 14:58 - tbfito - 金融学（理论版）
请问期权风险中性定价法和无风险套利定价法的区别？
11 个回复 - 13199 次查看 看hull的《期权期货和其他衍生品》关于期权定价这个部分时作者说风险中性法和无套利定价法的结果是一样的。但我看他在推导中貌似都是在用风险中性法,请问无风险套利法应该怎样应用？与风险中性法有何区别？谢谢！2013-12-27 14:20 - wjve - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
11 个回复 - 13199 次查看 看hull的《期权期货和其他衍生品》关于期权定价这个部分时作者说风险中性法和无套利定价法的结果是一样的。但我看他在推导中貌似都是在用风险中性法,请问无风险套利法应该怎样应用？与风险中性法有何区别？谢谢！2013-12-27 14:20 - wjve - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
套利定价理论_套利定价模型
2 个回复 - 2613 次查看 套利定价理论_套利定价模型 套利定价理论认为，套利行为是现代有效率市场(即市场均衡价格)形成的一个决定因素。如果市场未达到均衡状态的话，市场上就会存在无风险套利机会。 并且用多个因素来解释风险资产收 ...2015-5-26 17:35 - 仗剑天涯行 - 休闲灌水
2 个回复 - 2613 次查看 套利定价理论_套利定价模型 套利定价理论认为，套利行为是现代有效率市场(即市场均衡价格)形成的一个决定因素。如果市场未达到均衡状态的话，市场上就会存在无风险套利机会。 并且用多个因素来解释风险资产收 ...2015-5-26 17:35 - 仗剑天涯行 - 休闲灌水
【学习笔记】套利定价理论（APT）研究因素的选取：
APT的要素必须与不确定性的 ...
2 个回复 - 669 次查看 套利定价理论（APT）研究因素的选取： APT的要素必须与不确定性的来源有关，这些不确定性的来源必须是许多投资者关注的。研究人员应该调查与消费和投资机会的不确定性有关的因素。国内生产总值、通货膨胀率和利率被认 ...2020-5-3 20:54 - weleses - Forum
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【学习笔记】2020年第一次做笔记
第14讲:无套利定价初探
3 个回复 - 863 次查看 2020年第一次做笔记 第14讲:无套利定价初探2020-1-31 23:13 - bingdianyidu - Forum
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【学习笔记】重读徐高：金融经济学二十五讲
第 15 讲 无套利定价理论基础-1
2 个回复 - 777 次查看 重读徐高：金融经济学二十五讲 第 15 讲 无套利定价理论基础-12019-12-23 01:12 - jessie68us - Forum
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【学习笔记】重读徐高：金融经济学二十五讲
第 15 讲 无套利定价理论基础-2
2 个回复 - 582 次查看 重读徐高：金融经济学二十五讲 第 15 讲 无套利定价理论基础-22019-12-23 01:13 - jessie68us - Forum
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【学习笔记】重读徐高：金融经济学二十五讲
第 14 讲 无套利定价初探-1
2 个回复 - 648 次查看 重读徐高：金融经济学二十五讲 第 14 讲 无套利定价初探-12019-12-22 01:25 - jessie68us - Forum
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【学习笔记】重读徐高：金融经济学二十五讲
第 14 讲 无套利定价初探-2
2 个回复 - 654 次查看 重读徐高：金融经济学二十五讲 第 14 讲 无套利定价初探-22019-12-22 01:27 - jessie68us - Forum
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【学习笔记】《金融工程学》林清泉 第五章 套利定价理论
3 个回复 - 592 次查看 《金融工程学》林清泉 第五章 套利定价理论2019-12-10 14:22 - W161214201255Rq - Forum
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【学习笔记】无套利定价原理（non-arbitrage pricing principle），金融市场上 ...
1 个回复 - 849 次查看 无套利定价原理（non-arbitrage pricing principle），金融市场上实施套利行为非常的方便和快速，这种套利的便捷性也使得金融市场的套利机会的存在总是暂时的，因为一旦有套利机会，投资者就会很快实施套利而使得市场 ...2019-11-12 08:41 - 翟翟1177 - Forum
1 个回复 - 849 次查看 无套利定价原理（non-arbitrage pricing principle），金融市场上实施套利行为非常的方便和快速，这种套利的便捷性也使得金融市场的套利机会的存在总是暂时的，因为一旦有套利机会，投资者就会很快实施套利而使得市场 ...2019-11-12 08:41 - 翟翟1177 - Forum
【学习笔记】无套利定价（no-arbitrage pricing），顾名思义，就是通过资产之 ...
