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面板数据固定效应模型的时间效应检验，时间虚拟变量出现一年的多重共线性，请问为啥啊
40 个回复 - 35076 次查看 各位大神，我在做面板数据（小T大N，T=10）的固定效应回归时遇到的这个问题，在做固定效应模型的时间效应（双向固定效应）检验时，按照书上说的，把时间变量当虚拟变量加进去做回归，我是做分行业做A股上市公司的研究 ...2015-4-9 00:01 - 温小七 - Stata专版
40 个回复 - 35076 次查看 各位大神，我在做面板数据（小T大N，T=10）的固定效应回归时遇到的这个问题，在做固定效应模型的时间效应（双向固定效应）检验时，按照书上说的，把时间变量当虚拟变量加进去做回归，我是做分行业做A股上市公司的研究 ...2015-4-9 00:01 - 温小七 - Stata专版
江湖救急！请问面板门槛模型需不需要控制时间效应，如何控制，加入时间虚拟变量吗
32 个回复 - 16836 次查看 请问面板门槛模型需不需要控制时间效应，Hansen（1999）的做法是组内变换消除了个体效应，没提时间效应啊。如果需要控制时间的话要如何控制呢，在搜索门槛值时就加入时间虚拟变量去搜索吗？急求解，谢谢了！2019-5-27 23:10 - Lexi777 - Stata专版
32 个回复 - 16836 次查看 请问面板门槛模型需不需要控制时间效应，Hansen（1999）的做法是组内变换消除了个体效应，没提时间效应啊。如果需要控制时间的话要如何控制呢，在搜索门槛值时就加入时间虚拟变量去搜索吗？急求解，谢谢了！2019-5-27 23:10 - Lexi777 - Stata专版
请问一下在做面板门限回归时，加入时间虚拟变量，所有结果都变了——门槛效应不显著了
6 个回复 - 6186 次查看 请问一下在做面板门限回归时，加入时间虚拟变量，所有结果都变了——门槛效应不显著了；门限值变了；回归系数符号也变了。但在加入时间虚拟变量之前，结果都是显著的2020-5-3 18:39 - 哎丫e - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 6186 次查看 请问一下在做面板门限回归时，加入时间虚拟变量，所有结果都变了——门槛效应不显著了；门限值变了；回归系数符号也变了。但在加入时间虚拟变量之前，结果都是显著的2020-5-3 18:39 - 哎丫e - 计量经济学与统计软件
大N小T面板数据stata做双向固定分析时时间虚拟变量被 omitted
7 个回复 - 3801 次查看 大N小T面板数据stata做双向固定分析时，生成时间虚拟变量，已经drop yr1之后，还是有一个时间虚拟变量被 omitted。那么出来的结果能不能直接用呢？还是要删除可能存在的共线性变量重新构建模型？2018-8-28 15:52 - 宅近青山同谢脁 - 爱问频道
7 个回复 - 3801 次查看 大N小T面板数据stata做双向固定分析时，生成时间虚拟变量，已经drop yr1之后，还是有一个时间虚拟变量被 omitted。那么出来的结果能不能直接用呢？还是要删除可能存在的共线性变量重新构建模型？2018-8-28 15:52 - 宅近青山同谢脁 - 爱问频道
面板工具变量法 加入时间虚拟变量 如何检验过度识别
2 个回复 - 4048 次查看 用面板工具法估计 ，加入时间变量，命令如下：xi:xtivreg y (x1=x2) i.year,fe 想检验过度识别：. xtoverid 出现：o. operator not allowed 请大神帮帮忙 该怎么做2015-10-30 10:26 - fastking2000 - Stata专版
2 个回复 - 4048 次查看 用面板工具法估计 ，加入时间变量，命令如下：xi:xtivreg y (x1=x2) i.year,fe 想检验过度识别：. xtoverid 出现：o. operator not allowed 请大神帮帮忙 该怎么做2015-10-30 10:26 - fastking2000 - Stata专版
面板数据加入时间趋势项后解释变量显著，但是加入时间虚拟变量后变得不显著
4 个回复 - 2518 次查看 图中为加入时间趋势项和时间虚拟变量的结果2022-4-5 17:37 - 1076992117 - Stata专版
4 个回复 - 2518 次查看 图中为加入时间趋势项和时间虚拟变量的结果2022-4-5 17:37 - 1076992117 - Stata专版
stata面板门槛xthreg加入时间虚拟变量报错
