结果:找到“Fama三因子模型”相关内容11个,排序为按回复时间降序,搜索更多相关帖子请点击“高级”
事件研究法 包含案例数据和代码 一键输出CAR表格结果
59 个回复 - 23903 次查看
附加包含案例数据,以及超详细的文字指导,只需要替换数据部分即可一键出结果。
适用于市场模型和fama三因子模型,BHAR模型和市场调整模型的事件研究过程
(结果表格的输出以市场模型为主,其他模型的输出适当修改 ...
2020-4-20 18:11 - 郑镇仕 - 现金交易版
经典Fama三因子模型的文献
2 个回复 - 3921 次查看
本文是Fama和French的一篇经典文献,通过对相关数据的回归分析得出了三因子模型,同时也对传统的CAPM定价模型中的贝塔系数对股票收益的解释能力提出了挑战,文章中用到的回归分析比较简单易懂,但是其思想很有深度, ...
2013-11-28 12:42 - senge18 - 金融学(理论版)
关于fama三因子模型求助
1 个回复 - 3123 次查看
我的问题是第十页的具体步骤是什么样的,超额收益率alpha如何求得的,具体的步骤我知道,只是不明白这个alpha是根据哪个时间段的数据求出来的还是先整体求出方程,然后再根据各期的数据代入求出alpha
2013-9-25 11:40 - akalius - 金融学(理论版)