1 个回复 - 2516 次查看 无套利定价（no-arbitrage pricing），顾名思义，就是通过资产之间的无套利原则来给出资产价格的相互关系。这样，如果我们已经知道了一些资产的价格，就可以从这些价格出发，定出那些与这些资产相关的资产的价格。相 ...2019-8-14 07:54 - 红色政权8 - Forum
1 个回复 - 2516 次查看 无套利定价（no-arbitrage pricing），顾名思义，就是通过资产之间的无套利原则来给出资产价格的相互关系。这样，如果我们已经知道了一些资产的价格，就可以从这些价格出发，定出那些与这些资产相关的资产的价格。相 ...2019-8-14 07:54 - 红色政权8 - Forum
【学习笔记】无套利定价理论的思想就是资产市场中应当不存在套利机会。这对应 ...
1 个回复 - 1837 次查看 无套利定价理论的思想就是资产市场中应当不存在套利机会。这对应着“一价定律”（Law of One Price，简称LOOP）这个简单却又基本的思想——相同的东西应该卖相同的价格。如果我们知道了一个汉堡和一个可乐的价格，那 ...2019-8-12 08:00 - 红色政权8 - Forum
1 个回复 - 1837 次查看 无套利定价理论的思想就是资产市场中应当不存在套利机会。这对应着“一价定律”（Law of One Price，简称LOOP）这个简单却又基本的思想——相同的东西应该卖相同的价格。如果我们知道了一个汉堡和一个可乐的价格，那 ...2019-8-12 08:00 - 红色政权8 - Forum
【学习笔记】金融经济学二十五讲 徐高博士
第一讲05 资产定价——无套利定价
1 个回复 - 730 次查看 金融经济学二十五讲 徐高博士 第一讲05 资产定价——无套利定价2019-7-13 22:22 - 广明灯102 - Forum
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【学习笔记】金融经济学二十五讲-徐高博士
第一讲—05 资产定价—无套利定价
5 个回复 - 817 次查看 金融经济学二十五讲-徐高博士 第一讲—05 资产定价—无套利定价2019-7-10 08:47 - artra2012 - Forum
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【学习笔记】徐高金融经济学
第五节 关键词笔记
相对定价
无套利定价
权利opt ...
1 个回复 - 511 次查看 徐高金融经济学 第五节 关键词笔记 相对定价 无套利定价 权利option 复制 对冲 no arbitrage pricing（relative pricing） riskfree violation loop（low of one price） replication hedge2019-7-3 21:11 - 从1万到一亿 - Forum
1 个回复 - 511 次查看 徐高金融经济学 第五节 关键词笔记 相对定价 无套利定价 权利option 复制 对冲 no arbitrage pricing（relative pricing） riskfree violation loop（low of one price） replication hedge2019-7-3 21:11 - 从1万到一亿 - Forum
求助一道金融工程题目，无套利定价方法。多谢
10 个回复 - 16543 次查看 小弟刚开始学金融工程。遇到了题目不懂。特此求助望不吝赐教，多谢多谢。题目如下（可见郑振龙陈蓉编的《金融工程》第三版，高等教育出版社，第17页案例1.2）：“假设一种不支付红利股票目前的市价为10元，3个月后， ...2015-3-15 17:46 - deskdown8 - 金融学（理论版）
10 个回复 - 16543 次查看 小弟刚开始学金融工程。遇到了题目不懂。特此求助望不吝赐教，多谢多谢。题目如下（可见郑振龙陈蓉编的《金融工程》第三版，高等教育出版社，第17页案例1.2）：“假设一种不支付红利股票目前的市价为10元，3个月后， ...2015-3-15 17:46 - deskdown8 - 金融学（理论版）
一道很简单的无套利定价的题目，各位大侠帮我解答一下！！！
10 个回复 - 16189 次查看 一个分析师得到的有关美元和欧元的利率和汇率的数据，参见下表： 有关美元和欧元的利率和汇率的数据 问题： （1） 计算欧元期货的无套利价格？ （2） 根据（1）计算得出的价格与上表中的数据，是否存在套利 ...2011-6-14 16:42 - 醒醒很乖 - 金融学（理论版）