6 个回复 - 2433 次查看 在做面板门槛的时候想加入时间控制因素，输入下列命令一直报错，麻烦大家帮忙解答，江湖救急。谢谢了 xi:xthreg rgdpgrowth Llnrpergdp Ltradegdp Lstrucgdp Lfigdp Ldeficitrate yr2 yr3 yr4 yr5 yr6,rx(total3_gd ...2021-2-7 16:19 - 宇惜28 - Stata专版
6 个回复 - 2433 次查看 在做面板门槛的时候想加入时间控制因素，输入下列命令一直报错，麻烦大家帮忙解答，江湖救急。谢谢了 xi:xthreg rgdpgrowth Llnrpergdp Ltradegdp Lstrucgdp Lfigdp Ldeficitrate yr2 yr3 yr4 yr5 yr6,rx(total3_gd ...2021-2-7 16:19 - 宇惜28 - Stata专版
请问面板数据进行分组回归，suest检验系数，是否必须加上时间虚拟变量？
5 个回复 - 3742 次查看 参考连玉君老师的做法，我对数据去除了个体效应，但是如果像例子中reg回归时加上i.year，我的关键因素会变为不显著，而且系数由正变负，（用xtreg不加时间虚拟变量回归时，该变量显著且系数为正）所以想问是否必须如 ...2021-7-5 21:31 - 克里斯蒂安·刘能 - Stata专版
5 个回复 - 3742 次查看 参考连玉君老师的做法，我对数据去除了个体效应，但是如果像例子中reg回归时加上i.year，我的关键因素会变为不显著，而且系数由正变负，（用xtreg不加时间虚拟变量回归时，该变量显著且系数为正）所以想问是否必须如 ...2021-7-5 21:31 - 克里斯蒂安·刘能 - Stata专版
想咨询一下大家关于面板数据模型中时间虚拟变量的问题。
0 个回复 - 904 次查看 模型的公式如图所示，我做的是一个2008年金融危机对负债比率影响的实证研究分析。Crisis0809，Crisis1011，Crisis1218分别是2008-2009年，2010-2011年，2012-2018年的时间虚拟变量。2005-2007年取0，2008-2009年，20 ...2021-1-15 22:26 - 西条金桔 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 904 次查看 模型的公式如图所示，我做的是一个2008年金融危机对负债比率影响的实证研究分析。Crisis0809，Crisis1011，Crisis1218分别是2008-2009年，2010-2011年，2012-2018年的时间虚拟变量。2005-2007年取0，2008-2009年，20 ...2021-1-15 22:26 - 西条金桔 - 计量经济学与统计软件
面板数据加时间趋势项而不是时间虚拟变量的意义
7 个回复 - 4620 次查看 求解答，管理世界有篇文章是做最低工资标准与盈余管理得文献，作者加入了时间趋势项而不是时间虚拟变量，没有做解释，有人知道为什么吗，望不吝赐教2019-3-2 21:03 - 2942114696 - 学术资源/课程/会议/讲座
7 个回复 - 4620 次查看 求解答，管理世界有篇文章是做最低工资标准与盈余管理得文献，作者加入了时间趋势项而不是时间虚拟变量，没有做解释，有人知道为什么吗，望不吝赐教2019-3-2 21:03 - 2942114696 - 学术资源/课程/会议/讲座
动态面板如何设置时间虚拟变量
2 个回复 - 1261 次查看 stata菜鸟请教大家，如何在动态面板模型中加入时间虚拟变量？我选取的数据时间跨度是2005——2017，其中2006、2008和2011年三年发生了政策变动，请教如何设置时间虚拟变量？很抱歉积分不够，还是希望大家能解答以下 ...2020-1-12 21:57 - xinxiaohua - Stata专版
2 个回复 - 1261 次查看 stata菜鸟请教大家，如何在动态面板模型中加入时间虚拟变量？我选取的数据时间跨度是2005——2017，其中2006、2008和2011年三年发生了政策变动，请教如何设置时间虚拟变量？很抱歉积分不够，还是希望大家能解答以下 ...2020-1-12 21:57 - xinxiaohua - Stata专版
面板数据中的时间虚拟变量怎么用EVIEWS做啊？跪求高手指点
4 个回复 - 4858 次查看 我很菜鸟，刚开始学来着，手里有2000-2009年的面板数据，然后需要引入9个时间虚拟变量 不知道怎么操作。。。。2010-12-30 14:41 - sendiliu - EViews专版