10 个回复 - 16189 次查看 一个分析师得到的有关美元和欧元的利率和汇率的数据，参见下表： 有关美元和欧元的利率和汇率的数据 问题： （1） 计算欧元期货的无套利价格？ （2） 根据（1）计算得出的价格与上表中的数据，是否存在套利 ...2011-6-14 16:42 - 醒醒很乖 - 金融学（理论版）
ROSS套利定价模型0 个回复 - 1317 次查看 资本资产定价模型提示了在资本市场均衡状态下证券期望收益率与风险之间的关系，简洁、明确地回答了证券风险的合理度量问题以及证券如何在资本市场上被定价。 资本资产定价模型也存在一些缺陷。其中最主要的一点是缺 ...2018-6-3 12:16 - daka123 - 现金交易版
如何理解金融理论中的套利定价理论
6 个回复 - 1792 次查看 如何理解金融理论中的套利定价理论 套利定价理论概述 套利定价理论APT(Arbitrage Pricing Theory) 是CAPM的拓广,由APT给出的定价模型与CAPM一样,都是均衡状态下的模型,不同的是APT的基础是因素模型。 ...2017-7-6 21:13 - 脑仁疼 - 休闲灌水
6 个回复 - 1792 次查看 如何理解金融理论中的套利定价理论 套利定价理论概述 套利定价理论APT(Arbitrage Pricing Theory) 是CAPM的拓广,由APT给出的定价模型与CAPM一样,都是均衡状态下的模型,不同的是APT的基础是因素模型。 ...2017-7-6 21:13 - 脑仁疼 - 休闲灌水
金融理论中的无套利定价原理如何理解_无套利定价原理
4 个回复 - 1236 次查看 金融理论中的无套利定价原理如何理解_无套利定价原理 什么是无套利定价原理 金融市场上实施套利行为变得非常的方便和快速。这种套利的便捷性也使得金融市场的套利机会的存在总是暂时的，因为一旦有套利机会 ...2017-7-5 21:11 - 脑仁疼 - 休闲灌水
4 个回复 - 1236 次查看 金融理论中的无套利定价原理如何理解_无套利定价原理 什么是无套利定价原理 金融市场上实施套利行为变得非常的方便和快速。这种套利的便捷性也使得金融市场的套利机会的存在总是暂时的，因为一旦有套利机会 ...2017-7-5 21:11 - 脑仁疼 - 休闲灌水
套利定价理论创始人斯蒂芬.罗斯去世！
0 个回复 - 1371 次查看 套利定价理论创始人斯蒂芬.罗斯去世！ 经管之家论坛 美国金融学会（AFA）周日发布讣告称，美国著名经济学家、套利定价理论创始人斯蒂芬-罗斯（Stephen Ross）于当地时间3月3日在康尼狄格州家中去世，享年73岁。 ...2017-3-7 12:44 - 钱学森64 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1371 次查看 套利定价理论创始人斯蒂芬.罗斯去世！ 经管之家论坛 美国金融学会（AFA）周日发布讣告称，美国著名经济学家、套利定价理论创始人斯蒂芬-罗斯（Stephen Ross）于当地时间3月3日在康尼狄格州家中去世，享年73岁。 ...2017-3-7 12:44 - 钱学森64 - 金融学（理论版）
无套利定价与完备市场理论
4 个回复 - 1308 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】无套利定价与完备市场理论 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】http://wenku.baidu.com/link?url=HOnFcFl6Yv759kNAPlNiA8iF_E968GAgUleuRZ1xwDAZ-HKrE6olw-kvTCoU ...2016-12-22 23:36 - 日新少年 - 求助成功区
4 个回复 - 1308 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】无套利定价与完备市场理论 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】http://wenku.baidu.com/link?url=HOnFcFl6Yv759kNAPlNiA8iF_E968GAgUleuRZ1xwDAZ-HKrE6olw-kvTCoU ...2016-12-22 23:36 - 日新少年 - 求助成功区
关于金融工程无套利定价法的问题
3 个回复 - 1890 次查看 请问大家，现在在学习郑振龙的金融工程，它里面在一开始介绍无套利定价法的时候，是定义一个欧式看涨期权的价格，为什么是直接构建一个“一单位的看涨期权空头和Δ单位的股票多头“，这样构建的原理是什么？谢谢大家 ...2017-1-12 09:59 - messi2015 - 量化投资
3 个回复 - 1890 次查看 请问大家，现在在学习郑振龙的金融工程，它里面在一开始介绍无套利定价法的时候，是定义一个欧式看涨期权的价格，为什么是直接构建一个“一单位的看涨期权空头和Δ单位的股票多头“，这样构建的原理是什么？谢谢大家 ...2017-1-12 09:59 - messi2015 - 量化投资
无套利定价与完备市场理论
3 个回复 - 1672 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】无套利定价与完备市场理论 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.docin.com/p-698371007.html?docfrom=rrela {:0_253:}2016-12-22 23:30 - 日新少年 - 求助成功区
3 个回复 - 1672 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】无套利定价与完备市场理论 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.docin.com/p-698371007.html?docfrom=rrela {:0_253:}2016-12-22 23:30 - 日新少年 - 求助成功区
无套利定价的前提假设
1 个回复 - 2487 次查看 有点凌乱了，无套利定价原理的前提假设里有没有投资家都是风险中性的条件啊？ 原理中无套利定价的时候都是按安全利率折现的，并未要求额外的风险溢价补偿，理论上来说应该是风险中性的表现。但是翻看各种百科书籍， ...2016-10-14 23:57 - 写意的狂气 - 求助成功区
1 个回复 - 2487 次查看 有点凌乱了，无套利定价原理的前提假设里有没有投资家都是风险中性的条件啊？ 原理中无套利定价的时候都是按安全利率折现的，并未要求额外的风险溢价补偿，理论上来说应该是风险中性的表现。但是翻看各种百科书籍， ...2016-10-14 23:57 - 写意的狂气 - 求助成功区
请教“无套利定价模型”
3 个回复 - 3122 次查看 在备考“金融硕士”的复习中，看到了“无套利定价模型”这个考点，由于手头资料有限，而学校也未指定教材，所以没法查到该模型的具体内容。在此想向各位请教这个模型，还有那本教材里有这个模型？ 谢谢！2010-10-19 20:46 - goinrain - 金融学（理论版）
3 个回复 - 3122 次查看 在备考“金融硕士”的复习中，看到了“无套利定价模型”这个考点，由于手头资料有限，而学校也未指定教材，所以没法查到该模型的具体内容。在此想向各位请教这个模型，还有那本教材里有这个模型？ 谢谢！2010-10-19 20:46 - goinrain - 金融学（理论版）
【投资学简论100问】6、什么是套利定价理论？
0 个回复 - 2339 次查看 1976年，美国学者斯蒂芬·罗斯在《经济理论杂志》上发表了经典论文“资本资产定价的套利理论”，提出了一种新的资产定价模型，此即套利定价理论(APT理论)。套利定价理论用套利概念定义均衡，不需要市场组合的存在性， ...2015-10-7 20:22 - jpld - 金融学（理论版）
0 个回复 - 2339 次查看 1976年，美国学者斯蒂芬·罗斯在《经济理论杂志》上发表了经典论文“资本资产定价的套利理论”，提出了一种新的资产定价模型，此即套利定价理论(APT理论)。套利定价理论用套利概念定义均衡，不需要市场组合的存在性， ...2015-10-7 20:22 - jpld - 金融学（理论版）
期权定价的方法有_期权定价模型与无套利定价_B-S期权定价模型
0 个回复 - 3197 次查看 期权定价的方法有_期权定价模型与无套利定价_B-S期权定价模型 期权定价的方法有 （1）Black—Scholes公式 （2）二项式定价方法 （3）风险中性定价方法 （4）鞅定价方法 期权定价模型与无套利 ...2015-7-16 16:29 - widen我的世界 - 休闲灌水
0 个回复 - 3197 次查看 期权定价的方法有_期权定价模型与无套利定价_B-S期权定价模型 期权定价的方法有 （1）Black—Scholes公式 （2）二项式定价方法 （3）风险中性定价方法 （4）鞅定价方法 期权定价模型与无套利 ...2015-7-16 16:29 - widen我的世界 - 休闲灌水
哪里能找到关于鞅定价和无套利定价的资料?