4 个回复 - 4858 次查看 我很菜鸟，刚开始学来着，手里有2000-2009年的面板数据，然后需要引入9个时间虚拟变量 不知道怎么操作。。。。2010-12-30 14:41 - sendiliu - EViews专版
关于面板时间虚拟变量和行业虚拟变量相互影响interacted的问题，求大神指导
1 个回复 - 1925 次查看 stata新手，求大神指导，现在已得出面板数据要进行回归分析，但需要考虑企业固定效应（fe），时间虚拟变量（time dummies），行业虚拟变量（industry dummies），时间和行业虚拟变量的互相作用（industry and time d ...2016-8-7 08:54 - sdpanbo2015 - Stata专版
1 个回复 - 1925 次查看 stata新手，求大神指导，现在已得出面板数据要进行回归分析，但需要考虑企业固定效应（fe），时间虚拟变量（time dummies），行业虚拟变量（industry dummies），时间和行业虚拟变量的互相作用（industry and time d ...2016-8-7 08:54 - sdpanbo2015 - Stata专版
动态面板里面怎么加入时间虚拟变量啊，xtdpdsys还是xi：xtdpdsys，然后i.year都不行啊
3 个回复 - 4869 次查看 求大家解答下2015-9-4 07:43 - drjoying - Stata专版
3 个回复 - 4869 次查看 求大家解答下2015-9-4 07:43 - drjoying - Stata专版
请问面板随机效应可以加时间虚拟变量么，一直看到都是固定效应加时间虚拟变量的
4 个回复 - 5821 次查看 请问面板随机效应可以加时间虚拟变量么，一直看到都是固定效应加时间虚拟变量的2015-5-14 10:57 - 229743369 - Stata专版
4 个回复 - 5821 次查看 请问面板随机效应可以加时间虚拟变量么，一直看到都是固定效应加时间虚拟变量的2015-5-14 10:57 - 229743369 - Stata专版
面板随机效应估计中加入时间虚拟变量的合理性
0 个回复 - 1334 次查看 固定效应模型中加入时间虚拟变量，相当于双向固定效益； 随机估计中是否可以加入时间虚拟变量——相当于控制了时间效应？这个建模是否合理？ 求助！2015-7-10 10:55 - QQ452 - 爱问频道
0 个回复 - 1334 次查看 固定效应模型中加入时间虚拟变量，相当于双向固定效益； 随机估计中是否可以加入时间虚拟变量——相当于控制了时间效应？这个建模是否合理？ 求助！2015-7-10 10:55 - QQ452 - 爱问频道
请教如何在面板数据的随机效应方法中添加时间虚拟变量
4 个回复 - 7591 次查看 请问 我目前有的变量是年份：year 为1994、1995、1996 请教如何在面板数据的随机效应法中添加该年份虚拟变量 以控制年份的影响 还想请问一下 我添加的虚拟变量 其取值应该是：1994、1995、1996 还是应该转化为 ...2010-7-9 11:12 - Thumbelina - Stata专版
4 个回复 - 7591 次查看 请问 我目前有的变量是年份：year 为1994、1995、1996 请教如何在面板数据的随机效应法中添加该年份虚拟变量 以控制年份的影响 还想请问一下 我添加的虚拟变量 其取值应该是：1994、1995、1996 还是应该转化为 ...2010-7-9 11:12 - Thumbelina - Stata专版
求助：Stata做双固定面板模型的drop时间虚拟变量问题
1 个回复 - 3791 次查看 我现在用FE模型配时间虚拟变量做一个双固定模型，方程如下 xi: xtreg cfa gdcp Lgdpc Lpop auto sj i.year if(...), fe 我的数据是从1997-2005年，stata默认以1997年为基年；但是在最后结果中，还会随机drop掉 ...2009-8-5 15:34 - sddyl - Stata专版
1 个回复 - 3791 次查看 我现在用FE模型配时间虚拟变量做一个双固定模型，方程如下 xi: xtreg cfa gdcp Lgdpc Lpop auto sj i.year if(...), fe 我的数据是从1997-2005年，stata默认以1997年为基年；但是在最后结果中，还会随机drop掉 ...2009-8-5 15:34 - sddyl - Stata专版