1 个回复 - 2326 次查看 论坛里有没有关于鞅定价和无套利定价的资料 啊?下载区里太多了 都不知道上哪找 看哪位达人能指示一下,或者就贴上来,万谢啦2005-12-20 17:07 - hannibalBC - 金融学（理论版）
1 个回复 - 2326 次查看 论坛里有没有关于鞅定价和无套利定价的资料 啊?下载区里太多了 都不知道上哪找 看哪位达人能指示一下,或者就贴上来,万谢啦2005-12-20 17:07 - hannibalBC - 金融学（理论版）
无套利定价原理说的是什么_无套利定价原理的特征是什么
0 个回复 - 1942 次查看 无套利定价原理说的是什么_无套利定价原理的特征是什么 无套利定价原理说的是什么 金融市场上实施套利行为变得非常的方便和快速。这种套利的便捷性也使得金融市场的套利机会的存在总是暂时的，因为一旦有套利机 ...2015-6-3 15:26 - widen我的世界 - 爱问频道
0 个回复 - 1942 次查看 无套利定价原理说的是什么_无套利定价原理的特征是什么 无套利定价原理说的是什么 金融市场上实施套利行为变得非常的方便和快速。这种套利的便捷性也使得金融市场的套利机会的存在总是暂时的，因为一旦有套利机 ...2015-6-3 15:26 - widen我的世界 - 爱问频道
形象理解套利定价模型
2 个回复 - 2043 次查看 今天在看投资书的时候 从马克维茨到CAPM到套利定价模型，觉得这三个模型之间是相互联系，层层递进的。粗略地想想就是通过收益与方差去估计市场有效性，但仔细想想又有好多地方不懂，尤其是套利定价模型，本人刚学投资 ...2011-1-2 00:37 - 郁单越 - 金融学（理论版）
2 个回复 - 2043 次查看 今天在看投资书的时候 从马克维茨到CAPM到套利定价模型，觉得这三个模型之间是相互联系，层层递进的。粗略地想想就是通过收益与方差去估计市场有效性，但仔细想想又有好多地方不懂，尤其是套利定价模型，本人刚学投资 ...2011-1-2 00:37 - 郁单越 - 金融学（理论版）
现实中有人运用APT套利定价组合吗
2 个回复 - 1945 次查看 Ross，1976提出APT套利定价模型，只要符合套利组合三条件，即可实现无风险套利 那么现实中是否有基金或投资者这么操作？2011-1-9 09:41 - tomfreeman - 金融学（理论版）
2 个回复 - 1945 次查看 Ross，1976提出APT套利定价模型，只要符合套利组合三条件，即可实现无风险套利 那么现实中是否有基金或投资者这么操作？2011-1-9 09:41 - tomfreeman - 金融学（理论版）
求：资本资产定价模型（马柯维兹）、套利定价模型（罗斯）
1 个回复 - 1869 次查看 求：资本资产定价模型（马柯维兹）、套利定价模型（罗斯）2010-9-25 16:03 - miraclemao - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 1869 次查看 求：资本资产定价模型（马柯维兹）、套利定价模型（罗斯）2010-9-25 16:03 - miraclemao - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
关于无套利定价分析的案例，求讲解
0 个回复 - 9832 次查看 例：假设3种零息票的债券面值都为100元，它们的当前市场价格分别为： • 1年后到期的零息票债券的当前价格为97元；• 2年后到期的零息票债券的当前价格为94元；• 3年后到期的零息票债券的当前价格 ...2015-4-12 12:31 - 纯洁的小孩 - 爱问频道
0 个回复 - 9832 次查看 例：假设3种零息票的债券面值都为100元，它们的当前市场价格分别为： • 1年后到期的零息票债券的当前价格为97元；• 2年后到期的零息票债券的当前价格为94元；• 3年后到期的零息票债券的当前价格 ...2015-4-12 12:31 - 纯洁的小孩 - 爱问频道
请教：无套利定价原理，风险中性定价原理和状态价格定价法的内在联系
4 个回复 - 10259 次查看 请教：无套利定价原理，风险中性定价原理和状态价格定价法的内在联系 老师上课讲的我听得模模糊糊的，自己看书，怎么看怎么觉得感觉差不多，哪位大人帮我解释下这三个东西有啥米区别与联系。。。 谢谢。。。2010-9-2 21:29 - 纭筱 - 爱问频道
4 个回复 - 10259 次查看 请教：无套利定价原理，风险中性定价原理和状态价格定价法的内在联系 老师上课讲的我听得模模糊糊的，自己看书，怎么看怎么觉得感觉差不多，哪位大人帮我解释下这三个东西有啥米区别与联系。。。 谢谢。。。2010-9-2 21:29 - 纭筱 - 爱问频道
急！！！无风险套利定价法和无套利定价是不是一回事
1 个回复 - 3077 次查看 无套利定价法是一种与均衡分析法迥异的定价方法，多用于衍生金融工具的定价’文章介绍了无风险套利定价法的原理 和典型特征，然后通过两个实例演示了无套利定价原理在ZF抵御金融风险和套利交易中的具体应用’ ...2014-8-11 11:23 - dzbxmm - 爱问频道
1 个回复 - 3077 次查看 无套利定价法是一种与均衡分析法迥异的定价方法，多用于衍生金融工具的定价’文章介绍了无风险套利定价法的原理 和典型特征，然后通过两个实例演示了无套利定价原理在ZF抵御金融风险和套利交易中的具体应用’ ...2014-8-11 11:23 - dzbxmm - 爱问频道
关于资本资产定价模型与套利定价理论的思考
1 个回复 - 1441 次查看 根据模型 某一证券的风险溢价取决于其对市场风险的贡献程度 也就是证券的期望收益和市场的风险溢价*β的关系。 市场的风险溢价在很大情况下，是历史期望收益的加权平均（也就是期望的期望）。 既然这样，市场的风 ...2014-6-21 21:18 - dfcs008 - 爱问频道
1 个回复 - 1441 次查看 根据模型 某一证券的风险溢价取决于其对市场风险的贡献程度 也就是证券的期望收益和市场的风险溢价*β的关系。 市场的风险溢价在很大情况下，是历史期望收益的加权平均（也就是期望的期望）。 既然这样，市场的风 ...2014-6-21 21:18 - dfcs008 - 爱问频道
套利定价理论
5 个回复 - 2365 次查看 套利定价理论的公式来看 是研究实际收益与期望收益和风险之间的关系的 但是推导到最后 如何成为期望收益与风险之间的关系的？ 求指点2014-6-20 19:08 - dfcs008 - 爱问频道
5 个回复 - 2365 次查看 套利定价理论的公式来看 是研究实际收益与期望收益和风险之间的关系的 但是推导到最后 如何成为期望收益与风险之间的关系的？ 求指点2014-6-20 19:08 - dfcs008 - 爱问频道
资本资产定价模型.套利定价理论.马科茨维投资组合
6 个回复 - 4022 次查看 读了博迪投资学和罗斯公司理财，对资本资产定价模型和套利定价理论有一点不是很理解。求大神指教 资本资产定价模型中 资本市场线代表单个证券与其β值之间的关系。 也就是说 是期望收益和β值的一次函数关系 不同 ...2014-6-18 22:59 - dfcs008 - 爱问频道
6 个回复 - 4022 次查看 读了博迪投资学和罗斯公司理财，对资本资产定价模型和套利定价理论有一点不是很理解。求大神指教 资本资产定价模型中 资本市场线代表单个证券与其β值之间的关系。 也就是说 是期望收益和β值的一次函数关系 不同 ...2014-6-18 22:59 - dfcs008 - 爱问频道
请问下资本资产定价理论和套利定价理论怎么用啊？
3 个回复 - 3242 次查看 请问下资本资产定价理论和套利定价理论怎么用啊？只知道资本资产定价理论是针对一个共同因素影响的，套利定价理论则是可以对多个共同因素分析，除了在只受到一种共同因素影响时可以两者结合起来使用，一起分析之外， ...2009-11-17 20:20 - sleepwalk - 金融学（理论版）
3 个回复 - 3242 次查看 请问下资本资产定价理论和套利定价理论怎么用啊？只知道资本资产定价理论是针对一个共同因素影响的，套利定价理论则是可以对多个共同因素分析，除了在只受到一种共同因素影响时可以两者结合起来使用，一起分析之外， ...2009-11-17 20:20 - sleepwalk - 金融学（理论版）
请大家指导一下，看看我关于套利定价理论的推导思想对不对，谢谢！
1 个回复 - 3264 次查看 请大家知道一下，下面的思路对不对.谢谢！ 套利定价理论（ATP）的整个推导过程。 其实就是为了不能有套利机会，所有证券的期望收益必须在同一条证券市场线上（即此时证券的期望收益就与BATA成比例）,否则就存在套利 ...2010-7-19 23:01 - 江湖小虾米 - 爱问频道
1 个回复 - 3264 次查看 请大家知道一下，下面的思路对不对.谢谢！ 套利定价理论（ATP）的整个推导过程。 其实就是为了不能有套利机会，所有证券的期望收益必须在同一条证券市场线上（即此时证券的期望收益就与BATA成比例）,否则就存在套利 ...2010-7-19 23:01 - 江湖小虾米 - 爱问频道
[求助]关于套利定价理论的疑问
1 个回复 - 2228 次查看 不知有没有人看过了宋逢明的无套利均衡分析？ 我看“指数模型和套利定价理论”这一章时，有点搞不懂他前面的指数模型和后面的套利定价理论是一种什么关系 是不是前者做后者的铺垫呢？但是好象不要前面，直接讲后面 ...2005-10-17 22:38 - dengjing - 金融学（理论版）
1 个回复 - 2228 次查看 不知有没有人看过了宋逢明的无套利均衡分析？ 我看“指数模型和套利定价理论”这一章时，有点搞不懂他前面的指数模型和后面的套利定价理论是一种什么关系 是不是前者做后者的铺垫呢？但是好象不要前面，直接讲后面 ...2005-10-17 22:38 - dengjing - 金融学（理论版）
关于资本资产定价模型和套利定价模型
6 个回复 - 7106 次查看 如题，我们知道资本资产定价模型要求的条件很苛刻，而套利定价条件较为宽松，为何风险资产定价时还是经常参照前者而不是后者呢？2013-10-26 13:12 - 淮肆的酒徒 - 金融学（理论版）
6 个回复 - 7106 次查看 如题，我们知道资本资产定价模型要求的条件很苛刻，而套利定价条件较为宽松，为何风险资产定价时还是经常参照前者而不是后者呢？2013-10-26 13:12 - 淮肆的酒徒 - 金融学（理论版）
关于套利定价求助
1 个回复 - 810 次查看 A期望收益和风险为10%，5%；B的均为10%，两者相关系数为1,（相关系数有什么用啊？？），在允许卖空风险资产时，有套利机会吗？如何操作…… 初学金融，感觉套利定价说来简单，但操作有点问题，希望大神们指点迷津， ...2013-12-29 21:05 - wozai530 - 爱问频道
1 个回复 - 810 次查看 A期望收益和风险为10%，5%；B的均为10%，两者相关系数为1,（相关系数有什么用啊？？），在允许卖空风险资产时，有套利机会吗？如何操作…… 初学金融，感觉套利定价说来简单，但操作有点问题，希望大神们指点迷津， ...2013-12-29 21:05 - wozai530 - 爱问频道
是否有“无套利定价模型”
7 个回复 - 11267 次查看 我是考金融专硕的，看了考试大纲上面有一个无套利定价模型，可是书上只有套利定价模型， 然后BAIDU了一下，好像只有无套利定价原理， 然后我就在想，无套利定价模型是不是在无套利定价原理之下的套利定价定价模型？ ...2012-1-2 15:26 - 51459806 - 金融学（理论版）
7 个回复 - 11267 次查看 我是考金融专硕的，看了考试大纲上面有一个无套利定价模型，可是书上只有套利定价模型， 然后BAIDU了一下，好像只有无套利定价原理， 然后我就在想，无套利定价模型是不是在无套利定价原理之下的套利定价定价模型？ ...2012-1-2 15:26 - 51459806 - 金融学（理论版）
无套利定价公式求解决
3 个回复 - 7491 次查看 构造资产组合的现在净价值为f+X*e^-r(T-t)【f为一个远期合约价值，后为数量的现金】 T年后(ST-X)+X=ST【前为合约收益，后为现金收益】 由此推初期合约定价f=St-X*e^-r(T-t) 想问为什么现金收益T年后变X了 补充【 ...2013-9-20 21:10 - 季末茶醇 - 金融学（理论版）
3 个回复 - 7491 次查看 构造资产组合的现在净价值为f+X*e^-r(T-t)【f为一个远期合约价值，后为数量的现金】 T年后(ST-X)+X=ST【前为合约收益，后为现金收益】 由此推初期合约定价f=St-X*e^-r(T-t) 想问为什么现金收益T年后变X了 补充【 ...2013-9-20 21:10 - 季末茶醇 - 金融学（理论版）
请问怎么讲套利定价模型 用于风险度量呀
6 个回复 - 2793 次查看 请问各位，请问怎么讲套利定价模型 用于风险度量呀 套利定价模型不是关于如何定价的吗？怎么可以将它用于投资组合的风险度量呢？ 我对此很迷惑呢，请问有谁能解答一下吗？ 十分感谢呀2011-5-31 21:12 - ailes - 爱问频道
6 个回复 - 2793 次查看 请问各位，请问怎么讲套利定价模型 用于风险度量呀 套利定价模型不是关于如何定价的吗？怎么可以将它用于投资组合的风险度量呢？ 我对此很迷惑呢，请问有谁能解答一下吗？ 十分感谢呀2011-5-31 21:12 - ailes - 爱问频道
我的关于套利定价理论推导思路，不知道对不对，麻烦大家指导一下！谢谢
3 个回复 - 2591 次查看 请问我下面的思路对吗？麻烦大家指导一下！谢谢 。 套利定价理论（ATP）的整个推导过程，其实就是为了不能有套利机会，所有证券的期望收益必须在同一条证券市场线上（即此时证券的期望收益就与BATA成比例）,否则就 ...2010-7-19 22:55 - 江湖小虾米 - 金融学（理论版）
3 个回复 - 2591 次查看 请问我下面的思路对吗？麻烦大家指导一下！谢谢 。 套利定价理论（ATP）的整个推导过程，其实就是为了不能有套利机会，所有证券的期望收益必须在同一条证券市场线上（即此时证券的期望收益就与BATA成比例）,否则就 ...2010-7-19 22:55 - 江湖小虾米 - 金融学（理论版）
资本资产定价模型和套利定价模型的实证检验
1 个回复 - 1806 次查看 【作者(必填)】纪晓丽 【文题(必填)】资本资产定价模型和套利定价模型的实证检验 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】2013-4-25 15:34 - 胡丽美 - 求助成功区
1 个回复 - 1806 次查看 【作者(必填)】纪晓丽 【文题(必填)】资本资产定价模型和套利定价模型的实证检验 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】2013-4-25 15:34 - 胡丽美 - 求助成功区
论坛首发套利定价
6 个回复 - 902 次查看 论坛首发。。。Ross的套利定价理论和资产定价基本定理，自己还没研究过，不予描述和置评，感兴趣的下载吧，赚点小费。。。2012-12-12 12:32 - 草花筋斗 - 经管书评
6 个回复 - 902 次查看 论坛首发。。。Ross的套利定价理论和资产定价基本定理，自己还没研究过，不予描述和置评，感兴趣的下载吧，赚点小费。。。2012-12-12 12:32 - 草花筋斗 - 经管书评
无套利定价原理= 无风险套利定价原理？
4 个回复 - 9659 次查看 百度百科 把 两个 等同了？ 到底正确吗？无套利定价原理，金融市场上实施套利行为非常的方便和快速，这种套利的便捷性也使得金融市场的套利机会的存在总是暂时的，因为一旦有套利机会，投资者就会很快实施套利而使 ...2012-10-22 08:20 - D.P.Zheng - 爱问频道
4 个回复 - 9659 次查看 百度百科 把 两个 等同了？ 到底正确吗？无套利定价原理，金融市场上实施套利行为非常的方便和快速，这种套利的便捷性也使得金融市场的套利机会的存在总是暂时的，因为一旦有套利机会，投资者就会很快实施套利而使 ...2012-10-22 08:20 - D.P.Zheng - 爱问频道
